Разное

Индикатор масд: Индикатор MACD. Скользящие средние в удобной упаковке

19.04.1970

Содержание

Индикатор MACD. Скользящие средние в удобной упаковке

Трендовый осциллятор
MACD, или индикатор схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence), один из наиболее распространенных классических инструментов технического анализа.

Этот индикатор был разработан известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а после перекочевал и на другие рынки, в частности рынки фьючерсов и валюты. Джеральд Аппель, также является автором ряда книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Индикатор MACD является, так называемым, трендовым осциллятором, сочетающим в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Рассчитывается MACD на основании скользящих средних. Цель индикатора упростить визуальное восприятие сигналов, подаваемых скользящими средними, снизить запаздывание и убрать ряд недостатков, присущих обычным трендовым индикаторам. Существует два способа построения:

линейный MACD и гистограмма MACD.

Для расчета используются три экспоненциальные скользящие средние с разными периодами. Из быстрой скользящей средней с меньшим периодом (ЕМАs) вычитается медленная скользящая средняя с большим периодом (EMAl). По полученным значениям строится линия MACD.

MACD = ЕМАs(P) − EMAl(P)

Периоды по умолчанию выбираются 12 и 26. Далее полученная линия сглаживается третьей экспоненциальной скользящей средней (EМАa), как правило, с периодом 9 и получается, так называемая, сигнальная линия MACD (Signal).

Signal = EМАa(ЕМАs(P) − EMAl(P))

Именно эти две получившиеся кривые представляют из себя обычный линейный MACD. Также в окне индикатора обычно отмечена нулевая линия, относительно которой колеблются кривые.


При построении гистограммы MACD (MACD Histogram), столбики гистограммы показывают разность между линиями Signal и MACD, еще более упрощая восприятие индикатора. Однако, стоит упомянуть, что в некоторых торговых терминалах гистограмма MACD строится несколько по-другому. Столбики гистограммы могут заменять линию MACD, а сигнальная линия остается как есть. Тем не менее, в терминале Quik гистограмма обозначает именно схождение-расхождение линий.


Использование
MACD.

Исходя из формулы расчета можно легко определить, что когда быстрая скользящая средняя выше медленной, линия MACD находится выше нуля, а когда наоборот — ниже нуля. Соответственно, положение MACD относительно нулевой отметки и направление её движения говорит о преобладании «бычьей» или «медвежьей» тенденции.

Наиболее эффективен индикатор на рынках с широким спектром колебаний. Хорошие точки входа удается получить при наличии четкого тренда. При этом в узком рэндже MACD будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы, в том числе, обычные скользящие средние. Рекомендуемый для использования таймфрейм от часового и выше.

Настраивать индикатор рекомендуется индивидуально под каждый инструмент. Как и в большинстве случаев, чем ниже настройки, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем выше настройки, тем больше сигналов он пропускает. Сам автор предлагал следующие периоды скользящих средних:

Для продаж: 12 — быстрая, 26 — медленная, 9 — сигнальная

Для покупок: 8 — быстрая, 17 — медленная, 9 — сигнальная

Метод построения скользящей средней по умолчанию используется exponential (экспоненциальный). В quik также доступны следующие типы средних: simple (простая), smoothed (сглаженная), и vol. Adjusted (скорректированная на объем).

Для расчета скользящих средних могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close.

Торговля с использованием MACD учитывает следующие сигналы индикатора:

Пересечения линий

Основным сигналом, который подает индикатор, является пересечение линии MACD и сигнальной линии. Когда основная линия MACD пересекает сигнальную снизу-вверх, это сигнал на покупку. Пересечение сверху вниз напротив сигнал для продажи. На гистограмме такой сигнал будет соответствовать переходу столбцов гистограммы через ноль. Особенно хорошо использовать такой сигнал при открытии сделок в направлении тренда на старшем таймфрейме. Выход из сделки осуществляется по противоположному сигналу, либо с использованием других инструментов теханализа.


Использование в качестве осциллятора

Когда цена находится в рэндже и амплитуда колебаний цены достаточна, чтобы соотношение риск/прибыль было удовлетворительным, гистограмму MACD можно использовать для оценки перекупленности или перепроданности торгуемого актива. Когда столбцы находятся выше нуля и после роста появляется первый снижающийся столбец — это можно использовать как вспомогательный сигнал, говорящий о росте давления продавцов. Противоположная ситуация будет указывать на растущее давление покупателей. При этом отклонение гистограммы от нуля должно быть не менее 0,5.

Такой сигнал редко отрабатывает себя самостоятельно, но вместе с другими инструментами может быть весьма полезен.


Дивергенция

Пожалуй, самый распространенный сигнал MACD, который используется сегодня. Когда цена рисует новый экстремум, а линия MACD показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности движения в противоположную сторону.

Важное правило — дивергенции следует искать вблизи окончания тренда. На откатах или в боковике сигнал не эффективен.

Обычно дивергенция используется на линейном MACD. Есть ряд стратегий, предполагающих использование дивергенции на MACD гистограмме. Это менее распространенный вариант, однако для некоторых активов может оказаться действенным.


Использование в сочетании с другими инструментами теханализа

Систем, включающих MACD в сочетании с другими инструментами придумано множество. Чаще всего, дивергенция MACD используется в качестве упреждающего сигнала, а конкретная точка входа выбирается уже по другим индикаторам. Неплохие результаты показывают системы, комбинирующие MACD и обычные уровни сопротивления/поддержки на младших таймфреймах. При таком подходе, правильно подобранные настройки MACD и четко сформулированные правила входа/выхода из сделки могут существенно улучшить вашу торговлю.

Открыть счет

БКС Экспресс

Индикатор MACD - описание, особенности, стратегии торговли

MACD считается одним из основных индикаторов теханализа, возможно, вторым по популярности после Moving Average. Этот инструмент применяется как в простых стратегиях для начинающих трейдеров, так и в продвинутых системах профессионалов. В чем преимущество MACD перед другими индикаторами, как настроить его на график и как правильно использовать в торговле?

Оглавление:

Суть и особенности индикатора

MACD – это осциллятор хотя его часто называют трендовым индикатором, или даже «трендовым осциллятором». Происходит это потому, что MACD строится на основе показаний двух скользящих средних, наложенных непосредственно на график (этих мувингов на графике с MACD не видно, берутся только их показания).

Сам MACD выводится в отдельном окне под графиком, и выглядит как гистограмма с вспомогательной линией. Гистограмма отображает степень расхождения двух скользящих средних: если одна удаляется от другой, то растут и столбики гистограммы, если мувинги сближаются, столбцы уменьшаются. Таким образом, при сильном движении столбцы гистограммы MACD будут длинными, при флете – короткими.

Если гистограмма строится выше нулевой линии, это значит, что быстрая скользящая средняя поднимается над медленной, постепенно удаляясь – то есть, тренд восходящий. Если столбцы выстраиваются от нулевой отметки вниз – быстрая скользящая находится ниже медленной, тренд нисходящий.

Вспомогательная линия, периодически пересекающаяся с гистограммой в окне индикатора – это скользящая средняя, построенная уже на показаниях гистограммы MACD, а не графика цены. Эта линия строится для получения от индикатора дополнительных сигналов. Чтобы не было путаницы, назовем ее «скользящей MACD».

Настройка индикатора

Индикатора MACD входит в стандартный пакет инструментов торговой платформы MetaTrader 4, и его установка производится всего в несколько кликов мыши. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала:

После этого откроется окно настройки индикатора:

Здесь можно настроить основные параметры индикатора:

  1. Быстрое и медленное МА – это те самые скользящие, которые наносятся на график и дают показания для построения гистограммы. Чем больше будет разница их периодов, тем более резкой будет гистограмма. В большинстве случаев эти параметры остаются по умолчанию (если условия конкретной стратегии не требуют иного).
  2. MACD SMA – это параметр скользящей самого MACD. Чем больше параметр, тем сильнее скользящая будет отдаляться от гистограммы, и тем реже они будут пересекаться.
  3. Далее настраивается параметр (открытие, закрытие, минимум или максимум свечи), по которому будут проводится остальные построения.
  4. Напоследок минимум и максимум гистограммы можно закрепить на определенном уровне, выше или ниже которого она заходить не будет.

В других вкладках можно настроить цветовую гамму, изменить настройки таймфреймов или добавить уровни. Дополнительные уровни могут понадобиться для отслеживания сигналов рамках какой-то конкретной торговой системы.

После того, как индикатор настроен и установлен на график, можно приступать к торговле. Существуют как простые, так и сложные стратегии торговли с помощью MACD. Чтобы понять принцип работы индикатора на практике, разберем несколько таких ТС.

Простая стратегия торговли по MACD

Самая простая стратегия торговли по MACD не требует установки никаких дополнительных индикаторов. Сигналов одного инструмента вполне достаточно, чтобы найти точки входа в рынок.

Сделки по этой ТС открываются следующим образом:

  1. Если гистограмма MACD пересекает скользящую снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если гистограмма пересекает мувинг сверху вниз – открывается позиция на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума свечи, на которой осуществлялся вход в рынок (при покупке), либо выше максимума (при продаже). Тейк профит устанавливается в три раза больше, чем стоп лосс, либо на ближайший ключевой ценовой уровень.

Торговля по конвергенции/дивергенции MACD

Конвергенция (дивергенция) MACD – один из самых сильных сигналов, которые подает этот индикатор. Выражается в расхождении направления движения гистограммы MACD и графика цены. Чтобы определить дивергенцию, нужно соединить две соответствующих вершины (или впадины) на графике и индикатора. Выглядит это следующим образом:

На графике видно, как после сильного нисходящего тренда цена замедлилась, скорректировалась вверх, а затем снова пошла вниз, обновив минимум. В этот же момент на MACD также образовался локальный минимум, но выше, чем предыдущий. Это стало сигналом о том, что движение «выдохлось», и велика вероятность разворота цены вверх. Хотя на самом графике этого не видно, индикатор дает опережающий сигнал, и именно в этом заключается его ценность.

Торговля по дивергенции ведется следующим образом:

  1. Когда индикатор «рисует» второй минимум выше первого, нужно готовиться ко входу на покупку.
  2. Вход в рынок происходит при подтверждении разворота пробоем верхней линии тренда (сопротивления).

Конвергенция отличается от дивергенции тем, что линии, построенные на графике и по вершинам гистограммы не сходятся, а расходятся (линия на графике направлена вверх, а в окне индикатора – вниз).

В этом случае, если цена пробивает линию поддержки ценового канала на графике, открывается сделка на продажу.

Стратегия MACD + МА

Для того, чтобы повысить эффективность торговли, в связке с MACD можно использовать другие индикаторы. Так как сам MACD – осциллятор, вторым инструментом оптимально сделать трендовый индикатор, и самым простым и эффективным будет использование МА.

Сигналы на покупку и продажу по такой системе будут выглядеть следующим образом:

  1. Если график цены пересекает скользящую сверху вниз, и гистограмма пересекает свою скользящую в этом же направлении, открывается сделка на продажу.
  2. Если оба пересечения происходят снизу вверх – открывается сделка на покупку.

Благодаря тому, что индикаторы фильтруют сигналы друг друга, уменьшается количество ложных входов в рынок. Несмотря на то, что и эта система может давать убыточные сделки, они компенсируются взятием большой прибыли от мощного тренда.

Сложная стратегия с добавлением МА и RSI

Правило «чем больше индикаторов, тем лучше» работает далеко не всегда, но эксперты теханализа сходятся во мнении, что на график вполне допустимо добавлять до пяти индикаторов. Мы пока остановимся на трех: MACD, МА и еще одно осцилляторе, RSI.

В данном случае использование сразу двух осцилляторов вполне оправдано: пока MACD помогает определить направление открытия сделки, RSI определяет оптимальные точки входа. Это позволяет не только войти в правильном направлении, но и взять от движения максимальную прибыль. Или вообще воздержаться от открытия позиции, если момент уже упущен, и тренд ослабевает.

Сделки на покупку по комплексной стратегии открываются при следующих условиях:

  • График цены пересекает МА снизу вверх.
  • Гистограмма MACD пересекает скользящую среднюю в этом же направлении.
  • RSI заходит в зону перепроданности (ниже уровня 30), а затем пересекает его снизу вверх.

Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации.

В данном случае RSI играет роль мощного фильтра, не позволяя входить в рынок слишком поздно, а МА и MACD, в свою очередь, фильтруют ложные входы в зоны перекупленности и перепроданности самого RSI.

Заключение

Индикатор MACD может стать отличным помощником в торговле по теханализу, однако его неэффективно использовать без других инструментов. В связке с двумя-тремя правильным индикаторами MACD образует систему с правильным соотношением верных и ложных входов в рынок, что обеспечит прибыльную торговлю дисциплинированным трейдерам.

Попробовать данные стратегии Вы можете бесплатно, открыв демо счет на сайте AVA Trade.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

MACD - Осцилляторы - Справка по MetaTrader 5

Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.

Технический индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами в 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора.

MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используемые сигналы MACD — пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.

Пересечения

Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии — следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

Состояния перекупленности/перепроданности

Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е. MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, слишком завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.

Расхождения

Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых минимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых максимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности.

Расчет

Технический индикатор Moving Average Convergence/Divergence определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-периодного. Затем на график MACD пунктиром наносится его 9-периодное простое скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной линии.

MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)

Где:

EMA — экспоненциальное скользящее среднее;
SMA — простое скользящее среднее;
SIGNAL — сигнальная линия индикатора.

 

Описание индикатора MACD histogram с сигналами. Как пользоваться MACD histogram

MACD-гистограмма представляет собой гистограмму (что следует из названия индикатора), показывающую степень устремления краткосрочного тренда в сторону долгосрочного. Если тренд начинает ускоряться в своем развитии, то линия MACD начинает все сильнее двигаться в сторону тренда от сигнальной (слегка запаздывающей), и следующая черта гистограммы становится все больше, так как разница между ними нарастает. И наоборот — если тренд замедляется, то разрыв между линией MACD и сигнальной линией сокращается, а черта гистограммы становится короче, то это может предвещать завершение активной фазы тренда или даже его завершение как такового.

Для расчета MACD-гистограммы следует сначала рассчитать сам индикатор MACD, который будет являться базой для дальнейших вычислений. Стандартные параметры MACD-гистограммы аналогичны индикатору MACD и составляют 12, 26 и 9.

Первым этапом следует вычислить 12- и 26-периодные ЕМА по ценам закрытия. После чего необходимо вычесть из результатов 12-периодного ЕМА результаты 26-периодного ЕМА (из-за большего периода усреднения 26-периодное ЕМА будет слегка отставать при трендовом движении от 12-периодного ЕМА, то есть 26-периодное ЕМА будет меньше 12-периодного на растущем рынке и больше — на падающем). Вычислением этой разности получается «линия MACD», которая показывает направление краткосрочной тенденции анализируемого актива. Далее следует вычислить 9-периодное ЕМА от получившейся разности, получив тем самым «сигнальную линию MACD», которая будет более плавной из-за усреднения. Она покажет направление долгосрочной рыночной тенденции. Для вычисления MACD-гистограммы следует вычесть из линии MACD сигнальную линию MACD. Собственно, именно эту разность и наносят в форме гистограммы, получая искомый индикатор. Так как разность может увеличиваться, уменьшаться или оставаться равной предыдущему значению, то аналогичным образом будет изменяться индикатор MACD-Histogram.

Индикатор MACD. Подробное описание инструмента.

На первый взгляд, в трейдинге нет ничего сложного. Весь секрет успешной торговли на Форекс в том, чтобы открывать и закрывать сделки вовремя. Хотите быстро этому научиться? Тогда оставайтесь на этой странице.

Специально для Вас мы подготовили пошаговое интерактивное руководство по работе с MACD – индикатору, с помощью которого Вы будете оценивать силу и динамику тренда и получать четкие сигналы на вход/выход из рынка. Это еще не все! Нажмите на кнопку, расположенную ниже, прямо сейчас, и получите в дополнение к руководству готовые шаблоны и наглядные примеры сделок наших трейдеров-аналитиков, что позволит Вам увеличить свой депозит.

Жмите ниже кнопку "изучить", чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор "MACD" в 5 простых шагов!

 

МАКД – один из лучших индикаторов, созданных в 20-м веке. Ему почти сорок лет, и за это время сам алгоритм не претерпел никаких изменений, более того, на базе этого осциллятора строят целые стратегии, а также пытаются модернизировать, добавляя новые элементы, но не меняя при этом основную идею. Она заключается в том, чтобы использовать данный индикатор ещё и в качестве трендового, а не только для поиска точек разворота. Всё это делает индикатор MACD по-настоящему универсальным инструментом анализа и, пожалуй, одним из самых полезных из списка обычно входящих в состав стандартного набора индикаторов любого торгового терминала. Даже если по какой-то причине его нет, то всегда можно найти на просторах сети, причём в самых различных исполнениях.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "MACD" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Общее описание

Индикатор MACD относится к группе осцилляторов и занимает отдельное окошко под графиком в рабочей области. Он представляется в виде диаграммы с вертикальными столбиками и сигнальной линии. Здесь нет привычных зон перекупленности или перепроданности, сигналы поступают исключительно с диаграммы. В качестве горизонтального ориентира есть только нулевая отметка – столбики строятся по разные стороны от неё, то есть либо вверх, либо вниз. Это достаточно удобно, достаточно лишь одного взгляда, чтобы быстро получить наглядно представленную информацию о текущем состоянии рынка и оценить возможные варианты развития событий. Простота в использовании и универсальность являются основными преимуществами данного индикатора.

Общий вид индикатора MACD

Как показывает практика, применять индикатор MACD лучше на периодах от Н1, в этом плане он чуть более лоялен, чем большинство классических индикаторов технического анализа. Но с повышением периода растёт и надёжность сигналов, поэтому действительно хорошо он себя зарекомендовал на четырёхчасовом графике и выше. Тем не менее, есть немало стратегий, в которых его используют и на пятиминутном графике, поэтому нужно ориентироваться на свою торговую систему – если она среднесрочная, то можно работать с МАКД на стандартных настройках, если же внутридневная, то придётся экспериментировать и разбираться, так как индикатору присуще некоторое запаздывание сигналов.

Методология расчёта и параметры

Индикатор MACD использует три скользящие средние. Изначально он представлялся в виде двух мувингов с разными периодами, но позже в ходе модернизации их заменили столбиками диаграммы, показывающими разницу между скользящей средней с меньшим периодом и скользящей средней с большим. Это гораздо удобнее, при этом нет путаницы с сигнальной линией, которая также является усреднённым значением на периоде.

Для получения итоговой картинки проводятся следующие действия. Из быстрого экспоненциального мувинга вычитается медленный – образуется значение диаграммы. Далее эта разница сглаживается в виде ещё одной экспоненциальной скользящей средней, которая и является сигнальной линией (в окошке отображается красной пунктирной линией). Такой подход позволяет отделять ложные колебания и снижает реакцию на краткосрочное повышение волатильности. Отчасти, именно из-за сглаживания становится возможным применение и на небольших периодах. В целом, весь алгоритм можно назвать достаточно простым, но это никак не отражается на его эффективности. Даже, скорее наоборот, МАКД работает лучше многих гораздо более сложных осцилляторов.

Окно параметров индикатора MACD


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "MACD" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Всего в индикаторе, помимо настройки цветовой схемы, есть пять основных настраиваемых значения. Краткое описание каждого из них:

  1. Быстрая скользящая средняя. Эта одна из двух ключевых скользящих средних, образующих итоговый вид диаграммы МАКД. По умолчанию используется значение 12, которое на часовом графике даёт интервал в половину торговых суток, на четырёхчасовом, соответственно, двум дням. Также это значение актуально и на пятиминутном, так как отображает усреднённое значение цены за час.
  2. Медленная скользящая средняя. Вторая составляющая в формуле для диаграммы. Период 26 взят из расчёта количества торговых дней в месяце, то есть изначально это значение подбиралось для торговли на дневном графике. Нельзя однозначно сказать, что его нужно менять под другие тайм-фреймы, индикатор MACD прекрасно работает и с этим периодом.
  3. Сглаживающая скользящая средняя. В отличие от предыдущих двух, этот мувинг рассчитывается как простое среднее арифметическое, это нужно иметь в виду при настройке. С увеличением значения будет гораздо более сильное запаздывание реакции, чем при экспоненциальном варианте. Поэтому показатель 9 вполне можно оставлять без изменений независимо от того, какой период графика анализируется. Это оптимальное значение, позволяющее сохранять баланс между запаздыванием и фильтрацией лишних сигналов.
  4. Применение. Здесь всё достаточно просто, как в настройках обычных средних. Выбирается параметр свечи, который будет использоваться в расчётах индикатора MACD – максимум, минимум, закрытие и так далее. Всего на выбор предлагается семь вариантов.
  5. Фиксация минимума и максимума. Это используется в том случае, когда нужно в совмещать в одном окошке сразу два или более индикаторов. Популярная комбинация – стохастик и индикатор MACD. Такой подход позволяет сэкономить место в рабочей области, особенно актуально при не очень большом мониторе.

Использование двух индикаторов в одном окошке

Есть отдельный вид представления индикатора MACD в виде гистограммы. От обычного он отличается тем, что из значения диаграммы вычитается значение сигнальной линии, таким образом, вся картина ещё больше упрощается. Но гистограмма встречается очень редко, это совсем не популярный метод, тем более, что его нет в стандартном индикаторе MACD в комплекте того же метатрейдера, поэтому не стоит обращать внимания на такой устаревший алгоритм. При желании можно найти пользовательские разработки, однако, практически нет стратегий, которые бы требовали именно такое представление результатов работы. В общем, стандартного индикатора на стандартных настройках вполне должно хватить для работы.

Описание сигналов индикатора MACD

Условно все сигналы МАКД можно поделить на две группы. Первая состоит из подтверждающих тренд, вторая же предназначена для определения разворотов или же для определения его вероятности и выхода из позиции по текущему тренду. Итак, в первой группе можно выделить следующие:

1. Переход от положительных значений диаграммы к отрицательным или наоборот. Обычно это означает, что быстрая скользящая средняя развернулась и следует за новым направлением рынка, в тот момент, когда пересекается нулевая отметка, происходит также и пересечение этих мувингов. Есть множество стратегий, построенных на пересечениях двух средних, в данном случае всё упрощено и тренд подтверждается сменой направления диаграммы. Это удобный и очень простой сигнал, однако во флэте он не работает, так как у индикатора MACD всё же есть запаздывание. Соответственно, применять лучше на старших периодах и в фазах рынка, когда нет ярко выраженного бокового движения. Также очень часто этот сигнал используют в трендовых стратегиях в виде фильтра, вход осуществляется после того, как имеется такое подтверждение. Но обычно рекомендуется дождаться закрепления диаграммы по другую сторону нулевой отметки, то есть чтобы один-два столбика закрылись.

2. Изменение размера столбиков диаграммы. Ещё один крайне простой в применении сигнал. Если диапазон столбиков последовательно растёт, значит, на рынке присутствует тренд, и он активно развивается. Растущая вверх диаграмма индикатора MACD свидетельствует о бычьем тренде, растущая вниз – о медвежьем. В редких случаях на очень плавном и монотонном трендовом движении столбики могут сохранять свой размер на примерно одном уровне или даже немного уменьшаться, но происходит это не так часто и обычно присуще финансовым инструментам, склонным к длительным медленным движениям в одном направлении, например, NZD/USD или AUD/USD.

Пересечение нулевой отметки и подтверждение трендового движения ростом диаграммы


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "MACD" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Уменьшение размеров столбиков диаграммы индикатора MACD говорят о том, что-либо тренд начинает затухать и можно ждать разворот, либо же о том, что идёт коррекция или начинается движение в обратном направлении. Чаще всего этот сигнал использует для того, чтобы выйти из позиции, если таковая была. В редких случаях бывает так, что тенденция резко меняется без предварительных и часто встречающихся колебаний самой диаграммы. Но чаще она всё же совершает несколько возобновлений роста и следующих за ними новых снижений.

3. Вход сигнальной линии в тело диаграммы и выход из него. В первом случае данный сигнал индикатора MACD является подтверждающим тренд, во втором – свидетельствующим о вероятном окончании тренда. Здесь всё также построено на разницах между скользящими средними и сглаженной средней, то есть принцип формирования сигнала остаётся точно таким же. Обычно используется как фильтр или дополнительный подтверждающий фактор. Как и в случае с переходом через нулевую отметку, лучше подождать, пока она закрепится внутри диаграммы или снаружи, так как возможны локальные коррекции, что приведёт к появлению ложных сигналов. Двух баров должно быть достаточно, по крайней мере, на периодах от часового. В некоторых стратегиях есть описание использования перехода самой сигнальной линии через нулевую отметку, но достоверных сведений о надёжности такого сигнала нет.

4. Разворот диаграммы. Один из главных разворотных сигналов индикатора MACD. После того, как столбики прекращают рост и разворачиваются, можно предполагать окончание тренда и дальнейший разворот. Однако, такой сигнал требует подтверждения, так как присутствует вероятность возобновления движения в первоначальном направлении. Наиболее точно получается использовать такой метод определения разворотов в длительном боковике – диаграмма постоянно ходит вверх и вниз, при этом точность значительно повышается. Да и в целом, флэт обычно имеет границы, поэтому такой сигнал можно использовать как основной, так и как вспомогательный или подтверждающий. Соответственно, во флэте игнорируются сигналы, подтверждающие тренд и используются разворотные. Например, можно использовать уменьшение диапазона столбиков диаграммы в качестве основного и выход из него сигнальной линии в качестве подтверждающего. Также при торговле во флэте часто используют стохастик или ещё какой-либо другой осциллятор в пару к индикатору MACD, дожидаясь образования одновременного сигнала по обоим и пропуская одиночные. Это значительно повышает точность и процент успешных входов.

Сигналы индикатора на флэтовом участке рынке

5. Дивергенции и конвергенции. Это самый важный сигнал индикатора MACD. По мнению многих трейдеров, из всех осцилляторов именно МАКД лучше всех показывает эти состояния. Основная идея заключается в очень простой для анализа ситуации на графике. Для появления дивергенции нужно, чтобы на графике появилось два последовательных максимума, второй выше первого. Между ними должен быть откат, то есть небольшая коррекция. Если она будет слишком крупной, то модель может сломаться, а также нежелательно, чтобы диаграмма близко подходила к нулевой отметке. В это же время на самой диаграмме также должны сформироваться два локальных максимума, но только теперь второй должен быть ниже первого. Это будет означать, что движение иссякло, и второй рывок был последним в текущем тренде. В волновой теории — это явление совпадает с описанием динамичного окончания пятой волны или же волны С коррекции. То есть дивергенция образуется между третьей и пятой волной, а также в составе коррекции.

Пример дивергенции на четырёхчасовом графике EUR/USD с последующей отработкой

С конвергенцией всё ровно также, только она образуется на медвежьем рынке. То есть нужны два последовательных минимума на графике и такие же два минимума на диаграмме индикатора MACD, только второй должен быть выше первого. Дивергенция и конвергенция образуют очень сильные сигналы, которые в большинстве случаев отрабатывают. Это можно расценивать не только как сигнал к выходу из сделки по закончившемуся тренду, но и как сигнал на вход по начинающемуся. И чем старше тайм-фрейм, тем надёжнее будет этот сигнал, лучше всего использовать Н4 и выше. Для поиска точки входа можно дождаться, пока сигнальная линия не выйдет из тела диаграммы.

Иногда встречаются ситуации, когда образуется тройная и даже более дивергенция/конвергенция. Поскольку стоп в такой торговле обычно ставится за экстремум, то после его срабатывания лучше не входить заново, поскольку неизвестно, сколько ещё максимумов или минимумов цена нарисует. Но статистика по сигналу очень хорошая, особенно на основных валютных парах.

В целом, индикатор MACD можно назвать очень точным, в меру запаздывающим и хорошо фильтрующим ложные сигналы инструментом анализа. Применяя перечисленные выше методики работы с ним, можно не только дополнить или улучшить свою стратегию, но и построить полностью новую, в основе которой и будет МАКД.

Когда трейдер-любитель Джеральд Аппель разрабатывал свой индикатор MACD для фондового, умеренно волатильного рынка, то казалось, что у этого трендового инструмента в принципе нет недостатков. Трейдеры Форекс открыли в нем дополнительные возможности: современный MACD эффективен для поиска разворотных точек, оценки расстановки сил на рынке, направления и скорости линии тренда, но его применение на спекулятивных валютных активах вносит свои коррективы и требует практического опыта.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "MACD" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Выводы

Главное преимущество MACD − использование элементов оценки импульса и тренда в одном индикаторе. Пока MA обеспечивают контроль тренда, анализ разницы между ними не пропустит момент разворота.

Трендовая составляющая более сильная − индикатор MACD не позволит вам войти в рынок против сильного движения. Тот факт, что в нем нет критических зон, также выгоден для трендовой торговли (хорошо фильтруется «шум»), но запаздывание точки входа делает MACD непригодным для быстрых сделок. Полностью запаздывание компенсировать нельзя, но даже во флэте он выдает гораздо меньше ложных сигналов, чем типичные осцилляторы. Тем более, что перерисовки на нем не бывает.

За счет своего гибридного расчета индикатор MACD эффективен на любом активе, успешно адаптируется под различные торговые условия, но все-таки на Форекс использовать его без дополнительной фильтрации не рекомендуется. Несмотря на разнообразие сигналов, индикатор отлично подходит новичкам − да, он запаздывает, но зато у вас всегда будет время дополнительно оценить ситуацию.

Индикатор MACD – 4 сигнала торговой стратегии — Финансовый журнал ForTrader.org

Каждый трейдер рано или поздно начинает экспериментировать с техническими индикаторами, пытаясь найти «тот самый», который позволит открывать сделки, как минимум, со 100% прибыльностью. Зачастую, результатом таких изысканий становится график, испещренный сигналами всевозможных «суперприбыльных» индикаторов настолько, что напоминает картины абстракционистов.

Лучшее – враг хорошего, и, к сожалению, многие классические индикаторы становятся забытыми, хотя их эффективность не уступает, а порой даже превосходит все форекс граали. Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов — MACD.

MACD  — индикатор для начинающих

Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних. Его название правильно произносится как «Эм Эй Си Ди», хотя в русскоязычном сегменте Форекс можно встретить сленговое наименование «Макди». Индикатор MACD был изобретен в 1979 году трейдером Джералдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, затем, как и многие другие индикаторы, «перебрался» на валютный рынок Форекс.

MACD – это, по своему, уникальный индикатор, поскольку сочетает в себе качества трендового индикатора и осциллятора. С его помощью можно определить дальнейшее направление цены, потенциальную силу ценового движения, а также точки возможного разворота тренда.

Применение в индикаторе скользящих средних и сглаживание полученных сигналов обусловило наличие в MACD характерного для трендовых индикаторов качества – запаздывания сигналов. Вряд ли это можно считать существенным недостатком. Для скальпинга – это, безусловно, плохо, для трендовой торговли – наоборот, поскольку позволяет отсеивать шумы и ложные движения.

Наряду с этим, MACD является опережающим индикатором, что присуще осцилляторам, и позволяет заранее определить точки ценовых разворотов.

Еще один очень важный момент – индикатор MACD идеально подойдет для начинающих трейдеров. Качества трендового индикатора не даст новичку торговать против тренда, а качества опережающего осциллятора дадут возможность открыть сделку в самом начале тренда и закрыть сделку в момент его окончания.

Как установить индикатор MACD на график?

MACD является стандартным индикатором платформы MetaTrader 4. Для его установки нужно зайти во вкладку «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD».

Рис. 1. Установка индикатора MACD

После этого появится окно настроек индикатора. Пока мы оставим стандартные настройки и вернемся к ним чуть позже для подробного разбора.

Рис. 2. Окно настроек индикатора MACD

В итоге, мы получаем индикатор MACD на графике в следующем виде.

Рис. 3. Индикатор MACD на ценовом графике

Параметры индикатора

Рассмотрим параметры индикатора MACD более подробно. Как понятно из рисунка 2, для настройки индикатора необходимо указать периоды для трех скользящих средних и по какой цене (Open, Close, High или Low) их строить.

Возникает справедливый вопрос: если в параметрах индикатора указываются только скользящие средние, то откуда берутся эти синие столбики гистограммы в подвале? В этом и состоит суть индикатора MACD. Для ее понимания установим на график две экспоненциальных скользящих средних ЕМА с периодами, как в индикаторе MACD, то есть, 12 и 26.

Рис. 4. Пояснение параметров индикатора MACD

Как видно из рисунка 4, высота столбика гистограммы соответствует расстоянию между ЕМА 12 и ЕМА 26. При этом, если более быстрая скользящая средняя (в нашем случае ЕМА 12) находится выше более медленной (ЕМА 26), то столбики гистограммы будут находиться выше нулевой линии индикатора MACD. В противном случае столбики гистограммы будут ниже нулевой линии.

При пересечении двух скользящих средних гистограмма индикатора MACD будет реагировать пересечением нулевой линии из положительной зоны в отрицательную и наоборот. Именно поэтому индикатор и называется Схождение Расхождение Скользящих Средних.

А откуда берется красная пунктирная линия? Эту линию иногда называют сигнальной. Существует ошибочное мнение, что эта скользящая средняя сглаживает цену. На самом деле, эта линия является средним значением гистограммы. То есть, берутся последние цены закрытия баров (по умолчанию 9) и рассчитывается их среднее значение.

Как правильно настроить параметры MACD?

По умолчанию мы получаем индикатор MACD с параметрами 12, 26, 9. Изменяя эти параметры, можно регулировать скорость реакции индикатора на изменение цены и частоту подачи торговых сигналов. Мы рассмотрим два варианта – увеличение и уменьшение параметров.

  • Увеличение параметров индикатора MACD

При увеличении параметров индикатор MACD будет подавать торговые сигналы реже, а также будет отфильтровывать ложные сигналы. Однако, иногда это будет приводить к тому, что индикатор не будет реагировать на начало некоторых потенциально прибыльных ценовых движений.

  • Уменьшение параметров индикатора MACD

При уменьшении параметров, будет прямо противоположный эффект. Индикатор станет более чувствительным к ценовым движениям, торговые сигналы будут появляться чаще, однако, и количество ложных сигналов увеличится.

Какие торговые сигналы дает индикатор MACD?

Теперь пора перейти к самому главному – какие торговые сигналы будет давать нам индикатор MACD. Итак, MACD может давать четыре основных торговых сигнала.

1. Определение направления и силы тренда

Если гистограмма находится выше нулевой линии и максимумы столбиков гистограммы последовательно повышаются, то на рынке присутствует восходящий тренд. Соответственно, для нисходящего тренда имеет место зеркальная ситуация. Этот метод определения тренда на периодах Daily и старше был предложен Александром Элдером в стратегии «Трех экранов».

Кроме того, этот метод позволяет оценить силу тренда. Логика процесса проста: чем больше расстояние между скользящими средними, тем выше столбик гистограммы, а соответственно, тренд более устойчив.

Рис. 5. Определение тренда

2. Локальные минимумы и максимумы гистограммы

Образование локальных минимумов и максимумов на гистограмме свидетельствует, что цена начинает коррекцию или разворот. Обратите внимание, что разворот цены нельзя определить по показаниям только одного индикатора, он должен быть подтвержден и другими признаками.

Рис. 6. Начало коррекции или ценового разворота

3. Пересечение MACD с нулевой линией

Как мы писали выше, пересечение гистограммой нулевого уровня соответствует пересечению скользящих средних, что в классическом трейдинге трактуется как сигнал для входа в рынок.

То есть, если гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз – это является сигналом на продажу, если снизу вверх – это сигнал на покупку.

Стоит отметить очень важный момент. Среди трейдеров нет однозначного мнения. Некоторые считают этот торговый сигнал самым сильным, который можно получить от МАCD. Некоторые трейдеры утверждают, что торговля на пересечении скользящих средних – это полный бред. Мы считаем, что этот метод будет работать только при правильном подборе параметров индикатора и используемого таймфрейма в дополнении с подтверждением от других индикаторов.

Рис. 7. Пересечение гистограммой нулевого уровня

4. Использование дивергенций

Дивергенция на Форекс – это расхождение между направлением цены и направлением индикатора, что трактуется как предпосылка к скорому развороту тренда.

В случае с MACD, дивергенция определяется между направлениями цены и последовательно повышающимися или понижающимися столбиками гистограммы. Обратите внимание, что пики гистограммы считаются только выше или только ниже нулевого уровня. При пересечении нулевой линии гистограммой, дивергенция считается разряженной.

Рис. 8. Использование дивергенции на MACD

Есть ли у MACD минусы?

[info_block align=»left» linkText=»Все нюансы торговли с Heiken Ashi» linkUrl=»https://fortrader.org/learn/teshnical-analysis-forex-lessons/nyuansy-torgovli-s-indikatorom-heiken-ashi.html» imageUrl=»https://files.fortrader.org/uploads/2017/04/heiken-ashi-730×374.jpg»]Вместе с осциллятором Heiken Ashi может стать хорошей стратегией.[/info_block]

Минусами обладают все технические индикаторы. Не стал исключением и МАCD. Основным недостатком является использование скользящих средних, что приводит к запаздыванию сигналов, а также к множеству ложных сигналов во флетовых движениях.

Не к недостаткам, а скорее, к нюансам, можно отнести то, что классический МАCD рассчитан на анализ таймфреймов от дневного и старше. Кстати, мало кто об этом знает, на параметры индикатора по умолчанию (12, 26, 9) изначально рассчитаны для дневного графика. Безусловно, никто не запрещает использовать МАCD на меньших таймфреймах, но при этом качество сигналов будет «страдать». Соответственно, индикатор МАCD нуждается в настройке параметров под каждый используемый таймфрейм и валютную пару.

Так стоит ли использовать в торговле индикатор МАCD?

Несмотря на относительную «древность», индикатор МАCD по-прежнему не утратил актуальность и используется во многих трендовых стратегиях. Кроме того, он послужил основой для создания более продвинутых модификаций с повышенной эффективностью.

Индикатор по праву считается «заслуженным ветераном» валютного рынка Форекс. Понимание принципов его работы станет ключом для получения прибыли в торговле даже для начинающего трейдера.

Вам также будет интересно

Как использовать индикатор MACD на 100%

Наверно, каждый трейдер, вне зависимости от методов и приемов торговли, хоть раз да встречал аббревиатуру MACD.

Индикатор MACD основан на движении скользящих средних. Ниже вы узнаете, что представляет собой индикатор MACD, в каких ситуациях его лучше применять, как настроить, а также как пользоваться индикатором MACD на полную силу.

Что такое MACD простыми словами

В 1970 году у успешного трейдера и аналитика Джеральда Аппеля появилась идея создать инструмент технического анализа, который бы совмещал в себе основные преимущества осцилляторов и трендовых индикаторов, исключив при этом их основные недостатки.

Так появился индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence, схождение/расхождение скользящих средних) ― средство технического анализа рынка основанное на оценке движений цены посредствам анализа сглаженной разницы схожденя/расхождения двух скользящих средних.

MACD простыми словами ― это результат одновременной оценки рынка двумя разными скользящими средними.

Описание индикатора MACD в примерах

Логика MACD заключается в том, что медленная скользящая средняя показывает долгосрочную рыночную тенденцию, а короткая ― то, что произойдет на торговой площадке сейчас или в ближайшее время. При наличии сильной разницы между этими двумя показателями, можно говорить о состоянии сильной перекупленности или перепроданности. Также средние скользящие могут наоборот сближаться, что свидетельствует о формировании на рынке состояния ценового равновесия.

Изначально MACD задумывался как линейный индикатор.

В таком виде на ценовом графике он выглядит как две скользящие средние, пересечение которых дает сигналы для входа на рынок. Однако, современная версия MACD ― это гистограмма, одну из скользящих средних стали представлять не в виде линии, а в виде вертикальных полос имеющих свое начало в нулевой линии.

Поэтому на сегодняшний день MACD представлен, как линейный индикатор и гистограмма.

Ускорение темпов роста индикатора в положительной плоскости позволяет судить об усилении бычьего тренда, поскольку это говорит о том, что быстрая средняя опережает медленную при движении за быстро растущей ценой.

Соответственно, увеличивается и расстояние между ними, что отражается на гистограмме как увеличение размера столбцов.

В случае, когда MACD демонстрирует сильное снижение и динамику в отрицательной зоне, можно говорить об усилении медвежьего тренда – медленная скользящая средняя вновь не успевает за быстрой, однако на этот раз при снижении цены. Когда движение индикатора становится плавнее, это является показателем ослабления тренда – снижение динамики цены позволяет медленной скользящей средней приблизиться к быстрой. Их пересечение на графике происходит в нулевой точке гистограммы.

Помимо гистограммы, индикатор имеет в своём составе две линии – первая из них представляет собой график самого индикатора. Для его построения из более длинной скользящей средней вычитается короткая. Как правило, в стандартных настройках терминалов первая устанавливается на уровне 26 дней, а вторая – 12, однако это не является обязательным условием – настройка MACD осуществляется в соответствии с потребностями трейдера. Линию MACD многие трейдеры предпочитают скрывать на графике, чтобы не путать её при торговле со следующим элементом.

Вторая линия носит название сигнальной и сама является скользящей средней MACD. Классической длиной этой средней является 9, однако это также не является абсолютом.

Настройка индикатора

Перед началом торговли с использованием индикатора, следует особое внимание уделить подбору параметров, с которыми данное средство анализа будет правильно работать. Настройка MACD не представляет особой сложности. У индикатора имеется 4 основных параметра:

  • период быстрой скользящей средней;
  • период медленной скользящей средней;
  • период сигнальной скользящей средней;
  • ценовое значение для расчета.

Стандартными настройками, в случае ведения торговли на понижение, для MACD являются периоды 26 для медленной, 12 для быстрой и 9 для сигнальной скользящей средней, при этом ценой для расчета служит значение закрытия свечи.

При ведении торговли на рост рынка параметры 26 и 12 заменяются на 17 и 8 соответственно. Такие настройки были рекомендованы самим автором индикатора для торговли на фондовом рынке. Множество трейдеров также успешно используют MACD на срочном рынке и Forex не изменяя при этом стандартных параметров.

Выбор таймфрейма

Несмотря на то, что MACD можно поместить на любой временной интервал, наиболее эффективным представляется его применение на таймфреймах h2 и выше.

Индикатор дает сигналы с определенным запаздыванием, которое в полной мере ощущается на графиках с маленьким временным периодом. Также на небольших таймфреймах возможно появление ложных сигналов. Поэтому MACD не подходит для таких стратегий как скальпинг, которые применяются на графиках с небольшим временным периодом.

Считается, что торговать с использованием этого индикатора лучше всего на таймфреймах от часового и выше, однако многие опытные трейдеры утверждают, что действительно эффективным он становится на дневном.

К тому же далеко не всем известен тот факт, что и его стандартные значения 12, 26, 9 изначально разрабатывались именно под дневной таймфрейм.

Как пользоваться индикатором MACD и его сигналами

Существует несколько типов сигналов, которые можно получить от MACD. Первый из них – информация о формировании и силе тренда: постепенный рост индикатора позволяет судить о наличии на рынке трендового движения, а размер столбцов гистограммы – о его силе.

Кроме того, MACD позволяет трейдеру получать данные о вероятных точках разворота. Сигналом появления разворотной формации считается формирование локальных экстремумов на гистограмме. Однако стоит понимать, что их появление не всегда сигнализирует о переломе тренда – такие сигналы необходимо проверять.

Также MACD позволяет наглядно фиксировать пересечения скользящих средних, что во многих стратегиях является сигналом входа в рынок. На диаграмме это отражается как пересечение столбцом нулевой линии координат. Причём пересечение гистограммой этой линии сверху вниз считается сигналом на продажу, а снизу вверх – на покупку.

Кроме того, в качестве предупреждающего сигнала нередко используют пересечение MACD собственной скользящей средней – сигнальной линии. Например, в случае, если линия MACD пересекает скользящую снизу вверх, находясь ниже нулевого значения, это можно считать предвестником её пересечения нулевой линии, то есть сигналом на покупку.

Ещё одним важнейшим сигналом является дивергенция или конвергенция. Эти формации необходимо рассмотреть подробнее.

Дивергенция и конвергенция MACD

Дивергенция и конвергенция ― одни из самых надежных сигналов MACD. Более того, дивергенция и конвергенция MACD ― самые точные сигналы среди всех осцилляторов.

  • В аббревиатуре MACD буква «D» означает Divergence (с англ. «Дивергенция») ― процесс расхождения (разветвления) двух положенных в основу индикатора EMA. На графике это выглядит как удаление полосы или края гистограммы MACD от нулевой линии. В данном случае на рынке цена приобретает новую силу «импульс» и можно говорить об ускорении тренда.
  • Буквенное сокращение «C» в аббревиатуре MACD означает Convergence (с англ. «Конвергенция») ― схождение (сближение) двух положенных в основу индикатора EMA. На ценовом графике данный процесс выглядит как сближение полосы или крайней части гистограммы MACD с нулевой линией.

Дивергенция MACD, как уже говорилось является мощным сигналом. Если на торговом графике происходит расхождение EMA индикатора, то трейдеру следует задуматься об закрытии  позиции, либо открытии контртрендовой сделки, так как в ближайшее время произойдет разворот направления цен.

Исключением из правила, может быть появление дивергенции у нулевой линии индикатора, как правило в данном случае рынок ждет небольшая коррекция и продолжение трендового движения.

Конвергенция является не столь сильным сигналом, однако ее появление на экстремумах MACD, свидетельствует о наступлении разворотного движения.

Популярным способом торговли является использование дивергенции/конвергенции совместно с такими индикаторами как RSI, Stochastic, Alligator, а также с уровнями поддержки/сопротивления и Фибоначи.

Стратегии с MACD

Рассмотрим наиболее популярные стратегии с применением индикатора и гистограммы MACD.

Пожалуй, одной из самых известных и простых стратегий можно считать стратегию, основанную на сочетании Stochastic и MACD. Для реализации стратегии трейдеру потребуется:

  • осциллятор Stochastic;
  • собственно MACD;
  • EMA периода 200 (в качестве дополнительного фильтра).

Торговля по системе ведется на таймфрейме h2 в направлении тренда присутствующего на один временной интервал выше, то есть тренда на h5.

Для осуществления покупки необходимы следующие условия:

  • MACD (со стандартными параметрами) на графике h5 находится над нулевым уровнем;
  • линии Stochastic (с настройками 3,5,11) на таймфрейме h2 пересеклись в зоне перепроданности (при волатильном рынке уровни перекупленности/перепроданности выставить равными 20 и 80, при более спокойном ценовом движении ― 30 и 70).

При открытии «короткой позиции» условия должны быть обратными:

  • MACD на графике h5 должен быть под нулевым уровнем;
  • линии Stochastic на таймфрейме h2 пересеклись в зоне перекупленности.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

TOPАкцииБинарные опционыФорекс

Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Акции, Фьючерсы, Криптовалюты, Облигации, Форекс, Сырьевые товары $250 VFSC, ЦРОФР Далее...
Форекс, Инвестиции, Фиксированные контракты $300 FSA, TFC Далее...
Акции, Облигации, ETF, Форекс, Сырьевые товары, Фондовые Индексы, Криптовалюты, Фьючерсы и Опционы (30 000+ активов) $500 FINRA, CySEC, MiFID, Банк России Далее...
Бинарные опционы $250 ЦРОФР Далее...
Форекс, Акции, Индексы, Энергоресурсы, Сырьевые товары и Криптовалюты $200 CySEC, MiFID Далее...

Брокер FinmaxFX предлагает более 2000 активов. Современная торговая платформа делает процесс покупки акций проще, чем заказ пиццы.

Здесь мы можете собрать внушительный портфель и зарабатывать не только на росте акций, но и дивидендов. Кроме ценных бумаг с NYSE и NASDAQ, у брокера есть огромное количество европейских и азиатских компаний, например, Nestle, Porsche, Ubisoft, Rolls-Royce, Sony..., а также фьючерсы на энергоресурсы и сырьевые товары, фондовые индексы и другие.

Брокер регулируется ЦРОФР, VFSC. Предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $250.

Cайт: FinmaxFX

Профессиональный опционный брокер FiNMAX предалагет бинарные опционы на акции, индексы, товары и валюты (+криптовалюты). Прибыль за каждую сделку от 70%. Сроки опционов от 30 секунд до 6 месяцев. Не требуется установка платформы на ПК.

Брокер регулируется ЦРОФР. Минимальный депозит для открытия счета $250, минимальная сделка $10.

СайтFiNMAX

Стратегия MACD – Stochastic предусматривает ограничение убытков. Stop Loss выставляется за ближайшим локальным экстремумом. Take Profit не устанавливается, выход из сделки происходит с ориентиром на уровни поддержки/сопротивления, либо по обратному сигналу торговой системы.

В свое время данная торговая система снискала популярность у многих трейдеров, и поэтому на ее основе был создан торговый советник MACD Stochastic. Однако, в отличие от одноименной стратегии, он не давал столь стабильных торговых результатов.

Еще одной достаточно эффективной стратегией с использованием MACD является, стратегия основанная на пробое экстремума гистограммы:

  • пробив нулевой уровень гистограмма MACD, создает свою первую точку экстремума;
  • после формирования первого экстремума следует небольшой откат, после которого формируется, практически всегда, вторая точка экстремума и продолжается движение;
  • ордер выставляется сразу после очевидного формирования первого экстремума, лучше всего это сделать за свечой, сформировавший этот экстремум;
  • ограничение убытков происходит путем выставления Stop Loss на уровне нулевой линии;
  • выход из сделки осуществляется через Take Profit, который выставляется на расстоянии в 2-3 раза больше, чем расстояние ограничения убытков.

Данная стратегия очень похожа на скальпинговые торговые системы, однако работа ведется в данном случае на более высоких таймфреймах.

Полезные статьи:

Советы по применению

Существует несколько нюансов того, как пользоваться MACD, замеченных опытными трейдерами. Для повышения эффективности своей торговли стоит принять во внимание несколько советов:

  • Сочетание индикаторов. Даже с самыми оптимальными настройками, MACD склонен выдавать большое количество ложных сигналов. Чтобы фильтровать их лучше использовать и другие индикаторы, способные подтвердить такие сигналы.
  • Дисциплина. При работе с этим инструментом необходимо чётко придерживаться выбранной стратегии и соблюдать мани-менеджмент, не выходя за границы определённых заранее размеров сделки, соотношений риска и доходности, а также допустимых просадок.
  • Долгосрочная торговля. MACD не предназначен для использования со скальперскими стратегиями, по этой причине лучше выбирать для работы с ним достаточно крупные таймфреймы.
  • Тренд. Даже самые сильные разворотные сигналы MACD плохо работают на мощном сформировавшемся тренде. Это стоит учитывать, поскольку даже многократная дивергенция в условиях сильного тренда может не единожды оказаться ложным сигналом.

Соблюдение этих простых рекомендаций не даст стопроцентной гарантии успеха в торговле, однако увеличит его вероятность.

Заключение

MACD был разработан полвека назад. Однако, практика его применения показывает, что и сегодня он даёт трейдеру достаточно надежные торговые сигналы.

Существует два основных вида MACD ― индикатор и гистограмма. Принцип их работы одинаков, как и результативность. Некоторые проблемы в работе с данным алгоритмом могут возникнуть у трейдеров, работающих на Forex, срочном и товарном рынках. Однако, следует понимать, что данное средство технического анализа создавалось прежде всего для рынка акций. Поэтому перед работой на иных торговых площадках, MACD следует оптимизировать, подобрав наиболее подходящие настройки.


Индекс массы

Что такое индекс массы?

Индекс массы - это форма технического анализа, который исследует диапазон между высокими и низкими ценами на акции в течение определенного периода времени. Индекс массы, разработанный Дональдом Дорси в начале 1990-х годов, предполагает, что разворот текущего тренда, скорее всего, произойдет, когда диапазон расширится за определенную точку, а затем сузится.

Индекс разрушающейся массы

Анализируя сужение и расширение торговых диапазонов, индекс массы определяет потенциальные развороты на основе рыночных моделей, которые не часто рассматриваются техническими аналитиками, в основном сосредоточенными на отдельных движениях цен и объемов.Однако, поскольку модели не дают представления о направлении разворотов, техническим аналитикам следует сочетать показания индикатора с индикаторами направления, такими как линия AD, которые специализируются на прогнозировании таких вещей.

Чтобы определить индекс массы, сначала вычислите девятидневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) диапазона между максимальной и низкой ценой за период времени - обычно 25 дней. Затем разделите эту цифру на девятидневную экспоненциальную скользящую среднюю скользящей средней в числителе.{25} _ {1} \ frac {9 \ - \ text {Дневная EMA (High} \ - \ text {Low})} {9 \ - \ \ text {Дневная EMA} 9 \ - \ \ text {Дневная EMA (High} \ - \ text {Low})} 1-25 9-дневная EMA 9-дневной EMA (максимум-минимум) 9-дневная EMA (максимум-минимум)

Дорси предположил, что, когда цифра выскакивает выше 27, создавая «выпуклость», а затем опускается ниже 26,5, акция готова изменить курс. Индекс 27 представляет собой довольно нестабильную акцию, поэтому некоторые трейдеры устанавливают более низкую базовую линию при определении наличия скачка цен.

Хотя вы можете использовать множество других технических индикаторов, таких как стандартное отклонение, для измерения волатильности, функция разворотной выпуклости индекса массы может предложить вам уникальный взгляд на состояние рынка. Вы также можете использовать индекс массы для торговли продолжением тренда.

Индикатор индекса массы может быть отличным инструментом для краткосрочной торговли, если трейдер находит время, чтобы изменить чувствительность или периоды в соответствии с исторической волатильностью конкретной акции, которую он изучает.

Гипотетическая иллюстрация индекса массы

Чтобы лучше понять, что на самом деле делает индекс массы, рассмотрите возможность вождения автомобиля, и калькулятор индекса массы, который показывает волатильность акций, является вашим спидометром. Спидометр автомобиля покажет только, насколько быстро или медленно вы едете, поэтому вам, вероятно, понадобится компас, чтобы определить, едете ли вы на север или на юг. Компас является еще одним техническим индикатором для определения направления. Другими словами, если вы не знаете, в каком направлении идете, не имеет большого значения, насколько быстро вы движетесь.

Индикатор

Mass Index для торговли

Индекс массы изучает разницу между высокими и низкими ценами на ценные бумаги с течением времени. Считается исследованием волатильности. Как только индекс массы поднимается выше определенного уровня, а затем снова падает ниже, обычно считается, что может произойти изменение тренда.

Как и большинство индикаторов технического анализа, он изначально был разработан для дневного графика, хотя трейдеры могут использовать его на любом таймфрейме.

(Общее отображение индекса массы)

Расчет индекса массы

Расчет индекса массы состоит из четырех этапов:

  1. Рассчитайте 9-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) разницы между максимумом и минимумом цен для любого заданного периода.
  2. Рассчитайте 9-дневную EMA скользящей средней, полученной на первом этапе.
  3. Разделите EMA, созданное на первом этапе, на EMA, созданное на втором этапе.
  4. Добавьте значения на третьем шаге для заданного количества периодов.

На четвертом шаге количество периодов по умолчанию обычно равно 25. Поэтому обычно суммируют серию из 25 периодов, чтобы получить расчет. Это можно изменить в настройках графического программного обеспечения.

Интерпретация индекса массы

Разработчик индикатора Дональд Дорси предположил, что, когда индекс массы поднимется выше 27, а затем снова упадет ниже 26,5, это может быть признаком того, что тренд может повернуть вспять.

Эти уровни, конечно, могут варьироваться в зависимости от торгуемого рынка.Значение 27 для индекса массы будет означать довольно неустойчивую ценную бумагу. Естественно, некоторые из них более изменчивы, чем другие. Для более изменчивой защиты может потребоваться более высокий порог, чем 27, для достижения той же интерпретации. Точно так же для менее изменчивой защиты может потребоваться более низкий порог.

Индекс массы уникален тем, что он направлен на выявление потенциальных точек разворота на рынке за пределами стандартных аналитических методов преобразования цены и объема. Хотя торговый диапазон может быть связан с ценой и объемом, Индекс массы полагается на торговые диапазоны, которые не ориентированы исключительно на прямую ценность одного или другого.

Более того, хотя индекс массы может указывать на возможное изменение тренда, он ничего не говорит о его направлении. По этой причине индикатор следует использовать вместе с другими инструментами - техническими индикаторами, свечными моделями, фундаментальным анализом - чтобы лучше определять, куда может пойти цена, и защищать от ложных сигналов.

Примеры торговли

Допустим, мы применяем индекс массы с настройками по умолчанию. Индекс массы не следует использовать изолированно, поэтому он должен использоваться как часть более широкой системы.Поэтому давайте использовать его в контексте объединения его с техникой пересечения скользящих средних для генерации торговых сигналов.

Мы будем использовать 50-периодную простую скользящую среднюю (SMA) и 21-периодную SMA для генерации сигналов.

  • Когда 21-периодная («быстрая», оранжевая линия) SMA выше 50-периодной («медленная», синяя линия) SMA, это определит для нас восходящий тренд.
  • Когда 50-периодная («медленная», синяя линия) SMA выше 21-периодной («быстрая», оранжевая линия) SMA, это определяет нисходящий тренд.

Следовательно, если мы получим сигнал подтверждения от индекса массы, мы будем ждать пересечения SMA, чтобы сформировать наш сигнал входа в сделку.

Чтобы гарантировать, что наш сигнал по-прежнему надежен, мы могли бы установить правило, согласно которому любая сделка должна совершаться по тренду, что обозначается как быстрой, так и медленной SMA.

А именно, если оба имеют положительный наклон, мы будем склонны к длинным сделкам. Если оба имеют отрицательный наклон, мы будем склонны к коротким сделкам.

Для простоты мы будем использовать эти сделки только в соответствии с исходными правилами, установленными разработчиком индикатора. А именно, если индекс массы поднимется выше 27 и впоследствии упадет ниже 26,5, мы будем открывать сделку в любом направлении, указанном SMA, как описано выше.

Система

Итак, чтобы перечислить вещи, это наша система:

1. Если индекс массы поднимается выше 27, а затем падает ниже 26,5, мы будем следить за разворотом тренда.

2.Если медленная (более высокопериодная) SMA находится выше быстрой (низкопериодной) SMA, мы будем ждать последующего пересечения (т.е.быстрая SMA выше медленной), чтобы открыть длинную сделку. И наоборот, для коротких сделок.

3. Мы будем открывать длинные сделки только в том случае, если и медленная, и быстрая SMA имеют положительный наклон. Мы будем открывать короткие сделки только в том случае, если и медленная, и быстрая SMA имеют отрицательный наклон.

Пример # 1

Если применить к дневному графику S&P 500 , мы имеем следующее:

Давайте объясним, что все это значит.

1. На индексе массы (нижний график) горизонтальные белые линии показывают, где находятся уровни 27 и 26,5. Как уже упоминалось, чтобы получить сигнал, нам нужно подняться выше 27 по этому индикатору и упасть ниже 26,5. В этом случае, поскольку медленная SMA была выше быстрой SMA, что означает нисходящий тренд, мы открыли сделку в случае разворота тренда, когда SMA снова пересекутся.

2. И медленная, и быстрая SMA имеют положительный наклон, что подтверждает склонность к длинным сделкам. Мы бы открыли сделку, как только быстрая SMA пересекает медленную SMA, как подтверждение того, что тренд сменился на бычий (т.е., длинная сделка).

3. Это в конечном итоге действительно происходит и теперь соответствует всем трем критериям. Этот уровень показан вертикальной белой линией на ценовом графике и появляется примерно через месяц после того, как Индекс массы пробивается ниже 26,5.

Как только сделка приводится в движение, как только скользящие средние снова пересекаются, чтобы подтвердить сдвиг тренда, эта сделка закрывается, так как это делает недействительным сигнал длинной сделки. Это отмечено белой стрелкой. Уровень, на котором эта сделка была бы закрыта, показан соответствующей вертикальной белой линией.Эта сделка принесла бы приличную прибыль.

Позже такая же ситуация. Индекс массы значительно превышает 27-й уровень. В конечном итоге он снова опустится ниже 26,5. Медленная SMA находится выше быстрой SMA, поэтому мы будем ждать пересечения SMA снова, чтобы открыть длинную сделку. Эта сделка еще не состоялась.

После того, как SMA повторно пересекутся и обе будут иметь положительный наклон, мы будем открывать еще одну длинную сделку.

Пример # 2

Вот график валютной пары AUD / USD. Мы видим две торговые установки:

Торговля № 1

1. В первом случае мы сначала начинаем с индекса массы, превышающего 27. Затем он опускается ниже 26,5, что заставляет нас следить за изменением тренда.

2. Тенденция положительная - быстрая SMA выше медленной SMA, при этом обе скользящие средние имеют положительный наклон. Это заставляет нас искать вход в сделку, как только SMA пересекаются, и обе имеют отрицательный наклон для входа в короткую позицию.

3. В итоге мы получаем этот сигнал.Начало короткой сделки отмечено красной стрелкой, направленной вниз.

Мы выходим из этой сделки при последующем пересечении SMA, как отмечено белой стрелкой.

Торговля № 2

Во втором случае мы одновременно получаем все необходимое.

После того, как индекс массы поднимется выше 27, мы получим нисходящее движение ниже 26,5 в точное время смены тренда. Быстрая SMA пересекает медленную SMA, показывая начало нисходящего тренда, в то время как обе SMA имеют отрицательный наклон.

Эта сделка все еще будет открыта. Как это было стандартным подходом к выходу, мы будем ждать последующего пересечения SMA, чтобы подтвердить, что тренд сместился. До сих пор при таком подходе торговля шла в пользу.

Заключение

Индекс массы предназначен для выявления потенциальных разворотов цен на рынке путем анализа его торговых диапазонов.

Рассчитывается путем деления экспоненциальной скользящей средней торговых диапазонов на двойную экспоненциальную скользящую среднюю с последующим суммированием итогов за указанный период.

Когда индекс массы увеличивается, это означает, что скорость изменения торгового диапазона уменьшается - т.е. величина торгового диапазона становится менее волатильной - и, вероятно, приведет к тому, что цена будет иметь тенденцию в том или ином направлении. Это основано на предположении, что низкая волатильность, вероятно, приведет к более высокой волатильности.

Признак возможного разворота тренда первоначально характеризовался прорывом выше уровня 27, а затем обратно ниже уровня 26,5.

Индекс массы не дает указаний на будущую траекторию тренда - если сдвиг действительно ожидается - означает ли это переход от положительного к отрицательному, от бокового к положительному, от положительного к более положительному и т. Д.Также он подвержен ложным сигналам. Это означает, что он должен использоваться вместе с другими индикаторами для повышения точности любой торговой системы, в которой он используется.

Индикатор индекса массы

: как определить разворот тренда!

Волатильность - один из наиболее полезных аспектов, за которыми следят трейдеры. Есть те трейдеры , которые предпочитают торговать на очень волатильном рынке , и другие, которым нравится торговать, когда рынки являются спокойными .

Трейдеры используют ряд инструментов, чтобы узнать, волатильный рынок или нет. Есть те, кто использует индекс волатильности CBOE (VIX). Другие используют различные индикаторы, основанные на волатильности.

Некоторые из наиболее распространенных индикаторов волатильности - это полосы Боллинджера, импульс и тройная экспоненциальная скользящая средняя.

В этом отчете мы рассмотрим индекс массы , который является хорошо известным индексом волатильности.

Что такое индекс массы?

Индекс массы был разработан Дональдом Дорси, опубликовавшим об этом в 1980-х годах.Индекс нацелен на взгляда на повторяющиеся рыночные модели . Его цель - определить, когда торговый диапазон актива сужается или расширяется.

Таким образом, индикатор полезен для определения тенденций и разворотов . Индикатор лучше использовать, когда цена актива равна либо вверх, либо вниз .

Когда он применяется на графике, индекс массы отображается как как линия, которая на похожа на - на линию RSI или индикатора накопления / распределения.Пример этого показан на диаграмме ниже.

Пример индекса массы

Как он рассчитывается

Показатель индекса массы вычислить несложно. Однако, как и в случае с другими индикаторами, вам не обязательно знать, как рассчитывать индикатор. Вместо этого вам следует сосредоточиться на параметрах и знать, как их рассчитать.

Расчет индекса массы состоит из четырех этапов:

  1. Вы должны рассчитать одинарные экспоненциальные скользящие средние .Вы делаете это, вычисляя 9-дневную EMA дифференциала между максимумом и минимумом.
  2. Вычислите двойную EMA высокого и низкого дифференциала.
  3. Рассчитайте отношение EMA , разделив два предыдущих результата.
  4. Наконец, рассчитайте индекс массы, вычислив 25-сумму отношения EMA.

Как правило, этот индекс повышается при расширении диапазона высоких и низких значений. Он падает, когда диапазон сужается.

Краткое описание того, как рассчитывается индикатор индекса массы, показано ниже.

MI = СУММ (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)

Как торговать с индексом массы

Обдумывая индекс, Дональд Дорси выдвинул гипотезу о двух числах. По мнению Дорси, 27 и 26,5 - самые важные числа. Он сказал, что разворот происходит, когда индекс поднимается выше 27, а затем опускается ниже 26,5. Он назвал эту ситуацию разворотной выпуклостью .

»Стратегии торговли по фигурам разворота«

Таким образом, значение 27 обычно показывает, что рынок нестабилен , а число ниже 26.5 обычно является признаком низкой волатильности . Хороший пример этого показан на диаграмме ниже. Период по умолчанию в индикаторе индекса массы составляет 10 . Однако аналитики рекомендуют настроить этот период в соответствии с вашей торговой стратегией.

Как видите, пара EUR / AUD двинулась вниз после того, как индикатор сформировал обратную выпуклость.

Обратное выпуклость в EUR-AUD

Однако, как вы узнаете, индекс массы имеет тенденцию подавать неверные сигналы в большинстве случаев .Например, на графике ниже мы видим, что индекс резко вырос 5 мая 2021 года, когда цена Ethereum росла.

Как видите, вместо падения цены криптовалюты она продолжила свой бычий тренд . Аналогичным образом снизился и индикатор 15 мая. Вместо того чтобы отскочить назад, валюта продолжила нисходящий тренд.

Лучшая установка

Индекс массы можно использовать индивидуально . Однако наш опыт показывает, что лучше использовать в комбинации с другими индикаторами.

Некоторые из дополнительных индикаторов, которые вы можете использовать с ним, - это скользящие средние, конверты и Ichimoku Kinko Hyo. Это потому, что эти индикаторы в первую очередь являются индикаторами тренда.

Вы также можете использовать его в сочетании с другими осцилляторами, такими как индекс относительной силы (RSI) и MACD.

Преимущества использования этого индикатора

Индекс массы - это не , а популярный индикатор . Вы также не услышите, как об этом говорят в популярных телешоу или в популярных книгах по трейдингу. Однако , это хороший индикатор, если вы хотите идентифицировать развороты на рынке.

Во-вторых, показатель относительно легко рассчитать. Однако, как упоминалось выше, это не обязательно знать.

В-третьих, индикатор встречается на большинстве торговых платформ . Вы также можете установить его на MT4, перейдя на торговую площадку.

Последние мысли

Индекс массы используется десятилетиями. Тем не менее, это непопулярный индикатор.Это не должно мешать вам использовать его на рынке.

Чтобы использовать его правильно, вам нужно узнать о нем больше. Самое главное, вы можете протестировать его на демо-счете.

Откройте для себя нашу платформу ›

Внешние полезные ресурсы
  • 3 способа обнаружить развороты тренда с помощью индекса массы - Tradingsim
  • Узнайте больше об этом индикаторе в Stockcharts

Индикатор индекса массы: что это такое? Как торговать?

  • Индикатор Mass Index помогает трейдерам определять развороты тренда.
  • Он исследует разницу между низкой и высокой ценой на ценную бумагу за период.
  • Он рассчитывает с использованием экспоненциальной скользящей средней (EMA) цены за девятидневный период и экспоненциальной скользящей средней этой средней, а также складывает отношение этих двух значений за заданное количество дней (обычно 25).

Индикатор индекса массы - это инструмент, который некоторые трейдеры рекомендуют использовать для обнаружения разворотов рынка. Торговля на разворотах - опасная игра, опасная для начинающего трейдера.Смена тренда может быть похожа на попытку поймать падающий нож. У падающего ножа нет ручки. Не пытайся его поймать.

Индекс массы исследует разницу между низкой и высокой ценой ценной бумаги за период. Вы можете рассматривать это как исследование волатильности. Как только индикатор поднимается выше определенного уровня, а затем падает, трейдеры могут принять это как сигнал о приближении смены тренда.

Как и большинство индикаторов технического анализа, изначально он был разработан для дневного графика.Хотя трейдеры могут использовать его на любом таймфрейме.

Что такое индикатор индекса массы?

Дональд Дорси создал индикатор индекса массы в начале 1990-х годов. Трейдеры используют его в техническом анализе для определения разворота тренда. Это зависит от представления о том, что существует вероятность разворота, когда диапазон цен расширяется, и, таким образом, сравниваются предыдущие торговые диапазоны.

Трейдеры могут получить индекс массы актива, вычислив его экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) за девятидневный период и экспоненциальную скользящую среднюю этого среднего, и сложив соотношение этих двух за заданное количество дней (обычно 25).

Анализируя расширение и сужение торговых диапазонов, индекс массы обнаруживает потенциальные развороты на основе рыночных моделей, которые не часто рассматриваются техническими аналитиками, в основном сосредоточенными на отдельных движениях цен и объемов. Но поскольку паттерны не дают представления о направлении разворотов, трейдерам следует сочетать показания индикатора с индикаторами направления.

Гипотетическая иллюстрация индекса массы

Чтобы получить хорошее представление о том, что на самом деле делает индекс массы, рассмотрим калькулятор индекса массы, который показывает волатильность акций, как спидометр автомобиля.

Спидометр покажет только, насколько быстро или медленно вы двигаетесь, поэтому вам, вероятно, потребуется использовать компас, чтобы определить, едете ли вы на север или на юг - компас в этом случае будет еще одним техническим индикатором для определение направления. Другими словами, если вы не уверены в своем направлении, ваша скорость не имеет значения.

Расчет индекса массы

Расчет включает четыре шага и зависит от EMA, двойной EMA, отношения между ними и окончательной 25-дневной скользящей суммы отношения.Трейдеры обычно используют четыре шага для расчета индекса массы. Эти шаги включают в себя:

  • Расчет девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) разницы между максимальной и минимальной ценами в любое время.
  • Расчет девятидневной EMA скользящей средней, созданной на первом этапе
  • Разделение EMA, созданного на первом этапе, на EMA, созданное на втором этапе
  • Сложение значений на третьем этапе для заданного количества периодов

одиночная EMA дает среднее значение для диапазона максимума-минимума, которое затем сглаживается во второй раз двойной EMA.Соотношение между ними нормализует данные и указывает, когда одиночная EMA растет относительно двойной EMA. В то время как последнее скользящее суммирование с 25 периодами еще больше сглаживает данные.

Как использовать осциллятор индекса массы?

Интерпретировать показания этого индикатора очень просто. Дональд Дорси показывает, что сигнал разворота можно увидеть, когда есть выпуклость разворота. Это не что иное, как следование комбинации двух торговых сигналов.

  • Максимальное значение индекса должно быть выше 27 уровня
  • Затем подождите, пока показание индекса упадет ниже 26.5 уровень

Предыдущее значение выше уровня 27 показывает, что рост волатильности находится на крайнем уровне. На этом этапе нужно быть ловким, потому что сигнал разворота еще не сработал. Можно считать, что преобладающий тренд может скоро закончиться.

Чтобы определить изменение направления тренда, значение индекса массы должно упасть ниже 26,5 пункта. На этом этапе разворотная выпуклость завершена, и вы можете открывать сделку. Но трейдерам следует использовать другие технические инструменты, чтобы определить направление разворота.

Обычно, если разворотная выпуклость происходит во время нисходящего тренда, это указывает на разворот бычьего тренда. Но если это происходит во время восходящего тренда, это указывает на разворот медвежьего тренда.

Когда использовать индекс массы?

Лучше всего использовать индикатор индекса массы вместе с ценовым действием. Индикатор показал, что может измерять дневной диапазон максимумов и минимумов и с высокой точностью предсказывать развороты рынка.

Разворот тренда оценивается с помощью тщательного пошагового процесса с использованием ежедневного расширения диапазона максимума-минимума.Трудно определить точки разворота рынка на голом ценовом графике. Но когда вы используете этот удивительный инструмент разворота тренда, вы можете выбирать вершины и основания.

Независимо от различных рыночных условий, когда этот индикатор дает сигнал разворота, результаты одинаковы. Не имеет значения, в какой степени рынок развернется. Несомненно, что по крайней мере откат последует за сигналом разворота тренда. Научиться получать прибыль от торговли на откатах - самый прибыльный подход к торговле.

Зачем нужен индикатор?

Торговля разворотом - самая прибыльная форма торговли. Ловля вершин и оснований позволяет трейдерам участвовать в тренде с самого начала. Определение начала нового тренда может открыть дверь для потенциально больших колебаний и последующего получения большей прибыли.

Ниже приведены три способа, которыми трейдеры могут использовать индикатор индекса массы для обнаружения разворотов тренда.

1. Остерегайтесь выпуклостей разворота индекса массы

Создатель этого индикатора обнаружил, что, когда значение индикатора индекса массы поднимается выше 27, вероятность разворота тренда увеличивается.Затем он создал несколько стратегий торговли индексами на основе этой гипотезы.

2. Используйте базовый технический анализ, чтобы обнаружить развороты тренда.

Если вы присоедините базовые инструменты технического анализа, такие как линии тренда, к стратегиям массовой индексной торговли, вы получите потрясающие результаты. Цена должна достичь более высоких максимумов, чтобы сформировать линию тренда. Кроме того, в какой-то момент у всех тенденций будет разворот. Основываясь на этих фактах, вы можете торговать на рынке с индексом массы.

3. Определите разворот тренда, объединив индекс массы с другими техническими индикаторами.

Поскольку индекс массы является индикатором волатильности, используйте его в сочетании с другими техническими индикаторами для проверки торговых сигналов.

Заключение

Индекс массы направлен на обнаружение потенциальных разворотов цен на рынке путем анализа его торговых диапазонов. Трейдеры могут рассчитать это, взяв экспоненциальную скользящую среднюю торговых диапазонов и разделив ее на двойную экспоненциальную скользящую среднюю. Далее будет подведение итогов за определенное время.

Увеличение индикатора означает, что скорость изменения торгового диапазона снижается. То есть величина торгового диапазона становится менее изменчивой и, вероятно, приведет к тому, что цена будет двигаться в том или ином направлении.Затем трейдеры предполагают, что это предположение приведет к более высокой волатильности.

Признак возможного разворота тренда первоначально характеризовался как прорыв выше 27 уровней, а затем обратно ниже уровня 26,5.

Индикатор индекса массы не предлагает никаких признаков будущей траектории тренда - если сдвиг действительно ожидается - означает ли это переход от положительного к отрицательному, бокового к положительному, положительного к более положительному и т. Д.

Также подвержен ложным сигналам.Как обычно, это означает, что трейдеры должны использовать его вместе с другими индикаторами для повышения точности любой торговой системы, в которой находится этот индикатор.

Incredible Charts: Mass Index

Индекс массы пытается предсказать развороты, сравнивая торговый диапазон. (Максимум минус Минимум) для каждого периода. Об развороте сигнализирует выпуклость в строке индекса.

Индекс массы был изобретен Дональдом Дорси.

Ключевым сигналом является разворотная выпуклость . Это происходит, когда индекс массы (Период 25) поднимается выше 27 и падает ниже 26.5.

Расчет 9-дневного экспоненциального движения средняя (EMA) цены:

  • Открывайте длинную позицию, если есть разворотная выпуклость и EMA указывает вниз.
  • Открывайте короткую позицию, если есть выпуклость разворота и EMA указывает вверх.

Используйте трейлинг-стопы для определения времени входа и стоп-лосс по всем сделкам.

Пример

FedEx с 25-дневный индекс массы и 9-дневная экспоненциальная скользящая средняя.

Наведите указатель мыши на заголовки графиков, чтобы отобразить торговые сигналы.

Обратные выпуклости очень редки:

  1. Длинный сигнал - Индекс массы завершает выпуклость разворота в [1], в то время как скользящая средняя наклоняется вниз. Разместите скользящий стоп-сигнал выше максимума сигнального дня и двигайтесь. он опускается выше максимума каждого дня, пока мы не остановимся на [L].

Настройки по умолчанию:

  • окошко индикатора - 25 дней
  • верхний уровень - 27,0
  • нижний уровень - 26,5

Чтобы изменить настройки по умолчанию - Отредактируйте настройки индикатора.Видеть Панель индикаторов для направления на как настроить индикатор.

Для расчета индекса массы:

  1. Рассчитайте диапазон для каждого периода:
    Высокая - Низкая
  2. Рассчитать 9 дней экспоненциальная скользящая средняя диапазона:
    EMA [H - L]
  3. Рассчитать 9 дней экспоненциальная скользящая средняя из вышеперечисленных:
    EMA (EMA [H - L])
  4. Разделите первую: EMA на вторую:
    EMA [H - L] / EMA (EMA [H - L])
  5. Добавьте значения для выбранного количества периодов (обычно 25).

3 способа определить разворот тренда с помощью индекса массы

Если вы внимательно посмотрите на гистограмму, вы увидите, что даже когда цена акций движется вверх или вниз, цена на самом деле колеблется. Единственная разница между трендовым и ранжированным рынками - это направление диапазона. Как только вы нарисуете равноудаленный канал на любом ценовом графике, ранжированный характер цены станет более очевидным.

Рисунок 1: Теория, лежащая в основе индикатора индекса массы

Когда Дональд Дорси разработал индикатор индекса массы, его логика заключалась в том, что, если преобладающий тренд изменится, диапазон цен должен расшириться.Если вам трудно представить себе ситуацию, посмотрите на рисунок 1, вы понимаете, что мы имеем в виду?

Хотя индекс массы отлично сигнализирует о потенциальном изменении тренда, он не скажет вам, в каком направлении тренд меняется. В конце концов, восходящий тренд может получить дополнительный бычий импульс, и это также поможет значительно расширить диапазон. Вы должны помнить, что когда линия технического индикатора Mass Index идет вверх, восходящая линия только сигнализирует о том, что волатильность акций растет.Однако линия индикатора индекса массы не указывает на какое-либо отклонение курса акций.

Вот почему вам необходимо включить другие инструменты технического анализа в свои стратегии торговли индексами, чтобы определить изменение направления преобладающего тренда.

Рассмотрим на мгновение аналогию: вы ведете машину, и калькулятор индекса массы, который показывает волатильность акций, является вашим спидометром. Спидометр автомобиля покажет только, насколько быстро или медленно вы едете, но вам, вероятно, понадобится компас, чтобы определить, едете ли вы на север или на юг.Как вы думаете, имеет ли смысл аналогия со сравнением торговли с индексом массы и вождением машины со спидометром? В каком-то смысле это действительно так!

Вот три способа использования индикатора индекса массы для обнаружения разворота тренда:

# 1 - Остерегайтесь всплесков разворота индекса массы

Дональд Дорси обнаружил, что, когда значение индикатора индекса массы превышает 27, вероятность тенденция к развороту усиливается. Затем он разработал несколько стратегий торговли индексами на основе этой гипотезы.

Рисунок 2: NXPI сформировал выпуклость разворота индекса массы

Одна из наиболее известных стратегий индекса массы - дождаться, пока значение индекса превысит 27, а затем дождаться, пока показание упадет ниже уровня 26,5, чтобы сформировать обратная выпуклость. Как только формирование разворотной выпуклости завершится около уровня 27, можно считать, что преобладающий тренд очень скоро изменится.

Если вы консервативный трейдер, вам следует подождать, пока значение индикатора Mass Index не опустится ниже 26.5, прежде чем рассматривать любую позицию на рынке. Однако, поскольку значение индекса массы выше 27 уже указывает на вероятность изменения тренда, вы можете применить другие инструменты технического анализа для генерации сигнала входа. Если вы получите ранний сигнал, вы можете войти в сделку намного раньше, чтобы захватить основную часть разворотного движения, что также эффективно поможет вам увеличить соотношение риска и прибыли в вашей сделке.

Исходная формула индекса массы использует 25 периодов в качестве параметра по умолчанию, но вы можете изменить этот параметр в графическом программном обеспечении, чтобы оно соответствовало общим уровням волатильности конкретной акции.

Развивайте свое торговое шестое чувство

Нет больше паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это с помощью своего торгового симулятора TradingSim.

Если вы уменьшите настройки периода для акций с низкой волатильностью, это поможет вам генерировать больше сигналов. Тем не менее, помните, что если вы сократите периоды расчета индекса массы для очень волатильных акций, вы получите множество ложных сигналов, которые могут серьезно увеличить шансы обернуться убытками.

# 2 - Использование базового технического анализа с индексом массы для выявления разворотов тренда

Рисунок 3: Использование линии тренда с индексом массы может увеличить шансы на выигрыш

Если вы комбинируете базовые инструменты технического анализа, такие как линии тренда, с торговлей массовым индексом стратегии, результат может быть захватывающим. Цена должна достичь более высоких максимумов, чтобы сформировать линию тренда, верно? Кроме того, мы знаем, что в какой-то момент все тенденции будут иметь разворот. Основываясь на этих двух очевидных фактах, вы действительно можете торговать на рынке с помощью индекса массы!

Как бы то ни было, одна из основных проблем с использованием линий тренда заключается в том, что вы никогда не знаете, будет ли разворот достаточно сильным и принесет некоторую значительную прибыль.Если разворот превратится в небольшой откат и преобладающий тренд возобновится вскоре после того, как вы разместите сделку, вы определенно понесете убыток по этой сделке, верно?

Если вы хотите решить такую ​​дилемму, как индикатор волатильности, индикатор Mass Index может пригодиться, чтобы выбрать лучшие из лучших прорывов линии тренда!

На Рисунке 3 вы можете видеть, что цена NXPI сформировала хорошую линию восходящего тренда. Как только вы видите, что линия индикатора индекса массы пересекает отметку 27, вы уже можете предвидеть возможное изменение восходящего тренда.

Теперь все, что вам нужно сделать, это дождаться, пока цена NXPI пробьет и закроется ниже линии тренда. Как только это произойдет, все, что вам нужно сделать, это разместить рыночный ордер на продажу по цене закрытия бара, который закрылся ниже линии тренда, которая составила 83,26 доллара. В этом конкретном примере вы можете легко получить прибыль в размере 0,10 доллара без использования кредитного плеча в течение 30 минут!

С другой стороны, если бы вы ждали, пока значение индикатора индекса массы упадет ниже 26,5, как изначально предполагал разработчик, ваша цена входа составила бы 83 доллара.11. Теперь используйте карманный калькулятор, чтобы вычислить, сколько центов вы бы заработали на этой сделке.

Вы использовали калькулятор? Вероятно, ответ будет 0, если ваш брокер достаточно щедр, чтобы позволить вам торговать без взимания комиссий или спредов. Нет?

Не повезло, это потеря.

Если вы используете простую стратегию прорыва линии тренда каждый раз, когда видите, что цена пробивает линию тренда, вы можете получить много сигналов, но большинство из них будут ложными. Однако, комбинируя простой вход при прорыве линии тренда со стратегией разворота разворота индекса массы, вы можете выбрать только лучшие сигналы разворота и повысить свои шансы на открытие прибыльных сделок.

# 3 - Определите разворот тренда, объединив индекс массы с другими техническими индикаторами

Как мы обсуждали ранее, индекс массы - это скорее индикатор волатильности. Вы должны использовать индекс массы в сочетании с другими техническими индикаторами для проверки торговых сигналов.

Имеет ли значение, какие индикаторы вы используете для определения направления тренда? Нет, не совсем.

Если вы правильно используете индекс массы с вашим любимым индикатором направленного смещения, вы сможете легко и точно определить разворот тренда.

Рисунок 4: Использование TRIX с индикатором индекса массы для торговли BONT Trend Reversal

На рисунке 4 вы можете видеть, что цена BONT имела восходящий тренд, и после того, как значение индекса массы коснулось и упало ниже 26,5, акция начала колебаться связаны какое-то время.

В таких рыночных условиях вы, вероятно, не знаете, как играть с акциями. Однако, если вы используете технический индикатор для определения направленного уклона, вы легко можете получить сигнал входа для потенциального разворота тренда.

Здесь мы применили индикатор TRIX, который сформировал сигнал на продажу. Как вы можете видеть на рисунке 4, как только значение TRIX упало ниже нуля и сгенерировало сигнал на продажу, нисходящий тренд BONT ускорился. Если бы вы разместили ордер на продажу по цене 6,14 доллара за акцию, вы легко могли бы получить прибыль в размере 1,44 доллара на этой единственной сделке.

TRIX - хороший направленный технический индикатор, но вы можете практически использовать любой другой осциллятор вместе с индикатором индекса массы. Например, медленное пересечение стохастика сразу после того, как индекс массы превысит 27, также даст отличные результаты.

Заключение

Хотя вы можете использовать множество других технических индикаторов, таких как стандартное отклонение, для измерения волатильности, функция разворотной выпуклости Индекса массы может предложить вам уникальный взгляд на состояние рынка. Здесь мы обсуждали использование индикатора индекса массы для определения разворотов тренда, но вы также можете использовать индекс массы для торговли с продолжением тренда.

Индикатор Mass Index может оказаться отличным инструментом для краткосрочной торговли, если вы потратите время на изменение чувствительности или периодов в соответствии с исторической волатильностью конкретной акции, которую вы изучаете.Вот почему вам следует использовать программу обратного тестирования, такую ​​как Tradingsim, чтобы точно настроить, какие настройки периода вы должны использовать для определенных акций.

Как только вы научитесь использовать индикатор Mass Index, комбинируя другие технические торговые стратегии, вы сможете легко определять потенциальные развороты тренда и улучшать сроки своих краткосрочных сделок.

Проверьте свои новые знания

Хотите попрактиковаться в информации из этой статьи?
получите опыт торговли без риска с нашим торговым симулятором.

Посетите TradingSim.com ПОПУЛЯРНЫЕ УРОКИ КУРСА: Потрясающие стратегии дневной торговли

Индекс массы (индикатор)

Входная информация

Имя Выражение По умолчанию Описание
Длина сглаживания 9 Количество баров, используемых для экспоненциальной скользящей средней индекса массы.
Длина суммирования Числовой 25 Количество баров, используемых для второй экспоненциальной скользящей средней индекса массы.
Настройка Числовой 27 Значение, обозначающее установку возможного разворота тренда.
Триггер Числовой 26,5 Значение после установки, обозначающее разворот (выпуклость разворота).

Обзор рынка

Индекс массы использует диапазон столбцов для вычисления нескольких значений, включая экспоненциальные средние диапазонов.Затем он вычисляет и строит индекс этих вычислений. Индекс массы используется на трендовых рынках для отслеживания направления и предупреждения о потенциальных изменениях в направлении рынка.

Индекс массы указывает возможную цену, когда линия индекса массы пересекает линию настройки и впоследствии опускается ниже линии триггера. Это известно как выпуклость разворота. Индекс массы не определяет направление тренда, а скорее предупреждает о возможных разворотах.

Информация о участке

Номер Имя Цвет по умолчанию Описание
Участок 1 MassX Голубой Отображает значение индекса массы.
Участок2 Настройка Желтый Отображает значение настройки.
Участок3 Триггер Зеленый Отображает значение триггера.

При применении к графику этот индикатор отображает три графика в отдельном подграфе от ценовых данных.

Связанная функция

MassIndex

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *