DeMarker индикатор и определение разворота тренда
Эта статья предоставит трейдерам все, что им нужно знать о торговом индикаторе DeMarker. В ней мы рассмотрим, как определить разворот цены с помощью индикатора DeMarker, как использовать Форекс индикатор Демарка в MetaTrader 4 и МТ5, торговые стратегии, которые вы можете использовать с индикатором DeMarker, и многое другое!
Индикатор DeMarker Описание
Индикатор Томаса Демарка (также известный как DeM) — это осциллятор, который получает свои значения путем сравнения максимальных и минимальных цен, достигнутых в текущем периоде времени, с эквивалентными ценами, достигнутыми в предыдущем периоде.
Исходя из этого сравнения, индикатор Уровни Демарка пытается оценить направление движения рынка. В то же время, он указывает на перекупленность или перепроданность рынка и, исходя из этих данных, помогает определить точки истощения тренда.
Суть работы индикатора основана на принципах, внедренных техническим аналитиком Томом Демарком, хотя изначально индикатор не использовал сглаживания.
Как мы видим, версия, доступная в MetaTrader 4, использует простые скользящие средние для сглаживания значений компонентов.
Хотя индикатор изначально разрабатывался для использования на дневных таймфреймах, он может применяться к любым интересующим вас таймфреймам, поскольку он основан на данных об относительных ценах.
Как рассчитывается Осциллятора Демарка
В отличие от Индекса относительной силы — возможно, самого известного осциллятора — при использовании индикатора DeM не требуется думать о закрытии уровней. Вместо этого он фокусируется на внутрипериодических максимумах и минимумах.
Осциллятор DeM следит за максимумом и минимумом текущего периода на графике и сравнивает их с уровнями предыдущего периода. Если текущий период имеет более экстремальные уровни, значение сохраняется.
Если величина максимума и минимума менее экстремальна, чем в предыдущем баре, записывается нулевое значение. Мы используем эти значения в течение периода лук-бэк (обычно 14 баров), чтобы получить числитель и знаменатель.
Наконец, мы вычисляем значение Демарка, деля числитель на знаменатель. Давайте разберем это поэтапно.
Сначала нам нужно обратить внимание на максимальные значения. Мы изучаем каждый бар в течение нескольких периодов и сравниваем текущий максимум с предыдущим. Если текущий максимум меньше, чем предыдущий, мы записываем значение 0.
Если он больше предыдущего, мы вписываем разницу между ними в качестве полученного значения. Эти значения называются «DeMMAX». Наш числитель представляет собой простую скользящую среднюю значений DeMMAX за период ‘N’.
Теперь таким же образом мы рассмотрим минимальные значения. Мы изучаем каждый бар и сравниваем текущий минимум с предыдущим. Если текущий минимум выше, чем предыдущий, мы записываем значение 0. Если он ниже предыдущего, мы вписываем разницу между ними в качестве полученного значения.
Эти значения называются «DeMMIN». Мы берем простое скользящее среднее этих значений за период ‘N’. Затем мы добавляем это в числитель, чтобы получить в итоге знаменатель.
Все вышесказанное мы можем объединить с помощью формулы индикатора DeMarker, которая выглядит следующим образом:
- DEM = SMA (DeMMAX) [SMA (DeMMAX) + SMA (DeMMIN)]
Уравнение дает значения от 0 до 100. Считается, что значения выше 70 говорят о перекупленности рынка, а значения ниже 30 — о перепроданности. Давайте теперь посмотрим, как использовать осциллятор DeMarker в MT4.
Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире
СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО
DeMarker Indicator MT4 — Торговля по линиям Демарка
При загрузке MT4 осциллятор Демарка включается в число индикаторов, входящих в стандартную комплектацию платформы. Вы найдете его в папке «Осцилляторы» в окне «Навигатор», как показано на изображении ниже:
Источник: MetaTrader 4 — Настройка параметров для индикатора DeMarker в MT4
Если вы дважды кликните по DeMarker, вы увидите окно «Параметры» (как показано выше).
Ключевое значение, которое вы можете установить — это «Период», в МТ5 оно по умолчанию составляет 14. На рисунке ниже мы добавили трендовые линии Демарка к часовому графику USD/CHF:
Источник: MetaTrader 5 — данные о ценах от Admirals — почасовой график USD/CHF. Диапазон данных — 4 июня 2019 года — 11 июня — 2019 года. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов ,
Как вы можете видеть, области перепроданности и перекупленности, соответственно, 0,3 и 0,7, отмечены на гистограмме Forex индикатора DeMarker в виде белых пунктирных линий.
