Разное

Бид и аск на фондовом рынке: Что такое бид, аск и спред (bid, ask, spread) — Берг

16.04.1975

Содержание

Бид и Аск на бирже — что это

В этой статье мы рассмотрим базовые понятия на бирже: Бид и Аск — что это такое. Какое они имеют значения в биржевом стакане.

Что такое Бид и Аск простыми словами

Бид (от англ. "Bid") — это наилучшая цена в биржевом стакане, по которой можно продать актив по рыночной цене.

Аск (от англ. "Ask") — это наилучшая цена в биржевом стакане, по которой можно купить актив по рыночной цене.

Чаще всего понятие Бид и Аск применимы на рынке Форекса. Когда вы открываете терминал Metatrader, то сразу видите таблицу с котировками, где для каждой валютной пары указаны две цены:

Также в момент покупки можно увидеть цены Bid и Ask:

Разница между Бид и Аск называется спредом. Она же является комиссией брокеру.



В зависимости от Форекс брокера разница между этими ценами будет разная. Например, у кого-то минимальный спред может быть 10 пунктов, у кого-то 12.

Также в зависимости от торгового счета могут быть разными и условия. Спред может быть как фиксированным, так и плавающим.

На фондовой бирже редко используют понятия Бида и Аска, хотя принцип торговли здесь такой же.

Но разница между Форексом и фондовой биржей есть. Рассмотрим пример.

На Форексе видим котировки 1,10010 и 1,10020. Если трейдер выставит заявку купить по 1,10018, то его заявка исполнится лишь в тот момент, когда цена Аска (верхняя граница) опустится до его цены. На фондовой бирже цена разница между Аском и Бидом не является фиксированной. Здесь спред постоянно изменяется. Например, если в стакане видим цены 100,10 и 100,20, то выставив заявку по 100,13 мы можем сразу же купить актив, если кто-то продаст по этой цене. Нам не надо ждать, пока Аск опустится до 100,13.

В моменты выхода важных новостей разница Бида и Аска может значительно расшириться. Опять таки, если сравнивать фондовый рынок с Форексом, то разница существенная. Представьте, что спред достигает полпроцента (0,5%). На котировках это будет выглядеть 1,10000 и 1,10500. Если поставить заявку на покупку 1,10010, то вряд ли заявка исполнится. На фондовой бирже поставив аналогичную цену по низу стакана шансы на исполнения будут куда выше.

Биржевые брокеры на фондовом рынке не закладывают комиссию в спред. Поэтому так и получается.


Смотрите также видео "Что такое бид (Bid) и аск (Ask)?":

Аск и Бид на фондовом рынке

Рыночные отношения всегда состоят из торговых действий, производимых между покупателями и продавцами. В качестве товара выступает какой-либо финансовый актив, ценность которого изменяется во времени. И каждого такого товара есть цены Бид и Аск – и фондовый рынок, на котором торгуются облигации, акции и другие ценные бумаги, не исключение.

Одна из этих цен, а именно, Bid, соответствует самой прибыльной заявке на спрос (т. е. трейдер совершает по Бид-цене, которая является самой высокой среди остальных заявок, продажу). А цена Ask соответствует самой прибыльной заявке на сбыт. Поэтому по цене Аск, являющейся самой низкой среди остальных заявок, трейдер совершает покупку.

Лучший брокер

Рисунок 1. Цены Бид и Аск на фондовом рынке в окне «Обзор рынка» МетаТрейдер.

Следует отметить, что для каждого актива в любой момент времени существует несколько цен Bid и несколько цен Ask, наиболее выгодные среди них только по одной, которые и указываются как котировки (рис. 1). Можно увидеть все остальные цены Бид и Аск в стакане – информационном индикаторе, предоставляющемся на любом фондовом рынке. Он представляет три столбца, средний из которых состоит из последовательно повышающихся значений котировок, на которых размещены отложенные ордера (рис. 2).

Рисунок 2. В ценовом стакане Бид и Аск цены отображены с разным цветом фона.

В левом столбце размещены объемы заказов на покупку (Бид) – фон у них и соответствующих им ценам зеленый. В правом столбце указаны объемы заявок на продажу (Аск) – у них и соответствующих им ценам фон красный. На рис. 2 показаны два стакана разных активов – на левом заявок много в обоих направлениях, поэтому этот актив можно отнести к ликвидному высоковолатильному. А вот в правом стакане Аск и Бид цен немного и объемы заявок небольшие, поэтому на этот актив спрос маленький и волатильность у него низкая.

Торговля со стаканом Бид Аск фьючерсами на фондовом рынке

Его использование в качестве генератора сигналов на вход в рынок целесообразно только в торговых стратегиях внутридневного и более краткосрочного типа (вплоть до скальпинга). А вот использовать стакан Бид Аск в качестве фильтра можно на любом таймфрейме. Сведения из него позволяют дать оценку уровню ликвидности актива, что обеспечивает выявление состояния, указывающего на высокую вероятность того или иного события.

Например, если вблизи одной из цен Аск или Бид фьючерса увеличиваются объемы и повышается плотность заявок, то это сигнал на прорыв (т. е. эти заявки затем очень быстро исполняются). Таким образом, при росте доминирования заявок на покупку надо ожидать движение вниз (соответственно, надо продать актив), а если начинают существенно доминировать заявки на продажу, то надо ожидать движение котировки вверх (сигнал на покупку актива).

Другое прогнозируемое стаканом Бид и Аск на фьючерсах событие заключается в резком увеличении на тренде заявок, направленных против его вектора (например, на нисходящем тренде начинают существенно преобладать заявки на покупку). Это признак начала коррекции, после которой формируется новый баланс среди продавцов и покупателей, приводящий к:

  • продолжению тренда;
  • развороту;
  • флету.
Рисунок 3. При краткосрочной торговле фьючерсами Бид и Аск необходимо учитывать такие особенности открытия позиций.В целом цены Бид и Аск на фондовом рынке являются важными только для краткосрочных трейдеров (торгующих на периодах не длиннее D1), поскольку за одну сделку они часто получают прибыль, одного порядка с ценой спреда (рис. 3). Для средне- и долгосрочных трейдеров (инвесторов) спред не является существенной величиной, поскольку цели на своих сделках они выставляют в сотни и тысячи раз больше его величины (более важным в этом случае является учет свопа).

Бид и аск на фондовом срочном рынке

Добрый день, друзья! Вы сечас посетили блог forexinlife.com, и сегодня я постараюсь закончить тему про бид и аск на фондовом рынке, но не только там. Я хочу сказать следующее. Существуют некоторые синтетические инструменты. С чем они связаны? Берутся два инструмента, кроме того, один отнимается от другого, плюс один из них перемножается с некоторым коэффициентом. Зачем так делается, как цена Bid и Ask работают, если вы будете торговать по данному инструменту? Давайте начнем!

Понятие спреда

Финансовый рынок дает несколько определений понятию спред. Точнее, может быть речь идет про разницу стоимости одного инструмента. Тоже по-разному воспринимаются лушчие индикаторы. Обзор лучших индикаторов таймфреймов тут. Например, берется может быть цена ask и bid. Кроме того, может быть речь идет про несколько разных инструментов. При чем может идти не о двух, а о трех-четырех инструментах.

Когда цена bid, цена ask-bid идут в учет, то тут, скорее всего, речь идет про один инструмент, но просто про разные значения покупки-продажи. Однако, я уже рассказывал такое раньше. А вот о спредовых графиках я, как раз, не рассказывал еще.

Что такое bid и ask на бирже по спредовым графикам

Спрос и предложение на фондовом рынке можно применять уже иначе, когда вы создаете спредовые графики. Иначе их называют синтетические инструменты. С их помощью ведется торговля с корзиной ордеров сразу, а не по отдельности по одному инструменту, а потом по второму.

Некоторые говорят, мол, создание синтетических инструментов играет роль при прогнозировании. Я бы сказал следующее: сомнительно. Нет, если вы хорошо понимаете оба инструмента, разбираетесь хорошо с простыми математическими функциями: вычитание, сложение, умножение, деление, то, может быть вам будет легче разобраться с некоторыми синтетическими инструментами.

Я могу сказать следующее: с синтетическими инструментами я работаю очень редко. Стараюсь как можно чаще находить для вас описание правил работы с данными инструментами. Вот нашел, например, следующий момент.

Мол, рубль сильно зависит от нефти, таким образом интересно наблюдать за инструментом Нефть/рубль. Могу заметить: я проанализировал минусование, деление. Мне показалось: прогнозировать легче не стало.

Посмотрите данный график! Тут видно: сверху цена (ц) нефти к доллару, дальше рубля к доллару, дальше первое минус второе, дальше деление первого на второе.

Форекс трейлинг стоп — работает ли он с прибылью? Об этом я размышлял для вас по этой ссылке!

Ну, как? стало легче прогнозировать? Вот мне тоже кажется — разница не велика. Но все же есть терминалы, внутри которых составление данных корзин является встроенной функцией.

Что такое цены ask-bid при создании корзин Как они создаются

Биржа, bid, ask, last — что такое тут. Значит, если при создании типа спреда внутри одной из платформ указывается расчет по тикам, Тогда будет использована последняя стоимость (last) от каждого инструмента из спреда.

Дальше при покупке спреда берется лучшая стоимость спроса со всех инструментов с плюсом, а кроме того лучшая стоимость предложения инструментов с минусом.

Читайт больше о валютных спредах — я изложил свои мысли тут: форекс стратегия — три пары: EURUSD GBPUSD EURGBP.

Если идет продажа спреда, то настройка предусматривает — расчет такого спреда берется лучшее значение предложения инструментов с плюсом, кроме того берется значение спроса инструментов с минусом.

Теперь вы знаете ask что это на бирже, bid.

Спредовые стратегии

Виды спредов:
  • Календарные. Тут один иснтурмент, но используются разные даты экспирации. Речь идет о фьючерсах. Грубо говоря, весенние, осенние фьючерсы по зерну. Обычно, практика показывает — использование близких по дате фьючерсов применяются чаще.
  • Межтоварные спреды. Есть пары золото-серебро или пшеница-кукуруза. Практика говорит следующее — у данных инструментов даже появляются отдельные имена.
  • Межрыночные спреды. Данные спреды применятся, когда фьючерсы по одному базису, но торгуются от разных площадок.
  • Валютные спреды. Понятно — несколько валютных пар.

Как вы видите, существует достаточно много вариантов. Конечно, большинство из них предназначены для фьючерсов, но есть, естественно, валютные варианты.

Осталось поговорить про бид-аск в стакане

Значения по которым хотят купить инструмент формируется внутри верхней части стакана (с), значения по которым хотят продать через отложенные ордера находятся внутри нижней. Посередине находятся два ближайших значения спроса-предложения, они формируют спред.

Кстати, есть с, где можно посмотреть не только стоимости, но объемы тоже, а кроме того другую информацию. По данному подходу некоторые трейдеры ищут «плиты» объемов, после чего торгуют от них или к ним.

Выводы

Все рассказанное будет работать, если вы захотите уделить больше времени своему развитию по данному пути. Конечно, если вам будет обременительно работа по данному направлению, то, вероятно, вы потратите значительно больше времени!

Бид и Аск на фондовом рынке. Знакомство с терминологией

Торговля на фондовом рынке многим новичкам может показаться невероятно сложной, особенно если первые шаги выполняются с нуля или смежного валютного рынка. Так сложилось, что данный рынок, в отличие от валютного централизован.

Именно поэтому многие данные, о которых только может мечтать трейдер рынка Forex, находятся в открытом доступе. Следовательно, вся та терминология, на которую можно было не обращать внимания при торговле валютой становится не только актуальной, но и остро необходимой.


Особенно это чувствуется, кода впервые получаешь доступ к настоящему биржевому стакану. Там ежесекундно движется лента заявок. Поэтому прежде чем начать вынашивать планы на самостоятельную торговлю необходимо раз и навсегда выяснить для себя как формируются цены Бид и Аск на фондовом рынке, как увидеть их, а самое главное как правильно взаимодействовать с ними в биржевом стакане. Именно об этом речь пойдет в сегодняшней нашей статье.

Что такое Бид и Аск на фондовом рынке

Фондовый рынок строится на прозрачном и понятном законе спроса и предложения. Сами участники определяют стоимость покупки или продажи того или иного торгового актива. Именно эта особенность лежит в основе ценового исполнения. Более того так формируется биржевой стакан.

Важно понимать, что Бид и Аск на фондовом рынке представляют собой ценовые уровни, на которых размещены заявки продавцов и покупателей. В отличие от рынка форекс цены Бид и Аск на торговый актив может быть множество. Более того регулируются они именно трейдерами и никем другим. Связано это с тем, что вы как участник рынка можете запросто исполнять заявку не по самой ближней цене. Ее еще принято считать рыночной, а по выбранной или заявленной вами.

Так ценой Бид называется заявка, которая выставлена продавцом с целью продажи актива. Важно понимать, что с помощью огромного количества заявок Бид формируется рыночное предложение. Аск – это заявки, которые были размещены со стороны покупателей. Это означает, что именно они формируют спрос в данный момент времени.

Трейдеры вольны сами выбирать уровни, по которым они бы хотели исполнить свою сделку. Но, это становится возможным, если по ту сторону монитора будет находиться продавец или покупатель, который сочтет выгодным ваше предложение.

В противном случае в момент подачи приказа на открытие сделки вам будет открыт ордер по самой ближайшей цене. Его предлагает противоположная сторона. Поэтому важно учитывать этот момент в личной торговле. Ведь  визуальная цена актива может очень сильно отличаться от той, по которой вы проведете свою сделку.

Бид и Аск в стакане ордеров

Несомненно, что делает привлекательным фондовый рынок с технической точки зрения – это биржевой стакан. Его информативность находится на высочайшем уровне. С его помощью у вас есть возможность просматривать объем заявок и соответствующие. А это цены, как покупателей, так и продавцов.

Таким образом, даже не прибегая к сложным индикаторам и системам можно запросто сделать оценку того, что преобладает спрос или предложение.

Несмотря на то, что биржевой стакан в разных платформах и приводах может выгладить по-разному, базовая структура размещения Бид и Аск в стакане ордеров остается одинаковой. Так, сверху располагаются заявки, оставленные продавцами, а именно Ask. Кстати для вашего удобства продавцов обозначают красным цветом. Снизу расположены заявки покупателей, которые разместили свои заявки Bid. На практике он выглядит так:

Рис 1. Бид Аск в стакане

Вы как трейдер можете открываться как прямо по рынку, так и, разместив определенное количество контрактов в зависимости от того, в какую сторону предполагается ведения торговли. Важно понимать, что разница между ближайшими ценами покупки и продажи является спред.

Чем отличается Бид и Аск на фондовом рынке от валютного

Как мы уже отмечали, на фондовом рынке вы сами вольны выбирать удобную цену, особенно если с противоположной стороны присутствует выгодная для вас заявка. Именно поэтому цены Бид и Аск могут находиться практически на одном уровне относительно друг друга.

В случае с валютным брокером стакан носит лишь декоративную функцию. Расположение цены Бид и Аск в стакане относительно друг друга устанавливается непосредственно компанией. Все цены она черпает от поставщика ликвидности. Трейдеру ретранслируются только две самые приближенные друг к другу. Именно поэтому у каждого брокера Forex есть счета, где спред фиксированный и не меняется ни при каких условиях.

В завершение стоит отметить, что трейдер должен четко понимать, по какой цене его исполнят в момент открытия позиции. Это позволит избежать глупых ошибок. Также убытков, которые связанные с неправильным расчетом Stop Loss. Ведь если вы будете ориентироваться на другую цену исполнения, ваш ордер сразу после открытия может быть вынесен. Это особенно важно если вы торгуете внутри дня и предпочитаете скальпинг с пипсовкой.

Рекомендую к прочтению статьи:

Бид и аск на фондовом рынке – Telegraph

Бид и аск на фондовом рынке

🔥Капитализация рынка криптовалют выросла в 8 раз за последний месяц!🔥

✅Ты думаешь на этом зарабатывают только избранные?

✅Ты ошибаешься!

✅Заходи к нам и начни зарабатывать уже сейчас!

________________

>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<

________________

✅Всем нашим партнёрам мы даём полную гарантию, а именно:

✅Юридическая гарантия

✅Официально зарегистрированная компания, имеющая все необходимые лицензии для работы с ценными бумагами и криптовалютой

(лицензия ЦБ прикреплена выше).

Дорогие инвесторы‼️

Вы можете оформить и внести вклад ,приехав к нам в офис

г.Красноярск , Взлётная ул., 7, (офисный центр) офис № 17

ОГРН : 1152468048655

ИНН : 2464122732

________________

>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<

________________

✅ДАЖЕ ПРИ ПАДЕНИИ КУРСА КРИПТОВАЛЮТ НАША КОМАНДА ЗАРАБАТЫВЕТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СТАВЯ НА ПОНИЖЕНИЕ КУРСА‼️

‼️Вы часто у нас спрашивайте : «Зачем вы набираете новых инвесторов, когда вы можете вкладывать свои деньги и никому больше не платить !» Отвечаем для всех :

Мы конечно же вкладываем и свои деньги , и деньги инвесторов! Делаем это для того , что бы у нас был больше «общий банк» ! Это даёт нам гораздо больше возможностей и шансов продолжать успешно работать на рынке криптовалют!

________________

>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<

________________

Свежие записи

Добрый день, друзья! Вы сечас посетили блог forexinlife. Я хочу сказать следующее. Существуют некоторые синтетические инструменты. С чем они связаны? Берутся два инструмента, кроме того, один отнимается от другого, плюс один из них перемножается с некоторым коэффициентом. Зачем так делается, как цена Bid и Ask работают, если вы будете торговать по данному инструменту? Давайте начнем! Финансовый рынок дает несколько определений понятию спред. Точнее, может быть речь идет про разницу стоимости одного инструмента. Тоже по-разному воспринимаются лушчие индикаторы. Обзор лучших индикаторов таймфреймов тут. Например, берется может быть цена ask и bid. Кроме того, может быть речь идет про несколько разных инструментов. При чем может идти не о двух, а о трех-четырех инструментах. Когда цена bid, цена ask-bid идут в учет, то тут, скорее всего, речь идет про один инструмент, но просто про разные значения покупки-продажи. Однако, я уже рассказывал такое раньше. А вот о спредовых графиках я, как раз, не рассказывал еще. Спрос и предложение на фондовом рынке можно применять уже иначе, когда вы создаете спредовые графики. Иначе их называют синтетические инструменты. С их помощью ведется торговля с корзиной ордеров сразу, а не по отдельности по одному инструменту, а потом по второму. Некоторые говорят, мол, создание синтетических инструментов играет роль при прогнозировании. Я бы сказал следующее: сомнительно. Нет, если вы хорошо понимаете оба инструмента, разбираетесь хорошо с простыми математическими функциями: вычитание, сложение, умножение, деление, то, может быть вам будет легче разобраться с некоторыми синтетическими инструментами. Я могу сказать следующее: с синтетическими инструментами я работаю очень редко. Стараюсь как можно чаще находить для вас описание правил работы с данными инструментами. Вот нашел, например, следующий момент. Могу заметить: я проанализировал минусование, деление. Мне показалось: прогнозировать легче не стало. Посмотрите данный график! Тут видно: сверху цена ц нефти к доллару, дальше рубля к доллару, дальше первое минус второе, дальше деление первого на второе. Форекс трейлинг стоп — работает ли он с прибылью? Об этом я размышлял для вас по этой ссылке! Ну, как? Вот мне тоже кажется — разница не велика. Но все же есть терминалы, внутри которых составление данных корзин является встроенной функцией. Биржа, bid, ask, last — что такое тут. Значит, если при создании типа спреда внутри одной из платформ указывается расчет по тикам, Тогда будет использована последняя стоимость last от каждого инструмента из спреда. Дальше при покупке спреда берется лучшая стоимость спроса со всех инструментов с плюсом, а кроме того лучшая стоимость предложения инструментов с минусом. Если идет продажа спреда, то настройка предусматривает — расчет такого спреда берется лучшее значение предложения инструментов с плюсом, кроме того берется значение спроса инструментов с минусом. Виды спредов:. Как вы видите, существует достаточно много вариантов. Конечно, большинство из них предназначены для фьючерсов, но есть, естественно, валютные варианты. Посередине находятся два ближайших значения спроса-предложения, они формируют спред. Кстати, есть с, где можно посмотреть не только стоимости, но объемы тоже, а кроме того другую информацию. По данному подходу некоторые трейдеры ищут «плиты» объемов, после чего торгуют от них или к ним. Все рассказанное будет работать, если вы захотите уделить больше времени своему развитию по данному пути. Конечно, если вам будет обременительно работа по данному направлению, то, вероятно, вы потратите значительно больше времени! Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев. Меню О блоге Карта сайта. Понятие спреда Финансовый рынок дает несколько определений понятию спред. Что такое bid и ask на бирже по спредовым графикам Спрос и предложение на фондовом рынке можно применять уже иначе, когда вы создаете спредовые графики. Что такое цены ask-bid при создании корзин Как они создаются Биржа, bid, ask, last — что такое тут. Теперь вы знаете ask что это на бирже, bid. Спредовые стратегии Виды спредов: Календарные. Тут один иснтурмент, но используются разные даты экспирации. Речь идет о фьючерсах. Грубо говоря, весенние, осенние фьючерсы по зерну. Обычно, практика показывает — использование близких по дате фьючерсов применяются чаще. Межтоварные спреды. Есть пары золото-серебро или пшеница-кукуруза. Практика говорит следующее — у данных инструментов даже появляются отдельные имена. Межрыночные спреды. Данные спреды применятся, когда фьючерсы по одному базису, но торгуются от разных площадок. Валютные спреды. Понятно — несколько валютных пар. Выводы Все рассказанное будет работать, если вы захотите уделить больше времени своему развитию по данному пути. Оставьте комментарий Cancel reply Имя Email.

Стоимость биткоина в 2013

Фейсбук заработать без вложений

Вы находитесь:

Биткоин ссылка

Время проведения строительных работ в доме

Цена Bid и цена Ask – пункты или деньги?

Биржа труда онлайн заработок

Тик ток заработок денег

Цена Бид и Аск на рынке

Работа в интернет пространстве

Доходность инвестиционных фондов в сша

Цены Ask и Bid — еще один ключ к вашей прибыли на рынке Форекс

На валютном рынке, как впрочем и в обменных пунктах, всегда существует разница между ценой покупки и продажи, которая называется спред (с англ. spread). Цену, по которой мы можем купить валюту, называют ценой Bid, а цену, по которой мы можем продать валюту, ценой Ask. Фактически на Форекс все работает как в обычном обменном пункте, только выбор и торговые объемы в разы больше.

Для чего трейдеру нужны эти Bid и Ask? Для того, чтобы учитывать данную разницу в своей торговле при выставлении стоп-приказов или для планирования прибыли. А сколько ситуаций бывает, когда цена якобы не дошла 1-2 пункта до тейк профита! Все это становится понятным, если правильно интерпретировать значения цены Бид и Аск.

Цена Bid и цена Ask – пункты или деньги?

Для биржевой торговли спред удобнее измерять в пунктах, а не деньгах. Ведь стоимость 1 пункта может отличаться для разных валютных пар и объемов, а также кредитного плеча и типа счета.

Например, при цене валютной пары EUR/USD 1,2805 подразумевается, что цена Bid, по которой готовы купить евро, равна 1,2805, а цена Ask, по которой готовы продать евро, равна 1,2807. Таким образом, спред в данном случае составит 2 пункта.

Нам не нужно беспокоиться, кто купит наш евро или кому мы его продадим, все это – заботы брокера. Нам как трейдеру, желающему получить свою прибыль на валютном рынке, нужно лишь всегда учитывать данную разницу цен при любой торговой операции. Таким образом, мы вплотную подошли к понятию спреда и выбору валютной пары для торговли, учитывая этот показатель.

Как узнать размер спрэда?

Значение спреда можно узнать несколькими способами:

  • посмотрев в торговых условиях на сайте брокера.
  • выбрав в меню терминала MetaTrader «Вид → Обзор рынка» или нажав Ctrl+M.
  • наконец, просто начав открывать новый ордер, нажав F9 или кнопку на панели инструментов. Таким образом мы видим сразу обе цены — БИД и АСК.

Почему многие валютные трейдеры выбирают пары EUR/USD или GBP/USD? Не только потому, что они активно торгуются и высоко волатильны. Но в том числе из-за небольшой спреда, который равен 0-2 пунктам для евро-доллара и 1-3 для фунта-доллара. Также залог по евро будет несколько ниже, поскольку фунт – более дорогая валюта.

Минимальный спред или разница между бид и аск актуален в первую очередь для трейдеров, занимающихся скальпингом – торговлей, когда прибыль составляет 1 пункт или больше, а сделка открывается на очень короткое время – от пары секунд до пары минут. Поэтому EUR/USD – явный фаворит по объемам.

Не стоит забывать, что данная пара также является отображением “противостояния” двух мировых экономик – Соединенных Штатов и Евросоюза. Значит, движения по ней тесно связаны практически с любыми новостями, а сама пара хорошо двигается, предоставляя возможность заработка.

