Индикатор стохастик как пользоваться: Индикатор Стохастик. Как пользоваться этим осциллятором?

03.01.1988 alexxlab

Содержание

Индикатор Стохастик. Как пользоваться этим осциллятором?

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору «Stochastic», благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Stochastic – индикатор технического анализа, относится к стохастическим индикаторам. Полезен тем, кто торгует по тренду, показывает положение цены в сравнении с диапазоном цен прошлого периода. На графике отображается в виде 2-ух линий.

Индикатор используется в торговле на Forex:

для определения окончания коррекции в трендовом рынке;
для определения точек входа.

Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку. Он укажет Вам наиболее оптимальный момент входа в рынок и даст информацию о состоянии – перекупленности/перепроданности – используемого инструмента в режиме реального времени, поможет сделать Вашу торговлю более прибыльной и менее рискованной.

Жмите ниже кнопку «изучить», чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор «Стохастик» в 5 простых шагов

С начала 50-х годов прошлого столетия этот простой инструмент Джорджа Лейна спас от слива тысячи депозитов и активно помогает зарабатывать современным трейдерам. Индикаторы семейства Stochastic Oscillator позволяют увидеть момент смещения рыночного баланса продавцы/покупатели и удачно войти в рынок. Или – вовремя закрыть позиции с оптимальным результатом.

Торговая идея индикатора

Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение.

Основная идея Stochastic Oscillator.

Автор исходил из того, что на устойчивой тенденции к росту (бычий тренд) цена Close текущего периода должна находиться в зоне предыдущей max цены. На нисходящей тенденции (медвежий тренд), соответственно, она должна останавливаться вблизи предыдущего min значения.

Стохастик содержит несколько механизмов фильтрации «ценового шума», что делает его точнее, чем, например, осциллятор William’s %R.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Методика расчета

Рассмотрим стандартный вариант из двух базовых элементов: линии %K или «быстрого» Стохастика (по умолчанию обозначается сплошной линией) и «медленного» Стохастика – линии %D (пунктирная). Расчет «быстрой» линии:

В формуле используются: C(t) − цена Close текущего периода; Low(n) и High(n) – min/max за предыдущие N периодов.

«Медленный» Стохастик рассчитывается на значениях %K как скользящая средняя (любого типа):

%D = MovingAverage(t)(%K)

Практика показывает, что для большинства средневолатильных активов рекомендуется выбирать простую среднюю, для высоковолатильных и нестабильных активов – экспоненциальное сглаживание, фондовые трейдеры предпочитают индикатор EMA от типичной цены.

Параметры и настройка

Stochastic, как типичный осциллятор, имеет отдельную процентную шкалу в диапазоне [0;100] и располагается в дополнительном окне под ценовым графиком. Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса (50) и уровни критических зон − 70(80) и 30(20).

Параметры настройки и рабочее окно стандартного индикатора Стохастик.

На современном рынке не стоит ориентироваться на условия автора индикатора (период от 9 до 21), основной параметр нужно подбирать самостоятельно, а все «стандартные» рекомендации – обязательно тестировать.

Чем больше период анализа, тем меньше должен быть период расчета основной линии Stochastic!

Чем больше период расчета, тем менее чувствительным становится Стохастик – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными будут сигналы на h5 и выше, но скальперов и трейдеров интрадей это вряд ли устроит.

Оптимальные параметры зависят от таймфрейма и волатильности актива, например, комплект по умолчанию (5/3/3) неплохо работает именно на популярных валютах, на малых таймфреймах (до М30) стабильные результаты показывает период 9-13, для на Н1 рекомендуют параметры (13/5/3), для Н4 и выше – период от 5 до 9. Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже.

Влияние периода расчета на форму линии индикатора Стохастик.

Дополнительные параметры в Stochastic рассчитывают только степень коррекции и взаимного расположения линий %К и %D. Увеличение значения Slowing смещает обе линии индикатора ближе к центральной зоне – это позитивно для долгосрочной торговли, но снижает количество торговых сигналов. Уменьшение параметра смещения позволит индикатору быстрее достигать экстремумов и дольше двигаться в критических зонах – ни один серьезный разворот вы не пропустите!

Влияние дополнительных параметров расчета Стохастика.

Параметр «сглаживание» (%D) определяет количество значений K% для усреднения линии, например, параметр «3» означает использование только трех последних значений. В результате точки пересечения линий смещаются относительно друг друга и своих пиковых значений.

Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность. Теперь настало время рассмотреть торговые сигналы.

Торговые сигналы индикатора

Линии Стохастика (рост или стабильное движение) в верхнем диапазоне от 70(80) до 100 трактуются как бычий, но перекупленный рынок, падение или движение в зоне ниже 30 – рынок перепродан. С точки зрения фундамента, в этих состояниях лидеры рынка (быки или медведи, соответственно) постепенно слабеют, динамика индикатора замедляется. В конце концов, баланс игроков смещается в противоположном направлении − происходит разворот. Характер поведения линий в критических зонах показывают направление и силу обратного ценового импульса. Если индикатор движется в зоне уровня 50 – вероятность смены тренда минимальна.

Стохастик использует торговую логику, характерную для импульсных технических инструментов, поэтому наиболее сильными считаются именно сигналы на пробой и разворот. Рассмотрим классические торговые ситуации.

Взаимное пересечение линий %K и %D

Эти варианты были описаны еще Лэйном, но сегодня такие сигналы – не самые надежные. Предполагается, что сигнальная линия Стохастика реагирует быстрее и ее поведение считаем ключевым для определения точки входа. Итак, если происходит:

Пробой линии %K линии %D снизу вверх, значит начинается бычий тренд и мы готовимся к покупке, можно ставить отложенный ордер на 5-10 пунктов выше точки пробоя.

Пробой линией %K линии %D сверху вниз – тенденция на падение и мы торгуем только продажи, можно размещать отложенный ордер на 5-10 пунктов ниже точки пробоя.

Пример пересечения линий Stochastic Oscillator.

Современные пользователи Стохастика различают два вида таких ситуаций, «правосторонний» вариант считается более надежным.

Правостороннее и левостороннее пересечение линий Стохастика.

Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах

Подразумевается пересечение базовых уровней основной линией Стохастика на сильном тренде, то есть:

На восходящем тренде: пробой уровня перекупленности 70(80) – первый сигнал замедления роста и возможном развороте вниз.

На медвежьем тренде: пробой границы перепроданности 30(20) на нисходящем тренде – сигнал для фиксации продаж и возможного разворота вверх.

После пересечения линий выше/ниже базовых уровней Stochastic также рассматриваем два варианта:

Разворот вверх в зоне перепроданности (20/30) расценивается как схема для покупки, если далее происходит пересечение (снизу вверх) и выход из зоны медленной линии %D – сигнал усиливается.
Разворот из зоны перекупленности (80/70) трактуется как ситуация для продажи, если далее линии пробивают уровень сверху вниз – сигнал надежнее.

Также рекомендуется обращать внимание на форму разворота «в зоне»: если линии формируют «острый» max/min («узкий разворот»), то последующее движение должно быть сильным и резким, если пробой уровня происходит после флэта в критической зоне («широкий разворот») – более слабым, но стабильным.

Пока линии Стохастика двигаются в критической зоне – текущий тренд сохраняется, сигналом разворота считается только выход из критической зоны, чаще всего – с рестестом.

Линии Stochastic в критических зонах.

Дивергенция линий индикатора с ценовым графиком

Достаточно редкий, сильный опережающий сигнал разворота, но им нужно уметь пользоваться.

Падение линий %K-%D на восходящем тренде − высокая вероятность разворота вниз, значит открываем SELL. Если Стохастик выше уровня границы перепроданности, Stop Loss − ниже последнего ценового min.
Индикатор показал новый max на нисходящем ценовом тренде – вероятен разворот вверх, тогда покупаем. Если в момент формирования дивергенции Стохастик находится в зоне перекупленности, Stop Loss – за локальным max.

Дивергенция на индикаторе Stochastic Oscillator.

Самостоятельно эти схемы используется редко, нужно обязательно анализировать ситуацию в критических зонах (см. выше!). Дивергенции на таймфреймах ниже h2 как торговые сигналы Стохастика не рассматриваем!

Пробой центральной линии

Линия баланса делит зону индикатора Стохастик на область покупателей (50-100) и область продавцов (0-50), поэтому движение вблизи уровня 50 означает неопределенность на рынке, то есть цена – примерно на середине диапазона. Пробой линии снизу вверх и дальнейший рост – быки становятся сильнее – покупки в приоритете. Пробой сверху вниз и дальнейшее падение – медведи сильнее, то готовимся к продаже.

Торговые сигналы на пробое линии баланса Stochastic.

Напоминаем, что после разворота и пробоя уровня критической зоны цена доходит, как минимум, до линии баланса. Возврат цены без теста центральной линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку.

Недостатки индикатора

Претензии к Стохастику − традиционные для всех осцилляторов. Они надежно работают только в широких флетовых диапазонах или на стабильных трендах с четким направлением. Скальперов, которые пытаются традиционно пользоваться его различными версиями, как правило, ждет разочарование и быстрые убытки − на малых периодах их сигналы безнадежно запаздывают.

Спекулятивные рынки вызывают на Стохастике множество некорректных сигналов («шипы» к max/min), а слишком сильные тренды приводят к тому, что индикатор надолго «залипает» в критических зонах, не выполняет свои функции и пропускает хорошие точки входа.

Более менее стабильный результат можно получить, используя связку из двух Стохастиков с параметрами для разных периодов, например, Stochastic (5,3,3;30/70) + Stochastic (21,9,9;20/80). В такой схеме индикаторы взаимно компенсируют недостатки: ложные сигналы на коротких и запаздывание на длительных таймфреймах.

Торговая схема на двух индикаторах.

По точкам пересечения линий Стохастика нельзя оценить силу ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда.

Выводы

Стабильные системы исключительно на сигналах Стохастика практически не встречаются, обычно он работает только как базовый осциллятор. Параметры индикатора должны учитывать стиль, период и условия мани менеджмента конкретной торговой стратегии: интрадей-системы должны не упустить момент разворота, что достигается краткосрочными настройками, долгосрочные параметры помогают в позиционной торговле и фильтруют ложные сигналы. А тот факт, что перед тем как пользоваться индикатором Стохастик, каждому придется адаптировать его под свои цели, не уменьшает ценности классического индикатора для современного трейдинга.

Как пользоваться индикатором Stochastic Oscillator, сигналы и стратегии

Открой содержание статьи

Стохастический осциллятор (Stochastic) – этот технический инструмент востребован не только у новичков, только осваивающих рынок, но и у профессиональных трейдеров, не первый год занятых торговлей. Осциллятор хорошо определяет разворотные моменты трендового движения и дает возможность зарабатывать на кратких тенденциях цены. Стохастик входит в большинство торговых стратегий, применяемых на рынке, а все благодаря простоте в использовании и эффективности.

Индикатор Стохастик – как пользоваться и для чего он нужен?

Первое, что нужно знать о Стохастике – это инструмент технического анализа рынка, показывающий процентное соотношение цен закрытия и максимумов за определенный промежуток времени. Он подходит для любого рынка, будь то валютные пары или акции, фондовые активы или даже криптовалюта.

Благодаря своему алгоритму действий осциллятор вычисляет наиболее подходящие моменты для совершения сделок:

локальные экстремумы цены;
конвергенция и дивергенция;
начало и окончание трендовых движений или коррекций против основного хода цены.

Не стоит видеть в нем «Священный Грааль», но если научитесь правильно применять данный индикатор, то процент прибыльных сделок вырастет непременно.

Стохастик является одним из старожителей рынка – он был придуман в конце 1950-х годов прошлого столетия. Его автор – известный трейдер и экономист Джордж Лейн. Согласно объяснениям создателя индикатора, главная идея заключается в тенденции цены задерживаться у предыдущего экстремума.

Как работает индикатор стохастик?

Сейчас в век автоматизации и высоких технологий все расчеты проводятся в миллисекунды, как только вы добавите инструмент на рабочий график в терминале. Автор Стохастика Джордж Лейн все данные рассчитывал вручную.

В рабочем пространстве индикатор состоит из 2 кривых % K и % D, рассчитываемых следующим путем:

% K равен (Цена закрытия на данный момент – Локальный минимум за выбранное время) делится на (Локальный максимум за выбранное время – Локальный минимум за выбранное время) умножается на 100.
% D равен классической простой скользящей средней, взятой за определенный интервал времени % K.

Другими словами, в окне имеются две кривые, где:

% K – это быстрая линия;
% D – это медленная линия.

Полноценный осциллятор основан на трех значениях:

Периодичность построения % K;
Сглаживание;
Периодичность определения % D.

Настройка индикатора

Подавляющее большинство стратегий основано на базовых настройках осциллятора. Если у вас нет опыта использования Стохастика, то вам не рекомендуется их менять, так как они были установлены и испытаны еще самим изобретателем. Изменять их можно, если вы уже набрались опыта и практики в ходе торговли.

Стохастик входит в базовый комплект почти каждой торговой платформы, в том числе и Метатрейдер 4. Открыв свойства индикатора, вы увидите следующие настройки:

Входные параметры.
Цвет.
Уровни.
Отображение.

Первая функция наиболее важна. В ней можно установить периодичность, от которой зависит частота генерируемых сигналов. Также можно задать уровень чувствительности инструмента – сглаживание, выбрать вид скользящей средней, тип цены для расчета.

Вкладка «Цвет» позволяет изменить цветовую гамму кривых на графике.

Параметр «Уровни» состоит из границ зоны перекупленности и зоны перепроданности. По умолчанию эти уровни равны «20» и «80».

Во вкладке «Отображение» вы можете выбрать таймфреймы, на которых будет показан инструмент.

Применение индикатора Stochastic oscillator

Так как индикатор является осциллятором, то в отличие от таких инструментов, как Скользящие средние, Полосы Боллинджера, и многих других, которым присуще запаздывание, Стохастик действует с опережением.

Виды сигналов

Две кривые осциллятора перемещаются вверх и вниз в пределах от «0» до «100». Для применения индикатора на практике нужно учитывать уровни, которые мы разбирали выше – перекупленность и перепроданность.

Принято так, что если кривые переходят в зоны перекупленности или перепроданности, то это является предварительным сигналом к смене тренда. Если тенденция цены сильная, то кривые Стохастика могут длительное время оставаться за этими уровнями. Только когда кривые выйдут за уровни, появится сигнал на покупку или продажу.

Сам по себе индикатор генерирует множество сигналов. Самые известные из них можно подразделить на:

Выход из отмеченных зон перекупленности и перепроданности.
Пересечение кривых линий между собой.
Дивергенция.

Мы уже упоминали про моменты, когда рынок состоит в сильном трендовом движении. В такие моменты Стохастик практически бессилен. Все приходящие сигналы будут ошибочными, так как кривые осциллятора будут находиться в одной критической зоне. Поэтому следует фильтровать сигналы вспомогательным инструментом технического анализа. Для этого можно использовать скользящую среднюю. Подберите временной период для МА, исходя из того, на каком таймфрейме вы торгуете, и рассматривайте соответствующие сигналы к покупке и продаже, наблюдая за положением скользящей средней. Если цена находится ниже скользящей средней, берите во внимание только сигналы на продажу, и если цена выше скользящей средней, то сигналы на покупку соответственно.

Давайте разберем подробно остальные виды сигналов.

Пересечение уровней перекупленности и перепроданности, «20» и «80».

Сделки на покупку заключаются после завершения колебаний текущей свечи, когда происходит пересечение кривой % К уровня «20» в направлении снизу вверх. На продажу – при выходе за уровень «80».

Когда цена выходит из зоны перекупленности, восходящее движение вероятнее всего завершено, в дело вступают продавцы, приведя к смене тенденции на противоположную.

Пересечение мувингов друг с другом

Следующий вид сигналов – пересечение кривых Стохастика между собой. Не на все сигналы стоит обращать внимание, рассматривайте те, которые произошли в областях перекупленности и перепроданности. Таким образом, вы отсечете ложные входы и рыночный шум.

То есть, если при выходе из зоны перекупленности произошло пересечение кривых друг с другом, то усиливается сигнал на продажу. Если же пересечение мувингов случилось при выходе кривых из зоны перепроданности, то это подтверждает сигнал на покупку.

Дивергенция

Стохастик относится к группе осцилляторов, соответственно ему будут присущи дивергенция и конвергенция. Данные слова не понятны новичкам, но профессионалы хорошо знакомы с этими явлениями. Сделки, заключенные с учетом дивергенции имеют высокую вероятность на успешное завершение. Ее мы и разберем.

Более подробно о сигналах дивергенции стохастика мы уже писали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этими материалами.

Дивергенция – это расхождение данных индикатора и движения цены на графике.

Когда цена обновляет минимумы, а осциллятор растет, наоборот обновляя максимумы, значит, мы столкнулись с дивергенцией. Для удобства вы можете соединить точки линией. Как правило, в таком случае, цена разворачивается в другую сторону, прогнозируемую индикатором.

При торговле по дивергенции всегда следует прислушиваться к сигналам индикатора. Как правило, график всегда разворачивается вслед за ним.

Дивергенция может быть бычьей или медвежьей. В первом случае линии стохастика идут вверх, а цена на графике – вниз, это сигнал на покупку. При медвежьей дивергенции ситуация противоположная – линии индикатора движутся вниз, а график направляется вверх – это сигнал на продажу.

Как использовать стохастик – простые торговые системы

Рассмотрим несколько простых торговых стратегий, где стохастик выполняет роль сигнального или фильтрующего инструмента.

Stochastic & MACD

Индикатор MACD – это любимый индикатор у многих профи, так как он объединил в себе и трендовый инструмент и осциллятор. Он с успехом применим и в трендовых движениях и во флэте.

Если совместить оба эти индикатора, то мы повысим эффективность своей торговли в разы.

В данной стратегии индикатор MACD будет определять трендовую составляющую, а Стохастик будет выявлять сигналы для входа. Если гистограмма индикатора MACD находится выше уровня «0», то доминирует восходящее движение. Если ниже – то нисходящее. Пересечение гистограммой нулевого уровня будет сигнализировать о смене тенденции.

Основа торговой системы заключается в том, что торговля идет только в сторону тренда, с учетом старших таймфреймов. Например, если вы планируете торговать на часовых свечах, то тогда учитывайте поведение цены с четырехчасового графика.

При торговле можете использовать некоторые приемы и хитрости для повышения прибыльности:

Обращайте внимание на линии и гистограмму индикатора MACD, так вы определите разворот рынка заранее.
Не берите в расчет положение гистограммы, близкое к уровню «0». Если значение приближается к нулевой линии, это говорит об отсутствии тренда.
Учитывайте дивергенцию на обоих инструментах.

Сигнал на покупку будет следующим:

Макди поднялся выше нуля.
Стохастик вышел из зоны перепроданности.

Сигнал на продажу будет обратным:

Макди опустился ниже нуля.
Стохастик вышел из зоны перекупленности.

Стоп-лосс и тейк-профит ставим по классической схеме.

Стратегия «Два Стохастика»

Одна из распространенных и популярных торговых систем, пользующаяся успехом у опытных трейдеров.

Мы советуем применять стратегию в среднесрочной перспективе, оптимальными будут дневные (D1) и четырехчасовые (h5) таймфреймы.

Вам необходимо будет добавить на рабочий график два осциллятора, но с разными параметрами.

Первому Стохастику задаем настройки 21 – 9 – 9, а второму 9 – 3 – 3.

Сделки заключаем, когда данные индикаторов совпадут, а именно:

Ордер buy можно открывать тогда, когда осциллятор на графике D1 и осциллятор на графике h5 выйдут из зоны перепроданности. Ордер можно открывать в тот момент, когда осциллятор h5 повторит сигнал дневного стохастика.
Ордер sell можно открывать в тот момент, когда оба осциллятора выйдут из зоны перекупленности. Сделку заключают сразу же, как только осциллятор на графике h5 повторит сигнал стохастика на D1.

При торговле не забывайте о защитном стоп-лоссе. Для sell-сделки его ставят за локальным максимумом, а для buy-сделки – за локальным минимумом.

Более подробно о стратегии Два стохастика мы уже писали ранее. Рекомендуем почитать обо всех особенностях и “подводных камнях” системы.

4 72

Stochastic и полосы Боллинджера

Эта стратегия состоит из комбинации Стохастика с другим признанным индикатором – полосами Боллинджера. Bollinger Bands является универсальным инструментом, который часто используют самостоятельно. Его главная задача – определить коридор ценового движения. Подсчитано, что около 80% всего времени, цена не выходит за пределы канала Боллинджера. Из этого следует, что если цена подошла к нижней линии, то вероятнее всего она отступит от нее, как от зоны поддержки. И, наоборот – от верхней кривой она отскочит вниз.

Необходимо избегать ошибочных входов, комбинируя описанные моменты с пересечением кривых Стохастика в зонах перепроданности и перекупленности.

Сигнал на покупку будет таким:

Цена отскочила от нижней границы Bollinger Bands.
Stochastic вышел из зоны перепроданности.

Сигнал на продажу будет противоположным:

Цена отбилась от верхней границы Bollinger Bands.
Стохастик покинул зону перекупленности.

Стоп-лосс для сделки на покупку ставим за нижней границы Bollinger Bands. Тейк-профит ставим на верхней границе. Для сделки на продажу все наоборот – Stop Loss следует размещать за верхней границей Боллинджера, а Take-Profit – на его нижней границе.

Как работает индикатор Стохастик в трейдинге?

Дом
Учиться
Торговые руководства
Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор, также известный как стохастический индикатор, является популярным торговым индикатором, который полезен для прогнозирования разворотов тренда. Он также фокусируется на ценовом импульсе и может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности акций, индексов, валют и многих других инвестиционных активов.

Стохастический осциллятор измеряет импульс движения цены. Моментум – это скорость ускорения движения цены. Идея стохастического индикатора заключается в том, что импульс цены инструмента часто меняется до того, как движение цены инструмента фактически меняет направление. В результате индикатор можно использовать для прогнозирования разворота тренда.

Стохастический индикатор может использоваться опытными трейдерами и теми, кто изучает технический анализ. С помощью других инструментов технического анализа, таких как скользящие средние, линии тренда и уровни поддержки и сопротивления, стохастический осциллятор может помочь повысить точность торговли и определить прибыльные точки входа и выхода.

Смотрите внутри нашей платформы

Получите узкие спреды, никаких скрытых комиссий и доступ к 11 500 инструментам.

Trustpilot

Формула стохастического индикатора

Стохастический индикатор рассчитывается по следующей формуле:

%K = 100(C — L14) / (h24 — L14)

где:

C = самая последняя цена закрытия инструмента

L14 = минимальная цена инструмента за 14-дневный период

h24 = максимальная цена инструмента за 14-дневный период

Как работает индикатор Stochastic?

Индикатор работает, фокусируясь на расположении цены закрытия инструмента по отношению к диапазону максимумов и минимумов цены за определенное количество прошлых периодов. Обычно используются 14 предыдущих периодов. Сравнивая цену закрытия с предыдущими ценовыми движениями, индикатор пытается предсказать точки разворота цены.

Стохастический индикатор представляет собой двухлинейный индикатор, который можно применять к любому графику. Он колеблется от 0 до 100. Индикатор показывает, как текущая цена сравнивается с самым высоким и самым низким уровнями цен за заданный прошлый период. Предыдущий период обычно состоит из 14 отдельных периодов. Например, на недельном графике это будет 14 недель. На часовом графике это будет 14 часов.

При применении стохастического индикатора под графиком появится белая линия. Эта белая линия является линией %K. На графике также будет красная линия, которая представляет собой трехпериодную скользящую среднюю %K. Это называется %D.

Когда стохастический индикатор находится на высоком уровне, это означает, что цена инструмента закрылась вблизи вершины 14-периодного диапазона. Когда индикатор находится на низком уровне, это сигнализирует о том, что цена закрылась вблизи нижней границы 14-периодного диапазона.
Общее правило для стохастического индикатора заключается в том, что на рынке с восходящим трендом цены закрываются вблизи максимума. Напротив, на рынке с нисходящим трендом цены закроются вблизи минимума. Если цена закрытия ускользает от максимума или минимума, это сигнализирует о замедлении импульса.
Стохастический индикатор можно использовать для определения перекупленности и перепроданности. Он также может предсказать разворот тренда. Существует множество стратегий, которые трейдеры используют с индикатором.
Индикатор наиболее эффективен в широких торговых диапазонах или медленных трендах.

Как читать стохастический индикатор

Стохастический индикатор имеет шкалу от 0 до 100.

Значение выше 80 указывает на то, что инструмент торгуется вблизи вершины своего диапазона максимумов-минимумов. Значение ниже 20 сигнализирует о том, что инструмент торгуется вблизи нижней границы диапазона максимумов и минимумов.
Показания выше 50 указывают на то, что инструмент торгуется в верхней части торгового диапазона. Показания ниже 50 сигнализируют о том, что инструмент торгуется в нижней части торгового диапазона.
Когда линии стохастика выше 80, индикатор сигнализирует о перекупленности инструмента. Когда линии стохастика ниже 20, это сигнализирует о перепроданности инструмента.
Уровни перекупленности и перепроданности полезны для предсказания разворота тренда.
Если стохастический индикатор падает с уровня выше 80 до уровня ниже 50, это указывает на то, что цена движется вниз. Если индикатор перемещается от уровня ниже 20 до уровня выше 50, это сигнализирует о том, что цена движется вверх.
Трейдеры также ищут дивергенцию. Это когда линия тренда стохастика и линия тренда цены расходятся друг от друга. Это указывает на то, что ценовой тренд ослабевает и вскоре может развернуться.

Присоединяйтесь к торговому сообществу, которое стремится к вашему успеху

Пример стохастического осциллятора

В этом примере сравнивается цена закрытия с ценовым диапазоном за заданный период времени для определения ситуаций перекупленности и перепроданности.

Этот индикатор импульса работает на основных предположениях, что при восходящем тренде сегодняшняя цена закрытия, вероятно, будет близка к самой высокой недавней цене закрытия, а при нисходящем тренде сегодняшняя цена закрытия, вероятно, будет близка к самой низкой недавней цене закрытия. .

Стохастические осцилляторы отображают две линии: %K и %D. Линия %K сравнивает самый низкий минимум и самый высокий максимум за данный период, чтобы определить ценовой диапазон, а затем отображает последнюю цену закрытия в процентах от этого диапазона. Линия %D представляет собой скользящее среднее значение %K.

Эти две линии показаны по шкале от 1 до 100 с ключевыми уровнями срабатывания, показанными как 20 и 80. Эти линии представлены синей и оранжевой линиями. Любое действие вне этих линий считается особо значимым.

Стохастический анализ полезен при мониторинге быстрых рынков. Однако его скорость означает, что его следует использовать в сочетании с другими индикаторами для подтверждения любых сигналов, таких как стохастический RSI. Если вам нужен более консервативный эквивалент, используйте медленный стохастик.

Как и в случае со скользящими средними, при пересечении двух стохастических линий (%K и %D) генерируется сигнал. Если белая линия %K пересекает красную линию %D ниже, генерируется возможный сигнал на продажу. Если красная линия %D пересекает белую линию %K ниже, генерируется возможный сигнал на покупку. Эти пересечения могут появиться где угодно на графике, но сигналы выше линий 20 и 80 считаются более сильными.

Когда линия стохастика %K пересекает линию 80, продукт считается перекупленным. Когда он пересекает линию 20, считается, что товар перепродан. Однако на сильно трендовом рынке линия может какое-то время оставаться в этой области, поэтому некоторые трейдеры считают выход линии из этой зоны подтверждением окончания тренда.

Как использовать стохастический осциллятор

Стохастическая стратегия перекупленности/перепроданности

В базовой стратегии перекупленности/перепроданности трейдеры могут использовать стохастический индикатор для определения точек входа и выхода из сделки.

Как правило, трейдеры стараются открыть сделку на покупку, когда инструмент перепродан. Сигнал на покупку часто подается, когда стохастический индикатор был ниже 20, а затем поднимается выше 20. В отличие от этого, трейдеры стараются открыть сделку на продажу, когда инструмент перекуплен. Сигнал на продажу часто подается, когда стохастический индикатор был выше 80, а затем падает ниже 80.

Однако метки перекупленности и перепроданности могут вводить в заблуждение. Инструмент не обязательно упадет в цене только потому, что он перекуплен. Точно так же инструмент не будет автоматически расти в цене только потому, что он перепродан. Перекупленность и перепроданность просто означают, что цена торгуется вблизи верхней или нижней границы диапазона. Эти условия могут длиться некоторое время.

Стохастическая стратегия дивергенции

Еще одна популярная торговая стратегия с использованием стохастического индикатора – это стратегия дивергенции. В этой стратегии трейдеры будут следить за тем, достигает ли цена инструмента новых максимумов или минимумов, а стохастический индикатор — нет. Это может сигнализировать о скором развороте тренда.

Бычья дивергенция возникает, когда цена инструмента формирует более низкий минимум, а стохастический индикатор касается более высокого минимума. Это сигнализирует о том, что давление продавцов снизилось и может произойти разворот вверх. Медвежья дивергенция возникает, когда цена инструмента достигает более высокого максимума, а стохастический индикатор достигает более низкого максимума. Это сигнализирует о том, что восходящий импульс замедлился и может произойти разворот вниз.

Важным моментом в отношении стратегии дивергенции является то, что сделки не должны совершаться до тех пор, пока дивергенция не будет подтверждена фактическим разворотом цены. Цена инструмента может продолжать расти или падать в течение длительного времени, даже когда происходит дивергенция.

Стохастический кроссовер

Стохастический кроссовер — еще одна популярная стратегия, используемая трейдерами. Это происходит, когда две линии пересекаются в области перекупленности или перепроданности.

Когда растущая линия %K пересекает линию %D выше линии %D в области перепроданности, это генерирует сигнал на покупку. Когда нисходящая линия %K пересекает линию %D ниже линии %D в области перекупленности, это сигнал к продаже. Эти сигналы, как правило, более надежны на рынке, ограниченном диапазоном. Они менее надежны на трендовом рынке.

В стратегии следования за трендом трейдеры будут следить за стохастическим индикатором, чтобы убедиться, что он остается пересеченным в одном направлении. Это показывает, что тренд по-прежнему актуален.

Стохастическая бычья/медвежья стратегия

Наконец, еще одно популярное использование стохастического индикатора – определение бычьих и медвежьих торговых сетапов. Бычья торговая установка возникает, когда стохастический индикатор делает более высокий максимум, но цена инструмента делает более низкий максимум. Это указывает на то, что импульс увеличивается, и цена инструмента может подняться выше. Трейдеры часто стремятся купить после краткого отката цены, когда стохастический индикатор упал ниже 50 на откате, а затем снова поднялся выше. Сетап медвежьей торговли возникает, когда стохастический индикатор формирует более низкий минимум, а цена инструмента формирует более высокий минимум. Это сигнализирует о том, что давление со стороны продавцов увеличивается, и цена инструмента может снизиться. Трейдеры часто стараются разместить сделку на продажу после краткого отскока цены.

Трейдеры должны знать, что у стохастического индикатора есть ограничения. Это не надежный инструмент технического анализа. Индикатор часто может давать ложные сигналы. В нестабильных рыночных условиях это может происходить часто.

Мощная торговля на ходу

Плавное открытие и закрытие сделок, отслеживание прогресса и настройка оповещений

Резюме

В заключение, стохастический индикатор является полезным инструментом технического анализа, который можно использовать для определения перекупленности и перепроданности инструментов. В сочетании с другими индикаторами стохастический индикатор может помочь трейдеру определить развороты тренда, уровни поддержки и сопротивления, а также потенциальные точки входа и выхода. Ценовые образования, такие как клинья, треугольники и линии тренда, также хорошо работают со стохастическими индикаторами. Например, трейдер может отслеживать установленный тренд с помощью действующей линии тренда и ждать, пока цена сломает тренд с подтверждением от стохастического индикатора.

Полное руководство по стохастическому индикатору

Стохастический индикатор объяснил: что это такое и как он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает Стохастик должен сказать…
«Стохастик измеряет импульс цены.
Если вы представляете себе ракету, взлетающую в воздух – прежде чем она сможет повернуться вниз, она должна замедлиться.
Моментум всегда меняет направление раньше цены». — Джордж Лейн
Другими словами:
Стохастик — это индикатор, который измеряет импульс рынка.
А для вас, знатоков математики, вот стохастическая формула для расчета…
%K = (Текущее закрытие – Самый низкий минимум) / (Самый высокий максимум – Самый низкий минимум) * 100
%D = 3- дневная SMA %K
Где:
Самый низкий минимум = самый низкий минимум за период ретроспективного анализа
Максимальный максимум = самый высокий максимум за период ретроспективного анализа
%K умножается на 100, чтобы переместить десятичную точку на два разряда
Вы запутались?
Да, я тоже!
Вот почему это изображение ниже пояснит формулу Стохастика лучше (используя 8-периодный Стохастик)…
Переходим к настройкам индикатора стохастика (или настройкам стохастического осциллятора)…
Настройки индикатора стохастика
быстрый.
Настройки моего индикатора Stochastic (20, 1, 1), и он будет отображать одну линию вместо традиционных двух.
Вот что я имею в виду:
В этом нет ничего волшебного, и вам не нужно слишком много думать о поиске лучших настроек стохастического осциллятора.
Я использую 20-период, потому что в месяце 20 торговых дней, и одной строки достаточно, чтобы понять, что это значит.
Имеет ли смысл?
Отлично! Тогда давайте двигаться дальше…
2 СМЕРТЕЛЬНЫЕ ошибки трейдеров при использовании индикатора Stochastic — и как их избежать
Это важно.
Если вы сможете избежать этих ошибок, то в долгосрочной перспективе сэкономите себе сотни, если не тысячи долларов.
Вот они:
Открытие длинной позиции только потому, что рынок перепродан
Думая, что рынок развернется, потому что вы заметили дивергенцию
Я объясню…

Напомним:
Стохастик — это индикатор, который измеряет импульс рынка.
Итак, когда он находится на уровне перекупленности (выше 80), это означает, что рынок имеет сильный бычий импульс.
И последнее, что вам хотелось бы делать, это «вслепую» открывать короткие позиции только потому, что стохастик перекуплен.
Вот почему:
Как видите, если бы вы открыли короткую позицию только потому, что рынок перекуплен, это был бы болезненный опыт.
Потому что рынок может оставаться перекупленным/перепроданным в течение длительного периода времени — намного дольше, чем ваш счет может это выдержать.
Далее, давайте перейдем к 2 ^nd смертельной ошибке трейдеров…
2. Вы думаете, что рынок развернется, потому что есть дивергенция
Дивергенция возникает, когда цена делает более высокий максимум, но индикатор показывает более низкий максимум — это означает, что два сигнала расходятся друг от друга.
Теперь…
Согласно учебникам по трейдингу, курсам и т. д. вам скажут, что когда вы замечаете дивергенцию, это означает, что вот-вот произойдет разворот.
Но это далеко не так.
Вот пример:
Как видите, дивергенция есть, но рынок не развернулся.
На самом деле, он еще некоторое время продолжал снижаться.
Теперь на этом этапе…
Вы узнали о двух самых больших ошибках, которые делают трейдеры при использовании стохастика, и о том, как их избежать.
Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом:
«Итак, как правильно использовать индикатор Stochastic?»
Об этом я расскажу в следующем разделе.
Читать дальше…
Как использовать индикатор Stochastic и «предсказывать» поворотные моменты рынка
Если вы еще не поняли…
Причина, по которой трейдеры терпят неудачу со Stochastic, заключается в том, что…
не использовать его в контексте рынка.
Вы, наверное, думаете:
«Что это значит?»
Простой.
Торгуйте по тренду, а не против него.
Если вы посмотрите на предыдущие примеры, то увидите, что большинства распространенных ошибок можно избежать, если вы не торгуете против тренда.
Имеет смысл?
Отлично!
Тогда давайте посмотрим, как можно применить этот принцип и использовать Стохастик для «предсказания» поворотных моментов рынка.
Вот как использовать стохастический индикатор…
Если цена выше 200-периодной скользящей средней (MA), то ищите длинные сетапы, когда Stochastic перепродан
Если цена ниже 200-периодной скользящей средней (MA) , затем ищите короткие сетапы, когда стохастик перекуплен
Вот пример:
Теперь…
Это не означает, что вы «вслепую» открываете короткую позицию, когда Stochastic перекуплен.
Но это может помочь вам предвидеть, где может закончиться откат, чтобы вы могли лучше выбрать момент для входа и торговать по тренду.
Вы видите, как простая настройка имеет БОЛЬШОЕ значение?
Отлично!
Двигаемся дальше…
Как использовать индикатор Стохастик и фильтр для торговых установок с высокой вероятностью
Не уверен насчет вас.
Но всякий раз, когда я заключаю сделку, я хочу знать, где я нахожусь в «общей картине».
Почему?
Потому что, если вы хотите найти сделки с высокой вероятностью, вам нужно торговать по тренду старшего таймфрейма, а не против него.
Так как же это сделать?
Ну, вы можете использовать индикатор Stochastic для фильтрации ваших сделок.
Вот как можно использовать стохастический осциллятор таким образом…
Допустим, вы хотите открыть длинную позицию на часовом таймфрейме.
Но прежде чем вы это сделаете, проверьте дневной таймфрейм и посмотрите, где вы находитесь в «общей картине».
Вы хотите убедиться, что дневной таймфрейм не находится в нисходящем тренде с перекупленностью Stochastic.
Потому что именно здесь рынок, скорее всего, пойдет вниз, а вы не хотите открывать длинные позиции.
Пример:
Большинство из вас, возможно, захотят открыть длинную позицию, основываясь на графике ниже…
Но…
Если вы посмотрите на более высокий таймфрейм, вы поймете, что что-то не так.
Старший таймфрейм находится в нисходящем тренде, стохастик находится на уровне перекупленности.
Так что есть вероятность, что рынок, скорее всего, продолжит торговаться ниже, и вы не хотите открывать длинную позицию.
Вместо этого вы должны сделать следующее:
Если дневной таймфрейм находится в нисходящем тренде со стохастической перекупленностью…
Вы будете искать торговый сетап на младшем таймфрейме – открывать короткую позицию.
Триггером входа может быть медвежий пробой поддержки на часовом таймфрейме.
Я объясню…
USD/CHF на дневном таймфрейме с перекупленностью Stochastic:
USD/CHF на 1-часовом таймфрейме с прорывом поддержки:
Вы видите, как это работает?
Отлично!
Как использовать индикатор Стохастик для более точного определения времени входа
Теперь, в отличие от моделей графиков или свечей, где вход может быть субъективным, индикатор Стохастик не доставляет вам этой проблемы.
Это потому, что нет права на запись.
Это либо ДА, вы входите, либо НЕТ, вы остаетесь в стороне.
Итак, если вы относитесь к тому типу трейдеров, которые всегда не уверены, стоит ли вам нажимать на курок, тогда эта техника входа для вас…
Вот как использовать стохастический осциллятор для более точного определения времени входа…
Если у вас есть смещение в длинную сторону, затем открывайте длинную позицию, когда линия стохастика пересекает отметку 20
.0013
Что это значит?
Вызов:
Индикатор Stochastic измеряет моментум.
Итак, когда вы видите, что стохастик пересекает отметку 20, это говорит вам о появлении бычьего импульса (и наоборот).
И еще одна важная вещь:
Не принимайте это за торговую стратегию, потому что это не так.
Скорее, это триггер входа, чтобы вы могли войти в сделку.
БОЛЬШАЯ разница.
Почему не нужно использовать индикатор Стохастик на рынке в диапазоне
Сейчас:
Если вы будете искать в Интернете, книгах, курсах и т. д., они скажут вам, что лучшее время для использования индикатора Стохастик — это диапазон рынка.
Почему?
Потому что вы можете дождаться перекупленности цены перед продажей (и наоборот) убийственная точность.
Но вот в чем дело:
Вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужен стохастический индикатор для этого?
Нет.
Потому что все, что вам нужно сделать, это…
Купить поддержку.
Короткое сопротивление.
И вуаля! Вы получите тот же результат.
Вот что я имею в виду:
Как видите… вы сделали то же самое, что и Стохастик, но с меньшим беспорядком на графиках.
Имеет ли смысл?
Отлично!
Часто задаваемые вопросы
#1: Как я могу использовать стохастический индикатор, чтобы определить, находится ли рынок в диапазоне?
Вам не нужно использовать индикатор Стохастик, чтобы определить, находится ли рынок в диапазоне или нет. Потому что, если вы обнаружите, что цена продолжает повторно тестировать максимумы или минимумы несколько раз, значит, рынок находится в диапазоне.
В качестве альтернативы, когда рынок находится в диапазоне, вы заметите, что индикатор Стохастик имеет тенденцию разворачиваться вблизи областей 70 и 30. Например, если рынок находится в диапазоне, он, как правило, находит поддержку, когда значение стохастика составляет 30, и имеет тенденцию находить сопротивление, когда значение стохастика составляет 70.
#2: Есть ли хороший способ комбинировать индикатор Стохастик с другими индикаторами?
Да, это возможно. Стохастический индикатор полезен для определения области значения на вашем графике и служит в качестве триггера входа.
Первый способ сделать это — объединить Стохастик со скользящей средней:
Использовать скользящую среднюю для определения тренда
Использовать Стохастик для определения области значения в тренде
Затем использовать свечные модели служить триггером входа
В качестве альтернативы вы можете:
Использовать скользящую среднюю в качестве фильтра тренда
Использовать поддержку и сопротивление в качестве области ценности
Затем использовать индикатор стохастика в качестве триггера входа
В этом случае действует стохастик как триггер входа.
No related posts.