DeMarker Индикатор Стратегия
Торговая стратегия Демарка является в основном подходом, стремящимся к развороту цены в рамках подтвержденного тренда. Хотя индикатор отмечает области перекупленности и перепроданности, самого по себе этого недостаточно для того, чтобы предсказать разворот.
Вообще говоря, понятия «перекупленность» и «перепроданность» просто означают необычно высокие и низкие цены, судя по выборочным данным, взятым для ретроспективного анализа.
Вместо того, чтобы просто быть сигналом о развороте цены, перемещение в эти области может фактически быть признаком общего тренда.
Сильная перекупленность говорит нам о том, что существует перевес в сторону покупателей. Сильная перепроданность говорит нам о том, что существует перевес в сторону продавцов.
Так каким же образом мы должны использовать индикаторы перекупленности и перепроданности, чтобы лучше понимать, что происходит на рынке? Прежде всего, нам нужно следить, как долго рынок остается в областях перекупленности или перепроданности, чтобы понимать, находится ли рынок просто в диапазоне, в слабом или сильном тренде.
Количество времени, которое рынок проводит в областях перекупленности или перепроданности, дает нам представление о том, находится ли рынок в тренде или нет. Если рынок остается в течение длительного периода в экстремальных уровнях перекупленности, это подтверждает, например, что мы имеем дело с восходящим трендом.
Если рынок остается на небольших уровнях перекупленности — скажем, выше 50, но ниже 70 — в течение длительного периода, это предполагает умеренный восходящий тренд.
Используя по умолчанию значение в 14 периодов, мы можем сказать, что уровни выше 70 указывают на то, что рынок находится в зоне экстремальной перекупленности, а ниже 30 — указывают на то, что он находится в зоне экстремальной перепроданности.
Пока индикатор остается в этих областях, мы должны с осторожностью подходить к выбору позиции, поскольку направленное давление, похоже, остается на месте.
В идеале мы должны стремиться покупать во время падения цены в рамках общего восходящего тренда или продавать во время возрастания цены в рамках общего нисходящего тренда.
Одним из способов определения таких возможностей является поиск индикатора для выхода из областей экстремальной перекупленности или перепроданности. Давайте посмотрим на дневной график USD/CHF ниже:
Источник: MetaTrader 5 — данные о ценах от Admirals — дневной график USD/CHF. Диапазон данных — 17 декабря 2018 года — 5 июня 2019 года. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Зеленая пунктирная линия на главном ценовом графике — 14-дневная SMA. Она поможет нам определить общее направление тренда. Если цена ниже SMA, это говорит нам о нисходящем тренде.
Если цена находится выше скользящей средней, это позволяет нам предполагать восходящий тренд. Оранжевые вертикальные линии показывают моменты, когда индикатор DeMark отошел от крайних областей перепроданности или перекупленности.
Первые три раза индикатор находился в зоне экстремальной перепроданности, а затем снова поднимался до более нейтральных уровней. Мы можем предполагать, что давление продавцов в такие моменты временно ослаблено.
Как только индикатор поднимется выше 0,3, мы покупаем, но при условии, что сможем опуститься ниже 0,5. Имейте в виду, что вы ищете временные развороты, и вам нужно двигаться быстро, чтобы получить прибыль. Целевым уровнем может стать следующая точка, в которой индикатор при таких условиях пробивает уровень выше 0,6.
Рекомендованные значения — это на самом деле просто рекомендуемая отправная точка.
Вместо того, чтобы слепо доверять этим значениям и полагаться на их эффективность, лучше выбрать более критический подход и определить, что лучше всего подходит для вас на практике.
Чтобы свободно экспериментировать, вам стоит выбрать безрисковый способ тренироваться в трейдинге. Лучший способ сделать это — использовать демо-счет.
Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет!
Торгуйте без риска на демо-счете
Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства
ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ
Чем больше число периодов, которые вы используете, тем более сглаженной является кривая индикатора DeMarker. Чем меньше количество периодов, тем более изгибистой получается кривая. В случае меньших периодов, которые дают более резкие колебания, вы можете увидеть более высокую границу для перекупленности и более низкую границу для перепроданности.
Точно так же в случае больших периодов, которые дают более мелкие колебания, вы можете увидеть более низкую границу для перекупленности и более высокую для перепроданности.
Например, если вы используете значение 18 для выбранного периода, вы можете наблюдать значения 40 для перепроданности и 60 для перекупленности.
Хотя индикатор уровни Демарка предоставляет нам довольно много полезной информации о рынке, обязательно стоит рассмотреть дополнительную информацию от еще одного или нескольких индикаторов, чтобы удостовериться в правильности результатов.
Например, вы можете использовать подтверждающий направление тренда индикатор Скользящие Средние (МА), чтобы дважды проверить состояние рынка, как в нашем примере, представленном выше. Индикаторы не всегда анализируют одну и ту же информацию, а разные индикаторы могут по-разному давать оценку рыночным данным.
Естественно, чем шире спектр индикаторов, доступных нам, тем удачнее окончательный выбор индикатора. Хотя MetaTrader 4 устанавливается с приличным набором стандартных индикаторов, вы можете легко обеспечить себя более широким спектром инструментов, загрузив MetaTrader Supreme Edition.
MTSE — это специально разработанный профессионалами своей области плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, который предлагает передовой набор торговых функций.
Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition
Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!
СКАЧАТЬ
Demarker индикатор — заключение
Как мы уже видели, осциллятор Демаркер — это импульсный генератор с парочкой козырей в рукаве. Вы можете использовать индикатор для получения информации о том, находится ли рынок в состоянии тренда. Если вы получили подтверждение этому, индикатор поможет определить направление тренда.
Наиболее полезно то, что индикатор также дает нам цифровые значения для позиций покупки и продажи. С помощью этих указателей мы можем использовать индикатор DeMarker, чтобы обозначить точки разворота Демарка в рамках ценового тренда.
Если вы хотите вывести свою торговлю на новый уровень, реальный счет Admirals — это идеальный вариант для вас! Торгуйте на Forex и CFD на более чем 80 валютных пар, выбирая из числа основных валют, редких и экзотических валютных пар с доступом к новейшему техническому анализу и торговой информации.
Торгуйте правильно, откройте свой реальный счет сейчас, нажав на баннер ниже!
Торгуйте без риска на демо-счете
Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства
ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ
Продолжайте свое обучение
- Долгосрочные торговые стратегии Форекс
- Уровни Пивот Поинт (Pivot Point) — Индикатор уровней поддержки и сопротивления
- Арбитраж на Форекс — торговая стратегия и программное обеспечение для нее
О нас: Admirals
Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем.
Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.
Осциллятор Демарка | Это развод™
Содержание страницы
- 1. Описание осциллятора Демарка
- 2. Осциллятор Демарка в платформе MetaTrader 5
- 3. Сигналы осциллятора Демаркера
- 4. Стратегии торговли на основе осциллятора Демарка
- 5. Выводы
- 6. отзывы
Описание осциллятора Демарка
Индикатор Демарка (рис. 1), который чаще называют Демаркер (DeMarker), разработан выдающимся теоретиком и практиком трейдинга Томасом Р. Демарком (Thomas R. Demark) и описан в его книге «Технический анализ — новая наука» (The New Science of Technical Analysis).
Рис. 1
Целью Демарка было создание индикатора перекупленности и перепроданности по динамике спроса, который также показывал бы степень риска покупок и продаж. При этом новый индикатор для форекс должен был не иметь типичных недостатков инструментов аналогичной направленности.
Индикатор Демарка показывает возможную смену тренда при приближении цены к экстремумам и строится по принципу сравнения максимума за определенный интервал с максимумом предыдущего периода.
Формула Демаркера довольно сложная и содержит несколько действий. Сначала вычисляется показатель максимумов DeMax i, который демонстрирует, насколько текущий максимум выше предыдущего, по формуле: если HIGH i > HIGH i — 1, то DeMax i = HIGH i — HIGH i — 1, иначе DeMax i = 0, где:
- HIGH i — максимальная цена текущего бара;
- HIGH i — 1 — максимальная цена предыдущего бара.
Затем определяется показатель минимумов DeMin i — насколько текущий минимум меньше предыдущего, по формуле: если LOW i < LOW i — 1, то DeMin i = LOW i — 1 — LOW i, иначе DeMin i = 0, где:
- LOW i — минимальная цена текущего бара;
- LOW i — 1 — минимальная цена предыдущего бара.
После расчета минимумов и максимумов определяется показатель индикатора Демарка DeMarker i по формуле DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N) +SMA(DeMin, N)), где SMA — простое скользящее среднее, N — количество периодов скользящих средних.
Изначально стандартный период Демаркера — 13 дней, но автор описал индикатор как эффективный и для других периодов. В торговых терминалах стандартный период чаще равен 14. На более длительных периодах Демаркера можно определить долгосрочный тренд, короткие периоды используются для открытия позиций по тренду.
Предустановленные границы перекупленности и перепроданности осциллятора: 0,7 (70%) и 0,3 (30%), но их также можно перенастроить под конкретную стратегию хотя это не рекомендуется для начинающих трейдеров (рис. 2):
Рис. 2
Осциллятор Демарка в платформе MetaTrader 5
Осциллятор Демаркера представлен в торговых терминалах не всех торговых систем, но, например, он есть в МТ5 в числе предустановленных инструментов. Его можно загрузить из навигационной панели слева; при этом у него можно менять параметры периода и уровней.
Войдите в терминал брокера, добавьте осциллятор Демарка к графику и посмотрите, что выйдет
Сигналы осциллятора Демаркера
Демаркер генерирует следующие основные сигналы форекс трейдинга, опираясь на которые, можно проводить различные стратегии: пробитие уровней сопротивления/поддержки, выход из зоны перепроданности и перекупленности, дивергенция и формирование паттернов.
Зоны перекупленности и перепроданности индикатора располагаются на уровнях 0,3 и 0,7. Соответственно, пересечение индикатором уровня 0,7 сверху вниз может быть сигналом к продаже, а пересечение уровня 0,3 снизу вверх — сигналом к покупке.
Расхождения – классический у осцилляторов для форекс сигнал, очень эффективно он применяется и в работе с Демаркером. Если цены обновляют максимум, а Демаркер показывает новый максимум ниже предыдущего, это бычье расхождение, которое указывает на предстоящую смену тренда от восходящего к нисходящему. И наоборот, если цены обновляют минимум, а Демаркер показывает минимум выше предыдущего, это является медвежьим расхождением и свидетельствует о возможном начале периода роста цен.
Кроме того, индикатор может показывать тройную дивергенцию, когда расхождение отмечается на трех экстремумах подряд и такой сигнал считается более точным, чем «обычная» дивергенция. На графике индикатора Демарка указываются трендовые линии, которые строятся по максимумам и минимумам.
Когда пробивается нижняя линия поддержки, это может быть сигналом к продаже. Когда пробивается верхняя линия сопротивления, это может быть сигналом к покупке.
Он формирует и классические графические паттерны на графике – «треугольник», «голова-плечи», «флаг», «клин» и другие. Трактовка этих паттернов отличается от трактовки паттернов на графике цены, поэтому для работы по ним трейдер должен потренироваться на демо-счете и иметь достаточный опыт торговли на форекс.
Все о форекс
Стратегии торговли на основе осциллятора Демарка
Индикатор Демарка активно применяется во многих форекс стратегиях. С его помощью можно прогнозировать динамику цены как на коротких периодах, так и на продолжительных. На долгосрочных интервалах он позволяет определять основной тренд, помогает фильтровать ложные сигналы.
Осциллятор может применяться с другими индикаторами Демарка, в частности, с REI (индекс расширенного диапазона, рис. 3), но чаще всего он применяется со скользящими средними разного типа:
Рис.
3
Например, Демаркер применяется в стратегии с простым скользящим средним SMA. Стратегия реализуется на 15-минутном таймфрейме. Позиция на покупку открывается, когда Демаркер со значениями от 0 до 0,3 выходит из зоны перепроданности, при этом SMA должна быть направлена вверх. Позиция на продажу открывается, когда Демаркер со значениями от 1 до 0,7 выходит из зоны перекупленности, а SMA направлена вниз (рис. 4):
Рис. 4
В одной из стратегий на выраженном тренде вместе с индикатором Демаркер применяется экспоненциальное скользящее среднее EMA с периодом 60 (рис. 5). Цена должна располагаться ниже сигнальной ЕМА, направленной вниз. Сигналом к открытию позиций на продажу является выход Демаркера в зону перекупленности и пересечение уровня 0,7.
Рис. 5
Наоборот, выход Демаркера в зону перепроданности с пересечением уровня 0,3 и размещение направленной вверх ЕМА является сигналом к открытию позиций на покупку.
В стратегии, в которой применяются MACD (рис.
6) и Демаркер, эти индикаторы взаимодополняют друг друга. MACD показывает экстремумы, в нем работают быстрое и медленное скользящие средние. Быстрое скользящее оценивает краткосрочный тренд, медленное — долгосрочный тренд, расхождения между ними подтверждают тенденции.
Рис. 6
Демаркер в данной стратегии необходим для точного определения точек входа. Позиции на продажи открываются, когда Демаркер размещается в зоне перекупленности, а MACD показывает максимальное значение.
