124 DeMarker (Индикатор Демарка) — Энциклопедия Forex
Введение:
Индикатор Демарка, называемый DeMarker (ДеМаркер) был разработан Томасом Р. Демарком (Thomas R. Demark) и опубликован в книге «Технический анализ – новая наука» (The New Science of Technical Analysis). Демарк попытался создать индикатор перекупленности / перепроданности, который бы не имел большую часть недостатков традиционных индикаторов, целью которого была бы идентификация потенциальных минимумов и максимумов рынка на основе определения спроса на актив и указание на меру рискованности покупок и продаж актива в текущий ситуации.
Фактически DeMarker регистрирует области ценового истощения, которые обычно сопутствуют локальным максимумам или минимумам.
Индикатор Демарка (DeMarker) строится на основе сравнений максимума за определенный период с максимумом за предыдущий период.
Сам индикатор Демарка является своего рода осциллятором и колеблется между значениями 0 и 1 при этом 0,30 и 0,70 являются ключевыми уровнями.
Формула индикатора Демарка:
DeMarker вычисляется в несколько этапов:
1. Определяется показатель DeMax i – характеризующий, на сколько максимум текущего бара больше предыдущего.
Если HIGH i > HIGH i — 1 , то DeMax i = HIGH i — HIGH i — 1 , иначе DeMax i = 0.
2. Определяется DeMin i – характеризующий, на сколько минимум текущего бара меньше предыдущего.
Если LOW i < LOW i — 1 , то DeMin i = LOW i — 1 — LOW i , иначе DeMin i = 0.
Где:
HIGH i — максимальная цена текущего бара;
LOW i — минимальная цена текущего бара;
HIGH i — 1 — максимальная цена предыдущего бара;
LOW i — 1 — минимальная цена предыдущего бара;
3. Рассчитывается значение Индикатора Демарка — DeMarker i :
Где:
Sma — простое скользящее среднее;
Таким образом, индикатор Демарка (DeMarker Indicator) определяется следующим образом. Если максимум текущей свечи больше максимума предыдущей свечи, то разность между ними учитывается, если же текущий максимум меньше предыдущего, то считается, что их разность (для целей данного расчета) равна нулю.
Точно также рассчитываются и минимумы: если минимум текущей свечи меньше минимума предыдущей свечи, то считается разность между вчерашним и сегодняшним минимумом, если минимум текущей свечи больше вчерашнего, то разница считается равной нулю.
Результирующее значение индикатора Демарка равно скользящей средней от разносности максимумов деленной на сумму скользящих средних от разниц максимумов и минимумов.
Пример индикатора Демарка (DeMarker) :
Использование индикатора Демарка (DeMarker) :
1. Зоны перекупленности и перепроданности, указанные автором находятся на отметках соответственно 0,3 и 0,7. Поэтому пересечение индикатором уровня 0,7 сверху вниз дает сигнал на продажу, а пересечение уровня 0,3 снизу вверх – сигнал на покупку.
2. Дивергенции. Один из методов использования сигналов индикатора Демарка – отслеживание его дивергенций – расхождений показателей самого индикатора и ценового графика, что является общим подходом к торговле на осцилляторах. Если цены создают на своем графике новый максимум, который выше предыдущего, а индикатор Демарка при этом делает такой же новый максимум, но ниже предыдущего – это сигнал к возможной смене тенденции с восходящей на нисходящую, называемый «бычье расхождение». Если цены делают новый минимум, который ниже предыдущего, а индикатор Демарка тоже делает новый минимум, но выше предыдущего — это означает, что в скором времени возможна смена тренда с нисходящего на восходящий. Этот сигнал называется «медвежье схождение».
3. Тренды на графике индикатора Демарка. Трендовые линии, проведенные через минимумы и максимумы на графике индикатора Демарка дают сигналы на пробитии, которые можно интерпретировать также как и сигналы пробития трендовых линий на графике цены.
4. Паттерны на графике осциллятора. Как и у других осцилляторов на графике индикатора Демарка могут образовываться фигуры типа треугольника, голова–плечи и т.д., которые затем прорываются в сторону новой тенденции иногда гораздо раньше соответствующего прорыва на графике цены. Однако нужно отметить, что исследование этих моделей нельзя делать по классическим правилам, которые применяются для цены.
Недостатки:
У индикатора Демарка общие недостатки со всем классом осцилляторов – в основном они подают отличные сигнал в периоды торгового диапазона, цикл которого соответствует длине осциллятора, и подают ложные сигналы, когда этот цикл не соответствует длине индикатора или на рынке начался тренд.
Как и обычно этот индикатор будет давать вам сигналы противоположные существующему тренду на каждом локальном экстремуме этого тренда.
Индикатор DeMarker (Демарка) – Fox-trader.ru
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В сегодняшней статье рассмотрим индикатор DeMarker, названный в честь своего разработчика Томаса Р. Демарка, данный индикатор является осциллятором, и служит для определения зон перекупленности и перепроданности.
Индикатор Демарка строится в виде линии, которая колеблется от 0 до 1. Её вычисление происходят следующим образом:
Алгоритм расчета индикатора DeMarker
1. Если значение максимальной цены текущей свечи больше значения чем на предыдущей, тогда вычисляется их разность, если меньше или равно, тогда приравнивается к нулю. Затем все полученные значения суммируются. Количество суммируемых значений зависит от назначенного Вами в настройках индикатора периода, в конечном итоге получаем DeMax.
Если High (i) > High (i-1), тогда:
Demax (i) = High (i) – High (i-1)
Где, High (i) – максимальная цена текущего бара, High (i-1) – максимальная цена предыдущего бара.
Если High (i) <= High (i-1), тогда Demax (i) = 0.
DeMax, n = Demax (1)+ … + Demax (n)
Где , n – период (количество баров, которые берутся в расчет).
2. Если значение минимальной цены предыдущей свечи больше (выше) текущей, тогда вычисляется их разность, в противном случае она равна нулю. Затем, также эти значения суммируются и получаем DeMin.
Если Low (i-1) > Low (i), тогда:
Demin (i) = Low (i-1) – Low (i)
Где, Low (i)
Если Low (i-1)<=Low (i), тогда: Demin (i)= 0.
DeMin, n = Demin (1)+ … + Demin (n)
3. Затем, сглаженные простой скользящей средней полученные значения DeMax и DeMin суммируются.
dNum = SMA (DeMax, n) + SMA (DeMin, n)
Где, SMA – простая скользящая средняя.
4. И последним этапом рассчитывается значения индикатора:
DMark (i) = SMA (DeMax, n) / dNum
Итак, с принципом построения разобрались, перейдем к наглядному знакомству с ним.
Индикатор DeMarker является стандартным для терминала mt4, устанавливаем его на график («Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «DeMarker»).
В настройках вы можете только поменять период, и добавить дополнительные уровни, оставляем все как есть.
Интерпретация индикатора DeMarker и открытие позиций на его основе
По умолчанию в настройках индикатора добавлены два уровня 0,3 и 0,7. Если цена находится ниже уровня 0,3, то валютная пара находится в зоне перепроданности и, соответственно, если выше 0,7, в зоне перекупленности.При выходе из этих зон, автор индикатора рекомендует открывать сделки:
Покупки если линия DeMarker пересечет снизу вверх уровень 0,3;
Продажи если линия DeMarker пересечет сверху вниз уровень 0,7.
Не так часто образуется дивергенция (расхождения показаний индикатора с ценой на графике), этому сигналу стоит придать большую значимость:
Вот, собственно всё, что я хотел рассказать о индикаторе DeMarker. Удачных торгов! До свидания.
С уважением, Евгений Бохач.
Похожие индикаторы:
Индикатор Стохастик
Индикатор Моментум
Индикатор CCI
Индикатор RSI
Индикатор Ultimate Oscillator
Индикатор Демарка и где его можно использовать
Томас Демарк — трейдер, прославившийся одной своей книгой. Именно он — тот человек, который смог создать индикатор, который может обезопасить от неожиданных поворотов тренда и резких нашествий быков или медведей. Книга «Новая наука технического анализа» привнесла в мир трейдинга что-то новое, инновационное. Именно там был и впервые опубликован индикатор, позволяющий рассчитывать перекупленность и перепроданность рынка. Данный индикатор отлично сочетается с другими стратегиями, дополняя их ошибки и уменьшая шанс открытия неприбыльной сделки.
Конечно, в наше время из индикатора Демарка уже многие придумали доработки и оптимизировали его работу. Но, показывая отличные результаты при торговле на финансовом рынке в оригинальном варианте, Томас все-таки смог добиться успеха.
Чем помогает в торговле индикатор Демарка?
Томас Демарк всю жизнь работал над формулой для расчета перекупленности и перепроданности рынка. При этом он создал индикатор, который в точности рассчитывает потенциальные минимумы и максимумы рынка. При этом стратегия базируется на математических показателях технического анализа рынка и в точности показывает спрос на валюту форекса и рисковость открытия сделки в выбранном направлении. Совместить индикатор Демарка со своей стратегией очень просто — установив его, стоит при сигналах, уже существующих обязательно обращать внимание на риски, указываемые внутри графика и на области ценового истощения. С их помощью можно с легкостью определить локальные максимумы и минимумы.
Как рассчитывается индикатор Демарка?
Сама формула для расчетов, заложенная внутри индикатора огромная, ведь она учитывает множество факторов, на которых базируется технический анализ. Сама по себе она рассчитывает периоды за которые сравниваются максимумы. Индикатор базируется на значениях от 0 до 1. В некоторых случаях внутри можно выставить условие умножения на 100%, и тогда рисковость сделки будет отображаться в процентах.
Если максимум свечи за определенный период выше максимума за предыдущий период, то между ними учитывается разность. В том случае, если максимум за текущий период меньше, чем максимум за прошедший период, то отрицательное значение в таком случае не берется и автоматически подставляется значение разности максимумов равное нулю.
Где можно использовать индикатор Демарка?
Индикатор Демарка можно назвать неким осциллятором. Существует несколько позиций, на которых можно использовать данный индикатор:
- Зоны перекупленности и перепроданности — отличное время для поворота тренда. Поэтому при значениях 0.7 и выше появляется на продажу, а при значениях 0.3 и ниже на покупку;
- При пересечении трендовой линией графика индикатора Демарка появляются четкие сигналы в зависимости от их направления;
- Паттерны на осцилляторе. Формирующиеся фигуры на графике осцилляторы дают четко понять о прорывах на графике цены.
В том случае, если трейдер использует одну из них в своей торговле на финансовом рынке, то использование данного индикатора для него будет незаменимым инструментом.
Индикатор для бинарных опционов DeMarker
Об индикаторе DeMarker
Показания индикатора бинарных опционов основаны на сравнении максимумов предыдущего бара с текущим. Если текущий максимум меньше или равен максимуму предыдущего бара, то получаем 0. Затем полученные разности за n периодов суммируются.
Далее вычисляется DeMax (i):
- Если HIGH (i) > HIGH (i — 1), то DeMax (i) = HIGH (i) — HIGH (i — 1),
- иначеDeMax (i) = 0
Далее вычисляется DeMin (i):
- ЕслиLOW (i) < LOW (i — 1), тоDeMin (i) = LOW (i — 1) — LOW (i),
- иначе DeMin (i) = 0
И уже потом рассчитывается значение Индикатора Демарка:
DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N)),
где:
- HIGH (i) — максимальная цена текущего бара;
- LOW (i) — минимальная цена текущего бара;
- HIGH (i — 1) — максимальная цена предыдущего бара;
- LOW (i — 1) — минимальная цена предыдущего бара;
- SMA — простое скользящее среднее;
- N — количество периодов, используемых для расчета.
Сигналы индикатора
Основными сигналами индикатора считается выход из зоны 0.3 и 0.7. Считается, что если линия DeMarker находится в зоне 0.3 то рынок перепродан и будет разворот вверх. Если линия индикатора находится в зоне 0.7, считается, что рынок перекуплен и будет разворот вниз.
- Покупаем КОЛЛ-опцион, если линия индикатора DeMarker пробивает уровень 0.3 снизу вверх.
- Покупаем ПУТ-опцион если линия индикатора пробивает уровень 0.7 сверху вниз.
Сигналами на вход в позицию может послужить пробой уровня 0.5 снизу вверх для КОЛЛ-опциона и пробой уровня 0.5 сверху вниз для ПУТ-опциона. Пример входа в позицию смотрим далее:
Личное мнение автора статьи
Книга Томаса Демарка, автора индикатора, стала для многих трейдеров своего рода Библией, прочитав которую многие начинали свой путь. DeMarker может использоваться как в одиночку, так и в связке с другими техническими индикаторами.
Полный набор осцилляторов от Томаса ДеМарка! Обязателен к изучению!
2019-12-07 2019-07-28 Супер набор осцилляторов от Томаса ДеМарка!Михаил ХайповПродолжаем разбирать осцилляторы от ДеМарка!
Дорогие друзья,
Продолжаем изучать осцилляторы Томаса ДеМарка. Сегодня разберем не один и не два, а целых пять супер-индикаторов!
В прошлых статьях мы уже разобрали такие инструменты, как:
- TD Trend Factor и TD Propulsion (см. здесь)
- TD Retracements (см. здесь)
- TD Lines спроса и предложения.
- TD D-Wave (см. здесь)
- TD Sequential и TD Combo (см. здесь)
- TD REI и фильтр TD POQ (см. здесь).
Индикатор TD DeMarker I
В данном посте первым делом рассмотрим индикатор TD DeMarker I. По своей сути он похож на TD REI и преследует задачу разграничить трендовые и не трендовые движения на рынке. После определения тренда мы находим точки разворота в зависимости от того, как индикатор реагирует на уровни перепроданности и перекупленности.
По своей технике подсчета он предельно прост. TD DeMarker I сравнивает максимум и минимум текущего бара с максимумом и минимумом предыдущего бара по следующему алгоритму:
- Подсчитываем числитель TD DeMarker I
- Если максимум текущей свечи больше или равен максимуму предыдущей свечи, то их разницу вычисляем и прибавляем к числителю.
- Если максимум текущей свечи меньше максимума предыдущей свечи, на данном баре числителю присваиваем нулевое значение. И последующие значения разницы по каждому бару между максимумами прибавляем к числителю в течении 13 свечей.
- Если минимум текущего бара меньше или равен минимуму предыдущего ценового бара, разница между ними попадает в числитель.
- Если минимум текущей свечи выше минимума предыдущей свечи, на данном баре числителю присваиваем нулевое значение. И последующие значения разницы по каждому бару между минимумами прибавляем к числителю в течении 13 свечей.
- Подсчитываем знаменатель TD DeMarker I
- Здесь мы добавляем значение в знаменателе к сумме значений, полученных от разницы минимумов на этом же периоде.
- Вычисляем TD DeMarker I = делим числитель на знаменатель.
В результате мы получим значение, которое будет двигаться в промежутке от нуля до 100 в виде скользящей 13-периодной линии. При этом, зоной перекупленности будет порог выше 60, а зоной перепроданности – область ниже 40.
Теперь разберемся, каким образом получать сигналы от данного индикатора.
Для сигнала на покупку должны быть выполнены следующие условия:
1. Индикатор DeMarker I не должен находиться ниже 40 дольше, чем 13 баров.
2. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть ниже минимального значения одну или две свечи до этого.
3. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть ниже уровня закрытия и открытия предыдущей свечи.
4. Открытие следующего бара после предполагаемой свечи разворота должно быть меньше или равно уровню закрытия любого из двух предыдущих баров,
5. Актив должен торговаться выше как минимум одного из двух предыдущих закрытий.
Для примера возьмём ситуацию на рынке, которая сформировалась не так давно. На графике выше мы видим, что BTCUSD с начала мая и практически до конца месяца находится в зоне перекупленности (выше 60 пунктов). После этого происходит откат ниже 40 и переход в зону перепроданности.
Сразу после этого мы ищем точку, в которой свеча покажет минимальное значение перед тем, как цена выйдет из зоны перепроданности.
13 июня цена вышла из зоны перепроданности и мы можем легко определить минимум в том промежутке времени, в котором тиккер находился ниже уровня 40 по индикатору TD DeMarker I.
На графике выше, данная свеча отмечена красной стрелкой.
Теперь мы можем провести анализ паттерна продолжения тренда согласно описанным выше условиям.
- Индикатор DeMarker I не находился ниже ур
Инструмент для борьбы с рисками на рынке Форекс – Индикатор Демарка
В этой статье мы продолжаем изучение технических индикаторов для торговли на рынке Форекс, и сегодня речь пойдет об индикаторе DeMarker (Демарка), который содержится в торговом терминале Метатрейдер 4. Это универсальный инструмент, позволяющий выявить области для покупки финансовых инструментов с достаточно высокими и низкими рисками.
По результатам тестирования эффективность его применения составляет 65-90%. При этом, как и у большинства осцилляторов сохраняется важнейшее условие получения прибыли – точное определение доминирующего тренда, наличие «правильного» сигнала и разворотных точек рынка.
Немного теории
Индикатор DeMarker построен на сопоставлении уровней внутридневного максимума текущего дня по отношению к предыдущим. Индикатор Демарка, сравнивая уровни за 13 дневный период, выявляет области риска, фиксируя их разность от «0» до «100».
Авторская методика и формула для расчета на компьютере изложена в его книге. Основное преимущество работы осциллятора – простота: если показатель этого индикатора находится ниже уровня «30», то предполагается, что цена актива будет разворачиваться вверх, если выше уровня «70» — вниз. Если трейдер научится правильно понимать его, то эффективность осциллятора приближается к 90%, поскольку индикатор Демарка способен образовывать множество фигур технического анализа рынка, такие как двойное дно, треугольник, голова-плечи и другие, что позволяют отфильтровать множество ложных сигналов.
Важнейшей особенностью этой торговой техники является построение тренда в направлении, противоположном традиционному – справа-налево. Демарк строил тренд на основе собственной аксиомы – проводить «прямую линию» через две критические точки, так называемые TD-точки, лежащие в основе тренда. Проведенные на графике линии тренда через максимумы и минимумы цены, интерпретируются как сигналы пробития.
Торговля по индикатору Демарка, благодаря его обращению в своей книге к российским трейдерам, стала объектом повышенного внимания к этой методике торговли со стороны специалистов.
В практической торговле индикатор Демарка используется часто одновременно с индексом расширения диапазона(REI), разработанного Thomas R.Demark, который проводит сравнение максимумов и минимумов цены за 2 дня.
Важной особенностью индикатора Демарка является способность предсказать ценовое движение как в долгосрочных, так и в краткосрочных периодах, что позволяет планировать сделки с минимальным риском для коротких временных периодов и определить долгосрочную тенденцию для длительных периодов.
Индикатор достаточно чувствительный к торговому шуму и хорошо идентифицирует доминирующий тренд. Однако, для практической работы на валютной бирже Форекс более эффективной является комбинация ведения торговли с использованием индикаторами Демарка и стохастика. Индикатор Демарка в этом случае является фильтром для торговой системы. В случае, когда сигналы стохастика противоречат показаниям индикатора Демарка, то их следует трактовать как возможное начало отката, а торговые сделки совершать только в направлении, указываемом индикатором Thomas R.Demark: сигнал на продажу – пересечение уровня «70» вниз, «на покупку – пересечение уровня «30» вверх.
Особо проверенным и достоверным способом использования этой торговой методики является нахождение дивергенций – расхождений графика цены и осциллятора. При этом, если цены сформировали максимум, который выше предыдущего, а индикатор демарка – осциллятор — ниже, то мы имеем «бычье расхождение», которое трактуется как сигнал о смене тренда с восходящего на нисходящий. Когда цены сформировали минимум ниже предыдущего, а DeM – выше, то мы имеем «медвежье схождение, что является сигналом смены направления тренда с нисходящего на восходящий.
Однако при работе с индикатором Демарка следует учитывать недостаток, характерный для всего класса осцилляторов:
-
если цикл торгового диапазона соответствует циклу DeMarker – отличные сигналы,
-
если цикл торгового диапазона не соответствует циклу DeMarker – вероятны ложные сигналы.
Среди профессиональных трейдеров индикатор Демарка считается удачным компромиссом между фундаментальным и техническим анализом. И несмотря на то, чтотеория Thomas R.Demark выходит за границы традиционных взглядов, его методика позволяет определить с высокой достоверностью поведение цен и входить в рынок в направлении доминирующего тренда с минимальными рисками.
- Просмотров: 5047
- 06.01.2014 в 19:35
- Автор:
Полное руководство по индикатору MACD
Это не обычный индикатор MACD, который вы видите в Интернете.
Я не скажу вам…
- Ищите дивергенцию MACD
- Ожидание пересечения MACD
- Подождите, пока линия MACD не пересечет 0
Вот почему…
MACD, как и любые другие индикаторы, НЕ предназначен для изолированной торговли.
Если вы хотите успешно использовать индикатор MACD, он должен дополнять ценовое действие рынков.
Вы, наверное, думаете:
«Эээ… как мне это сделать?»
Что ж, вы попали в нужное место, потому что вы откроете для себя…
Или, если хотите, можете посмотреть этот тренинг ниже…
Индикатор MACD: что это такое и как работает
Индикатор схождения схождения скользящих средних (MACD) — это индикатор импульса и следования за трендом, разработанный Джеральдом Аппелем.
Вот формула MACD:
Линия MACD: (12-дневная EMA — 26-дневная EMA)
Сигнальная линия: 9-дневная EMA линии MACD
Гистограмма MACD: линия MACD — сигнальная линия
Сейчас…
Вы, наверное, думаете:
«Это слишком сложно, и я не понимаю, что это значит.”
И ваш мозг отключается.
Но подождите.
Подожди.
Не убегай.
Потому что я собираюсь шаг за шагом разбить формулу MACD, которую может понять даже 10-летний ребенок.
Звучит хорошо?
Затем продолжайте читать…
Демистификация индикатора MACD, шаг за шагом
Теперь некоторые из вас могут задаться вопросом:
«Каковы лучшие настройки MACD?»
Ну, это не лучшая настройка, потому что ее не существует.
И для этого поста я буду использовать настройки MACD по умолчанию.
С учетом сказанного, давайте разберем индикатор MACD (шаг за шагом).
Обещаю, все будет легко.
# 1: Линия MACD
Все, что вам нужно сделать, это взять значение 12-дневной EMA и минус 26-дневной EMA (вы можете найти это на своих графиках с нулевыми вычислениями).
И пуф!
Это ваша линия MACD.
Вот пример:
Я же говорил вам, что это легко, правда?
# 2: Сигнальная линия
Это становится еще проще.
Просто возьмите историческое значение линии MACD и разделите на 9.
Вот и все — у вас есть сигнальная линия.
Вот пример:
Допустим, у вас есть линия MACD с этими значениями…
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Сложите числа (45) и разделите на 9.
Итак, вы получите 45/9 = 5
Далее…
# 3: Гистограмма MACD
Это так просто (смехотворно).
Просто возьмите значение линии MACD и минус против сигнальной линии.
Тада!
Это ваша гистограмма MACD.
Вот что я имею в виду…
Теперь вам может быть интересно:
«Итак, какие настройки индикатора MACD лучше всего?»
Вот сделка:
Нет такой вещи, как лучшие настройки MACD, потому что рынок постоянно меняется.
То, что работает лучше всего сейчас, вряд ли будет работать так же в будущем.
Итак, важна не оптимизация для наилучших настроек индикатора MACD — его не существует.
Вместо этого вы должны понять концепцию MACD, чтобы вы могли использовать его для удовлетворения своих торговых потребностей.
Есть ли в этом смысл?
Тогда перейдем к…
Распространенные ошибки: как НЕ использовать индикатор MACD
Сейчас…
Позвольте мне поделиться с вами двумя распространенными ошибками, которые делают трейдеры при использовании индикатора MACD.
Это:
- Торговля на пересечении MACD
- Неправильная интерпретация гистограммы MACD
Разрешите пояснить…
Торговля на пересечении MACD
Этот метод может работать на рынках с сильным трендом.
Но помните, что большую часть времени рынки находятся в диапазоне.
Это означает, что пересечение MACD даст множество ложных сигналов, которые приведут к «смерти от тысячи сокращений».
Пример:
Теперь есть более эффективные способы использования пересечения MACD (но об этом позже).
Далее…
Неправильная интерпретация гистограммы MACD
Посмотрите на гистограмму MACD ниже:
Вы, наверное, думаете:
«В движении есть сильный импульс.Пора покупать! »
Неправильно!
Потому что, когда происходит такое движение, входить обычно слишком поздно и рынок, скорее всего, развернется.
Вместо этого лучший подход — идти против импульса и торговать на развороте.
Вот как…
Как использовать гистограмму MACD и определить разворот импульса
Когда я только начал торговать, мне нравилось «преследовать» прорывы.
Чем больше бычьи свечи, тем больше вероятность, что я куплю прорыв.
Однако…
Я истекал кровью из моего аккаунта.
Именно тогда я понял, что открыл сделки «слишком поздно».
Я купил, когда цена вот-вот развернется в противоположном направлении.
И это привело к моменту AHA.
Интересно…
«Что, если я перестану гнаться за прорывами?»
«Что, если я выберу противоположную сторону сделки?»
«Что, если я открою короткую позицию при сильном бычьем импульсе?»
Сработало намного лучше!
Однако…
Мне было трудно объяснить трейдерам, что такое сильный импульс.
Итак…
Вот где в игру вступает гистограмма MACD.
Вот как это работает…
- Подождите, пока цена войдет в структуру рынка (например, SR, Trendline и т. Д.)
- Гистограмма MACD показывает сильный импульс (вы хотите видеть высокий пик / впадину)
- Дождитесь отклонения цены перед торговлей в обратном направлении
Вот пример:
Индикатор MACD: как использовать его и увеличить свой выигрыш
Концепция проста.
Мы будем использовать индикатор MACD, чтобы определить тренд старшего таймфрейма, а затем торговать в его направлении.
Вот как это работает:
- Определите ваш старший таймфрейм (HTF)
- Если линия HTF MACD пересекает сигнальную линию, ищите длинные сетапы (на вашем таймфрейме входа).
- Если линия HTF MACD пересекает сигнальную линию, ищите короткие сетапы (на вашем таймфрейме входа)
Я объясню…
Определите ваш старший таймфрейм
Допустим, ваш таймфрейм для входа — 4 часа, тогда ваш старший таймфрейм — Daily.
Или, если ваш таймфрейм входа — дневной таймфрейм, то ваш старший таймфрейм — недельный.
Ваш более высокий таймфрейм может составлять 4-6 раз от вашего таймфрейма входа.
Если линия MACD старшего таймфрейма пересекает сигнальную линию, ищите длинные сетапы (на вашем таймфрейме входа)
Пример:
Если линия MACD старшего таймфрейма пересекает сигнальную линию, то ищите короткие сетапы (на вашем таймфрейме входа)
Пример:
Сжатие гистограммы MACD: как определить внезапные сделки прорыва, которые вот-вот должны произойти
Вот факт:
Взрывные прорывы обычно происходят при низкой волатильности на рынке — вы заметите, что диапазон свечей становится маленьким и «узким».
Но если вы новый трейдер, это может быть непросто.
Итак, вот когда гистограмма MACD может вам помочь.
Вот как…
- Цена входит в ключевую структуру рынка (например, SR, Trendline и т. Д.)
- Гистограмма MACD выглядит почти «плоской» без видимых пиков / впадин
- Вход в прорыв, когда цена пробивает структуру рынка
Вот несколько примеров:
Это мощная штука, правда?
Теперь вам может быть интересно:
«Как долго гистограмма MACD должна оставаться плоской?»
Здесь нет фиксированных правил.
Но в целом я бы хотел, чтобы он оставался плоским как минимум для 5 свечей (или больше).
Потому что чем дольше он остается флэтом, тем выше вероятность более сильного прорыва.
Заключение
Итак, вот что вы узнали сегодня:
- MACD — индикатор следования за трендом и импульса
- Не торгуйте «вслепую» на пересечении MACD, это проигрышная стратегия. Вместо этого используйте его как фильтр тренда, чтобы увеличить свой выигрыш
- Вы можете использовать гистограмму MACD для «предсказания» разворота рынка — ищите сильное движение в структуре рынка с последующим отклонением цены
- Когда гистограмма MACD плоская, это означает, что рынок готов к прорыву.
А теперь вопрос к вам…
Как вы используете индикатор MACD?
Оставьте комментарий и поделитесь со мной своими мыслями.
Использование динамического индикатора McGinley MT4 для генерации торговых сигналов
Введение
McGinley Dynamic — технический индикатор, разработанный специалистом по рынку Р. МакГинли в 1997 году. Этот индикатор улучшает простые линии скользящих средних, подстраиваясь под изменения скорости рынка. Это потому что; рынок не всегда движется с постоянной скоростью. То есть он ускоряется и замедляется непоследовательно.
В ходе исследования скользящих средних Макгинли обнаружил в этом индикаторе много проблем.Он заметил, что скользящая средняя часто запаздывает, что дает поздние сигналы. В то время как динамический индикатор МакГинли, с другой стороны, изменяется в зависимости от динамики рынка. Этот индикатор сводит к минимуму разделение цен и волатильные быстрые развороты, так что ценовое действие более точно отражается на линии. Обычное скользящее среднее имеет фиксированный период (10, 20, 30), что приводит к фиксированной скорости.
Независимо от скорости рынка, этот индикатор существенно избегает быстрых движений.Однако люди не понимают, когда использовать на рынке 10-периодную или 20-периодную скользящую среднюю. Итак, чтобы решить проблему выбора длины, индикатор МакГинли автоматически подстраивается под скорость рынка.
Динамический индикатор МакГинли бывает двух типов:
- MD PERIOD — Здесь период индикатора МакГинли должен составлять 60% от периода скользящей средней. Итак, если период вашей скользящей средней равен 30, установите период 22 для индикатора МакГинли.
- MD Smoothing — Регулирует чувствительность линии; значение по умолчанию — 125.
