Секреты индикатора Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – Портал форекс трейдера
Доброго времени суток, дамы и господа форекс трейдеры! Мы продолжаем углубленное изучение индикаторов, ставших классическими. Тех индикаторов, которые принесли миллионы биржевым игрокам, и по сей день используются тысячами трейдеров по всему миру. Сегодня мы поговорим о таком индикаторе, как Bollinger Bands (далее BB), или диапазон стандартного отклонения Боллинджера (также известный, как Полосы или Ленты Боллинджера). Разберемся что он показывает, стратегии применения в трейдинге и… еще кое-что интересное)
Введение
Этот индикатор впервые был описан Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1987 году в своей книге “Новые методы и системы игры на сырьевом рынке” (The New Commodity Trading Systems and Methods). Позднее, индикатор получил широкое распространение, благодаря американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого замечательного индикатора Джону Боллинджеру (John Bollinger).
Джон Боллинджер родился в городе Монпелье, во Франции. Позже его семья решает переехать в Нью-Йорк. Джон с детства интересовался кинематографом и фотографией, поэтому он поступает в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, где получает профессию оператора по свету. Кстати, профессия оператора ему давалась очень легко, поэтому он ожидаемо перебирается в Западный Голливуд в 1976 году. Но смысл его жизни и интересы повернули в другую сторону с момента, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. О профессии оператора он забыл окончательно, хотя все- таки она помогла ему устроиться на телеканал «Файненшл Ньюс» тем же оператором, где он смог воочию наблюдать за работой финансовых аналитиков и впитывать важную информацию. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается работать на телеканал торговым аналитиком. Его карьера на телеканале длилась недолго, в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC, хотя один раз в неделю там выходят аналитические новости от Джона Боллинджера.
Этот инструмент анализа не утратил своей актуальности и сейчас. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» представляет собой детальное руководство по использованию этого инструмента как индивидуально, так и в связке с другими индикаторами. А в 1996 году он признается лучшим разработчиком программного обеспечения для финансового анализа.
Описание индикатора
Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях.
Полосы Боллинджера схожи с конвертами скользящих средних. Различие между ними состоит в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений.
Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение – около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри.
Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.
Уникальность диапазонов Боллинджера состоит в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается.
Как и для всех других индикаторов, я рекомендую анализировать ВВ совместно с другими индикаторами. Смысл индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если ВВ подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор.
Боллинджеры определяют естественные экстремумы в развивающейся тенденции. Если Боллинджер стремится вверх, цена совершает отскок до тех пор, пока некая достаточно мощная сила не остановит ход цены. Зона застоя образуется ниже верхнего или выше нижнего Боллинджера. Состояние застоя может продолжаться до тех пор, пока Боллинджер не развернется и не начнет, раскрываясь, отходить от ценового бара, что будет свидетельствовать о том, что сопротивление преодолено.
Цена может выстреливать в сторону текущей тенденции и придерживаться кромки Боллинджера. Однако не стоит упускать из вида то, что окончательное ценовое движение зависит от всех уровней поддержки/сопротивления, а не только от тех, с которыми ассоциируется ВВ.
Не пытайтесь найти идеальные условия для открытия/закрытия позиций. Научитесь работать в несовершенных условиях, когда получаете ложные сигналы.
Расчет индикатора ВВ
Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. В нижеследующем выражении «n» обозначает число единичных отрезков времени, составляющих период расчета скользящего среднего (напр. 20 дней).
Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). В следующей формуле «D» обозначает число стандартных отклонений.
Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений (т.е.
на «D»).
Дж. Боллинджер рекомендует использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Он также обнаружил, что скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны. Остановимся на настройках индикатора подробнее.
Настройки индикатора
Период
Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 или 3. Также можно использовать числа Фибоначчи, круглые числа 50, 100, 150, 200, количество дней в торговом и календарном году – 240, 365. При этом стоит понимать, что установление больших периодов снижает чувствительность индикатора, что неприемлемо на рынках с низкой волатильностью. Основное время цена находится в канале, но при резком движении пересечение полос Боллинджера является нормой. Однако если цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю полосу, то стоит увеличить период, а если цена редко доходит до внешних полос, то стоит уменьшить период.
Цена
Наиболее часто для вычисления полос Боллинджера используют цены закрытия. Могут также использоваться другие разновидности, такие как типичные и взвешенные цены.
Таймфрейм
Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на любых таймфреймах, но, как правило, их применяют для внутридневной торговли.
Стоит помнить, что для различных валютных пар и разных таймфреймов настройки индикатора стоит подбирать отдельно.
Способы применения
Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера:
- Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
- Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.
- Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
- Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.
Итак, какие же варианты использования индикатора BB я могу порекомендовать?
Выход цен за границы индикатора
Как правило, выход за границу BB означает начало или продолжение тренда. Таким образом можно судить о направлении рынка – пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. Пока цены пробивают нижнюю границу – нисходящий.
Иногда выход за линию Bollinger означает “ложный пробой“, т. е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас также появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените – а правда ли “пробой” является “ложным”. Однако необходимо учитывать, что сделки против тренда – это игра профессионалов. И если вы себя таковым еще не чувствуете, то лучше воздержитесь.
На рисунке выше как раз обозначены такие возможности. Обратите внимание, что такие контртрендовые возможности появляются нечасто, а характеризует их как правило сильный вылет за границы индикатора.
Такие ситуации как правило очень хорошо видны.
Отскок цены от средней линии BB и ее пересечение
Как я уже говорил, правильный подбор периода индикатора превращает среднюю линию BB в динамический уровень поддержки/сопротивления, который отлично работает на подтвердившемся тренде. Пересечение средней линии индикатора часто означает смену тренда. На рисунке выше в точке 1 произошло пересечение тренда, в точке 2 смена тренда подтвердилась (цены коснулись верхней границы индикатора). В точке 3 цены снова касались верхней границы, пока в точке 4 не произошло касание со средней линией. При подтверждении точки свечными формациями, другими индикаторами или графическим анализом (уровни, трендовые) это дает нам надежную точку входа в сторону нового тренда.
Обратите внимание, что после смены тренда в точке 1 рисунка выше, цена еще много раз возвращалась к средней линии BB и отскакивала от нее. Тем не менее, в точках 2 и 3 также были подходы к средней линии.
При этом она была пробита, но смены тренда не произошло, это были ложные пробои. Именно поэтому и рекомендуется при принятии торговых решений ни в коем случае не полагаться на один индикатор, а фильтровать все поступающие сигналы при помощи осцилляторов, свечей, графического анализа. В точке 4 снова состоялся пробой средней линии, который привел к еще одному интересному явлению (точка 5), о котором мы поговорим чуть ниже.
Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно линий BB
Тут все просто. По наклону Боллинджера, как и по нахождению цены относительно средней линии, можно судить о текущем направлении тренда – тренд вверх при наклоне BB вверх, тренд вниз при наклоне BB вниз. Нахождение цены под средней линией свидетельствует о тренде вниз, при ценах над средней линией можно говорить о восходящем тренде.
Сужение и расширение диапазона линий Боллинджера
Как известно, рынок имеет свойство переходить из фазы тренда в фазу застоя, причем постоянно.
И когда мы видим, что на рынке уже достаточно долгое время затишье — стоит ждать бури. Диапазон Боллинджера становится шире, когда неустойчивость рынка растет, и уже, когда она падает. Узкий диапазон Боллинджера указывает на сонный, спокойный рынок.
Самые сильные движения рынка обычно начинаются от плоского основания (так называемой «полки»). Диапазон Боллинджера помогает определить момент перехода от спокойного к активному рынку. Когда цены поднимаются из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к покупке. Когда цены падают из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к продаже. Если цены возвращаются обратно в диапазон, – нужно закрывать позицию. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Чем дольше курс торгуется в узких границах ценового канала (флет), тем сильнее и стремительнее будет выход из него. В ответ на пробуждение цены, полосы ВВ раскрываются. Если с приближением цены к границе ВВ она начинает расти, скорее всего движение продолжится.
Наблюдая наметанным глазом за полосами в режиме реального времени, можно поймать начало нового тренда. Особенно хорошо полосы Боллинджера работают при втором тестировании ценой важных уровней максимумов или минимумов. Когда рынок в конце концов совершает прорыв, расширяющиеся ценовые бары достигают границ полос Боллинджера, затем полосы сужаются вокруг сужающихся ценовых баров в боковом диапазоне, а после происходит прорыв или отскок от уровня.
Продолжение и разворот тенденции
Мощные покупки и продажи могут вывести цену за пределы полос Боллинджера. Опыт показывает, что в большинстве случаев за линию Боллинджера выходят не более четырех свечей подряд, после чего происходит коррекция или разворот. Однако торговать против этих движений очень рискованно, так как рынок может предпринять короткие серии очень волатильных колебаний прежде, чем наступит разворот, и выбить ваши стопы. Но, вообще, подобное поведение цены наблюдается довольно редко, обычно во время Лондонской сессии, на новостях.
Как уже говорилось ранее, индикатор напрямую зависит от волатильности на рынке. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте. Прорыв центральной полосы ВВ усиливает направленный импульс. Если при приближении цены к границе ВВ угол наклона границы уменьшается, то, скорее всего, цена прорвет границу, а затем совершит разворот. Очень часто это означает конец текущей тенденции. Внимательно следите, не отскочит ли цена медленно назад, и не раскроется ли при этом Боллинджер. Если да, то это и будет сигналом к предстоящему прорыву границы ВВ и продолжению движения.
Распознание моделей с Полосами Боллинджера
Для примера возьмем модель “двойное основание“, которая состоит из снижения к минимуму, сопровождаемому восстановлением и последующим снижением в район предыдущего минимума, после чего происходит разворот, который сопровождается ростом или как минимум завершением предыдущего тренда.
Соотношение между этими двумя минимумами одно время были темой широких дискуссий среди технических аналитиков. Первый минимум должен быть выше второго, или минимумы должны быть равны, или второй должен быть выше ? и так далее… Я считаю, что процесс идентификации этих моделей становится гораздо проще и сами модели становятся более очевидными, если вы будете рассматривать минимумы относительно Полос Боллинджера и игнорировать вопросы абсолютных ценовых значений.
Если первый минимум находится ниже нижней полосы, а второй минимум на или выше нижней полосы, то мы имеем потенциально интересную установку – дивергенцию, где второй минимум находится относительно выше первого, независимо от их абсолютных ценовых уровней. Добавьте сюда подтверждение и соответствующую дисциплину, – и вы получите ценный инструмент для торговли.
Применение полос Боллинджера с другими индикаторами
Как правило BB используют в трендовых системах, где вход производится в сторону тренда после некоторого отката.
Помимо опоры на среднюю линию BB, для подтверждения окончания отката логично использовать также осциллятор.
Неплохо подходят для этой задачи Stochastic oscillator или WPR
Очень интересное поле для экспериментов – применение индикатора Боллинджер Бэндс на осцилляторах.
При этом такая связка как правило сильно расширяет возможности стандартных осцилляторов – в частности она добавляет динамические уровни перекупленности/перепроданности, которые легко адаптируются к изменяющимся условиям рынка. В частности, вы можете строить свой анализ на ВВ, примененному к ценовому графику и к графику осциллятора RSI.
Многие сигналы сначала приходят от связки RSI-BB, и только позже подтверждаются связкой BB-цена. Предложенный способ использования полос ВВ – огромное поле для экспериментов.
Достоинства и недостатки полос ВВ
Привлекательность полос Боллинджера для трейдеров заключается в двух очень важных характеристиках. Во-первых, полосы Боллинджера (BB) демонстрируют основные оси трендов/боковых ди
Использование Свечей и лент Боллинджера
Ленты Боллинджера — один из индикаторов, которые можно использовать со свечами.
В действительности, комбинация свечей и лент Боллинджера создают сильный сигнал для сделки. Существует несколько особенностей лент Боллинджера, которые отсутствуют в других индикаторах. Прежде чем мы начнем говорить о том, как использовать ленты Боллинджера, давайте посмотрим, что это за индикатор и как он выглядит. Если у вас еще нет лент Боллинджера на графике, добавьте его и установите настройки по умолчанию: 20, 0, 2. Ленты Боллинджера состоят из трех линий: верхняя лента Боллинджера, нижняя лента Боллинджера и средняя лента Боллинджера. Средняя лента Боллинджера — не что иное, как простая скользящая средняя. Верхняя и нижняя ленты означают отклонение. Можно привести их формулы здесь, но они никак не используются для торговли. Единственное, что нам нужно знать, это то, как сильны они в определении трендов и откатов. Комбинация свеч и лент Боллинджера создает великолепную торговую систем, которая показывает сильнейшие сигналы для продолжения тренда и откатов.
Замечание: на всех примерах ниже, ленты Боллинджера используются с настройками по умолчанию — 20 периодов и 2 отклонения.
Как мы можем использовать ленты Боллинджера в торговле и как выглядят торговые шаблоны?
1. Торговля по тренду: Одной из наиболее важных особенностей лент Боллинджера является то, что когда рынок вялый и нет существенной волатильности, верхняя и нижняя ленты расположена близко друг к другу.
Как вы видите на рисунке выше, верхняя и нижняя ленты расположены так близко друг к другу, что мы отметили их белыми стрелками. Помните, что когда рынок вялый как этот, и торгуется в узком диапазоне, близок пробой, который будет началом большого тренда. Вы можете легко предсказать направление пробоя с помощью сигналов, которые уже показал рынок. Просто посмотрите на цифры на рисунке выше и вы увидите, что мы имеем ввиду. Свеча №1 имеет длинную нижнюю тень. Что это означает? Это означает, что встретилось большое бычье сопротивление на рынке. Так, что цена пошла вверх. Это первый сигнал. Вы могли бы занять длинную позицию после этой свечи, но если вы этого не сделали, то рынок покажет вам еще несколько сигналов, чтобы войти в лонги.
После свечи №1, рынок стал вялым и верхняя и нижняя ленты Боллинджера стали сближаться друг с другом. Свеча №2 показывает пробой нижней ленты Боллинджера и закрывается ниже ее. Эта свеча также имеет длинную нижнюю тень, что отражает давление снизу. Рынок становится вялым на несколько свечей. Но свеча №3 убеждает вас, что диапазон пробит. Так что, если вы не имеет длинной позиции, то вы могли бы войти в лонги на закрытии свечи №3. Затем появляется несколько красных свечей, но вам следует знать, что после пробоя диапазона самый первый сигнал разворота на самом деле не является сигналом разворота. Это сигнал продолжения. Выше мог бы начаться большой тренд, но он не начался. Здесь он приведен лишь для примера узкого рынка и его пробоя. Если движения свечей вас сбивают с толку, то вы можете изменять их на линию время от времени и посмотреть реальные уровни поддержки и сопротивления. Линия рисуется на основе значений закрытия. Значение закрытия — наиболее важный сигнал, особенно, если вы хотите интерпретировать сигналы с помощью лент Боллинджера и предсказывать рынок.
Давайте изменим свечи на линии и посмотрим как он выглядит.
Как вы видите, поддержки и сопротивления показаны намного лучше на графике из линий (голубые кружки). Цифры 1, 2 и 3 — это места, где сформировались свечи 1, 2 и 3 на последней картинке. На рисунке выше пробой диапазона подтвердился там же, где сформировалась свеча 3. Линия цены пошла вверх, прикоснулась и «оседлала» верхнюю лент Боллинджера. Это означает, что цена пробилась выше диапазона и теперь мы имеем восходящий тренд.
2. Торговля на разворотах. Ленты Боллинджера великолепны в отыскании сигналов разворота. Обычно хорошие сигналы разворота формируются, когда свеча пробивает одну из лент Боллинджера (верхнюю или нижнюю) и затем следует другая свеча с другим цветом. Один из лучших примеров можно увидеть на рисунке выше у свечи №1. Мы сделаем сигнал побольше и покажем его снова:
Как вы видите, свеча №1, являющаяся медвежьей сформировалась полностью за пределами нижней ленты Боллинджера и следующая свеча №2, которая является бычьей, перекрыла тело и верхнюю тень, а также большую часть нижней тени свечи №1.
Эти две свечи формируют сигнал, который называется линия прокола. Линия прокола, которая пробивается из лент Боллинджера более сильная. Линия прокола, формирующаяся на вершине бычьего рынка называется Завеса из черных облаков. Мы настоятельно рекомендуем изучить свечные сигналы. Существуют еще разворотные сигналы: Длинная верхняя тень, которая сильно пробивает верхнюю ленту Боллинджера.
Бычье поглощение. Обратите внимание, что обе свечи пробивают нижнюю ленту Боллинджера и что вторя свеча полностью перекрывает первую.
Завеса из темных облаков. Обратите внимание, что обе свечи пробивают верхнюю ленту Боллинджера и как вторая свеча перекрывает первую. Также обратите внимание, на большую верхнюю тень, которую имеет вторая свеча.
Ложные сигналы. Мы всегда можем увидеть ложные сигналы. Истинные сигналы легче поймать, потому что они сильные и очевидные. Хороший трейдер — это тот, кто может распознавать и избегать ложных сигналов.
Существуют ложные сигналы пробоя и ложные сигналы разворота. Те, кому нравится торговать развороты, могут столкнуться с большим числом ложных сигналов, потому что тренд может продолжаться длительное время и не легко сказать, когда будет разворот. Если вы не хотите быть пойманным фальшивым сигналом разворота, просто игнорируйте первые два сигнала разворота, когда они встречаются на сильном тренде. Конечно, если вы действительно ждете большого и сильного пробоя и не стремитесь занять позицию, когда вы видите слабость и частичный пробой, у вас будет меньше фальшивых разворотов. Например, некоторые трейдеры займут короткие позиции когда они увидят сигнал, показанный ниже, но как вы видите, это не такой сильный сигнал в сравнении с теми, которые показывались выше.
Почему сигнал выше ложный?
1. Восходящий тренд сильный и сигнал является самым первым сигналом разворота. Что мы имеем ввиду под сильным восходящим трендом? Посмотрите на наклон тренда.
Это большой наклон, который становится еще больше. Здесь еще нет намеков на истощение. Тренд, который показывает истощение, говорит нам, что разворот близок.
2. Хотя 50% как первой, так и второй свечи расположены за пределами верхней ленты Боллинджера, они не могут рассматриваться как сильный сигнал, потому что:
- Обе свечи не являются достаточно длинными и являются относительно короткими.
- Они не имеют больших верхних теней, которые отражают давление вниз.
- Вторая свеча очень короткая и не перекрывает полностью первую.
Можете упомянуть еще причины? Приведем еще примеры таких ложных сигналов разворота:
Можете сказать, почему эти сигналы ложные? Третий сигнал может быть распознан как относительно истинный сигнал, потому что восходящий тренд все еще сильный. Взгляните на наклон средней линии Боллинджера (первая красная стрелка) Тренд все еще сильный и не сформировалось признаков истощения, когда появился относительно истинный сигнал. Вы могли бы занять короткую позицию, но вас выбило бы с рынка, когда появились бы сигналы продолжения возле средней линии Боллинджера.
Теперь посмотрите на рисунок ниже и на цифры. Объясните, почему некоторые сигналы ложные, другие истинные, а какие-то сигналы продолжения
Как вы видите, ленты Боллинджера хорошо работают также с сигналами продолжения. В восходящих трендах сигналы продолжения формируются, когда свечи идут вниз, повторно тестируя среднюю линию Боллинджера, и затем движутся вверх снова. Работа с сигналами продолжения намного безопаснее сигналов разворота, если только вы не убедились, что тренд реально близок к развороту.
Оригинал: http://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-article-contest/?How-I-Use-Candlesticks-And&action=read&id=2151
Как пользоваться индикатором Bollinger Bands : стратегия для бинарных опционов
Волны Боллинджера (Bollinger Bands) — индикатор на основе скользящих средних, показывающий стандартное отклонение. Он строит на графике коридор «нормального» уровня цен, состоящий из двух крайних линий и одной серединной. Самым мощным сигналом является выход свечей за пределы верхней или нижней границы полосы.
Также учитывается момент преодоления ценой середины канала. Индикатор является базовым инструментом для технического анализа. Данная статья посвящена обзору самой простой стратегии на основе Волн Боллинджера, и подробно расскажет вам, как пользоваться Bollinger Bands.
Кратко о разработчике
Bollinger Bands назван в честь его создателя — Джона Боллинджера. Как и многие другие всемирно известные трейдеры, Джон познакомился с биржей случайно, а по профессии он оператор-осветитель. Получив должность на телеканале «Financial News», он вплотную занялся изучением методов работы финансовых аналитиков. На разработку индикатора потребовалось 7 лет, законченный вариант был представлен в 1991 году. Спустя всего 5 лет, Боллинджер был официально признан лучшим разработчиком программного обеспечения для биржевого трейдинга.
Как пользоваться индикатором Bollinger Bands
Волны Боллинджера состоят из трех линий. Серединная представляет собой классический Moving Average.
Верхняя и нижняя являются скользящими средними, но со смещением на определенное число стандартных отклонений, которое указывается в настройках. Стандартные настройки длительности — 20, отклонение — 2. Данные параметры рекомендует использовать сам Джон, разработчик алгоритма. Индикатор подает сигналы нескольких типов:
- Пробитие ценой границы канала. Сигнализирует о выраженном тренде в направлении пробоя, но скором наступлении периода коррекции. В среднем, за границы волны пробивается не более 5% от всех свечей.
- Приближение к верхней, либо нижней границе. Как правило, подойдя вплотную к границе, цена откатывается назад до уровня серединной скользящей средней, либо нижней границы.
- Пересечение средней линии. Предвещает движение цены в сторону пробоя на расстояние до границы волны.
Итак, давайте разберемся, как пользоваться Bollinger Bands. На приведенном выше примере наблюдается несколько последовательных пробоев верхней границы полосы.
Это говорит о том, что на рынке активен сильный восходящий тренд. Почти за каждым пробоем следует кратковременный откат цены, но направление главной тенденции не меняется. Исходя из этого, можно сделать вывод, что после выхода свечи за пределы канала можно открывать сделку по направлению тренда с экспирацией сроком в 10–30 свечей. Турбо-опционы в данном случае не подходят.
Торговые правила стратегии
На краткосрочных временных интервалах можно успешно получать прибыль на непродолжительных коррекциях цены. Об их наступлении сигнализирует закрытие свечи ниже серединной линии. Если это произошло, то следует покупать опцион на срок 2–4 свечей. За это время цена успевает дойти до границы коридора.
Сигнал считается достоверным только в том случае, если цена предварительно достигла края волны. Тень свечи не учитывается.
Практический пример торговли по Волнам Боллинджера
Индикатор Bollinger Bands показывает более высокую точность, если его использовать на таймфреймах 1–5 минут.
В данном случае был выбран интервал 60 секунд. Цена подошла к верхней границе волны, после чего поспешно отразилась в противоположном направлении и приблизилась к сигнальной линии. Необходимо подготовиться к открытию сделки.
Вход на рынок осуществлен сразу после закрытия свечи ниже серединной скользящей средней. Срок экспирации составляет 4 свечи. Согласно прогнозу за это время цена должна дойти до нижней границы волны.
Ожидания не оправдались в полном объеме — цена за 4 минуты не достигла нижней линии. Однако это не помешало получить прибыль по сделке. В скором времени цена снова пересекла среднюю линию, но покупать опцион «Вверх» в данной ситуации было нельзя, потому как не было касания с нижней границей.
Рассмотренная стратегия торговли по сигналам Bollinger Bands имеет очень простые правила, поэтому идеально подходит для новичков. На первый взгляд индикатор является достаточно примитивным. Однако на самом деле в руках опытного трейдера данный инструмент позволяет строить высокоточные прогнозы.
Все дело в форме и размере волн.
Открыть Демо Счет >>
Полезное видео об индикаторе
Скачать индикатор Bollinger Bands
По мере накопления практического опыта торговли и наблюдения за поведением индикатора, приобретается навык интуитивного восприятия скрытых сигналов. Это позволяет трейдеру фильтровать достоверные точки для входа в рынок от ложных. Для этой цели Волны Боллинджера подходят лучше, чем другие индикаторы, встроенные в платформу Биномо.
Скачайте индикатор Bollinger Bands для тестирования и приобретения практического опыта бесплатно с нашего сайта, а так же удобную инструкцию по установке и настройке.
Скачать индикатор Bollinger Bands >>
Скачать инструкцию для индикатора >>
Рекомендуемые брокеры для торговли по стратегии:
грамотная торговля по известному индикатору
За время существования бинарных опционов было создано множество индикаторов, позволяющих эффективно заключать сделки.
Некоторые из них «перекочевали» с финансового рынка Форекс, также, как хорошо знакомый многим трейдерам индикатор Линии Боллинджера.
Благодаря известному трейдеру Джону Боллинджеру, придумавшему этот показатель, многие торговцы стали преуспевающими людьми и заработали свои первые миллионы. Именно поэтому каждый уважающий себя трейдер обязан изучить легендарный индикатор Боллинджера.
Легендарный индикатор БоллинджераОбычно это индикатор используют для дополнения графика свечей и ограничения цены. Полоса позволяет использовать минимум дополнительных индикаторов и сигналов и не перегружать график.
Кто такой Боллинджер
Джон Боллинджер – звезда трейдерского рынка, подаривший торговцам ноу-хау, делающее работу понятной, простой и выгодной. Этот человек, которому еще нет и шестидесяти, был отмечен десятками наград и премий. Также он подарил миру легендарную книгу, которая впоследствии была переведена на 11 мировых языков – «Боллинджер о лентах Боллинджера».
В книге описаны рекомендации по работе с различными активами, а не только инструкции к использованию индикатора. Она идеально подходит новичкам, так как написана простым и понятным языком, без замысловатых фраз и выведения формул.
Джон Боллинджер разрабатывает способы упрощения торговли на финансовом рынке с 1977 года, начав задолго до появления современных мощных компьютеров с большими возможностями. Он разработал систему Group Power, которая безошибочно определяет ведущие тенденции в различных отраслях. Он является главой нескольких финансовых организаций и создал сайт с обзорами технического анализа еще в 1996 году. Несмотря на технический прогресс, сайт до сих пор пользуется популярностью.
Как работает индикатор Боллинджера
Полосы Боллинджера отображают волатильность актива, а другими словами – показывают, в каких пределах будет двигаться его цена. Индикатор состоит из трех линий:
- Верхняя граница SMA20+;
- Нижняя граница SMA20-;
- Простая скользящая SMA20 посередине полосы.
Эти линии строятся по вычислению стандартного отклонения. Но торговые платформы проводят автоматические расчеты, поэтому трейдеру необязательно знать эти тонкости.
Как работает индикатор БоллинджераКак видно на изображении, верхняя и нижняя границы образуют коридор, в котором двигается цена – это суть индикатора. Возможность выгодной торговли появляется при пересечении свечой или баром верхней/нижней границы этого коридора. Индикатор Боллинджера – является осциллятором, которых придумано великое множество. Но тысячи трейдеров используют в работе именно его. Наглядность и простота – делают его уникальным. Некоторые трейдеры ласково называют его «Болли».
Ширина полосы зависит от волатильности актива. Чем выше волатильность, тем шире полоса, при низкой волатильности полоса узкая, а скачки цены настолько медленные, что их и скачками назвать сложно – так, прыжки в замедленной съемке.
Прием «Сужение и расширение»
Как уже говорилось выше, ширина коридора Боллинджера зависит от волатильности актива.
На долгосрочном графике хорошо видно, что полоса периодически то сильно сужается и движение цены замедляется, то расширяется и цена начинает двигаться с бешеной скоростью. Следовательно, после каждого сужения можно спрогнозировать расширение и скорость движения цены. Момент расширения предоставляет хорошие возможности для торговли.
Прием «Пробивание границ»
Большую часть времени все свечи находятся внутри полосы, цена не делает резких скачков вверх или вниз. Это период затишья для торговли, но если цена начала приближаться к границе, это может означать скорый пробой, а затем – стремительное движение в противоположную сторону. Любой пробой означает смену тренда, но, только в том случае, если выраженного тренда на графике не было. Если он был, то пробой будет говорить о его продолжении, а не о смене.
Прием «Пробивание границ»Прием «Прогулка по полосе»
Когда при выраженном тренде происходит пробой, то тенденция продолжается.
Это явление получило название «Прогулка по полосе». Цена вплотную подходит к границе или пересекает ее, затем на короткое время опускается и снова устремляет вверх. Первый пробой или касание не говорит о смене тренда или его продолжении, но если касания уже были, то каждое следующее – это подтверждение тренда.
Не распознать сильный восходящий или нисходящий тренд на графике невозможно, так как он продолжителен и буквально кричит о себе.
Важно! Каждое касание или пересечение линии – это возможность сделать удачную ставку. Лучшее время для сделки – отскок цены к средней линии после касания.
Прием «W и М-образные фигуры»
Этот прием позволяет понять, будет разворот тренда или нет, так как даже самое длительное движение цены в одном направлении рано или поздно заканчивается.
Впервые такое явление, как W-образная фигура открыл еще один легендарный аналитик – Артур Меррил.
В нижней части графика наблюдается явно выраженная буква «W», чаще всего ее правая часть располагается выше левой.
Такое явление может наблюдаться как при устойчивом тренде, так и при его отсутствии. Цена доходит до нижней границы, отскакивает и касается средней линии, после чего снова касается нижней границы. После второго касания она снова поднимается верх и если произошло пересечение средней линии, то это сигнал к развороту тренда.
Этот прием позволяет понять, будет разворот тренда или нетС М-образными фигурами все обстоит точно так же – они означают смену восходящего тренда нисходящим. В верхней части графика цена поднимается до границы, отскакивает к средней линии, снова возвращается к границе и снова отскакивает. Если график опускается ниже средней линии, значит, тренд изменится. Иногда случается так, что во время появления на графике буквы «М» индикатор MACD указывает на предстоящее падение цены. Такое противоречие показаний называется дивергенцией, которая предвещает скорое изменение цены (что и получилось в итоге).
Не всегда М выглядит привычно, иногда она может быть перекошенной или кривой, но от этого смысл не меняется. На приведенной ниже картинке буква М угадывается сложно, но выполняются все условия, а это значит, что произошла смена тренда.
Не всегда М выглядит привычно, иногда она может быть перекошенной или кривой, но от этого смысл не меняется
Стратегия для полос Боллинджера
Для бинарных опционов создано множество стратегий с применением волн Боллинджера, а также много аналогичных методик, разработанных для финансового рынка Форекс, но тоже подходящих для бинарных опционов.
Новичку лучше начать с самой простой и понятной стратегии, без использования множества индикаторов, чтобы не запутаться. По опыту многих трейдеров, именно самая простая стратегия является наиболее действенной, так как позволяет им «почувствовать» рынок. Именно от этого во многом зависит успех игрока на бинарных опционах.
Свечной график также очень «красноречив», нужно только научиться его читать.
Можно успешно торговать, используя лишь волны Боллинджера и приемы, которые были описаны выше, а именно:
- Буквы W и M;
- Прогулка по полосе;
- Пробой линии.
Иногда их достаточно, чтобы делать удачные ставки, но можно также использовать индикаторы, которые подстрахуют трейдера, сомневающегося в своих решениях. Лучше всего использовать осциллятор цены и индикатор MACD. Базовый график выглядит так:
Стратегия для полос БоллинджераТакже Линии Боллинджера отлично сочетаются с индикатором RSI (индекс относительной силы) и образуют мощный финансовый инструмент, способный достаточно точно определять направление цены.
Сигналы поступают достаточно редко, но зато довольно точные. RSI, как и Линии Боллинджера можно найти в базовом списке у большинства брокеров и во всех торговых терминалах.
Для работы в настройках RSI выставляются уровни 30 и 70. В принципе, можно попробовать выставить 20 и 80, но сигналов станет меньше.
Сигналом для входа на рынок служит пересечение графиком цены верхнего (70) или нижнего(30) уровня на RSI и одновременное пересечение соответствующей линии на Боллинджере.
При использовании, этих индикаторов нежелательно чтобы срок жизни опциона был больше четырех свечей, а таймфрейм ниже M15. В противном случае не исключены убытки.
Оптимальными временными промежутками для его использования являются интервалы в 15 и 5 минут. Некоторые трейдеры умудряются успешно торговать на 1-минутном интервале, но это скорее исключение, чем правило. Интересный момент – возможность временно переключаться на более продолжительные таймфреймы. Например, торгуя на пятиминутке, можно перейти на получасовой график и увидеть полную картину – наличие тренда, его устойчивость, время «жизни» и т.д., а затем вернуться обратно и открыть выгодную сделку.
Заключение
Индикатор Боллинджера считается одним из наиболее эффективных для торговли бинарными опционами, хотя изначально создавался для Форекса.
Прежде чем начать использовать «Болли», нужно максимально ознакомиться с его возможностями. Поэтому желательно прочитать книгу о нем. Успех зависит от понимания факторов, влияющих на индикатор – волатильность, экономические и политические события, новости и т.д.
Чтобы понять, нужны ли дополнительные индикаторы или же хватает свечного графика и волн Боллинджера, нужно отточить базовую стратегию на демо-счете, а затем перейти к торговле с минимальными ставками. Не все будет получаться сразу, но со временем настойчивые игроки определяют необходимые нюансы торговли, которые приводят их к успеху.
БО: стратегия Полосы Боллинджера | Бинарные опционы
Речь пойдет о легендарном индикаторе, на основе которого базируется множество успешных торговых стратегий. Полосы Боллинджера используются профессиональными трейдерами на Уолл Стрит, так как позволяют выполнять качественный анализ движения рынка.
Перед разбором вариаций работы с индикатором….
Немного остановимся на личности создателя торгового инструмента – Джона Боллинджера. Без сомнения, он является финансовым гением, обладает большим количеством премий, связанных с финансами, а также автором книги – «Боллинджер о лентах Боллинджера». Книга подробнейшим образом описывает суть и работу инструмента, а также является справочником для торговли разнообразными активами. Основным преимуществом книги является описание работы на рынке понятным языком, без излишних формул и технических терминов.
Его работа с финансовыми рынками началась в 1977 году. А уже через короткое время он разработал свою торговую систему, позволяющую вычислять тренд в различных группах. Является создателем первого сайта на территории США с разбором технического анализа – он создан в 1996 году. Джон – великий ученый, финансовый деятель и собственник нескольких компаний.
Стратегия Боллинджера в бинарных опционах
Все рассмотренные ниже методы идеально подходят для использования в торговле бинарными опционами, большинство считает его высокоэффективным инструментом.
Рекомендуется использовать его на 5 и 15-минутном графике. Для любителей турбо-опционов, рекомендуется подтверждать сигнал показателями на старших временных периодах.
Как работает индикатор полосы Боллинджера
Стандартное отклонение лежит в качестве основополагающего критерия, используемого для вычислений и прорисовки полос. Это работает благодаря специальной формуле, которую трейдерам знать не обязательно, ведь весь процесс проходит в автоматическом режиме. Основная часть индикатора, которая нас интересует – коридор, залитый серым цветом на графике, его границы совпадают с верхней и нижней полосой. Когда свеча графика выходит за границы канала, следует искать возможности для входа в рынок.
Полосы Боллинджера являются осциллятором, которых предостаточно в торговых инструментах, однако он занимает особую позицию в рейтинге трейдеров. Когда волатильность рынка увеличивается – коридор расширяется, а когда волатильность спадает, коридор сужается. Это основные моменты, на которые следует обращать внимание во время работы с индикатором.
Основные приемы использования полос Боллинджера
Рассмотрим несколько методик, которые наиболее часто используются. В основном довольно простые, но эффективные способы.
Торговые стратегии полос Боллинджера
В этой статье рассматриваются четыре торговые стратегии с использованием полос Боллинджера и проверяются некоторые основные идеи с использованием исторических данных по акциям.
Полосы Боллинджера— полезный и хорошо известный технический индикатор, изобретенный Джоном Боллинджером еще в 1980-х годах. Они состоят из простой скользящей средней (обычно с периодом 20) и двух верхней и нижней полос, которые расположены на расстоянии нескольких стандартных отклонений (обычно двух).
Таким образом, они способны улавливать 90-95% движения цены ценной бумаги и являются идеальным инструментом для измерения волатильности.
Когда две полосы находятся далеко друг от друга, акция или ценная бумага очень волатильны, а когда полосы расположены близко друг к другу, волатильность ниже.
Таким образом, полосы Боллинджера являются основой для многих различных торговых стратегий, таких как сжатие полос Боллинджера, прорыв полос Боллинджера, разворот полос Боллинджера и движение по тренду полос Боллинджера.
На следующем изображении показаны полосы Боллинджера, наложенные на график цены зелеными и красными стрелками. Это пример торговли, взятый из стратегии номер два, о которой вы можете прочитать ниже.
Параметры полос Боллинджера
Как я упоминал выше, по умолчанию используется 20-периодная простая скользящая средняя.
Затем верхняя полоса помещается на 2 стандартных отклонения выше МА 20, а нижняя полоса помещается на 2 стандартных отклонения ниже.
Конечно, вы можете использовать любые параметры, которые вам нравятся, но вы должны помнить, что если вы измените количество стандартных отклонений на 2,1, период скользящего среднего должен измениться на 50.Аналогичным образом, если вы измените количество стандартных отклонений на 1,9, период скользящей средней должен измениться на 10.
могут использоваться на любом таймфрейме и полезны для распознавания образов или комбинирования с другими техническими индикаторами.
Мне очень нравятся полосы Боллинджера, потому что они отлично подходят для измерения волатильности и могут быть наложены на любой временной ряд, а не только на цену акций.
Полосы Боллинджераможно использовать для оценки объема, открытого интереса, настроений и почти всего.Поэтому они очень гибкие и позволяют трейдерам быстро использовать стандартные отклонения в своих моделях.
Полосы Боллинджера Торговая стратегия One
Как я уже говорил, полосы Боллинджера — отличный индикатор, но только если вы используете их правильно, а изобретатель Джон Боллинджер создал ряд правил, которые помогут трейдерам их использовать. Вы можете увидеть полные 22 правила для полос Боллинджера здесь.
Одно из правил, созданных Джоном Боллинджером:
8. Закрытия за пределами полос Боллинджера изначально являются сигналами продолжения, а не сигналами разворота. (Это было основой для многих успешных систем прорыва волатильности.)
(Это было основой для многих успешных систем прорыва волатильности.) Другими словами, если ценная бумага закрывается выше верхней полосы, вы должны рассматривать это как прорыв и открывать длинную позицию. И наоборот, если ценная бумага закрывается ниже нижней полосы, вы должны открывать короткую позицию.
Тогда наиболее распространенный способ торговли по этой стратегии — искать закрытие выше верхней полосы или закрытие ниже нижней полосы. Затем вы открываете длинную или короткую позицию на следующем открытии.
Это стратегия, которую довольно легко протестировать на исторических данных.
Несмотря на то, что существует множество различных вариантов рынков, таймфреймов и размеров позиций, следующее моделирование позволяет протестировать эту простую стратегию на индексе S&P 500 (SPX).
Правила первого теста:
• Когда SPX закрывается выше верхней полосы Боллинджера, открывайте длинную позицию при следующем открытии.
• Когда SPX закрывается ниже нижней полосы Боллинджера, открывайте короткую позицию при следующем открытии.
• Выходите из позиции с помощью скользящего стопа на 15%
Настройки:
• Таймфрейм: Ежедневно (котировки EOD)
• Даты начала / окончания: 01.01.1990 — 01.01.2015
• Стартовый капитал: 100 000 долларов США
• Размер позиции: Фиксированный: 20 000 долларов США за сделку
• Комиссия: 0 долларов США.01 за сделку
Результаты первого теста:
Напомним, эта стратегия открывает длинную позицию всякий раз, когда индекс S&P 500 закрывается выше своей верхней полосы Боллинджера на дневном графике, и делает это при следующем открытии. Он открывает короткую позицию при следующем открытии, когда индекс закрывается ниже своей нижней полосы.
Система рискует фиксированной суммой в 20 000 долларов в каждой сделке и закрывает сделку по скользящему стопу 15%. Как видите, результаты этой простой стратегии для индекса S&P 500 не впечатляют:
Общая годовая доходность составляет всего 4.33% с 1990 по 2015 год при максимальной просадке 30%.
Для сравнения: доходность при покупке и удержании составляет 7,29% * в год при максимальной просадке в 57%.
Когда закрываются короткие позиции, а система работает только на длинную, производительность улучшается до 5,41% CAR при просадке 22%.
Неудивительно, что эти результаты не впечатляют, но на самом деле они лучше, чем я ожидал. Различные сочетания, разные рынки, временные рамки, риски могут помочь превратить эту модель в простую и стоящую.
Полосы Боллинджера Торговая стратегия Два
Как упоминалось ранее, полосы Боллинджера можно использовать по-разному, и вы могли бы написать целую книгу только о стратегиях полос Боллинджера.
Одна простая стратегия взята из этой статьи на финансовом сайте Investopedia и по сути противоположна первой стратегии.
Идея, предложенная в статье, состоит в том, чтобы просто дождаться закрытия акции ниже нижней полосы Боллинджера и затем купить ее на следующий день. Точные критерии продажи не показаны, поэтому я предполагаю, что мы выходим из акции, когда произойдет обратное.
т.е. когда акция закрывается выше верхней полосы Боллинджера.
Согласно статье, я включил максимальный стоп-лосс 30%.
Чтобы протестировать эту стратегию, я также включил некоторые дополнительные правила ликвидности (чтобы мы избегали плохо торгуемых пенни-акций), правило ранжирования (чтобы выбирать между сигналами) и правило рыночного времени (чтобы мы не торгуем во время медведя). рынок). Кроме того, мы распределим риск, чтобы одновременно удерживать до 20 позиций.
Система работает на исторических данных по акциям из вселенной S&P 1500 за период с 2000 по 2015 год.Эти данные включают исключенные тикеры и скорректированы с учетом корпоративных действий.
Вот полные правила, а затем результаты:
Два правила теста:
• Если акция закрывается ниже нижней полосы Боллинджера, покупайте на следующий день по открытому
• Ранжируйте акции по RSI (20). Сначала выберите сигналы с самым низким рейтингом.
• Если акция закрывается выше своей верхней полосы Боллинджера, выходите из позиции при следующем открытии
• Максимальный стоп-лосс для убытков 30%
Настройки / условия:
• Только длинная позиция
• Правило ликвидности: 20-дневный средний объем> 100 000
• Правило ликвидности: цена открытия> 2
$ • Правило рыночного времени: SPX выше 80-дневной MA
• Размер портфеля: не более 20 позиций
• Вселенная: S&P 1500
• Таймфрейм: Ежедневно (котировки EOD)
• Пример: 01.
01.2000 — 01.01.2015
• Начальный капитал: 100 000 долларов
• Размер позиции: 5% на сделку.
• Комиссия / проскальзывание: 0,01 доллара за сделку
Как видно из результатов теста, с 2000 по 2015 год стратегия смогла вернуть 17,25% при максимальной просадке 33%.
Высокий процент выигрышей этой стратегии делает ее привлекательной, и у идеи есть потенциал. Однако следует отметить, что результаты действительно зависят от получения хорошего исполнения цены на открытии. Я снова протестировал стратегию, используя цену покупки, находящуюся посередине между открытием и максимумом, и цену продажи, находящуюся посередине между открытием и минимумом, а годовая доходность упала до 3.46% при просадке 42%.
Чтобы улучшить эту систему, я бы посоветовал более внимательно изучить начальную цену и механизм ранжирования.
Полосы Боллинджера Торговая стратегия Три
Возвращаясь к нашему симулятору и снова глядя на наши 22 правила, правило номер семь таково:
7. На трендовых рынках цена может подниматься и идет вверх по верхней полосе Боллинджера и вниз по нижней полосе Боллинджера.
На трендовых рынках цена может подниматься и идет вверх по верхней полосе Боллинджера и вниз по нижней полосе Боллинджера. Это немного сложнее смоделировать с помощью симулятора. Но можно придумать стратегию, указав количество более высоких открытий или закрытий выше верхней полосы.Или по количеству нижних открытий или закрытий ниже нижней полосы.
Эта следующая стратегия открывает длинную позицию по акции, когда она закрывается выше верхней полосы Боллинджера два дня подряд. Это портфельная стратегия с использованием акций из вселенной S&P 1500. Стратегия использует цену открытия для расчета параметров полосы Боллинджера по умолчанию (20,2), и сделки открываются при закрытии того же дня.
Система использует фильтр рыночного времени, поэтому торгует только тогда, когда общий рынок (SPX) выше его 90-дневной скользящей средней.И он использует фильтр ликвидности, чтобы избежать плохо торгуемых пенни-акций и тому подобного.
Система сначала работает с данными в выборке, а затем с данными вне выборки.
Три правила теста:
• Купите акцию при закрытии, если она закрывается выше своей верхней полосы Боллинджера (рассчитанной с ценой открытия) второй день подряд.
• Ранжируйте акции по RSI (20). Сначала выберите сигналы с самым низким рейтингом.
• Выход из позиции со скользящим стопом 30%
Настройки / условия:
• Только длинная позиция
• Ликвидность: 20-дневный средний объем> 100 000
• Ликвидность: цена открытия> 2
долларов • Рыночный график: SPX выше 80-дневной MA
• Размер портфеля: макс.20 позиций
• Юниверс: S&P 1500
• Таймфрейм: Ежедневно (котировки EOD)
• В выборке: 01.01.2002 — 01.01.2012
• Вне выборки: 01.01.2012 — 01.01.2015
• Стартовый капитал: 100 000 долларов США
• Размер позиции: 5% за сделку.
• Комиссия: 0,01 доллара за сделку
Результаты трех испытаний:
Результаты показывают доходность в годовом исчислении 16,44% при максимальной просадке 30% в течение периода выборки и 20,11% годовой доходности при максимальной просадке 15% в период вне выборки.
По сути, это стратегия следования за трендом, которая показывает силу использования портфелей при торговле акциями.
Одна из причин, по которой эта стратегия работает хорошо, состоит в том, что она полагается на торговлю на закрытии.Чтобы правильно торговать по этой системе, вам нужно будет сканировать потенциальных кандидатов и покупать сразу при закрытии.
Это будет включать не только сканирование по полосам Боллинджера — вы должны быть уверены, что акция собирается закрыться выше верхней полосы, что не всегда может быть легко — но также и по RSI, чтобы учесть критерии ранжирования. (Я тестировал стратегию, используя RSI предыдущего дня, и разница в результатах была очень незначительной, так что это еще один вариант).
Если мы снова запустим тест, но на этот раз мы будем покупать по максимальной цене, а не по цене закрытия, доходность снизится, а просадка возрастет, но не намного.Это могло бы быть более точным представлением ценового наполнения, которое мы фактически получили бы при торговле системой.
В целом результаты неплохие. С некоторыми приличными инструментами и некоторой осмотрительностью здесь можно найти некоторый потенциал. Ниже представлена полная кривая капитала с 2000 по 2015 год:
.Полосы Боллинджера Торговая стратегия Четыре
В правиле 6 Джон Боллинджер утверждает, что:
6. Теги диапазонов — это просто теги, а не сигналы. Признак верхней полосы Боллинджера сам по себе НЕ является сигналом на продажу.Признак нижней полосы Боллинджера сам по себе НЕ является сигналом к покупке.
Но что, если эти теги появляются, когда акция уже находится в восходящем тренде? Может быть, есть вероятность, что закрытие ниже нижней полосы Боллинджера действительно может быть хорошим временем для торговли на откате?
В этой следующей стратегии мы используем те же настройки, что и во втором тесте, за исключением двух различий. Нам нужно, чтобы акция была в восходящем тренде, и мы выходим только по скользящему стопу.
Тест четырех правил:
• Покупайте акцию при закрытии, если она закрывается ниже нижней полосы Боллинджера
• Ранжируйте акции по RSI (20).
Сначала выберите сигналы с самым низким рейтингом.
• 20-дневная скользящая средняя должна быть выше, чем за день до
• Выход из позиции с 30% скользящим стопом
Настройки / условия:
• Только длинная позиция
• Ликвидность: 20-дневный средний объем> 100 000
• Ликвидность: цена открытия> 2
долларов • Рыночный график: SPX выше 80-дневной MA
• Размер портфеля: макс.20 позиций
• Юниверс: S&P 1500
• Таймфрейм: Ежедневно (котировки EOD)
• В выборке: 01.01.2002 — 01.01.2012
• Вне выборки: 01.01.2012 — 01.01.2015
• Стартовый капитал: 100 000 долларов США
• Размер позиции: 5% за сделку.
• Комиссия: 0,01 доллара за сделку
Результаты четырех тестов:
Как видно ниже, результаты нормальные. Годовая доходность за период, включенный в выборку, составила 14,35% при просадке 28%. В период вне выборки годовая доходность составила 15,88% при просадке в 15%.
Опять же, эта стратегия страдает от проблемы торговли прямо на закрытии, поэтому эта стратегия (и стратегия 3) может выиграть от некоторой осмотрительности.
Вот полная кривая капитала с 2000 по 2015 год:
Заключение
В целом, торговая стратегия 3 кажется наиболее привлекательной, исходя из соотношения CAR / MDD.Однако более высокий процент выигрышей стратегии 2 предполагает, что стратегию 2 также стоит изучить.
Как уже упоминалось, проблема поиска правильных сигналов и торговли ими прямо на закрытии означает, что торговать по стратегии 3 и 4 относительно сложно, по крайней мере, без более дорогих инструментов. В то время как торговая стратегия два полагается на получение хорошей цены на открытии.
Тем не менее, у этих систем есть потенциал для дальнейшего развития.
Моделирование торговли, выполненное с помощью Amibroker, с использованием исторических данных от Norgate.
Спасибо за чтение
Джо Марвуд — независимый трейдер и основатель Decoding Markets. Он работал профессиональным трейдером фьючерсами и страстно увлекается инвестированием и построением механических торговых стратегий.
Если вас интересуют более количественные торговые стратегии, инвестиционные идеи и руководства, обязательно ознакомьтесь с нашей программой Marwood Research.
Заявление об ограничении ответственности
Этот пост выражает мнение автора и предназначен только для информационных, развлекательных целей.Джо Марвуд не является зарегистрированным финансовым консультантом или сертифицированным аналитиком. Читатель соглашается принять на себя весь риск, связанный с применением любой предоставленной информации. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущей прибыли, а финансовая торговля полна риска. Пожалуйста, прочтите полный отказ от ответственности.
технических инструментов для трейдеров | Полосы Боллинджера | Измерение волатильности торговли
OANDA использует файлы cookie, чтобы сделать наши веб-сайты удобными и адаптированными для наших посетителей.Файлы cookie не могут использоваться для вашей личной идентификации. Посещая наш веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie OANDA в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.
Чтобы заблокировать, удалить или управлять файлами cookie, посетите сайт aboutcookies.org. Ограничение файлов cookie не позволит вам воспользоваться некоторыми функциями нашего веб-сайта.
полосы Боллинджера определяют степень волатильности валютной пары в реальном времени.
ИЗМЕРЕНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Волатильность описывает степень изменения обменного курса во времени. Трейдеры обращают пристальное внимание на волатильность, поскольку она имеет тенденцию увеличиваться непосредственно перед изменением курса.
По мере того, как разворот набирает обороты, волатильность имеет тенденцию к резкому увеличению, поскольку трейдеры пытаются воспользоваться изменением направления.
ПОЛОСЫ БОЛЛИНГЕРА
Разработанный техническим аналитиком Джоном Боллинджером в 1980-х годах, он продвинул идею построения скользящих средних на один шаг дальше, используя концепции стандартных отклонений для определения верхней и нижней границ ставок. Эти границы образуют каналы ценообразования, используемые для измерения волатильности.
Стандартные отклонения — это статистическая единица измерения, описывающая характер распространения набора данных.При работе с полосами Боллинджера нет необходимости самостоятельно рассчитывать стандартные отклонения. Вам нужно только понять теорию того, как стандартное отклонение устанавливает диапазон для разброса ставок по сравнению со скользящей средней и как эта информация используется для определения каналов покупки и продажи на графике.
По определению, одно стандартное отклонение включает около 68% всех точек данных от среднего в так называемом шаблоне нормального распределения, в то время как два стандартных отклонения включают около 95% всех точек данных.
КАНАЛЫ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ
Полосы Боллинджера помещаются на график цены и состоят из скользящей средней вместе с верхней и нижней полосами. Область между линией скользящего среднего и каждой полосой дает диапазон или канал. Полосы Боллинджера показывают изменения относительной волатильности по ширине самих полос — чем шире полосы, тем выше волатильность.
- Область над скользящей средней называется каналом покупки , поскольку спотовые ставки, отображаемые в этой области, остаются выше скользящей средней и предполагают восходящий импульс.
- И наоборот, спотовые курсы, падающие ниже скользящей средней, находятся в канале продажи , поскольку спот-курс снижается более быстро, чем скользящее среднее, что предполагает, что обменный курс имеет нисходящую динамику.
В этом примере вы можете видеть, что в дальнем левом углу графика верхняя и нижняя полосы расположены близко друг к другу и находятся рядом с линией скользящего среднего. Однако они начинают расширяться, и скорость также начинает расти, пока не достигает пика, а затем падает.Затем обменный курс выравнивается, а верхняя и нижняя полосы начинают сближаться, указывая на то, что волатильность снизилась.
РАЗРЫВ ПОЛОСЫ — СИГНАЛЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ТРЕНДА
Когда спот-курс выходит за пределы диапазона, это называется «нарушением диапазона». Разрыв полос происходит во время экстремальной волатильности и является сильнейшим сигналом, выпущенным полосами Боллинджера о том, что разворот тренда неизбежен. Поскольку два стандартных отклонения включают около 95 процентов всех данных для нормальной модели данных, рыночные ставки должны выходить за рамки только в 5 процентах случаев с этой формулой.
Трейдеры используют термин перекупленный для описания ситуации, когда спотовые курсы выходят за пределы диапазона покупок, и перепроданы , когда спотовые курсы превышают коридор продаж.
Оба признаются как сигналы разворота рынка.
В этом примере вы можете видеть, что валютная пара имела нисходящий тренд до момента, когда три последовательных закрытия нарушили барьер полосы продаж сразу после периода 10:20. Это сильный сигнал разворота , который определяет возможную точку «бай-ина».
ДВУСТОРОННИЕ И ДВОЙНОЕ ДНО
Наличие фигур на ценовом графике, таких как двойные вершины и двойные основания, может помочь выявить возможности для покупки и продажи.
- Когда курс достигает наивысшего уровня, который рынок готов заплатить, то есть уровня сопротивления , курс обычно удерживается на уровне, создающем второе плато, более или менее равное предыдущему уровню. Это вторая часть двойной вершины, и если ралли будет продолжаться, вторая вершина может быть немного выше.Если последующая вершина ниже, это рассматривается как сигнал о неизбежности разворота курса, поскольку трейдеры продают свои позиции или открывают короткие позиции по валютной паре в ожидании падения обменного курса.
- Двойное дно в основном то же самое, что и двойная вершина, но рассматривается как сигнал о том, что уровень поддержки для обменного курса был достигнут, что привело к его увеличению. Это связано с тем, что как только рынок готов поддержать дальнейшее падение курса, покупатели выходят на рынок, пытаясь купить валютную пару на минимальной отметке перед подъемом.
стратегий «Полосы Боллинджера» | Руководство по торговле опционами
Теория полос Боллинджера предназначена для описания волатильности акции. Это довольно просто, состоящее из простой скользящей средней и ее верхней и нижней «полос», которые находятся на расстоянии 2 стандартных отклонений. Стандартные отклонения — это статистический инструмент, используемый для определения большинства движений или «отклонений» от среднего значения.Имейте в виду, что когда вы используете теорию полос Боллинджера, она работает только как индикатор или ориентир и должна использоваться с другими индикаторами.
Обычно мы используем 20-дневную простую скользящую среднюю и ее стандартные отклонения для создания полос Боллинджера. Стратегии, которые используют некоторые инвесторы, включают более краткосрочные или долгосрочные полосы Боллинджера в зависимости от их потребностей. Стратегии с краткосрочными полосами Боллинджера (менее 20 дней) более чувствительны к колебаниям цен, в то время как стратегии с более долгосрочными полосами Боллинджера (более 20 дней) более консервативны.
Так как же нам использовать теорию полос Боллинджера?
Теория полос Боллинджера не указывает, в какой именно точке нужно покупать или продавать опцион или акцию. Он предназначен для использования в качестве ориентира (или полосы) для измерения волатильности акций.
Когда цена акции очень волатильна, полосы Боллинджера будут далеко друг от друга. На графике ниже эти периоды можно увидеть в начале марта, середине апреля и середине мая. С другой стороны, когда колебания цен незначительны, а значит, и низкая волатильность, полосы Боллинджера будут находиться в узком диапазоне.Это можно увидеть в обведенных кружками разделах в феврале, конце марта и конце июня.
Теория полосы Боллинджера предоставляет индикаторы для измерения волатильности цены акции. Он выводится из простой скользящей средней и ее стандартных отклонений. Широкие полосы указывают на изменчивые состояния , а узкие полосы указывают на стабильные состояния .
Что касается того, как мы используем теорию полос Боллинджера, вот несколько рекомендаций:
История показывает, что акция обычно не остается надолго в узком торговом диапазоне, что можно оценить с помощью полос Боллинджера.Стратегии включают соотнесение ширины с длиной лент. Чем уже полосы, тем короче срок службы. Поэтому, когда акция начинает торговаться в узких полосах Боллинджера, например, в областях, выделенных кружком на графике, мы знаем, что в ближайшем будущем произойдет существенное колебание цен. Однако мы не знаем, в каком направлении будет двигаться акция, поэтому необходимо использовать стратегии полос Боллинджера вместе с другими техническими индикаторами.
Когда акция начинает становиться очень волатильной, это изображается на графике выше фактической ценой акции, «обнимающей» либо верхнюю, либо нижнюю полосы Боллинджера, при этом полосы существенно расширяются.Чем шире полосы, тем более волатильна цена и тем больше вероятность того, что цена вернется к скользящей средней.
Когда реальная цена акций уходит от полос назад к скользящей средней, это может быть воспринято как сигнал о том, что ценовой тренд замедлился и вернется к скользящей средней. Тем не менее, цена обычно отскакивает от полос во второй раз перед подтвержденным движением к скользящей средней.
Чем дольше полоса Боллинджера остается узкой , тем более вероятно, что произойдет резкое движение цены .Чем шире полоса Боллинджера на и становится , тем больше вероятность того, что цена вернется к скользящей средней .
Как обычно, и в отношении теории полос Боллинджера в частности, следует отметить, что отдельные индикаторы не должны использоваться сами по себе, а должны использоваться с одним или двумя дополнительными индикаторами разных типов, чтобы подтвердить любые сигналы и предотвратить ложные срабатывания. .
Что такое полосы Боллинджера? Определение полос Боллинджера, значение полос Боллинджера
Определение: Полосы Боллинджера — один из популярных инструментов технического анализа, в котором рисуются три разные линии, одна под линией цены, а другая над линией цены.Его скользящая средняя за конкретный период обозначается как средняя линия, образуя «конверт». Эти линии показывают полосу или диапазон волатильности, в котором цена конкретной ценной бумаги движется вверх или вниз. Волатильность отображается на основе стандартного отклонения для конкретной ценной бумаги, которое обозначается верхней и нижней линиями / полосой, поскольку стандартное отклонение является мерой волатильности. Полосы Боллинджера были разработаны Джоном Боллинджером в середине 1980-х годов, и он зарегистрировал этот термин в 2011 году. Первоначально они назывались торговыми полосами, но позже Джон Боллинджер развил эту концепцию и назвал ее Полосами Боллинджера.Описание: Полосы Боллинджера показывают уровни различных максимумов и минимумов, которых достигла цена ценной бумаги за определенную продолжительность, а также ее относительную силу, где максимумы находятся рядом с верхней линией, а минимумы — рядом с нижней линией. Другими словами, ценовые точки около краев сформированного «конверта» могут помочь нам распознать паттерн в определенный момент. Полоса пропускания расширяется и сужается в зависимости от волатильности. Если он высокий, полоса расширится, а если волатильность снизится, полоса сузится.Эти полосы показывают условия перепроданности и перекупленности по отношению к скользящей средней за выбранный период времени.
Полосы Боллинджера чем-то похожи на конверты скользящих средних, но вычисления для обоих типов различаются. В полосах Боллинджера уровни стандартного отклонения считаются верхними и нижними линиями, в то время как для конвертов скользящих средних линии строятся с фиксированным процентным значением.
Расчет: для расчета полос Боллинджера необходимы следующие переменные:
a) Период времени, обозначенный — «N»
b) Значение стандартного отклонения — «s»
c) Три полосы или линии Боллинджера, где:
1.Линия скользящей средней или средняя полоса для скользящей средней с периодом «N» (N). Используйте для расчета концепцию среднего «скользящего среднего»
2. Верхняя полоса или линия, в которой линия MA сдвинута вверх на стандартное отклонение цены за период «N», умноженное на значение измерения SD «D» (MA + D (s))
3. Нижняя полоса или линия, в которой линия скользящей средней сдвинута ниже на стандартное отклонение цены за период «N», умноженное на значение измерения SD «D» (MA — D (s))
Для разных ценных бумаг можно выбрать разные настройки переменных.Обычно трейдеры используют 20-дневную простую скользящую среднюю со стандартным отклонением 2. Некоторые трейдеры могут также использовать экспоненциальную скользящую среднюю.
Пример: Взяв обычные параметры, используемые для построения полос Боллинджера, мы выбираем:
· Безопасность: Nifty 50
· Набор данных: дневное значение закрытия
· Скользящее среднее: 20-дневное простое скользящее среднее.
· Значение измерения стандартного отклонения (D): 2
· Стандартное отклонение для цены, рассчитанной за 20-дневный период
· Заполненный диапазон
· Здесь зеленая линия представляет собой верхнюю полосу, показывающую стандартное отклонение выше скользящей средней, которая представляет собой 20-дневную простую скользящую среднюю + (20-дневное стандартное отклонение цены x 2)
· Синяя линия — это средняя полоса, показывающая 20-дневную простую скользящую среднюю.
· Красная линия — это нижняя полоса, показывающая стандартное отклонение ниже скользящей средней, которая представляет собой 20-дневную простую скользящую среднюю + (20-дневное стандартное отклонение цены x 2)
http: // Economictimes.indiatimes.com/markets/technical-charts
Полоса была самой широкой, когда Nifty50 был волатильным в июле, полоса сужалась, когда Nifty50 консолидировался в сентябре.
Некоторые важные моменты для интерпретации полос Боллинджера:
· Когда полосы сужаются, есть вероятность резкого изменения цен, так как волатильность падает
· Когда ценовая линия выходит за пределы диапазона полос, это сильный сигнал о продолжении текущего тренда.
· Когда новые максимумы и минимумы достигаются за пределами полос, за которыми следуют максимумы и минимумы внутри полос, это свидетельствует о неизбежном развороте тренда.
· Если движение, происходящее в одном диапазоне, имеет тенденцию повторяться и в другом диапазоне, это полезно при определении будущих целевых цен.
· Когда цена приближается к верхней полосе, это указывает на перекупленность рынка, а когда цены приближаются к нижней полосе, это сигнализирует о перепроданности рынка.
· М-паттерны — один из сигналов, созданных Артуром Мерриллом в качестве расширения полос Боллинджера для определения М-вершин, который показывает признаки подтверждения, когда цены достигают новых максимумов.
· W-Bottoms, снова работа Артура Меррилла по выявлению W-Bottoms для определения силы, когда цены достигают новых минимумов
· Использование полос Боллинджера варьируется в зависимости от трейдера.Некоторые трейдеры могут покупать, когда цена приближается к нижней полосе Боллинджера.
· Трейдеры склонны выходить, когда ценовая линия касается средней линии
· Трейдеры могут покупать, когда линия цены выходит за пределы верхней полосы, и продавать, когда цена опускается ниже нижней полосы.