В другой стратегии кроме Демаркера и MACD используется также индикатор Zigzag (рис. 7). Он проводится по экстремумам, отсекает незначительные показатели цены. Значения Zigzag, пики гистограммы MACD и зоны перекупленности или перепроданности совпадают. Позиции открываются по расположению областей перекупленности или перепроданности, отмечаемых индикатором Демаркер. Другие индикаторы подтверждают этот сигнал.
Рис. 7
Демаркер — популярный осциллятор, поэтому имеет множество различных модификаций, которые применяются в различных стратегиях, например, версия Cronex T DeMarker и индикатор Heiken Ashi Smoothed (рис.
8).
Индикатор Heiken Ashi Smoothed представляет собой модификацию стандартного Heiken Ashi, в частности, здесь есть возможность изменения параметров скользящих средних и методов их усреднения. Это повышает чувствительность индикатора как при отслеживании долговременных трендов, так и при отслеживании мелких ценовых колебаний. Cronex T DeMarker — это более сложная модификация Демаркера, которая представлена в виде гистограммы разных цветов, которая построена по показателям двух линий среднего скользящего.
Установочный файл Cronex T DeMarker для МТ4 можно загрузить через «Маркет», а для МТ5 можно найти файл в сторонних источниках, проверив перед скачиванием его безопасность. На график цены Cronex T DeMarker загружается через подраздел «Каталог» раздела «Файл». Индикатор запускается после перезагрузки терминала.
В стратегии сигналы к открытию позиций подает Heiken Ashi Smoothed, а индикатор служит их подтверждением. Стратегия реализуется на таймфреймах от М15 до Н4. В настройках Heiken Ashi Smoothed устанавливается параметр MaPeriod — 12, параметр DeMarker — 36.
Позиции на покупку открываются, когда Heiken Ashi Smoothed показывает свечи зеленого цвета, формирующиеся ниже цены, — это означает, что тренд стремится к восходящему. В то же самое время на данном типе осциллятора синяя линяя Cronex T DeMarker пересекает разноцветную линию снизу вверх и индикатор формирует свечи выше нулевой линии.
Рис. 8
Соответственно, если индикатор Heiken Ashi Smoothed показывает красные свечи выше цены, это свидетельствует о формировании нисходящего тренда и является сигналом к продаже. Сигнал подтверждается пересечением синей линией Cronex T DeMarker разноцветной линии сверху вниз.
Демаркер может применяться в стратегиях с очень популярным индикатором Стохастик. Для этого используется Демаркер с очень продолжительным периодом, чтобы как можно более точно определить тренд. Стохастик используется для входа в тренд в конце периода коррекции цены, при этом учитываются показатели %K — быстрой и %D — медленной его линий.
Например, период Демаркера устанавливается 50, сигналом к открытию позиций будет выход индикатора из зоны 0,5.
Стохастик устанавливается с параметрами: %D — 6, %K — 20, замедление — 5. По Стохастику определяется относительно низкая цена на восходящем тренде и относительно высокая цена на нисходящем тренде. Первым сигналом и к продаже, и к покупке будет движение цены назад в направлении основного тренда после исчерпания коррекции. Если Демаркер разместится ниже 0,5, основная линия Стохастика движется выше значения 70, сигнальная линия размещается ниже основной, — это сигнал к продаже.
350 стратегий
Выводы
Осциллятор Демаркер — не совсем стандартный инструмент, но он уже завоевал уважение трейдеров, так как обладает многими достоинствами. Он довольно простой в применении, хорошо фильтрует ложные сигналы, показывает зоны перекупленности и перепроданности, позволяет работать по графическим паттернам.
Демаркер уверенно показывает сигналы с однозначной трактовкой, позволяет эффективно торговать на разворотах. Он отличается минимальным запаздыванием данных по сравнению со многими другими индикаторами.
В то же время у него есть и ряд недостатков, типичных для осцилляторов, например, значительное количество ложных сигналов в начале тренда. Поэтому оптимально его применение с другими инструментами. В этом случае с помощью Демаркера действительно можно существенно повысить эффективность трейдинга.
Индикатор DeMarker Определение
Что такое индикатор DeMarker?
Индикатор ДеМаркера (или ДеМарка), также известный под аббревиатурой «DeM», представляет собой инструмент технического анализа, который сравнивает самые последние максимальные и минимальные цены с эквивалентной ценой предыдущего периода для измерения спроса на базовый актив. На основе этого сравнения он стремится оценить направленную тенденцию рынка.
Он является членом семейства технических индикаторов осцилляторов и основан на принципах, продвигаемых техническим аналитиком Томасом ДеМарком.
Ключевые выводы
- Индикатор Демаркера (DeM) — это инструмент, используемый техническими трейдерами для определения времени входа в рынок и выхода из него.
- Это осциллятор, предназначенный для предсказания краткосрочного поведения цены на основе изменений внутридневных максимумов и минимумов.
- Хотя типичный период времени для анализа УД составляет 14 дней, его можно использовать с любыми временными рамками, но он будет сглаживаться на более длительных интервалах.
- Недавнее эмпирическое исследование ретроспективного тестирования стратегий управления долгом показывает, что они не работают так, как рекламируется, по крайней мере, в контексте товарных рынков.
Понимание индикатора DeMarker
Индикатор ДеМаркера помогает трейдерам определить, когда выходить на рынок или когда покупать или продавать актив, чтобы извлечь выгоду из вероятных неизбежных ценовых тенденций. Он был разработан как «опережающий» индикатор, потому что он пытается сигнализировать о неизбежном изменении ценового тренда. Этот индикатор часто используется в сочетании с другими сигналами и обычно используется для определения ценового истощения, определения рыночных максимумов и минимумов и оценки уровней риска.
В отличие от индекса относительной силы (RSI), который, возможно, является самым известным осциллятором, индикатор Демаркера фокусируется на внутрипериодных максимумах и минимумах, а не на уровнях закрытия. Одним из его основных преимуществ является то, что, как и RSI, он менее подвержен искажениям, которые наблюдаются в таких индикаторах, как скорость изменения (ROC), в которых неустойчивые движения цены в начале окна анализа могут вызвать внезапные сдвиги в графике. линия импульса, даже если текущая цена практически не изменилась.
Индикатор DeMarker Торговая стратегия
Индикатор DeMarker состоит из одной флуктуирующей кривой и не использует сглаженные данные. По умолчанию временной интервал для расчета индикатора составляет 14 периодов, и по мере увеличения количества периодов кривая индикатора становится более гладкой.
И наоборот, кривая становится более чувствительной при меньшем числе периодов.
Этот осциллятор ограничен значениями нуля и единицы и имеет базовое значение 0,5, хотя некоторые варианты индикатора имеют шкалу от 100 до -100. Индикатор обычно имеет линии, нарисованные как на значениях 0,30, так и на 0,70, как предупреждающие сигналы о неизбежном развороте цены. Значения, превышающие любую из линий, означают более высокую вероятность неизбежного изменения текущей тенденции, а значения между линиями предполагают более низкую вероятность.
Условия перекупленности и перепроданности, вероятно, неизбежны, когда кривая пересекает эти граничные линии.
Валидность индикаторов Демаркера
Индикаторы Демаркера являются популярным инструментом, используемым техническими трейдерами для определения времени рынка, но обоснование использования этих индикаторов не совсем ясно, и выбор их параметров не часто мотивируется или подтверждается данными. В недавнем исследовании были проверены различные стратегии управления долгом на данных рынка товарных фьючерсов, чтобы проверить, являются ли они надежными инструментами для определения времени рынка.
Первый вывод из этого исследования заключается в том, что количество сигналов, которые выдают индикаторы УД, невелико и встречается редко. По сравнению с простой стратегией «купи и держи», их результаты показывают, что в большинстве случаев существует ограниченный диапазон дней удержания, для которых индикаторы имеют предсказательную силу.
Хотя DeM рекламируется как метод определения времени разворота тренда, в некоторых случаях большие ценовые движения, последовавшие за сигналом, поддерживали направление существующего тренда. По словам авторов статьи, «эти результаты противоречат структуре индикатора и затрудняют понимание стоящего за ним экономического обоснования, которое считается очевидным».
Из-за этого индикатор DeM не следует использовать сам по себе, и он может быть более эффективным в сочетании с другими техническими индикаторами для подтверждения или опровержения генерируемых им сигналов.
Как использовать индикатор DeMarker для обнаружения разворотов цены
Эта статья расскажет трейдерам обо всем, что касается торгового индикатора Forex DeMarker.
Мы рассмотрим, как находить ценовые развороты с помощью осциллятора ДеМаркера, как использовать индикатор ДеМаркера в MetaTrader 5, стратегию индикатора ДеМаркера и многое другое!
Содержание
- Что такое индикатор DeMarker?
- Формула индикатора Демаркера
- Как использовать индикатор Демаркера в MetaTrader 5
- Стратегия индикатора Демаркера
- Настройка индикатора Демаркера
- Заключительные мысли
Что такое индикатор Демаркера?
Индикатор ДеМаркера представляет собой осциллятор, который получает свои значения путем сравнения максимальной и минимальной цен, достигнутых в текущем периоде времени, с эквивалентными ценами, достигнутыми в предыдущем периоде. Исходя из этого сравнения, индикатор ДеМаркера пытается оценить направленность рынка. В то же время он указывает на состояния перекупленности и перепроданности и, исходя из этого, пытается определить точки истощения тренда.
Индикатор в целом основан на принципах технического аналитика Тома ДеМарка, хотя исходный индикатор не использовал сглаживание.
Версия, доступная как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5, использует простые скользящие средние (SMA) для сглаживания значений компонентов, как мы увидим позже.
Хотя осциллятор ДеМаркера изначально разрабатывался для дневных ценовых баров, его можно использовать на любом интересующем вас таймфрейме, поскольку он основан на данных об относительных ценах.
Формула индикатора ДеМаркера
В отличие от индекса относительной силы — пожалуй, самого известного осциллятора — осциллятор Forex DeMarker не касается уровней закрытия. Вместо этого он фокусируется на внутрипериодных максимумах и минимумах. Осциллятор ДеМаркера смотрит на максимум и минимум текущего бара на графике и на то, как они сравниваются с максимумами предыдущего бара. Если текущий бар имеет более экстремальные уровни, значение сохраняется.
Если величина максимума и минимума менее экстремальна, чем в предыдущем баре, записывается нулевое значение. Эти значения используются в течение периода «оглядывания назад» (обычно 14 баров), чтобы дать нам числитель и знаменатель.
Наконец, значение DeMarker вычисляется путем деления числителя на знаменатель. Давайте разобьем формулу индикатора ДеМаркера на составные шаги.
Во-первых, мы хотим посмотреть на высокие значения. Максимум каждого бара за число периодов N сравнивается с предыдущим максимумом. Если текущий максимум ниже предыдущего максимума, записывается значение 0. Если он больше предыдущего максимума, разница между ними записывается как значение. Эти значения называются DeMMAX. Числитель представляет собой простое скользящее среднее значений DeMMAX за период N.
Теперь мы смотрим на минимальные значения, глядя на каждый столбец и видя, как минимум соотносится с предыдущим минимумом. Если текущий минимум выше предыдущего минимума, записывается значение 0. Если текущий минимум ниже предыдущего минимума, разница между ними записывается как значение.
Эти значения называются ‘DeMMIN’ и представляют собой простое скользящее среднее из них за период ‘N’. Затем это добавляется к числителю, чтобы получить знаменатель.
Это можно обобщить с помощью формулы индикатора ДеМаркера, которая выглядит следующим образом:
Уравнение дает значения в пределах от 0 до 1. Значения индикатора выше 0,7 считаются территорией перекупленности. Значения индикатора ниже 0,3 считаются территорией перепроданности. Давайте посмотрим, как использовать индикатор DeMarker в МТ5 (процесс такой же, как и при использовании индикатора в МТ4).
Как использовать индикатор DeMarker в MetaTrader 5
Когда вы загружаете MT4 или MT5, осциллятор DeMarker включается в качестве одного из индикаторов, которые входят в стандартную комплектацию платформы. Вы найдете его в папке «Осцилляторы», когда заглянете в «Навигатор» MT5, как видно из изображения ниже:
Источник: MetaTrader 5 — Настройка индикатора DeMarker вы увидите окно настроек индикатора DeMarker (как показано выше). Ключевым параметром, который вы можете установить, является «Период», который имеет значение по умолчанию 14 как в MT4, так и в MT5.
На изображении ниже осциллятор ДеМаркера добавлен к часовому графику GBP/USD:
Стратегия индикатора Демаркера
Эта стратегия Демаркера ищет развороты цены в рамках подтвержденного тренда. Хотя индикатор отмечает области перекупленности и перепроданности, их самих по себе недостаточно, чтобы предсказать разворот.
Вообще говоря, перекупленность и перепроданность просто означают необычно высокие и низкие цены, судя по выборочным данным, включенным в ретроспективный период. Вместо того, чтобы предсказывать разворот, движение в эти области на самом деле может быть признаком общей тенденции.
‘Сильная перекупленность’ говорит нам о наличии покупательского давления. «Сильная перепроданность» говорит нам о наличии давления со стороны продавцов.
Итак, как мы можем использовать индикаторы перекупленности и перепроданности, чтобы лучше понять, что происходит на рынке?
Прежде всего, трейдеры должны смотреть, как долго рынок остается в области перекупленности или перепроданности, чтобы сделать вывод о том, находится ли рынок просто в диапазоне, в слабом тренде или в сильном тренде.
Количество времени, которое рынок проводит в зоне перекупленности или перепроданности, позволяет понять, находится ли рынок в тренде или нет. Если рынок остается в течение длительного периода на экстремальных уровнях перекупленности, это подтверждает, например, что рынок находится в восходящем тренде.
Если рынок остается на незначительном уровне перекупленности — скажем, выше 0,5, но ниже 0,7 — в течение длительного периода, это указывает на умеренный восходящий тренд. При значении по умолчанию 14 периодов можно сказать, что уровни выше 0,7 указывают на то, что рынок находится на территории экстремальной перекупленности, а ниже 0,3 указывает на то, что он находится на территории экстремальной перепроданности.
Пока осциллятор ДеМаркера остается в этих областях, трейдерам следует проявлять осторожность при открытии позиции. В идеале трейдеры должны стремиться покупать на временных падениях цены в рамках общего восходящего тренда или продавать на временных скачках в рамках общего нисходящего тренда.
Один из способов, с помощью которого трейдеры могут идентифицировать такого рода возможности, заключается в поиске выхода индикатора из областей экстремальной перекупленности или перепроданности. Взгляните на дневной график GBP/USD ниже:
Изображено: Admirals MetaTrader 5 — дневной график GBPUSD. Диапазон дат: 4 февраля 2022 г. — 1 июня 2022 г. Дата захвата: 1 июня 2022 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Зеленая пунктирная линия на основном ценовом графике — это 14-дневная SMA. Это поможет нам понять общую тенденцию. Когда цена находится ниже SMA, это говорит о нисходящем тренде. Когда цена находится выше линии, это говорит о восходящем тренде.
Оранжевые вертикальные линии показывают некоторые обстоятельства, когда индикатор ДеМаркера вернулся из экстремальных областей перепроданности или перекупленности.
Как только индикатор поднимется выше 0,3, трейдеры могут рассмотреть возможность покупки на рынке при условии, что они смогут войти ниже 0,5. Имейте в виду, что вы ищете временные развороты, и вам нужно быстро двигаться, чтобы зафиксировать прибыль. В таких обстоятельствах целевым уровнем может быть следующая точка, когда индикатор превысит 0,6.
Настройка индикатора демаркера
Чем больше число периодов, которые вы используете, тем более плавной будет кривая индикатора демаркера. Чем меньше число периодов, тем более отзывчива кривая. Для меньших периодов, которые дают более резкие колебания, вы можете рассмотреть более высокую границу перекупленности и более низкую границу перепроданности.
Аналогично, с большими периодами, дающими более мелкие колебания, вы можете рассмотреть нижнюю границу перекупленности и более высокую – перепроданности.
Хотя индикатор ДеМаркера предоставляет нам некоторую полезную информацию о рынке, стоит рассмотреть дополнительную информацию от вторичного индикатора, чтобы проверить, что вы видите. Например, как и в приведенной выше стратегии индикатора Демаркера, вы можете использовать индикатор, подтверждающий тренд, такой как скользящее среднее, чтобы перепроверить состояние рынка. Индикаторы не всегда учитывают одну и ту же информацию, и разные индикаторы могут по-разному рассматривать одни и те же рыночные данные.
Естественно, чем шире доступный вам выбор, тем лучший выбор индикатора вы сможете сделать. Хотя MetaTrader 4 и MetaTrader 5 уже поставляются с приличным набором стандартных индикаторов, вы можете легко получить более широкий набор инструментов, загрузив MetaTrader Supreme Edition. MTSE — это специальный плагин для MT4 и MT5, разработанный отраслевыми экспертами специально для Admirals и предлагающий передовой выбор торговых функций.
Заключительные мысли
Как мы уже видели, индикатор Демаркера представляет собой осциллятор импульса, у которого в рукаве есть не одна хитрость.
Наиболее полезно то, что индикатор также дает нам значения давления покупателей и продавцов. С помощью этих индикаторов трейдеры могут использовать осциллятор Forex DeMarker для обозначения потенциальных временных разворотов ценового тренда.
Торгуйте на безрисковом демо-счете
Вместо того, чтобы взять вышеприведенную информацию и сразу перейти к реальным рынкам, лучше проявить больше терпения и определить, что лучше всего подходит для вас. Это означает экспериментирование с использованием безрискового демо-счета для отработки стратегии Демаркера без риска для капитала, что клиенты Admirals могут делать бесплатно! Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет сегодня!
Торгуйте на безрисковом демо-счете
Практикуйтесь в торговле с виртуальными средствами
ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ
Об Admirals финансовые инструменты через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.