Установка динамического индикатора McGinley в MT4 (пошаговая процедура)
По умолчанию индикатор McGinley Dynamic недоступен в терминале MT4, но его можно найти в Интернете.
Перейдите по ссылке ниже, чтобы загрузить этот индикатор.
https://www.best-metatrader-indicators.com/mcginley-dynamic-indicator/
Загрузите zip-файл по ссылке, извлеките его и вставьте в свой каталог MT4 / MQL4.
Щелкните индикатор и вставьте его в место, как показано ниже.
Перезагрузите терминал MT4.
Щелкните Вставить> Индикатор> Пользовательский> Динамический индикатор МакГинли.
На изображении ниже вы можете видеть, как мы применяем индикатор на графике EURAUD.
Динамический индикатор МакГинли — торговые стратегии
Динамический индикатор McGinley + индикатор Know Sure Thing
Проблема начинающих трейдеров в том, что они берут один индикатор и начинают торговать с ним без каких-либо других технических инструментов.В результате они теряют деньги в мгновение ока. Что ж, заработать деньги только на одном индикаторе непросто. Поэтому рекомендуется объединить индикатор с другими индикаторами или некоторыми аналитическими инструментами для генерации торговых сигналов. Кроме того, когда вы создаете новую торговую систему, всегда сначала тестируйте ее на симуляторе, потому что некоторые индикаторы лучше всего работают в диапазонах, некоторые из них работают в трендах.
В этой стратегии мы объединили динамический индикатор McGinley с индикатором Know Sure Thing для определения торговых сигналов.
«Знай и уверен» — это индикатор импульса. Он показывает разницу между ценой закрытия текущего дня и ценой закрытия предыдущих двух дней. Этот индикатор можно использовать так же, как и другие индикаторы импульса, такие как RSI и Stochastic. Когда индикатор идет выше сигнальной линии, это означает, что тренд является бычьим; и когда он опускается ниже сигнальной линии, это указывает на медвежий рынок.
Купить Пример
Согласно этой стратегии, когда динамический индикатор МакГинли опускается ниже ценового действия, а индикатор KST движется выше нулевой линии; это указывает на сигнал покупки.
На приведенном выше графике NZDJPY мы видим, что первоначально рынок находился в фазе отката. Во-первых, индикатор МакГинли опускается ниже ценового действия, за ним следует индикатор KST, который поднимается выше нулевой линии. Это признак того, что продавцы закончили фазу отката. Итак, теперь можно ожидать разворота по этой паре.
Двигаясь вперед, когда оба индикатора генерировали торговый сигнал, цена немедленно пошла на север. Что касается тейк-профита, когда индикатор KST поднимается выше нулевой линии и дает пересечение, сделку можно закрыть.
Пример продажи
Когда динамический индикатор МакГинли поднимается выше ценового действия, а индикатор KST опускается ниже нулевой линии, это указывает на сделку на продажу.
Ниже представлен график NZDJPY на 15-минутном таймфрейме. Мы видим, что рынок находится в сильном нисходящем тренде. Когда индикатор KST опускается ниже нулевой линии, а динамический индикатор МакГинли также опускается ниже ценового действия, это указывает на продажу. Во время сильного тренда рынок часто делает новые более низкие минимумы.Тем не менее, мы предлагаем вам следовать правилам, закрывая позицию, когда индикатор KST показывает пересечение ниже нулевой линии.
Трейдеры, которые всегда следуют правилам, зарабатывают больше денег, чем тот, кто пытается заработать миллион долларов всего за одну сделку. Торговля — это повседневный процесс, а не схема быстрого обогащения. Поэтому всегда следите за соблюдением правил вашей торговой системы.
Динамический индикатор МакГинли + индикатор Демаркера
В этой стратегии мы объединили динамический индикатор McGinley с индикатором Demarker для определения торговых сигналов.
Индикатор Demarker изначально был разработан с учетом дневных ценовых баров, но он применим к любому временному интервалу, поскольку основан на соответствующих ценовых данных. Этот индикатор быстро сообщает вам об изменении цены на рынке.
Трейдеры используют этот индикатор для определения условий перекупленности и перепроданности, а также для входа или выхода из сделки. Когда индикатор ниже 30, это означает, что рынок перепродан, что указывает на бычий разворот; и когда индикатор поднимается выше 70, это указывает на медвежий разворот цены.
Купить Пример
Согласно этой стратегии, когда динамический индикатор Макгинли с меньшим периодом отсекает более продолжительный период снизу ценового действия, а индикатор Демаркера дает разворот в области перепроданности, это означает сигнал на покупку.
На 15-минутном графике валютной пары USDJPY ниже рынок имел восходящий тренд. Во время фазы отката 14-периодный индикатор Макгинли отсекает 35 периодов, а индикатор Демаркера также дает резкий разворот в области перепроданности, указывая на сигнал покупки.
Когда индикатор Demarker достигает области перекупленности, это сигнал о закрытии сделки. И стоп-лосс можно держать чуть ниже самой последней свечи. Таким образом, можно легко заработать 3-4R в каждой сделке.
Также обратите внимание, что эта стратегия генерирует меньше сделок, потому что она хорошо работает только на трендовом рынке. Однако генерируемые сигналы всегда точны.
Пример продажи
В этой стратегии, когда Макгинли дает пересечение выше ценового действия, а индикатор Демаркера дает резкий разворот в области перекупленности, это указывает на медвежью тенденцию на рынке.
Изначально общая тенденция на графике GBPJPY ниже была нисходящей. Когда пересечение произошло по индикатору Макгинли, а Демаркер дал разворот в области перекупленности, это признак разворота тренда.
Если трейдеры используют только один индикатор для своего анализа, то большую часть времени индикатор выявляет множество сигналов, причем большинство из них ложные. По этой причине мы всегда объединяем индикатор с другим индикатором, чтобы отфильтровать неточные сигналы.
Более того, когда один индикатор выравнивается с другим индикатором, это называется затмением (луна выравнивается с солнцем). Итак, когда на рынке происходит затмение, можно ожидать значительно больших движений.
Итог
McGinley Dynamic Indicator — увлекательный инструмент, разработанный специалистом по маркетингу, который изучал индикаторы и рынки около 40 лет.
Динамический индикатор МакГинли — это новая версия скользящих средних, потому что это опережающий индикатор, который всегда очень внимательно отслеживает ценовое действие, изменяясь в соответствии с рыночными обстоятельствами.
Этот индикатор увеличивает скорость при нисходящем тренде и замедляется при восходящем. Не забудьте совместить этот индикатор с другими техническими инструментами для двойного подтверждения. Удачной торговли.
Индикаторы Demarker— Индикаторы Forexindicators
Индикатор Демаркера назван в честь Тома Демаркера, который утверждает, что разработал этот индикатор для преодоления недостатков других осцилляторов перекупленности / перепроданности. На рынке есть разные его версии; в некоторых случаях индикатор использует 0 и 1 в качестве максимума и минимума колебаний, в то время как в других предпочтительнее типичный диапазон 0-100.
Любой уровень от 3 до 7 (или от 30 до 70, если предпочтительнее большее число) рассматривается как нейтральный уровень, характеризующий фазу продолжения. Если цена находится в восходящем тренде и значение индикатора также растет, ожидается, что тренд продолжится. Если мы наблюдаем восходящий тренд, когда значение индикатора падает, мы сталкиваемся с дивергенцией, подразумевая, что восходящий тренд медленно теряет импульс и может резко развернуться. Точно так же, когда цена находится в нисходящем тренде, но значение индикатора растет, мы подозреваем, что нисходящий тренд слабый.Осциллятор и цена сходятся, что означает окончательный разворот. Если и индикатор, и цена находятся в восходящем тренде, интерпретация состоит в том, что существующая ценовая модель будет продолжать развиваться.
Примечание. Прошлые показатели не указывают на будущие результаты.
Нижняя часть графика демонстрирует индикатор Demarker в действии. Поскольку цена не может пробить уровень 1.4575, индикатор колеблется против нейтрального уровня 0.5, подтверждая нерешительность трейдеров.Позже, однако, индикатор решительно пересекает уровень ниже 0,5, как видно на графике, подтверждая нисходящий тренд и достигая уровня, очень близкого к нулю, прежде чем, наконец, развернуться и приблизиться к сигнальной линии на 0,3. Несмотря на развивающуюся дивергенцию, ценовое действие остается убедительным, поскольку линия скользящей средней остается безопасной, и на данном этапе невозможно получить действенный четкий сигнал. Мы приводим этот пример, чтобы еще раз напомнить читателю, что безопасно и разумно избегать занимать какую-либо позицию при отсутствии четких сигналов, подтверждающих это.
Расчет показателя
Индикатор Demarker рассчитывается путем определения сначала значений DeMin и DeMax, которые примерно соответствуют максимуму или минимуму определенного периода времени. Полученные значения затем подставляются в формулу, которая генерирует значение самого индикатора.
Если сегодняшний максимум больше, чем вчерашний максимум, мы устанавливаем значение DeMin на разнице максимумов двух временных периодов (High of today — High of вчерашний день).В противном случае DeMax устанавливается на ноль. Точно так же, если минимум сегодня ниже, чем минимум вчерашнего дня, разница между минимумом двух периодов становится значением DeMin (минимум сегодня — минимум вчерашнего дня). Если вчерашний минимум равен или ниже сегодняшнего минимума, DeMin устанавливается на ноль.
Теперь мы подставляем эти два значения в формулу ниже:
DeMark = N-периодная скользящая средняя DeMax / (N-периодная скользящая средняя DeMax + N-периодная скользящая средняя DeMin)
Здесь скользящая средняя может быть любого типа, но большинство программных пакетов используют для расчета простую скользящую среднюю.
Взглянув на эту формулу, мы заметим, что значение индикатора будет расти, когда регистрируются более высокие значения DeMax (другими словами, рынок записывает более высокие максимумы), и оно будет падать, когда скользящая средняя минимумов достигает более высоких значений. значения.
Торговля с индикатором Demarker
ИндикаторDeMarker — это осциллятор, и с ним можно использовать все стандартные методы, применяемые к осцилляторам. Уровни перепроданности и перепроданности индикатора находятся на отметке 0.3 и 0,7 соответственно. Когда значение перепроданности превышено, ожидается, что цены вскоре могут перестать падать. В противном случае мы ожидаем, что восходящий тренд выдохнется в ближайшее время.
Если вы помните, как построен RSI, вы заметите, что формулировка индикатора демаркера почти такая же, как у индикатора RSI с той разницей, что RSI чаще всего использует экспоненциальную скользящую среднюю, а индикатор демаркера использует простая скользящая средняя цен.Но в целом оба индикатора вычисляют одни и те же формулы для значений min-max и интерпретируют их очень похожим образом.
Короче говоря, будет справедливо сказать, что никогда не потребуется создавать техническую стратегию, в которой необходимы как индикаторы Демаркера, так и индикаторы RSI. Они оба являются осцилляторами, но, помимо этого, большое сходство между двумя индикаторами означает, что использование одного всегда предоставит нам всю информацию, которую можно извлечь из другого.
Индикатор наиболее подходит для ранжированного рынка.Если он используется на трендовых рынках, он должен использоваться в качестве вспомогательного средства к индикатору тренда, и для его интерпретации необходимо искать конфигурации дивергенции / конвергенции.
Заключение
Индикатор Демаркера в целом является прочным, простым и надежным осциллятором, и его можно использовать вместо RSI, когда трейдер решит это сделать. Однако он не обладает какими-либо отличительными качествами, которые отличают его от последних, поэтому t
Как стать хорошим трейдером на Форекс с HAMA Color RSI Histo Trading System and Strategy |
Как стать хорошим трейдером Forex и секрет высокоточной торговой системы — Торговая система со скользящими средними Хайкена Аши, фильтрованная с помощью цветной гистограммы RSI и индикатора DeMarker.Вы будете хорошим и эффективным трейдером на форексе, если знаете Как торговать со скользящими средними Хейкин-Аши (HAMA), свечами .
Индикатор Heiken Ashi Moving Average (HAMA) Metatrader 4 — Этот индикатор называется индикатором HAMA. Он рисует синие и красные полосы прямо на ценовом графике форекс. Серия синих столбиков представляет бычье давление (восходящий тренд), а серия красных столбиков — медвежье давление (нисходящий тренд).
Индикатор можно использовать на любой валютной паре и таймфрейме.
Как с ним торговать?
На графике выше; «бычьи» свечи отмечены синим цветом, а «медвежьи» — красным.
Очень простая стратегия с использованием скользящей средней Хейкин-Аши оказалась очень эффективной при тестировании на истории и реальной торговле.
Правила торговли HAMA Color RSI Histo
HAMA Color RSI Histo Торговая система-стратегия сочетает в себе паттерн разворота скользящей средней Хайкина-Аши (HAMA) с 3 популярными индикаторами импульса.
Торговая система основана на сигнальном индикаторе Over Bough Over Sold (OBOS), который генерирует сигналы, когда индекс относительной силы пересекает уровни перекупленности и перепроданности, и отображает эти сигналы стрелками на графике форекс.
- Лучшие временные рамки : h2, h5 и дневные временные рамки
- Наиболее рекомендуемые валютные пары : EURUSD, GBPUSD, USDJPY,… все основные пары
Торговые индикаторы Metatrader
- Индикатор сигнала OBOS
- HAMA (Скользящая средняя Хайкен Аши)
- Индикатор Repulse: (уровень для покупки -0.20- уровень на продажу 0.20)
- Тренд сигнала
- DeMarker
- Гистограмма ColorRSI
Правила ПОКУПКИ
- Зеленый цвет Стрелка вверх Сигнал OBOS
- Свечи синего цвета HAMA (Heiken Ashi Moving Average)
- Repulse Indicator: гистограмма индикатора Repulse выше уровня 0.20
- Тренд сигнала: полосы зеленого цвета
- Линия ДеМаркера: вверх выше уровня 0,5
- ColorRSI Histogram: Зеленый цвет выше 10 уровня
Правила ПРОДАЖИ
- Пурпурный цвет Стрелка вниз Сигнал OBOS
- Свечи красного цвета HAMA (Heiken Ashi Moving Average)
- Repulse Indicator: гистограмма индикатора Repulse ниже -0.20 уровень
- Тренд сигнала: полосы красного цвета
- Линия ДеМаркера: вниз ниже уровня 0,5
- ColorRSI Histogram: Красный цвет ниже -10 уровня
EXIT Правила и позиции
- Стоп-лосс: коэффициент целевой прибыли (1: 2) или (1: 3)
- Начальный стоп-лосс при предыдущем колебании
- Пример :
- EUR / USD Целевая прибыль 30 пунктов Стоп-лосс 30 пунктов
- GBP / USD Целевая прибыль 30 пунктов Стоп-лосс 30 пунктов
- AUD / USD Целевая прибыль 30 пунктов Стоп-лосс 30 пунктов
- Пример :
Как использовать индикатор «Supertrend» для поиска возможностей покупки и продажи на рынке
НЬЮ-ДЕЛИ: Если вы внутридневной трейдер, скорее всего, вы используете технический анализ для определения сделок с использованием различных индикаторов.Индикатор «Supertrend» — это индикатор, который может дать вам точный сигнал на покупку или продажу на трендовом рынке.Как следует из названия, «Supertrend» — это индикатор, следующий за трендом, как и скользящие средние и MACD (расхождение конвергенции скользящих средних). Он нанесен на цены, и их расположение указывает на текущий тренд.
Индикатор прост в использовании и дает точное представление о текущем тренде. Он построен с двумя параметрами, а именно периодом и множителем. Значения по умолчанию, используемые при построении супериндикатора: 10 для среднего истинного диапазона или торгового периода и три для его множителя.
«Средний истинный диапазон (ATR) играет важную роль в« Supertrend », поскольку индикатор использует ATR для расчета своего значения. Индикатор ATR сигнализирует о степени волатильности цен », — сказал ETMarkets.com Самиет Чаван, технический аналитик Angel Broking.
«Специалисту по графику, использующему« Supertrend », необходимо ввести две важные точки данных, а именно« период (количество дней ATR) »и« множитель (значение, на которое умножается ATR) », — сказал он.
Сигналы на покупку и продажу генерируются, когда индикатор начинает рисовать либо поверх цены закрытия, либо ниже цены закрытия.Сигнал на покупку генерируется, когда «супертренд» закрывается выше цены, а сигнал на продажу генерируется, когда он закрывается ниже цены закрытия.
«Супертренд» накладывается на ценовой график, и когда индикатор опускается ниже цены закрытия, он генерирует сигнал покупки, когда цвет индикатора меняется на зеленый », — Мажар Мохаммад, главный стратег — Технические исследования и торговые консультации. Об этом ETMarkets.com сообщили на Chartviewindia.in.
«Это также говорит о том, что тренд переходит из нисходящего режима в восходящий.В отличие от этого, когда «супертренд» закрывается выше цены, он генерирует сигнал продажи, поскольку цвет индикатора меняется на красный », — сказал он.
Индикатор «Supertrend» можно использовать на фондовых рынках, фьючерсах или форексе, а также на дневных, недельных и часовых графиках, но обычно он не работает на рынке с боковым движением.
Как и любой другой индикатор, «Supertrend» лучше всего работает при использовании с другими индикаторами, такими как MACD, Parabolic SAR, RSI и т. Д.
«Супертренд» также действует как сильная поддержка или сопротивление, а также обеспечивает скользящий стоп-лосс для существующей сделки.В сигнале «покупка» любое падение к индикатору также может использоваться как возможность для покупки и наоборот », — сказал Чаван.
Как и другие индикаторы, Чаван сказал, что этот индикатор также необходимо использовать в сочетании с другими инструментами, такими как «Первичный тренд», «RSI» и «Parabolic SAR», чтобы получать отфильтрованные сигналы.
Он хорошо работает на трендовом рынке в дополнение к индикаторам, основанным на объеме, но может давать ложные сигналы, когда рынок движется вбок, считают эксперты.
«Этот индикатор плохо работает на волатильных рынках, трейдеры должны убедиться, что они определили основную тенденцию и использовать этот индикатор в тандеме с другими индикаторами», — сказал ETMarkets Нихил Камат, соучредитель и директор Zerodha.