Цена Бид и Аск – реальная торговля

Нужно понимать, что реальная рыночная цена всегда находится между ценами БИД и АСК. Ведь продавец хочет продать валюту (или другой товар) подороже, а покупатель желает приобрести актив подешевле. Формируется коридор цены, и когда предложения в определенной точке совпадают, заключается сделка.

Специалист (финансовый оператор или маркет-мейкер) всегда видит не только цены Ask и Bid на рынке, но и стакан цен, т.е. объемы предложений. «Торговые объемы актуальны для фондового рынка, а не для Форекс», — скажете вы и будете неправы. Даже на валютном рынке мы можем видеть объемы торговли, но не отдельно, сколько продано и приобретено валюты, а общие объемы. Реальное же соотношение между покупками и продажами доступно лишь специалисту.

Несмотря на это, использование торговых объемов вместе с другими важными факторами позволяет значительно улучшить результаты своей торговли.

Брокеры и спред

Интересно знать, что прибыль брокера формируется из части спреда и комиссий (иногда).

Открывая сделку, трейдер уже оплачивает спред, входя в рынок по немного невыгодной для себя цене. Часть этой разницы получит форекс брокер, остальную часть он обязан отдать более крупному брокеру (например, банку) как посредник между трейдером и этим агентом, а еще часть получит тот, кто пригласил вас в мир Форекс по партнерский ссылке (если таковой имеется).

Понимание того, что такое цены Ask и Bid, как формируется спред и какова его роль в торговле – еще один ключ к вашей прибыли на рынке Форекс.

Полезные статьи по теме

Основные биржевые термины форекс и фондового рынка, полная расшифровка

Некоторые из начинающих трейдеров думают, что основная задача компаний, это просто забрать их деньги.

Но на самом деле заработок подобные брокеры получают в виде комиссий.

Комиссии брокеров на форекс или фондовой бирже обычно рассчитывается по стандартной схеме и может быть нескольких видов.

В первую очередь это стандартный вариант спреда который взимается с одного лота, кроме этого так же существует и своп, плата за перенос позиций на следующий день.

 

Многие новички услышав о форекс ассоциируют работу трейдера с игрой, но такой подход сразу же лишает их шансов на успех, ведь в игре нужно всего лишь знать правила, а при торговле на бирже еще учитывать и массу других факторов.

Весь процесс трейдинга должен быть систематизирован, только в этом случае биржевая торговля станет вашей работой и источником дохода, а не азартным время провождением, которое заканчивается потерей денег.

Системный трейдинг - представляет набор правил, на основании которых осуществляется торговля на форекс или любой другой бирже. Для наглядности приведу пример собственной системы трейдинга.

 

Несмотря на незнакомый термин, триггеры представляют собой причины, по которым возникло то или иное событие, то есть как раз то, что нужно для эффективного проведения трейдинга. Ведь именно знание причин, по которым изменяется валютный курс и своевременное их обнаружение позволяет заработать на форекс.

Рассматривая триггеры только применительно к торговле на форекс можно сказать, что это сигналы, после поступления, которых происходит открытие позиций участником рынка. На них базируется любая стратегия трейдинга.

Довольно редко вход в рынок форекс, осуществляется на основании только одного условия, чаще всего трейдер использует сложные наборы сигналов, это позволяет отфильтровать из них ложные и избежать ошибок.

 

При торговле на бирже используется масса вспомогательных инструментов, которые облегчают жизнь трейдера, одним из таких инструментов является карта рынка.

Карта рынка - представляет собой визуальное отображение динамики движения цены по тому или иному биржевому активу.

Внешне она напоминает лоскутное одеяло состоящее из разноцветных квадратиков, которые постоянно меняют цвет.

Каждый квадратик отображает информацию по динамике цены на акции, металлы, валютные пары или другие инструменты трейдинга, которые торгуются на мировых биржах.

 

Такое явление как ценовой прорыв можно встретить на форекс довольно часто, цена, которая двигалась некоторое время в определенном ценовом канале, вдруг совершает резкое движение и пробивает границу канала.

Ценовой прорыв, как правило, является причиной смены настроений на рынке форекс, основанием такого изменения всегда является довольно важное событие, которое увеличивает активность участников рынка и общие объемы совершаемых сделок.

На основе данного явления построена масса различных стратегий, причем все они являются довольно эффективными, в сравнении с другими вариантами трейдинга. При этом в торговле могут использоваться как моментальные, так и отложенные ордере форекс.

 

Тренд форекс практически никогда не движется по прямой линии, резкие падения цены сменяются взлетами курса, а те после переходят в горизонтальное движение именуемое флэтом.

В терминологии валютного рынка существует два понятия, характеризующие резкие колебания цены - Break и Recovery.

Используя данные движения тренда всегда можно заработать приличную прибыль, торговля в эти моменты довольно динамична и рискованна, но при соблюдении правил и грамотном управлении рисками положительный результат превзойдет самые смелые ожидания.

 

Не смотря на свое довольно непривычное название, данный тип контрактов является совершенно стандартным опционом, при заключение которого у покупателя (продавца) появляется право на совершение сделки.

Ванильные опционы имеют следующие показатели и характеристики – инструмент торговли или объект, в отношении которого заключается сделка, количество (объем) операции, цена заключения и направление.

Инструменты ванильных опционов.

В настоящее время существует довольно большое количество вариантов опционов, возможность торговать которыми предоставляют брокеры опционов:

 

Цена бид и аск является одним из самых базовых понятий при торговле валютой, акциями, а так же другими биржевыми активами. С ними в первую очередь сталкивается любой новичок на рынке форекс, поэтому нужно четко представлять значение данных терминов.

Бид и аск на форекс – показатели, характеризующие валютную котировку, а точнее цены по которым вы сможете продать или купить валюту.

Взглянув на котировку любой из валютных пар, вы видите следующую запись EUR/USD bid 1.2500 ask 1.2502, которая говорит, что евро у вас купят по 1,25 долларов, а продадут вам данную валюту уже по 1,2502, на 2 пункта дороже.

 

Торговля CFD - контрактами на разницу привлекает немало трейдеров по причине того, что тут можно использовать все те же подходы, что и на форекс, а перечень доступных активов намного интереснее стандартных валютных пар.

CFD инструменты это – торговля акциями предприятий и компаний, драгоценными и цветными металлами, биржевыми и валютными индексами, фьючерсами.

Вы самостоятельно выбираете понравившийся вам актив в зависимости от того насколько прогнозируемой будет цена в ближайшее время и отрываете сделку в нужном направлении. Рассмотрим более подробно, что же собой представляют перечисленные инструменты трейдинга.

 

Терминал трейдера для торговли на форекс является довольно универсальным инструментом трейдинга, в котором можно торговать просто не ограниченным количеством инструментов, в том числе и CFD.

Торговля CFD – особый вид контракта, предназначенный исключительно для спекулятивной торговли, его заключение не предусматривает перехода прав собственности и непосредственное получение актива. Еще его именуют контрактом на разницу, так как именно от разницы цен будет зависеть ваша прибыль.

Часто у начинающих трейдеров forex возникает вопрос как же торговать таким биржевым инструментом как CFD, тут нет ничего сложного, данная статья как раз и будет просвещенна этому вопросу и некоторым сопутствующим моментам.

 

Понятие портфельного трейдинга широко известно при торговле на фондовом рынке, можно ли применить данный подход на форекс? При желании конечно можно главное учитывать некоторые особенности трейдинга и не зацикливаться только на валютных парах.

Портфельный трейдинг – использование одновременно в торговле на бирже несколько активов, имеющих некую взаимосвязь и поддающихся влиянию одинаковых факторов. Это так сказать диверсификация сделок, которая позволяет снизить риски и увеличить прибыльность сделок.

Если рассматривать данную тактику применительно к торговле на форекс, то следует отметить такие обязательные условия – время продолжительности существования позиций и правильный выбор инструмента:

 

Довольно много стратегий на валютном рынке построено исключительно на фракталах форекс. По своей сути фрактал это составляющая, которая может охарактеризовать отдельное место или момент.

Фракталы форекс – это комплекс, состоящий из некоторого количества свечей, средняя из которых является значимым максимумом или минимумом движения тренда, на анализируемом тайм фрейме.

По сути, данный термин характеризует фигуру, которая состоит из пяти свечей, четыре из которых играют вспомогательную роль, а средняя характеризует значимый уровень цены. При этом вовсе не обязательно, что бы количество свечей характеризующих данную фигуру было равно 5, иногда фракталы форекс формируются и большим числом.

 

Ответ на вопрос «Что такое трейдинг» охватывает довольно широкую сферу деятельности, поэтому в данной статье я постараюсь в краткой форме охарактеризовать все стороны его применения.

Трейдинг – спекулятивная торговля на бирже или внебиржевом рынке форекс, трейдер является спекулянтом в самом чистом виде, он покупает и продает активы исключительно для получения прибыли, но, ни в коем случае не для собственного потребления или использования в производстве.

В большинстве случаев при осуществлении трейдинга покупается даже не сам товар, а только право на его приобретение или реализацию, так же источником дохода может стать и торговля такими экзотическими активами как долговые обязательства или индексы.

Трейдинг в зависимости от объектов торговли может проводиться:

 

Валютный рынок имеет множество различных характеристик, которые помогают оценить его состояние и возможности, одним из таких показателей является «Глубина рынка».

Глубина рынка – это оценка объемов проведения операций на том или ином рынке, проведение которых не вызывает изменение цен. То есть это уже присутствующее предложение или спрос, по которым вы можете осуществить сделку по текущей цене.

Если применить данное понятие к товарному рынку, то оценка показателя будет выглядеть следующим образом:

 

Движение цены на валютном рынке форекс происходит по довольно сложной схеме, даже при ярко выраженном тренде цена никогда не движется только в сторону господствующей тенденции. Обычно не менее 60-70 процентов данного движения составляют откаты или ценовой шум.

Форекс откат – это противоположное движение цены, направленное против основного тренда на данном временном промежутке, которое не является началом нового тренда. Обычно после такого колебания цена вновь устремляется в сторону существующего тренда.

Именно ценовой шум чаше всего становится причиной убытков у начинающих трейдеров, они умудряются открывать сделки как раз в момент начала новой коррекции, а после того как позиция уходит в убыток, тут же закрывают ее не дождавшись следующего движения. Поэтому так важно понимать, в чем заключается эта особенность тренда.

 

В процессе общения между собой на форумах и блогах трейдеры часто используют жаргонные слова, поэтому для того, что бы всегда понимать, о чем идет речь следует знать хотя бы основные понятия.

Данные термины помогут вам всегда быть в курсе событий и не чувствовать себя белой вороной.

Жаргон в любой сфере позволяет лучше понять суть вопроса, и получить максимальное количество информации.

 

Для трейдинга на валютном рынке существуют сотни стратегий, но не одна из них не имеет столько сторонников и противников как пипсование или как еще называют данную стратегию – скальпинг.

Пипсовка на форекс – это торговля с использованием большого кредитного плеча на самых коротких тайм фреймах, такой подход позволяет получить максимальную прибыль с небольшой суммы средств. Название произошло от термина пипс, так как прибыль с одной операции иногда составляет пару пипсов (пунктов).

Именно стратегия пипсовки позволяет сделать из 100 долларов 1000 в течение одного дня, но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Как и любая из стратегий трейдинга пипсование наряду с преимуществами имеет и ряд недостатков, про которые так же не следует забывать.

 

Наиболее популярным вариантом работы на форекс является торговля в рамках одного дня, или если более правильно выразится в рамках одних суток, именно сделка открытая и завершенная в течение одних суток называется дневным трейдингом. Во время ее проведения не взимается дополнительная комиссия, за перенос позиции на следующий день.

Дейтрейдер – как уже понятно из самого названия, это игрок, ведущий свою торговлю исключительно внутри дня, он старается не допустить переноса ордера на следующий день.

Такой вид торговли имеет несколько вариантов применения и свои отличительные особенности, поэтому если вы решили стать дейтрейдером вам обязательно нужно познакомиться как с преимуществами, так и с недостатками работы внутри дня.

 

Существует несколько вариантов ведения торговли на форекс в зависимости от средней продолжительности сделок – краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. Каждый из временных промежутков имеет свои особенности работы.

Свинг трейдинг можно отнести к среднесрочной торговле, так как в этом случае сделка имеет продолжительность от одного до трех, четырех дней. Фактически это один из самых эффективных видов трейдинга. Но подготовка к открытию новой сделки по данной системе требует некоторого времени на подробный анализ господствующей тенденций и построения прогнозов на вероятность разворота.

Трейдеров применяющих данную стратегию не много, в основном это крупные игроки, использующие в основном только свой депозит или небольшое кредитное плечо.

 

Очень часть при открытии новых позиций на форекс ваш ордер открывается по совсем другой цене, чем вы видели в котировке, это и есть проскальзывание цены.

Проскальзывание форекс представляет собой несоответствие цены по которой открылась новая позиция, той, которую вы видели при отправке приказа, то есть вы отправили заявку по одной цене, за время прохождения сигнала курс изменился, в результате ордер открылся по цене на несколько пунктов выше или ниже чем, та на которую вы рассчитывали.

Кто виноват в данной ситуации – брокер, через которого ведется торговли, ваш интернет провайдер или чересчур быстрое движение тренда, в зависимости от этого и следует принимать меры по устранению данной проблемы.

 

Данный вид онлайн трейдинга является одним из наиболее простых из вариантов торговли бинарными опционами, трейдеру для начала работы не требуется обладать большим багажом профессиональных знаний, а всего лишь угадать направление движения курса и его значение на определенное время.

Цифровая торговля опционами – это трейдинг в web терминале на сайте брокера опционов, сам терминал максимально прост и имеет всего несколько функций.

Для того, что бы совершить цифровую сделку с бинарными опционами достаточно всего лишь задать такие параметры:

 
Страница 2 из 3

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Новое на сайте

Определение спроса и предложения

Что такое спрос и предложение?

Термин «спрос и предложение» (также известный как «спрос и предложение») относится к двусторонней котировке цены, которая указывает наилучшую потенциальную цену, по которой ценная бумага может быть продана и куплена в данный момент времени. Цена предложения представляет собой максимальную цену, которую покупатель готов заплатить за акцию или другую ценную бумагу. Цена продажи представляет собой минимальную цену, которую продавец готов принять за ту же ценную бумагу. Торговля или транзакция происходит, когда покупатель на рынке готов заплатить лучшее из имеющихся предложений или готов продать по самой высокой цене.

Разница между ценами покупки и продажи, или спред, является ключевым показателем ликвидности актива. Как правило, чем меньше спред, тем выше ликвидность.

Ключевые выводы

  • Цена предложения - это самая высокая цена, которую покупатель заплатит за ценную бумагу.
  • Цена продажи относится к самой низкой цене, которую продавец примет за ценную бумагу.
  • Разница между этими двумя ценами называется спредом; чем меньше спред, тем выше ликвидность данной ценной бумаги.

Понимание спроса и предложения

Средний инвестор считает, что спред между ценой покупки и продажи является неявной стоимостью торговли. Например, если текущая котировка акций ABC Corp. составляет 10,50 долл. США / 10,55 долл. США, инвестор X, который хочет купить A по текущей рыночной цене, заплатит 10,55 долл. США, в то время как инвестор Y, желающий продать акции ABC по цене по текущей рыночной цене, получит $ 10,50.

Кто получает выгоду от спреда спроса и предложения?

Спред между ценой покупки и продажи работает на пользу маркет-мейкеру.Продолжая приведенный выше пример, маркет-мейкер, который назначает цену акций ABC 10,50 / 10,55 долларов, указывает на готовность купить A по 10,50 долларов (цена предложения) и продать его по 10,55 доллара (цена предложения). Спред представляет собой прибыль маркет-мейкера.

Спреды спроса и предложения могут широко варьироваться в зависимости от безопасности и рынка. Компании с голубыми фишками, составляющие промышленный индекс Доу-Джонса, могут иметь спред между спросом и покупкой всего в несколько центов, в то время как акции с малой капитализацией, торгующиеся менее 10 000 акций в день, могут иметь спред между ценой покупки и продажи 50 центов или более. .

Спрэд спроса и предложения может резко увеличиваться в периоды неликвидности или рыночных потрясений, поскольку трейдеры не будут готовы платить цену, превышающую определенный порог, а продавцы могут не захотеть принимать цены ниже определенного уровня.

В чем разница между ценой покупки и ценой продажи?

Ставки относятся к максимальной цене, которую трейдеры готовы заплатить за ценную бумагу. Цена продажи, с другой стороны, относится к самой низкой цене, по которой владельцы этой ценной бумаги готовы ее продать.Если, например, акция торгуется по цене продажи 20 долларов, то человеку, желающему купить эту акцию, необходимо будет предложить не менее 20 долларов, чтобы купить ее по сегодняшней цене. Разрыв между ценой покупки и продажи часто называют спредом между ценой покупки и продажи.

Что это значит, когда спрос и аск близки?

Когда цены покупки и продажи очень близки, это обычно означает, что ценные бумаги обладают достаточной ликвидностью. В этом сценарии говорят, что ценная бумага имеет «узкий» спред между ценой покупки и продажи.Эта ситуация может быть полезна для инвесторов, поскольку она упрощает вход или выход из их позиций, особенно в случае крупных позиций.

С другой стороны, торговля ценными бумагами с «широким» спредом между спросом и предложением - то есть, где цены спроса и предложения сильно различаются - может занять много времени и быть дорогостоящей.

Как определяются цены покупки и продажи?

Цены спроса и предложения устанавливаются рынком. В частности, они устанавливаются фактическими решениями о покупке и продаже людей и организаций, которые инвестируют в эту ценную бумагу.Если спрос превышает предложение, тогда цены спроса и предложения будут постепенно смещаться вверх.

И наоборот, если предложение превышает спрос, цены спроса и предложения будут дрейфовать вниз. Разница между ценой покупки и продажи определяется общим уровнем торговой активности по ценной бумаге, при этом более высокая активность приводит к узким спредам между ценой покупки и продажи и наоборот.

Инвестирование

- Может ли кто-нибудь объяснить цену «бид» и «аск» акции относительно «текущей» цены?

Текущая цена акций , о которой вы говорите, на самом деле является ценой последней сделки .Это историческая цена , но в часы работы рынка это обычно всего несколько секунд назад для очень ликвидных акций.

Принимая во внимание, что bid и ask являются наилучшими потенциальными ценами , по которым покупатели и продавцы готовы совершать сделки: предложение для покупающей стороны и предложение для стороны продажи. Но думайте о ценах покупки и продажи, которые вы видите как «верхушку айсберга». То есть:

"Ставка: 13,20 x200" указывает на то, что есть потенциальные покупатели, предлагающие 13 долларов США.20 до 200 акций. Их ставки являются самыми высокими на данный момент; , и есть другие с более низкими ценами предложения. Таким образом, "ставка", которую вы видите, на самом деле является лучшей ценой предложения на данный момент. Если вы выставили «рыночный» ордер на продажу более 200 акций, часть вашего ордера, скорее всего, будет исполнена по цене ниже .

«Ask: 13,27 x1,000» указывает на то, что есть потенциальные продавцы, которые просят 13,27 доллара за до 1000 акций. Их цена продажи является самой низкой в ​​настоящее время запрашиваемой; , и есть другие, у которых более высокие цены продажи. Итак, «спрос», который вы видите, - это лучшая цена предложения на данный момент. Если вы выставили «рыночный» ордер на покупку более 1000 акций, часть вашего ордера, скорее всего, будет исполнена по цене выше .

Сделка имеет место, когда либо потенциальный покупатель готов заплатить запрашиваемую цену, либо потенциальный продавец готов принять цену предложения, либо они встречаются посередине, если и покупатели, и продавцы меняют свои заказы.

Примечание: в основном существует двух типов бирж.Тот, который я только что описал, представляет собой типичный рынок согласованной сделки, управляемый ордерами, , и, возможно, тот тип, о котором вы говорите.

Другой тип - это внебиржевой рынок , управляемый котировками, , где есть маркет-мейкер , как уже упоминал JohnFx. В таких случаях разница между ценой покупки и продажи передается маркет-мейкеру в качестве компенсации за создание рынка акций. Для ликвидной акции, которую маркет-мейкер может легко развернуть и купить / продать кому-то другому, спред небольшой (узкий).Для неликвидных акций, с которыми сложнее торговать, спред больше (широкий), чтобы компенсировать маркет-мейкеру, который потенциально должен держать акции в запасах в течение некоторого периода времени, в течение которого для него существует риск, если они пойдут не в ту сторону. направление.


Наконец, ... если вы хотите купить 1000 акций, вы можете ввести рыночный ордер, и в этом случае, как описано выше, вы заплатите 13,27 доллара. Если вместо этого вы хотите купить свои акции по цене не более 13,22 доллара, то есть по так называемой «текущей» цене, то вы должны ввести лимит ордер на 1000 акций по цене 13 долларов.22. И что более важно, ваш ордер станет новой максимальной ценой предложения (до тех пор, пока кто-то другой не примет вашу ставку на свои акции). Конечно, нет никакой гарантии, что с лимитным ордером вы будете исполнены; срок действия вашего заказа может истечь в конце дня, если никто не примет вашу ставку.

акций - продает ли маркет-мейкер (покупает) по цене спроса или предложения?

Обычный инвестор покупает по запросу и продает по запросу, но маркет-мейкер делает противоположное

Эта цитата из ответа Райана вводит в заблуждение; это не имеет ничего общего с тем, чтобы быть инвестором или маркет-мейкером.Это зависит от типа отправленного заказа. Когда рынок торгуется по запросу, это означает, что рыночный ордер на покупку взаимодействует с лимитным ордером на продажу по лимитной цене. Когда рынок торгуется по ставке, это означает, что рыночный ордер на продажу взаимодействует с лимитным ордером на покупку по лимитной цене.

Обычный инвестор может делать то же самое, что и маркет-мейкер, и подавать лимитные заявки. Более того, они могут сидеть по обе стороны от спроса и предложения точно так же, как это делает маркет-мейкер.В дни, предшествовавшие высокочастотной торговле, это было довольно распространенным явлением (например, Daytek, трейдеры которого были известны тем, что опережали цену спроса / предложения назначенного маркет-мейкера на Island ECN).

Ордер исполняется ТОЛЬКО, когда встречаются и бид, и аск. (бид = аск)

Цитата Кирилла Фукса совершенно неверна. Транзакция происходит, когда активный (рыночный) ордер сопоставляется с пассивным (лимитным) ордером. Если пассивный ордер является лимитом на продажу, тогда сделка произошла по запросу, а если это лимит на покупку, то сделка произошла по запросу.Активные заказы не являются ставками и асками.

Единственным исключением из этого правила является пересечение цены спроса и предложения.

Когда появляется продавец, он делает это с предложением ниже, чем текущее предложение акции.

Почти правильно; он делает это с ордером на , что ниже текущего спроса на акции. Если это рыночный ордер, он заполнит лучшую ставку в передней очереди, а если это лимитный ордер, он станет новой ценой аск. Сделка не обязательно должна происходить по этой цене, чтобы она стала аск.

Это неправильно, маркет-мейкеры - противоположная сторона для вас, поэтому цены для них противоположные.

Это неправильно. Нет никаких различий между маркет-мейкером и вами или любым другим представителем общественности (помимо того факта, что назначенные маркет-мейкеры на некоторых биржах обязаны постоянно размещать и бид, и аск). Вы можете открыть счет у любого брокера и делать то же самое, что и маркет-мейкер (хотя и не со скоростью, с которой может работать высокочастотная маркетинговая фирма, что, вероятно, сделает вас неконкурентоспособным на этой арене).Цены, которые видит маркет-мейкер, и типы ордеров, которые он может использовать для их реализации, точно такие же, как и для любого другого трейдера.

Объем торгов

- очень запутался в размерах спроса и предложения. помощь

Другие ответы вносят свой вклад в эту головоломку, но есть небольшая деталь, которая опущена, что, я думаю, может немного прояснить ситуацию.

Как уже упоминалось, для данной ценной бумаги существует так называемая «книга заказов», которая состоит из заказов на покупку и продажу ценной бумаги по определенным ценам.Таким образом, книга заказов состоит исключительно из лимитных ордеров и с оговоркой, что книга заказов не ограничивается обычными покупателями и продавцами (трейдерами), но также будет содержать ордера, созданные маркет-мейкерами. (Я ожидал, что в наши дни это будет почти полностью алгоритмическим). Таким образом, рассмотрение размера спроса и предложения в данный момент времени практически бесполезно для прогнозирования краткосрочного движения цены акции, потому что отдельные трейдеры могут отозвать или изменить свои лимитные ордера в любое время, как и маркет-мейкеры. , намного быстрее .Высокочастотные трейдеры также попадают в эту категорию, поскольку может быть размещен лимитный ордер, который существует в бухгалтерских книгах только на долю секунды, прежде чем он будет отозван.

За исключением нескольких конкретных случаев, все действия фактически происходят из-за рыночных ордеров. Несколько конкретных случаев, когда это неверно, - это временами открытия рынка, когда могут быть ставки на уровне или выше некоторых аск, а запросы на уровне или ниже ставки для некоторых ставок. Они пересекаются (сопоставляются) для получения рыночной цены на открытии, при этом наивысшая цена предложения представляет собой некоторую ненулевую сумму ниже самого низкого спроса, и цены предложения снижаются оттуда, в то время как самая низкая цена предложения начинается с некоторой ненулевой суммы. выше самой высокой ставки и оттуда требует повышения цены.

Другой конкретный случай, когда лимитный ордер вызовет немедленную торговлю на рынке, - это если во время размещения лимитного ордера в книгах есть соответствующий ордер, который он может снова сопоставить. Например, если я размещаю лимитный ордер на покупку по 100, а лучшая цена предложения составляет всего 99, я заплачу цену продажи 99. Когда я говорю «в то время», я имею в виду несколько вольно, поскольку есть понятие ордера, поэтому, если я разместил ордер на покупку через несколько миллисекунд после того, как другой трейдер разместил идентичный ордер, его ордер опередил мой и исполнится первым, после чего цена аск может подняться выше моего лимита, и в этом случае мой ордер войдет в книгу.Что касается размера спроса и предложения, мы можем рассматривать такой лимитный ордер как рыночный - он не будет отображаться в книге заказов в течение какого-либо значительного периода времени, он просто будет исполняться так, как если бы он был рыночный приказ.

При размещении рыночного ордера, если это ордер на покупку, он будет сопоставляться с текущим лучшим предложением до тех пор, пока он не исчерпает размер аска. (Я думаю, что возможно, что высокочастотная торговля или другие махинации, такие как «улучшение цен», могут в некоторых случаях действительно несколько исказить это, а также могут происходить разные сделки в разных местах, поэтому маршрутизация ордеров может повлиять на цену (на самом деле полная «книга заказов» агрегация), но в принципе так и происходит.) Если размер заказа меньше, чем размер аск, размер аск будет уменьшен на размер заказа. Если он больше, эта строка книги заказов будет удалена, и следующий более высокий аск станет «рыночной ценой», и ордер начнет сравниваться с этой ценой до тех пор, пока он не будет исчерпан, и т. Д. Когда размещается рыночный ордер на продажу, цена То же самое происходит, за исключением обратного, с ценой предложения. Конечно, сразу после выполнения приказа другие участники могут снова внести изменения в книгу, например, у маркет-мейкера может быть алгоритм, который в определенных обстоятельствах пытается всегда удерживать определенное количество акций при определенной ставке, поэтому вы Well мог продать 100 акций при глубине предложения 1000 и не увидеть изменений в глубине предложения, потому что глубина была, так сказать, "пополнена".

Обратите внимание, что это означает, что очень большой ордер на покупку или продажу может «прорвать» существующее предложение или спрос на акции и вызвать сильное колебание цены. Чтобы избежать этого, могут использоваться различные алгоритмы, такие как разбиение большого заказа на более мелкие части. Таким образом, вы можете видеть одно и то же поведение размера ставки, которая всегда, кажется, держится около 1000 акций, потому что кто-то пытается продать большой пакет по этой цене, но одновременно предлагает только 1000 акций. Какой размер выбирает алгоритм, а также любые другие участники на уровне цен, могут повлиять на фактический размер.

Суть в том, что существование алгоритмов как для покупки, так и для продажи акций менее разрушительным (и, следовательно, более прибыльным) способом, и маркет-мейкерами часто сводит на нет любую полезную информацию, которую может предоставить размер спроса и предложения.

Спрэд спроса и предложения и его стоимость для инвесторов

Фондовый рынок функционирует как аукцион, на котором инвесторы - физические лица, корпорации или правительства - покупают ценные бумаги и торгуют ими.

Важно знать, какие у вас есть варианты покупки и продажи, что подразумевает понимание цен покупки и продажи.В отличие от большинства вещей, которые покупают потребители, цены на акции устанавливаются как покупателем, так и продавцом.

Как работает система спроса и предложения?

Покупатель указывает, сколько он готов заплатить за акции, что представляет собой цену предложения. Продавец называет свою цену, или цену предложения.

Роль фондовых бирж и всей системы брокеров-специалистов состоит в том, чтобы облегчить координацию цен покупки и продажи. Эта услуга предоставляется за свой счет, что влияет на стоимость акций.

Когда вы размещаете заказ на покупку или продажу акций, он обрабатывается в соответствии с набором правил, определяющих, какие сделки будут выполнены в первую очередь.

Если ваша главная задача - как можно скорее купить или продать акции, вы можете разместить рыночный ордер, что означает, что вы возьмете любую цену, которую рынок предлагает вам в данный момент.

Цена предложения

Вы можете увидеть цены покупки и продажи акций, если у вас есть доступ к надлежащим системам ценообразования в Интернете.Вы заметите, что они никогда не будут прежними. Цена продажи всегда немного выше, чем цена покупки.

Вы заплатите цену предложения, если покупаете акции, и вы получите цену предложения, если продаете акции. Разница между ценой покупки и продажи называется «спредом». Он хранится в качестве прибыли брокером или специалистом, который обрабатывает транзакцию.

Комиссия брокера - это не та комиссия, которую вы платили бы розничному брокеру.

Фактически, сумма спреда между спросом и предложением идет на уплату нескольких комиссий в дополнение к комиссии брокера.

Некоторые крупные фирмы, называемые «маркет-мейкерами», могут устанавливать спред между покупателями и покупателями, предлагая как купить, так и продать данную акцию. Например, маркет-мейкер может указать спред между ценой покупки и продажи акции как 20,40 долл. США / 20,45 долл. США, где 20,40 долл. США представляют собой цену, по которой маркет-мейкер будет покупать акции, а 20,45 долл. США - это цена, по которой маркет-мейкер продаст акции.

Разница, или спред, приносит пользу маркет-мейкеру, поскольку представляет прибыль для фирмы. Поскольку цены постоянно меняются, особенно для активно торгуемых акций, вы не можете знать, какую цену вы получите в сделке, если вы покупатель или продавец, если только вы не используете определенные рыночные приказы при торговле акциями, чтобы зафиксировать определенную цену. .

Рыночные заказы

Если вы хотите, чтобы ваш ордер был размещен почти мгновенно, вы можете разместить рыночный ордер, который находится в верхней части списка отложенных сделок. Обратной стороной является то, что вы получите либо самую низкую, либо самую высокую цену, доступную на рынке.

Рыночные ордера лучше всего использовать в ситуациях, когда вам нужно немедленно купить или продать инвестицию, и вас беспокоит время, а не разница в цене.

Если вы подадите рыночный ордер на продажу, вы получите самую низкую цену покупки, а если вы подадите рыночный ордер на покупку, вы получите самую высокую цену продажи.В общем, по возможности следует избегать рыночных ордеров.

Итог

Существуют способы обойти спред между спросом и предложением, но большинству инвесторов лучше придерживаться этой устоявшейся системы, которая хорошо работает, даже если она снижает их прибыль. Если вы думаете о расширении, поэкспериментируйте с бумажным торговым счетом, прежде чем использовать реальные деньги.

Продвинутые стратегии предназначены для опытных инвесторов, а новички могут оказаться в худшем положении, чем они начали.Это не значит, что вы никогда не дойдете до точки их использования и, возможно, даже преуспеете с ними, но вам, вероятно, лучше придерживаться основных правил, когда вы только начинаете, и просто намочите ноги.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных, финансовых услуг или советов. Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов.Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

Что такое спред между спросом и предложением? Определение спреда спроса и предложения, спреда спроса и предложения Значение

Определение: Спрэд спроса и предложения обычно представляет собой разницу между ценой спроса (предложения / продажи) и ценой спроса (покупки / покупки) ценной бумаги. Цена предложения - это точка, при которой продавец готов продать, а цена предложения - это точка, при которой покупатель готов купить. Когда две точки стоимости совпадают на рынке, то есть когда покупатель и продавец соглашаются на цены, предлагаемые друг другом, происходит торговля.Эти цены определяются двумя рыночными силами - спросом и предложением, и разрыв между этими двумя силами определяет разницу между ценами покупки и продажи. Чем больше разрыв, тем больше разброс! Спрэд спроса и предложения может быть выражен как в абсолютном, так и в процентном выражении. Когда рынок высоколиквиден, значения спреда могут быть очень маленькими, но когда рынок неликвиден или менее ликвиден, они могут быть большими.

Описание: Расчет спреда спроса и предложения:

Спрэд между спросом и предложением (абсолютный) = Цена предложения / предложения - Цена предложения / покупки Спрэд между спросом и предложением (%) = ((Цена предложения / предложения - Цена предложения / покупки) - Цена предложения / предложения) * 100

Пример: фьючерсный контракт на золото (декабрьский) на MCX имеет лучшую цену покупки на уровне 26 473 рупий и лучшую цену продажи на уровне 26 478 рупий.Таким образом, спред спроса и предложения равен (26 478 - 26 473 рупий) = 5 рупий, а процентный спред будет равен ((5/26 478) * 100) = 0,019%. На рынке могут быть разные покупатели и продавцы, и они могут быть готовы купить / продать любую ценную бумагу по разным ценам. Таким образом, все ценовые точки не могут использоваться для расчета спреда между ценой покупки и продажи. Это можно рассчитать, используя самую низкую цену Ask (лучшую цену продажи) и самую высокую цену Bid (лучшую цену покупки). Спрэд Bid-Ask - одна из важных торговых точек на рынке деривативов, и трейдеры используют его как инструмент арбитража, чтобы заработать небольшие деньги, отслеживая все входы и выходы Bid-Ask Spread.

Спред Bid-Ask используется в следующих арбитражных сделках:

1) Межрыночный спред: когда трейдер покупает фьючерс на ценные бумаги с определенным сроком действия на одной бирже и продает тот же контракт с ценными бумагами с близким истечением на другой бирже,

2) Внутрирыночный спред: когда контракт одной ценной бумаги покупается, а контракт другой ценной бумаги продается на той же бирже, например торговля золотом и серебром спредом,

3) Календарный спред: когда на той же бирже покупается контракт на ценную бумагу с одной датой истечения и продается другой контракт на ту же самую ценную бумагу с другой датой истечения срока действия.

Некоторые из важных элементов спреда Bid-Ask: 1) Рынок любой ценной бумаги должен быть высоколиквидным, в противном случае может не быть идеальной точки выхода для фиксации прибыли в сделке со спредом.

2) Должны быть некоторые трения в спросе и предложении этой ценной бумаги, потому что это создает шансы для более широкого спреда.

3) Трейдер не должен использовать «рыночный ордер» для торговли спредом, иначе возможность спреда может быть упущена. Разумно использовать «лимитный ордер», когда трейдер определяет точку входа.

4) Диапазон спреда зависит от конкретного рынка ценных бумаг, он не одинаков для всех.

5) Всегда проверяйте спреды между покупателями и покупателями и ищите спреды в абсолютном или процентном выражении для отдельных ценных бумаг. Если это маржинальная сделка, используйте процент спреда.

6) Сделка со спредом спроса и предложения требует затрат, поскольку вы совершаете две сделки одновременно.

7) Торговля спредом Bid-Ask Spread может проводиться практически со всеми видами ценных бумаг, но они довольно популярны на форексе, процентной ставке и товарах.


Источник: Саша Евдаков

Основы дневной торговли на

: объяснение спрэда спроса и предложения

Если вы только начинаете свое торговое путешествие, вы можете не знать, что акция (валютная пара, фьючерсный контракт или опцион) на самом деле всегда имеет две цены, а не только одну. Эти две цены называются Bid и Ask, и понимание «спреда спроса и предложения» имеет решающее значение, если вы хотите войти в дневную торговлю.

Цена спроса и предложения

Если вы просматриваете котировку акций на веб-сайте, вы часто увидите только одну «текущую» цену.Это цена, по которой была совершена «Последняя» сделка; если вы пошли покупать или продавать эти акции, велика вероятность, что вы не получите ту же цену.

Рис. 1. Понимание спреда спроса и предложения имеет решающее значение для дневной торговли

Даже если акция не движется между моментом, когда вы получаете котировку и размещаете свою сделку, вы не получите эту «последнюю» цену. Причина в том, что есть две цены для каждой акции, валютной пары, опциона и фьючерсного контракта. Есть цена, по которой покупатели готовы покупать, она называется «Бид», и есть цена, по которой продавцы готовы продать, она называется «Предложение» или «Аск».

Покупка и продажа по цене спроса и предложения

Если вы хотите купить акцию, вы можете разместить ордер по цене Bid и надеяться, что кто-то продаст вам, или вы можете разместить ордер на покупку по цене Ask. Человек, который хочет продать, поступил бы наоборот, разместив заказ на продажу по цене Ask или продав людям, которые ждут покупки по цене Bid.

Цена Bid всегда ниже, чем цена Ask, что означает, что если вы покупаете по цене предложения, вы получите лучшую цену, чем если вы покупаете у кого-то, кто продает по цене предложения (только в этот момент, поскольку цены постоянно колеблются).Точно так же продавец получит немного больше (более высокую цену), если продаст его по цене Ask, а не тому, кто делает ставку.

Если вы хотите занять позицию, кто-то должен продать вам свои акции. Размещение ставки или предложения не означает, что вы действительно получите акции. Если вы разместите заявку или предложение и получите акции, то ваш заказ считается «исполненным», и в вашем аккаунте будет отображаться либо только что купленная, либо проданная акции (или другой актив).

Спрэд спроса и предложения

Разница в цене между Bid и Ask называется спредом между ценой покупки и продажи.Он может быть большим или маленьким и зависит от таких факторов, как цена акций и, в основном, от объема (сколько акций переходят из рук в руки каждый день). Акции с очень высокой ценой обычно имеют больший спред, а при небольшом объеме он может расшириться еще больше. Например, цена Bid может составлять 563,28 доллара, а цена Ask - 563,91 доллара за акцию; это спред между ценой и ценой в $ 0,63. Акции с более низкой ценой, в которых участвует множество покупателей и продавцов, в большинстве случаев будут иметь спред 0,01. Спрэд спроса и предложения может колебаться по мере движения цены (и составляет , как цена), а опубликованные заявки и предложения заполняются другими трейдерами.

Рисунок 2. Уровень II Forex с вводом ордера

Самая высокая ставка и самая низкая цена отображаются как текущая цена в торговых платформах. Другие предложения, которые ниже текущей цены, и другие предложения, которые выше текущей цены, отображаются на экране «Уровень II» (как показано слева). Уровень II показывает несколько уровней торгов и предложений покупателей и продавцов, а также количество (акций, лотов, контрактов), которые они выставляют на торги и предлагают. На рисунке 1 показаны заявки и предложения с использованием биржи CBOE Equities для акций Home Depot (HD) .Вы можете увидеть количество выставленных / выставленных акций, а также цену. Текущий спрэд спроса и предложения составляет 90,21 / 90,22 или 0,01 доллара.

На рисунке 2 показан экран уровня II для торговли на Форекс, любезно предоставленный FXopen. Этот плагин позволяет легко торговать на Форексе, так как вы можете установить размер своей позиции вверху, увидеть текущий спред между ценой предложения и самой низкой ценой предложения, просмотреть текущие ставки и предложения и установить цену / стоп-ордер. потеря / цель в нижней части плагина.

Большинство акций компаний, которые являются именами домашних хозяйств, торгуются с небольшим спредом Bid Ask Spread (обычно) в один цент, если цена акции ниже 100 долларов. Активно торгуемые форекс-пары обычно имеют спред между покупателями и покупателями, равный 2 пунктам или меньше у большинства брокеров. На рисунке 2 спред составляет менее половины пункта.

Воспользуйтесь преимуществом спрэда спроса и предложения

Когда это возможно и в зависимости от используемой стратегии дневной торговли, лучше всего получить наилучшую возможную цену. Если есть вероятность, что вы получите исполнение на стороне Bid, потому что цена падает, тогда лучше покупать по этой более низкой цене (Bid), вместо того, чтобы без надобности платить более высокую цену Ask.Покупка по цене Ask (или продажа по цене Bid) называется «выплатой спреда». Если вы будете делать это в каждой сделке, сумма вашей прибыли может стать значительной. Будьте экономны и старайтесь получить лучшую цену, когда это возможно.

Но это не всегда лучший вариант. На быстро меняющихся рынках, где вам нужно быстро войти в позицию или выйти из нее, вам, вероятно, придется «заплатить спред» (купить по оферте или продать по биду), потому что, если вы этого не сделаете, вы, скорее всего, выиграете. не входить или выходить из вашей позиции.Большинство брокеров форекс, хотя и не все, требуют, чтобы вы платили спред при входе и выходе из позиции. Именно по этой причине дневные трейдеры форекс ищут форекс-брокеров с низкими спредами (низким спредом спроса и предложения). Думайте о спреде между покупателями и покупателями как о скрытых торговых расходах. Это может сработать, если вам всегда придется платить, но может сработать и для вас - в виде небольшого увеличения прибыли - если вы внимательно выберете точки входа.

Кори Митчелл, CMT

Ознакомьтесь с моим Руководством по стратегиям форекс для дневных и свинговых трейдеров.

Более 300 страниц основ Forex и более 20 стратегий Forex для получения прибыли на круглосуточном рынке Forex. Это не просто электронная книга, это курс, который поможет вам шаг за шагом развить свои навыки.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *