Индикатор bollinger bands практика применения: Индикатор Bollinger Bands. Как пользоваться индикатором Bollinger Bands?

Индикатор Bollinger Bands. Как пользоваться индикатором Bollinger Bands?

Bollinger Bands индикатор является популярным инструментом технического анализа.     Часто его называют полосами, волнами Боллинджера. Разработчик его – трейдер и аналитик John Bollinger. Этот индикатор не новый, он был создан в 80-е годы. Визуально он выглядит, как 3 линии, аналогично каналу, построенному на основании Moving Average. Отличается индикатор принципом построения его границ. Как правило, аналогичные каналы строятся на основе определенных фиксированных значений. В случае с волнами Боллинджера расстояние от центрального уровня установлено в стандартных отклонениях. Они обусловлены текущей волатильностью актива. При расширении канала наблюдается рост волатильности актива, при сужении, соответственно, снижение волатильности.

В описании индикатора Полосы Боллинджера волатильность является основным моментом, на который следует обратить внимание. Большинство трейдеров умеют осуществлять торговлю в канале, то есть продажа или покупка совершается в момент отскока цены от границ.

С Bollinger Bands все обстоит немного иначе. Поскольку в процессе расчета канала в учет берется волатильность, можно допустить следующее: при выраженном движении цены и высокой волатильности актива существует большая вероятность ошибочного входа в сделку по отбойному сигналу. В связи с этим не рекомендуется применять такие стратегии в торговле с использованием волн Боллинджера.

В целом большинство участников торговли считают, что с использованием Bollinger Bands лучше осуществлять анализ рынка, а не торговлю. Это мнение является спорным, однако, его стоит учесть, поскольку на рынке существует множество эффективных стратегий. Главное, правильно подобрать ее, а данный индикатор в этом плане заслуживает внимания, поскольку по нему ведут торговлю много успешных трейдеров, вопреки принятому мнению. Полосы Болинджера имеют еще одну особенность. Как правило, 90-95 процентов времени цены располагаются внутри Bollinger Bands.

Как установить Bollinger Bands в терминал МетаТрейдер 4

Полосы Боллинджера входят в стандартный набор терминала МетаТрейдер 4.  Для установки его на график необходимо выбрать меню

«Вставка», затем перейти к индикаторам. После этого выбирается раздел трендовые, который показывает к какому виду индикаторов относится Bollinger Bands. Далее выбирается нужный инструмент.

Настраиваемые параметры Bollinger Bands следующие: период центральной линии индикатора и количество отклонений для выстраивания внешних границ. Лучше устанавливать стандартные настройки:

Стратегия торговли с использованием полос Боллинджера

Рассмотрим, как пользоваться индикатором Bollinger Bands в простой стратегии торговли:

1. Открытие сделки на покупку совершается в момент пробития ценой центральной линии индикатора и касании ею верхней границы канала. Необходимо дождаться, пока закроется свеча, на которой было пробитие центральной линии. Если данная свеча является бычьей, то покупку следует совершать на открытии последующей.
2. О закрытии позиции сигнализирует момент, когда происходит закрытие цены актива ниже центральной линии Полос Боллинджера.

Позиция на продажу открывается противоположным образом.

Практика применения   данной стратегии показана на рисунке:

Заключение

В заключение стоит отметить некоторые простые правила. На рынке Forex не существует индикаторов, которые никогда не дают ошибочных сигналов. Волны Боллинджера, как и остальные индикаторы, нуждаются в подтверждении сигналов. В выборе собственной стратегии по индикатору Bollinger Bands следует применять несколько дополнительных инструментов.

Также не следует забывать о мани-менеджменте.

Не рекомендуется рисковать больше, чем 2% собственных средств в одной позиции. Это защитит трейдера от убытка и поспособствует стабильному заработку на Forex с использованием Bollinger Bands.

Необходимо четко следовать собственной стратегии. Если индикатор сигнализирует об открытии позиции, стоит ее открывать, если нужно зафиксировать прибыль – лучше ее фиксировать, вне зависимости от того, в плюсе или минусе находится трейдер. Только соблюдение этих правил даст возможность торговать с прибылью.

Несмотря на пользу технического анализа, также важно в торговле опираться на факторы фундаментального анализа, которые создают движение цены. Ими являются денежные потоки, взаимодействие рынков друг с другом, настроение публики и многие другие.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Полосы Боллинджера: описание индикатора Bollinger Bands — R Blog RU

Джон Боллинджер (John Bollinger) в 1984 году поставил перед собой цель создать систему анализа для инвестиций и после долгой и кропотливой работы в начале 90х годов такая система была создана. Торговый индикатор был назван по имени создателя Bollinger Bands – Полосы Боллинджера (Линии, Волны) в различных переводах звучит по-разному, но суть индикатора от этого не меняется. Полное описание индикатора и торговля по нему представлены в книге Боллинджер о полосах Боллинджера (Bollinger on Bollinger Bands).

Индикатор Bollinger Bands нанесенный на график выглядит как три линии, при этом существуют варианты комбинации данного индикатора с другими индикаторами в отдельном окне. В описании индикатора Полосы Боллинджера в книге Bollinger on Bollinger Bands говорится, что цена находится в границах линий 95% времени, а остальные 5% выходит за границы. При низкой волатильности на рынке верхняя и нижняя линии находятся рядом друг с другом при этом цена торгуется между ними. По мере повышения волатильности канал, сформированный тремя линиями, начинает расширяться.

По классификации индикатор Bollinger Bands показывает Флэт и направленные движения цены, поэтому относится к трендовым индикаторам. При этом временной интервал может быть применен любой, начиная от М1 и заканчивая годовым периодом.

Индикатор Bollinger Bands

В основе индикатора Линии Боллинджера лежит простая Скользящая средняя (Simple Moving Average) она еще обозначается ML, с периодом 20. Это центральная линия на основании которой производится расчет верхней и нижней линии. Верхняя линия это SMA (ML) плюс 2 стандартных отклонения, нижняя SMA (ML) минус 2 стандартных отклонения. При этом есть варианты настройки Скользящей средней: можно вместо базового варианта расчета по цене закрытия применить цену открытия свечи, максимальное или минимальное значение, использовать сдвиг. В некоторых случаях применяют сдвиг на 1 свечу вперед, но возможно использование и других значений.

Помимо расчета индикатора Bollinger Bands по простой Скользящей средней возможно применение сглаженной Скользящей и экспоненциальной Скользящей. Данные параметры подбираются под конкретную задачу и торговую ситуацию.

Формулы расчета индикатора Bollinger Bands

Формулы расчета индикатора Bollinger Bands на примере простой Cкользящей средней (Simple Moving Average):

Основная линия (средняя)

ML = SUM(CLOSE N)/ N = SMA (CLOSE N), где:

• SUM сумма за N периодов
• CLOSE цена закрытия свечи
• N количество периодов, используемых для расчета
• SMA простая Скользящая средняя.2, N)/N), где SQRT квадратный корень.

  В настоящее время при распространенности компьютерных технологий рассчитывать индикатор Полосы Боллинджера самостоятельно нет никакой необходимости, все расчеты компьютер проведет автоматически, достаточно в настройках ввести необходимый параметр центральной линии, который зависит от предпочтений трейдера и конкретных торговых условий (в классической настройке применяется период 20, но на практике можно использовать период от 12 до 24), так же как говорилось выше есть возможность рассмотреть другие варианты расчета Скользящей средней по цене Open, Close, High, Low.

  Как торговать с индикатором Bollinger Bands

  Для детального ознакомления с возможностями индикатора Bollinger Bands и принципами его построения, а также с основными сигналами и торговой стратегией на основе Bollinger Bands и Скользящих Средних, предлагаю посмотреть видео моего коллеги Андрея Гойлова.

  Сигнал на покупку и продажу

  Покупка – цена соприкасается с верхней линией индикатора, и продолжает расти при этом средняя линия будет в данном случае являться уровнем поддержки.

  Сигналы индикатора Bollinger Bands — покупка

  Продажа – цена соприкасается с нижней линией индикатора и продолжает снижение в данном случае средняя линия будет уровнем сопротивления.

  Сигналы индикатора Bollinger Bands — продажа

  Данные сигналы могут быть ложными поэтому для подтверждения входа в сделку необходимо применять дополнительные сигналы, например, индикатор объема. При этом необходимо учитывать тот фактор что индикатор Волны Боллинджера трендовый и на Флэте может давать много ложных сигналов.

  Торговля на отскок от уровней

  Торговля на отскок от линий, которые формируют своего рода уровни поддержки и сопротивления. Цена, достигнув верхней линии формирует разворотный паттерн, это может быть разворотная свеча из классического свечного анализа или сигналы из торговой стратегии Price Action, в этом случае будет образован сигнал на продажу. При достижении нижней линии индикатора Bollinger Bands и формировании разворотного паттерна или группы разворотных свечей так же по классическому свечному анализу либо по стратегии Price Action, появляется сигнал на покупку. Ценовым ориентиром в обоих случаях будут противоположенные линии индикатора Bollinger Bands.

  Сигналы индикатора Bollinger Bands — Торговля на отскок от уровней поддержки и сопротивления.

  Совмещение Полос Боллинджера с другими индикаторами

  В этом варианте торговых стратегий большое количество, так как практический любой трейдер может придумать свое сочетание индикаторов, что на его взгляд будет полноценной рабочей стратегией.

  Сигналы индикатора Bollinger Bands — Совмещение Полос Боллинджера с другими индикаторами

  Видео: Bollinger Bands: варианты использования

  Заключение

  Как показывает практика, при применении индикатора Линии Боллинджера без дополнительных подтверждающих инструментов в виде индикаторов, можно наблюдать большое количество ложных сигналов для входа в рынок. Этот фактор может отпугнуть некоторых трейдеров и создать негативный облик индикатора Bollinger Bands.

  Достаточно неплохо Полосы Боллинджера зарекомендовали себя в работе совместно с другими индикаторами, например, с осцилляторами Стохастик (Stohastic Oscillator), RSI (Relative Strength Index), Параболик (Parabolic SAR). На основе применения данных комбинаций разработаны торговые стратегии, которые так же заслуживают внимания. Здесь полет фантазии может быть безграничным в комбинациях различных индикаторов.

  Несомненно, индикатор Bollinger Bands, в данный момент, несмотря на то что был разработан достаточно давно, не потерял своей актуальности и при правильном применении является хорошим инструментом для торговли не только на валютном рынке Forex, но и на Фондовом рынке. При этом не зависимо от применяемого таймфрейма.

  
  

  Материал подготовил

  Максим Артёмов

  Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

  
  

  Индикатор Bollinger Bands (индикатор BB)- Индикатор Полосы Боллинджера

   

  Трендовый индикатор Bollinger Bands (индикатор Полосы Боллинджера, индикатор BB) является классическим трендовым индикатором технического анализа. На сегодняшний день он является одним из самых популярных индикаторов, очень удобен в использовании и дает много полезных сигналов для трейдеров, а так же очень хорошо определяет степень волатильности на рынке.
  На графике индикатор состоит из трех линий. Две крайние линии можно условно назвать линиями поддержки и сопротивления. Крайние «полосы Боллинджера» образуют ширину канала, которая зависит от волатильности на рынке:

   

  — при высокой волатильности рынка (цены сильно прыгают) полосы Боллинджера расширяются
  — при низкой волатильности рынка (период застоя, флетовый рынок) полосы Боллинджера сужаются

   

  Пример приведем ниже:

   
   

   
   

  Средняя линия (MiddleLine, ML) –  это обычное «скользящее среднее».

   

  Формула для построения линии на графике выглядит следующим образом:

   

  ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

  или коротко:

  МL= индикатор «Moving average»

   
   

  Верхняя линия (TopLine, TL) – это средняя линия («скользящее среднее»), которая смещена вверх на заданное число стандартных отклонений (D). Формула для построения верхней линии на графике выглядит следующим образом:

   

  TL = ML + (D * StdDev)

   

   

  Нижняя линия (BottomLine, BL) – это средняя линия («скользящее среднее»), которая смещена вниз на заданное число стандартных отклонений (D).

   

  BL = ML — (D * StdDev)

   

  где,

  SUM (…,N) — сумма за N периодов;
  CLOSE — цена закрытия;
  N — количество периодов, используемых для расчета;

   
   

  (StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

   

  StdDev — стандартное отклонение (Standard Deviation)

  SMA — простая скользящая средняя;
  SQRT — квадратный корень;

   
   
   

  Основатель и архитектор индикатора Джон  Боллинджер выделил ряд особенностей и характеристик индикатора, которые можно применять в торговле: 

   

  1. Если график цены продолжает движение за границами индикатора Bollinger Bands — то это является сигналом, что тренд продолжится. На рисунке ниже представлена подобная ситуация:

   
   

   Индикатор BB

   
   

  Скажем точнее:

  — если цена выходит за линию полос Боллинджера вверх – то это является сигналом на покупку

  — если цена выходит за линию полос Боллинджера вниз – то это является сигналом на продажу

   
   

  Замечание:

  Во избежание ложных сигналов, при торговле данным способом, желательно получить дополнительные подтверждающие сигналы.

   
   

  2. Если за подъемами и падениями за пределами полосы следуют подъемы и падения внутри полосы, то возможен разворот тренда.

   
   

  3. Если цена начала свое движение вверх или вниз  от одной из границ полосы, то она, скорее всего, достигнет противоположной границы. На рисунке ниже представлена данная ситуация:

   
   

   
   

  4. Если ширина полосы сужается (идет консолидация цен), скорее всего, стоит ожидать резких колебаний цен. Ниже представлен график данной ситуации на рынке:

   

   

   

  5. Из наблюдений на практике выявлено, что обычно за линию Боллинджера выходят не более четырех свечей подряд. При окончании формирования четвертого бара рекомендуется открывать сделку против тренда, так как обычно цены возвращаются (происходит коррекция цены). Пример из практики приведен ниже:

   
   

   

   

  6. Из наблюдений на практике выявлено, что 95% всего времени движения на графике, цена находится именно внутри канала. Остальные 5% времени график цены находится вне пределов канала (за ее границами). Часто, данное условие является ориентиром при задании параметров для данного инструмента — Индикатор Полосы Боллинджера.

   
   
   

  Индикатор Bollinger Bands — настройка

   

  Для индикатора «Полосы Боллинджера» рекомендуется устанавливать «Период» равным от 13 до 24, хотя чаще всего используют «Период» равный – 20. Значение «Отклонение» обычно ставят от 2 до 5, но чаще рекомендуют значение  — 2.

  Стоит понимать, что установление больших периодов снижет чувствительность «индикатора BB».

  Если цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю линию индикатора, то стоит увеличить «Период», а если цена слишком редко доходит до внешних линий, то стоит уменьшить «Период».
  Наиболее часто для построения индикатора используют цены закрытия. Так как цены закрытия считаются наиболее важными. В зависимости от вашей тактики торговли можно использовать и другие виды цен (напр: цены открытия, максимальные/минимальные значения цен, типичные и взвешенные цены).

   

  Примечание:

  — «Индикатор Bollinger Bands» по виду очень напоминают индикатор «Конверты (Envelopes)». Он так же состоит из трех линий. Основное различие между ними заключается в том, что у индикатора «Конверты» обе крайние линии расположены на фиксированном (одинаковом и выраженном в процентах) расстоянии от средней линии («среднее скользящее»). «Полосы Боллинджера» напротив, строятся на расстоянии равном числу «стандартных отклонений» и поскольку «стандартное отклонение» зависит от волатильности на рынке, «полосы Боллинджера» сами регулируют свою ширину (расширяются при резких движениях и сужаются при спокойном рынке), то есть постоянно изменяются по ширине.

  — «Скользящая средняя» (средняя линия на графике)  является хорошим уровнем поддержки для бычьего рынка и хорошим уровнем сопротивления для медвежьего рынка.

   

  Недостатки:

  — Очень часто при сильном тренде график цены выходит за пределы «Полос Боллинджера» на достаточно долгое время.

  — Индикатор дает множество ложных сигналов на флетовом рынке.

   

  Рекомендации:

  — Многие трейдеры для работы с индикатором «Полосы Боллинджера» рекомендуют использовать 20-периодное «Простое скользящее среднее» в качестве средней линии на графике и два стандартных отклонения для расчета границ полосы. В этом случае считается, что индикатор будет давать максимально точные сигналы для заключения сделок. Так например: ситуация выхода цены за пределы полос будет свидетельствовать о продолжении текущего тренда, а подъемы/падения вне границ полос сопровождающиеся подъемами/падениями внутри полос о возможном развороте тренда.

  Так же замечено, что 10-периодное «Скользящее среднее» для торговли малоэффективно.

   

  — На больших таймфреймах сигналы индикатора более точные. Например, сигналы 4-х часового графика более надежные, чем сигналы 1 часового графика, а сигналы 1 часового графика более надежные, чем сигналы 30-ти минутного графика и т.д. Поэтому, желательно использовать в работе одновременно несколько графиков, с более старшими и более младшими таймфреймами.

   

  — При работе с индикатором «Полосы Боллинджера» очень часто происходит выход графика цены за границы крайних полос индикатора и непонятно ложный пробой это или нет. Если пробой истинный, то можно открывать сделку по направлению тренда, если нет, то можно заработать на откате цены к средней линии. Так вот, в качестве подтверждающего сигнала здесь могут выступить показатели объема: так при «фальшивом пробое» показатели объема снижаются, и наоборот, при «истинном пробое» показатели объема возрастают. Расхождения линий индикатора BB так же являются подтверждением «истинности» пробоя и наоборот сужение линий индикатора является сигналом «фальшивого» пробоя.

   

  Приведем пример:

  На рисунке изображена зависимость цены от показателей объема и ширины полос Боллинджера.

   
   

   

  Внизу графика расположены показатели объема. Зеленые горизонтальные линии показывают сужение индикатора «Полосы Боллинджера», а значит вскоре должно быть резкие движения цены, что мы и наблюдаем на графике. Так как график цены после сужения пошел вверх необходимо дождаться, когда она выйдет за верхнюю границу индикатора и открыть сделку на покупку (значок BUY). Параллельно, смотрим вниз графика на показатели объема, которые как мы видим, возросли, что подтверждает «истинность» сигнала на прорыв. Таким образом, можно заработать до +125 пунктов профита.

   
   
   

  Дополнение — индикатор BB

   

  Приведем еще несколько методов для работы с «Индикатором BB»:

   

  1. Первый метод торговли строится на пересечении средней линии «среднее скользящее». Так, если график цены уверенно пересекает линию среднюю линию индикатора снизу вверх, то нужно заключать сделку на покупку. Целью будет уровень цены немного ниже верхней полосы индикатора. И наоборот, если график цены уверенно пересекает линию среднюю линию индикатора сверху вниз, то нужно заключать сделку на продажу, целью которой будет уровень цены немного выше нижней полосы индикатора.

  2. Второй метод построен на использовании крайних полос индикатора «Bollinger Bands» как уровней поддержки и сопротивления. Сразу хотим заметить, что «Скользящие средние» с круглыми параметрами (50, 100, 200) очень часто рассматриваются как скользящие уровни поддержки и сопротивления. То есть, крайние полосы индикатора строятся так, что они образуют уровни поддержки и сопротивления для графика цены. Соответственно, при грамотном подходе можно торговать от этих уровней:

   

  — при приближении цены к уровню сопротивления (верхняя линия) надо продавать

  — при приближении цены к уровню поддержки (нижняя линия) надо покупать

   

  3. Третий метод торговли построен на установке для индикатора значения параметра «Отклонение» равном 0,5. Так, при установке данного значения ширина канала индикатора становится значительно уже. И соответственно для такого индикатора сигналы будут подаваться по-другому.

  Смотрим рисунок ниже:

   
   

   

  Здесь мы видим, что сигнал для открытия сделки на покупку возникает уже после формирования свечи над самой верхней линией индикатора. И наоборот, сигнал для открытия сделки на продажу возникает уже после формирования свечи под самой нижней линией индикатора. Данный метод торговли лучше использовать на активном рынке и требует дополнительных подтверждающих сигналов (например: показателей объема).

   
   
   

  Примеры торговли на практике — Индикатор Полосы Боллинджера

   

  Сделка на покупку

   

  Находим торговый инструмент (валютная пара EUR/USD 4-х часовик), которая консолидируется у нижней линии индикатора. Смотрим график ниже:

   
   

   

  На графике видно, что график цены пересекает среднюю линию белой свечой. А следующая свеча уже формируется выше средней линии индикатора. Так же, на графике видно,  что внешние линии расходятся, а это значит, что тренд живет, и мы идем по нему вверх. Открыть сделку можно либо после 4 свечей, которые находятся за нижней линией индикатора либо после пересечения средней линии индикатора.

   

  Закрыть сделку нужно при достижении ценой верхней линии индикатора. Если конечно, внешние линии индикатора не развернулись и не идут в восходящем направлении (особенно обратите внимание на нижнюю линию индикатора, если она будет двигаться вверх одновременно с верхней линией индикатора, то это является сигналом продолжения восходящего тренда и дальше, то есть будет существовать возможность взять еще большую прибыль).

   

   

  Сделка на продажу

   

  Находим торговый инструмент (валютная пара EUR/USD 4-х часовик), которая консолидируется у верхней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Смотрим график ниже:

   
   

   

  На графике видно, что график цены пересекает среднюю линию индикатора черной свечой сверху вниз. А следующая черная свеча уже формируется ниже средней линии индикатора. На графике видно,  что внешние линии расходятся, а это значит, что тренд живет, и мы идем по нему вниз.

   

  Открыть сделку можно либо сразу после разворота тренда, когда график цены пересек сверху вниз верхнюю линию индикатора либо после пересечения средней линии индикатора сверху вниз.

   

  Закрыть сделку нужно  при достижении графиком цены нижней линии индикатора, если конечно сразу обе внешние линии индикатора не развернулись и не идут в нисходящем направлении. Особенно обратите внимание на верхнюю линию индикатора, если она будет двигаться вниз одновременно с нижней линией индикатора, то это будет сигналом (сигнал для еще большего продолжения тренда вниз), что тренд пройдет еще большее расстояние вниз и существует возможность взять еще большую прибыль.

   
   

  Вывод

  Индикатор Bollinger Bands (индикатор BB) может быть эффективным инструментом в «хороших руках», ведь Индикатор Полосы Боллинджера уже доказал свою эффективность на практике.

  Похожие темы:

  Как использовать полосы Боллинджера (Bollinger Bands) в торговле?

  Если вы оказались на этой странице, значит, хотите торговать прибыльно. Как это делать? Технический анализ, порой совсем непонятный, – то, с чем приходится сталкиваться каждому трейдеру в реальной торговле. На рынке всегда есть две тенденции – основная (тренд) и второстепенная (коррекция). Именно «Боллинджер» поможет вам разобраться в тенденции, а значит,  заработать.

  «Боллинджер» можно использовать разными способами: он идеально подходит как для бинарных опционов, так и для рынка Forex. Как им пользоваться, чтобы увеличить свой депозит? Как интерпретировать?

  Просто жми кнопку «изучить», и становись ближе к прибыли!
  

  Полосы Боллинджера – один из самых известных индикаторов. Разработанный в прошлом веке, на данный момент этот алгоритм не только представлен в наборе уже включённых практически в каждый торговый терминал индикаторов, но и зачастую становится основой для новых разработок, выступая в качестве базового алгоритма. Изначально полосы Боллинджера позиционируются как трендовый индикатор, но многие расценивают его как индикатор волатильности. Конечно, первичен сам график, алгоритм лишь обрабатывает числовые данные и показывает состояние, которое и так можно оценить на глаз, но вся прелесть полос Боллинджера заключается в том, что информация представляется в очень удобном графическом виде, это позволяет очень быстро оценить масштабы колебаний, структуру и динамику. Многие торговые системы в том или ином виде используют этот простой и удобный индикатор, а для некоторых он вообще является основой.

  На графике полосы Боллинджера показывают три линии. Первая – обычный мувинг, который и отвечает за основное назначение индикатора – показывать тренд. Это один из самых простых способов определения текущей тенденции – куда направлена линия, туда рынок и двигается. Эффект запаздывания можно максимально сократить за счёт грамотного подбора такого параметра как период, для каждой валютной пары и тайм-фрейма нужно искать свои значения. Но всё это актуально только в том случае, когда указанная линия используется в качестве трендового указателя, многие трейдеры эту возможность игнорируют и предпочитают использовать индикатор полосы Боллинджера в другом ключе – оценки отклонения цены от средних значений. Для этого в индикаторе предусмотрено ещё две линии, которые находятся по разные стороны от скользящей средней. Их показания основаны на стандартном отклонении, что даёт возможность оценивать изменение цены относительно предыдущих значений в рамках этой несложной математической формулы.

  Поведение индикатора при различных периодах центральной линии.

  ---

  Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

  ---

  В некоторой степени это может напоминать обычный сдвиг простой скользящей средней на какое-либо значение по ценовой шкале, выраженное в процентах. Но, в отличие от фиксированного значения, Bollinger bands динамичны, они то сужаются при снижении волатильности, то, наоборот, расширяются, когда она возрастает. Это даёт возможность оценивать состояние рынка прямо сейчас, и чувствительность такого метода значительно выше, чем даже у линейно-взвешенного мувинга. И чем меньше будет выбранный период, тем быстрее индикатор полосы Боллинджера будут реагировать на происходящее в данный момент времени. Зависимость от ограниченного периода даёт множество возможностей, например, правильно подобрав значения, можно в итоге получить волны Боллинджера как границы движения, за которые цена практически не будет выходить. Вместе с этим, по мере продвижения в каком-либо направлении, индикатор будет в том же виде сопровождать цену, являясь по сути динамической поддержкой и сопротивлением, которые привязывается изменению динамики ценовых колебаний. Именно этот факт сильно выделяет Bollinger bands среди остальных индикаторов. Как правило, всё поведение этого алгоритма можно представить в трёх шаблонах:

  • На хорошем тренде, особенно после длительного периода снижения активности рынка, можно наблюдать, как цена движется практически по границе полос Боллинджера, иногда пересекая и оставаясь в краткосрочном локальном боковике или с малыми откатами.
  • Цена движется в тренде, при этом происходят незначительные откаты от одной из границ к скользящей средней, которая выступает в роли середины полос Боллинджера. В некоторой степени это может напоминать простой канал, но, в отличие от классического с прямыми линиями, этот подвижен и границы постоянно меняются.
  • Происходят колебания в рамках границ индикатора Bollinger bands. Это обычно наблюдается в спокойное время, когда нет явного тренда, а есть диапазон, в котором цена ходит туда-сюда. Если провести горизонтальные границы через экстремумы, то обычно можно увидеть, что это обыкновенная консолидация.

  Всё вышеперечисленное характерно для движения цены на любом тайм-фрейме, хорошие тренды и затяжные консолидации встречаются как на пятиминутном графике, так и на дневном и волны Боллинджера позволяют не только хорошо их различать, но и торговать в соответствии с сигналами, о которых речь пойдёт дальше.

  Движение индикатора, указывающее на консолидацию.

  ---

  Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

  Настройки индикатора полосы Боллинджера

  Всего в индикаторе Bollinger bands есть четыре параметра, которые можно менять. Кроме того, конечно же, можно настроить цветовую схема в соответствии со своими предпочтениями.

  Окошко с параметрами индикатора

  Рассмотрим значение каждого по отдельности:

  • Один из двух важнейших – период. От значения, указанного в этом поле во многом будет зависеть внешний вид и область применения полос Боллинджера. По умолчанию используется значение двадцать. Это означает, что линия, являющаяся основой всего индикатора, будет вычисляться с использованием ценовых отметок последних двадцати баров. Как и в случае с обычной скользящей средней, сильное уменьшение этого параметра приведёт к тому, что канал, образованный линиями, будет постоянно перемещаться, что только собьёт с толку. Поэтому рекомендуется использовать как минимум в десять баров, при этом очень многое зависит от того, какой торговый инструмент торгуется – волатильный или не очень. Для активных пар лучше использовать полосы Боллинджера с более крупным периодом, будет фильтроваться множество лишних и совсем незначимых колебаний. Для торговли в консолидации можно использовать диапазон от десяти до двадцати баров.
  • Сдвиг полос Боллинджера. Здесь можно указать значение количество баров, на которое полосы сдвигаются назад или вперёд по времени. Если значение отрицательное, то индикатор “уедет” влево, если же положительное, то вправо. Некоторые стратегии подразумевают торговлю с таким изменением положения, поэтому параметр есть в настройках в стандартном индикаторе полосы Боллинджера.
  • Следующий важнейший параметр – отклонение. От него напрямую зависит то, как будет вести себя уже сам индикатор полосы Боллинджера. Обе линии симметричны относительно средней (скользящей средней, период которой как раз и задаётся в настройках). Вычисляются они, как и было сказано по стандартному отклонению, значение которого и задаётся в этом параметре. Обычно используется значение 2, но его можно менять в соответствии с рекомендациями по используемой стратегии или подгонять под собственный алгоритм торговли. Чем больше указанное значение, тем сильнее будут раздвинуты линии и, наоборот – чем меньше, тем ближе к цене они будут располагаться и тем чаще будет происходить выход цены за границу диапазона Bollinger bands.
  • Последний параметр – это выбор ценового значения бара, которое участвует в расчёте по алгоритму построения полос Боллинджера. Аналогичную схему можно увидеть и в настройках простой скользящей средней. Обычно используется цена закрытия бара (Close). Если значение меняется, то следует помнить об этом при настройке других индикаторов, если они применяются вместе с индикатором Bollinger bands.

  Два индикатора с разными периодами – 20 и 40

  Есть довольно распространённый приём работы с индикатором Bollinger bands, когда на один график накладывается не один, а два индикатора. Это избавляет от необходимости выбирать одно конкретное значение каждого параметра, а также позволяет применять этот алгоритм в более гибком варианте. Здесь уже не будет одного точного ценового значения, на которое будет ориентироваться трейдер. Вместо этого, по аналогии с зонами поддержки и сопротивления в прайс экшен, мы получим ценовой диапазон, который и будет использоваться в торговле. И в связи с тем, как устроен сам индикатор полосы Боллинджера, будет достаточно оперативная реакция на происходящее, эта самая зона будет постоянно смещаться и менять свою форму в зависимости от того, как ведёт себя рынок.

  В целом, такая конструкция может в некоторой степени напоминать смещённые по вертикали мувинги, но принципиальное отличие заключается в том, что сами мувинги по отношению друг к другу статичны и постоянно находятся на одном и том же расстоянии, в то время как два индикатора Bollinger bands будут смещаться, образуя нужные нам зоны. Такая комбинация может быть особенно удобной при торговле в горизонтальной коррекции – консолидации. Точной точки разворота не знает никто, а границы очень условны, так как цена редко разворачивается на одном уровне по нескольку раз. Соответственно, полосы Боллиджера в этом случае дадут необходимую фильтрация, которая будет основана на текущем состоянии и динамике рынка.

  ---

  Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

  ---

   Основные торговые сигналы с индикатора Bollinger Bands

  Полосы Боллинджера – универсальный индикатор, который можно применять как для торговли по тренду, так и в коррекционных фазах. Для этого нужно знать, что означает каждое ключевое положение цены относительно границ, а также учитывать характер их взаимодействия. В качестве основных можно назвать такие :

  • Сближение линий индикатора полосы Боллинджера свидетельствует о том, что на рынке снижается активность и размах колебаний уменьшается. В том случае, когда котировки колеблются вокруг одного значения, которое можно назвать условно серединой диапазона – это говорит о том, что рынок в состоянии флэта. В этом случае возможно применение любых стратегий для такого рода торговли – от границы до границы.
  • Как правило, после периодов сужения линий обычно следует их довольно резкое расширение в связи с увеличением волатильности. Это может быть приход новых участников торгов или же выход экономических новостей. Так или иначе, расширение происходит всегда, нужно лишь подождать, если торговля во флэте не ведётся. Далее возможны два сценария развития ситуации. Первый заключается в том, что цена пробивает одну из линий волн Боллинджера, затем возвращается обратно, и так происходит несколько раз. При этом важно отметить, что происходят не ложные пробои линии, а настоящие, то есть с закрытием свечей с другой стороны. При таком сценарии довольно высока вероятность последующего разворота. Если отдаётся предпочтение краткосрочной торговле или вообще скальпингу, то в рынок можно заходить в тот момент, когда цена в очередной раз покидает пределы Bollinger bands.
  • Второй вариант сигнала после расширения может поступить в следующем случае. Цена либо полностью вышла за рамки линий индикатора и продолжает за ними оставаться, двигаясь в направлении образованного тренда, изредка останавливаясь и двигаясь вбок практически без откатов. Либо же она стабильно движется вдоль самой линии внутри полос Боллинджера, при этом не наблюдается значительных откатов. Это говорит о том, что движение имеет силу и вероятнее всего оно продолжится. Очень часто серединная линия выступает в качестве поддержки цене, примерно также как это бывает в случае простой скользящей средней или же прочих вариантов динамической поддержки.
  • И, наконец, последний случай – относительно широкий и, что самое главное, примерно однородный по ширине канал из полос Боллинджера свидетельствует о том, что рынок находится в относительно масштабной боковой коррекции и далее должен произойти следующий виток трендового движения. Сделки следует заключать только в том направлении, которое в данный момент времени присутствует на рынке. Например, если торговля ведётся по часовому графику, то тренд лучше посмотреть по четырёхчасовому. Торговать против тренда, который может начаться в любой момент, довольно опасно.

  Полосы Боллинжера в торговой практике.

  ---

  Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

  ---

  Использование полос Боллинджера

  Индикатор можно применять по-разному. В качестве главной и очень полезной особенности стоит отметить возможность оценивать колебания цены в данный момент времени и на гораздо большем промежутке. Волны Боллинджера, наложенные на разные тайм-фреймы могут дать понимание картины в целом.

  Например, продолжительный боковик на чаосовм периоде с небольшим расширением линий может быть коррекционным движением для четырёхчасового графика, где линии были сильно раздвинуты и пошло сужение. Также следует отметить следующий статистический факт – цена покидает границы полос не так часто и если присмотреться, то для периодов старше М15 можно отметить, что редко когда она находится вне границ больше, чем 4 свечи. Это очень часто используют в опционной торговле, но основа всё та же – по мере формирования баров за пределами полос Боллинджера растёт вероятность разворота. И чем дольше это происходит, тем динамичнее должен быть возврат. Конечно, не исключён вариант с боковиком до тех пор, пока линии сами не доберутся до ценовых отметок этого уровня, но в любом случае дальнейшее движение в направлении тренда вряд ли будет развиваться очень активно. Вместе с этим всё по той же статистике получается так, что лишь 5% от всего времени график находится вне границ волн Боллинджера. То есть один бар снаружи на девятнадцать баров внутри. Правда, стоит отметить, что эти значения актуальны только для стандартных настроек, то есть для периода 20 и отклонения 2. Любые изменения могут привести и к искажению таких показателей.

  Ордера Take Profit и Stop Loss индикатора Bollinger Bands.

  ---

  Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

  Полосы Боллинжера и графические паттерны

  Как и большинство технических индикаторов BB отлично дополняется моделями графического анализа. В такой же мере справедливо и противоположное утверждение: свечные паттерны используют его данные для подтверждения надежности сигналов.

  
   

  Свечные паттерны как подтверждение данных индикатора Bollinger.

  Здесь, как и в случае центральной линии нельзя подбирать настройки таким образом, чтобы они подходили на истории под большинство паттернов, особенно сложных таких как «голова-плечи». Технический и графический анализ оперируют разными исходными данными и должны дополнять друг друга, а не подтверждать сигнал, где его на самом деле нет.

  Полосы Боллинжера дают более точный сигнал смены тренда, если перед его появлением наблюдалась дивергенция или расхождение между направлением движения цены и осцилляторов. Еще раз напомним базовое правило: касание линий не означает обязательного открытия сделки.

  Дивергенции подтвержденные полосами BB.

  Следующим подтверждающим фактором будут сильные уровни поддержки/сопротивления, такие как Pivot Points и особенно Фибоначчи. Они позволят более точно определить момент окончания «блуждания по полосам».

  ---

  Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

  ---

  Полосы Боллинжера и уровни поддержки/сопротивления.

  Фигуры W-оснований и M-вершин

  Пятиэлементные фигуры поведения цены для прогнозирования ее движения впервые были упомянуты в волновой теории Эллиотта, но их практическое применение больше подходит профессиональным трейдерам и малоэффективно на современных быстроменяющихся рынках. Поэтому были разработаны методики доступные новичкам, использующие в качестве основы полосы Боллинжера. Одной из них являются «Волновые фигуры М и W» (M&W Wave Patterns) Артура Меррилла. Он выделил две группы по 16 фигур для определения вершин и оснований тренда. Более подробную информацию можно найти в сети Интернет, а здесь покажем несколько примеров использования основных построений.

  Восходящие (вершины) и нисходящие (основания) фигуры Меррилла.

  ---

  Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

  ---

  Первыми рассмотрим основания. Они формируются и заканчиваются быстрее, так как для большинства участников рынка это период неопределенности и текущих потерь. Естественно возникает желание как можно быстрее развернуть цену в рост и прежде чем будет достигнут нужный объем покупателями, будет сделано несколько неудачных попыток, что и выражается в W-образной фигуре на графике.

  W-образные основания и полосы Боллинжера.

  Подобное поведение рыночной толпы больше характерно для фондового рынка, но и на Форекс они встречаются довольно часто. Кроме того валютные пары более динамичны и на хороших новостях может возникнуть V-образное основание, когда цена разворачивается без периода консолидации.

  Левая сторона фигуры технического анализа должна быть ниже или на уровне нижней границы. Затем неудачная попытка разворота возвращает цену внутрь и возможно даже за среднюю скользящую. После второго ретеста нижнего уровня идет настоящий разворот тренда.

  Вершины M, внешне похожи на противоположность W-оснований, но психология их формирования абсолютно другая. Здесь мы имеем сочетание полосы Боллинжера, большого объема, эйфории от роста цены и снижение самоконтроля тех, кто в тренде.

  ---

  Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

  ---

  Полосы Боллинжера и M-вершины.

  Оптимизм более «растянут» по времени и первые признаки ослабления движения обычно пропускаются. Чаще всего наблюдаются классические «голова-плечи», но могут быть и аналоги V-фигур, когда рынок резко начинает снижаться, прежде чем на это отреагируют линии Боллинжера.

  Применение полос Боллинджера вместе с другими индикаторами

  Нередко полосы Боллинджера выступают в качестве основного индикатора в торговой системе. В этом случае можно дополнительно использовать осцилляторы для того, чтобы получать более качественные сигналы. Такой метод даст меньшее общее количество сигналов, но при этом значительно возрастёт их качество. Наиболее часто встречается комбинация с MACD или Stochastic. Это объясняется тем, что сама граница волн Боллинджера ещё не даёт однозначного сигнала, а вот в совокупности с перекупленностью или перепроданностью, а также другими разворотными сигналами может дать лучшее понимание происходящего и большую уверенность. К тому же есть отдельные варианты сигналов и подтверждения сигналов трендового характера в MACD, это применимо и здесь, так как полосы Боллинджера дают сигналы как разворотные, так и трендовые, нужно лишь научиться правильно интерпретировать то, что происходит на графике.

  ---

  Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

  ---

  Полосы Боллинжера с дополнительными техническими инструментами.

  Полосы Боллинжера несмотря на запаздывание, которое лучше всего компенсируется переходом на старшие таймфреймы, продолжает оставаться одним из самых прибыльных инструментов, которые используют уже несколько поколений трейдеров. Главное соблюдать манименеджмент и дождаться действительно надежного сигнала.

  [полосы, линии, волны, индикатор] Боллинджера

  Индикатор Bollinger Bands считается одним из самых информативных на биржевом рынке. Он был разработан в 1980-х гг. аналитиком и трейдером Джоном Боллинджером и до сих пор является наиболее эффективным и надежным. На основании его данных работают многие процветающие организации, в том числе и Нью-Йоркская фондовая биржа.

  Описание индикатора

  Полосы Боллинджера объединяют в себе индикаторы трендов, волатильности и осциллятор.

  Волны на графике отображают направление и возможные колебания цены, учитывая тренды и изменчивость показателя, которые характерны для текущей фазы рынка.

  В графическом виде индикатор представляет собой 3 полосы: 1 — средняя и 2 — по бокам, которые ограничивают график.

  Боковые линии — это смещение средней волны вверх и вниз; они характеризуют возможные отклонения в цене в зависимости от других показателей, ситуации на рынке. Ширина линии Боллинджера регулируется самостоятельно и напрямую взаимосвязана с индикатором волатильности. Расстояние между волнами возрастает, когда рынок колеблется под влиянием внешних факторов (новостей, поглощений, крупных сделок), и уменьшается, когда ситуация стабильна.

  Таким образом, индикатор Боллинджера помогает оценить, в каком состоянии находится рынок, и составить собственный прогноз по текущей сделке. По мнению опытных игроков, если научиться читать данный индикатор правильно, то не нужно покупать платные сигналы или оплачивать роботизированных помощников.2, N)/N), где SQRT — корень квадратный.

Чаще всего при расчетах средней линии применяют простое скользящее среднее со значением периода 20, а для установления границ берут 2 стандартных отклонения.

Пример стратегии — Месячный профит:

Настройки индикатора

Во время построения полосы Боллинджера нужно учитывать главное правило: за пределами линий может находиться 5%,остальные 95% — располагаются между ними. Допустимо, чтобы цены иногда соприкасались с волнами, а при резких скачках выходили за их пределы.

Период

Для настройки индикатора Боллинджер Бандс разрешается выставлять период в пределах 13-24. Оптимальным значением считается 20. Допустимые отклонения — от 2 до 5, а рекомендуемое — 2 и 3. Кроме этого разрешается применять числа Фибоначчи (только круглые — 50, 150 и т.д.), или использовать число дней в году (240 — в торговом и 360 — в календарном).

При настройке полос Боллинджера необходимо учитывать, что выбор больших периодов способствует снижению чувствительности показателя. Такой метод нельзя применять на рынках с низкой волатильностью. Чтобы получить максимально рациональный анализ и проверить, правильно ли выставлены параметры, нужно изучить пересечение линий. Если цена многократно соприкасается с боковыми границами, период лучше прибавить. Когда показатель практически не доходит до ограничителей, необходимо установить меньшее значение.

Сдвиг

Показатель используется только в тех случаях, когда сам индикатор является частью системного анализа. Если установить значение на 0, то график останется прежним. Положительное число будет способствовать сдвигу линии на указанное количество баров вправо, а отрицательное — влево.

Цена

Для определения волны Боллинджера чаще всего применяют цены закрытия. Она отображает наиболее оптимальное значение. Нужно помнить, что до закрытия бара полосы могут менять свое значение в зависимости от амплитуды движения цены, особенно после выхода новостей. Поэтому для анализа нужно использовать данные за разные временные промежутки.

Таймфремы

Чтобы получить максимальный эффект от торговли, при изучении ленты Боллинджера рекомендуется выставлять разные периоды времени. Это даст возможность найти наиболее удачные обстоятельства для проведения сделки. Исходя из этого, создатель индикатора не стал ограничивать его временными рамками.

Джон Боллинджер рекомендует начинать отслеживать ситуацию на рынке с дневных графиков, постепенно снижая промежуток от h5 до M1.

Таким образом, трейдер может определить формирование тенденции на длительном фрейме, а затем сузить временные рамки и попытаться найти подтверждение этому. Такой подход позволит заранее войти в рынок и задать оптимальное значение стоп-лосс, снизить риск провала операции и повысить размер возможной прибыли.

Как работает индикатор

Автор инструмента утверждает, что нельзя в любой временной промежуток посмотреть на график и составить прогноз о дальнейшем движении цены. Полосы Боллинджера периодически посылают сигналы, которые в совокупности с другими показателями дают возможность совершать сделки с высокой вероятностью прибыли.

Во время анализа нужно обращать внимание на такие особенности:

1. Если движение началось от одной границы, то, скорее всего, оно достигнет противоположной линии.
2. Расхождение боковых волн сообщает о продолжении текущей тенденции, а сужение служит сигналом о затухании тренда и возможности разворота.
3. Положение графика цены относительно средней волны говорит о направлении ее движения. Если график выше ML — значит, тренд восходящий, если ниже — спадающий.

Универсальный способ анализа данных позволяет использовать волны Боллинджера в бинарных опционах и на любых других торгах. Поэтому технология до сих пор применяется во многих крупных фондовых биржах по всему миру.

Пример — стратегия Банка:

Изменение настроек

Создатель ПО не рекомендует вносить корректировки в установленные параметры без весомой причины. Но изучение этих данных может помочь разобраться с принципом работы индикатора полос Боллинджера.

Для изменения настроек необходимо кликнуть по иконке с шестеренкой, после чего появится окно с 3 вкладками — Inputs, Style, Properties. В первом разделе можно откорректировать значение временного промежутка, данные со свечи, отклонение и смещение. В следующей вкладке расположены настройки цветовой гаммы волн и их толщины. Третье окно отвечает за отображение значения полос.

Как показывает практика, чтобы пользоваться инструментом, достаточно внести оптимальные значения в первый раздел.

В терминале МТ4 изменения вносятся тоже очень просто, достаточно выбрать индикатор и зайти в его свойства:

Способы применения индикатора — как торговать по его сигналам

Анализируя волны Боллинджера, целесообразно принимать решение об открытии торгов в таких случаях:

• подъем цены за пределы верхней линии графика сигнализирует о возможности покупки;
• если стоимость выходит за границы нижней полосы — это повод начать продавать;
• колебание графика внутри волны свидетельствует об отсутствии тренда и надежных сделок в его направлении.

Наиболее сильным позывом к действию считается повторное пересечение границ при движении к нормальному состоянию.

Если анализировать объем и ширину полосы Боллинджера, то можно выделить следующие сигналы:

• равномерное сужение линий говорит об отсутствии хороших сделок;
• расхождение свидетельствует о рождении нового или развитии прежнего тренда.

Чтобы научиться читать значения индикатора, повышать шансы прибыли и снижать риски, необходимо рассмотреть основные методы применения инструмента на бирже.

Эффективным способом торговли считается покупка или продажа по трендам после откатов. Во время устойчивого тренда инструмент позволяет выявить точку входа после отката с минимальным риском. В ситуации, когда тренд движется вверх, график стоимости располагается в пределах средней и верхней полосы Боллинджера. Совершать покупку нужно тогда, когда линия цены начнет откатывать и приближаться к нижней границе. Горизонтальная коррекция послужит дополнительным положительным сигналом.

Стратегия — Forex Gambit:

Рекомендации по использованию

Волны Боллинджера является исключительным инструментом, который позволяет применять методику на любом рынке. Программное обеспечение отслеживает сигналы при разных траекториях движения.

Полосы в боковом движении

Если брать в расчет природу индикатора с использованием 20-периодной скользящей средней, то определяют, как грамотный игрок может получать прибыль при качественном тренде: линии направлены вверх, график стоимости располагается над ней, значит, можно покупать. При положении цен под 20-периодной скользящей, стремящейся вниз, сигнал будет говорить о возможности продавать и получать прибыль.

Преимущество инструмента Джона Боллинджера заключается в возможности анализировать ситуацию в боковом движении. При этом большинство других индикаторов будут выдавать ложные сигналы и не смогут помочь трейдеру заключить выгодную сделку.

Если соблюдать траекторию бокового движения, то можно торговать на отскок и на отбой. Это связано с тем, что во время хождения котировки не могут покинуть пределы коридора, двигаются волнообразно от одной полосы к другой.

Боллинджер в трендовом движении

Инструмент может уведомлять о возможностях сделки по тренду. В этом случае средняя волна выступает динамической опорой поддержки и сопротивления. Говорить о начале тренда можно только после того, как цена пробьет центральную линию. Движение линий в большинстве случаев происходит в нижней и верхней полосах.

При таком методе торговли нужно учитывать следующие моменты:

1. Если после пересечения средней полосы тренд остался прежним, то пробитие было ложным. Чаще всего это говорит о завершении тенденции.
2. Частый выход за пределы волн свидетельствует об устойчивости рыночной ситуации.
3. При наблюдении тенденции свечи располагаются в верхней или нижней части волны, а при боковом движении распределение происходит равномерно.
4. Самой благоприятной обстановкой на рынке считается, когда цена движется по границе центральной полосы.

Образовании свечей за границами полос

В ситуации, когда стоимость сильно выходит за пределы ограничителей, новая свеча образуется вне индикатора Боллинджер Бандс. Но, как показывает практика, больше 90% графиков строятся внутри полосы, поэтому цена вернется в установленный коридор.

Если появляется несколько вершин с большим телом за границами, то вероятность падения цены на прежний уровень снижается. Возрастает шанс того, что она и дальше будет расти.

Наклон полос Боллинджера

Угол наклона разрешает определить существующую тенденцию. Обращение графика вниз говорит о нисходящем тренде и, наоборот. Показатель не имеет скрытых лазеек и дополнительных секретов — все, о чем может рассказать индикатор, видно на графике.

Сужение и расширение полос

Сужение волны свидетельствует о понижении на рынке волатильности. Кроме того, чем уже канал показателя, тем дольше будет сохраняться боковое движение. По статистике, после длительной консолидации происходит мощный импульс, который четко обозначен на графике.

Распознавание моделей с индикатора

Наличие W-образных фигур на графике свидетельствует о смене тренда. Если разобраться, цена колеблется в пределах и нижней полос, а затем резко уходит вверх. Поле повторного пересечения средней линии можно говорить о смене ситуации.

Если на верхней части графика присутствуют двойные вершины, то речь идет о M-образной фигуре, которая свидетельствует о скором изменении стоимости в меньшую сторону.

Достоинства и недостатки индикатора

Индикатор Джона Боллинджера играет большую роль в торгах на любой бирже. Преимущества инструмента заключаются в демонстрации основных тенденций и показателей. Также волны умеют определять нестандартные сигналы стратегии, которые основываются на движении ценовой линии и пересечении ею границ.

На практике линии дают хорошие результаты с японскими свечами. Например, если дожди соприкасаются с линиями, имеющими тенденцию к сужению, это говорит о краткосрочном развороте цены. Опытные специалисты в таких случаях успевают совершать прибыльные сделки.

Взаимодействие всех свойств линий образует волнообразное движение на графике, по которому можно спрогнозировать диапазон распространения тренда до возвращения к центральной оси. Между графиком цены и полосами возникает сложное взаимодействие, которое может разобрать только опытный трейдер.

Потратив время на изучение инструмента, можно научиться определять скрытую траекторию движения цены эффективнее, чем это делают альтернативные индикаторы.

Еще одним важным преимуществом является неформатность — применение волн Боллинджера в бинарных опционах, валютной или товарной биржах дает одинаково релевантные результаты

Весомых недостатков у инструмента нет. К недочетам профессиональные игроки рынка относят запаздывание, которое характерно для аналитики с большим периодом. Так, во время образования вершины возможна перерисовка графика, так как информация берется с точки закрытия свечи. Иногда это сопровождается сложностями.

Еще одним отрицательным нюансом считается неполноценность инструмента. Многие трейдеры считают, что нельзя основываться на 1 индикаторе, нужно дополнительно учитывать степень поддержки и сопротивления.

Вопрос решается совмещением аналитики волн Боллинджера с другими статистическими сервисами. Если разобраться, как использовать настройки инструмента, то есть возможность обойти его слабые стороны.

Пример стратегии — Клещ:

Заключение

Давно известно, что применение специализированного программного обеспечения существенно упрощает работу трейдера.

Не нужно тратить много времени на поиск информации и сравнение отчетов. Волны калифорнийского финансиста Джона Боллинджера являются исключительным самостоятельным инструментом, который не требует вспомогательных фильтров.

Он генерирует в себе релевантную и полезную информацию о текущем положении дел на рынке, хорошо взаимодействует с другими индикаторами. Если разобраться в основах его построения и подачи сигналов, а так же научиться читать графики правильно, он станет незаменимым помощников при торгах на любом рынке.

Индикатор Форекс «Полосы Боллинджера» (Bollinger bands)

Индикатор Боллинджера – описание

Одним из самых распространенных индикаторов, применяемых трейдерами бинарных опционов и Форекс в своих самых разнообразных торговых стратегиях, считается как раз индикатор «Линии Боллинджера».

Полосы Боллинджера или, как их еще называют, волны Боллинджера, так распространенны благодаря своей простоте и эффективности.

Трейдер при помощи лент Боллинджера может анализировать волатильность базового актива (разницу между максимумом и минимумом за определенный период времени), скорость движения цены актива, а также получать точные торговые сигналы.

Индикатор носит название своего автора – Джона Боллинджера. Именно этот всемирно известный американский трейдер, выпускающий, между прочим, свое шампанское, придумал и популяризировал этот поистине бесценный индикатор.

Идея индикатора очень банальна по своей природе – анализировать волатильность базового актива и, в то же время, получать торговые сигналы.

При этом Боллинджер слепил свой индикатор из скользящей средней и канала Кельтнера. В результате реализации своего индикатора Боллинджер добился невероятных успехов, а с ними и признания.

Индикатор «Боллинджер Бандс» наносится прямо на живой график цены базового актива. Выглядит он, как канал, в котором движется цена.

В диапазоне этого канала цена базового актива считается «нормальной». Канал Боллинджера состоит из трех кривых линий.

Средняя линия индикатора Боллинджера является простой скользящей средней с определенным периодом. Верхняя и нижняя линии Боллинджера образуют стенки канала.

Образуются они, соответственно, путем сложения и вычитания со значениями средней линии и стандартного отклонения.

Волны Боллинджера в бинарных опционах – применение

Применяют полосы Боллинджера для самых разнообразных целей — для определения степени волатильности, уровней поддержки и сопротивления, скорости движения цены базового актива, фильтрации и получения торговых сигналов, подтверждения фигур разворота или продолжения тренда.

Например, определение волатильности цены базового актива. Если полосы Боллинджера постепенно сужаются, то базовый актив в это время является маловолатильным.

Но стоит помнить, что после сужения цену актива может «прорвать» — то есть резко наступит явный тренд с высокой скоростью движения цены.

Если же линии Боллинджера достаточно широки, то актив – волатилен, а это значит, наступило самое время для торговли бинарными опционами.

На основании полос Боллинджера можно получить следующие торговые сигналы

• если цена выходит за пределы верхней полосы Боллинджера, то необходимо на следующей свече приобретать бинарный опцион PUT, так как цена актива в ближайшее время, скорее всего, будет двигаться вниз;
• если цена выходит за пределы нижней полосы Боллинджера, то необходимо на следующей свече приобретать бинарный опцион CALL, так как цена актива в ближайшее время, скорее всего, будет двигаться вверх.

То есть цена актива пытается вернуться в пределы канала Боллинджера, где она считается «нормальной».

Также часто Bollinger Bands используют для подтверждения фигур разворота тренда.

Например, фигуры «Двойное дно» или «Тройное дно» будут считаться подтвержденными, если цена базового актива после образования, соответственно, второго или тройного дна, пересечет среднюю линию Боллинджера.

В этом случае можно заработать на развороте тренда и образовании нового тренда.

Индикатор дивергенции RSI более подробно в этой статье

Как включить индикатор RSI подробное руководство

Полосы Боллинджера – настройка

Индикатор Боллинджера настраивается по двум параметрам – периоду скользящей средней, являющейся средней линией Боллинджера, и количеству стандартных отклонений.

Стандартными настройками, рекомендуемыми самим Джоном Боллинджером, считается период скользящей средней, равный двадцати, и стандартное отклонение, равное двум.

Отметим, что стандартным отклонением регулируется ширина канала Боллинджера. Чем больше стандартное отклонение, тем больше ширина полос Боллинджера.

Чтобы настроить индикатор на определенном таймфрейме и базовом активе, достаточно на истории графика цены найти фигуру разворота тренда.

Далее параметры индикатора подгоняются так, чтобы фигура разворота находилась в пределах канала Боллинджера. Обычно меняют период скользящей средней, реже – количество стандартных отклонений.

После подгонки индикатора под фигуру разворота тренда, полосы Боллинджера считаются настроенными для торговли.

Формула Боллинджера

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» — это простая скользящая средняя с определенным периодом (обычно n=20).

Верхняя стенка Боллинджера – это сумма значений средней линии Боллинджера и определенного числа стандартных отклонений (обычно D=2).

Нижняя стенка Боллинджера – это разность значений средней линии Боллинджера и определенного числа стандартных отклонений.

Само стандартное отклонение вычисляется по среднеквадратичной формуле.

Все формулы приведены ниже:

Полосы Боллинджера являются незаменимым инструментам при проведении технического анализа графика цены базового актива.

При помощи данного индикатора можно анализировать буквально все – скорость движения цены актива, его волатильность, подтверждать фигуры разворота тренда и получать торговые сигналы.

Благодаря многофункциональности полос Боллинджера, трейдеры используют его в самых разных торговых стратегиях.

Скачать индикатор Bollinger Bands

Индикатор Полосы Боллинджера для Метатрейдер 4.

Также читайте:

Настройка индикатора Волны Боллинджера (Bollinger Bands)

Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) для чайников

Индикатор Волны Боллинджера (Bollinger Bands) – как пользоваться

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) это что такое, практика применения Линий Боллинджера

Перри Кауфман в 1987 г. впервые описал полосы Боллинджера (Bollinger bands), рассказав о них читателям в своём труде, повествующем о новых системах и методах торговли на сырьевых рынках. Однако популярность инструмент анализа рынка приобрёл в результате его активного использования калифорнийским аналитиком Боллинджером.

Содержание статьи

Описание инструмента

Индикатор имеет вид двух линий, служащих динамически изменяющимся каналом, обозначающим нормальный диапазон движения цены. Полосы расположены друг от друга на расстоянии стандартного отклонения, которое зависит от волатильности торгового инструмента. Благодаря этому расстояние между верхней и нижней линиями регулируется самостоятельно. Если волатильность высокая, то оно увеличивается, а при низкой активности участников или высокой ликвидности уменьшается. Основной принцип построения индикатора подразумевает нахождение цены в течение 95% времени внутри канала и только 5% за его пределами.

Помимо двух крайних линий Боллинджера (ЛБ) есть ещё средняя, выполняющая функцию стандартного индикатора MA. Уникальность формируемого канала в его изменчивости в зависимости от состояния рынка. Ширина диапазона соотносится со среднеквадратичным отклонением, будучи ему пропорциональна от MA за тот период, который анализирует трейдер.

Рекомендуется использовать полосы вместе с другими инструментами технического анализа. Основная задача индикатора — в выявлении случаев резкого выхода за границы динамично изменяющегося канала. Основным уровнем поддержки является средняя линия канала, позволяющая торговать по тренду. Выход за верхнюю и нижнюю границу служит сигналом для открытия позиции на коррекцию. Традиционно линии наносят на ценовой график, но технически возможно их поместить в окно индикатора. Благодаря им удаётся выявить экстремумы, в районе которых установлены сильные лимитные заявки, размещённые крупными участниками рынка. Выше или ниже канала формируется зона застоя, представляющая собой определённое состояние, продолжающееся до момента разворота или раскрытия канала, выражающегося в продавливании лимитной заявки. Цена в такой ситуации резко выстреливает вниз или вверх и движется вдоль динамических границ.

Расчет индикатора линий Боллинджера

Расчёт каждой из трёх линий осуществляется по формуле, определяющей количество единичных отрезков или число отклонений, что выражается в их графическом расположении на графике относительно цены актива.

Буква «n» в представленном выражении свидетельствует об определённом количестве временных единичных отрезков, из которых складывается расчётный период скользящей средней линии, по умолчанию составляющий 20 торговых дней.

Верхняя граница канала Боллинджера фактически зеркально отображает среднюю полосу, но она смещена вверх на некоторое количество отклонений стандартного типа, в частности два, и обозначается в выражении буквой «D».

Среднюю линию зеркально отражает и нижняя, смещённая на число стандартных отклонений, характерное для верхней.

Мистер Боллинджер рекомендовал устанавливать для средней линии период 20 и использовать стандартное отклонение 2 для верхней и нижней границы формируемого канала. Кроме того, он путём наблюдений выявил, что выбирать для МА период меньше 10 нецелесообразно из-за низкой эффективности.

Лучшие брокеры:

Брокерская контора	Мин. депозит	Мин. ставка	Бонус	Демо-счет	Лицензия
Binomo	10$	1$	До 100%	Да	ЦРОФР
FinMax	100$	5$	До 150%	Да	ЦРОФР
Migesco	5$	1$	До 110%	Да	ЦРОФР
Бинариум	9$	1$	До 60%	Да	ЦРОФР
24option	200$	24$	До 100%	Да	CySEC

Настройки полос

Правильное применение индикатора зависит от верности выбранных настроек, заключающихся в установлении периода, цен, тайм-фрейма.

Период

Рекомендуется, используя индикатор Bollinger Bands, использовать период 13 – 24. Инструмент по умолчанию имеет период 20 при отклонении 2, тогда как оно может быть увеличено до 5, хотя Боллинджер не рекомендовал повышать его выше 3. Также разрешается использоваться в качестве значений круглые числа, например 100 или 200, или ряд Фибоначчи, а можно и количество торговых, календарных дней в году.

Внимание! Надо понимать, как пользоваться индикатором, например, увеличивая период, трейдер снижает его чувствительность и будет получать меньше торговых сигналов, а это сделает невозможным торговлю на рынках, характеризующихся высокой ликвидностью или низкой активностью участников, где волатильность невысокая.

Цена большую часть времени аккумулируется внутри канала и при резких колебаниях выходит за его границы. Если они часто пересекаются, можно судить о необходимости увеличения периода. Если цена, наоборот, практически не доходит до границ линий Боллинджера, то он уменьшается.

Цена

Вычисление полос осуществляется с их привязкой к ценам закрытия, но кроме них можно пользоваться взвешенными и типичными значениями.

Тайм-фрейм

Полосы хорошо себя проявляют на всех тайм-фреймах, но преимущественно их устанавливают на внутридневные графики, где ими демонстрируется наибольшая эффективность, выраженная в генерации большего количества сигналов. Существующая практика применения доказывает, что выбор тайм-фрейма надо делать индивидуально для каждого торгового инструмента.

Способы применения

Разработчик индикатора рекомендовал применять полосы Боллинджера с учётом основных выявленных им особенностей:

• Резкие ценовые изменения характерны для периодов, следующих за сужением границ канала, характеризующим низкую волатильность на рынке.
• Когда цена выходит за границы линий, то обозначенная тенденция, вероятно, продолжится.
• Когда экстремумы за границами канала подтверждаются формированием минимумов/максимумов внутри линий Боллинджера, то назревает разворот тренда.
• Ценовое движение, начавшееся от одной из линий, обязательно завершается у противоположной границы.

Разберёмся, как использовать данные закономерности в практической торговле на финансовых рынках.

Цена покидает пределы полос Боллинджера

Когда цена покидает пределы полос, это может свидетельствовать о продолжении или начале нового тренда. Наблюдая такое явление, можно делать выводы о глобальной тенденции на текущий момент. Если цены с завидной периодичностью тестируют верхнюю линию, иногда закрываясь выше неё, то можно судить о «бычьем» настроении участников торгов. Зеркальная ситуация возникает при регулярном тестировании нижней ЛБ.

Бывают ситуации, когда на рынке формируется сильный ценовой уровень, и тогда закрытие свечи за пределами полос Боллинджера свидетельствует о ложном пробое. Учитывая данную закономерность, надо вести торговлю в направлении текущего тренда, поскольку контртрендовые сделки характеризуются высокими рисками. Обратите внимание на ценовой график, размещённый выше, где указаны точки входа в контртрендовые сделки, появляющиеся крайне редко и характеризующиеся сильным выходом цены за пределы ЛБ.

Пересечение и отскок от средней линии

Если правильно настроить индикатор полосы Боллинджера, то средняя линия (MA) становится динамическим уровнем поддержки, позволяющим торговать в направлении тренда. Когда происходит её пересечение, это часто свидетельствует о глобальной смене тенденции. Рассматривая расположенный выше рисунок, обратите внимание на точку №1, в которой показано пересечение МА.

Однако смена тренда подтвердилась только в точке №2, когда произошло касание верхней границы канала Боллинджера. Впоследствии цена вновь касалась верхней полосы, в частности в точке №3, а затем вернулась к МА, что продемонстрировано отметкой №4. Если касание границ канала Боллинджера сопровождается образованием разворотных свечных конфигураций или подтверждается другими инструментами анализа, то это может стать сигналом для открытия сделки.

Посмотрите, как много раз цена тестировала МА после изменения тренда, произошедшего у отметки №1. Однако она подходила к ней в точках №3 и №2, причём происходил пробой, хотя тенденция глобально не менялась. Особый интерес вызывает отметка №4, в результате которой произошло событие, отмеченное как №5, которое будет рассматриваться ниже.

Расположение цены относительно ЛБ и наклон линий

Расположение цены относительно МА и наклон полос свидетельствует о направлении тренда. Если отмечается консолидация под МА, то рынок «медвежий», а если над ней, то он «бычий».

Расширение и сужение диапазона Боллинджера

Цена на рынке пребывает в состоянии тренда или боковой консолидации, характеризующей накопление позиции крупным участником. Если накопление происходит в течение длительного времени, то это свидетельствует о скором возобновлении тенденции, сопровождающимся расширением полос Боллинджера. Наиболее сильными становятся движения, берущие начало от «полки». Надо найти на графике узкие диапазоны полос Боллинджера и дождаться выхода цены в одну из сторон. Возврат в область консолидации свидетельствует о необходимости выхода из позиции. Начало или продолжение тренда сопровождается расширением полос Боллинджера. Продолжительность торговли актива в узком диапазоне прямо пропорциональна силе последующего выхода из него. Визуально наблюдать пробой уровня можно при его повторном тестировании.

Разворот и продолжение тренда

Опытным путём удалось выяснить, что за полосами Боллинджера закрывается в большинстве случаев 4 свечи, а затем следует коррекция. Однако формировать на основе этой закономерности стратегию рискованно, поскольку вероятны волатильные колебания, способные сбить стоп-лоссы. Такое возможно в период работы Лондонской биржи или во время публикации новостей. Прорыв одной из полос Боллинджера весьма вероятен при уменьшении угла наклона в тот момент, когда к ней подходит цена, после чего произойдёт смена тренда. Если при этом происходит отскок и раскрывание полос Боллинджера, то тенденция вероятно продолжится.

Идентификация моделей с ЛБ

Намного проще вместе идентифицировать фигуры технического анализа, такие как «Двойное дно», используя полосы Боллинджера. Потенциальный интерес вызывают ситуации, характеризующиеся закрытием одного из минимумов ниже линий Боллинджера, так как это может свидетельствовать о дивергенции. Именно это будет ключевым моментом, так как позволит с помощью полос Боллинджера выработать торговый алгоритм.

Взаимодействие ЛБ с прочими индикаторами

Используя полосы Боллинджера, надо получать подтверждающие сигналы от осцилляторов, свидетельствующих о завершении коррекции. Оптимально для этих целей подходят Stochastic и WPR.

Связка вместе с осцилляторами увеличивает окно возможностей по применению полос Боллинджера, так как позволяет идентифицировать динамическую перекупленность, перепроданность.

Много сигналов трейдеры получают, применяя индикатор полосы Боллинджер бандс вместе с RSI, причём они являются опережающими, так как подтверждаются ценой лишь впоследствии.

Преимущества и недостатки ЛБ

Индикатор полосы Боллинджера показывает диапазон движения цены и её среднее значение, на основании которого выстраивается динамическая поддержка или сопротивление. Сужение и расширение полос помогает определять области, в которых происходит накопление позиции и прорыв уровней. Преодоление свечами установленных границ информирует о направлении текущего тренда или свидетельствует о наступлении глубокой коррекции или смене тренда. Повороты, изгибы, являющиеся результатом реакции полос на движение цены показывают, предполагаемый диапазон её движения. Недостаток линий Боллинджера в запаздывании, причём по мере увеличения периода оно растёт.

Заключение

Применение на практике индикатора полосы Боллинджер бандс сопряжено с торговлей, основанной на выявлении направления тенденции и ценовых уровней. Инструмент улучшает визуализацию графика, делая его более информативным, например, помогая понять, действительно ли трейдер открывает сделку по тренду или является ли произошедший пробой ложным. Руководствуясь показаниями индикатора полосы Боллинджера, можно находить наиболее благоприятные точки входа в сделки, избегая рискованных или неясных ситуаций. Правильное применение полос Боллинджера способно улучшить результаты торговли.

Основы лент Боллинджера

В 1980-х годах Джон Боллинджер, давний специалист по рынкам, разработал технику использования скользящей средней с двумя торговыми полосами выше и ниже нее. В отличие от процентного расчета от обычной скользящей средней, полосы Боллинджера® просто добавляют и вычтите расчет стандартного отклонения.

Стандартное отклонение — это математическая формула, которая измеряет волатильность, показывая, как цена акции может отличаться от ее истинного значения. Измеряя волатильность цен, полосы Боллинджера адаптируются к рыночным условиям.Вот что делает их такими удобными для трейдеров; они могут найти почти все необходимые данные о ценах между двумя полосами.

Что такое полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера® состоят из центральной линии и двух ценовых каналов (полос) выше и ниже нее. Средняя линия — экспоненциальная скользящая средняя; Ценовые каналы — это стандартные отклонения исследуемой акции. Полосы будут расширяться и сжиматься по мере того, как ценовое действие выпуска становится волатильным (расширение) или становится связанным в узкую торговую модель (сокращение).

Акция может торговаться в течение длительного периода в тренде, хотя время от времени и с некоторой волатильностью. Чтобы лучше видеть тренд, трейдеры используют скользящую среднюю для фильтрации ценового действия. Таким образом, трейдеры могут собирать важную информацию о том, как торгуется рынок. Например, после резкого роста или падения тренда рынок может консолидироваться, торгуя узко и пересекая выше и ниже скользящей средней. Чтобы лучше отслеживать это поведение, трейдеры используют ценовые каналы, которые охватывают торговую активность вокруг тренда.

Мы знаем, что рынки ежедневно торгуются хаотично, даже если они все еще торгуются в восходящем или нисходящем тренде. Технические специалисты используют скользящие средние с линиями поддержки и сопротивления, чтобы предвидеть поведение цены на акции.

Сначала рисуются верхняя линия сопротивления и нижняя линия поддержки, а затем экстраполируются для формирования каналов, в которых, как ожидает трейдер, будут удерживаться цены. Некоторые трейдеры рисуют прямые линии, соединяющие вершины или основания цен, чтобы определить верхние или нижние экстремумы цены, соответственно, а затем добавляют параллельные линии, чтобы определить канал, в котором цены должны двигаться.Пока цены не выходят за пределы этого канала, трейдер может быть достаточно уверен в том, что цены движутся так, как ожидалось.

Что такое полосы Боллинджера

Когда цены на акции постоянно касаются верхней полосы Боллинджера, считается, что цены перекуплены; и наоборот, когда они постоянно касаются нижней полосы, считается, что цены перепроданы, что вызывает сигнал на покупку.

При использовании полос Боллинджера обозначьте верхнюю и нижнюю полосы в качестве ценовых целей.Если цена отклоняется от нижней полосы и пересекает 20-дневную среднюю (средняя линия), верхняя полоса представляет собой верхнюю цель цены. При сильном восходящем тренде цены обычно колеблются между верхней полосой и 20-дневной скользящей средней. Когда это происходит, переход ниже 20-дневной скользящей средней предупреждает о развороте тренда в нисходящую сторону.

Примеры полос Боллинджера

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

На этом графике American Express (NYSE: AXP) с начала 2008 года вы можете видеть, что по большей части ценовое движение касалось нижней полосы, и цена акций упала с уровня 60 долларов в разгар зимы до мартовского уровня. позиция около 10 долларов.В нескольких случаях ценовое действие пересекало центральную линию (с марта по май и снова в июле и августе), но для многих трейдеров это определенно не было сигналом к ​​покупке, поскольку тренд не был сломлен.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

На графике 2001 года корпорации Microsoft (Nasdaq: MSFT) (см. Выше) вы можете увидеть, как в начале января тенденция изменилась на восходящую, но посмотрите, насколько медленно она показывала изменение тренда. Перед тем, как ценовое действие пересекло центральную линию, цена акции сместилась с 20 до 24 долларов, а затем между 24 и 25 долларами, прежде чем некоторые трейдеры получат подтверждение этого разворота тренда.

Это не означает, что полосы Боллинджера® не являются хорошо зарекомендовавшим себя индикатором перекупленности или перепроданности, но графики, подобные макету Microsoft 2001 года, являются хорошим напоминанием о том, что мы должны начать с распознавания тенденций и простых скользящих средних, прежде чем переходить к более экзотические индикаторы.

Итог

Хотя каждая стратегия имеет свои недостатки, полосы Боллинджера® стали одним из наиболее полезных и часто используемых инструментов для выявления экстремальных краткосрочных цен на ценные бумаги.Покупка, когда цена акций пересекает нижнюю границу полосы Боллинджера®, часто помогает трейдерам воспользоваться условиями перепроданности и получить прибыль, когда цена акции снова движется вверх к центральной линии скользящего среднего.

полос Боллинджера для торговли акциями — Теория и практика на Python | Джанлука Малато

Полосы Боллинджера — это инструмент, представленный количественным трейдером Джоном Боллинджером в 1980-х годах. Они состоят из двух линий, которые охватывают временные ряды цен в зависимости от волатильности.Чем выше волатильность, тем шире полосы.

Обычно они рисуются следующим образом:

• Верхняя полоса: 20-периодная простая скользящая средняя плюс 2-кратное скользящее стандартное отклонение за 20 периодов, оба рассчитываются по цене закрытия
• Нижняя полоса: 20-периодная простая Скользящее среднее минус 2-кратное скользящее стандартное отклонение за 20 периодов, оба рассчитываются по цене закрытия

Это результат, примененный к SPX ETF индекса S&P 500:

Как видите, полосы пытаются обернуть цена, но когда цена ломает их, происходят определенные события, и мы можем использовать такие события для построения многих торговых стратегий.

Давайте посмотрим на некоторые торговые установки, которые можно обнаружить с помощью полос Боллинджера.

Отклонение

Наиболее распространенный подход, который часто используется трейдерами бинарных опционов, — рассматривать полосы Боллинджера как динамические поддержки и сопротивления. Обычно считается, что после того, как цена пробила полосу, она, скорее всего, вернется к SMA.

Модель прорыва и отторжения. Изображение автора.

Однако, хотя этот подход может показаться хорошим, сам Боллинджер обычно предлагает использовать полосы вместе с другим индикатором, например, осциллятором.Мы увидим, что нарушение границ не всегда является обратным сигналом.

Езда по полосам

Если тренд сильный, цена, скорее всего, будет двигаться около полосы для некоторых свечей. Это потому, что сильный тренд означает высокую волатильность, поэтому полосы расширяются, и цена следует за ними.

Цена на диапазоны едет. Изображение автора.

Шаблоны W и M

Очень часто используемый набор шаблонов — это шаблон W-M. Первое противоположно последнему. Паттерн W возникает, когда цена пробивает нижнюю полосу, затем поднимается, затем снова падает и, наконец, поднимается, не разрывая эту полосу снова.Кажется, действительно нарисована буква W. Пример шаблона

W. Изображение автора.

Паттерн M возникает, когда цена пробивает верхнюю полосу, а затем делает новый максимум, не нарушая ее снова.

Пример выкройки М. Изображение автора.

Эти паттерны обычно рассматриваются как уменьшение импульса, поэтому они используются в качестве разворота. Паттерны W являются бычьими, паттерны M — медвежьими.

Сжатие и прорыв

Не забывайте, что волатильность рынка меняется со временем, и есть периоды низкой волатильности, которые препятствуют огромному направленному рывку рынка.Полосы Боллинджера могут очень легко обнаружить такие ситуации. Вы должны искать состояние рынка, в котором полосы являются плоскими и их ширина постоянна. Это называется «сжатием», потому что волатильность снижается. Затем вам нужно искать прорыв, сделанный огромной свечой. Это прелюдия к направленному взрыву цены, и вы можете торговать в направлении прорыва.

Пример сжатия. Изображение автора. Полосы Боллинджера

имеют 2 параметра: период скользящей средней и стандартного отклонения (которое одинаково) и множитель стандартного отклонения.

20-периодная SMA часто используется для улавливания среднесрочных движений, поэтому значение 20 периодов было выбрано эмпирически.

Давайте поговорим о множителе стандартного отклонения. Согласно нормальному распределению, существует почти 95% вероятность того, что значение нормальной переменной будет более чем на 2 стандартных отклонения от среднего значения. Вот откуда взялось число 2.

На самом деле мы знаем, что цены не подчиняются нормальному распределению. Согласно модели геометрического броуновского движения, хорошей аппроксимацией распределения цен является логнормальное распределение.Более того, согласно неравенству Чебышева, вероятность иметь значение любой случайной величины с конечной дисперсией, которое более чем на 2 стандартных отклонения далеко от среднего значения, составляет менее 25%. Таким образом, он довольно высок и сильно отличается от 5% в обычном случае.

Сам Джон Боллинджер предлагает использовать несколько иной набор параметров, изменяя множитель и период в зависимости от конкретных ситуаций.

Тем не менее, комбинация 20–2 широко считается почти стандартом в торговле.

Расчет полос Боллинджера в Python очень прост. Мы посмотрим, как это сделать, используя исторические данные S&P 500. Весь код можно найти в моем репозитории GitHub: https://github.com/gianlucamalato/machinelearning/blob/master/Bollinger_Bands.ipynb

Сначала давайте установим yfinance:

! Pip install yfinance 

Затем давайте импортируем немного библиотеки:

 import yfinance 
 import pandas as pd 
 import matplotlib.pyplot as plt 

Давайте импортируем некоторые данные из индекса S&P 500:

 name = "SPY" ticker = yfinance.Тикер (имя) df = ticker.history (interval = "1d", start = "2020-01-15", end = "2020-07-15") 

Мы можем определить период и множитель:

 period = 20 
 multiplier = 2 

Затем мы можем окончательно вычислить полосы:

 df ['UpperBand'] = df ['Close']. Rolling (period) .mean () + df ['Close']. Rolling (период) .std () * multiplierdf ['LowerBand'] = df ['Close']. Rolling (period) .mean () - df ['Close']. Rolling (period) .std () * multiplier 

Итоговый график выглядит так:

Изображение автора

Как видите, полосы охватывают цену, как и ожидалось.

Полосы Боллинджера очень полезны для использования в торговле и очень просты для расчета. Различные стратегии, использующие такой динамический инструмент, могут привести к разным результатам, поэтому всегда следует проводить хорошее тестирование торговой стратегии на исторических данных для точной настройки параметров индикаторов.

Пояснения к полосам Боллинджера. Правила успешного использования полос Боллинджера

1. Полосы Боллинджера обеспечивают относительное определение максимума и минимума. По определению цена высока в верхней полосе и низка в нижней.

2. Это относительное определение можно использовать для сравнения поведения цены и действия индикатора, чтобы прийти к строгим решениям о покупке и продаже.

3. Соответствующие индикаторы могут быть получены на основе импульса, объема, настроений, открытого интереса, межрыночных данных и т. Д.

4. Если используется более одного индикатора, индикаторы не должны быть напрямую связаны друг с другом. Например, индикатор импульса может успешно дополнять индикатор объема, но два индикатора импульса не лучше одного.

5. Полосы Боллинджера могут использоваться при распознавании образов для определения / уточнения чистых ценовых моделей, таких как вершины «M» и основания «W», сдвиги импульса и т. Д.

6. Теги диапазонов — это просто теги, а не сигналы. Признак верхней полосы Боллинджера сам по себе НЕ является сигналом на продажу. Признак нижней полосы Боллинджера сам по себе НЕ является сигналом на покупку.

7. На трендовых рынках цена может подниматься и идет вверх по верхней полосе Боллинджера и вниз по нижней полосе Боллинджера.

8. Закрытия за пределами полос Боллинджера изначально являются сигналами продолжения, а не сигналами разворота. (Это было основой для многих успешных систем прорыва волатильности.)

9. Параметры по умолчанию для 20 периодов для расчета скользящего среднего и стандартного отклонения, а также два стандартных отклонения для ширины полос — это просто параметры по умолчанию. Фактические параметры, необходимые для любого конкретного рынка / задачи, могут быть разными.

10.Среднее значение, используемое в качестве средней полосы Боллинджера, не должно быть лучшим для кроссоверов. Скорее, он должен описывать среднесрочный тренд.

11. Для последовательного сдерживания цен: при увеличении среднего значения необходимо увеличить количество стандартных отклонений; от 2 при 20 периодах до 2,1 при 50 периодах. Аналогичным образом, если среднее значение сокращается, количество стандартных отклонений должно быть уменьшено; от 2 за 20 периодов до 1,9 за 10 периодов.

12.Традиционные полосы Боллинджера основаны на простой скользящей средней. Это связано с тем, что при вычислении стандартного отклонения используется простое среднее значение, и мы хотим быть логически последовательными.

13. Экспоненциальные полосы Боллинджера устраняют внезапные изменения ширины полос, вызванные большими изменениями цены, выходящими за заднюю часть окна расчета. Экспоненциальные средние должны использоваться как для средней полосы, так и для расчета стандартного отклонения.


14.Не делайте статистических предположений, основанных на использовании расчета стандартного отклонения при построении полос. Распределение цен на ценные бумаги ненормальное, и типичный размер выборки в большинстве случаев использования полос Боллинджера слишком мал для статистической значимости. (На практике мы обычно находим 90%, а не 95% данных внутри полос Боллинджера с параметрами по умолчанию)

15.% b сообщает нам, где мы находимся по отношению к полосам Боллинджера. Положение в полосах рассчитывается с использованием адаптации формулы для Стохастика

.

16.% b имеет много применений; Среди наиболее важных — выявление расхождений, распознавание образов и кодирование торговых систем с использованием полос Боллинджера.

17. Показатели могут быть нормализованы с помощью% b, что устраняет фиксированные пороговые значения в процессе. Для этого нарисуйте на индикаторе 50-периодные или более длинные полосы Боллинджера, а затем вычислите% b индикатора.

18. BandWidth говорит нам, насколько широки полосы Боллинджера. Необработанная ширина нормализуется с использованием средней полосы.Использование параметров по умолчанию BandWidth в четыре раза больше коэффициента вариации.

19. BandWidth имеет множество применений. Его наиболее популярное использование — определение «сжатия», но оно также полезно для определения изменений тренда …

20. Полосы Боллинджера можно использовать для большинства финансовых временных рядов, включая акции, индексы, иностранную валюту, товары, фьючерсы, опционы и облигации.

21. Полосы Боллинджера можно использовать на барах любой длины, 5 минут, один час, ежедневно, еженедельно и т. Д.Ключевым моментом является то, что бары должны содержать достаточно активности, чтобы дать четкое представление о действующем механизме ценообразования.

22. Полосы Боллинджера не дают непрерывных рекомендаций; они скорее помогают определить установки, при которых шансы могут быть в вашу пользу.

Чтобы получать от меня сообщения по электронной почте о предстоящих событиях Bollinger Band и моей новой работе, подпишитесь на мой список рассылки. Мы никогда не передаем вашу информацию.

Good Trading,

Джон Боллинджер, CFA, CMT

Подробнее о полосах Боллинджера

Полосы Боллинджера как инструмент для стратегий торговли фьючерсами и опционами — торговля дешевыми акциями и опционами | Продвинутая онлайн-торговля акциями

12 марта 2021 г.

Автор: Монтана Тимпсон

Полосы Боллинджера

, основной продукт в рулевой рубке построения графиков многих профессиональных трейдеров, рассматривают волатильность как динамику, созданную как «конверт» для меняющегося движения цены.Активные трейдеры могут использовать полосы Боллинджера, чтобы определить, будут ли опционы на отдельные акции увеличиваться или уменьшаться в цене, что делает индикатор бесценным инструментом для многих стратегий торговли фьючерсами и опционами.

Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера — это тип статистической диаграммы, характеризующей цену финансового инструмента и его волатильность во времени с использованием формульного метода, который первоначально был разработан финансовым аналитиком Джоном Боллинджером в 1980-х годах.

По словам Боллинджера, инструмент технического анализа был разработан, чтобы указать, является ли цена ценной бумаги высокой или низкой на относительной основе, и, по его словам, полосы «[непосредственно] управляются волатильностью.На практике полосы Боллинджера могут предложить активным и профессиональным трейдерам более высокую вероятность правильного определения того, когда актив перепродан или перекуплен.

Расчет полос Боллинджера
По сути, полосы Боллинджера измеряют отклонение, поэтому индикатор может быть полезен для профессиональных трейдеров при диагностике трендов. В одном из наиболее распространенных расчетов полосы Боллинджера используется 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) для средней полосы, первой из трех. Затем вычисляется верхняя полоса, взяв среднюю полосу и прибавив к этой сумме удвоенное дневное стандартное отклонение.Нижняя полоса рассчитывается путем вычитания средней полосы за вычетом двукратного дневного стандартного отклонения.

Если цена актива опускается ниже нижней границы, акции часто считаются перепроданными и подлежат отскоку. И наоборот, если цена поднимается выше верхней полосы, акции часто рассматриваются как перекупленные и требующие отката. Однако имейте в виду, что полосы Боллинджера — это лишь одна из многих информационных точек для прогнозирования тенденций, и при спекуляциях на цене любой ценной бумаги следует учитывать другие факторы.

Стратегии торговли полосами Боллинджера
Активные трейдеры могут использовать полосы Боллинджера, чтобы оценить, увеличивается или уменьшается общая волатильность рынка, как средство оценки вероятности увеличения или уменьшения стоимости отдельных опционов на акции. Стратегии торговли полосами Боллинджера различаются, но часто реализуются, чтобы помочь профессиональным инвесторам торговать трендами и выявлять прорывные акции.

Использование полос Боллинджера для помощи в торговле по трендам
Полосы Боллинджера могут помочь трейдерам определять трендовые рынки двумя способами, первый из которых имеет дело с «широкими полосами».В случае широкой полосы увеличенное расстояние между верхней и нижней полосами предполагает большую волатильность цен, а по мере приближения цены к границам полосы это может указывать на предстоящий разворот цены. Напротив, закрытие выше верхней полосы или ниже нижней полосы в течение нескольких дней может указывать на вероятность продолжения тренда.

Использование полос Боллинджера для определения прорывов
В отличие от широко открытых трендовых рынков, полосы Боллинджера могут сигнализировать о предстоящем прорыве, демонстрируя уменьшенную ширину полосы.Прорыв — это движение цены акции за пределы определенного уровня поддержки или сопротивления с увеличенным объемом. По сути, когда верхняя и нижняя полосы «узкие», рынок сжимается. Когда цена выходит за пределы полос Боллинджера, возможно существенное направленное движение.

Зарегистрируйтесь сейчас для участия в нашем следующем веб-семинаре в режиме реального времени, поскольку Шон Декмар из Dekmar Trades присоединяется к Lightspeed, чтобы обсудить прорывные акции и закономерности, а также посетить блог активной торговли Lightspeed, чтобы получить более профессиональные торговые идеи, руководства и ресурсы.

Активная торговля с помощью Lightspeed
Lightspeed предоставляет профессиональным трейдерам все инструменты, необходимые, чтобы помочь им добиться успеха в торговле акциями, и мы разрабатываем и оттачиваем нашу платформу для активных трейдеров, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие с пользователем. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и сканерам акций и опционов институционального качества мы стремимся помочь трейдерам достичь своих целей, независимо от их стратегии. Мы также предлагаем нашим клиентам одни из самых низких торговых комиссий в отрасли.

Чтобы получить дополнительную информацию о профессиональной торговой платформе с Lightspeed, позвоните нам по телефону 1-888-577-3123, запросите демо-версию или откройте счет.

Данные, информация и материалы («содержание») предоставляются только в информационных и образовательных целях. Этот контент не является и не должен толковаться как предложение, предложение или рекомендация покупать или продавать какие-либо ценные бумаги или контракты. Любые инвестиционные решения, принимаемые пользователем посредством использования такого контента, основываются исключительно на независимом анализе пользователей, принимающем во внимание ваши финансовые обстоятельства, инвестиционные цели и устойчивость к риску.

Вас также может заинтересовать …

Торговля по полосам Боллинджера (R): Как использовать несколько таймфреймов

Когда дело доходит до технической торговли, немногие люди имеют достаточно большое влияние, чтобы их имя стало частью лексикона отрасли, но Джон Боллинджер — один из них. человек. Давний рыночный техник, Джон Боллинджер начал искать новые способы определения торговых полос, то есть областей поддержки и сопротивления, путем адаптации скользящих средних в начале 1980-х годов.Информацию было трудно найти в те дни, когда еще не было Интернета, но, используя простой микрокомпьютер, Джон начал разрабатывать свой собственный подход.

Рисунок 1: J по Боллинджеру.

Опираясь на предыдущие работы, такие как полосы Кельтнера, Боллинджер осознал, что процентные полосы плохо адаптируются к изменению рыночных позиций из-за их фиксированного характера, а в более поздних разработках используются другие способы изменения реакции, такие как основание процентов на недавних максимумах. и минимумы, а не средние.Однако Боллинджер понимал, что это был компромисс и что процентные полосы нуждались в постоянной корректировке, чтобы они соответствовали текущим рыночным условиям.

Рисунок 2: Полосы Кельтнера против Полос Боллинджера на дневном графике LUV (Southwest Airlines).

Для борьбы с этим Джон Боллинджер начал использовать стандартные отклонения, чтобы преодолеть статический характер процентных полос, и это изменение, которое фактически внесло поправку на волатильность в расчет, является причиной того, что полосы выделялись и рассматривались как совершенно уникальный подход.Но как они стали известны как полосы Боллинджера? Сам Джон говорит, что это произошло после того, как его спросили в прямом эфире в радиоинтервью, как он назвал эти новые группы, и без какого-либо заранее подготовленного ответа просто назвал свое имя.

Торговые полосы Боллинджера: что это такое и как они создаются?

Определяющей характеристикой полос Боллинджера является использование стандартных отклонений для представления меняющейся волатильности, но что это означает на практике?

Полосы Боллинджера состоят из трех следующих линий:

Средняя (основная) полоса Боллинджера — Это простая скользящая средняя цены, обычно устанавливаемая на 20-дневный таймфрейм, хотя это переменная, которую можно изменить в любое время.

Верхняя полоса Боллинджера — Эта линия берет 20-дневную простую скользящую среднюю средней полосы, а затем добавляет 2 стандартных отклонения от этого значения.

Нижняя полоса Боллинджера — Эта линия берет 20-дневную простую скользящую среднюю Среднюю полосу, а затем вычитает 2 стандартных отклонения из этого значения.

Рисунок: 3: На этом изображении показано расположение полосы Боллинджера относительно нормальной кривой. Верхняя и нижняя полосы — это 2 стандартных отклонения за пределами среднего (в данном случае 20-периодная простая скользящая средняя).

Две переменные здесь — это временной интервал для скользящей средней и стандартное отклонение от этой средней. В наших примерах это 20-дневные средние значения и стандартное отклонение 2. При использовании полос это будет описано как полосы Боллинджера (20,2,2). Хотя это стандартные числа, используемые трейдерами, оба могут быть изменены в используемом вами программном обеспечении для построения графиков. Очевидно, что изменение периода простой скользящей средней не только изменяет среднюю полосу, но также влияет на верхнюю и нижнюю, основанные на ее значениях, экспериментирование со значениями здесь может изменить чувствительность верхней и нижней полос Боллинджера, что может быть полезно. на особо волатильных рынках.

Рисунок 4: На этом графике показано, как полоса Боллинджера аннотирована на графике. В данном случае это недельная SMA (20) с верхней и нижней полосами, оба на 2 стандартных отклонения выше и ниже этого уровня.

Значение стандартного отклонения, в частности, изменяет ширину полос, то есть насколько далеко нижняя и верхняя полосы Боллинджера находятся от простой скользящей средней средней полосы. Другими словами, чем больше значение, тем больше ширина между верхней и нижней полосой Боллинджера.Это имеет значение при торговле: если полосы слишком широкие, рынок может никогда не сдвинуться настолько, чтобы коснуться полосы в любом направлении, поэтому, хотя вы можете изменить его со стандартного значения 2, не заходите слишком далеко.

Аналогичным образом, если значение стандартного отклонения слишком близко к среднему (менее 2), это может привести к множеству ложных сигналов, поскольку рынок неоднократно сталкивается с полосами из-за меньшей ширины. Если вы только начинаете работать с полосами Боллинджера, использование стандартных значений позволяет вам хорошо понять, как они работают, а после этого немного поэкспериментировать, чтобы улучшить работу так, как вам нравится, а также следить за текущими ценами. вы ищете подходит лучше всего с (т.е. если акция чрезвычайно волатильна, можно увеличить ее до 2,5 или 3 стандартных отклонений).

Хотя все это описывает, как рассчитываются полосы Боллинджера и как изменяющиеся переменные могут изменять их взаимодействие с рыночными ценами, также важно понимать, что представляют нижняя и верхняя полосы Боллинджера. Две полосы движутся с помощью простой скользящей средней цены, а разрыв между верхней и нижней полосой Боллинджера расширяется или сужается по мере увеличения или уменьшения волатильности.

Рисунок 5: На этом изображении показано сужение полос Боллинджера по мере стабилизации цены с низкой волатильностью, показанной желтым каналом с апреля по настоящее время.

Верхняя полоса Боллинджера представляет собой область, в которой цена приближается к двум стандартным отклонениям выше среднего, и обычно является областью, в которой цена достигает сопротивления и имеет тенденцию отступать к своей простой скользящей средней. Для нижней полосы Боллинджера она представляет собой область, в которой цена приближается к двум стандартным отклонениям ниже среднего, и обычно является технической областью, где рынок находит уровень поддержки (если в компании не происходит серьезных фундаментальных изменений, в которых эти уровни становятся неактуальными). ).

Таким образом, с помощью полос Боллинджера мы можем очень четко идентифицировать развороты, а также прорывы тренда, но как мы можем использовать эту информацию на практике?

Торговые полосы Боллинджера: разные стратегии

Приятно знать, как работают эти индикаторы, но как трейдеру вы действительно хотите знать, как использовать полосы Боллинджера, чтобы зарабатывать деньги. В то время как некоторые индикаторы или графические модели показывают только одну торговую настройку, полосы Боллинджера довольно гибкие, и есть несколько способов использовать информацию, которую они предоставляют, для успешной торговли.Мы рассмотрим три наиболее распространенных использования полос Боллинга при торговле, а также объясним, как вы можете совершать успешные сделки, следуя этим стратегиям.

1. Подскакивает нижняя полоса

Поскольку полосы Боллинджера предназначены для обозначения диапазона максимумов и минимумов акции или другого инструмента, один из наиболее распространенных способов торговли с ними — дождаться, пока рыночная цена достигнет нижней полосы Боллинджера, и искать разворот к простому движению. средняя выше (обычно разворот свечи или дивергенция нижнего индикатора).Причина этого проста; если нижняя полоса Боллинджера указывает на уровень поддержки, то, скорее всего, технические трейдеры вернутся за быстрым скальпом.

Рисунок 6: На этом графике показана дневная свеча, отскакивающая от нижней полосы Боллинджера. Несмотря на то, что цена продолжает снижаться через нижнюю полосу, обратите внимание, что цена всегда восстанавливается, чтобы вернуться вверх через SMA и протестировать верхнюю полосу Боллинджера. Трейдеры могут использовать эту стратегию для скальпирования с этих двух ценовых областей.

На практике легко ошибиться, поэтому вы увидите торговые форумы, полные людей, говорящих вам, что полосы Боллинджера не работают. Заманчиво думать, что как только эта нижняя полоса будет достигнута, вам нужно просто купить акции и ждать, пока они снова пойдут вверх. Однако, как скажет вам любой, кто торговал какое-то время, всегда ждите подтверждения.

Тенденции не длятся вечно, поэтому иногда, если цена пересекает нижнюю полосу, она может просто продолжаться.Покупка при таком падении рынка — это один из способов потенциально быстро потерять. Чтобы избежать этой простой ошибки, прежде чем покупать, обратите внимание на то, что рынок изменит направление. Это означает наблюдение за формированием свечи на предмет потенциального разворота (чтобы освежить вашу память о формациях свечей, обязательно ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге Candlestick 101).

В этой стратегии есть еще кое-что, что часто упускают из виду, когда речь идет о методах торговли, а именно о том, когда выходить. Точке входа в сделку уделяется так много внимания, что выход кажется само собой разумеющимся, хотя это самая важная часть.Хорошая стратегия выхода — ключ к постоянному успеху, и без нее трейдеры, как правило, либо слишком рано фиксируют прибыль, либо оставляют деньги. См. Рисунок 6 выше, где представлена ​​торговая стратегия, которая включает торговлю по нижней полосе Боллинджера после ее разворота к SMA с последующим масштабированием на пути вверх к верхней полосе Боллинджера.

2. Подтяжки верхней ленты

Поскольку нижняя полоса Боллинджера представляет нижний ценовой диапазон, в котором цена, вероятно, будет торговаться, верхняя полоса представляет собой более высокий диапазон, в котором цена, вероятно, встретит сопротивление и вернется к простой скользящей средней.

Эти отскоки работают точно так же, как отскоки от нижней полосы, за исключением того, что вы открываете позицию для отката цены вниз к простой линии скользящей средней после того, как она пробивает верхнюю полосу (т. Е. Короткие продажи или покупка пут). Опять же, вход означает ожидание подтверждения направления, поэтому свеча после сигнала с более низким минимумом и более низким уровнем закрытия, чем сигнальная свеча.

Рисунок 7: На этом графике показано, как дневная свеча отскакивает от верхней полосы Боллинджера с резким движением вниз, чтобы проверить простую скользящую среднюю ниже, а иногда даже нижнюю полосу Боллинджера.

Как и в случае нижнего отскока, целью сделки является простая линия скользящей средней в качестве вашего сигнала выхода.

3. Взломы / поломки

Последняя широко используемая торговая стратегия «Полосы Боллинджера» — это стратегия, которая рассматривает текущий диапазон торговли, то есть уровни поддержки и сопротивления, которые представляют полосы Боллинджера, и торгует по сигналам о том, что рынок выходит из этого конкретного диапазона. Это популярная стратегия по нескольким причинам, но одна из основных заключается в том, что если тикер какое-то время торговался внутри диапазона, когда он действительно прорывается, движение может быть очень большим и приносить трейдерам большую прибыль.

Сделка на пробой лучше всего работает на рынке, где цена неоднократно достигала верхней или нижней полосы Боллинджера в течение длительного периода, не выходя полностью за пределы диапазона. Это сигнал к большему движению, и идея стратегии заключается в том, чтобы покупать, если рынок выходит за пределы верхней полосы Боллинджера, которая является уровнем сопротивления для диапазона, или продавать, если рынок прорывается через нижнюю полосу Боллинджера. , который является уровнем поддержки.

Рисунок 8: На этом изображении показано, как цена находит сопротивление в верхней полосе Боллинджера три раза подряд, а затем, наконец, большой прорыв с ценой, проходящей через полосу и продолжающей движение вверх вдоль полосы.

Как и в случае со стратегией отскока, ключом к пониманию этого является подтверждение направления рынка до входа в сделку, избегая ложных сигналов. Для прорыва через верхнюю полосу Боллинджера сигналом на покупку является следующая свеча, имеющая более высокий максимум и закрывающаяся выше, чем сигнальная свеча (см. Изображение выше). Для прорыва вниз через уровни поддержки, то есть нижнюю полосу Боллинджера, сигналом входа на продажу на рынке является свеча с более низким минимумом и более низким уровнем закрытия, чем сигнальная свеча.

В этом случае стратегия выхода не так однозначна, прорывы могут иногда происходить и продолжаться, или же заканчиваться после короткого движения, и вы никогда не знаете, какой именно. Многие трейдеры ищут признак разворота рынка, три свечи в противоположном направлении — обычный подход для выхода. Для других, если торговая платформа поддерживает это, автоматический стоп-лосс, установленный в подходящем диапазоне, является способом «установить и забыть» для выхода из сделки. Какой метод вы выберете, будет зависеть от вашего общего подхода к торговле.

Торговые полосы Боллинджера: несколько таймфреймов

Полосы Боллинджера

, как мы видели, отлично подходят для демонстрации поддержки и сопротивления и позволяют трейдерам иметь простые в использовании и точные стратегии для определения разворотов и прорывов рынка. Однако, как и в любом другом виде торговли, выход за рамки одного графика — отличный способ лучше понять торговлю и принять еще более обоснованные решения. Это особенно верно в отношении полос Боллинджера, где различные простые скользящие средние на разных таймфреймах действительно могут показать более четкую картину того, что происходит на любом рынке.

Рисунок 9: На этом изображении показана недельная верхняя полоса Боллинджера, действующая как идеальное сопротивление на дневном графике, а также простая скользящая средняя, ​​действующая как сопротивление и как поддержка. Мультитаймфреймовый анализ в TrendSpider — единственная платформа, которая позволяет трейдерам такое представление.

Используя полосы Боллинджера, мы торгуем по нормальным кривым на каждом временном интервале, но, варьируя стандартные отклонения на разных временных отрезках, мы можем получить более подробный взгляд на направление рынка, улучшая нормальную кривую с дополнительными точками обзора.Trend Spider позволяет нам строить несколько таймфреймов Боллинджера на одном графике, поэтому мы можем видеть полосы Боллинджера для более длинного таймфрейма, глядя на более короткие, всегда давая нам более подробный взгляд на любой рынок. Это, в свою очередь, позволяет с повышенной точностью подтверждать входы в сделку при развороте или прорыве. Торговля на 4-часовом графике и наблюдение, например, 1-часовых полос Боллинджера, может помочь гораздо быстрее установить изменения направления.

Конечно, каждый таймфрейм также подходит для определенного стиля торговли, и полосы Боллинджера достаточно адаптируемы, чтобы быть чрезвычайно полезными вне зависимости от того, в каком таймфрейме они используются.Если вы торгуете по конкретному инструменту, то на более коротких, 1-часовых или даже 5-минутных графиках есть внутридневная детализация, необходимая для совершения быстрых и быстрых сделок, которые нравятся дневным трейдерам. Однако для свинг-трейдеров графики с более низкими временными рамками — это просто шум, им нужны гораздо более длинные дневные или недельные графики, чтобы увидеть общую картину тенденций, которым они следуют.

В каждом случае полосы Боллинджера невероятно полезны и обеспечивают те же визуальные эффекты поддержки и сопротивления, которые сами по себе могут быть основой торговой стратегии.Независимо от того, выбираете ли вы один или два конкретных таймфрейма или используете качественный торговый инструмент, такой как Trend Spider, для анализа нескольких таймфреймов на одном графике, полосы Боллинджера предоставляют вам оперативную информацию, необходимую для достижения успеха.

Самореализующееся пророчество

Один из аспектов торговли по полосам Боллинджера, о том, насколько популярен этот индикатор среди программного обеспечения для алгоритмической торговли, мы должны подумать. Фактически, это основная часть торговых стратегий многих хедж-фондов, поэтому сегодня сигналы полосы Боллинджера фактически становятся самореализующимся пророчеством.

Хедж-фонды контролируют миллиарды долларов инвестиций. Поскольку они используют программное обеспечение для алгоритмической торговли, которое часто фокусируется на полосах Боллинджера, подумайте о том, что происходит, когда рынок достигает уровня полосы. Если он достигнет верхней полосы Боллинджера, то в соответствии с торговыми стратегиями хедж-фонда будут размещены автоматические ордера на продажу в ожидании возврата рынка к простой скользящей средней.

Но это не похоже на то, как мы с вами просто совершаем сделку, это сотни хедж-фондов и других крупных инвесторов, продающих миллионы акций данной акции одновременно.Это добавленное предложение толкает вниз любой рынок, независимо от того, насколько он ликвиден, а это именно то, что они ищут. Итак, цена падает, потому что продаются большие деньги, что, очевидно, работает для их позиции, но действительно ли это вызвано полосой Боллинджера?

Цена снижается, потому что все они продают, но они продают, потому что полоса Боллинджера указывает на то, что цена будет снижаться. Какой бы ни была причина, следствие будет одинаковым: если у вас нехватка в этой конкретной области, вы зарабатываете деньги. Конечно, тот же принцип применяется к рынку, достигающему поддержки, и программное обеспечение для алгоритмической торговли начинает покупать акции в одно и то же время, в результате чего предложение превышает спрос.

Заключение

По мере того, как все больше фондов программируют свое алгоритмическое программное обеспечение для торговли полосами Боллинджера, тем более самореализующимися они будут и тем больше мы сможем доверять им как сигналам для сделок. Полосы Боллинджера должны быть частью арсенала каждого трейдера не только потому, что они работают и просты для понимания, но и потому, что по мере того, как их будет использовать все больше систем, они будут становиться все более полезными и актуальными.

Вам понравился этот блог? Обязательно нажимайте на ссылки ниже, чтобы следить за нами в социальных сетях, чтобы получать обновления внутринедельных графиков:
StockTwits
Facebook
Twitter
LinkedIn

Индикатор полос Боллинджера

— Полное руководство для начинающих

Добро пожаловать в полное руководство по полосам Боллинджера, одному из самых известных индикаторов технического анализа в мире! Вот что мы объясним:

Полосы Боллинджера состоят из простой скользящей средней и двух линий стандартного отклонения, которые мы называем верхней и нижней полосами.

Трейдеры используют полосы Боллинджера, чтобы попытаться угадать, когда рынок перекуплен или перепродан, глядя на то, как цены взаимодействуют с обеими полосами. Что все это значит? Давайте разберемся.

Прежде чем мы начнем, нет ничего важнее, чем воздать должное создателю полос Боллинджера. Как вы, наверное, заметили на нашем веб-сайте, мы любим рисовать собственные карикатуры с очень важными историческими фигурами, так что это касается г-на Джона Боллинджера, создателя полос Боллинджера.

Джон Боллинджер — один из самых известных технических аналитиков в мире.Если вы не знаете, технический анализ — это дисциплина, цель которой — прогнозировать будущие цены, используя только прошлое поведение цен (глядя на графики со старыми ценами).

До того, как мистер Джон Боллинджер произвел революцию в мире технического анализа, составители графиков использовали полосы фиксированной ширины, которые не реагировали на волатильность. Благодаря его изобретению полосы стали намного более полезными в искусстве прогнозирования будущих цен с помощью технического анализа.

Если вы хотите посетить его веб-сайт, щелкните здесь.

Пояснения к полосам Боллинджера

Полосы Боллинджера — это индикатор технического анализа, состоящий из простой скользящей средней и двух линий, известных как верхнее стандартное отклонение и нижнее стандартное отклонение. Вот как обычно выглядят полосы Боллинджера:

Между прочим, мы настоятельно рекомендуем вам прочитать наше простое руководство по скользящим средним, прежде чем двигаться вперед.

Итак, что такое стандартное отклонение? Что ж, задайте себе этот вопрос:

• Насколько далеко или насколько разбросаны данные о ценах от среднего значения?

В этом суть стандартного отклонения, это мера разброса, которая дает нам границы для ответа на этот вопрос.

Мы рассчитаем его вручную во время нашего руководства, поэтому не волнуйтесь, на данный момент основная цель — понять компоненты лент Боллинджера и их функции.

Итак, теперь мы знаем, что полосы Боллинджера состоят из простой скользящей средней (обычно 20-периодная SMA), верхней полосы (верхнее стандартное отклонение) и нижней полосы (нижнее стандартное отклонение).

Одним из основных пунктов индикатора «Полосы Боллинджера» как индикатора технического анализа является отслеживание того, насколько далеко цены от SMA, чтобы определить, является ли актив перекупленным или перепроданным.

Настройки полос Боллинджера

Как и большинство индикаторов технического анализа, полосы Боллинджера можно настроить, изменив исходные параметры, например:

• Изменение периодов SMA и создание вместо 20, 50 SMA.
• Изменение множителя стандартного отклонения (это отвечает на вопрос о том, сколько стандартных отклонений вы хотите использовать в своих полосах Боллинджера).

Хорошие торговые платформы обычно позволяют настраивать полосы Боллинджера, вот как может выглядеть окно конфигурации:

И чтобы сделать вещи более интересными, вот наглядный пример того, как изменение множителя стандартного отклонения отразится на графике:

В приведенном выше примере мы используем 2, 3 и 4 стандартных отклонения.Изменение множителя стандартного отклонения просто означает добавление к индикатору дополнительных стандартных отклонений.

Также обратите внимание, что чем больше вы увеличиваете множитель стандартного отклонения, тем шире становятся полосы по мере увеличения меры.

Как использовать полосы Боллинджера?

Первое, что нужно знать перед тем, как научиться пользоваться полосами Боллинджера, — это понимание того, как они себя ведут. Полосы Боллинджера имеют две хорошо известные модели поведения: сжатие и прорыв.

Когда полосы Боллинджера сужаются, мы называем это сжатием, и это обычно интерпретируется как сигнал о приближении большого рыночного движения (волатильности).Вот как выглядит выжимка:

Когда полосы Боллинджера расширяются, мы называем это прорывом, и это обычно интерпретируется как сигнал о том, что наступила волатильность и началось большое движение рынка. Вот как выглядит прорыв:

Многие начинающие трейдеры, как правило, смотрят на полосы Боллинджера и делают общее предположение, что, когда цена достигает верхней полосы, это сигнал продажи, а когда цена достигает нижней полосы, это сигнал покупки. Это может быть правильно и неправильно одновременно.

Как Джон Боллинджер сам описывает это в своих правилах «Полосы Боллинджера», цена может проходить через верхнюю или нижнюю полосу во время трендовых рынков, посмотрите на приведенный выше пример. Таким образом, вы могли буквально видеть, как цена приближается к линии в течение длительного периода времени, и ошибочно интерпретировать это как сигнал на продажу.

В этом заключается важность уделения пристального внимания поведению полос, чтобы понять, имеем ли мы дело со сжатием или с прорывом.

Лучший способ использовать полосы Боллинджера — комбинировать их с другими индикаторами и всегда опираться на ценовое действие, чтобы дополнить принимаемые вами торговые решения.

• Price Action — это высшая форма технического анализа, ничто не говорит громче, чем психологические уровни поддержки и сопротивления и то, как трейдеры принимают решения на их основе.
• Когда полосы Боллинджера сжимаются, это обычно сигнал о приближении большой волатильности, другими словами, о серьезных ценовых изменениях.
• После этого узкого сжатия обычно происходит прорыв, и это наиболее эффективная точка для вступления полос Боллинджера в игру.

Это только основы и общие сведения о лентах Боллинджера. Теперь, когда мы разобрались с основами и использованием, мы можем обсудить, как их рассчитать, и, наконец, наиболее распространенные торговые стратегии!

Как рассчитать полосы Боллинджера?

Для расчета полос Боллинджера нам необходимо знать следующие формулы:

• Расчет простой скользящей средней за 20 периодов
• Расчет стандартного отклонения
• Использование стандартного отклонения для расчета верхней и нижней полос.

Поехали:

Формула лент Боллинджера

Чтобы рассчитать стандартное отклонение, нам сначала нужно вычислить нашу полосу X. Вот как люди, занимающиеся математикой, подходят к этому, но для нас X Bar — это то же самое, что и наше значение для простого скользящего среднего, поэтому технически можно сказать, что формула такая же, как формула SMA.

В приведенной выше формуле:

• X Bar — это наша ценность SMA.
• SUM равно значениям периодов, которые мы будем использовать.Если мы используем 20 периодов, мы должны сложить 20 значений вместе.
• N равно количеству периодов, которые мы используем, в данном случае 20.

Итак, приведенная выше формула говорит нам сложить все значения наших периодов и разделить их на количество периодов, которые мы будем использовать.

Далее стандартное отклонение, вот формула:

Прежде чем продолжить, если вам интересно узнать о стандартных отклонениях, посмотрите это очень классное видео, в котором объясняется, что это такое.

В приведенной выше формуле:

• S означает стандартное отклонение
• Первый символ внутри квадратного корня, известный как Сигма (греческая буква), обозначает суммирование, что означает, что все, что мы делаем в этой скобке, мы должны делать для каждого значения, которое мы использовали для создания СУММ в предыдущей формуле, и сложите их все вместе.
• X равно каждому из чисел в нашей СУММ. Каждый раз, когда мы выполняем формулу, нам нужно вставлять в X каждое число по одному.
• X Bar — это наше стандартное значение, которое не меняет того, что мы вычислили ранее, для нас, трейдеров, X Bar в данном случае означает наше простое скользящее среднее значение.
• N обозначает количество периодов, в стандартной конфигурации мы всегда используем 20.

Итог, вот что нам говорит формула:

Эй, трейдер, возьмите по отдельности каждое из сложенных вами чисел, чтобы создать СУММ, и обработайте их по отдельности внутри круглых скобок этой формулы, сложите результаты всех этих вычислений в круглых скобках вместе и разделите их на количество периоды, которые вы выбрали (20) — 1.2

• 5,29 + 7,29 + 0,09 = 12,67 (это окончательное решение скобок в формуле)
• Теперь мы делим 12,67 между N-1, что означает наше количество периодов минус один, в этом случае мы используем 3 периода, поэтому:
• 12,67 Разделено на 2
• Результат: 6.335
• В заключение извлекаем квадратный корень из 6,335 и получаем: 2,51694258973

Наша первая точка стандартного отклонения составляет 2,5 1694258973

Теперь, чтобы использовать это стандартное отклонение для расчета верхней и нижней полосы, мы используем следующую формулу:

В нашем конкретном примере у нас пока следующие результаты:

• SMA равно 22.3
• Стандартное отклонение равно 2,5 1694258973

Итак, для верхней полосы Боллинджера в соответствии с приведенной выше формулой мы делаем это:

• 22,3 + (2,51694258973 * 2)
• Это означает, что наша первая верхняя точка диапазона Боллинджера: 27.3338851795

А для нижней полосы Боллинджера по приведенной выше формуле мы делаем это:

• 22,3 — (2,51694258973 * 2)
• Это означает, что наша первая нижняя точка диапазона Боллинджера: 17.2661148205

И если бы вы повторили этот процесс с несколькими значениями, вы медленно приобрели бы много точек, которые вы могли бы начать наносить на график и рисовать линии, и именно так рассчитываются полосы Боллинджера.

Теперь мы рассмотрим более сложный пример, использующий программное обеспечение для работы с электронными таблицами.

Расчет полос Боллинджера с использованием программного обеспечения для работы с электронными таблицами

Первое, что вам нужно, чтобы рассчитать полосы Боллинджера с помощью программного обеспечения для работы с электронными таблицами, — это данные, много данных!

К счастью для нас, с помощью Yahoo Finance мы можем загрузить массивный файл CSV (такой же, как Excel) со всеми необходимыми данными.

Было бы замечательно, если бы вы выполнили упражнение, выполняя то же самое на своем ПК, это поможет вам в практике.

Для начала:

После загрузки у вас должно получиться что-то вроде этого:

Теперь приступим к удалению следующих столбцов:

• Открыть
• Высокая
• Низкий
• Скор. Закрытие
• Объем

Все эти данные прекрасны, но они нам не нужны для наших расчетов.Мы будем использовать только дату и цену закрытия.

Теперь приступим к созданию новых столбцов рядом с датой и ценами закрытия в следующем порядке:

• Простое скользящее среднее
• Стандартное отклонение
• Верхняя полоса
• Нижняя полоса

У вас должно получиться что-то вроде этого (конечно, без данных, поскольку вы еще не рассчитали).

Да начнется волшебство! Чтобы рассчитать полосы Боллинджера с помощью программы для работы с электронными таблицами, выполните следующие действия:

• Рассчитайте 20-периодную SMA, это будет ваша отправная точка, затем повторите вычисление в каждой ячейке ниже, обычно программы для работы с электронными таблицами делают это автоматически, когда вы копируете и вставляете формулу.
• Для стандартного отклонения вы можете сделать это автоматически, используя формулу СТАНДОТКЛОН и выбирая первые 20 значений ваших ЦЕН ЗАКРЫТИЯ. Помните СУММ в приведенной выше формуле? Каждое значение используется для создания SMA, поэтому это те же значения, которые мы используем в формуле STDEV.
• Если вы смелы, вы также можете вручную написать формулу для каждого значения, чтобы проверить ее и вычислить вручную, но это пустая трата времени.
• Теперь, когда у вас есть первое стандартное отклонение, начните с верхней полосы, используя формулу, представленную выше в статье.
• Верхняя полоса равна SMA + (стандартное отклонение * 2)
• Нижняя полоса равна SMA — (стандартное отклонение * 2)
• И все! Промойте и повторите формулу в ячейках ниже, и у вас будут все точки данных для построения ваших линий на графике и оживления ваших полос Боллинджера!

Вот как наша таблица построила полосы Боллинджера:

Помните, что мы используем 2 в качестве множителя, если вы изменили множитель на 3 или 4, это означает, что вы используете это количество стандартных отклонений, и полосы станут шире.

Торговые стратегии полос Боллинджера

Наиболее распространенными стратегиями торговли полосами Боллинджера являются подход к перекупленности и перепроданности, сжатие и использование нескольких полос Боллинджера на различных стандартных отклонениях.

Не заблуждайтесь, полосы Боллинджера не предназначены для использования в качестве отдельного индикатора, для получения наиболее точных прогнозов цен необходимы другие факторы, подтверждающие сигнал.

Давайте поговорим о каждой стратегии:

Торговая стратегия «Полосы Боллинджера»

Как мы говорили ранее, полосы Боллинджера имеют две основные модели поведения: сжатие и прорыв.

• Когда полосы сужаются, мы называем это сжатием, и это означает, что здесь не так много волатильности и скоро может произойти большое движение.
• Когда полосы расширяются, мы называем это прорывом, и это означает, что волатильность сошла с ума и происходит огромное движение рынка.

На графике ниже обратите внимание на то, как полосы Боллинджера образуют модель сжатия и внезапно БУМ! Они расширяются, и вечеринка начинается.

Вы, должно быть, задаетесь вопросом, но как мне узнать после сжатия, в каком направлении может пойти рынок?

Просто, вы по-прежнему опираетесь на классический технический анализ и ценовое действие, чтобы определить начальное направление тренда и следовать ему.

Полосы Боллинджера

просто предоставляют вам точки входа и выхода, которые вам нужно знать, как соответствовать текущему тренду.

Торговая стратегия перекупленности и перепроданности с полосами Боллинджера

Когда актив перекуплен, это означает, что происходит слишком много покупок, другими словами, дорого.

Когда актив перепродан, это означает, что идет слишком много продаж, другими словами, дешево.

Вся суть полос Боллинджера состоит в том, чтобы отслеживать, насколько далеко цены находятся от среднего (SMA) и в пределах, установленных стандартным отклонением, чтобы понять, дорого или дешево что-то.

Взгляните на этот пример:

Обратите внимание, как цена в обоих случаях касается верхней или нижней полосы и отскакивает обратно, верно?

Отлично, теперь помните, стратегия полос Боллинджера перекупленности и перепроданности не так проста, помните, что актив может в конечном итоге ходить по полосе в течение нескольких месяцев во время трендового рынка.

Стандартный подход, который используют многие трейдеры для этой стратегии:

• Во время бычьего (восходящего) рынка трейдеры стремятся открывать длинную позицию, когда цена достигает нижней полосы.
• Во время медвежьего (нисходящего) рынка трейдеры стремятся открывать короткую позицию, когда цена достигает верхней полосы.

Посмотрите на очень важные ключевые слова, бычий или медвежий. Под бычьим или медвежьим мы подразумеваем правильный тренд с импульсом. Когда актив имеет тенденцию и движется в четком направлении, SMA должна четко указывать в этом направлении.

Также обратите внимание, что на изображении выше у нас есть теги SELL, COVER, BUY. Это потому, что многие трейдеры также предпочитают использовать стоп-лосс для краткосрочных сделок прямо на SMA.

Это вопрос предпочтения. Пойдите и попробуйте как можно больше, используя демонстрационную торговую платформу, чтобы увидеть, насколько эта стратегия подходит вам лучше всего!

Заключение

Bollinger Bands — это уникальный индикатор технического анализа, который позволяет нам определять уровни перекупленности (дорогие) и перепроданности (дешевые) актива, проверяя, насколько далеко от средней цены находятся текущие цены.

Прелесть полос Боллинджера в том, что они проверяют это внутри предела стандартного отклонения, который говорит нам, что математически имеет смысл с точки зрения соответствующего расстояния от SMA.

При правильном использовании они могут быть отличным инструментом для прогнозирования будущих цен, но вы должны помнить:

• НИКОГДА не используйте только полосы Боллинджера, комбинируйте их с какой-либо другой формой анализа.
• Price Action — лучший инструмент анализа. Уровни поддержки и сопротивления в сочетании с полосами Боллинджера приблизят вас к разгадке загадки.
• Цены могут ХОДИТЬ по полосе в течение нескольких месяцев на трендовом рынке, просто потому, что цена достигает верхней или нижней полосы, это автоматически означает, что вы столкнулись с сигналом продажи или покупки.
• Тренд — ваш друг, в конечном итоге эта информация будет определять большинство ваших решений. Перекрестно проверяйте каждое торговое решение относительно тренда и дополняйте время входа и выхода, используя полосы Боллинджера.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать только полосы Боллинджера?

Не рекомендуется полагаться исключительно на полосы Боллинджера для принятия торговых решений. Джон Боллинджер объясняет, что полосы Боллинджера не являются отдельным индикатором и всегда должны использоваться в сочетании с другими.

Какие индикаторы наиболее часто используются в сочетании с полосами Боллинджера?

Самая распространенная комбинация с полосами Боллинджера — это RSI (индекс относительной силы). Если вы знаете нашу философию, то помните, что мы всегда рекомендуем проводить собственные исследования и тесты, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас. Тот факт, что люди говорят, что полосы Боллинджера великолепны в сочетании с RSI, не означает, что вы должны принимать это как абсолютную истину, сначала проведите тесты!

Какие настройки скальпинга для полос Боллинджера?

Скальперы

, использующие полосы Боллинджера, настраивают их с настройками по умолчанию: 20-периодная простая скользящая средняя и множитель стандартного отклонения, равный 2.Основное изменение заключается в том, что они применяют эти полосы Боллинджера на 5-минутном графике свечей (каждая свеча стоит 5 минут торговых данных).

Затем они переходят к торговле по полосам Боллинджера, когда рынок торгуется в диапазоне (флэт), и используют верхнюю полосу как сигнал продажи, а нижнюю полосу как сигнал покупки.

Помните, всегда проверяйте стратегии других людей на демонстрационной торговой платформе, прежде чем идти на какой-либо риск, чтобы вы были уверены, что это действительно работает для вас!

Формула, рабочая и торговая стратегия

Хинди: आप इस लेख को हिंदी में भी पढ़ सकते है |

Мы — создания эмоций, существа, ощетинившиеся предрассудками и движимые гордостью и тщеславием.Как создания эмоций мы жаждем предсказуемости и порядка. Мы изо всех сил пытаемся найти закономерности в его отсутствии. Но что удивительно — от мутации генов до процесса, называемого диффузией, — случайность важна для работы природы и, возможно, даже необходима для того, чтобы люди вообще существовали.

«Все уступает место и ничего не остается на месте» — Гераклит

Поскольку сегодня первый день в нашей жизни, мы с вами, как участник фондового рынка, должны отнестись к этому серьезно.Продолжайте читать, скоро вы сможете рассказать об этом.

Вы знаете, что мистер Рынок тоже вибрирует. Удивлен? Да, есть термин «волатильность», который неразрывно связан с финансовым рынком. Если вы хотите ясно понять термин «волатильность», вы можете использовать термин «скорость». Позвольте мне процитировать Альберта Эйнштейна:

«Насколько законы математики относятся к реальности, они не точны; и насколько они уверены, они не относятся к реальности ».

В эту эпоху прогнозной аналитики мы также должны рекламировать свое невежество, потому что мы не можем предсказать будущее с точностью.Если бы мы с вами могли это сделать, к настоящему времени мы уже были бы в списке пяти самых богатых людей в мире. Верно? Ха-ха!

На Уолл-стрит есть старая поговорка, что рынком движут всего две эмоции: жадность и страх . Эти два внутренних эмоциональных состояния связывают слово «неопределенность» с фондовым рынком. Поддача этим эмоциям может иметь «крайний и пагубный эффект» для портфелей инвесторов и фондового рынка.

Поверьте, избыток информации о «волатильности» утонет в массивном «шуме» финансового рынка.По словам Нассима Николаса Талеба, термины «бык» и «медведь» имеют ограниченное значение вне зоологии из-за концепции асимметрии. Медиана и ожидаемое значение совсем не одно и то же в финансовом мире. Термины «бычий» и «медвежий» часто являются пустыми словами, не имеющими применения в мире случайности, особенно если такой мир, как наш, дает асимметричные результаты.

«Предположим, мы используем стандартное отклонение возможной будущей доходности акции как меру ее волатильности.Разумно ли считать эту волатильность постоянной во времени? Думаю, нет.» — Черный Fischer

Сегодня широко признано, что допущение о постоянной волатильности не может объяснить существование улыбки волатильности, а также лептокуртический характер (толстые хвосты) распределения акций. Вышеупомянутая цитата Фишера Блэка, сделанная вскоре после разработки знаменитой модели постоянной волатильности Блэка-Шоулза, подтверждает эту точку зрения.

Вы, должно быть, знаете, что на этом фондовом рынке задействованы самые сообразительные из всех сообразительных, с различными математическими моделями и статистическими инструментами для количественной оценки волатильности и оценки базовой цены.Сформулировать словами эти сложные структуры выходит за рамки данной статьи.

Изучите прибыльный торговый план с использованием полос Боллинджера от экспертов рынка всего за 2 часа

Чтобы торговля оставалась простой и точной, лучше изучать полосы Боллинджера.

Индикатор полос Боллинджера

В 1980-х годах Джон Боллинджер изобрел инструмент под названием «Полосы Боллинджера». Эти полосы являются индикаторами волатильности, подобными каналу Кельтнера.За исключением того, что полосы Боллинджера размещаются на два стандартных отклонения выше и ниже скользящей средней, которая обычно составляет 20 дней. Чтобы узнать больше о Keltner Channel

Формула лент Боллинджера

Он развился из концепции торговых лент. Две торговые полосы размещаются вокруг скользящей средней, аналогично технике конверта. Для простоты я разбиваю его: —

1. Скользящая средняя с N периодом (MA)
2. Верхняя полоса в K раз на N-периодное стандартное отклонение выше скользящей средней (MA + Kσ )
3. Нижняя полоса при K, в раз превышающая стандартное отклонение N-периода ниже скользящей средней (MA — Kσ )

Также прочтите : Почему скользящая средняя важна для вашего технического инструментария?

Значения N и K — 20 и 2.Обычно простая скользящая средняя предпочтительнее экспоненциальной скользящей средней, потому что она используется при вычислении волатильности, используемой для установки полосы пропускания, следовательно, внутренне согласовано использовать одно и то же среднее значение для установки центральной точки. Более того, как для средней полосы, так и для расчета стандартного отклонения обычно используется один и тот же период. Для среднего значения за 20 дней используются последние 20 дней. На следующий день самые старые данные удаляются, а самые новые включаются. То же самое и с волатильностью; для каждого периода волатильность измеряется с использованием непосредственно предшествующих периодов.

Также прочтите : Как торговать с использованием скользящей средней на разных таймфреймах?

Вы должны знать, что стандартное отклонение (S.D.) — это статистическая концепция, которая описывает, как цены разбросаны вокруг среднего значения. Важность использования двух стандартных отклонений заключается в том, что это гарантирует, что 95% ценовых данных попадет между двумя торговыми полосами. Чтобы узнать, как рассчитать стандартное отклонение, вы всегда можете обратиться к нашему общему руководству «Google».

Значения по умолчанию для полос Боллинджера: 20-дневный расчет и ± 2 стандартных отклонения. Как ни странно, вы обнаружите, что по мере сокращения периода расчета вам нужно будет уменьшить количество стандартных отклонений, используемых для установки полосы пропускания, и что при увеличении количества периодов вам потребуется расширить полосу пропускания.

Согласно Боллинджеру, если вы используете начальную точку в 2 стандартных отклонения и расчет за 20 периодов, вы должны уменьшить полосу пропускания до 1,9 стандартных отклонений за 10 периодов и увеличить ее до 2.1 стандартное отклонение за 50 периодов. Но ни одна из стратегий не важнее, чем эволюция рынков.

Если период меньше 10 или больше 50, изменение периодичности столбцов более целесообразно. Предположим, что если вам требуется более короткий расчетный период, чем 10 дней, переход на часовые бары может быть лучше, чем попытки сжать расчетный период еще сильнее.

Я хочу добавить еще одну вариацию Боллинджера, то есть несколько полос одновременно.Это можно сделать двумя способами. Один из них — построить несколько диапазонов с использованием одних и тех же расчетных периодов, скажем, 20 периодов, но с разными полосами пропускания, например, 1 и 2 стандартных отклонения. Другой — построить несколько наборов полос с разными параметрами, скажем, 20 периодов и 2 стандартных отклонения и 50 периодов и 2,1 стандартных отклонения на одном и том же графике.

Также прочтите : Базовый инструментарий для начинающих на фондовом рынке

Как правило, считается, что цены чрезмерно расширены вверх (перекуплены), когда они касаются верхней полосы.Они считаются перераспределенными в нижней части (перепроданностью), когда касаются нижней полосы. Статистическая концепция, лежащая в основе технических терминов «перекупленность» и «перепроданность», заключается в том, что по мере отклонения цен от среднего значения мы с вами должны ожидать, что они вернутся к среднему.

Примечание : Полосы Боллинджера используются для относительного определения максимума и минимума. В верхней полосе цены высокие, и наоборот. Это помогает нам в распознавании образов и разработке нашей собственной стратегии.

Я хочу предоставить другую информацию.Боллинджер разработал 3 новых индикатора на основе собственных полос.

1. BBImpulse — помогает измерить изменение цены в зависимости от полос.
2. Percent Bandwith (% b) — используется для нормализации ширины полос во времени.
3. Дельта полосы пропускания — помогает количественно оценить изменение ширины полос.

Волатильность и ширина полосы

Да, пропускная способность измеряет волатильность.

Как работают полосы Боллинджера?

Использование полос Боллинджера в качестве целей

К настоящему времени вы, должно быть, получили представление об использовании полос Боллинджера.Наиболее распространенный способ его использования — использовать верхнюю и нижнюю полосы в качестве целевых значений цены. Предположим, что если цены отскакивают от нижней полосы и пересекают 20-дневную среднюю, то верхняя полоса становится ценовой целью при движении вверх и наоборот. Обычно уровень цен колеблется внутри верхней полосы и 20-дневной средней в случае сильного восходящего тренда, тогда как в случае сильного нисходящего тренда все наоборот.

В период растущей волатильности цен расстояние между двумя полосами будет расширяться, тогда как в период низкой волатильности полосы будут сокращаться.Обычно сокращение и извлечение происходят поочередно. Хорошо. Я разобью его для большей ясности. Прежде чем продолжить, вы должны знать, что волатильность циклична, даже когда цена не является циклической.

Сжатие

Пожалуйста, запомните эти моменты. В период низкой волатильности полосы сближаются, сужая скользящую среднюю. Это признак того, что рынок может начать новый тренд, и трейдеры используют это как возможные торговые возможности в будущем, потому что вы знаете, что после сокращения наступает фаза расширения / взрыва.Это правило никогда не нарушается. Полосы Боллинджера управляются волатильностью, и «сжатие» является чистым отражением этой волатильности. Когда волатильность падает до исторически низкого уровня, сжатие продолжается. Индикатор под названием «Полоса пропускания» был создан для измерения. Обычно сжатие срабатывает, когда пропускная способность падает до самого низкого уровня за шесть месяцев. Часто по мере приближения конца сжатия цена совершает короткое ложное движение, а затем резко разворачивается и поднимается в направлении зарождающегося тренда.

Чтобы справиться с подделкой головы, вы можете подождать, пока движение не разовьется в достаточной степени, так что возникнет небольшой вопрос о природе возникающего тренда. Или, если вы хотите торговать сжатием с самого начала, вы можете занять начальную позицию в направлении подделки и использовать технику скользящего стоп-лосса.

После низкой волатильности на стол приходит высокая волатильность. Следовательно, когда рождается мощный тренд, волатильность увеличивается настолько, что нижняя полоса разворачивается вниз при восходящем тренде и наоборот.Но вы знаете, что он очень хорошо работает в сочетании с другими индикаторами и осцилляторами.

Прорыв

Обычно максимальная продолжительность движения цены происходит внутри двух полос. Когда цена пробивает обе стороны, это называется прорывом. В сочетании с другими факторами это может дать некоторые подсказки.

Щипок

Для простоты следует учитывать и этот момент. Как упоминалось ранее, расширение следует за сжатием, и процесс повторяется.Следовательно, когда уровень летучести снижается в фазе расширения, это иногда называют пинч-паттерном.

Как вы знаете, стол выглядит устойчивым на четырех ножках, иногда три — это нормально, но меньше, чем это, он ведет себя как пьяный. Точно так же любая сделка, независимо от следования за трендом, противоположного направления или колебания, вы должны рассмотреть как минимум три условия, которые необходимо выполнить. Это не только поможет вам делать более эффективные действия, но и постепенно отразится в вашем портфолио.

Цена как танцор подает сигнал

Смеетесь? Хорошо, наслаждайся танцем. Есть две формы сигналов: M-Top и W-Bottom.

M-Top

Боллинджер использовал концепции M-паттернов в своих собственных полосах, чтобы определить M-Top. Среди возможных моделей, которые могут образовывать M-Top, — двойная вершина, голова и плечи и ромбы. Идеальный M-Top образуется, когда

Шаг 1) Уровень цен достигает максимума за пределами верхней полосы или, по крайней мере, касается верхней полосы

Шаг 2) Цена откатывается к средней полосе

Шаг 3) Уровень цен возвращается к верхней полосе.В идеале должно быть ниже предыдущего максимума и ниже верхней полосы

.

Шаг 4) Объем будет выше при первом повышении, чем при втором

Разве это не интересно? А теперь перейдем к интерпретации…

Эта вершина действует как предупреждающий знак. Более того, слабость тренда отражается, когда второй максимум не может коснуться верхней полосы. Импульс теряет силу и имеет возможность развернуться. Учитывая другие факторы, можно легко пойти на встречную сделку.

W-снизу

Как и M-вершина, возможные модели, которые могут образовывать W-основание, — это двойное дно, перевернутая голова и плечи. Идеальное W-дно образуется, когда

Шаг 1) Уровень цен достигает минимума за пределами нижней полосы или, по крайней мере, касается нижней полосы

Шаг 2) Цена возвращается к средней полосе

Шаг 3) Уровень цен отодвигается к нижней полосе. В идеале должно быть выше предыдущего минимума и выше нижней полосы

.

Шаг 4) Объем будет больше на первом падении, чем на втором

Эти днища действуют как предупреждающий знак.Более того, слабость тренда отражается, когда второй минимум не может коснуться нижней полосы. Импульс теряет силу и имеет возможность развернуться. Учитывая другие факторы, можно легко пойти на встречную сделку.

Вы знаете, что наряду с индикаторами объема индикаторы импульса могут быть очень полезны в процессе диагностики. Как вы знаете, каждый индикатор работает независимо от другого, поэтому, когда они сигнализируют вместе, они дают высокий уровень уверенности в перспективах для акций.

Торговая стратегия Bollinger Bands

• Фактически следует покупать, когда верхняя полоса превышена, и открывать короткую позицию, когда нижняя полоса пробивается вниз.
• Следует покупать на усилении при приближении к верхней полосе, только если индикатор подтверждает, и продавать при слабости при приближении к нижней полосе, если и только если это подтверждается другими индикаторами
• Покупать следует около нижней полосы, используя паттерн W и индикатор, чтобы прояснить настройку, и наоборот.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как торговать с полосами Боллинджера:

Итог

Некоторые из упомянутых здесь концепций являются результатом моих предположений, основанных на теориях Джона Боллинджера и Джона Мерфи.Существует вероятность того, что приведенные выше стратегии и выводы ошибочны, с вероятностью ‘ , отличной от нуля.

No related posts.