Индикатор roc описание: Описание индикатор ROC | Статья от 2019-01-21

При использовании графика трейдеру доступно сравнение прогнозов с изменениями на торгах. Расхождения с прогнозами при правильном настройке индикатора скорости изменения цены минимальны.

Как пользоваться ROC

Индикатору RoC по описанию трейдеров недостает точности для использования в качестве основного технического инструмента. Из-за этого, торгуя на рынке Форекс, стоит применять несколько подобных инструментов и реагировать на сигналы только после множественного подтверждения.

RoC часто используют не только в качестве советника по сделкам, но и для улавливания общих изменений на валютном рынке.

Заключение

Существенным недостатком Rate of Change является недоступность его на других платформах для трейдинга — даже в терминале MT5 нет возможности для его установки и использования. Чтобы работать с этим индикатором, трейдеру придется подстраивать его «под себя», экспериментируя с разными временными промежутками и уровнем сигнала.

При этом инструмент достаточно прост и точен, чтобы его без проблем использовали как новички для простейших операций, так и опытные трейдеры для составления собственных торговых стратегий.

Опытные участники рынка Форекс не рекомендуют пускать в дело этот индикатор без предварительной «обкатки» на демо-счете. Это правило касается как одиночного использования осциллографа, так и его сочетания с другими индикаторами либо советниками.

Описание технического индикатора Rate of Change

Rate of Change является индикатором, измеряющим темп изменения цены.

Внешне он представляет из себя классический осциллятор, отклонения которого от центральной линии показывают, насколько активно покупатели или продавцы влияют на котировки торгуемого инструмента.

Индикатор Rate of Change является, по сути, дубликатом индикатора Momentum за тем исключением, что в отличие от последнего он колеблется не вокруг значения 100, а вокруг значения ноль. Достигается это небольшим внесением изменений в формулу Momentum:

Momentum = (P_n(close) /P_n-t(close))*100%

Rate of Change = ( (P_n(close) — P_n-t(close)) /P_n-t(close) )*100%

где:

P_n(close) — текущая цена закрытия

P_n—t(close) — цена закрытия t периодов назад

Таким образом, индикатор отображает не отношение текущей цены к цене t периодов назад, а отношение изменения цены к цене t периодов назад. В остальном индикаторы идентичны — они не сглаживаются скользящими средними, амплитуда и фазы колебаний полностью совпадают.

Учитывая такое соответствие, для Rate of Change можно использовать все те же торговые сигналы, что и для его собрата: пересечение медианной линии, дивергенции и зоны перекупленности/перепроданности, уровни для которых необходимо задать самостоятельно, исходя из динамики торгуемого инструмента. Также настройки индикатора позволяют задать число периодов, за которое будет измеряться изменение цены. Чем больше период, тем более глобальные тренды будет показывать индикатор.

Торговые сигналы

Зоны перекупленности/перепроданности. Уровни перекупленности/перепроданности определяются индивидуально для каждого инструмента или группы инструментов. Также стоит учитывать таймфрейм, на котором осуществляется торговля. Уровни можно просто начертить в окне индикатора. Пересечение индикатором уровня перекупленности сверху-вниз дает сигнал к продаже, пересечение индикатором уровня перепроданности снизу-вверх дает сигнал к покупке.

Пересечение нулевой линии. Пересечение индикатором нулевой линии снизу-вверх дает сигнал на покупку, обратная ситуация дает сигнал на продажу. Использовать индикатор таким образом рекомендуется в широком амплитудном боковике, либо в трендовом движении при открытии сделок по тренду.

Дивергенция. Когда цена рисует новый экстремум, а линия индикатора показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности движения в противоположную сторону. Искать такой сигнал следует на вершинах восходящего либо на дне нисходящего тренда.

Открыть счет

БКС Экспресс

Индикатор ROC – демонстрация ценовых колебаний рынка

Биржевой коэффициент ROC – это импульсный ценовой индикатор, измеряющий скорость, с которой цена актива изменяется от одного периода к другому. Мерой текущей цены по отношению к определенному ретроспективному периоду является стандартное определение скорости изменения. Говоря более простыми словами, этот показатель отражает «медвежий» или «бычий» потенциал рынка в определённый временной промежуток. Ценность этого параметра определяется в возможности быстрого определения перекупленности и перепроданности сегмента, а также в прогнозе нового направления актуального тренда.

Стоимость любого финансового актива теоретически может расти бесконечно, однако не может быть ниже нуля. Такое очевидное положение вещей означает, что в то время как отрицательные значения ROC имеют предел, положительные значения индикатора практически не ограничены.

Как рассчитывают ROC

Формула расчёта выглядит следующим образом:

ROC = [(текущее закрытие – закрытие «n» периодов назад) / (закрытие n периодов назад)] X 100

В этом случае переменна «n» – это определяемое пользователем число, представляющее собой количество ретроспективных периодов, на протяжении которых сравнивается цена. По умолчанию «n» на большинстве брокерских платформ составляет 14. Многие трейдеры также используют в расчётах периоды 9 и 25.

Для долгосрочных сделок выбираются длительные временные промежутки – 50, 100 и даже 200 лет. Потому что в противном случае небольшой временной диапазон сформирует неустойчивые или ложные сигналы. Поэтому чем больше времени «зарядить» в формулу, тем более надёжный сигнал индикатора для ордеров «long» можно получить в результате.

Трейдеры также могут использовать небольшие значения «n» на графиках с высоким таймфреймом (например – во время одного торгового дня). Большие значения переменного параметра «n» позволяют работать с графическими схемами, охватывающими минимальные временные промежутки (1 час и менее).

Суть индикатора ROC

1. Ноль выступает в качестве основной осевой линии.
2. Колебания вблизи нуля отражают консолидацию рынка.
3. Показатели выше нуля определяют «бычьи» настроения тренда, а отрицательные – склонность к «медвежьим» позициям.

ROC и Momentum

ROC и Momentum (индикатор темпа) – это два разных индикатора, предназначенных для того, чтобы помочь трейдерам проанализировать конкретный ценовой элемент. Оба осциллятора могут заменять друг друга, отражая, по сути, одни и те же явления. Основное различие между этими параметрами заключается в принципе расчёта. В то время как ROC рассчитывается в процентном эквиваленте, Momentum имеет точную числовую величину, «вращаясь» вокруг оси со значением 100.

Популярными аналогами ROC также являются популярные импульсные индикаторы MACD, RSI и ADX.

Движения ценового импульса MACD отслеживается на цифровой гистограмме достаточно простым способом. Растущий наклон свидетельствует о росте «бычьего» импульса, а понижение – о доминировании «медвежьих» настроений.

Индикатор RSI имеет осевую линию на уровне 50. Соответственно преодоление 50 указывает на то, что восходящий тренд набирает силу, в то время как позиции ниже 50 демонстрируют преобладание нисходящего тренда.

ADX – это ненаправленный индикатор импульса, определяющий актуальные тренды в количественном ракурсе. Этот параметр варьируется в диапазоне от 0 до 100. При значениях выше 25 преобладающий тренд набирает обороты. Соответственно, показатели ниже 25 демонстрируют потенциальную слабость оцениваемого сегмента.

Как используют ROC в торговле на бирже Forex

1. Условия перекупленности и перепроданности

Индикаторы импульса подходят для торговых рынков ранжирования, потому что они помогают точно спрогнозировать поворотные точки тренда. Как только рынок начинает терять силу импульса, стоит искать возможности по открытию противоположных ордеров. Используясь в качестве независимого ценового индикатора, ROC дает достаточно четкое представление о том, когда следует ожидать подобные повороты, основанные на ретроспективном анализе.

2. Прорывы

Во время равновесия ROC выдаёт значения вблизи нулевой оси. Как только будет наблюдаться резкий подъём или спад, то с большой долей вероятности можно сказать, что обозначившийся тренд последует вослед за показателями осциллятора.

3. Пересечение Нулевой Линии

Пересечение нулевой линии на ROC является показателем того, что формируется новый рыночный вектор. Рост параметров выше нулевой линии снизу указывает на то, что начал создаваться «бычий» тренд. Падение сверху через нулевую ось означает, что настроение рынка формирует нисходящий тренд. Очень важно учитывать волатильность активов и график таймфрейма, чтобы минимизировать ложные или чересчур порывистые ROC-сигналы, которые приходят в момент пересечения нулевой линии.

4. Отклонения

• «бычья» дивергенция начинает формироваться в момент, когда цена достигает минимальных значений, а ROC демонстрирует свои самые высокие минимумы. Такая ситуация отражает следующее – нисходящему тренду не хватает импульса и в ближайшее время наверняка произойдет смена тренда на восходящий.
• «медвежья» дивергенция имеет место, когда цена формирует более высокие максимумы, а ROC демонстрирует самые низкие свои максимумы.

Важно отметить, что иногда сигнал дивергенции может занять немного больше времени, необходимого для того, чтобы оперативно среагировать на изменение направления тренда. Поэтому настоятельно рекомендуется во время технического анализа искать подтверждения смены движения рынка с помощью других индикаторов или ценовых свечей.

Комбинирование индикатора со стохастическим анализом позволяет синхронизировать развороты тренда. Когда ROC подает сигнал дивергенции, трейдеры могут следить за стохастическими пересечениями в зонах перекупленности или перепроданности, чтобы выбрать оптимальные точки входа в ожидании изменения тренда. Например, в случае «бычьей» дивергенции лучшей точкой входа будет стохастический кросс в перепроданном сегменте.

Пересечение нулевой линии ROC иногда становится причиной неясных сигналов, способных привести к ошибке при выборе направления тренда. Чтобы получить более надёжные результаты трейдеры могут комбинировать ROC с двумя скользящими средними . Например, когда ROC только что пересек нулевую линию сверху, сигнализируя о нисходящем тренде, дополнительное подтверждение может быть получено, если более быстрая скользящая средняя пересекает более медленную скользящую среднюю вниз.

Попробуйте торговлю с использованием ROC на AvaTrade на основе тренировочных демонстрационных счетов!

Индикатор RoC для MetaTrader 4. Описание, настройки, стратегия.

Из статьи ты узнаешь :

Добрый день сегодняшняя тема на блоге веб-мастер Максим – RoC индикатор, который показывает скорость изменения цены на рынке форекс.

О этом индикаторе я уже рассказывал в статье – точные форекс индикаторы и вот решил посветить ему целую статью!

Отлично об этом методе, а также об индикаторе моментум рассказывает автор А. Элдер в своей книге «Основы биржевой торговли», читайте – Три экрана Элдера (все книги и индикаторы вы сможете скачать путем заполнения формы ниже, ссылка придет к вам на почту)

Он говорит, что эти методы анализа созданы для того, чтобы отслеживать изменение скорости тренда или замерять его ускорение. Автор называет их основными индикаторами, которые могут дать ответ о том ускоряется ли тренд или замедляется или движется с прежней скоростью.

Их максимумы следуют за пиками цен, а минимумы за их спадами.

Пока осцилляторы сигнализируют о новых максимумах нужно открывать позиции на покупку (читай – трендовые индикаторы и индикаторы тех анализа). Пока они снижаются до минимумов безопасно открываться на продажу. Если осциллятор достиг новой высоты, значит, скорость движения тренда увеличится и, скорость тренда, вероятно, продолжит расти.

Скачать Книги Элдера

Это можно сделать путем нажатия на кнопку соц сетей, ссылка появится после этого действия.

Когда осциллятор сигнализирует меньший пик – это сигнал о том, что в этом месте ускорение завершилось, как будто завершилось топливо у ракеты. Если ракета летит только по инерции, вы можете быть готовы к развороту. Те же рассуждения можно отнести и к минимальным значениям осцилляторов при тренде нисходящем.

Моментум и скорость изменения может сравнить несколько цен, за основу он берет, во-первых, сегодняшнюю цену и, во-вторых, ту, что была некоторое время назад. Моментум вычитает, а скорость изменения делит цену за сегодня на прошлую.

• М – моментум
• RoC – скорость
• Рс – цена закрытия сегодня.
• Р c-n цена закрытия несколько дней тому назад.

Например, если нам нужен семидневный моментум цен закрытия, то он равен разности между сегодняшней и ценой семь дней назад.

Моментум будет положителен, когда цена выше или отрицателен, когда ниже или равен нулю, если цена не изменилась. Наклон линии, который соединяет моментумы дней покажет, будет ли моментум расти или падать.

Смотреть видео обзор

Итак, вот смотрите видео обзор статьи:

Семидневная скорость изменения – это частное с делимым и делителем первым и седьмым днем. Если цены одинаковы, то показатель будет равен единице. Если цена сегодня выше, то показатель больше 1, а если ниже, то меньше. Наклон линии, который соединяет значение RoC для любого дня показывает, скорость изменяется в сторону роста или падения.

Скачать индикаторы

Скачать индикаторы RoC и Моментум можно путем нажатия на кнопку соц сетей, ссылка появится после этого действия.

По правилам использования игрок должен определить промежуток времени для моментума или RoC. Опыт показывает, что осцилляторы должны быть в узком временном окне, а вот если вы пользуетесь широкими промежутками времени для индикаторов, которые указывают на тренд (читай – методы определения наличия тренда), то тоже поступаете правильно. Для осцилляторов нужно пользоваться короткими промежутками времени, для того, чтоб отреагировать на очень быстрые изменения цены.

Психология толпы.

Давно известно, что основной постулат технического анализа гласит о том, что цена отражает консенсус по поводу стоимости.

Его выражают все участники рынка на момент сделки. Моментум и ROC призваны сравнить сегодняшний консенсус с прошлым. Они отражают оптимизм/пессимизм масс.

Моментум (Mtm:7) равен цене по которой рынок закрылся сегодня минус цена закрытия 7 дней назад. Скорость изменения (RoC:7) – цена закрытия сегодня деленная на ту же цену, но 7 дней назад. Вместо закрытия можно рассчитывать среднюю цену. Большинство других индикаторов, которые будет вами, когда либо рассмотрены, могут производить те же действия. Можно использовать интервал и длиннее и короче 7 дней.

Для того чтобы найти сглаженную скорость изменения (S-RoC 13/21) вычислите тринадцатидневный экспоненциальный показатель мувинг эвэврэдж от цен закрытия и примените на нем двадцатиоднодневную скорость изменения.

Ускорение роста ребенка и скорость роста ребенка можно измерить достаточно точно. Нужно узнать насколько быстро его рост меняется. Для этого мы можем измерить его рост и делать это каждый месяц, а после этого сравнить с ростом, каким он был полгода назад. Тогда мы узнаем, растет ли ваш ребенок с нормальной скоростью или отстаёт и насколько и следует ли его отвести к врачу, или он растет бурно и вам скоро может понадобиться тренер по баскетболу. Моментум и RoC показывают вам, что происходит с трендом. Ускорение или замедление – это основная характеристика.

Если моментум или ROC достигли максимума, обновив его – это значит, что оптимизм рыночной толпы растет, а подъем, скорее всего, продолжится.Когда моментум и RoC показывают ускорение, замедление или сохранение скорости, от вас требуется только вовремя принять решение.

Представьте себе ракету, которая ударилась в препятствие, её моментум и скорость изменения будут падать. В таких случаях моментум и RoC становятся не предварительными, а синхронными индикаторами. Такое происходит на плохих форекс новостях.

В обязательном порядке читаем статьи про легендарные индикаторы, которыми пользуется 90% трейдеров:

Правила торговли индикатором RoC

Описанные выше индикаторы относятся к опережающим, они подобны стоп-сигналам машины, которая идет по шоссе перед вами.

Когда загораются огни, вы точно не знаете, с какой скоростью тормозит машина, которая идет впереди. Вам нужно проявить осторожность, когда вы вступаете в игру, на таких индикаторах.

Сигнал покупки:

Сигнал продажи:

• При восходящем тренде нужно покупать, когда RoC опустился ниже средней линии и двинулся вверх. Это свидетельствует о том, что растущий тренд тормозит, как поезд, которому нужно взять пассажиров. При нисходящем тренде нужно продавать, когда RoC поднялся над средней линией и начал движение вниз.
• Когда у нас открыта позиция на покупку, а цены ползут вниз, нужно глянуть, не достигла ли RoC максимума при подъёме ранее. Рекордное значение RoC говорит о сильных «быках», которые, скорее всего, смогут поднять рынок до высот, достигнутые ранее и выше. Тогда держать позицию будет безопасно. Хотя ряд понижающихся пиков RoC – это признак слабости, лучше закрыть позицию сразу. Нисходящий тренд диктует обратный подход.
• Если трендовая линия на графике моментума или RoC была прорвана, то такой же прорыв скоро можно будет наблюдать на графике цен через период или два. Если вы видите линию тренда пробитую на опережающем индикаторе, то будьте готовы к пробитию этой линии на графике MetaTrader 4.

Ускорение подъема цен демонстрирует рост увеличением показателей индикаторов. Если они падают то и спад ускоряется. Максимумы и минимумы индикаторов показывают, что тренд на максимуме скорости. Когда моментум или RoC развернулся, пора начинать готовиться к развороту (читай – разворот тренда и индикатор направления тренда). Эти индикаторы дают лучшие сигналы при расхождении с ценами.

Моментум и скорость изменения анализируются методами классического теханализа, что часто может дать упреждающий сигнал. Нужно следить за тем, как моментум и RoC прорывают уровень сопротивления, как на графике это произошло на несколько дней раньше прорыва цен. Также часто встретишь дивергенцию на графике она «медвежья» и показывает, что восходящий тренд на излете. Это время когда надо получать форекс прибыль по позициям, которые удерживаются, и начала игры на понижение с предохранительной остановкой выше максимума графика того отрезка.

Сглаженная скорость изменения индикатор S-RoC

Этот осциллятор, который разработал Фред Г. Шуцман, не содержит главный недостаток индикатора RoC. Он реагирует на каждое изменение данных не два раза, а один.

Отличия в том, что S-RoC сравнивает два сглаженных экспоненциальных средних показателей, а не цен за разные промежутки времени. Это даёт меньше сигналов, но качество их значительно выше.

Для того чтобы строить S-RoC, нужно высчитать EMA по цене закрытия, затем применить скорость изменения к этим значениям. S-RoC не чувствительна к отрезкам EMA и RoC. Можно строить 13 дневную EMA и применить 21 дневную RoC.

Некоторые игроки строят скорость, а потом сглаживают её через показатель среднего движения курса. При этом получается значительно более прыгучий и не такой полезный, как S-RoC индикатор.

• Покупать нужно, когда S-RoC под средней линией и поворачивает вверх.
• Продавать, когда индикатор перестал расти и двинулся вниз. Подавать нужно, когда индикатор под средней линией.
• Если цены дали новый максимум, а подъем S RoC меньше предыдущего, то толпа может потерять энтузиазм, хотя цены и высоки.
• Дивергенция «медведей» межу индикатором и ценами – это сильный сигнал к продаже.
• Если цена упала до минимума, а минимум индикатора не глубок, не так как раньше, то толпа не так напугана, хотя цены и низкие.

Это значит, что давление вниз не так ужасно, как раньше, при этом рынок упал ниже. Дивергенция «быков» – сигнал закрытия позиций на понижение и открытия на повышение.

Опережающие индикаторы можно найти не только в широко известном терминале MT4, но и в других, например, Thinkorswim на базе Java снабжен этим и другими подобные индикаторами, которые позволят вам добиться целевых высот

Сегодня мы познакомились с ещё одним методом измерения скорости изменения тренда. Ждите новых, интересных статей на моем блоге, а сейчас обязательно читайте – форекс торговля по тренду

Индикаторы ФорексСамые точные опережающие индикаторы форекс

Индикаторы ФорексНастройка индикатора MACD. Гистограмма МАКД и торговля по ней

113 Скорость изменения (The Rate of Change — ROC)

Скорость изменения (The Rate of Change — ROC)

Введение:
Скорость изменения (Rate of Change — ROC) — один из самых простых и очень эффективных осцилляторов, который показывает процентное изменение цены от одного периода к другому.

Индикатор Rate of Change рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на N периодов. Периодами индикатора ROC как всегда могут быть интервалы от минуты до месяца.

Формула индикатора Roc:

Где P0 — цена закрытия текущего периода;
Где P-n — цена закрытия сегодня N периодов назад;
Примечание: в современных учебниках существует разногласие относительно формул Rate of Change. Вышеуказанная формула взята из Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков.» С. 305.
Однако существует еще одна вариация расчета ROC по книге Акелис. Технический анализ от А до Я. Стр. 272.

График:

Описание:

Rate of Change как индикатор ускорения позволяет отслеживать сглаженный темп изменения цены. График осциллятора ROC колеблется над и под уровнем единицы (или уровня 100, в зависимости от того, домножен он на 100% или нет), показывая тем самым как меняется ускорение цены, является ли оно положительным или отрицательным. Как правило индикатор ROC немного опережает основную ценовую тенденцию и достигает максимума или минимума раньше, чем это делает цена.

Пересечение индикатором ROC уровня 1 (или 100) и дальнейший его рост означает ускорение темпов роста цены и увеличение вероятности ее продолжения. Разворот индикатора на высоких уровнях сверху вниз означает, что тенденция продолжается, но уже не набирает силу, а начинает постепенно замедляться.

Падение индикатора ROC над линией 1 (или 100) означает, что текущая тенденция роста цен замедляет скорость.

Пересечение сверху вниз единицы и продолжение падения означает ускорение нисходящего движения цен.

Разворот на уровнях ниже единицы означает замедление падения цен и высокую вероятность разворота тенденции вверх.

Рост индикатора ROC ниже линии 1 означает затухание нисходящей тенденции.

Считается, что Rate of Change измеряет уровень оптимизма или пессимизма толпы в отношении данного актива, если индикатор растет, оставаясь выше единицы, это означает, что на рынке новая волна оптимизма, если появляется новый минимум в зоне ниже единицы, это означает, что новая волна пессимизма на рынке увеличивает вероятность дальнейшего падения цены.

Если цены продолжают расти, делая на графике новый максимум выше предыдущего, а ROC растет но его новый максимум ниже предыдущего, это означает что появилось расхождение (дивергенция) в показаниях индикатора и цены, и нужно готовится к возможному падению цен.

В обратном случае, если на графике цены делают новый минимум ниже предыдущего, а на графике индикатора появляется новый минимум, но выше предыдущего, то нужно готовиться к развороту рынка вверх.

Таким образом, наклон индикатора означает ускорение или замедление тенденции, а его положение относительно уровня единицы — какова эта тенденция — падение или рост.

Использование индикатора ROC:
По большей части индикатор ROC используется одновременно с другими техниками, подтверждающими его сигналы.
Индикатор ROC может использоваться в двух основных видах стратегий: следования за трендом и контртрендовой:

1. Когда ROC используется, как индикатор следования за трендом, он подает трендовые сигналы при пересечении линии единицы (или линии 100). При пересечении линии единицы снизу вверх подается сигнал на покупку, при пересечении сверху вниз подается сигнал на продажу. Количество сигналов и их точность при этом будет зависеть от основного параметра индикатора. Как и в случае других индикаторов, чем короче ROC тем быстрее он реагирует на изменения цены или, другими словами, он более чувствителен и, соответственно, подает больше ложных сигналов. Чем больше параметр ROC, тем больше точность его сигналов, но больше и их запаздывание. Иногда при использовании коротких по периоду индикаторов ROC в качестве сигнала к входу в рынок используют не пересечение линии единицы, а пересечение определенных уровней над линией единицы для сигнала на покупку и пересечение уровней под единицей для сигнала на продажу. Таким образом, движения ROC внутри определенного диапазона близкие к нулю не воспринимаются как сигналы.
2. В связи с тем, что основная функция индикатора ROC — измерение скорости движения рынка, то его можно эффективно использовать в качестве контртрендового индикатора. Сигналы в этом случае поступают при развороте индикатора как можно выше единицы и как можно ниже единицы. Разворот выше единицы сверху вниз говорит о возможном скором окончании восходящего движения и дает сигнал на продажу. Разворот намного ниже единицы снизу вверх дает сигнал на покупку. Для определения разворотных точек можно использовать и линии перекупленности перепроданности, которые чертятся на графике индикатора на определенных уровнях. Уровни перекупленности и перепроданности выбираются таким образом, чтобы индикатор находился в них около 10 процентов общего времени.
3. Прорывы трендовых линий на самом индикаторе зачастую опережают прорывы трендовых линий на графике цены. Эти прорывы также можно использовать как сигналы к входу и выходу из рынка.

Недостатки:
Rate of Change как и простая скользящая средняя реагирует на цену дважды: когда цена появляется первый раз в числителе, т.е. P0 и когда цена появляется в знаменателе P-N.

Существуют вариации индикатора ROC, например, сглаженный ROC, в котором сопоставляется не цена текущего периода с ценой несколько периодов назад, а текущее значение экспоненциальной скользящей средней с ее значением несколько периодов назад. Этот индикатор не обладает вышеуказанным недостатком, он подает более редкие, но более качественные сигналы.

Индикатор RoC (Rate of Change) — описание, настройка и применение в торговле

Что такое «ROC»

Инвесторы цифровых опционов довольно часто применяют для рыночного анализа разные инструменты. Одним из таких инструментариев стал ROC индикатор, который мы рассмотрим в этой статье. Его популярность связана с тем, что индикатор генерирует для входа на рынок неплохие сигналы. Сам инструмент легко подстраивается под разные интервалы времени и с одинаковой эффективностью работает во время анализа любых финансовых активов (фьючерсы на сырье, валютные пары и др.).

Что собой представляет индикатор?

Rate of Change индикатор является осциллятором. Он демонстрирует скорость изменения стоимости на котировочном графике и делает возможным прогнозирование возможных разворотных точек.

Когда мувинг Rate of Change индикатора устремляется резко вверх, это говорит про то, что быки (покупатели) преобладают на рынке, а приоритетным для торговли направлением будут сделки на повышение валютных пар.

Увеличить

Если же мувинг направлен вниз, то в подобных ситуациях приобретать опционы «Ниже» безопаснее, так как на рынке в данное время за медведями (продавцами) остается преимущество.

Увеличить

Индикатором Rate of Change генерируется 2-а основных сигнала. Первым сигналом стало пересечение мувингом индикатора горизонтального (нулевого) уровня. Второй – это медвежья конвергенция или бычья дивергенция.

На скриншоте ниже показан пример 1-го сигнала. Для его применения необходимо помнить главное правило инвестора: торговля ведется только по направлению основного тренда, а любые сигналы в противотрендовые сделки на вход нужно игнорировать. В момент, когда мувинг Rate of Change индикатора пересекает нулевой уровень, необходимо сделки открывать сразу же, так как сигнал не будет уже актуальным, если на графике сгенерируются еще 2 – 3 свечи.

ROC индикатор сигналы образует с некоторым опережением, в чем состоит его главный плюс. Поэтому, чем быстрее спекулянт среагирует на сигнал, тем выше будут шансы на получение прибыли со сделки.

Увеличить

Открывать сделки следует по такому принципу: когда на рынке виден бычий тренд и индикаторный мувинг ROC пересекает снизу-вверх горизонтальный уровень, то необходимо приобретать опционы «Выше». Во время медвежьего тренда и пересечения 0-го уровня сверху вниз, за опционами «Ниже» должен быть приоритет.

Как и иные осцилляторы, Rate of Change индикатор образует сигналы дивергенции, конвергенции. На скриншоте ниже показан пример. Суть данных 2-х сигналов простая: если два мувинга, первый из которых в индикаторном поле соединяет экстремумы, а второй – экстремумы на котировочном графике, имеют направление в разные стороны, то скорее всего, рынок в ближайшее время будет двигаться в направлении, которое указывает соединительный мувинг в поле Rate of Change.

Увеличить

Рассмотрим данный график. На нем видно бычий локальный тренд. Мувинг, который соединяет на графике несколько последовательных максимуов, направлен вверх.

В это же время мувинг, который соединяет в поле ROC индикатора соответствующие экстремумы, направлен вниз. Это сигнал про то, что в ближайшее время возможен разворот, а бычий тренд поменяется на медвежий (или может последовать в нисходящем направлении глубокая коррекция). На графике видно, что это и произошло после появления сигнала.

Для увеличения числа прибыльных ставок и улучшения итогов торговли, важно правильно настроить Rate of Change индикатор. Большинство инвесторов в параметрах используют метод построения «close» (индикаторные значения рассчитываются в соответствии со стоимостью закрытия свечей).

Оптимальный числовой показатель периода составляет от 9 до 13. С подобными настройками индикатор генерирует приблизительно 70 – 80% успешных сигналов.

Еще следует правильно рассчитывать экспирационное время опционов. Для каждого из 2-х вышеописанных сигналов (пересечение 0-го уровня, дивергенция/конвергенция) данное время будет различным.

Если инвестор заключает сделки во время пересечения 0-го уровня, то устанавливать желательно небольшое экспирационное время, которое соответствует на выбранном таймфрейме 2 – 3 свечам. Например, если работа ведется на одноминутном графике, то оптимальное экспирационное время должно быть приблизительно 2 – 3 мин.

Если спекулянт применяет сигналы дивергенции и конвергенции, то в подобных ситуациях необходимо задавать большое экспирационное время. Это связано с тем, что дивергенции и конвергенции практически всегда отрабатываются, но предсказать заранее момента начала процесса отработки довольно трудно. Разворот стоимости может произойти через 1 – 2 временных интервала после генерации сигнала, и через 10 интервалов.

Чем большее экспирационное время будет установлено, тем будет выше вероятность, что опцион будет успешным. Оптимальное экспирационное время во время торговли по дивергенции и конвергенции приблизительно составляет 5 – 10 свечей (на таймфрейме М1 – 5 – 10 мин, на таймфрейме М5 – 20 – 25 мин и т.д.).

Преимущества

• Индикатор Rate of Change предсказывает точки разворотов валютной пары.
• ROC на валютном рынке хорошо демонстрирует дивергенции.
• Индикатор скорости изменения стоимости помогает спекулянту реагировать заранее на рыночные изменения во время работы с трендовыми и контртрендовыми торговыми тактиками.

Недостатки

Существенным минусом Rate of Change индикатора стала его чрезмерная гибкость. Это с тем связано, что инструмент в своей формуле учитывает дважды показатели значения стоимости. Отсюда появляются проблемы, связанные с повторным пересечением Rate of Change индикатора собственных уровней, что существенно усложняет формализацию торгового процесса по нему.

Настройка параметров индикатора ROC

При стандартных настройках индикатор представляет собой осциллятор, разместившийся под графиком пары. Чтобы с удобством использовать этот инструмент, имеет смысл для начала добавить нулевую линию. Это можно сделать в свойствах индикатора во вкладке «Уровни». После этого ценовой график осциллятора принимает следующий вид.

Настройка отображения инструмента.

Установка и настройка индикатора

ROC является нестандартным инструментарием для биржевой торговли. В базовом списке индикаторов Метатрейдера 4 он отсутствует. Его можно скачать по этой ссылке: .

Затем его нужно установить файл на торговую платформу Метатрейдер 4. Процесс добавления Rate of Change к графику стоимости выполняется по следующей инструкции:

• Нажимаем по вкладке «Вставка» в меню вверху платформы.
• Выбираем «Пользовательские», затем «ROC».

Увеличить

Эффективность использования инструмента, число и надежность его сигналов зависит напрямую от значения «периода», который инвестор можно изменять по собственному усмотрению и согласно торговой тактики. Наиболее распространенные в торговле 12 и 25 периоды, которые применяются во время краткосрочного и среднесрочного торгового процесса.

Rate of Change – это простой, но довольно популярный трендовый инструмент. Как осциллятор, он хорошо демонстрируют волнообразную графическую динамику, изменяя величину данной динамики за определенный период. Во время работы с опционами данные будут всегда подчиняться следующему простому правилу: когда показатель стоимости растет, Rate of Change также растет, а когда график стоимости падает, индикатор также падает.

Осциллятор входит в большое количество успешных тактик, имеются его модификации. Наиболее чаще его используют в системах следования за тенденцией и в контртрендовой торговле. Разворотные сигналы считаются особенно сильными (дивергенция и конвергенция), которые говорят про возможную смену рыночной тенденции.

Rate of Change можно комбинировать с иными инструментами для подтверждения сигналов, что делает торговый процесс более продуктивным. Например, подойдут индикаторы объема, RSI, MACD.

Сигналы

Этот индикатор чаще всего используется в виде разворотного. Если индикатор опускается ниже нуля, необходимо совершать сделки на повышение, а если выше нуля, то на понижение. В виде точек входа зачастую применяются вершины, от которых стоимость начинает разворот.

Здесь важны умения и навыки, так как у инструмента имеются локальные и глобальные вершины. В действительности не все так сложно, так как спекулянты могут легко такие вершины определять визуально. На скриншоте ниже пример.

Увеличить

Кроме того, многие спекулянты уровни проводят по подобным сильным вершинам, чтобы создать области перепроданности и перекупленности для получения сигналов по ним. В итоге получается модификация, как на скриншоте ниже.

Увеличить

Применение индикатора для бинарных опционов

Отслеживая направление тенденции объема торгов и демонстрируя заинтересованность покупателей и продавцов в активе, VROC является важнейшим инструментом трейдера. Как уже указывалось выше, его показания являются разностью объемов текущего показателя бара и бара на n- периодов ранее. Если текущий показатель — выше, значение индикатора положительные, если показатель ниже, значения будут отрицательными.

Так, Volume Rate of Change дает четкую картину динамики объемов биржи, помогая предвидеть важнейшие графические преобразования (прорывы, основания, вершины и т.д.) и заработать на этом. Изменения показаний объема происходят при резкой смене тенденции – восходящей и нисходящей. И все-таки, как и большинство индикаторов объема, для определения показания объема стоит подтверждать его данные дополнительными техническими инструментами.

VROC, являясь надежным инструментом анализа тенденции рынка, неплохо работает на финансовых рынках, достаточно популярен у трейдеров.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале наличия тренда

Если на рынке восходящий тренд, объем также восходящий, это говорит о заинтересованности активом, значит, можно покупать КОЛЛ-опционы. На изображении вы можете видеть восходящую тенденцию на графике терминала МТ4:

Воспользуйтесь тенденцией и сделайте ставку КОЛЛ у брокера Olymp Trade, перейдя на сайт olymptrade.com и подготовив опцион, указав:

1. Вид опциона
2. Срок экспирации
3. Сумму
4. Прогноз: вверх
5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты прогноза:

Если на рынке нисходящий тренд, объемы актива также падают, это говорит о потере интереса к активу, можно покупать ПУТ-опционы. На изображении вы можете видеть нисходящую тенденцию на графике терминала МТ4:

Воспользуйтесь тенденцией и сделайте ставку ПУТ у брокера Olymp Trade, перейдя на сайт olymptrade.com и подготовив опцион, указав:

1. Вид опциона
2. Срок экспирации
3. Сумму
4. Прогноз: вниз
5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты прогноза:

Торговля при сигнале расхождения с ценой

Дивергенция VROC возникает на восходящем тренде, можно покупать КОЛЛ-опционы. На изображении вы можете видеть сигнал дивергенции в терминале МТ4 (воспользовавшись тенденцией, сделайте ставку КОЛЛ на сайте olymptrade.com, инструкция указана выше):

Конвергенция VROC возникает при нисходящем тренде, можно покупать ПУТ-опционы. На изображении вы можете видеть сигнал дивергенции в терминале МТ4 (воспользовавшись тенденцией, сделайте ставку ПУТ на сайте olymptrade.com, инструкция указана выше):

Советы по применению индикатора ROC в открытых позициях

При открытой позиции по SELL и вы обнаружили что тенденция ослабевает, рекомендую сделать анализ по данным индикатора ROC. В показаниях алгоритма, перед его проходящим локальным подъемом предшествовал только что образовавшийся минимум. Здесь, скорее всего тенденция пойдет к спаду.

Поскольку присутствие данного минимума, говорит о наличие на бирже повышенной активности медведей, что вероятнее всего подтолкнёт Ваши активы вниз.

Ведя торги на таймфрейме (D1) индикатор зачастую образовывает свой 0-й уровень, причем за несколько дней до перелома тенденции.

Индикатор скорости изменения цен

Что такое индикатор скорости изменения цен (ROC)

Скорость изменения цены (ROC) — это технический индикатор, основанный на импульсе, который измеряет процентное изменение цены между текущей ценой и ценой определенное количество периодов назад. Индикатор ROC отображается относительно нуля, при этом индикатор движется вверх в положительную область, если изменения цен идут вверх, и на отрицательную территорию, если изменения цены в сторону понижения.

Индикатор может использоваться для выявления расхождений, условий перекупленности и перепроданности, а также пересечения центральной линии.

Ключевые выводы

• Осциллятор скорости изменения цены (ROC) — это индикатор неограниченного импульса, используемый в техническом анализе, установленный против средней точки нулевого уровня.
• Растущая ROC выше нуля обычно подтверждает восходящий тренд, в то время как падающая ROC ниже нуля указывает на нисходящий тренд.
• Когда цена консолидируется, ROC будет колебаться около нуля.В этом случае важно, чтобы трейдеры следили за общей ценовой тенденцией, поскольку ROC мало что дает, кроме подтверждения консолидации.

Формула индикатора скорости изменения цены:

Взаимодействие с другими людьми ROC знак равно ( Цена закрытия п — Цена закрытия п — п Цена закрытия п — п ) × 1 0 0 где: Цена закрытия п знак равно Цена закрытия последнего периода Цена закрытия п — п знак равно Цена закрытия за n периодов до самый последний период \ begin {align} & \ text {ROC} = \ left (\ frac {\ text {Цена закрытия} _p — \ text {Цена закрытия} _ {p — n}} {\ text {Цена закрытия} _ {p — n}} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {где:} \\ & \ text {Цена закрытия} _p = \ text {Цена закрытия последнего периода} \\ & \ text {Цена закрытия} _ { p — n} = \ text {Цена закрытия \ textit {n} периодов до} \\ & \ text {последний период} \\ \ end {выровнено} ROC = (Цена закрытия, p − n Цена закрытия, Цена закрытия, p − n) × 100, где: Цена закрытия, p = цена закрытия самого последнего периода, Цена закрытия, p − n = Цена закрытия, n периодов перед самым последним периодом.

Как рассчитать показатель скорости изменения цены

Основным шагом в вычислении ROC является выбор значения «n».Краткосрочные трейдеры могут выбрать небольшое значение n, например девять. Долгосрочные инвесторы могут выбрать значение, например 200. Значение n — это то, сколько периодов назад сравнивается текущая цена. При меньших значениях ROC быстрее реагирует на изменения цены, но это также может означать больше ложных сигналов. Большее значение означает, что ROC будет реагировать медленнее, но сигналы могут быть более значимыми, когда они возникают.

1. Выберите значение n. Это может быть что угодно, например, 12, 25 или 200. Краткосрочные трейдеры обычно используют меньшее число, а долгосрочные инвесторы — большее.
2. Найдите цену закрытия самого последнего периода.
3. Найдите цену закрытия периода n периодов назад.
4. Подставьте цены из шагов второго и третьего в формулу ROC.
5. По окончании каждого периода вычисляйте новое значение ROC.

О чем говорит индикатор скорости изменения цен?

Скорость изменения цены (ROC) классифицируется как индикатор импульса или скорости, поскольку он измеряет силу импульса цены по скорости изменения.Например, если цена акции на момент закрытия торгов сегодня составляет 10 долларов, а цена закрытия за пять торговых дней до этого составляла 7 долларов, то пятидневный ROC равен 42,85, рассчитанный как

Взаимодействие с другими людьми ( ( 1 0 — 7 ) ÷ 7 ) × 1 0 0 знак равно 4 2 . 8 5 \ начало {выровнено} & ((10-7) \ div 7) \ раз 100 = 42,85 \\ \ конец {выровнено} ((10−7) ÷ 7) × 100 = 42,85

Как и большинство импульсных осцилляторов, ROC отображается на графике в отдельном окне под графиком цены. ROC наносится на нулевую линию, которая различает положительные и отрицательные значения.Положительные значения указывают на восходящее давление покупателей или импульс, в то время как отрицательные значения ниже нуля указывают на давление продаж или нисходящий импульс. Увеличение значений в любом направлении, положительном или отрицательном, указывает на увеличение импульса, а движение назад к нулю указывает на уменьшение импульса.

Пересечение нулевой линии может использоваться для сигнализации об изменении тренда. В зависимости от используемого значения n этот сигнал может приходить на ранней стадии изменения тренда (небольшое значение n) или очень поздно при изменении тенденции (большее значение n).ROC склонен к быстрым поворотам, особенно около нулевой линии. Следовательно, этот сигнал обычно не используется для торговых целей, а скорее просто предупреждает трейдеров о том, что может происходить изменение тренда.

Также используются уровни перекупленности и перепроданности. Эти уровни не являются фиксированными, но будут варьироваться в зависимости от торгуемого актива. Трейдеры смотрят, какие значения ROC приводили к разворотам цен в прошлом. Часто трейдеры обнаруживают как положительные, так и отрицательные значения, когда цена с некоторой регулярностью менялась.Когда ROC снова достигнет этих экстремальных значений, трейдеры будут в состоянии повышенной готовности и будут следить за тем, чтобы цена начала разворачиваться, чтобы подтвердить сигнал ROC. При наличии сигнала ROC, и цена разворачивается, чтобы подтвердить сигнал ROC, можно рассмотреть сделку.

ROC также обычно используется в качестве индикатора дивергенции, который сигнализирует о возможном предстоящем изменении тренда. Дивергенция возникает, когда цена акции или другого актива движется в одном направлении, а его ROC движется в противоположном направлении.Например, если цена акции растет в течение определенного периода времени, в то время как ROC постепенно снижается, то ROC указывает на медвежье отклонение от цены, что сигнализирует о возможном изменении тренда в сторону понижения. Та же концепция применяется, если цена движется вниз, а ROC движется вверх. Это может сигнализировать о движении цены вверх. Дивергенция — это заведомо плохой временной сигнал, поскольку дивергенция может длиться долго и не всегда приводит к развороту цены.

Разница между скоростью изменения цены и индикатором моментума

Эти два индикатора очень похожи и дадут одинаковые результаты, если использовать одно и то же значение n в каждом индикаторе.Основное отличие состоит в том, что ROC делит разницу между текущей ценой и ценой n периодов назад на цену n периодов назад. Это составляет процент. Большинство расчетов индикатора импульса этого не делают. Вместо этого разница в цене просто умножается на 100 или текущая цена делится на цену n периодов назад, а затем умножается на 100. Оба этих индикатора в конечном итоге рассказывают похожие истории, хотя некоторые трейдеры могут незначительно предпочесть один другому, поскольку они могут давать немного разные показания.

Ограничение использования индикатора скорости изменения цены

Одна потенциальная проблема с использованием индикатора ROC заключается в том, что его расчет дает равный вес самой последней цене и цене, полученной за n периодов назад, несмотря на тот факт, что некоторые технические аналитики считают более недавнее ценовое действие более важным для определения вероятной будущей цены. движение.

Индикатор также склонен к быстрым поворотам, особенно около нулевой линии. Это связано с тем, что, когда цена консолидируется, изменения цены сокращаются, приближая индикатор к нулю.Такие моменты могут привести к множеству ложных сигналов для сделок по тренду, но помогают подтвердить консолидацию цены.

Хотя индикатор может использоваться для сигналов дивергенции, сигналы часто появляются слишком рано. Когда ROC начинает расходиться, цена еще некоторое время может двигаться в трендовом направлении. Следовательно, дивергенция не должна использоваться как торговый сигнал, но может использоваться для подтверждения сделки, если присутствуют другие сигналы разворота от других индикаторов и методов анализа.

Что такое скорость изменения?

Описание

Индикатор скорости изменения (ROC), который также называют просто моментумом, является чистым осциллятором импульса. Расчет ROC сравнивает текущую цену с ценой «n» периодов назад. График формирует осциллятор, который колеблется выше и ниже нулевой линии при изменении скорости изменения от положительного к отрицательному.Как и другие индикаторы импульса, ROC имеет зоны перекупленности и перепроданности, которые можно корректировать в соответствии с рыночными условиями. Помните, что ценная бумага может стать перепроданной / перекупленной и оставаться перепроданной / перекупленной в течение длительного периода.

Как работает этот индикатор

• Рост скорости изменения отражает резкий рост цен.Падение вниз указывает на резкое снижение цен.
• В целом, цены растут, пока скорость изменения остается положительной. И наоборот, цены падают, когда скорость изменения отрицательная.
• ROC расширяется на положительную территорию по мере ускорения продвижения. ROC уходит все глубже в отрицательную зону по мере ускорения спада.

Расчет

ROC — это процентное изменение текущей цены по сравнению с более ранней ценой закрытия n периодов назад.

ROC = [(Сегодняшняя цена закрытия — Цена закрытия n периодов назад) / Цена закрытия n периодов назад] x 100

Как торговать с индикатором скорости изменения цены (PROC)

Индикатор скорости изменения цены (PROC) или просто индикатор скорости изменения (ROC) — это технический осциллятор, основанный на цене, который отображается в подокне. Индикатор PROC часто называют чисто импульсным осциллятором.

Как следует из названия, осциллятор PROC или ROC измеряет скорость изменения цены на основе периода ретроспективного анализа. На основе используемых конфигураций индикатор ROC измеряет текущую цену с ценой ретроспективного периода.

При некотором сглаживании осциллятор ROC перемещается вокруг 0-линии от положительного к отрицательному. Когда импульс увеличивается, осциллятор ROC перемещается от отрицательного значения выше 0-линии, а когда импульс уменьшается, ROC-осциллятор перемещается от положительного и выше 0-линии к отрицательному.

Как и все осцилляторы, ROC можно использовать для определения времени входа рынка в тренд. Его также можно использовать в качестве индикатора определения тренда, а также для измерения дивергенции импульса и цены.

Первый график ниже показывает осциллятор скорости изменения цены, примененный к дневному графику. Настройка этого индикатора — 9-периодная настройка по умолчанию.

Осциллятор скорости изменения цены

Как вы можете видеть в приведенном выше примере графика, индикатор PROC движется внутри фиксированной нулевой линии и указывает на рост и падение цены.Его можно использовать в качестве технического осциллятора для покупки на спадах при восходящем тренде или для продажи на подъемах при нисходящем тренде.

Расчет индикатора PROC очень прост, и этот технический осциллятор на самом деле очень прост в его расчетах.

Как рассчитать осциллятор скорости изменения цены?

Расчет осциллятора скорости изменения цены, как следует из названия, представляет собой скорость изменения. Расчет индикатора PROC описан ниже.

Осциллятор ROC также может быть построен на основе процентных значений, а не абсолютных значений.Для этого расчета индикатор PROC рассчитывается следующим образом:

Существуют различные настройки, которые можно использовать для осциллятора ROC. Во-первых, общие настройки, используемые для этого индикатора, — 9 периодов. Другие часто используемые настройки индикатора также включают 14 и 25.

Читатели должны помнить, что не существует абсолютного числа, которое волшебным образом могло бы дать правильные настройки. Скорее, важно проанализировать поведение ценной бумаги, чтобы использовать правильные или наиболее подходящие настройки для генератора ROC.

Неустойчивость цены анализируемого актива, конечно, имеет первостепенное значение. Использование слишком маленького числа может привести к очень прерывистым показаниям, в то время как использование более высоких настроек конфигурации может потенциально сгладить ROC до такой степени, что сигналы могут быть очень задержаны.

Для дневных трейдеров важно найти баланс между настройками периодов 9 и 14 для дневного графика.

Конфигурация настроек индикатора скорости изменения цены

На приведенном выше графике вы можете видеть, что при использовании 5-периодной настройки для осциллятора ROC может быть нестабильным.В ретроспективе это может показаться легким, но важно отметить, что осциллятору ROC будет сложно определять вершины и основания или, другими словами, рост и падение цены.

Вместо того, чтобы просто применять осциллятор к графику, трейдеры должны вместо этого сосредоточиться на правильном анализе безопасности перед использованием индикатора ROC.

Чтобы проиллюстрировать расчет на примере, предположим, что цена актива сегодня составляет 50 долларов. Цена актива 9 дней назад составляла 40 долларов.Тогда, основываясь на ROC за 9-периодный ретроспективный анализ, расчет будет ((50-40) / 40) * 100 = 25.

Как вы можете использовать осциллятор скорости изменения в техническом анализе?

Осциллятор скорости изменения цены можно использовать по-разному.

Здесь мы опишем некоторые из задействованных методов, наиболее применимых для дневной торговли или для определения времени входа цены с помощью индикатора ROC. Метод анализа с помощью индикатора скорости изменения цены почти такой же, как и с большинством других часто используемых осцилляторов, таких как, например, MACD.

Использование индикатора ROC в качестве инструмента хронометража

Индикатор ROC может использоваться в качестве инструмента хронирования в анализе тенденций. Мы уже знаем, что цена никогда не движется по прямой. Это означает, что цена показывает серию максимумов и минимумов в рамках тренда.

Развивайте свое торговое шестое чувство

Нет больше паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это с помощью своего торгового симулятора TradingSim.

Для трейдера проблема, конечно же, заключается в покупке вблизи нижней точки или падении восходящего тренда или продаже вблизи верхней точки или ралли в нисходящем тренде.Индикатор ROC может помочь трейдерам найти эти точки. Конечно, чтобы узнать тенденцию, есть несколько способов.

Тенденции можно анализировать либо по максимумам и минимумам, либо по сигналам технических индикаторов, таких как скользящие средние.

В этом первом методе использования ROC для анализа безопасности давайте рассмотрим простую настройку, которая включает скользящие средние и осциллятор ROC.

ROC как индикатор времени в тренде

В приведенном выше примере у нас есть 10- и 30-периодная скользящая средняя, ​​примененная к дневному графику.Используемая здесь настройка ROC — 9 периодов.

Концепция проста. Покупайте, когда импульс является самым слабым в восходящем тренде, или продавайте, когда импульс начинает ослабевать. В области, отмеченной квадратом, вы можете видеть, что скользящие средние выровнены по-бычьему.

На данный момент ROC также слабее, но начинает расти. Это говорит о том, что цена может подняться выше. Дополнительное подтверждение также можно получить от самих свечных паттернов. Например, в выделенной области мы можем заметить образовавшуюся внешнюю полосу.

Другие методы проверки могут включать проверку того, являются ли фундаментальные показатели оптимистичными или нет.

Использование ROC для дивергенции

Дивергенция характерна для всех осцилляторов, независимо от того, как они называются. Концепции дивергенции одинаковы, независимо от того, используете ли вы индекс относительной силы (RSI), стохастик или скорость изменения цены.

Когда осциллятор формирует новый минимум, а цена нет, или когда цена формирует максимум, а осциллятор нет, это может указывать на возможное расхождение и сигнализировать о коррекции.

Используя эти знания, трейдеры могут применять скорость изменения цены и искать расхождение с ценой.

Осциллятор скорости изменения цены и дивергенция

В приведенном выше примере мы видим пример формирующейся дивергенции. Здесь цена показала более высокий максимум, но осциллятор ROC показал более низкий максимум.

Эта дивергенция, известная как медвежья дивергенция, может использоваться двумя способами. Трейдер может либо открыть короткую позицию на рынке после наблюдения этого явления, либо дождаться завершения коррекции цены, а затем войти в длинную позицию в тренде.

Другие формы дивергенции включают скрытые медвежьи или бычьи расхождения, которые более сильны и могут сигнализировать о продолжении тренда.

Нулевая линия

Сигнал нулевой линии — еще один распространенный метод. Здесь сигналы на покупку или продажу могут приниматься в зависимости от того, когда ROC движется выше или ниже нулевой линии. Конечно, использование этого метода требует некоторого опыта, поскольку не все пересечения нулевой линии одинаковы.

Иногда ROC может опускаться ниже нулевой линии только для того, чтобы развернуться обратно вверх.Это важный момент, на который следует обратить внимание. РПЦ реагирует на цену, а не наоборот. Следовательно, трейдерам необходимо сосредоточиться на цене и ценовом действии, прежде чем торговать этим простым методом с индикатором ROC.

Может быть полезным сочетание с индикаторами тренда. Это поможет трейдерам определить тренд на основе пересечения скользящих средних, а затем подтвердить это с помощью ROC.

Это проиллюстрировано в следующем ниже примере.

Скорость изменения цены, пересечение нулевой линии

В приведенном выше примере мы рассмотрим, как можно торговать при пересечении нулевой линии скорости изменения цены.

В первом случае индикатор PROC движется выше нулевой линии. Это сигнал на покупку. Однако обратите внимание, что скользящие средние все еще были медвежьими (учтите, что скользящие средние отстают, это будет инструментом подтверждения).

После того, как скользящие средние с 10 и 30 периодами переходят в бычью форму, мы можем открывать длинную позицию (потому что индикатор PROC также находится выше нулевой линии). Это говорит о том, что бычий импульс сохранится.

Во втором случае, когда скользящие средние все еще были бычьими, индикатор PROC опускается ниже нулевой линии.Это сигнал на продажу. Но вы продаете? Нет, потому что тренд все еще бычий.

Несколькими сессиями позже у нас есть свеча доджи. За этим также следует движение индикатора PROC выше нулевой линии. В этом случае сигнал на покупку от индикатора скорости изменения цены и скользящие средние совпадают, сигнализируя о длинной позиции на рынке.

Чтобы торговать с пересечением нулевой линии индикатора скорости изменения цены, вы можете использовать ряд других методов, включая только ценовое действие, для успешной торговли по этим сигналам.

Торговля на пробоях с помощью осцилляторов ROC

Momentum, таких как индикатор PROC, очень хорошо работает в торговых диапазонах и пробоях. Это потому, что прорывы обычно происходят с сильным импульсом. Общеизвестно, что не все прорывы бывают успешными, и здесь может помочь импульсный осциллятор, такой как индикатор PROC.

Для торговли на пробой можно использовать дневной или внутридневной график с соответствующими настройками осциллятора ROC. Однако необходимо найти баланс, чтобы период оглядки назад не был слишком изменчивым и не слишком плавным.

Индикатор скорости изменения цены — торговля прорывом

В приведенном выше примере мы можем видеть, как цена оставалась пойманной в диапазоне от 29,58 до 29,42 доллара на 5-минутном временном интервале. Здесь мы используем 5-периодный взгляд назад из ROC, чтобы можно было легко уловить импульс.

Основой для использования настройки 5-периодного ROC является фиксация прорыва и торговля с прибылью в несколько долларов.

Как только цена прорвалась выше уровня сопротивления 29,58 доллара или верхнего диапазона, ROC сигнализировал, что он находится выше нулевой линии.Траектория также поднимается выше и, следовательно, это говорит о продолжении прорыва.

Трейдеры могут просто открывать длинную позицию после закрытия и устанавливать стопы на минимум или открытие этой свечи бычьего прорыва. Для прибыли трейдер должен установить прибыль в размере 2-5 долларов США или установить вознаграждение за риск 1: 2 или 1: 3.

Вышеупомянутые методы просто описывают множество способов торговли с использованием PROC или ROC-осциллятора. Методов использования ROC, безусловно, больше, чем перечисленных выше.

Какие рынки лучше всего работают с осциллятором ROC?

На это нет правильного ответа. Кто-то может возразить, что осциллятор ставки вероятности идеально подходит для акций. Это может быть правдой, но вы также можете использовать его с другими рынками, включая фьючерсы или даже форекс. Следует помнить, что ROC — это просто математический расчет.

Для ROC не имеет значения, когда цена ценной бумаги — это акция, фьючерс или что-то еще. Таким образом, вы можете использовать индикатор скорости изменения цен практически на любом рынке.Единственное главное отличие состоит в том, что вам нужно сосредоточиться на настройке осциллятора, чтобы использовать правильные настройки.

ROC также не зависит от временных рамок и просто смотрит на сеансы. Таким образом, вы можете использовать ROC как на дневном, так и на 5-минутном графике. Дневные трейдеры фьючерсов или даже биржевые дневные трейдеры могут применять осциллятор скорости изменения к графику и временным рамкам по своему выбору и торговать соответственно.

Обратной стороной внутридневной торговли, особенно акциями, является то, что актив может стать волатильным.Это когда трейдерам нужно обратить внимание на настройки технического индикатора и соответствующим образом их настроить. Например, если первые несколько часов очень нестабильны с точки зрения безопасности, то лучше всего использовать одну настройку, а когда изменчивость спадает, переключиться на другую настройку.

В заключение, осциллятор скорости изменения цены является индикатором импульса и может использоваться для определения краткосрочных падений и подъемов цены в рамках тренда. Расчет PROC или ROC довольно прост и не требует сложной арифметики.

Эта простота позволяет трейдерам легко применять ROC на разных рынках и на разных таймфреймах.

Проверьте свои новые знания

Хотите попрактиковаться в информации из этой статьи?
получите опыт торговли без риска с нашим торговым симулятором.

Эл Хилл — один из соучредителей Tradingsim. У него более 18 лет опыта дневной торговли как на рынках США, так и на рынках Nikkei. Ал ежедневно применяет свои глубокие навыки в области системной интеграции и разработки стратегии для разработки функций, которые помогут розничным трейдерам стать прибыльными.Когда Ал не работает над Tradingsim, он может проводить время с семьей и друзьями.

Индикатор скорости изменения и торговых стратегий

Скорость изменения (ROC) — это ценовой индикатор, предназначенный для измерения скорости, с которой цена изменяется от одного периода к другому. Измерение текущей цены по отношению к определенному ретроспективному периоду является типичным определением скорости изменения.Однако, выраженный в процентах, ROC может помочь трейдерам определить не только импульс, но и условия перекупленности и перепроданности, а также направление тренда. ROC — импульсный осциллятор; другие типы индикаторов, похожие на ROC, включают MACD, RSI и ADX. Теоретически любой финансовый актив может расти бесконечно, но максимальное падение равно нулю. По сути, это означает, что в то время как отрицательные значения ROC имеют предел, положительные значения ROC не ограничены.

Расчет ROC

ROC рассчитывается таким образом, чтобы трейдеры могли оценить, как изменилась цена по сравнению с определенным периодом ретроспективного анализа.Формула скорости изменения описана ниже:
ROC = [(Текущее закрытие — Закрытие n периодов назад) / (Закрытие n периодов назад)] X 100

* Где «n» — это определяемое пользователем число, представляющее количество периодов назад, с которыми сравнивается цена.

По умолчанию «n» на большинстве платформ равно 14, но 9 и 25 также распространены среди многих трейдеров. Во многих случаях долгосрочные трейдеры обычно выбирают период до 200. Хотя меньшее число будет быстрее реагировать на цены, это может привести к прерывистым или ложным сигналам.С другой стороны, большее число будет медленно реагировать на изменения цены (ROC будет более плавным), но это может привести к более надежным сигналам, когда они возникают. Важно понимать волатильность анализируемого базового актива. Кроме того, трейдеры могут также использовать более короткие значения «n» на графиках с более высокими временными интервалами, например дневными и выше; и более длинные значения «n» на графиках младшего таймфрейма, например 1 час и ниже.

Считывание индикатора ROC

Когда ROC пытается сравнить цены за определенный прошлый период, значения индикатора будут либо выше нуля, либо ниже.Ноль будет действовать как центральная линия. Когда значения индикатора колеблются около нуля, это означает, что рынок консолидируется. Значение выше нуля будет означать бычье настроение на рынке; тогда как значение ниже нуля будет означать медвежьи настроения на рынке. Хотя ROC используется в качестве осциллятора, он не имеет определенных уровней перекупленности и перепроданности. Трейдеры выбирают такие зоны, наблюдая за предыдущими экстремальными уровнями, которые ROC напечатал по отношению к цене базового актива.

ROC и Momentum

ROC и импульс — это два разных индикатора, призванных помочь трейдерам расшифровать схожий ценовой элемент — импульс.Оба индикатора рассказывают схожую историю и могут использоваться как взаимозаменяемые. Основное различие между ними заключается в их расчете. Значения ROC выражены в процентах, а значения индикатора Momentum — в абсолютных величинах. Кроме того, ROC имеет 0 как осевую линию, а индикатор Momentum имеет 100 как осевую линию. Другие инструменты технического анализа, которые помогают трейдерам расшифровать информацию о импульсе, включают MACD, RSI и ADX. Трейдеры MACD следят за его гистограммой, чтобы определить импульс цены. Возрастающий наклон гистограммы означает усиление бычьего импульса, а падающий наклон означает усиление медвежьего импульса.RSI имеет осевую линию 50; крест выше 50 указывает на то, что восходящий тренд набирает силу, тогда как крест ниже 50 указывает на то, что преобладающий нисходящий тренд является более важным. ADX — это ненаправленный индикатор импульса, который количественно оценивает тенденции. ADX печатает значения от 0 до 100; со значениями выше 25, указывающими на то, что преобладающий тренд набирает силу, тогда как значения ниже 25 показывают, что преобладающий тренд является слабым.

Использование ROC в торговле

Вот как торговать по сигналам, генерируемым индикатором ROC:

• Условия перекупленности и перепроданности
  Индикаторы моментума особенно идеальны для торговли на ранжированных рынках, поскольку они помогают точно прогнозировать точки разворота.Импульс обычно относится к продолжению тренда, и на ранжированном рынке, если тренд начинает терять импульс, лучше всего начать искать возможности для торговли в противоположном направлении. Пики и впадины могут возникать по истечении определенного времени или когда был сделан определенный процентный сдвиг. В качестве несвязанного индикатора ROC дает четкое представление о том, когда следует ожидать таких изменений, основываясь на предыдущих напечатанных уровнях индикатора.
• Прорывы
  Прорывы происходят с сильным импульсом, и что может быть лучше индикатора для определения прорывов, чем ROC.Когда цена консолидируется или колеблется, ROC выводит фиксированные значения. Устойчивый резкий рост или падение подтвердит, что прорывный тренд сохранится в будущем.
• Пересечение нулевой линии
  Пересечение нулевой линии на ROC указывает на формирование нового тренда. Пересечение нулевой линии снизу указывает на наличие бычьего тренда, а перекрестие сверху указывает на то, что теперь имеет место нисходящий тренд. Как упоминалось выше, важно учитывать график волатильности актива и временные рамки, чтобы свести к минимуму ложные или быстрые сигналы ROC, исходящие от пересечений нулевой линии.
• Дивергенции
  Дивергенции отлично подходят для определения времени разворота рынка, а поскольку ROC является индикатором импульса, он может подавать точные и убедительные сигналы дивергенции. Бычья дивергенция произойдет, когда цена формирует более низкие минимумы, а ROC — более высокие минимумы. Это будет сигналом о том, что нисходящему тренду не хватает импульса и вот-вот произойдет изменение тренда в сторону повышения. Точно так же медвежья дивергенция произойдет, когда цена формирует более высокие максимумы, а ROC — более низкие максимумы.Это будет сигналом о том, что восходящему тренду не хватает импульса и вот-вот произойдет изменение тренда на нисходящий. Важно отметить, что иногда сигнал дивергенции может проявиться немного дольше, и важно искать подтверждения от других инструментов или даже от ценовых свечей, чтобы определить оптимальные точки входа в сделку.

ROC и другие инструменты технического анализа

Как указывалось выше, ROC может иногда подавать ранние или поздние сигналы. Поэтому важно искать эффективные комбинации индикаторов с ROC, которые помогут генерировать сигналы слияния.

Вот некоторые из лучших стратегий комбинаций индикаторов ROC:

• ROC и стохастик
  Эта комбинация лучше всего подходит для временного разворота тренда. Когда ROC подает сигнал о дивергенции, трейдеры могут следить за стохастическими пересечениями в зонах перекупленности или перепроданности, чтобы выбрать оптимальные точки входа в ожидании смены тренда. Например, в случае бычьей дивергенции лучшей точкой входа будет стохастический крест на территории перепроданности.
• ROC и скользящие средние
  Пересечение нулевой линии ROC иногда может давать неопределенные сигналы, подтверждающие изменение тренда. Чтобы подтвердить разворот тренда, трейдеры могут комбинировать ROC с двумя скользящими средними. Например, когда ROC только что пересек нулевую линию сверху, чтобы сигнализировать о нисходящем тренде, дополнительное подтверждение будет получено, когда более быстрая скользящая средняя пересечет более медленную скользящую среднюю вниз.

Часто задаваемые вопросы об основных торговых стратегиях ROC

• Что такое индикатор ROC?

  Индикатор ROC — это сокращение от индикатора скорости изменения цен.Это индикатор, основанный на импульсе, который измеряет процентное изменение цены, тем самым давая трейдерам представление о том, насколько быстро цена растет или падает. Очевидный вывод состоит в том, что чем быстрее меняется цена, тем сильнее импульс тренда. Индикатор обычно используется для определения условий перекупленности и перепроданности, расхождений и пересечений центральной линии. Поскольку индикатор склонен к быстрым поворотам, его лучше всего использовать в качестве подтверждающего индикатора.

• Как торговать по стратегии индикатора ROC?

  Поскольку индикатор ROC представляет собой индикатор импульса, отображаемый в виде гистограммы, его очень легко читать и интерпретировать.Когда он выше нуля, это указывает на восходящий ценовой импульс, а когда он ниже нуля, это указывает на нисходящий ценовой импульс. Чем дальше от нуля движется индикатор, тем сильнее импульс движения цены. Трейдеры могут использовать эту информацию либо для подтверждения изменений тренда, либо для информирования их, когда тренд набирает или теряет импульс. ROC считается подтверждающим индикатором и обычно используется вместе с другими индикаторами.

• Как вы читаете индикатор ROC?

  Индикатор ROC обычно используется для подтверждения движения цены или обнаружения расхождений, а также для определения того, когда рынки перекуплены или перепроданы.Считывать индикатор ROC довольно просто. Когда он находится выше нулевой линии и движется выше, это указывает на усиление тренда. Однако, если он поднимется слишком далеко, скажем, до уровня +3, это может указывать на перекупленность рынка. Если он падает обратно к нулевой линии, это указывает на замедление импульса и потенциальное изменение тренда. То же самое, но обратное, когда индикатор ниже нуля.

Торговля с использованием ROC на AvaTrade

Вот почему вам следует торговать с использованием индикатора ROC на AvaTrade:

• Многочисленные индикаторы — Объедините ROC с любым другим индикатором по вашему выбору из более чем 150 инструментов технического анализа, доступных на AvaTrade.
• Множественные активы — Выбирайте торговые возможности, используя ROC для более чем 1000 активов, доступных на AvaTrade, включая Forex, акции, индексы фондовых рынков, товары и криптовалюты.
• Демо-счет — Разрабатывайте, тестируйте и настраивайте свои стратегии ROC на AvaTrade, не рискуя деньгами с помощью демо-торгового счета.

** Заявление об ограничении ответственности — Несмотря на то, что для компиляции вышеуказанного содержания было проведено надлежащее исследование, оно остается только информационным и образовательным.Ни один из представленных материалов не является инвестиционным советом.

Откройте свой торговый счет на AvaTrade или попробуйте наш безрисковый демо-счет!

Определение скорости изменения цен (ROC): Терминология дневной торговли

Скорость изменения цены, или ROC, — это технический индикатор, используемый для обозначения импульса текущей траектории цены. Скорость изменения цены определяется классом технических индикаторов, известных как осцилляторы импульса, которые используются различными способами при инвестировании в импульс или тренд.

Формула для расчета скорости изменения цены: [(сегодняшняя цена закрытия — цена закрытия n дней назад) / цена закрытия n дней назад] x 100.

Пример изменения цены

Предположим, что цена закрытия сегодня составляла 20 долларов, а цена закрытия 5 дней назад — 16 долларов. Скорость изменения цены будет [(20-16) / 16] x100 или 25.

Скорость изменения цен как индикатор

Скорость изменения цены отображается отдельным индикатором под стандартным графиком цен.Он отображается в виде графика, который колеблется между 100 и -100, причем каждая цена закрытия выступает в качестве точки данных на графике.

Скорость изменения цен на торгах

Скорость изменения цены используется как индикатор импульса, измеряющий текущую силу ценового тренда. Это означает, что скорость изменения цены используется в качестве дополнения к традиционному ценовому анализу, обеспечивая контрастную перспективу по сравнению с традиционным ценовым графиком.

Например, положительный ценовой тренд с высокой скоростью изменения цен сигнализирует о высокой вероятности продолжения роста цен, в то время как положительный ценовой тренд с низкой и наклонной скоростью изменения графика цены указывает на вероятный предстоящий разворот тренда по мере его развития. не в темпе.

Скорость изменения цены также может использоваться отдельно как индикатор перекупленности или перепроданности ценной бумаги, при этом значения больше 30 рассматриваются как индикатор перекупленности ценной бумаги, а значения ниже отрицательного 30 указывают на перепроданность ценной бумаги.

Торговля с изменением цены

Momentum — это очень популярный подход к техническому анализу, используемый современными дневными трейдерами из-за его доступности и общего уровня успеха.

Даже многие ведущие хедж-фонды и инвестиционные компании используют стратегии, основанные на импульсе, поскольку в последние несколько десятилетий рынки имели тенденцию двигаться синхронно, особенно на развитых рынках с обильным количественным смягчением.

Идея импульсного инвестирования состоит в том, чтобы идентифицировать сильные ценовые тенденции на их ранних стадиях, а затем быстро входить в эти тенденции, чтобы зафиксировать кратковременное, но существенное изменение цены.

Это делает импульсное инвестирование особенно привлекательным для внутридневных трейдеров, поскольку оно предлагает стратегию, которая работает в обоих направлениях и с помощью которой они могут быстро входить и выходить из позиций.

Проблема импульсного инвестирования, конечно же, состоит в том, чтобы отличить начало сильного тренда от общего подъема и спада регулярного рыночного шума.

Входите в сделку слишком рано, и дневной трейдер рискует зачахнуть или понести убыток, поскольку небольшое изменение цены быстро изменится. Входите в сделку слишком поздно, и дневной трейдер рискует пропустить большую часть изменения цены и войти в сделку сразу после того, как она начнет свой долгий разворот.

Вот почему осцилляторы импульса, такие как скорость изменения цены, так важны для измерения импульса ценового тренда с различных точек зрения.

При импульсной торговле скорость изменения цены следует комбинировать с рядом других индикаторов тренда, чтобы гарантировать, что недавнее изменение цены имеет все верные признаки сильного предстоящего тренда.

Дневным трейдерам, заинтересованным в импульсной торговле, рекомендуется практиковаться с различными индикаторами до тех пор, пока они не получат настройки и знания графика, которые позволят им последовательно определять сильные тенденции для торговли.

Последние мысли

Технический индикатор скорости изменения цены — это один из ряда осцилляторов импульса, которые используются в основном при инвестировании по импульсу или тренду.

Дневным трейдерам рекомендуется использовать различные импульсные осцилляторы, включая скорость изменения цены, до тех пор, пока они не почувствуют, что у них есть интуитивное понимание для определения сильных ценовых тенденций для торговли.

Моментальная торговля может привести к множеству ложных срабатываний, и тем дневным трейдерам, которые выделяются среди остальных, удается развить определенное « шестое чувство » относительно того, когда ценовой тренд вот-вот начнется, а когда это просто фоновый шум рынка. .

Momentum; Скорость изменения (ROC); Индекс относительной силы (RSI); Осциллятор стохастик (% K); Быстро% D; Медленный% D; Williams% R

Импульс в техническом анализе — это скорость изменения цен ценных бумаг или рыночных индексов.Обычно для расчета импульса используется цен закрытия . Есть несколько индикаторов, основанных на импульсе, но они основаны на следующем определении:

Моментум = Текущая цена — Более ранняя цена

Более ранняя цена может быть любой более ранней ценой, но обычно выбирается цена на 14 торговых дней раньше. Важно помнить и избегать путаницы: если импульс не равен нулю, то он имеет импульс, даже если разница одинакова каждый день. Другими словами, скорость изменения просто относится к разнице между текущей ценой и предыдущей ценой, даже если разница фактически не меняется изо дня в день.Моментум равен нулю, если текущая цена совпадает с предыдущей ценой, и отрицательным, если текущая цена меньше предыдущей.

Однако, чтобы сравнить разные ценные бумаги по разным ценам, процентная скорость изменения ( ROC ) используется для построения индикатора импульса , который не зависит от цен ценных бумаг, так что акции по разным ценам будут иметь одинаковую динамику. индикатор, если процентное изменение такое же.

Индикатор ROC функционирует как осциллятор, используемый для интерпретации условий перекупленности или перепроданности. Показатель может варьироваться от -100%, если текущая цена была равна нулю, до более чем 100%, хотя вряд ли он будет выше 100%, так как текущая цена должна быть более чем вдвое выше предыдущей. Так, например, индикатор ROC для акции, которая выросла в цене вдвое, будет 100%.Обратите внимание, что, поскольку цены на ценные бумаги никогда не могут быть меньше нуля, индикатор ROC никогда не может быть меньше -100%.

Многие технические трейдеры используют индикатор импульса как опережающий индикатор экстремальных значений цены, которые в конечном итоге вернутся к среднему значению. Например, если индикатор превышает 30%, это будет указывать на состояние перекупленности и, вероятно, произойдет откат, поскольку трейдеры продают, чтобы зафиксировать прибыль. Если он ниже -30%, значит, он перепродан, поэтому сейчас хорошее время для покупки, поскольку в ближайшем будущем акции, вероятно, вырастут.

Есть несколько проблем с индикатором ROC. Во-первых, он одинаково взвешивает текущий и предыдущий день, хотя текущая цена более важна. Существует также эффект падения , при котором индикатор ROC может значительно меняться каждый день в зависимости от того, какой предыдущий день был пропущен.

Что приводит к основной проблеме с индикатором скорости изменения. Если в предыдущий день произошел аномальный всплеск или разрыв в цене, то индикатор ROC также даст аномальное значение, не репрезентативное для рыночных условий.Для решения этой проблемы были разработаны 2 других индикатора импульса, которые либо использовали средние значения за предыдущий диапазон торговых дней, либо использовали самый высокий максимум или самый низкий минимум за предыдущий диапазон. Использование диапазона или периода окна сводит к минимуму влияние аномальных дней. Кроме того, как индикатор RSI, так и стохастический осциллятор придают больший вес последней цене закрытия.

Индекс относительной силы (RSI)

Не путать с относительной силой , который показывает, насколько конкретная акция растет или падает по сравнению с другими акциями или среднерыночным индексом относительной силы ( RSI ) , разработанный Дж.Уэллс Уайлдер сравнивает прирост акций с убытками за определенный период, обычно 14 торговых дней. Уайлдер рассуждал, что если прибыль за период значительно превышала убытки, то акция была перекуплена, а если убытки значительно превышали прибыль, то она была перепродана.

В качестве осциллятора, указывающего состояние перекупленности или перепроданности, Уайлдер нормализовал свою функцию так, чтобы она находилась в диапазоне от 0 до 100, при этом значение больше 70 указывает на состояние перекупленности, а значение ниже 30 указывает на состояние перепроданности.Однако некоторые техники используют разные числа в зависимости от тенденции. RSI больше 50 также может указывать на восходящий тренд, а RSI меньше 50 указывает на нисходящий тренд.

Уайлдер использовал 14-дневный период для RSI, и хотя другие техники использовали другое количество дней в своих расчетах, 14 дней по-прежнему являются стандартом.

Для расчета RSI для ценной бумаги 1 ^st Уайлдер просто сложил все прибыли за 14-дневный период и разделил их на сумму всех убытков.Затем это было использовано в уравнении RSI для его нормализации.

UPS = Сумма прибыли в дни повышения за 14-дневный период / 14

DOWNS = Сумма убытков в дни отсутствия за период / 14

Обратите внимание, что DOWNS является положительным числом; потери складываются как положительные числа.

RS = UPS / DOWNS

Начиная с 15 ^{-го б / у} день сглаживания, Уайлдер функция для расчета нового RSI, взяв RSI за предыдущий день, умножив его на 13 и добавив результат к приросту или убытку за текущий день, придав текущему дню больший вес.

Новые значения UPS и DOWNS затем используются для расчета текущих RS и RSI. Этот метод сглаживания называется экспоненциальной скользящей средней Уайлдера и используется в нескольких других технических индикаторах.

Поскольку RSI часто дает ложные сигналы, RSI в основном используется для подтверждения, а не для сигналов покупки / продажи.

Стохастический осциллятор (% K)

В то время как большинство осцилляторов получают свои входные данные за определенное количество дней в прошлом, стохастический осциллятор делает больший акцент на последней цене закрытия. Это делает его более чувствительным к недавнему ценовому действию.

Джордж Лейн продвигал этот осциллятор с 1954 года, но происхождение стохастического осциллятора неясно.Почему он был назван стохастическим осциллятором , также неясно. Хотя обычное значение слова «стохастик» — это случайность, это также означает что-то, что регулируется законами вероятности. Хотя это определение может описать весь технический анализ, оно, по крайней мере, дает правдоподобную основу для наименования осциллятора.

Стохастический осциллятор , представленный символом % K , основан на периоде окна , который обычно охватывает 14 торговых дней, где самый высокий максимум и самый низкий минимум выбираются из диапазона, а последнее закрытие цена используются для расчета% K.% K = 0, когда последнее закрытие также является минимумом для периода окна.

Потому что эта формула быстро колеблется, особенно на рынке обычно она сглаживается путем вычисления простой скользящей средней ( SMA ) за последние 3 торговых дня. Его часто называют быстрым стохастиком , и он представлен как быстрый% D .

Быстрый% D = 3-дневная SMA% K

Однако на волатильных рынках даже быстрый% D быстро колеблется и может давать много ложных сигналов, поэтому он снова сглаживается и называется медленным стохастиком , или медленный% D .

Медленный% D = 3-дневный SMA быстрого% D

Медленный% D — это 3-дневное простое скользящее среднее 3-дневного простого скользящего среднего% K.

Как и большинство других технических индикаторов, стохастический осциллятор имеет вариации. Можно выбрать разные периоды окна, а также разные скользящие средние, хотя показанные здесь входные переменные являются наиболее распространенными.Джордж Лейн использовал 5 дней для оконного периода. Входные переменные часто изображаются в виде набора из трех чисел, причем число 1 ^st показывает количество торговых дней в периоде окна, а два других числа показывают количество дней в скользящих средних. Таким образом, наиболее распространенные входные переменные будут показаны как 14-3-3.

Стохастический осциллятор, как и все осцилляторы, лучше всего использовать на рынке торгового диапазона в качестве сигнала подтверждения, при этом значения больше 80 указывают на состояние перекупленности, а значения меньше 20 указывают на состояние перепроданности.Пересечения быстрого и медленного стохастика также используются в качестве торговых сигналов.

Bloomberg.com: Investment Tools

Williams% R

Другой распространенный вариант стохастического осциллятора, созданный Ларри Вильямсом, — это Williams% R , который сравнивает самое последнее близкое значение с максимумом периода окна, а не с низкий.

Williams% R изменяется несколько обратно пропорционально% K и изменяется от 0 до -100, в то время как% K изменяется от 0 до 100. Обратите внимание, что числа перекупленности и перепроданности также меняются местами: числа больше -20 указывают на состояние перекупленности, а число меньше -80 указывает на состояние перепроданности.% R = 0, когда закрытие является максимумом за период окна.

BigCharts — Интерактивные графики

Скорость изменения (ROC) — TradingView

Определение

Индикатор скорости изменения (ROC) — это импульсный осциллятор.Он рассчитывает процентное изменение цены между периодами. ROC берет текущую цену и сравнивает ее с ценой «n» периодов (заданной пользователем) назад. Затем рассчитанное значение отображается на графике и колеблется выше и ниже нулевой линии. Технический аналитик может использовать скорость изменения (ROC) для: идентификация тренда и определение условий перекупленности и перепроданности.

Расчет

 n = номер, определенный пользователем
ROC = [(CurrentClose - Закрыть n периодов назад) / (Закрыть n периодов назад)] X 100 

Основы

Скорость изменения (ROC), очевидно, тесно связана с ценой.Когда цены растут или повышаются, значения ROC остаются выше нулевой линии (положительные), а когда они падают или снижаются, они остаются ниже нулевой линии (отрицательные).

Также имейте в виду, что хотя ROC является осциллятором, он не ограничен заданным диапазоном. Причина этого в том, что нет предела тому, насколько далеко ценные бумаги могут вырасти в цене, но, конечно, есть предел, насколько они могут снижаться. Если цена упадет до 0 долларов, то, очевидно, она больше не будет снижаться. Из-за этого ROC иногда может казаться несбалансированным.

На что обращать внимание

Идентификация тренда

Индикатор скорости изменения (ROC) может быть хорошим инструментом для определения общей долгосрочной тенденции финансового инструмента. Это может не привести к сигналу независимо, однако может помочь подтвердить другие условия, генерирующие сигнал.

Перекупленность и перепроданность

Как упоминалось ранее, ROC не ограничен диапазоном, как многие другие осцилляторы. Из-за этого определение условий перекупленности и перепроданности может быть немного менее простым.Может быть сложно определить, где разместить пороговые значения перекупленности и перепроданности. Лучший способ добиться этого — использовать исследования и исторический анализ. Технический аналитик может посмотреть на прошлые движения цен по сравнению с ROC, чтобы лучше понять, когда инструмент действительно перекуплен или перепродан.

Резюме

При работе с индикатором скорости изменения (ROC) важно помнить, что лучше всего рассматривать его как часть головоломки. ROC может генерировать некоторые сигналы (как видно из условий перекупленности и перепроданности).Однако он действительно становится наиболее эффективным при подтверждении сигналов или условий, выявленных дополнительным техническим анализом. Импульс является чрезвычайно важным фактором при анализе движения цены, и ROC достаточно хорошо анализирует импульс. Благодаря этому это ценный инструмент технического анализа.

Входные данные

Длина

Период времени, который будет использоваться при вычислении ROC. 9 по умолчанию.

Источник

Определяет, какие данные из каждого бара будут использоваться в расчетах.По умолчанию закрыто.

Style

ROC

Может переключать видимость ROC, а также видимость линии цены, показывающей фактическую текущую цену ROC. Также можно выбрать цвет, толщину линии и визуальный стиль линии ROC.

Precision

Устанавливает количество десятичных знаков, которое должно оставаться в значении индикатора перед округлением в большую сторону. Чем выше это число, тем больше десятичных знаков будет в значении индикатора.

Самый быстрый способ следить за рынками Launch Chart

Length

Период времени, который будет использоваться при расчете ROC.9 по умолчанию.

Источник

Определяет, какие данные из каждого бара будут использоваться в расчетах. По умолчанию закрыто.

Style

ROC

Может переключать видимость ROC, а также видимость линии цены, показывающей фактическую текущую цену ROC. Также можно выбрать цвет, толщину линии и визуальный стиль линии ROC.

Precision

Устанавливает количество десятичных знаков, которое должно оставаться в значении индикатора перед округлением в большую сторону.Чем выше это число, тем больше десятичных знаков будет в значении индикатора.