Разное

Индикатор macd как пользоваться: Как пользоваться MACD, Настройки, Сигналы и Возможности

17.06.1973

Содержание

Как пользоваться MACD, Настройки, Сигналы и Возможности

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – популярный осциллятор, который трейдеры активно задействуют при работе на валютных и фондовых рынках для определения тенденций и поиска торговых сигналов.

Трейдеры называют MACD «мак-ди». Вообще – это сокращение для термина «схождение/расхождение скользящей средней».

Скачать Индикатор MACD

Создателем инструмента является легендарный трейдер Джеральд Аппель. Как понятно уже по названию, индикатор построен на основе Moving Average. Различают гистограмму и осциллятор линейного типа.

Полное описание работы индикатора MACD

Начнем с описания линейного MACD. Его рассчитывают, как разницу экспоненциальных MA. От скользящей с меньшим периодом отнимают скользящую с большим. Чтобы нивелировать влияние случайных колебаний, результат сглаживают еще одной EMA, известной также, как сигнальная линия. При настройке осциллятора в терминале нужно будет указать периоды каждой из трех Moving Average и выбрать тип цены, относительно которой они будут строиться. По умолчанию обычно ставится цена закрытия.

На графике мы наблюдаем гистограмму (о том, чем она отличается от индикатора с аналогичным названием, расскажем немного позже), вдоль которой идет сигнальная кривая.

Линия нуля – это уровень условного равновесия средних цен. Если MACD располагается в области положительных значений, значит цены на этом коротком отрезке выросли по отношению к «долгим». То есть можно говорить о наличии восходящей тенденции. Уход столбиков в минус соответственно сигнализирует о нисходящем тренде.

MACD по умолчанию установлен в терминалах MetaTrader, вот как он выглядит на примере акций Boeing:

Гистограмма MACD

В некоторых источниках описания линейного и гистограммного MACD совпадают. Подобная путаница легко объяснима: названия схожи, в обоих случаях на графике столбики, идущие вверх и вниз от нулевой линии. Однако существенное отличие все же присутствует. В данном случае на экране отображается промежуток между линейной гистограммой и сигнальной кривой.

  1. Если первая находится выше, разница показывается на графике в виде вертикального столбика, идущего вверх от нулевого уровня.
  2. Если ниже – гистограмма располагается в минусовой зоне.
  3. Чем значительнее разрывы, тем выше/ниже гистограмма.

Линейный MACD

С помощью линейного индикатора можно получать разнообразные торговые сигналы:

  • проход нулевой линии;
  • дивергенция;
  • проход сигнальной линии;
  • образование паттернов;
  • пересечение уровней поддержки/сопротивления (когда используются).

Если индикатор располагается выше нуля, значит, на рынке закрепился восходящий тренд. Когда график находится в отрицательных числах – тенденция нисходящая. В первом случае пересечение нулевого уровня сверху вниз говорит о высокой вероятности дальнейшего падения, то есть создает сигнал на продажу. Когда линия пробивается снизу, следует искать момент для покупки. Сила сигналов определяется предыдущим поведением гистограммы. Если до этого MACD долго пребывал в одной из областей, а затем пересек нулевую ось и быстро возвратился обратно, велика вероятность, что произошла лишь временная коррекция, и старая тенденция будет продолжена.

Рекомендованные для вас статьи:

Видео – настройки MACD

Дивергенция образуется в моменты, когда обновления экстремумов на графиках не совпадают. «Бычье» расхождение возникает, если новый ценовой максимум сопровождается локальным снижением вершины гистограммы. Это может свидетельствовать об ослаблении текущей тенденции и скором ее развороте. Однако не стоит спешить открываться против тренда – обязательно нужно дождаться подтверждения от других инструментов.

В качестве дополнительного «за» может быть использовано пересечение сигнальной линии сверху или пробитие уровня сопротивления, если он установлен.

При «медвежьей» дивергенции не совпадают минимумы. Если индикатор начал расти, возможно, цены движутся по инерции и тренд подошел к концу. Здесь также нужно дождаться подтверждения, прежде чем открывать позицию на покупку. Положительным дополнительным фактором будет прорыв вверх через сигнальную линию. Тройные дивергенции читают аналогичным образом, просто их сообщения намного надежнее.

  • Когда MACD, находясь под нулевой линией, пробивает снизу сигнальную кривую, увеличивается вероятность подъема цен.
  • Если плюсовой график проходит сверху, стоит ожидать падения.

На сигналах, возникающих в результате образования паттернов или пробития уровней поддержки/сопротивления, подробно останавливаться не будем. Отметим только, что все они тоже требуют обязательной дополнительной проверки.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

Надежные и проверенные брокеры
Брокер Рынки Мин. депозит Регуляторы Ещё
Акции, Фьючерсы, Опционы (от 70% прибыли за каждую сделку), Фондовые индексы, Криптовалюты, Облигации, Форекс, Сырьевые товары $250 ЦРОФР Далее...
Форекс, Инвестиции $300 FSA, TFC Далее...
Акции, Облигации, Форекс, Сырьевые товары, Индексы, Криптовалюты $500 FINRA, CySEC, Банк России Далее...
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Сырьевые товары, Энерготовары, Металлы $100 IFSC, The Financial Commission Далее...
Форекс, Акции, Сырьё, ETF, Индексы, Крипто $200 CySEC, MiFID Далее...

Точки входа по MACD

Наклон гистограммы сообщает о балансе сил в текущий момент: если она идет вверх – усиливаются «быки», если вниз – «медведи». Это не означает, что генеральное соотношение окончательно изменилось в пользу одной из сторон, но само сообщение вполне можно использовать для торговли. Если график стабильно поднимается снизу вверх, следует подумать о покупке. Когда он настойчиво снижается, наступает время продажи.

При наличии восходящего тренда и наклоняющейся вниз гистограммы, увеличивается вероятность скорого разворота/коррекции. В этот момент можно продавать. И, наоборот, при нисходящей тенденции и растущем MACD стоит покупать или закрывать сделки к продаже. Дивергенции оцениваются так же, как на линейном индикаторе. Экстремумы этого осциллятора, как правило, образуются значительно раньше, чем на ценовом графике. Это дает возможность дополнительно подготовиться (сразу реагировать не нужно) к входу в сделку.

Видео Индикатор MACD

Заключение

Многие трейдеры считают гистограмму более интересным инструментом по сравнению с линейной версией индикатора. С этим можно соглашаться, можно нет, но решать нужно только исходя из собственного опыта и результатов. Что удобнее и эффективнее, то и лучше. Тем более,  что недостатки у них одинаковые.

MACD обычно называют «запаздывающим» индикатором, т. е. выдающим сигналы на основе информации об исторических ценах. Поэтому лучше всего пользоваться MACD на рынках, для которых характерны устойчивые тренды.

Все индикаторы, основанные на скользящих, обладают существенным минусом – они запаздывают при сильном тренде и формируют немало ложных сообщений, когда рынок находится в состоянии флета.

Это касается и обоих осцилляторов MACD. Чем короче таймфрейм, тем выше процент обманчивых сигналов. Увеличение периода позволяет отфильтровать значительную часть «мусора», но вместе с тем часто отсеиваются и достоверные сообщения. Универсальных настроек не существует, поэтому каждый борется с проблемой самостоятельно, исходя из собственного опыта. Кроме того, всегда можно воспользоваться дополнительными средствами анализа.


Индикатор macd как пользоваться

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Я не знаю другого такого индикатора, который бы давал такое множество сигналов, как MACD. Ведь в этом инструменте объединяются трендовые и осциллирующие характеристики, которые можно использовать по отдельности, но лучше вместе.

В этой статье собраны 10 сигналов индикатора МАКДи, и это самое полное руководство по использованию МАКД в интернете.

Вот, что вы сегодня узнаете:

  1. Как работает индикатор MACD и почему;
  2. Как использовать пересечение MACD нулевого уровня – следуем тренду;
  3. Сигнал – пересечение сигнальной линии;
  4. Как пользоваться MACD histogram – возможности осциллятора;
  5. Комбинация сигналов или формула успеха;
  6. Дивергенция – наиболее мощная установка;
  7. МАКД и линия тренда, уровни поддержки и сопротивления – высший пилотаж.

Интересно? Тогда прошу на борт и приятного чтения!

Почему MACD работает?

Полное описание индикатора вы найдете по ссылке. В статье вы получите фундаментальное понимание принципов построения и работы МАКДи, без которого сегодняшний материал понять будет сложно.

Прежде всего хочется пояснить, почему большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Проблема №1 – недостаток терпения.

Трейдер имеет ряд установок, при соблюдении которых нужно открывать позицию. Но ведь так тяжело дождаться исполнения всех их. Результат – вход в рынок без ясного и четкого сигнала.

Другая крайность – удержать удачно открытую позицию до достижения целевого уровня профита. Одни начинающие трейдера имеют проблемы с входом, другие с выходом, третьи – и с тем, и с другим.

Индикатор MACD работает с обеими проблемами. Поскольку он является трендовым, то бишь отстающим, то заставляет трейдера «терпеть» в ожидании установки на открытие и закрытие позиции, пока продолжается тренд.

Главный аргумент, почему МАСД идеально подойдет начинающему трейдеру

  • при умелом использовании, МАКД не даст торговать против тренда, так как является трендовым индикатором, и укажет точку лучшего входа в тренд, так ка имеет качества опережающего осциллятора.

Пересечение нулевого уровня

Данная группа торговых сигналов идентична стратегии пересечения двух скользящих средних, которую вы естественно знаете.

Со стандартными настройками индикатора – 12, 26, 9 – пересечение линией MACD нулевого уровня вверх отвечает на ценовом графике пересечению 12-периодной EMA 26–периодной вверх, где EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Это бычий знак на покупку, либо закрытие короткой позиции.

Пересечения нулевого уровня вниз соответствует уходу 12 EMA ниже 26 EMA. Это медвежий признак для продажи, либо для закрытия длинной позиции.

Рассмотрим пример этих двух сигналов на графике.

Преимущество данной установки – она трендовая. Следуя ей за 10 месяцев акции AIG упали с $767,4 до $25,2, а MMM выросли с $50,33 до $80,44. Согласитесь, вы бы заработали хорошие деньги, не прилаживая больших усилий.

Недостатком данной установки – она трендовая. Да-да, вы не ослышались. Ведь 75% времени рынок пребывает в боковом тренде, и ваши доходы будут вертеться в долгосрочной перспективе около $0.

Пересечение сигнальной линии

Следующую пару сигналов я б отнес к промежуточной: они являются трендовыми, поскольку следуют за линией MACD и опережающими, поскольку срабатывают быстрее, чем предыдущая пара сигналов.

Мы получаем бычью установку, когда линия МАКДи пересекает свою 9-периодную EMA вверх (зеленая линия на графике ниже). Этот знак призван опередить пересечение MACD нулевого уровня.

Открытие сделки по пересечению сигнальной линии сэкономила бы вам $5,54, чем если бы вы ждали пересечения нулевого уровня.

Медвежья установка возникает наоборот, когда линия MACD уходит ниже своей 9-периодной скользящей средней.

Преимуществом данного сигнала несомненно является опережающий фактор, в чем вы могли убедиться на примере выше.

Явным недостатком здесь будет очень частые погрешности, то есть вы можете получить медвежий признак пересечения сигнальной линии во время небольшой коррекции восходящей тенденции.

Уже знакомый нам график акций MMM, которые росли непрерывно 10 месяцев. За этот период мы получили 7 ложных (красные стрелочки) медвежьих сигналов пересечения сигнальной линии и только один (зеленая стрелочка) правильный.

Использование МАКД гистограммы

Здесь мы пользуемся MACD исключительно, как осциллятором. Другими словами, используем его возможности измерять моментум, то есть замедление либо ускорение движения цены бумаги.

Для удобства у вас должен быть установлен в торговой платформе индикатор MACD color, который изображает гистограмму в разных цветах.

Бычий указатель на покупку возникает, когда после серии ярко-красных баров появляется 2 подряд темно-красных бара. Открытие позиции на втором баре.

Медвежий указатель получаем, если после серии ярко-зеленых баров гистограммы возникает 2 подряд темно-зеленых бара. Вход так же на втором баре.

На примере выше, мы видим шесть действительно неплохих установок для открытия позиций: три на покупку (красные стрелки) и три на продажу (зеленые стрелки).

Преимущество этих установок – они подают опережающие сигналы, подобно осцилляторам RSI или CCI, что позволяет войти в рынок в самом начале тенденции.

Недостаток – на трендовом рынке MACD histogram будет просто лихорадить от ложных сигналов.

Комбинация сигналов или формула успеха

Как вы уже, наверное, догадались, мы объединим трендовые и осциллирующие качества индикатора MACD в одну систему. Свойства трендового индикатора будем пользовать для фильтра, а осциллятора – для подачи сигналов.

P.S.: для подачи сигналов вы можете использовать либо пересечение МАКДи сигнальной линии, либо гистограмму.

Ниже представлены примеры первого варианта: индикатор MACD + histogram.

Итак, установки для покупок:

  • линия МАКД выше нулевого уровня;
  • рассматриваем знаки гистограммы только бычьи – второй темно-красный бар.

Установки для продаж:

  • линия МАКДи ниже нулевой линии;
  • ищем на гистограмме только медвежьи признаки – два темно-зеленых бара подряд.

Объединение трендового индикатора и осциллятора в одном инструменте MACD – бесспорное преимущество. Причем явных недостатков здесь нет. Остальной вопрос в системе риск менеджмента.

А теперь ответьте, пожалуйста – данный торговый подход ничего вам не напоминает? Конечно, стратегию свинг трейдинга, которая детально описана на этом сайте. Мы торгуем откаты следуя при этом за основной тенденцией.

Дивергенция

Это настолько признанный и важный сигнал, что под него была написана отдельная статья, в которой описано, как пользоваться правильно дивергенцией на индикаторе MACD.

В основе возникновения этого сигнала лежит принцип накопления и распределения денег в торговом инструменте. Другими словами, если вы будете следовать дивергенции, то будете так же торговать в сторону «больших денег».

Бычью дивергенцию мы наблюдаем, когда цена бумаги на графике продолжает обновлять минимумы, а линия МАКДи нет.

Когда на графике вы видите, что цена показывает новый максимум, но на индикаторе МАКД эти же максимумы понижаются, то перед вами признак медвежьей дивергенции.

Дивергенции основываются на затухании импульса движения цены (заканчивается бензин, образно). Поэтому всегда нужно искать подтверждения разворота тренда на графиках, поскольку никто не знает, сколько времени импульс будет «затухать» (на сколько хватит еще бензина). Пример такого подтверждения – цена пробивает важный уровень и закрепляется за ним, как это показано на графиках.

МАКД + линия тренда + уровни поддержки и сопротивления

Все ситуации с пользованием MACD ил его гистограммы, которые мы рассмотрели раньше, ориентированы на то, что индикатор подает знак, и трейдер открывает позицию. Но, повторю известное изречение (по крайней мере, известное читателям данного блога 😛 ):

Биржевой индикатор создан для индикации подходящей торговой ситуации. Трейдер открывает сделку по цене, которая является королевой на графике.

Если вы знаете и понимаете, что цена актива движется не хаотично, а от уровня к уровню, то MACD станет вам сильным помощником в идентификации пробоя или отбоя этих самых уровней.

На графике выше, мы видим линию поддержки, которую цена тестирует в третий раз и пробивает только тенями свечей (ложный пробой). На MACD histogram  видно череду красных баров, что говорит о затяжном периоде продаж акции, за которым должна последовать очередь покупок. Заметьте, что в этой череде красных баров до уровня, обозначенного красной стрелочкой, уже было 2 признака для открытия длинной позиции (два темно-красных бара подряд).

Когда цена подошла к линии поддержки и протестировала ее, гистограмма начала рисовать красивую картину повышающихся минимумов. Вход в рынок необходимо сделать на закрытии свечи, отвечающей второму темно-красному бару (красные стрелочки).

Стоп лосс ставим под минимум предыдущей свечи (синяя стрелочка), а тейк профит определяем по ближайшему уровню сопротивления (зеленая линия).

Рассмотрим еще один пример, где индикатор МАКДи может указать на ложный пробой и уберечь от плохой сделки.

Это та же акция GME, только с немножко удлиненной историей данных. Уровень поддержки, который был виден на предыдущем графике, тестируется ценой опять. На первый взгляд весьма удачно – медвежья свеча закрывается ниже линии (красный указатели на графике).

Но, MACD гистограмма показывает другую картину. Бары длительное время пребывают ниже нулевого уровня, а последующая пятерка (за стрелочным указателем) рисует картину повышающихся минимумов.

Краткие выводы

  • при использовании MACD, нужно помнить, что это в первую очередь трендовый (отстающий) индикатор, и все его сигналы в больший или меньшей степени отстают от цены на графике;
  • чтобы использовать индикатор MACD по максимуму, комбинируйте его трендовые и осциллирующие установки;
  • дивергенция покажет вам самый сильный и достоверный признак скорого разворота тренда;
  • постигнув правила чтения цены графиков, ваша прибыль в трейдинге станет неминуемым событием – с индикаторами или без них.

Теперь, когда вы узнали все подробности, как работать с индикатором MACD правильно, я хочу получить от вас в комментариях обратную связь. Будьте активными и успешными, читая блог о трейдинге!

Как использовать индикатор MACD

Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа — это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, бинарок.

Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. В этом плане, история Аппеля весьма показательна.

Создатель MACD

Индикатор Макди был создан Джеральдом в далеком 1979 году. Но Джеральд не сразу стал таким продвинутым чуваком. В действительности, изначально он работал… психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. Короче говоря, весьма творческая личность.

И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее.

Вот такой чувак. На вид – типичный психоаналитик (хехе).

Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно — миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Владелец двух инвестиционных компаний.

Кстати, жив-здоров и по прежнему работает с акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и тому подобным. Постоянно тусит с Элдером (и его близкий друг). Человек — успех. И все благодаря своему индикатору. Уж коли мы не можем пока создать свой — давайте воспользуемся тем, что сделано до нас.

Краткая история MACD

Кто эти человеки, создавший индикатор, что покорил трейдерский мир?

  • В 1979 году Аппель создал индикатор, который и стал линиями MACD.
  • В 1986 году Томас Эспрей (Thomas Aspray) добавил к MACD гистограмму.

Благодаря Томасу, индикатор стал еще более точным. Гистограмма дополнила пересечение двух линий — основной сигнал MACD.

Чтобы открыть индикатор в живом графике, щелкните на кнопке Indicators и выберите MACD.

Ну, с историей разобрались, к делу.

Формула

Как всегда, одним глазком глянем на формулу. Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней.

Линий в индикаторе, собственно говоря, две. Плюс, есть и гистограмма.

  • Линия MACD: EMA 12 дней — EMA 26 свечей.
  • Сигнальная линия: EMA за 9 свечей.
  • Гистограмма: линия MACD — сигнальная линия.

Как видите, ничего сложного.

Описание MACD

Индикатор весьма прост — не удивительно, что он столь популярен. Ну кто же любит мозговыносящие инструменты, после которых не знаешь, то ли плакать навзрыд, то ли истерически биться головой об стену? С MACD все намного проще. Принцип его использования показан на рисунке ниже.

У индикатора всего три простых компонента:

  • линия MACD;
  • сигнальная линия;
  • гистограмма.

Вкратце о каждом.

Линия MACD

Эта линия делается очень просто. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая — 12 дням. Впрочем, никто не мешает вам указать собственные значения.

Сигнальная линия

Это EMA из линии MACD. Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Как правило, это значение равно 9.

Гистограмма

По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Вот это и показывает гистограмма. Ее задача — указать, как именно две линии MACD далеко или близко друг от друга.

Кроме того, гистограмма может быть выше или ниже нулевой (базовой) линии. И когда гистограмма выше — цена, как правило, идет вверх. И наоборот. Ниже? Цена падает.

Общий принцип использования таков. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив — если гистограмма под нулевой линией, цена падает.

Стратегия

В MACD есть всего 3 ситуации, что нам нужны. Это:

  • пересечение сигнальной линии;
  • пересечение нулевой линии;
  • дивергенция.

Теперь вкратце рассмотрим каждый из них.

Пересечение сигнальной линии

Это самый популярный, актуальный и востребованный (вот сколько преимуществ) сигнал индикатора MACD. Помните о том, что сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD.

Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию — ждите резкого изменения цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Это не трудно и приходит с опытом.

В примерах линия MACD выделена синим цветом. сигнальная линия – красным.

Это, по сути, основные сигналы индикатора:

  • линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: цена готова пойти вверх;
  • линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: цена готовится пойти вниз.

А вот и на реальном примере.

Пересечение нулевой линии

Ну а это еще один сигнал. В данном случае линия MACD пересекает нулевую линию и всегда идет вверх либо вниз.

  • Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх — курс пойдет вверх.
  • Пересечение нулевой линии сверху вниз — курс пойдет вниз.

Дивергенция

Дивергенция с MACD ничем не отличается от таковой для Стохастика. Принцип абсолютно тот же. Если MACD идет вверх, а цена — вниз, то слушать нужно MACD: цена изменится и тоже пойдет вверх.

Позитивная дивергенция (цена вверх)

К примеру, на рисунке ниже, мы видим, что цена за выделенный стрелкой период падает, а вот MACD, напротив, стремится вверх. Индикатор прав и видит ситуацию заранее — цена пойдет вверх. Так и происходит.

Негативная дивергенция (цена вниз)

Те же яйца, только в профиль. MACD стремится вниз и скоро за ним последует и цена.

Торговля по MACD в бинарных опционах

Как видите, индикатор макди не только простой, но и более чем эффективный. По сути, это индикатор и стратегия в одном флаконе. Он не только позволяет выявить тренд, но и поможет определить силу, с которой движется цена (так называемый “моментум”).

Используйте MACD только на рынке с хорошей волатильностью. Это когда цену “колбасит” по графику: она резво идет то вверх, то вниз. Если же топчется на одном месте и движется вбок – актив игнорируйте и найдите другой.

Как же по нему торговать? Смотрите на пересечения и на дивергенции. Особенно на последнюю – именно дивергенция всегда точно показывает на изменение тренда. Это великолепный сигнал.

Не забывайте смотреть на поведение валютной пары или другого актива в разных таймфреймах и, исходя из этого, корректировать свою стратегию.

Золотой момент в бинарных опционах – разумеется,  пересечение линий. Главное – не ошибиться с временем экспирации.

  • Если работаете с 5-минутным графиком – ставьте экспирацию на 5-25 минут (мой любимый промежуток).
  • Часовой таймфрейм – экспирация хороша на конец дня.
  • Ну а 1-минутный график только для краткосрочных турбо-опционов на 1-3 минуты.

Есть ли недостатки?

Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Слепо верить индикатору — нельзя. Ни один индикатор не дает 100% успешных сделок. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены.

Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. И только затем полагайтесь на MACD. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике . Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.

При надлежащей практике, MACD покажет замечательные результаты — для того он и создан, поэтому и популярен. Но запаситесь терпением, практика не одобряет суеты.

Как настроить MACD

Для настройки индикатора, щелкните на значке в виде шестеренки.

Откроется окно с тремя вкладками. Все настройки делаются на первой вкладке — Inputs.

Изменять эти параметры не обязательно. По умолчанию, там выбраны типовые варианты, которые подходят для любых валютных пар или акций. Тем не менее, кратко пройдемся по основным показателям.

  • Fast Length. Период короткой EMA. По умолчанию 12 дней
  • Slow Length. Период длинной EMA. По умолчанию 26 дней.
  • Source. Указывается, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.
  • Signal Smoothing. Временной период для сигнальной линии. По умолчанию 9 дней.
  • Simple MA (oscillator). Сильное сглаживание графика. Хорошо для больших таймфреймов.
  • Simple MA (signal line). Небольшая коррекция сигнальной линии.

Никто не ударит вас по рукам, если вы покликаете по разным параметрам и посмотрите, что изменяется. Но — не слишком с этим усердствуйте. Вам нужно практиковаться, а не пытаться найти супер-параметры, которые сразу сделают вас богатыми.

Меню Style и Properties – стандартные для графика. В первом можно поменять цвет линий и гистограммы, во втором поправить отображение индикатора. Можно ничего не трогать — изменения не существенные.

Вот такой вот он, индикатор MACD, он же макди. Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.

Ну и у нас ребята часто MACD допиливают под себя, отчего он изменяется до неузнаваемости. Так что не сдерживайте себя — такие индикаторы поощряют творческий подход, помноженный на тщательное тестирование.

Индикатор MACD - как пользоваться

[ Время на прочтение – 12 минут]

Технический анализ считается довольно субъективной дисциплиной, поскольку он опирается на результаты прошлых цен и на основании статических и математических расчетов дает вероятностные подсказки относительно будущего движения цен на акции. Но среди множества различных индикаторов, используемых в тех. анализе, есть такие, которые применяются большинством профессионалов рынка. Один из таких индикаторов – MACD.

Описание индикатора MACD

MACD - это один из самых популярных индикаторов технического анализа динамики цен. На его сигналы обращают внимание, как начинающие инвесторы и трейдеры, так и профессиональные управляющие инвестиционных фондов. Название индикатора расшифровывается так - MovingAverageConvergence-Divergence, или в переводе - схождение расхождение скользящих средних. Данный индикатор был впервые описан Дж. Аппелем в книге "Системы и прогнозы" в 1979 году.

В настоящий момент в век бурного развития компьютерных технологий, такие технические индикаторы рассчитываются автоматически практически любым приложением, созданным для покупки-продажи ценных бумаг. Тем не менее, для полного понимания того, что из себя представляет этот индикатор и как он работает, мы рассмотрим то, как он устроен и как он рассчитывается. А дальше разберемся как использовать сигналы данного индикатора для того, чтобы определять направления движения цен.

Как работает индикатор MACD

В основе расчета индикатора MACD лежат два более простых технических индикаторов рынка - это скользящие средние. Индикатор представляет из себя гистограмму, которая рассчитывается как разница между двумя скользящими средними (Скользящая средняя – это самый простой индикатор, который также называют MA, от английского MovingAverege). От более "быстрой" скользящей средней, то есть скользящая средняя, которая имеет меньший период расчета , вычитается более "медленная" скользящая средняя, то есть скользящая средняя с большим периодом расчета.

MACD = быстрая скользящая средняя – медленная скользящая средняя

По умолчанию для расчета индикатора используются скользящие со следующими периодами: быстрая 12-периодная скользящая средняя и медленная 26-периодная скользящая средняя. Это, можно сказать, "заводские" установки данного индикатора, которые по умолчанию стоят в большинстве систем, рассчитывающих этот индикатор.

В результате индикатор представляет из себя гистограмму, значения которой не зависят от конкретных значений скользящих средних, а показывают относительную разницу между двумя ними. Поэтому индикатор производит колебания относительно своей нулевой оси и принимает положительные значения когда ценная бумага растет и отрицательные, когда падает.

Выглядит все это следующим образом:

Соответственно индикатор реагирует напрямую на то, насколько далеко друг от друга отстоят скользящие средние. Чем они дальше друг от друга, тем больше значение разницы между ними, тем большее значение приобретает индикатор MACD, и тем более выраженный пик гистограммы мы видим.

Таким образом легко понять, что индикатор наглядно демонстрирует нам силу тенденции и с какой скоростью растет ценная бумага. Если бумага растет очень сильно и быстро, то медленная скользящая средняя не успевает отреагировать так быстро на изменение цены, как быстрая скользящая средняя и из-за этого между ними образуется существенное расстояние, что нам и демонстрирует индикатор. Как только скорость роста падает, скользящие приближаются друг к другу и значения индикатора так же начинают снижаться.

Поэтому индикатор MACD относится к классу осцилляторов измеряющих скорость изменения цены.

В дополнение на гистограмму MACD накладывается еще одна скользящая средняя, которая рассчитывается непосредственно по значениям гистограммы. Эта скользящая средняя называется сигнальной, её период расчета по умолчанию составляет 9. Роль этой дополнительной скользящей средней отфильтровать несущественные колебания скорости изменения цены на гистограмме MACD и четко визуально отобразить нам тот момент, когда скорость изменения цены начинает действительно снижаться.

Визуально это выглядит следующим образом:

Все эти принципы и правила справедливы и для полностью обратной ситуации, когда речь идет не о росте ценной бумаги, а о её снижении. Только в этом случае значения гистограммы индикатора MACD будет ниже нулевой отметки.

Как построить MACD в Quik

Прежде, чем начать использовать MACD, его необходимо для начала подключить в своем биржевом терминале Quik (или другой программе, которую Вы используете для торговли). Покажем, как это сделать на примере биржевого терминала Quik.

Для этого на любом графике акций в терминале Quik щелкаем правой кнопкой мыши, и в появившемся окне выбираем пункт меню «редактировать». Далее в появившемся окне редактирования добавляем график MACD как показано на рисунке ниже:

Как пользоваться индикатором MACD: торговые сигналы

Индикатор MACD достаточно прост в расчетах, тем не менее способен снабдить нас достаточно полной информацией о состоянии рынка.

1. Поскольку в основе расчета индикатора лежат 2 скользящие средние, то он прежде всего подает сигналы такие же, как и комбинация скользящих средних. Когда гистограмма индикатора находится в положительной зоне, это говорит нам о том, что на рынке рассматриваемого актива присутствует восходящая тенденция. Если гистограмма в отрицательной зоне, то соответственно тенденция нисходящая.

Момент, когда гистограмма индикатора пересекает ноль говорит нам о том, что произошло пересечение двух средних, что является сигналом о смене рыночной тенденции. Когда гистограмма пересекает ноль сверху вниз - это сигнал к тому, что тенденция с восходящей меняется на нисходящую.

Когда гистограмма проходит через нулевую ось снизу вверх - это сигнал к тому, что тенденция с нисходящей меняется на восходящую.

2. Второй класс сигналов индикатора MACD - это пересечение гистограммы с наложенной на неё сигнальной скользящей средней. Здесь все сигналы можно разделить на две принципиальные группы: трендовые сигналы и контртрендовые сигналы. Трендовые сигналы подтверждают нам продолжение господствующей тенденции, а контртрендовые говорят нам о потенциальной смене тенденции.

В начале рассмотрим контртрендовые сигналы. В данном случае сигналом является момент, когда гистограмма пересекает свою сигнальную линию сверху вниз, при условии, что гистограмма находится выше нулевой оси. Данный сигнал говорит нам о том, что возможна смена тенденции с восходящей на нисходящую.

В случае, когда гистограмма находится ниже нулевой оси и при этом пересекает свою сигнальную линию снизу вверх – это является сигналом, говорящим нам о возможной смене тенденции с нисходящей на восходящую.

Трендовые сигналы, то есть те, которые говорят нам о продолжении существующей тенденции обратны контртрендовым в плане положения гистограммы относительно нулевой отметки.

В случае, когда гистограммы MACD пересекает свою сигнальную линию снизу вверх, но при этом они обе находится выше нуля, является сигналом, говорящим нам о возможном продолжении восходящей тенденции.

То же самое, но с зеркальным отображением справедливо для сигналов касающихся продолжения нисходящей тенденции.

В ситуации, когда график MACD пересекает сверху вниз сигнальную линию, и при этом они обе находятся ниже нуля мы имеем дело с сигналом, говорящим нам о возможном продолжении нисходящей тенденции.

3. Третья категория сигналов, которые подает индикатор MACD  - это дивергенции, то есть расхождения. Это наиболее сильный и наиболее достоверный сигнал, который способен подавать индикатор MACD. Дивергенция относится к контртрендовым сигналам и говорит нам о высокой вероятности смены текущей тенденции. Иными словами, дивергенция позволяет нам достаточно точно определять разворотные точки рынка.

Дивергенция на восходящем тренде образуется тогда, когда цена делает новый локальный пик, который выше предыдущего пика, а гистограмма индикатора  MACD так же делает новый пик, но он оказывается ниже предыдущего. При этом крайне важно, чтобы в промежуток между двумя этими пиками гистограмма MACD не пересекала нулевую отметку. Такая дивергенция называется "Бычья дивергенция" и свидетельствует о высокой вероятности смены восходящего тренда на нисходящий.

Зеркальное отображение данных сигналов будет являться "Медвежьей дивергенцией", когда цена показывает последующие минимумы ниже предыдущих, а гистограмма MACD так же показывает локальный минимум, но выше предыдущего минимума. Такая дивергенция говорит нам о том, что высока вероятность смены нисходящей тенденции на восходящую.

Помимо этого дивергенции могут быть серийными, то есть когда цена показывает несколько последовательных минимумов ниже предыдущих, а гистограмма MACD несколько последовательных минимумов, но не ниже, а выше предыдущих. Это справедливо для медвежьей дивергенции, для бычьей дивергенции цена и гистограмма MACD показывают серию последовательных максимумов. При этом очень важно, чтобы гистограмма индикатора не пересекала нулевую линию, если пресечение произошло, значит данная дивергенция сломана.

Пример серийной медвежьей дивергенции на привилегированных акциях Сургутнефтегаза.

Дивергенция считается одним из самых сильных и статистически достоверных сигналов, которые генерирует индикатор MACD. Это обусловлено тем, что данное явление является визуальным отображением фундаментальных рыночных процессов или можно сказать является ярким визуальным примером проявления психологии толпы. Если рассматривать процесс образования бычьей дивергенции, то первое мощное движение цены, которое образует большой локальный максимум гистограммы, происходит под влиянием крупных игроков рынка. Которые располагают существенными средствами, поэтому на рынке проходят высокие объемы, а движение цены мощное и очень быстрое, то есть с большим ускорением. Это нам и показывает гистограмма MACD. На последующих движениях после небольшой рыночной передышки подключаются остальные участники рынка, которые хотят просто присоединиться к сильной рыночной тенденции, но  объемы средств иже не столь велики и не способны придать рынку такое же мощное ускорение. В результате этого цена показывает новый локальный максимум, но его скорость уже не столь велика, поэтому гистограмма не обновляет своего локального максимума и образуется дивергенция. Поэтому здесь стоит четко различать и понимать, за счет каких факторов образуется новая рыночная тенденция: принципиальных фундаментальных, нежели резких технических факторов.

Выводы

В заключение стоит отметить, что индикатор MACD является достаточно емким и может дать существенное количество информации о рыночной тенденции. При этом этот индикатор способен генерировать множество различных сигналов, которые позволяют, как определять разворотные точки рынка, так и действовать в рамках существующей тенденции.

При этом индикатор MACD является тем редким индикатором, сигналы которого с одинаково высокой эффективностью могут использовать для себя как краткосрочные и среднесрочные спекулянты, так и инвесторы. Инвесторы могут использовать данный индикатор как для подтверждения или опровержения тенденций, так и для поиска хорошего момента входа в акцию, например, при сломе нисходящей тенденции.

Более подробно о том, каким образом использовать сигналы данного индикатора в портфельных инвестициях, мы рассказываем и разбираем в рамках нашего обучающего проекта "Школа разумного инвестирования" (можете начать обучение с посещения 3-х часового бесплатного мастер-класса). В нашей школе мы учим как правильно сочетать методы фундаментального и технического анализа для принятия верных инвестиционных решений.

Удачных Вам инвестиций!

Если статья была Вам полезной, поставьте лайк и поделитесь ей с друзьями!

Индикатор MACD как пользоваться | Блог успешного инвестора

Индикаторы технического анализа очень популярны среди трейдеров. Они помогают рассеять туман неопределенности, который возникает, когда трейдер знакомится с фундаментальным и макроэкономическим анализом и начинает проникать в тонкости технического анализа. В статье разберем популярный индикатор MACD, его описание, как им пользоваться, где скачать и главное рабочую стратегию торговли по Макди.

Содержание:

  • Описание индикатора macd
  • Настройка macd
  • Скачать macd
  • Индикатор макди как пользоваться
  • Сигналы macd
  • Стратегия macd для Н4

Быстрая навигация

Описание индикатора

MACD – это индикатор динамики тренда, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними. Осциллятор MACD был создан Джеральдом Аппелем в 70-х годах прошлого века.

Главный принцип работы индикатора MACD заключается в генерации сигналов на основе двух экспоненциальных средних (EMA). Стандартные настройки макди предполагают результат вычитания долгосрочной 26-периодической экспоненциальной скользящей средней (EMA) из краткосрочной 12-периодической EMA.

MACD колеблется около нуля при изменении ценовых трендов, а нулевая линия представляет долгосрочную скользящую среднюю. Восходящий тренд показан значениями индикатора выше нуля, а нисходящий тренд – значениями ниже нуля. Сигнальная линия – 9-периодная скользящая средняя, которая также построена на графике осциллятора и используется для генерации торговых сигналов.

Таким образом, индикатор макди состоит из:

  • MACD = EMA (26) – EMA (12)
  • Кривая сигнала = EMA (9)

В 1986 году MACD был значительно улучшен Томасом Аспреем, превратившим MACD в гистограмму. Вертикальные полосы, образующие гистограмму MACD, отражают разницу между линиями MACD.

Именно по гистограмме определяется нулевая полоса. В период, когда быстрая (краткосрочная) линия располагается выше, чем медленная (среднесрочная), бары отображаются выше нулевого уровня. Если бары ниже нулевой полосы, это означает, что краткосрочная сигнальная кривая находится ниже линии MACD. Гистограмма может использоваться для выявления локального пика / впадины и ускорения тренда. Чем интенсивнее значения MACD движутся дальше друг от друга, тем более это заметно на графике гистограммы.

Гистограмма также позволяет трейдерам наблюдать за импульсом цены. Если после генерации сигнала на покупку гистограмма направлена ​​вниз, это означает потерю восходящего импульса. Такая же ситуация верна для растущей гистограммы в нисходящем тренде. Чем больше гистограмма отклоняется от нуля, тем больше рынок перекуплен или перепродан. Наблюдение за гистограммой позволяет нам определить оптимальный уровень закрытия позиции.

Изначально, макди применялся в торговле на рынке акциями, но после хороших результатов он распространился на остальные торговые инструменты.

Сегодня MACD встречается практически на каждой торговой платформе и применяется к любой валютной паре. Популярность этого индикатора можно объяснить простотой использования и легкостью интерпретации сигналов. Совокупность данных, получаемых от макди, дает возможность грамотно анализировать рынок и строить свою успешную торговую систему.

Настройка Макди

В терминале MT4/5, индикатор MACD установлен по умолчанию. Чтобы перенести индикатор на график, выбираем меню – индикаторы – осциляторы- macd.

В метатрейдер 4 и 5 индикатор macd по умолчанию представлен в виде гистограммы и красной линии.

В отдельных внешних источниках вы можете видеть на индикаторе просто 2 линии, как например, на скрине ниже.

Оба варианты являются верными, только в одном случае столбчатая диаграмма заменена на линию.

Также на просторах интернета можно встретить изображение macd, когда кроме гистограммы представлены 2 линии.

 

 

Это индикатор MACD Histogram, являющийся производным от стандартного макди. В этом случае 2-ая линия отображает макди, а гистограмма представляет собой разницу между macd и сигнальной линией.

У начинающих инвесторов это может привести к неправильному пониманию сигналов рынка. Поэтому обращайте на это внимание, если используете для технического анализа данные из других источников.

Мне, как и большинству трейдеров, удобнее работать с оригинальным вариантом макди.

По умолчанию в Metatrader 4 индикатор настроен верным образом и будет отображать оптимальную информацию по рынку.

Значения которые можно изменять:

  • EMA 12 и 26 – отвечают за расчет основного графика (гистограммы),
  • SMA 9 – период простой скользящей средней, используемой для сигнальной линии,
  • Применить к – установлен параметр close, его лучше не менять, т.к. он максимально точный.

Стандартные ЕМА 12/26 универсальны и подходят на 90% торговых инструментов. Сам Джеральд Аппель рекомендовал использовать эти значения для получения наиболее ясной картины рынка.

Для тех, кто хочет поэкспериментировать рекомендую установить периоды 5-34-7, которые включают в себя ряды Фибоначчи 5 и 34. Рынок зацикливается и хорошо их копирует.

Еще в настройках macd трейдер может:

  • Изменять цвета гистограммы и толщину линий,
  • Добавлять/удалять уровни, что полезно для фильтрации ложных сигналов,
  • Устанавливать значение шкалы гистограммы,
  • Настраивать таймфреймы отображения. Со стандартными настройками macd лучше применять на графиках от h5 и выше

Интересное видео по настройке и торговле по macd c множеством примеров

По факту изменение стандартных настроек EMA может понадобиться только опытным трейдерам для тестирования новых стратегий торговли. Новичкам лучше все оставить без изменений.

Индикатор MACD скачать

Как я писал выше, макди в стандартной форме поставляется почти во всех современных терминалах. На просторах сети можно найти разные модификации macd с доработками и улучшениями. Как правило, все доработки сводятся к добавлению на основной график скользящих средних, а внизу индикатора макди Histogram, про который я рассказывал выше.

Кому не хочется дорабатывать macd в ручную, предлагаю скачать макди для mt5 в готовом варианте:

Индикатор предназначен для Метатрейдер 5. Для добавления в терминал:

  • Жмем файл,
  • Каталог данных,
  • MQL5 – indicators – examples,
  • Копируем файл индикатора,
  • Перезапускаем терминал и можно работать с графиком

Стрелками указаны макди и сигнальная кривая. 

Индикатор macd как пользоваться

Поскольку macd основан на скользящих средних, он лучше всего подходит для:

  • анализа динамики рынка,
  • поиска подходящих моментов для открытия позиции,
  • прогнозирования больших движений рынка,
  • выбора точек входа в позицию.

Теперь давайте посмотрим, как на практике работать с MACD:

Поместив индикатор в окно графика, мы получаем гистограмму, перемещающуюся вокруг нулевого уровня, где линии MACD и сигнальная линия пересекается друг с другом. Сигнальная линия представляет собой 9-периодную скользящую среднюю индикатора MACD.

Как и большинство индикаторов, MACD был создан для использования на дневном графике (Daily), поэтому он генерирует лучшие сигналы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Его можно использовать с меньшим интервалом, но стоит помнить, что благодаря конструкции он способен время от времени отображать задержанные и ложные сигналы. Это основной минус его использования на небольших таймфреймах.

Сигналы macd

1) Пересечение скользящих средних

Сигнал на открытие позиции создается путем пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией.

  • пробой кривой сигнала гистограммы MACD снизу вверх оповещает об открытии ордера на покупку. Кроме того, если импульс на buy генерируется значительно ниже нулевого значения, то этот сигнал интерпретируется как более надежный. 

В данном случае профит составит более 600 пунктов с 1 открытой позиции. Для установки take profit и stop loss следует ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления. Если они расположены далеко, то можно воспользоваться индикаторами горизонтального объема. Они помогут определить сильный уровень от которого возможен разворот.

  • пробитие гистограммы макди сверху вниз – сигнал на продажу. То же самое относится и к сигналу продаж. Чем выше сигнал генерируется от нулевой линии, тем больше вероятность продолжения нисходящего движения.

Но если мы будем открывать сделки по каждому сигналу, то большого профита не увидим, т.к. скользящие средние могут запаздывать и давать ложные сигналы на вход в рынок.

Чтобы снизить искажения индикатора macd достаточно придерживаться правил:

  • Во время околонулевой активности (флэт), мы не торгуем.

Для определения флэта рекомендую поставить уровни + (-) 0,0015 и 0,0030. Все сигналы менее 0,0015 новичкам без опыта лучше не торговать до тех пор, пока не начнете чувствовать рынок.

  • При выраженном тренде торгуем сигналы только в направлении движения толпы,
  • Если движения рынка происходят выше нулевой полосы, рассматриваем продажи, если ниже – покупки.

2) Линия MACD пересекает уровень 0

На приведенном ниже графике линия MACD представляет собой красную линию. Я дополнительно нанес на график два средних значениях EMA на 12 (Синяя) и 26 (Красная) периоды. Когда они пересекаются, линия MACD пересекает уровень 0 и это является сигналом к открытию сделки. 

Пересечение двух средних показывает смену импульса и обычно свидетельствует о появлении нового тренда. Поэтому, когда гистограмма MACD пересекает уровень 0, это показывает, что импульс изменяется и потенциально создается новый тренд.

Индикатор MACD – отличный инструмент для определения тенденций и динамики рынка. Он позволяет видеть большие движения рынка, помогая устранить преждевременные входы.

3) Сигнальная линия

Когда на графике две линии MACD расходятся, это является сигналом растущего импульса и сильного тренда. Значит трейдерам можно ожидать больше трафика в данном направлении. Когда две линии сближаются, это показывает, что цена теряет силу. Рассмотрим на примере рыночной ситуации.

Во время флэта линия MACD практически пересекается с сигнальной и зачастую находится около уровня 0; это символизирует отсутствие импульса и силы тренда. Торговля в такие моменты бессмысленна, лучше поискать сигналы на других финансовых инструментах.

Но когда происходит прорыв и обозначается тренд, обе линии удаляются от уровня 0 и друг от друга. В этот период скользящие средние могут играть роль уровней поддержки и сопротивления и удерживать рынок. Когда цена идет ниже средней EMA, бычий тренд заканчивается.

Аналогичная ситуация с нисходящей тенденцией. При возникновении и продолжении медвежьего тренда гистограмма и сигнальная линия направлены вниз и между ними также образуется много места. Это указывает на сильный нисходящий импульс. Пробитие выше линий скользящих средних будет означать окончание нисходящего тренда.

Однако индикатор MACD это осциллятор, поэтому в период сильных трендовых движений он не даст точную информацию. Поэтому, когда на рынке сильный тренд, не запутайтесь в слишком большом количестве пересечений MACD.

macd дивергенция

Однако сильнейшим сигналом входа в позицию является вход, основанный на дивергенции или расхождении. Принцип заключается в том, что мы ищем несоответствие цен и то, что говорит нам индикатор MACD.

Как правило, мы различаем расхождения быков и медведей и далее делим дивергенцию по силе на дивергенции типа A, B или C, где сигнал A является самым сильным, а C – самым слабым.

Медвежья дивергенция типа A (самый сильный сигнал) характеризуется тем, что цены на графике создают новые максимумы, но индикатор создает более низкий максимум, чем раньше. Это сигнал о том, что предыдущее бычье движение завершено, и рынки развернутся вниз.

Этот сигнал считается одним из самых сильных сигналов в техническом анализе с высокой вероятностью успеха. Поэтому многие технические аналитики называют его «святым Граалем технического анализа». 

И наоборот, бычья дивергенция типа А характеризуется тем, что цены на графике создают новые минимумы, но индикатор создает более высокий минимум, чем раньше. Это сигнал о том, что предыдущее медвежье движение прошло, и рынки развернутся вверх.

Для дивергенции типа «медведь» цена создает двойной пик, но индикатор не подтверждает достигнутый максимум. Тип медвежьей дивергенции C (самый слабый) характеризуется тем, что цена создает новый максимум, но индикатор создает только двойной пик и не подтверждает силу, которую бычьи инвесторы пытаются показать на графике.

Дивергенция отрабатывает в 90% случаев, но ее минус – работа на таймфреймах D1 и выше, в идеале недельный. Но и результаты буду впечатляющими. После окончания дивергенции, начинается смена тренда, открыв сделку по которому можно заработать хорошие деньги. Более подробно про дивергенцию, читайте в статье “Дивергенция на форексе“.

5) Торговля по разворотным фигурам.

На макди удобно искать свечные фигуры разворота тренда. К самым сильным и популярным из них относится фигура голова и плечи. По мнению опытных трейдеров данная фигура отрабатывает в 99% случаев, главное ее правильно найти и дождаться завершения последнего плеча.

Открыв сделку на пересечении линии шеи с сигнальной профит трейдера составил бы 2300 пунктов.

К стабильно прибыльным разворотным паттернам также относится фигура тройное дно, символизирующее потерю силы. Завершение фигуры знаменуется сильным движением цены и сменой тренда.

Как видите, использование MACD в торговле на форекс не вызывает сложностей даже у начинающих трейдеров. Все зависит от стратегии и периодов, в которые ведется торговля. Лучше искать точки входа на более высоких таймфреймах (4 часа, 1 день или даже еженедельно), на более низких таймфреймах может быть рыночный шум, т.е. индикатор может сигнализировать о входах слишком часто и менее эффективно.

Но вы также можете использовать индикатор макди в качестве фильтра практически на всех таймфреймах. При торговле в направлении тренда сигналом будет момент, когда macd пробивает ноль и продолжается выше. В случае бокового тренда следует использовать индикатор совершенно противоположным образом. Поскольку значения осциллятора выше, следует искать импульсы для продажи.

Стратегия macd

В качестве примера рассмотрим действующую внутридневную стратегию для торговли на валютном рынке на основе macd и скользящих средних. Стратегия направлена на фильтрацию шумов и ложных сигналов с максимизацией профитных сделок.

Настройка графика:

  • Таймфрейм: h5
  • Валютные пары: EUR / USD
  • Рекомендуемые брокеры для торговли:
Робофорекс - лучший для новичков и скальперов
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров.
AMarkets - Надежный брокер для всех трейдеров
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительных отзывов клиентов.
FxPro - лидер по скорости исполнения ордеров и торговле CFD-контрактами.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ - стартовая сумма на любом счете.
NPBFX- отличный вариант для старта в трейдинге.
  • Более15 лет на рынке,
  • Множество инструментов
  • Конкурс битва трейдеров,
  • Аналитический портал по торговле,
  • Сервис для инвестиций zulu trade и npb invest,
  • Техподдержка 24/5,
  • Отсутствие комиссий за пополнение счета,
  • 10$ - сумма для старта.

Скользящие средние, которые будут использоваться:

  • 365 – экспоненциальная скользящая средняя (365 EMA – зеленая пунктирная),
  • 200 – простая скользящая средняя (200 SMA – синяя),
  • 89 – простая скользящая средняя (89 SMA – красная),
  • 21 – экспоненциальная скользящая средняя (21 EMA – желтая пунктирная),
  • 8 – периодная экспоненциальная скользящая средняя (8 EMA – голубая пунктирная).

Параметры MACD:

  • Быстрая 5-периодная EMA (5 EMA),
  • 13-периодная EMA – (13 EMA),
  • Сигнальная 2 EMA.

Горизонтальные линии, настраиваемые в индикаторе в разделе уровни:

  • Уровень +0,0015, +0,0030, +0,0045,
  • Уровень -0,0015, -0,0030, -0,0045

Правильный график должен выглядеть следующим образом (выберите цвета и стили линий):

Движение линии MACD позволяет определить определенные формирования, которые при правильном распознавании дают сверхрезультаты. Наиболее важные представлены ниже. Формации макди служат своего рода фильтром, благодаря которому мы выбираем только представленные ниже.

Указанные формирования происходят регулярно, когда MACD выходит за пределы 0,0045, а на рынке наблюдается коррекция или разворот тренда. Сигналы отмечены красными кружками, а вход в рынок происходит при открытии следующей свечи.

Открытие противоположных тренду позиций опасно, поскольку это противоречит главному правилу трейдера не играть против тренда. Если вы решите сделать это, то должны быть установлены соответствующие уровни стоп лосс и тейк профит.

Также хорошо себя отрабатывают разворотные фигуры, о которых я писал выше. Например, голова и плечи перевернутые.

Когда MACD идет к нулевой линии, а затем поворачивает прямо рядом с ней, то мы имеем дело с продолжением тренда. Это сильный сигнал с помощью которого можно хорошо заработать.

На рисунке ниже показана фигура округлые дно, которая также известна как блюдце. Нужно быть особенно осторожным, когда формация находится в диапазоне 0,0000 – 0,0015 выше или ниже нуля. На скрине под номером 1 отражена слабая фигура и движение было вялое, под номером 2 более сильный сигнал. В идеале формация рядом с ней должна состоять как минимум из 5 свечей.

Конечно легко узнать фигуру, когда она уже сформирована. Для начинающих может понадобиться больше практики, чтобы идентифицировать их во время создания и своевременно войти в рынок.

Давайте посмотрим на график ниже, чтобы наглядно увидеть как важные ценовые уровни играют в качестве поддержки и сопротивления. Допустим, мы присоединяемся к торговле в точке входа по цене 1,10374.

Наша первая цель по прибыли – уровни вокруг 8 EMA (344 пунктов) и 21 EMA (568 пунк.). 2-ой тейк-профит близок к скользящим средним 89 SMA (1440 пунк.) и 365 EMA с профитом в 1900 пункт. Окончательная цель по стратегии – уровень цен 1.12374 с прибылью в 2037 пунк. Таким образом, можно планировать транзакции заранее, получая частичную прибыль, пока все позиции не будут закрыты.

Если скользящая средняя или уровень цен близки к входу в рынок, вы должны принять во внимание тот факт, что эти уровни могут быть протестированы при первом движении после входа. Это стоит помнить при настройке стоп-лосса.

Еще раз сосредоточимся на изучении поведения цены вблизи скользящих средних. Когда цена выше SMA 89, тренд обычно повышается и наоборот. После пробития уровня SMA 89 цена стремится вернуться к EMA 21, прежде чем продолжить текущее направление движения.

Если тренд меняется, то курс обычно тестирует среднее значение SMA 89, пересекает его сверху, затем возвращается к среднему значению EMA 21 и затем продолжает движение в обратном направлении.

Для начинающих рекомендую использовать только сигналы продолжения тренда, закругленную вершину и закругленную нижнюю часть, которые появляются над линиями от +-0,0030 и выше (ниже). Меньше возможностей для входа, но больше всего удачных сделок.

Использование линий тренда и их добавление определенно поможет лучше определить отправную точку с позиции. Уровни входа определяются macd, но сигналы выхода из позиций (или фиксации прибыли) могут быть определены с помощью поддержки или сопротивления.

В этой стратегии также можно использовать:

  • скользящие средние,
  • линии Фибоначчи,
  • линии тренда и уровни цен.

Обычно я наблюдаю дневные графики и рисую на них наиболее важные трендовые линии, а затем перехожу на 4-часовой горизонт. Затем я дополняю график важными ценовыми уровнями поддержки или сопротивления.

Полезные советы тем, кто хочет протестировать стратегию:

  • Не используйте каждый сигнал, сгенерированный macd. Научитесь их фильтровать.
  • Убедитесь, что сигнал на открытие позиции соответствует рыночному ритму и соотношение прибыли к риску минимум 2 к 1.
  • Играйте только 2-3 пары одновременно. Сосредоточьтесь на EUR / USD, GBP / USD и USD / CHF. На них стратегия работает лучше всего.
  • Для торговли EUR / JPY лучше подойдет стратегия Ишимоку.

Индикатор macd: преимущества и недостатки

К сильным сторонам макди можно отнести:

  • Работает на любых валютных парах,
  • Способен выдавать точные входные и выходные сигналы,
  • Дивергенции MACD являются отличным способом анализа цен и поиска ранних сделок,
  • Хорошо работает как в долгосрочных (D1 и выше), так и во внутридневных стратегиях (h2-h5),
  • Может выступать главным индикатором при разработке торговой системы или подтверждать предположения других инструментов технического анализа.

MACD является сильным индикатором, но, как и у каждого, у него есть ахиллесова пята. К негативным моментам использования макди относятся:

  • Иногда не улавливает резких движений цены и сигнализирует об открытии сделки с опозданием,
  • На малых таймфреймах и при сильном тренде генерирует много ложных сигналов.

В целом, индикатор macd идеален, когда дело доходит до анализа динамики рынка и обнаружения новых тенденций.

Настройка индикатора Macd для графиков M1, M5, h2 и h5.

Открой содержание статьи

Большинство торговых стратегий Форекс основаны на сигналах технических индикаторов. Несмотря на то, что многие опытные трейдеры рекомендуют торговать без использования дополнительных инструментов, ориентируясь исключительно на ручной анализ графика, большинство новичков все же предпочитают применять различные алгоритмы. Одним из самых популярных индикаторов для торговли на Форекс и рынке бинарных опционов является гистограмма Macd. Рассмотрим настройки ее параметров для различных таймфреймов и стратегий.

Как настроить индикатор Macd?

Чтобы понять принцип настройки индикатора, сначала разберемся с его вычислительной формулой. Это позволит вам в дальнейшем самостоятельно менять значения параметров, подстраивая инструмент под любую стратегию.

Как формула вычисления влияет на настройки Macd

Сначала индикатор рассчитывает данные для построения двух скользящих мувингов, один из которых является быстрым, а другой – медленным. Обе линии являются экспоненциальными и могут быть построены на основе следующих цен:

  • Открытия свечи (Open).
  • Закрытия свечи (Close).
  • Максимума (Max).
  • Минимума (Min).

Линия может быть не только экспоненциальной, но и средневзвешенной или простой. По умолчанию используются экспоненциальные мувинги.

После того, как значения линий были найдены, от быстрого мувинга отнимают показатели медленного мувинга. Итоговый результат используют для построения гистограммы Macd. Если значение получилось отрицательным, будет нарисован нисходящий бар гистограммы под нулевым уровнем. Если получилось положительное число, то бар будет восходящим и появится выше нулевой отметки.

Но и это еще не все. По итогу разницы между показаниями быстрой и медленной линии индикатор строит основную сигнальную кривую – SMA. Именно ока отображается на панели инструмента.

Таким образом, на работу индикатора Macd будут влиять настройки периодов медленной и быстрой экспоненциальной кривой, период линии SMA, а также тип цен, по которым будут вестись все расчеты.

Список основных параметров настроек

Рассмотрим список основных настроек индикатора из вкладки «Входные параметры»:

  • «Fast Length». Отвечает за величину периода для вычисления быстрого экспоненциального мувинга. Указывается в барах. По умолчанию равен 12.
  • «Slow Length». Отвечает за период для расчета медленного мувинга. Как и предыдущий параметр, указывается в барах. Значение по умолчанию – 26.
  • «SMA». Коэффициент для расчета простой скользящей линии Macd. Стандартное значение – 1.
  • «Source». Тип цен, используемых для расчета показаний алгоритма. Обычно используются Close- или Open-цены. То есть, инструмент будет брать для вычислений только цены открытия или закрытия свечей за указанный период времени.
  • «Signal Smoothing». Период для расчета сигнальной кривой Macd. По умолчанию равен девяти барам.
  • «Simple-MA-oscillator». Настройка сглаживания показаний мувингов. Рекомендуется активировать данную функцию при работе на ТФ от h2 и старше.
  • «Simple-MA-signal-line». Данный параметр можно оставить без изменений, так как он не оказывает существенного влияния на сигналы индикатора. Он отвечает за сглаживание сигнальной линии Macd. По умолчанию отключен.

Гистограмма Macd встроена во все торговые терминалы. Ее можно найти на веб-платформах практически любых брокеров. Это один из универсальных инструментов, применяемый во многих торговых стратегиях.

Наибольшую эффективность индикатор показывает на графиках от M30 и старше. На более низких ТФ инструмент может иногда ошибаться, так как частые колебания цены и рыночный шум будут сбивать его показания.

Рассмотрим наиболее эффективные настройки индикатора для каждого из четырех популярных таймфреймов – m1, m5, h2 и h5.

Настройка Macd для M1

Настройки минутного графика представлены на примере стратегии «RSG». Это известная скальпинговая методика, при которой анализ графика проводится сразу по двум Macd – минутному и пятиминутному.

Настройка экранов

На минутный график добавляем сразу три гистограммы – для этого их нужно поочередно перетянуть на рабочую область из меню «Навигатор» в Mt4 или MT5. Такое количество инструментов необходимо для фильтрации рыночного шума, присутствующего в огромных количествах на минутном таймфрейме.

Настройки первого Macd на минутном ТФ:

  • Период Fast EMA – 13 баров.
  • Период Slow EMA – 21 бар.
  • Коэффициент SMA – 1.
  • Цвет сигнального мувинга – красный.

Для второго Macd на ТФ M1 настройки будут такими:

  • Цвет основной линии – оранжевый.
  • Период быстрой кривой – 21.
  • Период медленной кривой – 34.
  • Sma равен единице.

Третью гистограмму macd для m1 настраиваем по следующей инструкции:

  • Цвет линии, подающей основные сигналы – зеленый.
  • Значение Fast length – 31 бар.
  • Для Slow Length установите значение в 144 бара.
  • SMA также равен единице.

После добавления и настройки инструментов проверьте внешний вид графика. Сигнальные линии каждого индикатора должны быть окрашены в разные цвета. Это позволит вам не запутаться в показаниях.

Настройки пятиминутного графика для этой стратегии отличаются от стандартных. Macd для m5 должен быть добавлен в отдельном окне графика. Для этого придется работать с двумя экранами. Чтобы было удобнее, можете масштабировать окна графиков M1 и M5, чтобы расположить их рядом друг с другом. Упрощенный вариант масштабирования – функция «Окна каскадом», которую можно найти в настройках вашей операционной системы или же самого терминала.

Для Macd на пятиминутном графике установите следующие входные параметры:

  • Быстрый мувинг равен 21 бару.
  • Медленный мувинг равен 34 барам.
  • SMA = 1.

Вдобавок установите на график скользящие экспоненциальные линии с периодами 144 (зеленый цвет), 21 (красный цвет) и 34 (оранжевый цвет).

Поиск сигналов

После установки и настройки всех инструментов приступайте к поиску сигналов для открытия сделок.

Сначала анализируем минутный график. Обращаем внимание на гистограммы Macd. Если бары всех трех индикаторов пробили нулевой уровень по направлению снизу вверх, то это сигнал к открытию сделки на покупку. Сигнальные мувинги инструментов должны находиться выше столбцов.

Однако одного сигнала с M1 недостаточно. Для подтверждения переключитесь на пятиминутный график и дождитесь аналогичного сигнала от macd для M5. Если бары этого инструмента также находятся в положительной зоне, а сигнальный мувинг движется вверх, то можно открывать новую позицию. Для этого переключитесь на минутный график и откройте Buy-Ордер.

Сигналы на продажу будут противоположными. Бары трех гистограмм на минутном графике и одного индикатора на пятиминутном должны опуститься в отрицательную зону, пробив нулевую отметку сверху вниз. Сигнальные линии инструментов также должны двигаться вниз. Если все сигналы совпадают, можно открывать сделку на продажу. Входить в рынок нужно на минутном графике. Пятиминутный используется только для фильтрации сигналов.

Важно! Если гистограмма на графике M5 не подтверждает сигналы Macd на m1, сделку открывать не нужно.

Прибыль по стратегии «RSG»следует фиксировать вручную при поступлении обратного сигнала от индикаторов. Это значит, что прибыль по сделке на покупку следует фиксировать в тот момент, когда бары гистограммы начнут падать вниз, приближаясь к нулевому уровню. Прибыль по ордеру на продажу необходимо фиксировать тогда, когда столбцы индикаторов начнут подниматься к нулевому уровню.

Чем ближе бары к центральной линии – тем сильнее сигнал на выход с рынка.

Настройка macd для 5 минут

Пятиминутный график выгодно использовать для работы с волатильными торговым активами. Это может быть золото, криптовалюта, либо мажорные валютные пары, такие, как: евро/доллар, доллар/йена и фунт/доллар. На пятиминутном графике меньше ложных сигналов чем на минутном, поэтому нет необходимости в слишком жесткой фильтрации.

Более подробно о 5 минутном таймфрейме и правилах работы с ним мы уже писали раньше. Рекомендуем перейти по ссылке и ознакомиться со статьей.

Для торговли можно использовать только один Macd в сочетании с любым дополнительным инструментом – уровнями с/п, линиями Ганна, RSI или стохастиком. Оптимальные настройки для пятиминутного Macd выглядят следующим образом:

  • Период медленной кривой линии – 21 бар.
  • Период быстрой линии – 8 баров.
  • К/Ф SMA = 1.

Остальные параметры можно оставить стандартными.

Индикатор неплохо отрабатывает и на классических настройках, где периоды медленной и быстрой EMA равны 26 и 12 соответственно. SMA равен 9.

Настройка масд для 1 час графика

Сигналы на часовом графике поступают крайне редко, зато точность их на высоте. ТФ h2 отлично подходит для среднесрочной и долгосрочной торговли. Такие графики часто используют для торговли по направлению тренда, так как в случае открытия сделки в самом начале мощной тенденции можно получить хорошую прибыль в размере более 100 пунктов.

Мы рекомендуем использовать Macd в сочетании с обычной линией Moving Average. Последняя будет указывать на направление и точки смены тренда.

Оптимальные настройки Macd для часового интервала будут такими:

  • Значение Fast EMA- 9 баров.
  • Значение Slow EMA – 14 баров.
  • Период сигнальной линии – 3 бара.

В дополнение к Macd добавьте на график линию Moving Average с периодом 120 баров.

Для поиска точек входа в рынок следите за положением баров Macd и линии MA. Если бары macd приняли положительное значение и окрасились в зеленый, то это сигнал на покупку. Линия Ma в это время должна находиться выше линии цены, либо пересекать ее по направлению снизу вверх. Когда закроется сигнальная свеча, можно активировать Buy-ордер.

Сделку на продажу открывают при отрицательных значениях Macd, когда бары гистограммы окрашены в красный. Линия мувинга в это время должна быть ниже ценовой кривой, либо пробивать ее по направлению сверху вниз.

Прибыль фиксируем по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Защитный SL ставим на локальной точке Min/Max.

Кроме вышеуказанных настроек, вы можете использовать и стандартные параметры Macd (12,26,9). Они хорошо подходят для торговли на h2. При таких настройках быстрый мувинг будет усреднять котировки, полученные за последние 12 часов. Медленный мувинг будет рассчитывать значения для периода чуть более чуток – 26 часов. Разность показаний будет усреднена линией SMA с периодом 9 баров (чуть меньше третьей части суток).

Настройки macd для h5

Многие трейдеры ошибочно полагают, что классическая гистограмма macd плохо работает на четырехчасовом графике. Пользователям не нравится тот факт, что приходится слишком долго ждать обновления сигналов, так как отрисовка одной свечи длится целых 4 часа.

Для определения тренда на графике h5 рекомендуем использовать индикатор Pan Prizma. Это одна из модификаций macd, предназначенная для выявления глобальных тенденций рынка.

Из-за тако особенности четырехчасового графика открытые сделки приходится переносить на следующие сутки. Многие брокеры начисляют за это комиссию (своп). Если прибыль по сделке окажется маленькой, то такой своп может привести к убытку.

К сожалению, исправить этот недостаток невозможно. В защиту macd можно сказать, что практически все индикаторы на h5 дают очень редкие сигналы. Такой высокий ТФ используется для долгосрочных сделок. Если вы привыкли к динамичной торговле, то используйте графики с более низкими таймфреймами.

Для торговли на h5 оптимальными являются стандартные значения входных параметров macd:

  • EMA1 (fast) – 26.
  • EMA2 (slow) – 12.
  • SMA-1.
  • Period-signal-line – 9.

При торговле обращайте внимание на положение гистограммы – если она выше нуля и окрашена в зеленый, то открывайте Buy-сделку, а если ниже нуля и окрашена в красный, то Sell-сделку (цветовые настройки могут отличаться).

Настройки напрямую влияют на качество сигналов индикатора. Мы постарались привести наиболее оптимальные варианты для работы на каждом из четырех ТФ. Вы можете вносить в них и свои коррективы, подстраивая индикатор под нужную стратегию.

Рекомендуем протестировать все вышеперечисленные настройки в торговле по Macd. Примеры стратегий мы уже приводили ранее.

Смотрите также видео — Рекомендации по настройке индикатора Macd

Continue Reading

Индикатор MACD: описание, настройка и применение

Кто бы что ни говорил, но даже у опытных трейдеров не исчезает жгучее желание рано или поздно найти свой грааль, который позволит им зарабатывать баснословные деньги и забыть о материальной нужде навсегда.

Находя новый индикатор или торговую систему, мы надеемся увидеть в них то, чего нам не хватает в других инструментах, то, что могло бы заменить все эти инструменты в одном лице. Ведь если в системе используются индикаторы, то обычно в составе есть какой-нибудь трендовый индикатор, который нужен для работы на тренде, какой-нибудь осциллятор, который лучше, чем трендовый, будет работать при боковом движении.

В этой статье мы разберём не трендовый индикатор и не осциллятор, а трендовый осциллятор, который называется MACD или Moving Average Convergence/Divergence, то есть индикатор схождения и расхождения скользящих средних. Он есть, пожалуй, в каждом торговом терминале. И несмотря на то, что его Джеральд Аппель создал ещё в конце 70-х для рынка акций, MACD не утратил своей актуальности и за это время успел только нарастить свою популярность.

Настройка индикатора MACD и формулы расчёта

У MACD в настройках есть возможность менять 4 параметра. Три из них задают периоды скользящих средних: двух экспоненциальных, одна из которых с меньшим периодом, другая с большим, и простой скользящей средней. Четвёртым параметром является вид цен, по которым будут происходить все расчёты. Настройками по умолчанию являются периоды 12, 26, 9 и простые цены закрытия (Close).

В MACD применяется двойное сглаживание. Из значения скользящей, которая сама по себе является сглаженной ценой, с большим периодом вычитается значение быстрой скользящей, а потом этот результат тоже проходит через сглаживание. Это позволяет избавиться в показаниях от так называемых шумов и сосредоточиться на глобальных движениях.

В своём изначальном виде, в котором Аппель представил свой индикатор миру, MACD отображался двумя скользящими средними, которые пересекались между собой, а места этих пересечений как раз и выступали в качестве сигналов.

Одна из этих линий является сигнальной, а вторая представляет собой результат вычитания медленной и быстрой скользящих. Но позже эту результирующую линию стали изображать в виде столбцов гистограммы, которые могут быть выше или ниже уровня ноль, где ноль — это место равенства значений быстрой и медленной скользящих.

Если быстрая скользящая выше медленной, то гистограмма будет выше нуля. Это значит, что на рынке наблюдается рост цены. Если наоборот, быстрая лежит под медленной, то и столбцы индикатора будут ниже 0, а это уже отображает движение цены вниз.

Вот так выглядит формула расчёта MACD, то есть его быстрой линии, которая в современном виде рисуется как гистограмма со столбцами:

MACD = EMA(Close, PL) — EMA(Close, PS), где

EMA — значения экспоненциальных мувингов,

PL, PS — периоды для медленной и быстрой EMA.

Дальше посмотрим на формулу расчёта сигнальной линии, которая является усреднением от полученного значения MACD:

Signal = SMA(MACD, Pa), где

SMA — простой мувинг или Simple Moving Average,

Pa — период для сигнальной линии.

Также можно встретить отображение этого индикатора, которое называют Гистограммой MACD. Это будет не та же гистограмма, которая на скриншоте выше показывают разницу между быстрой и медленной скользящей. Это будет гистограмма, которая показывает разницу именно между линией MACD, её значениями, и сигнальной линией. Вот пример.

Если обобщить, то можно сказать, что благодаря таким особенностям расчёта и двойному сглаживанию MACD хорошо работает на трендовых движениях, а на движениях боковых даёт меньшее количество ложных сигналов в сравнении с другими трендовыми индикаторами.

Сигналы пересечения MACD и сигнальной линии

Этот тип сигналов лучше рассматривать на выраженном восходящем или нисходящем тренде. Определять тренд можно непосредственно по графику. В дополнение можно использовать показания самого индикатора. Близко к началу восходящего тренда столбцы гистограммы переходят из отрицательной области в положительную, пересекая уровень 0 снизу вверх. При образовании нисходящего тренда всё наоборот, гистограмма пересекает уровень ноль сверху вниз.

Соответственно, если тренд восходящий, то лучше искать только покупки, если нисходящий — только продажи.

Сигналом будет служить пересечение MACD и сигнальной линии. Если тренд растущий, то сигналом к покупке служит пересечение гистограммой MACD снизу вверх линии сигнальной. Для продаж обратная картина. На нисходящем тренде нужно искать моменты, когда MACD пересекает сигнальную линию уже сверху вниз.

Выходить можно на уровнях поддержки и сопротивления, или когда MACD пересекает сигнальную линию в обратную сторону.

Если на рынке нет выраженного тренда, а цена движется в боковике, но высота этого боковика очень большая, то можно использовать некую вариацию вышеописанного типа сигналов. Можно открывать покупки под уровнем 0, когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, а заходить в продажи, когда гистограмма MACD выше уровня 0, и MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз. Выходить из сделок можно, когда MACD пересечёт сигнальную линию в противоположную сторону.

Дивергенция и конвергенция

Этот индикатор называют ещё индикатор дивергенции MACD или индикатор MACD Divergence. Всё потому что сигналы дивергенции и конвергенции от него получаются самыми точными, если сравнивать с большинством других осцилляторов.

Дивергенция — это расхождение максимумов графиков цены и индикатора.

Когда цена обновляет максимум, а на графике индикатора обратная картина — новый максимум оказывается ниже предыдущего, это говорит о том, что цена задрана вверх, но в целом покупатели не имеют силы тянуть рынок выше.

Этот сигнал очень часто появляется на разворотах тренда с восходящего на нисходящий.

Максимумы индикатора должны быть расположены под максимумами графика цены.

И может быть так, что дивергенция образуется не по двум максимумам у цены и индикатора, а, например, по трём.

И важно, чтобы между этими максимумами гистограммы были выше уровня 0 на всём протяжении и почти или совсем не заходили под уровень 0. Такие сигналы более качественные.

Конвергенция — это схождение минимумов графиков цены и индикатора.

То есть на цене по инерции игроков цена обновляет минимум, а вот индикатор показывает, что рынок уже не может так погрузиться в сторону перепроданности. И дальше часто происходят разворота с нисходящего на восходящий тренд.

Это, конечно же, неидеальные сигналы. На примере выше видно, что в первом случае хоть схождение минимумов и наблюдалось, но цена сделала лишь небольшой откат в виде коррекции по нисходящему тренду, а затем всё равно продолжила падение. И только на второй конвергенции, тренд сменился на восходящий, задрав цену выше недавних максимальных точек нисходящего тренда.

И обратите внимание на конвергенцию во втором случае. Минимумы на цене находятся на одном уровне, второй не ниже предыдущего. Такая ситуация тоже допустима. Это, кстати, и справедливо для дивергенции. Главное, чтобы наблюдалось схождение минимумов в случае конвергенции и расхождение максимумов в случае дивергенции.

Кстати, можно заметить, что появление дивергенции и конвергенции приходится на те участки графиков, где образуются фигуры технического анализа Двойная вершина и Двойное дно или Голова и плечи и перевёрнутая Голова и плечи.

Преимущества и недостатки

К сильным сторонам этого индикатора стоит отнести его универсальность, благодаря которой он даёт хорошие сигналы на тренде и не даёт так много ложных сигналов, как другие трендовые индикаторы.

А благодаря своему двойному сглаживанию MACD отлично следит за основным трендовым движением попутно выдавая сигналы на вход.

И одна из сильных сторон MACD — это его удобство в обнаружении сигналов дивергенции и конвергенции, которые в правильном месте являются сильными сигналами разворота или как минимум приостановке движения.

Основным же недостатком этого инструмента является его запаздывание. Так как он построен на основе скользящих средних, пусть и экспоненциальных, ему передалась и ахиллесова пята мувингов, которые всегда были и будут по природе своей индикатором, отстающим от рыночного движения.

И ещё момент, связанный с осцилляторной составляющей MACD. По нему, как по большинству представителей класса осцилляторов, очень сложно определять зоны перекупленности и перепроданности. Лучше этого не делать вообще. Ведь в своих расчётах индикатор опирается не на относительные (относительно других периодов, например), а абсолютные результаты сравнения. Поэтому импровизированные зоны перекупленности и перепроданности, которые можно на нём пробовать обозначать, будут крайне ненадёжными.

Заключение

Индикатор MACD, как и любой другой, не является идеальным инструментом, способным показывать отличные результаты на разных фазах рынка и без запаздываний относительно рыночной цены.

Но всё же у него есть сильные стороны, которые делают из него интересный гибрид трендовых индикаторов и осцилляторов, который выдаёт полезные сигналы, если знать об их особенностях и правильных точках применения.

А простота и  наглядность делают MACD вообще лучшим индикатором для отслеживания сигналов дивергенции и конвергенции.

Определение расхождения схождения скользящих средних (MACD)

Что такое расхождение сходимости скользящих средних (MACD)?

Дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD) - это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA.

Результатом этого расчета является линия MACD. Затем поверх линии MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи.Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, и продавать - или продавать - ценную бумагу, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже. Индикаторы конвергенции и расхождения скользящих средних (MACD) можно интерпретировать по-разному, но наиболее распространенными методами являются пересечения, расхождения и быстрые подъемы / падения.

Ключевые выводы

  • Дивергенция конвергенции скользящего среднего (MACD) вычисляется путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA.
  • MACD подает технические сигналы, когда он пересекает свою сигнальную линию выше (для покупки) или ниже (для продажи).
  • Скорость пересечения также считается сигналом перекупленности или перепроданности рынка.
  • MACD помогает инвесторам понять, усиливается или ослабевает бычье или медвежье движение цены.
Дивергенция схождения скользящих средних - MACD

Формула MACD:

MACD знак равно 12-периодная EMA - 26-периодная EMA \ text {MACD} = \ text {12-периодная EMA} - \ text {26-периодная EMA} MACD = 12-периодная EMA - 26-периодная EMA

MACD рассчитывается путем вычитания долгосрочной EMA (26 периодов) из краткосрочной EMA (12 периодов).Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) - это тип скользящей средней (MA), которая придает больший вес и значимость самым последним точкам данных.

Экспоненциальная скользящая средняя также называется экспоненциально взвешенной скользящей средней. Экспоненциально взвешенная скользящая средняя более существенно реагирует на недавние изменения цен, чем простая скользящая средняя (SMA), которая применяет одинаковый вес ко всем наблюдениям за период.

Учимся на MACD

MACD имеет положительное значение (показано синей линией на нижнем графике) всякий раз, когда 12-периодная EMA (обозначенная красной линией на ценовом графике) выше 26-периодной EMA (синяя линия на ценовом графике). и отрицательное значение, когда 12-периодная EMA ниже 26-периодной EMA.Чем дальше MACD находится выше или ниже своей базовой линии, это указывает на то, что расстояние между двумя EMA увеличивается.

На следующем графике вы можете увидеть, как две EMA, примененные к ценовому графику, соответствуют пересечению MACD (синий) выше или ниже его базовой линии (пунктирная линия) на индикаторе под ценовым графиком.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

MACD часто отображается с гистограммой (см. Диаграмму ниже), которая отображает расстояние между MACD и его сигнальной линией.Если MACD находится выше сигнальной линии, гистограмма будет выше базовой линии MACD. Если MACD ниже своей сигнальной линии, гистограмма будет ниже базовой линии MACD. Трейдеры используют гистограмму MACD, чтобы определить, когда высок бычий или медвежий импульс.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

MACD против относительной силы

Индикатор относительной силы (RSI) направлен на то, чтобы показать, считается ли рынок перекупленным или перепроданным по отношению к недавним уровням цен.RSI - это осциллятор, который рассчитывает средние прибыли и убытки за определенный период времени. Период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями от 0 до 100.

MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены относительно недавних ценовых максимумов и минимумов. Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы дать аналитикам более полную техническую картину рынка.

Оба этих индикатора измеряют импульс на рынке, но, поскольку они измеряют разные факторы, они иногда дают противоположные признаки.Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение длительного периода времени, указывая на то, что рынок чрезмерно расширен в сторону покупателя по сравнению с недавними ценами, в то время как MACD указывает, что рынок все еще увеличивает импульс покупок. Любой из индикаторов может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, в то время как индикатор становится ниже, или наоборот).

Ограничения MACD

Одна из основных проблем с дивергенцией заключается в том, что она часто может сигнализировать о возможном развороте, но тогда на самом деле разворота не происходит - это дает ложное срабатывание.Другая проблема заключается в том, что дивергенция не предсказывает всех разворотов. Другими словами, он предсказывает слишком много разворотов, которые не происходят, и недостаточно реальных разворотов цены.

«Ложноположительная» дивергенция часто возникает, когда цена актива движется вбок, например, в диапазоне или треугольнике после тренда. Замедление импульса - боковое движение или медленное трендовое движение - цены заставит MACD оторваться от своих предыдущих экстремумов и тяготеть к нулевым линиям даже при отсутствии истинного разворота.

Дополнительные ресурсы MACD

Вы заинтересованы в использовании MACD для своих сделок? Ознакомьтесь с нашим собственным учебником по MACD и обнаружению разворотов тренда с помощью MACD для получения дополнительной информации.

Если вы хотите узнать о других индикаторах, Курс технического анализа Investopedia дает исчерпывающее введение в предмет. Вы изучите базовый и расширенный технический анализ, навыки чтения графиков, технические индикаторы, которые вам необходимо определить, и научитесь извлекать выгоду из ценовых тенденций с помощью более чем пяти часов видео по запросу, упражнений и интерактивного контента.

Пример кроссоверов MACD

Как показано на следующем графике, когда MACD опускается ниже сигнальной линии, это медвежий сигнал, указывающий на то, что, возможно, пора продавать. И наоборот, когда MACD поднимается выше сигнальной линии, индикатор дает бычий сигнал, который предполагает, что цена актива, вероятно, испытает восходящий импульс. Некоторые трейдеры ждут подтвержденного пересечения над сигнальной линией, прежде чем открывать позицию, чтобы снизить вероятность того, что они «обмануты» и войдут в позицию слишком рано.

Кроссоверы более надежны, если соответствуют преобладающей тенденции. Если MACD пересекает свою сигнальную линию после короткой коррекции в рамках долгосрочного восходящего тренда, это считается бычьим подтверждением.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Если MACD пересекает свою сигнальную линию после короткого движения вверх в рамках долгосрочного нисходящего тренда, трейдеры сочтут это медвежьим подтверждением.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Пример расхождения

Когда MACD формирует максимумы или минимумы, которые расходятся с соответствующими максимумами и минимумами цены, это называется дивергенцией.Бычья дивергенция возникает, когда MACD формирует два растущих минимума, которые соответствуют двум падающим минимумам цены. Это действительный бычий сигнал, когда долгосрочный тренд все еще положительный.

Некоторые трейдеры будут искать бычьи расхождения, даже если долгосрочный тренд отрицательный, потому что они могут сигнализировать об изменении тренда, хотя этот метод менее надежен.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Когда MACD формирует серию из двух падающих максимумов, которые соответствуют двум восходящим максимумам цены, формируется медвежья дивергенция.Медвежья дивергенция, возникающая во время долгосрочного медвежьего тренда, считается подтверждением того, что тренд, вероятно, продолжится.

Некоторые трейдеры будут следить за медвежьими расхождениями во время долгосрочных бычьих трендов, потому что они могут сигнализировать о слабости тренда. Однако это не так надежно, как медвежья дивергенция во время медвежьего тренда.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Пример быстрого подъема или падения

Когда MACD быстро растет или падает (краткосрочная скользящая средняя отрывается от долгосрочной скользящей средней), это сигнал о том, что ценная бумага перекуплена или перепродана и скоро вернется к нормальным уровням.Трейдеры часто комбинируют этот анализ с индексом относительной силы (RSI) или другими техническими индикаторами для проверки условий перекупленности или перепроданности.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Инвесторы нередко используют гистограмму MACD так же, как они могут использовать сам MACD. На гистограмме также можно идентифицировать положительные или отрицательные пересечения, расхождения и быстрые подъемы или спады. Прежде чем решить, что лучше всего в той или иной ситуации, необходим некоторый опыт, поскольку между сигналами MACD и его гистограммой есть временные различия.

Часто задаваемые вопросы

Как трейдеры используют расхождение конвергенции скользящих средних (MACD)?

Трейдеры используют MACD для определения изменений направления или серьезности ценового тренда на акции. На первый взгляд MACD может показаться сложным, поскольку он основан на дополнительных статистических концепциях, таких как экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Но по сути, MACD помогает трейдерам определить, когда недавний импульс в цене акции может сигнализировать об изменении ее основного тренда.Это может помочь трейдерам решить, когда входить, добавлять в позицию или выходить из нее.

MACD - опережающий индикатор или запаздывающий?

MACD - запаздывающий индикатор. В конце концов, все данные, используемые в MACD, основаны на историческом движении цены акции. Поскольку он основан на исторических данных, он обязательно должен «отставать» от цены. Однако некоторые трейдеры используют гистограммы MACD, чтобы предсказать, когда произойдет изменение тренда. Для этих трейдеров этот аспект MACD можно рассматривать как опережающий индикатор будущих изменений тренда.

Что такое положительная дивергенция MACD?

Положительное расхождение MACD - это ситуация, в которой MACD не достигает нового минимума, несмотря на то, что цена акции достигла нового минимума. Это рассматривается как бычий торговый сигнал - отсюда и термин «положительная дивергенция». Если произойдет противоположный сценарий - цена акции достигнет нового максимума, но MACD не сможет этого сделать, - это будет рассматриваться как медвежий индикатор и называться отрицательной дивергенцией.

Торговля по дивергенции MACD

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD), изобретенная в 1979 году Джеральдом Аппелем, является одним из самых популярных технических индикаторов в торговле.MACD ценится трейдерами во всем мире за его простоту и гибкость, поскольку его можно использовать как индикатор тренда или импульс.

Торговая дивергенция - популярный способ использования гистограммы MACD (который мы объясним ниже), но, к сожалению, торговля дивергенцией не очень точна, поскольку она больше терпит неудачу, чем приносит успех. Чтобы изучить, что может быть более логичным методом торговли дивергенцией MACD, мы рассмотрим использование гистограммы MACD как для сигналов входа в сделку, так и для сигналов выхода из нее (а не только для входа), и как валютные трейдеры имеют уникальное положение, чтобы воспользоваться таким преимуществом. стратегия.

Ключевые выводы

  • Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) - это следующий за трендом индикатор импульса, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги.
  • Трейдеры используют MACD для определения высокого бычьего или медвежьего импульса, чтобы определить точки входа и выхода для сделок.
  • MACD используется техническими трейдерами на рынках акций, облигаций, товаров и FX.
  • Здесь мы даем обзор того, как использовать индикатор MACD.

MACD: обзор

Концепция MACD довольно проста. По сути, он вычисляет разницу между 26-дневными и 12-дневными экспоненциальными скользящими средними (EMA) инструмента. Из двух скользящих средних, составляющих MACD, 12-дневная EMA, очевидно, является более быстрой, а 26-дневная - медленнее. При расчете своих значений обе скользящие средние используют цены закрытия любого измеряемого периода. На графике MACD также нанесена девятидневная EMA самого MACD, которая выступает в качестве триггера для принятия решений о покупке и продаже.MACD генерирует бычий сигнал, когда движется выше своей девятидневной EMA, и посылает сигнал продажи, когда движется ниже своей девятидневной EMA.

Гистограмма MACD - это элегантное визуальное представление разницы между MACD и его девятидневной EMA. Гистограмма является положительной, когда MACD выше своей девятидневной EMA, и отрицательной, когда MACD ниже своей девятидневной EMA. Если цены растут, гистограмма увеличивается по мере увеличения скорости движения цены и сужается по мере замедления движения цены.Тот же принцип работает в обратном порядке, когда цены падают.

График ниже является хорошим примером гистограммы MACD в действии:

Гистограмма MACD. Когда ценовое действие (верхняя часть экрана) ускоряется вниз, гистограмма MACD (в нижней части экрана) делает новые минимумы. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Гистограмма MACD - основная причина, по которой так много трейдеров полагаются на этот индикатор для измерения импульса, потому что он реагирует на скорость движения цены.Действительно, большинство трейдеров чаще используют индикатор MACD для измерения силы движения цены, чем для определения направления тренда.

Расхождение в торговле

Как мы упоминали ранее, торговая дивергенция - это классический способ использования гистограммы MACD. Одна из наиболее распространенных схем - найти точки графика, в которых цена делает новый максимум или новый минимум колебания, а гистограмма MACD - нет, что указывает на расхождение между ценой и импульсом.

На приведенном ниже графике показана типичная сделка по дивергенции:

Типичная (отрицательная) дивергенция сделка с использованием гистограммы MACD.Ценовые движения делают новый максимум колебания, но гистограмма MACD не может превысить свой предыдущий максимум 0,3307. (Гистограмма достигла этого максимума.) Дивергенция - это сигнал о том, что цена собирается развернуться на новом максимуме, и, как таковая, это сигнал для трейдера открыть короткую позицию. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

К сожалению, торговля дивергенцией не очень точна, поскольку она больше раз терпит неудачу, чем приносит успех. Цены часто имеют несколько заключительных всплесков вверх или вниз, которые срабатывают стопы и вынуждают трейдеров покинуть позицию непосредственно перед тем, как движение фактически сделает устойчивый разворот и сделка станет прибыльной.

График ниже демонстрирует типичную ложную ошибку расхождения, которая разочаровала множество трейдеров на протяжении многих лет:

Типичная подделка расхождения. Сильная дивергенция показана в нижней части графика вертикальной линией, но трейдеры, установившие стопы на максимумах колебаний, были бы выведены из сделки до того, как она развернется в их направлении. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Одна из причин, по которой трейдеры часто проигрывают при такой настройке, заключается в том, что они входят в сделку по сигналу индикатора MACD, но выходят из нее в зависимости от движения цены.Поскольку гистограмма MACD является производной от цены, а не самой ценой, этот подход, по сути, является торговой версией смешивания яблок и апельсинов.

Использование гистограммы MACD как для входа, так и для выхода

Чтобы устранить несоответствие между входом и выходом, трейдер может использовать гистограмму MACD для сигналов входа и выхода из сделки. Для этого трейдер, торгующий на отрицательной дивергенции, занимает частичную короткую позицию в начальной точке дивергенции, но вместо того, чтобы устанавливать стоп на ближайшем максимуме колебания на основе цены, он вместо этого останавливает сделку, только если максимум MACD гистограмма превышает свой предыдущий максимум колебания, указывая на то, что импульс на самом деле ускоряется, и трейдер действительно ошибается в сделке.Если, с другой стороны, гистограмма MACD не генерирует новый максимум колебания, трейдер затем добавляет к своей начальной позиции, постоянно достигая более высокой средней цены для короткой позиции.

Валютные трейдеры имеют уникальную возможность воспользоваться этой стратегией, потому что чем больше позиция, тем больше потенциальная прибыль после разворота цены. На форексе (FX) вы можете реализовать эту стратегию с любым размером позиции и не беспокоиться о влиянии на цену. (Трейдеры могут совершать сделки размером от 100000 единиц или всего до 1000 единиц при таком же типичном спреде в 3-5 пунктов по основным парам.)

Фактически, эта стратегия требует, чтобы трейдер увеличивал среднее значение, когда цены временно движутся против них. Обычно это не считается хорошей стратегией. Многие книги по трейдингу насмешливо окрестили такую ​​технику «добавлением проигравших». Однако в этом случае у трейдера есть логическая причина для этого: гистограмма MACD показала дивергенцию, которая указывает на то, что импульс ослабевает и цена может вскоре развернуться. Фактически, трейдер пытается выявить блеф между кажущейся силой немедленного движения цены и показаниями MACD, которые намекают на слабость впереди.Тем не менее, хорошо подготовленный трейдер, использующий преимущества фиксированных затрат на FX, правильно усредняя сделку, может выдержать временные просадки до тех пор, пока цена не развернется в их пользу.

График ниже иллюстрирует эту стратегию в действии:

График показывает, где цена делает последовательные максимумы, а гистограмма MACD - нет, что предвещает снижение, которое в конечном итоге наступит. Усредняя свою короткую позицию, трейдер в конечном итоге получает значительную прибыль, поскольку мы видим, что цена делает устойчивый разворот после последней точки расхождения.Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Итог

Как и в жизни, торговля редко бывает черно-белой. Некоторые правила, с которыми трейдеры соглашаются вслепую, например, никогда не прибавлять к убыткам, могут быть успешно нарушены для получения необычайной прибыли. Однако, прежде чем пытаться получить прибыль, необходимо разработать логический и методический подход к нарушению этих важных правил управления капиталом. В случае гистограммы MACD торговля по индикатору вместо цены предлагает новый способ торговли старой идеей: дивергенция.Применение этого метода к валютному рынку, который позволяет без усилий наращивать позиции, делает эту идею еще более интригующей как для внутридневных трейдеров, так и для позиционных трейдеров.

Как использовать индикатор MACD

Что такое MACD ?

MACD - это аббревиатура от M oving A verage C onvergence D ivergence.

Этот технический индикатор - инструмент, который используется для определения скользящих средних, которые указывают на новый тренд, будь то бычий или медвежий.

В конце концов, главный приоритет в торговле - это возможность найти тренд , потому что именно там делается больше всего денег.

На графике MACD вы обычно видите три числа, которые используются для его настроек.

  • Первый - это количество периодов, которые используются для вычисления более быстро скользящего среднего .
  • Второй - это количество периодов, которые используются в более медленной скользящей средней .
  • И третий - это количество столбцов, которые используются для вычисления скользящего среднего значения разницы между более быстрым и медленным скользящими средними .
Например, если бы вы увидели « 12, 26, 9 » в качестве параметров MACD (что обычно является настройкой по умолчанию для большинства графических программ), вы бы интерпретировали это следующим образом:
  • 12 представляет собой скользящую среднюю предыдущих 12 баров.
  • 26 представляет собой скользящую среднюю предыдущих 26 баров.
  • 9 представляет собой скользящее среднее разницы между двумя скользящими средними выше.

Существует распространенное заблуждение, когда речь идет о линиях MACD.

Есть две линии:

  1. « Линия MACD »
  2. Сигнальная линия «» «
  3. »

Две нарисованные линии НЕ являются скользящими средними цены.

Линия MACD - это разница (или расстояние) между двумя скользящими средними . Эти две скользящие средние обычно являются экспоненциальными скользящими средними (EMA).

Если смотреть на индикатор, линия MACD считается «более быстрой» скользящей средней.

В нашем примере выше линия MACD представляет собой разность между 12-периодными и 26-периодными скользящими средними.

Сигнальная линия - это скользящая средняя линии MACD.

При взгляде на индикатор сигнальная линия считается «более медленной» скользящей средней.

Более медленная скользящая средняя отображает среднее значение предыдущей линии MACD. Еще раз, из нашего примера выше, это будет 9-периодная скользящая средняя.

Большинство графиков по умолчанию используют 9-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).

Это означает, что мы берем среднее значение за последние 9 периодов «более быстрой» линии MACD и наносим его на график как нашу «более медленную» скользящую среднюю.

Цель сигнальной линии - сгладить чувствительность линии MACD.

Гистограмма просто отображает разность между линией MACD и сигнальной линией .

Это графическое представление расстояния между двумя линиями .

Иногда это может быть ранним признаком того, что скоро произойдет кроссовер.

Если вы посмотрите на наш исходный график, то увидите, что по мере разделения двух скользящих средних (линия MACD и сигнальная линия) гистограмма становится больше.

Это называется дивергенцией MACD , потому что более быстрая скользящая средняя (линия MACD) «расходится» или удаляется от более медленной скользящей средней (сигнальная линия).

По мере приближения скользящих средних гистограмма становится меньше.Это называется конвергенцией c , потому что более быстрая скользящая средняя (линия MACD) «сходится» или приближается к более медленной скользящей средней (сигнальная линия).

И это, друг мой, как вы получили название, M oving A verage C onvergence D ivergence! Уф, после этого нам нужно сломать костяшки пальцев!

Хорошо, теперь вы знаете, что делает MACD. Теперь мы покажем вам, что MACD может сделать для ВАС.

Как торговать с использованием MACD

Поскольку есть две скользящие средние с разными «скоростями», более быстрая, очевидно, быстрее отреагирует на движение цены, чем более медленная.

Когда возникает новый тренд, более быстрая линия (линия MACD) отреагирует первой и в конечном итоге пересечет более медленную линию (сигнальная линия).

Когда происходит это «пересечение», и быстрая линия начинает «расходиться» или удаляться от более медленной линии, это часто указывает на формирование нового тренда.

На графике выше вы можете видеть, что быстрая линия пересекла ПОД медленную линию и правильно определила новый нисходящий тренд.

Обратите внимание, что при пересечении линий гистограмма временно исчезает.

Это потому, что разница в между линиями во время пересечения составляет 0 .

Когда начинается нисходящий тренд и быстрая линия отклоняется от медленной, гистограмма становится больше, что является хорошим показателем сильного тренда.

Давайте посмотрим на пример.

На часовом графике EUR / USD выше быстрая линия пересекла медленную, а гистограмма исчезла. Это говорит о том, что кратковременный нисходящий тренд потенциально может развернуться.

С этого момента пара EUR / USD начала расти, начав новый восходящий тренд. Представьте, если бы вы продолжили долгое время после кроссовера, вы бы получили почти 200 пипсов!

У MACD есть один недостаток.

Естественно, скользящие средние имеют тенденцию отставать от цены .

В конце концов, это просто среднее значение исторических цен.

Помните, индикатор MACD состоит из трех компонентов:

  1. Линия MACD , которая представляет разницу между двумя скользящими средними.
  2. Линия сигнала e, которая является скользящей средней линии MACD.
  3. Гистограмма , которая представляет собой графическое представление расстояния между линией MACD и сигнальной линией.

Тем не менее, MACD по-прежнему остается одним из самых популярных инструментов для многих трейдеров.

Индикатор

MACD | Что сейчас говорят о запасах

Основные выводы

  • MACD - технический индикатор, который может генерировать сигналы покупки и продажи.
  • Это особенно полезно на трендовых рынках.
  • В настоящее время MACD предполагает, что акции США могут быть относительно дорогими в краткосрочной перспективе.

18 августа S&P 500 превзошел рекордный максимум до COVID-19, установленный 19 февраля 2020 года. Хотя многие глобальные экономические данные остаются тревожными, включая исторически высокий уровень безработицы и низкие потребительские расходы, рост наблюдался неуклонно. вернулся к акциям США после мартовского минимума, вызванного коронавирусом.Восстановление рекордных максимумов заставляет многих задуматься, останутся ли акции в восходящем тренде или COVID-19 может остановить динамику рынка.

Активные инвесторы с краткосрочными временными рамками могут захотеть рассмотреть возможность использования MACD в дополнение к другим фундаментальным и техническим методам для оценки рынка. В настоящее время MACD применительно к S&P 500 регистрирует сигнал перекупленности, предполагая, что акции могут быть относительно дорогими в краткосрочной перспективе.

Как работает MACD

Индикатор схождения-расхождения скользящих средних, широко известный как MACD, представляет собой технический индикатор, состоящий из двух линий - линии MACD и сигнальной линии, а также гистограммы.Он используется для генерации сигналов покупки и продажи, а также для определения того, могут ли инвестиции или индекс быть перекупленными (т.е. потенциально дорогими) или перепроданными (т.е. потенциально дешевыми).

MACD можно аппроксимировать путем вычитания значения более длинной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из более короткой. Более короткая EMA постоянно приближается к более длинной EMA или отклоняется от нее. Это заставляет MACD колебаться около нулевого уровня. * Сигнальная линия создается с EMA линии MACD.См. Диаграмму ниже, чтобы понять, как выглядит MACD.

Индикатор
MACD применен к S&P 500

Источник: Active Trader Pro, по состоянию на 18 августа 2020 г.

Использование MACD

MACD - это импульсный осциллятор, который обычно лучше всего использовать на трендовых рынках, когда цены движутся в определенном направлении.Рынок демонстрирует повышательную тенденцию в течение нескольких месяцев с мартовского минимума. Если вы рассматриваете MACD, вы должны определить рыночный тренд.

Краткосрочные сигналы покупки и продажи генерируются линией MACD и сигнальной линией. Эти две линии колеблются вокруг нулевой линии, которая находится на правой оси Y нижней панели диаграммы выше. Нулевая линия также важна, потому что она может выступать в роли поддержки и сопротивления.

Осцилляторы

, такие как MACD, обычно наиболее ценны, когда их значение достигает крайних значений.Однако MACD теоретически может расти или падать бесконечно. Если бы вы применили относительные экстремумы к индикатору MACD (т.е. MACD и сигнальные линии находятся относительно далеко от нулевой линии), сигналы были бы следующими: Когда линия MACD относительно хорошо на ниже , нулевая линия в крайне отрицательная территория, это может указывать на то, что инвестиция может быть перепродана (т.е. сигнал на покупку). В качестве альтернативы, когда MACD относительно хорошо на выше нулевой линии на чрезвычайно положительной территории, это может указывать на то, что инвестиция может быть перекуплена (т.е., сигнал на продажу). В настоящее время линия MACD и сигнальная линия находятся выше нулевой линии, что говорит о том, что акции дороги. Однако они не находятся в состоянии чрезмерной перекупленности. Для сравнения, MACD достиг экстремального значения перепроданности (т.е. ниже отрицательных 200) во время рыночных распродаж в марте.

Что касается нулевой линии, сигнал на продажу подается, когда сигнальная линия или линия MACD пересекает нижнюю границу нулевой линии, а сигнал на покупку подается, когда любая из них пересекает нулевую линию.Линия MACD и сигнальная линия пересеклись выше нулевой линии (сигнал на покупку) в середине апреля, и после этого сигнала акции выросли.

Линия разности , представленная на приведенной выше диаграмме синими столбиками, обычно представлена ​​в виде столбчатой ​​диаграммы вокруг нулевой линии. Эта столбчатая диаграмма представляет разницу между линией MACD и сигнальной линией и предназначена для помощи в отображении того, когда может произойти пересечение. Напомним, что кроссовер генерирует сигналы на покупку и продажу. Сужение линии разницы (т.е., когда столбцы уменьшаются) иллюстрирует возможность пересечения. Учитывая, что между линией MACD и сигнальной линией нет большой разницы, линия разницы не предполагает скорого пересечения.

Эти пересечения сигнальной линии, в отличие от пересечений нулевой линии, обычно являются наиболее частым действием, на которое многие трейдеры ищут при использовании MACD. Сигнал на покупку генерируется, когда линия MACD пересекает сигнальную линию, а сигнал на продажу на продажу генерируется, когда линия MACD пересекает ниже сигнальной линии.Как показано на приведенной выше диаграмме, MACD и сигнальная линия должны в некоторой степени разделиться, чтобы возник значимый сигнал пересечения.

Подтверждение тенденции

Время решает все

Выбор временного интервала очень важен, поскольку он может повлиять на внешний вид графика MACD и, возможно, на интерпретацию и синхронизацию сигналов.Опыт использования MACD может помочь вам определить подходящее окно, и может потребоваться использовать несколько таймфреймов для подтверждения вашего анализа.

Одним из методов, который технические аналитики могут использовать для подтверждения направления тренда, является определение того, делает ли индикатор MACD более высокие максимумы или более низкие минимумы в сочетании с ценой.Многие трейдеры ждут «триггера» или какого-то подтверждения расхождения. И S&P 500, и линии MACD с начала июля показывали более высокие максимумы и более высокие минимумы, предполагая, что восходящий тренд может продолжиться (вопреки другим свидетельствам, предоставленным MACD).

Конечно, этот противоречивый сигнал - еще одна причина, по которой вам никогда не следует использовать технический индикатор изолированно. Вместо этого это может быть один из многих инструментов, которые вы используете для оценки рынка или инвестиционной возможности.

Следующие шаги для рассмотрения

Найти акции

Сопоставьте идеи с потенциальными инвестициями с помощью нашего скринера акций.

Пятиступенчатое руководство по торговле

Узнайте, что вам нужно знать, прежде чем торговать на рынке.

Руководство по техническим индикаторам

Узнайте больше о технических индикаторах и о том, как они могут помочь вам в торговле.

Полное руководство по индикатору MACD

Это не обычный индикатор MACD, который вы видите в Интернете.

Я не скажу вам…

  • Ищите дивергенцию MACD
  • Ждите пересечения MACD
  • Подождите, пока линия MACD не пересечет 0

Вот почему…

MACD, как и любые другие индикаторы, НЕ предназначен для изолированной торговли.

Если вы хотите успешно использовать индикатор MACD, он должен дополнять ценовое действие на рынках.

Вы, наверное, думаете:

«Эээ… как мне это сделать?»

Что ж, вы попали в нужное место, потому что вы откроете для себя…

Или, если хотите, можете посмотреть этот тренинг ниже…

Индикатор MACD: что это такое и как работает

Индикатор конвергенции и расхождения скользящих средних (MACD) - это индикатор импульса и следования за трендом, разработанный Джеральдом Аппелем.

Вот формула MACD:

Линия MACD: (12-дневная EMA - 26-дневная EMA)

Сигнальная линия: 9-дневная EMA линии MACD

Гистограмма MACD: линия MACD - сигнальная линия

Сейчас…

Вы, наверное, думаете:

«Это слишком сложно, и я не понимаю, что это значит».

И ваш мозг отключается.

Но подождите.

Подожди.

Не убегай.

Потому что я собираюсь шаг за шагом разбить формулу MACD, которую может понять даже десятилетний ребенок.

Звучит хорошо?

Затем продолжайте читать…

Демистификация индикатора MACD, шаг за шагом

Теперь некоторые из вас могут задаться вопросом:

«Каковы лучшие настройки MACD?»

Ну, это не лучшая настройка, потому что ее не существует.

И для этого поста я буду использовать настройки MACD по умолчанию.

С учетом сказанного, давайте разберем индикатор MACD (шаг за шагом).

Обещаю, все будет легко.

# 1: Линия MACD

Все, что вам нужно сделать, это взять значение 12-дневной EMA и минус 26-дневной EMA (вы можете найти это на своих графиках с нулевыми вычислениями).

И пуф!

Это ваша линия MACD.

Вот пример:

Я же говорил, что это было легко, правда?

# 2: Сигнальная линия

Это становится еще проще.

Просто возьмите историческое значение линии MACD и разделите на 9.

И все - у вас есть сигнальная линия.

Вот пример:

Допустим, у вас есть линия MACD с этими значениями…

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Сложите числа (это 45) и разделите на 9.

Итак, вы получите 45/9 = 5

Далее…

# 3: Гистограмма MACD

Это так просто (смехотворно).

Просто возьмите значение линии MACD и минус против сигнальной линии.

Тада!

Это ваша гистограмма MACD.

Вот что я имею в виду…

Теперь вам может быть интересно:

«Итак, какие настройки индикатора MACD лучше всего?»

Вот сделка:

Не бывает лучших настроек MACD, потому что рынок постоянно меняется.

То, что работает лучше всего сейчас, вряд ли будет работать так же в будущем.

Итак, важна не оптимизация под лучшие настройки индикатора MACD - его не существует.

Вместо этого вы должны понять концепцию MACD, чтобы вы могли использовать его для удовлетворения своих торговых потребностей.

Есть ли в этом смысл?

Тогда перейдем к…

Распространенные ошибки: как НЕ использовать индикатор MACD

Сейчас…

Позвольте мне поделиться с вами двумя типичными ошибками, которые делают трейдеры при использовании индикатора MACD.

Это:

  • Торговля на пересечении MACD
  • Неправильная интерпретация гистограммы MACD

Разрешите пояснить…

Торговля на пересечении MACD

Этот метод может работать на рынках с сильным трендом.

Но помните, что большую часть времени рынки находятся в диапазоне.

Это означает, что пересечение MACD даст много ложных сигналов, которые приведут к «смерти от тысячи сокращений».

Пример:

Теперь есть более эффективные способы использования пересечения MACD (но об этом позже).

Далее…

Неправильная интерпретация гистограммы MACD

Посмотрите на гистограмму MACD ниже:

Вы, наверное, думаете:

«В движении есть сильный импульс. Пора покупать! "

Неправильно!

Потому что, когда происходит такое движение, входить обычно слишком поздно, и рынок, скорее всего, развернется.

Вместо этого лучше пойти против импульса и торговать на развороте.

Вот как…

Как использовать гистограмму MACD и определить разворот импульса

Когда я только начал торговать, мне нравилось «преследовать» прорывы.

Чем больше бычьи свечи, тем больше вероятность, что я куплю прорыв.

Однако…

Я истекал кровью со своего аккаунта.

Именно тогда я понял, что открыл сделки «слишком поздно».

Я купил, когда цена вот-вот развернется в противоположном направлении.

И это привело к моменту AHA.

Интересно…

«Что, если я перестану гнаться за прорывами?»

«Что, если я выберу противоположную сторону сделки?»

«Что, если я открою короткую позицию при сильном бычьем импульсе?»

Сработало намного лучше!

Однако…

Мне было трудно объяснить трейдерам, что такое сильный импульс.

Итак…

Вот где в игру вступает гистограмма MACD.

Вот как это работает…

  1. Подождите, пока цена войдет в структуру рынка (например, SR, Trendline и т. Д.)
  2. Гистограмма MACD показывает сильный импульс (вы хотите видеть высокий пик / впадину)
  3. Дождитесь отклонения цены, прежде чем торговать в обратном направлении

Вот пример:

Индикатор MACD: как использовать его и увеличить свой выигрыш

Концепция проста.

Мы будем использовать индикатор MACD, чтобы определить тренд старшего таймфрейма, а затем торговать в его направлении.

Вот как это работает:

  • Определите ваш старший таймфрейм (HTF)
  • Если линия HTF MACD пересекает сигнальную линию, ищите длинные сетапы (на вашем таймфрейме входа).
  • Если линия HTF MACD пересекает сигнальную линию, ищите короткие сетапы (на вашем таймфрейме входа).

Объясню…

Определите свой старший таймфрейм

Допустим, ваш таймфрейм для входа - 4 часа, тогда ваш более высокий таймфрейм - Daily.

Или, если ваш таймфрейм входа - дневной таймфрейм, то ваш старший таймфрейм - недельный.

Ваш старший таймфрейм может составлять 4-6 раз от вашего таймфрейма входа.

Если линия MACD старшего таймфрейма пересекает сигнальную линию, ищите длинные сетапы (на вашем таймфрейме входа)

Пример:

Если линия MACD старшего таймфрейма пересекает сигнальную линию, то ищите короткие сетапы (на вашем таймфрейме входа)

Пример:

Сжатие гистограммы MACD: как определить внезапные сделки прорыва, которые вот-вот должны произойти

Вот факт:

Взрывные прорывы обычно происходят при низкой волатильности на рынке - вы заметите, что диапазон свечей становится маленьким и «узким».

Но если вы новый трейдер, это может быть непросто.

Итак, вот когда гистограмма MACD может вам помочь.

Вот как…

  1. Цена входит в ключевую структуру рынка (например, SR, Trendline и т. Д.)
  2. Гистограмма MACD выглядит почти «плоской» без каких-либо видимых пиков / впадин.
  3. Вход в прорыв, когда цена пробивает структуру рынка

Вот несколько примеров:

Это мощная штука, правда?

Теперь вам может быть интересно:

«Как долго гистограмма MACD должна оставаться плоской?»

Здесь нет фиксированных правил.

Но в целом я бы хотел, чтобы он оставался плоским как минимум для 5 свечей (или больше).

Потому что чем дольше он остается во флэте, тем выше вероятность более сильного прорыва.

Заключение

Итак, вот что вы узнали сегодня:

  • MACD - индикатор следования за трендом и импульс
  • Не торгуйте «вслепую» на пересечении MACD, это проигрышная стратегия. Вместо этого используйте его как фильтр тренда, чтобы увеличить свой выигрыш
  • Вы можете использовать гистограмму MACD для «предсказания» разворота рынка - ищите сильное движение в структуре рынка с последующим отклонением цены
  • Когда гистограмма MACD плоская, это сигнализирует о том, что рынок готов к прорыву.

А теперь вопрос к вам…

Как вы используете индикатор MACD?

Оставьте комментарий и поделитесь со мной своими мыслями.

5 Прибыльных торговых стратегий индикатора MACD


Вы трейдер индикатора? Если да, то вам понравится это исчерпывающее руководство по одному из наиболее широко используемых технических торговых инструментов - расхождению конвергенции скользящих средних (MACD).

В этом руководстве мы рассмотрим 5 торговых стратегий с использованием индикатора и то, как вы можете реализовать эти методологии в своей собственной торговой системе.

Помимо стратегий, мы исследуем, подходит ли индикатор акций MACD для дневной торговли и насколько хорошо индикатор акций MACD сочетается со скользящими средними.

Как произносится «MACD»

Есть два способа произнести MACD.

Первый - произносить каждую букву, произнося M - A - C - D. Более популярный вариант - сказать «MAC-D».

Чтобы торговое сообщество восприняло вас всерьез, мы должны сделать это сразу же!

Помимо этого, давайте углубимся в содержание.

Глава 1: Что такое индикатор акций MACD?

Расчет расхождения конвергенции скользящих средних - это запаздывающий индикатор, используемый для отслеживания тренда.Он состоит из двух экспоненциальных скользящих средних и гистограммы.

Формула и период

Значения по умолчанию для индикатора - 12,26,9.

Важно отметить, что многие трейдеры путают две линии в индикаторе с простыми скользящими средними. Помните, что линии представляют собой экспоненциальные скользящие средние и поэтому будут лучше реагировать на последнее движение цены, в отличие от простой скользящей средней (SMA).

Таким образом, линии MACD представлены следующим образом: 12-периодная EMA и 26-периодная EMA.

Если вы хотите узнать больше о формуле индикатора акций MACD , ознакомьтесь с ранней частью этого сообщения в блоге [1] от Райнера на TradingwithRyner.com.

Этот период может быть изменен для представления более медленного или более быстрого скользящего среднего (т. Е. 5-минутного, 60-минутного, дневного).

Сглаженная линия и линия срабатывания

Расчет MACD генерирует сглаженную линию, как показано синей линией на графике ниже.

Далее идет красная линия на графике, обычно называемая линией триггера.

Красная линия - это 9-периодная EMA линии MACD.

Это может показаться немного запутанным, но это просто средний показатель. Затем эта 9-EMA наносится на график вместе с линией MACD. Линия триггера затем пересекается с MACD, когда цена отображается на графике.

Чтобы узнать больше о том, как рассчитать экспоненциальную скользящую среднюю, посетите нашу статью, в которой содержится более подробная информация.

Триггерная линия

Последний компонент MACD - это гистограмма, которая отображает разницу между двумя EMA индикатора (12 и 26).Таким образом, гистограмма дает положительное значение, когда быстрая EMA (12) пересекает медленную EMA (26), и отрицательное, когда быстрая проходит ниже медленной.

Гистограмма

Следует отметить, что линия MACD колеблется выше и ниже нуля. Мы обсудим это более подробно позже, но в качестве предварительного просмотра размер гистограммы и то, находится ли индикатор акций MACD выше или ниже нуля , говорит об импульсе ценной бумаги .

Глава 2: Правильные настройки MACD

Вот график Amazon с настройками индикатора акций MACD по умолчанию, примененными под действием цены.

Стандартный MACD с 12,26,9 - Amazon

Что бы произошло, если бы мы понизили настройки на триггерной линии до более короткого периода?

Как вы можете видеть из пересмотренного графика AMZN ниже, количество торговых сигналов увеличилось, когда мы понизили период скользящей средней с 12,26,9 до 6,20,10.

Fast MACD w / 6,20,10 - Amazon

Вообще говоря, большее количество торговых сигналов не всегда хорошо и может привести к избыточной торговле.

С другой стороны, вы можете рассмотреть возможность увеличения периода линии триггера, чтобы вы могли отслеживать долгосрочные тенденции.

Просто убедитесь, что контекст соответствует параметрам MACD, если вы решите поиграться с периодами времени по умолчанию. В противном случае это может привести к «аналитическому параличу».

Глава 3: Торговые сигналы индикатора акций MACD

Пересечение скользящих средних

Вы, вероятно, слышали о популярном золотом кресте как о предсказателе серьезных рыночных изменений. Что ж, когда дело доходит до торговой стратегии MACD, нам не нужно такое значительное пересечение, чтобы генерировать действительные торговые сигналы.

Самый важный сигнал о расхождении сходимости скользящих средних - это когда линия срабатывания триггера пересекает MACD вверх или вниз. Это дает нам сигнал о том, что может появиться тренд в направлении пересечения.

Однако контекст решает все. Хотя MACD может подавать множество перекрестных сигналов, вы не хотите действовать на каждый сигнал.

Вы когда-нибудь слышали цитату «Тренд - ваш друг»?

Что ж, торговая стратегия MACD прочно укоренилась в этой старой торговой пословице.

Фильтр нулевой линии

Как правило, если MACD ниже нулевой линии, не открывайте длинные позиции. Даже когда линия триггера пересекает линию MACD.

И наоборот, если индикатор акций MACD находится выше нулевой линии, не открывает короткие позиции . Даже когда триггер пересекает линию MACD ниже.

Чтобы проиллюстрировать этот момент, давайте посмотрим на график биткойнов.

Биткойн Сигналы MACD

Обратите внимание, как индикатор акций MACD оставался выше нулевой линии в течение всего ралли от нижнего диапазона 6000 до уровня выше 11600.

Без сомнения, многие трейдеры могли бы подумать, что Биткойн сильно перекуплен, и потенциально закрывал бы себя каждый раз, когда линия срабатывания триггера пересекалась ниже индикатора акций MACD. Такой подход оказался бы катастрофическим, поскольку биткойн продолжал расти.

Что бы вас удержало от давления?

Правильно, вам следует игнорировать сигналы на продажу, когда индикатор акций MACD выше нуля.

Дивергенции

Приводит ли расхождение между MACD и ценой акций к развороту тренда?

Если вы видите рост цены и более низкие максимумы MACD, то у вас медвежья дивергенция.

И наоборот, у вас бычье расхождение, когда цена снижается, а расхождение конвергенции скользящих средних фиксирует более высокие минимумы.

Из трех основных правил, описанных в этой главе, это может быть наиболее трудным для интерпретации. Не то чтобы это не сработало, но вы можете получить несколько сигналов о дивергенции до того, как цена окончательно изменится.

Следовательно, если ваше время немного сбилось, вы можете выйти из сделки прямо перед тем, как цена двинется в желаемом направлении.

Дивергенция MACD

Это часовой график биткойна. Распродажа биткойнов была жестокой. Поскольку цена биткойна продолжала снижаться, MACD достиг более высоких максимумов.

Развивайте свое торговое шестое чувство

Нет больше паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это с помощью своего торгового симулятора TradingSim.

Дивергенция не может привести к немедленному развороту, но если эта модель продолжит повторяться, изменение, вероятно, не за горами.

Условия перекупленности / перепроданности скользящей средней

Поскольку индикатор акций MACD не имеет верхнего или нижнего предела, трейдеры не часто думают об использовании этого инструмента как индикатора перекупленности / перепроданности.

Однако, чтобы определить, когда акция вошла в зону перекупленности / перепроданности, вы можете искать большое расстояние между быстрой и медленной линиями индикатора.

Согласно Чарльзу Лэнгфорду, доктору философии, когда цена увеличивается между короткой и длинной средней, [2] «ценовой тренд устойчивый и продолжается в том же направлении.”

Самый простой способ определить это расхождение - взглянуть на высоту гистограммы на графике.

MACD Extension

Это расхождение может привести к резкому росту, противоположному предыдущему тренду. Эти сигналы видны на графике, поскольку пересечение линии триггера будет выглядеть на индикаторе как форма чашки.

Опять же, индикатор акций MACD не имеет ограничений, поэтому вам нужно применить более длительный период ретроспективного анализа, чтобы определить, перекуплена или перепродана ценная бумага.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте взглянем на фьючерсный контракт S&P 500 E-mini.

MACD Overgought_Oversold

Мы выбрали контракт S&P 500 E-mini, потому что ценная бумага менее волатильна и имеет стабильные движения цены. Это поможет снизить экстремальные значения MACD.

Затем мы искали уровни выше и ниже нулевой линии, где гистограмма отступала бы в противоположном направлении. Вот где использование торговой стратегии MACD в качестве индикатора перекупленности / перепроданности становится сложным. .

В любой момент ценная бумага может совершить взрывной ход, и то, что исторически считалось экстремальным, больше не имеет значения.

Если вы решили использовать торговую стратегию MACD как средство измерения областей перекупленности / перепроданности, вы должны придерживаться строгих стопов. Опять же, MACD - это индикатор импульса, а не осциллятор - когда дела идут, нет «кнопки остановки».

Чтобы найти дополнительную информацию об стопах, вы можете прочитать этот пост о том, как использовать параболический SAR для управления сделками.Единственная цель индикатора - обеспечить стоп-защиту при торговле.

Глава 4: 5 Торговые стратегии с использованием MACD:

Теперь, когда мы понимаем основы индикатора акций MACD, давайте рассмотрим пять простых стратегий, которые вы можете протестировать. Мы решили использовать менее популярные индикаторы для этих стратегий, чтобы увидеть, сможем ли мы раскрыть некоторые скрытые жемчужины.

Вы можете провести стресс-тестирование каждой из этих стратегий, чтобы увидеть, какая из них лучше всего подходит для вашего стиля торговли.Для каждой из этих записей мы рекомендуем использовать стоп-лимитный ордер, чтобы обеспечить лучшую цену за исполнение.

# 1 - MACD + Индекс относительной силы

Почему стоит индекс относительной силы (RVI)? RVI - это осциллятор, который коррелирует цену закрытия ценной бумаги с ее ценовым диапазоном.

Расчет немного сложен. но для упрощения представьте, что RVI - это троюродный брат стохастического осциллятора. Чтобы узнать больше о стохастическом осцилляторе, посетите эту статью.

Добавляя в микс осциллятор, он может лучше понять условия перекупленности / перепроданности. Это добавляет контекст к индикатору акций MACD, который подтверждает, сохраняется ли импульс или сила тренда.

Основная идея комбинирования этих двух инструментов - для соответствия кроссоверам .

Другими словами, если у одного из индикаторов есть пересечение, мы ждем пересечения в том же направлении другим индикатором. Когда это происходит, мы покупаем или продаем акции.

Чтобы управлять позицией, мы держим позицию до тех пор, пока расхождение конвергенции скользящих средних не даст нам сигнал закрыть сделку.

Изображение ниже иллюстрирует эту стратегию:

MACD + индекс относительной силы

Это 60-минутный график Citigroup. Он показывает две короткие и одну длинную позиции. Каждый был открыт после пересечения MACD и RVI.

Эти кроссоверы выделены зелеными кружками. Также обратите внимание на красные кружки на индикаторе MACD, где позиция должна была быть закрыта.

С этих трех позиций мы получили бы прибыль в размере 3,86 доллара на акцию.

# 2 - MACD + Money Flow Index

Затем, индекс денежных потоков (MFI). Индекс денежного потока - еще один осциллятор, но он фокусируется как на цене, так и на объеме.

MFI будет генерировать меньше сигналов на покупку и продажу по сравнению с другими осцилляторами, потому что индекс денежных потоков требует как движения цены, так и скачков объема для получения экстремальных значений.

В этой стратегии мы объединим пересечение индикатора акций MACD с сигналами перекупленности / перепроданности, генерируемыми индексом денежных потоков (MFI).

Когда MFI дает нам сигнал о перекупленности акций, мы ждем медвежьего пересечения линий MACD. Если это произойдет, мы идем в короткую позицию.

Точно так же действует и в обратном направлении. Показатель перепроданности MFI и бычье пересечение линий MACD генерируют длинный сигнал.

Таким образом, мы остаемся в нашей позиции до тех пор, пока сигнальная линия MACD не пересечет линию триггера в противоположном направлении. Изображение ниже иллюстрирует эту стратегию:

MACD + MFI

Это 10-минутный график Банка Америки.

Первый зеленый кружок указывает на момент, когда MFI сигнализирует о перепроданности BAC. 30 минут спустя индикатор акций MACD дает бычий сигнал, и мы открываем длинную позицию в зеленом кружке, выделенном на MACD.

Мы удерживаем нашу позицию до тех пор, пока линии MACD не пересекутся в медвежьем направлении, как показано красным кружком на MACD. Эта позиция принесла бы нам прибыль в размере 60 центов на акцию примерно за 6 часов работы.

# 3 - MACD + TEMA

Давайте теперь обратим наше внимание на индикатор тройной экспоненциальной скользящей средней (TEMA)!

Мы решили использовать TEMA, потому что, как трейдеры, мы любим валидацию.Что может быть лучше для этого, чем индикатор, сглаживающий 3 экспоненциальных скользящих средних?

Мы также использовали 50-периодные скользящие средние, чтобы уловить более крупные движения. С этой целью мы уменьшаем количество торговых сигналов, предоставляемых этой стратегией.

Торговые сигналы генерируются, когда быстрая линия пересекает индикатор акций MACD, а цена ценной бумаги пробивает TEMA.

Мы закроем наши позиции всякий раз, когда получим противоположные сигналы от обоих индикаторов.

Хотя TEMA может давать больше сигналов на изменчивом рынке, мы будем использовать дивергенцию конвергенции скользящих средних, чтобы отфильтровать их до сигналов с наибольшей вероятностью успеха.

На изображении ниже показан пример успешного сигнала MACD + TEMA:

MACD + TEMA

Это 10-минутный график Twitter.

В первом зеленом кружке у нас есть момент, когда цена переключается выше 50-периодного TEMA. Второй зеленый кружок показывает, когда бычий сигнал TEMA подтверждается индикатором акций MACD. Это когда мы открываем длинную позицию.

Цена растет, и примерно через 5 часов мы получаем наш первый сигнал закрытия от индикатора акций MACD.20 минут спустя цена Twitter пробивает 50-периодную TEMA в медвежьем направлении, и мы закрываем нашу длинную позицию.

Эта сделка принесла бы нам общую прибыль в 75 центов на акцию.

Чтобы узнать больше об индикаторе TEMA, прочтите эту статью.

# 4 - Индикатор MACD + TRIX

Основываясь на концепции тройной экспоненциальной скользящей средней и импульса, мы представляем вам индикатор TRIX.

TRIX - хорошее сочетание с индикатором акций MACD, потому что это осциллятор, но, что более важно, осциллятор импульса.Чтобы узнать больше о TRIX, прочтите эту статью.

На этот раз мы собираемся сопоставить пересечения формулы расхождения сходимости скользящих средних и момент пересечения индикатором TRIX нулевого уровня. Когда мы сопоставим эти два сигнала, мы выйдем на рынок и будем ждать, когда цена акций начнет движение.

Выходы

Эта стратегия дает нам два варианта выхода из рынка :

  • Выход из рынка, когда индикатор акций MACD пересекает противоположное направление

Это более жесткая и безопасная стратегия выхода.Выходим из рынка сразу после того, как линия триггера пробивает MACD в противоположном направлении.

  • Выход из рынка после пересечения индикатора акций MACD с последующим пересечением TRIX нулевой линии

Это более рискованная стратегия выхода. Если наблюдается значительное изменение тренда, мы находимся в нашей позиции до тех пор, пока не будет пробита нулевая линия TRIX. Поскольку TRIX является запаздывающим индикатором, это может занять некоторое время.

В конце концов, ваш стиль торговли определит, какой вариант лучше всего соответствует вашим требованиям.

Вот пример этих двух сценариев:

MACD + TRIX

Это 30-минутный график eBay.

Первый зеленый кружок показывает наш первый длинный сигнал, который исходит от индикатора акций MACD. Второй зеленый кружок высвечивается, когда TRIX достигает нуля и мы открываем длинную позицию.

Два красных кружка показывают противоположные сигналы от каждого индикатора. Обратите внимание, что в первом случае дивергенция конвергенции скользящих средних дает нам возможность для раннего выхода, а во втором случае TRIX удерживает нас в нашей позиции.

Используя стратегию первого выхода, мы получили бы прибыль в размере 50 центов на акцию. Альтернативный подход дал бы 75 центов за акцию.

# 5 - MACD + Awesome Oscillator

Эта стратегия требует помощи хорошо известного Awesome Oscillator (AO).

Для тех, кто не знаком с удивительным осциллятором, очевидно, что это осциллятор. Но это осциллятор без границ. Это просто разница между 5-периодной простой скользящей средней и 34-периодной простой скользящей средней.

Чтобы узнать больше об удивительном осцилляторе, посетите эту статью.

Мы будем одновременно входить в рынок и выходить из него только тогда, когда мы получим сигнал от индикатора акций MACD, подтвержденный сигналом от АО.

Сложная часть этой стратегии состоит в том, что часто мы получаем только один сигнал для входа или выхода, но не подтверждающий сигнал. Взгляните на пример ниже:

MACD + Awesome Oscillator

Это 60-минутный график Boeing. Два зеленых кружка дают нам сигналы, необходимые для открытия длинной позиции.После длинной позиции удивительный осциллятор внезапно подает нам противоположный сигнал.

Тем не менее, дивергенция конвергенции скользящих средних не приводит к медвежьему пересечению, поэтому мы остаемся в нашей длинной позиции.

Первый красный кружок высвечивается, когда MACD имеет медвежий сигнал. Второй красный кружок выделяет медвежий сигнал, генерируемый АО. Таким образом, мы закрываем длинную позицию.

Кроме того, обратите внимание, что во время нашей длинной позиции дивергенция конвергенции скользящих средних дает нам несколько медвежьих сигналов.Тем не менее, мы удерживаем длинную позицию, поскольку АО довольно сильное.

Эта длинная позиция принесла бы нам прибыль в размере 6,18 доллара на акцию.

Глава 5: Подходит ли торговая стратегия MACD для дневной торговли?

Простой ответ - да; Торговую стратегию MACD можно использовать для дневной торговли по любым ценным бумагам.

Индикатор акций MACD основан на временном интервале, в котором вы торгуете. Следовательно, эффективность или отсутствие таковой не имеет ничего общего с внутридневной торговлей по сравнению с дневными графиками.

Единственное, о чем вам следует беспокоиться, - это уровень волатильности, которую демонстрирует акция или фьючерсный контракт. Чем выше волатильность, тем меньше вероятность того, что индикатор акций MACD или любой другой индикатор точно спрогнозирует движение цены.

Глава 6: MACD против MA (бонусная стратегия)

Как эти два индикатора дополняют друг друга?

Вы можете использовать скользящую среднюю как инструмент проверки ценового действия вместе с индикатором MACD.

В приведенном ниже примере торговли фьючерсом S & P500 E-mini обратите внимание на то, как контракт работает по мере приближения к 20-периодной скользящей средней.

MACD против MA

Просто подождите, пока ценная бумага протестирует 20-периодную скользящую среднюю, а затем дождитесь пересечения триггерной линии над MACD.

Эта базовая стратегия позволит вам покупать на откате ценной бумаги, имеющей сильный восходящий импульс.

Глава 7: Лучшие книги по торговой стратегии MACD

Нам было нелегко найти лучшую книгу по MACD на Amazon.Mos были самостоятельно изданы. Не было очевидного проповедника торговой стратегии MACD, такого как Джон Боллинджер с полосами Боллинджера.

Итак, если вы хотите доминировать в пространстве с помощью хорошей книги - сейчас самое время.

Тем не менее, вот несколько, которые вы могли бы рассмотреть:

MACD BookMACD Book

Для просмотра дополнительной информации об этих книгах, пожалуйста, проверьте внешние ссылки в разделе внешних ресурсов [3-8] в конце статьи .

Глава 8: Использование MACD для прогнозирования основных изменений тренда

Какой бы временной интервал вы ни использовали, вы захотите поднять его на 3 уровня, чтобы уменьшить масштаб, чтобы увидеть более крупные тренды.Например, если вы используете 5-минутный график, вам нужно перейти к 15-минутному просмотру.

Крайне сложно предсказать серьезные рыночные сдвиги. Например, почти каждый год с момента открытия рынка медведи призывают к краху нынешнего бычьего движения по акциям США.

Имея это в виду, давайте посмотрим на распродажу фьючерсов S & P500 E-mini в начале 2016 года.

MACD Прогнозирование основных движений цены

В 2016 году E-mini имел хорошее W-образное дно.Обратите внимание, как MACD отказывался снижаться, в то время как цена повторно тестировала экстремальные уровни. Это расхождение в конечном итоге привело к еще одному важному этапу этого бычьего бега за последние два года.

Ключом к прогнозированию рыночных сдвигов является поиск экстремальных исторических значений MACD, но помните, что прошлые результаты - это всего лишь ориентир, а не точная наука.

Для получения дополнительной информации о том, как определять основные рыночные дно с помощью индикатора акций MACD, ознакомьтесь с этой статьей, опубликованной факультетом математики Корейского университета. [9]

В рамках исследования авторы тщательно анализируют то, как они оптимизировали индикатор акций MACD, чтобы лучше прогнозировать тенденции цен на акции.

Таким образом, исследование дополнительно иллюстрирует гипотезу о том, как при достаточном анализе вы можете использовать индикатор акций MACD для макроанализа рынка.

Глава 9: Рекомендации

  • Мы предпочитаем комбинировать индикатор акций MACD с индексом относительной силы или с Awesome Oscillator may.
    • RVI и AO не сильно отличаются от конвергенции скользящей средней.
    • RVI и AO с меньшей вероятностью запутают вас, но предоставляют необходимое подтверждение для входа, удержания или выхода из позиции.
  • TEMA также попадает в эту категорию, но я считаю, что TEMA может вывести вас с рынка слишком рано, и вы можете упустить дополнительную прибыль.
  • К сожалению, мы считаем стратегию индикаторов MACD + TRIX слишком рискованной. Тем не менее, он может быть подходящим для трейдеров с большим аппетитом к риску.
  • Учитывая все обстоятельства, индекс денежного потока + MACD генерирует множество ложных сигналов, которых мы явно хотим избежать.

    Независимо от этих 5 стратегий, нашим личным фаворитом является бонусная стратегия, сочетающая торговую стратегию MACD с 20-периодной скользящей средней.

Заключение

Мы надеемся, что информация в этом руководстве оказалась для вас полезной. Индикаторы и стратегии могут быть немного сложными, когда вы только начинаете трейдером. Тем не менее, при наличии надлежащего образования и опыта они могут быть полезными инструментами для расширения нашей торговли.

Как и в случае с любой другой стратегией, мы рекомендуем потренироваться на симуляторе, прежде чем вкладывать реальные деньги в работу. Если у вас нет подмножества сделок и известной вероятности успеха для каждой стратегии, вы просто играете в азартные игры.

Успехов и успешной торговли! Оставайтесь на связи!

Внешние ссылки

Проверьте свои новые знания

Хотите применить на практике информацию из этой статьи?
получите торговый опыт без риска с нашим торговым симулятором.

Посетите TradingSim.com
  1. Доктор Лэнгфорд. (2010). Индикатор MACD [Запись в блоге]. Desjardins - Интернет-брокер
  2. Raynor Teo. (2019). Полное руководство по индикатору MACD. tradingwithraynor.com
  3. Паттерсон, Джеки. (2014). «Правда о MACD, что не сработало и как избежать ошибок, допускаемых даже экспертами (Beat The Crash)». Собственная горно-торговая компания
  4. Аппель, Геральд. (2008). «Понимание MACD (расхождение сходимости скользящих средних)». Trader Press Inc.
  5. Вильгельм, Джон. (2014). «Торговля по MACD / дивергенции: как построить прибыльную торговую систему с использованием схождения-расхождения скользящих средних». Зантрио, ООО.
  6. Авраам, Андрей. (2013) Торговый индикатор MACD - следите за трендом и где тренд может начинаться и прекращаться (наставник по отслеживанию тренда).
  7. Уитли, Дейл. (2009). MACD Paycheck: Простые законы торговли для исключительного богатства, 1-е издание [DVD-ROM]. Wiley Trading Video
  8. Искренне, Майкл. (2011) «Все о рыночных индикаторах».Макгроу Хилл
  9. Ван, Цзянь и Ким, Джунсок. (2018). Прогнозирование тренда цен на акции с использованием MACD, оптимизированного на основе исторической волатильности [исследование]. Korea University
  10. External Link - создайте формулу расхождения сходимости скользящей средней в Excel. Это для всех книжных червей, которым нужно точно знать, как работает индикатор.
ПОПУЛЯРНЫЕ УРОКИ КУРСА: Потрясающие стратегии дневной торговли

Индикатор MACD - Как правильно использовать MACD -

MACD - это популярный индикатор импульса и следящий за трендом индикатор, который основан на информации о скользящих средних и, таким образом, идеально подходит для использования в качестве дополнительного инструмента импульса и фильтра импульса для вашей торговли.В этой статье мы объясним, что делает индикатор MACD, как он помогает вам анализировать цену и как использовать его в своей торговле.

Во-первых, давайте взглянем на отдельные компоненты индикатора MACD:

Линия MACD: Линия MACD является сердцем индикатора и по умолчанию представляет собой разницу между 12-периодной EMA и 26-периодной EMA. Это означает, что линия MACD сама по себе представляет собой полную систему пересечения скользящих средних.

Сигнальная линия: Сигнальная линия - это 9-периодная EMA линии MACD

Гистограмма MACD: Линия MACD - сигнальная линия

В этой статье мы сосредоточимся на MACD и, в частности, на сигнальной линии .Гистограмма получена из двух других компонентов MACD и, таким образом, не добавляет так много объяснительной ценности общей торговле MACD.

Основы индикатора MACD

Как я уже сказал, MACD основан на скользящих средних, а это означает, что он идеально подходит для анализа импульса, поиска точек входа в тренд и удержания в тренде до тех пор, пока импульс не утихнет.

В частности, есть 2 сигнала MACD, которые мы рассмотрим в этой статье и шаг за шагом объясним, как использовать MACD для поиска сделок:

1) Пересечение линии MACD 0

Помимо линий MAXD, я также нанес на графики две скользящие средние, и сразу становится очевидно, как работает MACD.

Когда две скользящие скользящие средние пересекаются, линия MACD также проходит ниже нуля. Как я сказал выше, MACD, таким образом, представляет собой собственную систему пересечения скользящих средних всего в одну линию.

Как мы знаем из нашей статьи о скользящих средних, пересечение двух скользящих средних показывает изменение импульса и часто может предвещать создание нового тренда. Таким образом, всякий раз, когда линия MACD пересекает 0, это показывает, что импульс меняется и потенциально новый тренд только что создается.

1) Сигнальная линия

Когда вы видите, что две линии индикатора MACD отдаляются друг от друга, это означает, что импульс увеличивается, а тренд усиливается.Когда две линии приближаются друг к другу, это показывает, что цена теряет силу.

Однако MACD является осциллятором и во время очень сильных трендов не дает очень точной информации. Таким образом, когда вы находитесь в сильном тренде, вас не смущает слишком много пересечений линий MACD.

СОВЕТ: Пока линии MACD выше 0, а цена выше 12-ЕМА и 26-ЕМА, тренд все еще продолжается.

Запись, отслеживающая тренд

Во время диапазонов две линии вашего MACD находятся очень близко друг к другу и колеблются около 0; это означает, что нет импульса и нет силы.

В точке №1 цена также сформировала узкий диапазон, и когда цена пробивается, две индикаторные линии отходят от линии 0 и также разделяют друг друга. Затем во время тренда скользящие средние могут действовать как поддержка и сопротивление и удерживать вас в тренде, как показывают фазы № 2 и № 4 - цена никогда не пробивала скользящие средние.

Во время консолидации, как в точке № 3, MACD также резко сжимается, и трейдеры ждут прорыва клина, чтобы сигнализировать о новом тренде.

Дивергенция в # 5 - это сигнал, который мы рассмотрим ниже, и он предсказал разворот. Во время нисходящего тренда №6 цена снова оставалась ниже скользящих средних, а линии MACD - ниже 0.

Расхождения MACD как ранние входы Расхождения

MACD - еще один отличный способ анализировать цену и находить ранние сделки по тренду.

На скриншоте ниже видно, как цена очень медленно двигалась вверх в течение длительного периода времени.В то же время MACD снизился, показывая, что за медленным ростом не было никакой покупательной силы. Затем, внезапно, цена прорвалась ниже двух скользящих средних с более сильным, что произошло, когда линии MACD пересеклись ниже 0 и также разошлись дальше. Это может быть сигналом о новом сильном нисходящем тренде.

В целом, как и в случае с большинством индикаторов, они вам, вероятно, не понадобятся, если вы можете считывать информацию об импульсе прямо со своего графика. Но индикаторы могут быть отличным инструментом для создания слияния, а также для создания большей объективности в вашей торговле.

ОДНАКО, никогда не позволяйте никому говорить вам, что индикаторы не работают. Они делают! Все сводится к тому, как вы их используете.

На мой взгляд, торговля - это 90% психологии. Хотя у нас, как у трейдеров, может быть отличная система, то, как мы выполняем

То, как вы говорите или думаете о своих сделках, может сигнализировать о том, как вы собираетесь управлять своей торговлей и своим

.

Вчера я сделал живое видео на Facebook, где ответил на несколько торговых вопросов участников.Сделайте

С возвращением во вторник Tradeciety. Подкаст и видео на этой неделе основаны на ваших предложениях и вопросах. Это

Есть так много тем и концепций трейдинга, о которых я хотел бы поговорить, но часто они не подходят для

.

Я хотел бы начать эту статью с вопроса: глядя на диаграммы A и B ниже, какой из них вы бы выбрали

? .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *