Разное

Macd индикатор как пользоваться: Как пользоваться индикатором MACD: настройки, торговля, дивергенция | R Blog RU

19.11.1974

Содержание

Как пользоваться индикатором MACD: настройки, торговля, дивергенция | R Blog RU

Что такое MACD

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) в переводе означает "Схождение/расхождение Скользящих средних" или "Конвергенция и дивергенция Скользящих средних". MACD - один из самых популярных технических индикаторов. Он включен в большинство торговых платформ для работы на финансовых и сырьевых рынках. С помощью индикатора MACD можно определить направление тренда, его силу и продолжительность, диапазон колебания цен, разворотные уровни, а также получить сигналы на торговые действия.

Разработчиком индикатора является Джеральд Аппель (Gerald Appel), который впервые применил его в 1979 году. Индикатор используется в техническом анализе.

Индикатор MACD называют трендовым, потому что он формируется на основе двух Скользящих средних. На самом графике инструмента они не отображаются - в расчетах учитываются только их параметры. Показания самого индикатора выводятся в отдельном окне под графиком. Практически получается трендовый осциллятор.

Классический вариант MACD содержит гистограмму из вертикальных столбцов с дополнительной сглаживающей линией. Гистограмма отражает расстояние между Скользящими средними и демонстрирует динамику их схождения или расхождения. В случае, когда расстояние между Скользящими растет, удлиняются и столбцы гистограммы. Если расстояние уменьшается, то укорачиваются и столбцы. Когда они выстраиваются выше нулевой линии и удлиняются, принято считать, что цена будет расти. Когда столбцы гистограммы располагаются под нулевой отметкой и укорачиваются, ожидают снижения цены.

По своей сути, MACD - запаздывающий индикатор, поскольку получает исходные данные от быстрой (период 12) и медленной (период 26) Экспоненциальных скользящих средних (Exponential Moving Average, EMA). Третья составляющая индикатора - это линия Простой скользящей средней (Simple Moving Average, SMA) с периодом сглаживания 9. Так как цена первична, а Скользящие вторичны, все они формируются с отставанием от цены.

Простая Cкользящая средняя определяет тенденцию своим положением относительно центральной нулевой линии. Когда она находится сверху, это говорит о восходящем тренде. Расположение снизу обозначает нисходящий. Эту линию также называют сигнальной и используют для получения дополнительных подтверждений на торговые действия.

MACD

Поклонники MACD в последнее время усовершенствовали этот индикатор. Сегодня в Сети можно найти его различные, в том числе и цветные, вариации.

Настройки индикатора MACD

  • Быстрое EMA рассчитывается как среднее значение цены за определенный период времени (по умолчанию - 9 свечей).
  • Медленное EMA тоже является усреднением цены, но за более длительный период, вследствие чего линия и получила свое название.

Разность между быстрым и медленным EMA показана в индикаторе при помощи гистограмм, каждая из которых имеет свое значение, а параметр MACD SMA рассчитывается как средняя величина этих гистограмм за определенный период времени (по умолчанию период сглаживания равен 9).

Параметр "Применить к:" используется для выбора исходных данных для расчета показаний индикатора MACD. Например, по умолчанию стоит значение "Close" - это значит, что быстрая EMA будет рассчитываться на основе цены закрытия свечей. Если установить параметр "Open" то будут использоваться цены открытия. В данном индикаторе можно выбрать 7 базовых параметров для расчета среднего значения цены:

  1. Close
  2. Open
  3. High
  4. Low
  5. Median Price, рассчитывается как (High + Low) / 2
  6. Typical Price, рассчитывается как (High + Low + Close) / 3
  7. Weighted Close, рассчитывается как (High + Low + 2 * Close) / 4
Параметры индикатора MACD

Показания индикатора MACD строятся на основе настроек быстрого и медленного EMA. Если слишком сильно занизить длительность периода, индикатор станет очень чувствителен к изменениям цены на графике и будет выдавать большое количество ложных сигналов. Избыточное расширение периодов сделает индикатор более медленным, что повысит качество сигналов, но сильно сократит их количество. Самое больше распространение на рынке получили стандартные настройки индикатора MCAD (12 / 26 / 9).

Параметры индикатора MACD на графике

Параметры индикатора MACD на графике

Конвергенция и дивергенция

Как можно понять из названия индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence), его функция сводится к выявлению на графиках конвергенций или дивергенций. Они являются не просто важными элементами технического анализа, но и достаточно сильными сигналами смены тенденции. Конвергенции и дивергенции возникают в ситуациях, когда динамика цены не подкрепляется повышением спроса или предложения, то есть происходит ослабление силы тренда.

Диверге́нция и конвергенция происходят от латинских слов "divergere" (отклонение, расхождение) и "convergo" (сближение, схождение). Но где и что сходится/расходится? В нашем случае мы ищем отличия между показаниями ценового графика и графика индикатора (осциллятора).

Дивергенция (divergence) - это медвежий сигнал, который возникает при наличии восходящей тенденции, когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор MACD, наоборот, демонстрирует снижение пиков.

Конвергенция (convergence) - это бычий сигнал, возникающий на нисходящем тренде, при котором ценовой график демонстрирует новые минимумы, а минимальные значения на индикаторе остаются на прежних уровнях или повышаются.

Виды дивергенций и конвергенций

Дивергенции и конвергенции можно разделить на 2 вида: классические и скрытые.

  1. Классические дивергенции и конвергенции - наиболее часто используемые в практическом трейдинге инструменты технического анализа. На графике обычно они выглядят так:
Классическая дивергенция
Классическая дивергенция - MACD
Классическая конвергенция
Классическая конвергенция - MACD

Помимо классических дивергенций/конвергенций, есть еще и скрытые. Скрытые дивергенции или конвергенции тоже возникают при расхождениях ценового графика с показаниями индикатора, но их особенность в том, что они являются моделями продолжения тренда.

Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда ценовые минимумы растут, а минимумы осциллятора снижаются.

Скрытая бычья дивергенция - MACD

Скрытая медвежья конвергенция появляется, если ценовые максимумы понижаются, а максимумы осциллятора нарастают.

Скрытая медвежья конвергенция - MACD

Дивергенция и конвергенция - всего лишь разновидности торговых сигналов, но это сигналы высокого качества, поднимающие вероятность положительного исхода торговых операций. Никто не скажет с полной уверенностью, будет коррекция короткой или глубокой и перерастет ли она в разворот, но точность прогноза при наличии таких сигналов значительно возрастает.

Как торговать по индикатору MACD?

Как и любой другой индикатор технического анализа, MACD имеет несколько вариантов использования. С одной стороны, индикатор основан на Скользящих средних и может показывать направление тренда, что позволяет вести торговлю в сторону присутствующей на рынке тенденции. С другой, данный индикатор представляет собой осциллятор, который может давать качественные сигналы в боковом тренде.

В большинстве рекомендаций по применению индикатора главным сигналом указывается формирование расхождений ценового графика с показаниями индикатора. По мнению Александра Элдера (Alexander Elder), это - один из самых сильных сигналом в техническом анализе. Однако существуют и другие варианты торговли по MACD - к примеру, поиск разворотных моделей и построение линий тренда. Такое использование встречается нечасто, да и сами сигналы тоже редки, но вероятность их отработки в случае появления довольно высокая.

Пересечение сигнальной линии гистограммы

Пересечение двух Скользящих средних – это момент пересечения гистограммы с нулевой отметкой, когда формируется сигнал к началу новой тенденции. Если разница между двумя Скользящими увеличивается и, соответственно, растут значения гистограммы, можно говорить о силе текущей тенденции. Вариантом входа в рынок здесь выступает момент пересечения сигнальной линией границы области гистограммы. Если сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, то это сигнал к продаже. Если же сигнальная линия покидает область гистограммы ниже нуля - это сигнал к покупке.

Пересечение сигнальной линии гистограммы - MACD

Торговля с помощью расхождений

Сигнал ”Дивергенция” формируется, когда цена обновляет новый минимум, а график индикатора не подтверждает данное движение и обновления предыдущего минимума не происходит. График индикатора MACD очень хорошо показывает такие расхождения. В этом случае трейдер получает сильный сигнал на покупку. Важно помнить, что такой сигнал идеально подходит для боковых движений на рынке. Если же на рынке сильный тренд, то эффективность данных сигналов заметно падает.

Есть несколько вариантов торговли по расхождениям - к примеру, многие просто ждут падения цены на 30-50 пунктов ниже предыдущего минимума, после чего покупают в надежде на отскок и отработку сигнала. Защитный Stop Loss при этом выставляется на 30-50 пунктов от точки входа в рынок. Вторым же методом торговли расхождения выступает ожидание момента выхода сигнальной линии из области гистограммы, при наступлении которого трейдер входит в рынок. Выход из позиции производится в момент возврата сигнальной линии в область гистограммы.

Торговля с помощью расхождений - MACD

Индикатор Bollinger Bands и MACD

Для более эффективного использования расхождений трейдеры добавляют на график второй индикатор, чтобы получать на нем дополнительные сигналы. К примеру, очень часто таким индикатором выступает Bollinger Bands. Полосы индикатора демонстрируют актуальные границы для максимальных и минимальных цен, выход котировок за пределы которых считается сильным отклонением цены. Если при выходе цены за пределы полос формируется расхождение - это служит сильным сигналом к открытию позиции. Возврат ценового графика в границы Bollinger Bands подтвердит, что импульс закончился и цены пытаются двигаться в рамках отработки расхождения.

Индикатор Bollinger Bands и MACD

Дивергенция и конвергенция по тренду

Наиболее эффективным вариантом торговли расхождений выступает фильтрация сигналов по тренду и против текущей тенденции. Считается, что направленный в сторону основной тенденции сигнал будет очень сильным и вероятность его отработки будет выше, чем у сигнала против тренда. Важно использовать дневной график для определения направления тренда и 1-часовой график для поиска расхождений на индикаторе MACD.

На дневном периоде трейдеры обычно добавляют 2 Скользящие средние с разными периодами - так текущая тенденция определяется надежнее. Если Скользящая средняя с меньшим периодом движется над Скользящей с большим, то тренд на рынке восходящий. Задачей трейдера в этой ситуации становится поиск на 1-часовом графике дивергенций на MACD. Если же Скользящая средняя с меньшим периодом находится под Скользящей с большим - тренд на рынке нисходящий и на MACD нужно искать только конвергенции.

Дивергенция и конвергенция по тренду - MACD

Паттерн "Голова и плечи" на MACD

Поиск графический моделей на индикаторе - довольно редкое явление среди трейдеров, однако такой подход неплохо работает. Причем искать нужно не все модели технического анализа, а только одну - "Голова и плечи". Более того: зачастую на самом графике цены не будет признаков разворота, а вот на гистограмме индикатора MACD сформируется ярко выраженная модель.

Входить в рынок лучше всего в момент формирования правого "Плеча" - так же, как и при торговле по классической модели на обычном ценовом графике. Точкой входа может также служить момент выхода сигнальной линии из области гистограммы. Для выхода из позиции необходимо дождаться пробоя сигнальной линией области гистограммы.

Голова и плечи и MACD

Построение линий тренда

Еще одним из редких способов использования индикатора является построение линий тренда. Данный варианта торговли по индикатору предназначен для опытных трейдеров, имеющих опыт применения графического анализа. Для таких построений лучше использовать дневной либо 4-часовой график. При работе на более мелких временных промежутках сигналов будет гораздо больше, поэтому нужно рассматривать сигналы только в направлении текущей тенденции.

Строя нисходящую линию тренда по максимам гистограммы, трейдер получит в перспективе область сопротивления, которую зачастую сам график цены не покажет. Момент очередного теста такой линии тренда можно использовать как сигнал для открытия позиции на продажу. Точкой открытия для сделки станет выход сигнальной линии из области гистограммы.

Видео "Индикатор MACD: как пользоваться и анализировать рынок, обзор"

Заключение

Несмотря на то, что данный индикатор был разработан почти 40 лет назад, он до сих пор не потерял своей актуальности. Конечно же, как и другие индикаторы, он имеет свои достоинства и недостатки. Возможно, кто-то скажет, что он морально устарел и требует серьезной модернизации. Кому-то он, наоборот, нравится в том виде, в котором был создан и существует до сих пор. В этом вопросе каждый трейдер вправе сделать вывод самостоятельно. Гибкость настроек MACD позволяет адаптировать его практически под любой финансовый инструмент или таймфрейм.

Ожидать от него на 100% точных сигналов не приходится, равно как и от других индикаторов вне зависимости от принципов их работы. Тем не менее, применение MACD в комплексе с другими индикаторами технического анализа и с различными комбинациями настроек может дать положительный результат в торговле не только на Forex, но и на фондовом рынке. "Грааль" для торговли на финансовых рынках до сих пор не найден, а если и существует, то держится в таком строгом секрете, что еще нескоро станет достоянием общественности.


Материал подготовил

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.


как пользоваться для определения тренда

macd индикатор как пользоваться

Приветствую, друзья мои. Один мой хороший друг, очень хороший, понахватал в свое время кредитов столько, что сейчас у него куча задолженностей.

Придумал хитроумный план, как от них одним махом избавиться. Решил заработать нужные деньги на рынке Форекс. Небольшой стартовый капитал он собрал и обратился за советом ко мне.

Пришлось помогать ему и начинать с азов. Поведала про MACD индикатор, как им пользоваться и что это вообще такое. Успехов ему в его делах! Пользуясь случаем, расскажу и вам про этот индикатор.

Содержание статьи:

Индикатор MACD и гистограмма

Индикатор MACD (moving average convergence divergence, что переводится как схождение — расхождение или конвергенция — дивергенция скользящих средних) с одной стороны относят к классу осцилляторов, с другой – его можно отнести и к классу сложных средних, поскольку он является ничем иным как улучшенным зрительным восприятием двух простых скользящих средних (или экспоненциальных скользящих средних).

Важно!

Есть мнение что, индикатор MACD значительно снижает недостатки присущие скользящим средним.

Существует два способа построения и анализа MACD:

  1. MACD линейный, который чаще используют для анализа тренов;
  2. MACD-гистограмма, по способу анализа и значению скорее относится к классу осцилляторов.

Линейный

Для расчета линейного MACD из скользящей средней цены (обычно берется экспоненциальная скользящая средняя) с меньшим периодом вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом.

В большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), чтобы устранить случайные колебания.

MACD = (ЕМАs(P)-EMAl(P)),

Signal = ЕМАa (ЕМАs(P)-EMAl(P)), Где:

  • ЕМАl(P)- экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от цены.
  • EMAs(P)- экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от цены
  • ЕМАa(P)– сглаживающая экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих.
  • P – цена, обычно берется цена закрытия периода Close, но возможны и другие варианты (Open, High, Low, Close, Median Price, Typical Price и т.д.)

По умолчанию обычно берутся следующие настойки MACD:

  1. ЕМАs (короткая) с периодом 12 (две недели)
  2. ЕМАl (длинная) с периодом 26 (месяц)
  3. ЕМАa (сглаживающая разницу) с периодом 9

Формула гистограммы

Для использованиия MACD гистограммы необходимо вычесть сигнальную линию из линии MACD.

MACD гистограмма = MACD – Signal.

Совет!

В современных учебниках, находящихся в Интернете, да и во многих новых публикациях существует путаница между описаниями индикатора MACD и MACD гистограммы.

Путаница вызвана одинаковыми названиями индикатора «MACD-гистограммы» и способа отображения линейной MACD в виде гистограммы.

Обычно программы технического анализа, такие как Metastock, Trade Station, Metatrader, Dealing Desk размещают индикатор MACD (и линейный и гистограмму на отдельном графике , на котором обозначена нулевая линия.

График линейного MACD

На графике рисуются две кривые.

Первая MACD = EMA(12) [p] — EMA(26) [p];
Вторая Signal = ЕМА a (ЕМА l (P)-EMA s(P)),

График линейного MACD

В большинстве случаев MACD рисуется в виде гистограммы (именно в виде гистограммы а не является индикатором MACD гистограмма), а его сглаженная скользящая средняя (сигнальная линия – Signal) рисуется в виде линии.

Нулевая линия индикатора MACD показывает уровень на котором средние цены двух периодов равны между собой, т.е существует некое равновесие между ценами краткосрочного и долгосрочного периодов.

Выход MACD выше нулевого уровня свидетельствует об увеличение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочным ценам т.е. восходящую тенденцию.

Соответственно, выход значений ниже нуля означает снижение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному периоду и соответственно нисходящий тренд.

График гистограммы

График MACD-гистограммы

MACD гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Она рисует эту разницу в виде гистограммы — последовательности вертикальных столбцов.

Внимание!

Если MACD выше сигнальной линии, то значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси (нуля). Если MACD ниже медленной, то MACD-гистограмма имеет отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси.

Когда MACD и сигнальная линия пересекаются, MACD-гистограмма равна 0. Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире. Когда две линии сближаются, MACD-гистограмма становится уже.

График MACD гистограммы и линейной MACD

Сигналы линейной

Появление максимума или минимума на сигнальной линии означает, что возможно скоро последует сигнал индикатора MACD и следует подготовиться к сделке.

Если MACD находится выше нулевой линии, то на рынке восходящий тренд, соответственно пересечение MACD нулевой линии снизу вверх дает сигнал на покупку.

Сила такого сигнала зависит от того, какими были предыдущие движения MACD. Если MACD находился выше нулевой линии в течение продолжительного времени, а потом начал падать пересек нулевую линию сверху вниз, то это рассматривается как сигнал на продажу.

А если MACD находился в отрицательной зоне в течение нескольких месяцев, то подъем выше нуля и затем возврат ниже нулевой линии скорее всего свидетельствует только о временной коррекции.

Если MACD находится ниже нулевой линии, то на рынке нисходящий тренд, соответственно пересечение линейного MACD нулевой линии сверху вниз дает сигнал на продажу. Здесь также имеет значение сколько времени до этого MACD находился ниже нулевой линии.

Важно!

При использовании MACD в дивергенциях, если формируется Бычье расхождение, т.е. новый максимум на графике цены выше предыдущего, а новый максимум на графике индикатора MACD ниже предыдущего, то это свидетельствует о слабости текущего восходящего тренда и вероятном скором развороте.

Именно о вероятности, но не о самом развороте, поэтому не стоит сразу открывать позицию против существующей восходящей тенденции.

В таких случаях аналитики обычно рекомендуют дождаться подтверждающих сигналов, например пробития линии тренда или сигналов других систем анализа. Бычье расхождение может быть слабо подтверждено пересечением MACD своей сигнальной линии сверху вниз.

Расхождения (дивергенции) являются наименее частыми из сигналов MACD, но, как правило, предупреждают относительно возможного максимума или минимума цен.

Если формируется Медвежье схождение, т.е. новый минимум на графике цены ниже предыдущего, а новый минимум на графике индикатора MACD выше предыдущего, то это свидетельствует о слабости текущего нисходящего тренда и вероятном скором разворота рынка вверх.

Однако, как и в случае Бычьего расхождения не стоит открывать позиций на покупку не дождавшись более веских доказательств разворота тренда. Медвежье схождение может быть слабо подтверждено пересечением MACD своей сигнальной линии снизу вверх.

Многократные расхождения (тройные и более Бычьи расхождения и Медвежьи схождения) трактуются также как и обычные, с той лишь разницей что представляют собой более сильные сигналы MACD.

Когда сам линейный MACD находится ниже 0 и пересекает сигнальную линию снизу вверх, то, если нет медвежьего схождения, наиболее вероятен рост цен.

Совет!

Когда MACD находится выше 0 и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то, если нет бычьего расхождения, наиболее вероятно падение цен.

В случае если на рынке явно отсутствует тренд, достижение максимума MACD говорит о том, что краткосрочные цены очень значительно отклонились от долгосрочных – это слабый сигнал на продажу.

В случае если MACD обозначил свой минимум – это слабый сигнал на покупку. Сила этих сигналов увеличивается если максимум или минимум были действительно ненормальными, т.е. выходили за видимые вам значения.

На MACD также как и в графическом анализе цены можно использовать линии поддержки, сопротивления и фигуры технического анализа.

Сигналы MACD-гистограммы

Некоторые авторы, в частности А. Элдер (Книга как играть и выигрывать на бирже), считают, что гистограмма MACD дает более глубокое понимание баланса сил между «быками» и «медведями», чем первоначальный MACD.

Использование MACD-гистограммы, дает возможность оценить не только кто сильнее на данный момент покупатели или продавцы, но и тенденцию их силы, каким образом и с какой скоростью изменяется перевес между ними.

Наклон гистограммы MACD говорит не о текущем перевесе продавцов и покупателей, а о том, как изменяется баланс сил.

Наклон вверх говорит о том что покупатели становятся еще сильнее чем ранее (но не обязательно сильнее продавцов), а наклон вниз говорит о том что продавцы становится сильнее (но еще не обязательно что они уже сильнее покупателей), поэтому изменение наклона является сигналом гистограммы MACD.

Изменение наклона снизу с «вниз» на «вверх» дает сигнал на покупку. Изменение наклона с «вверх» на «вниз» дает сигнал на продажу.

Внимание!

Если на рынке растущий тренд, а наклон гистограммы MACD вниз, это означает слабеть что скорость роста тренда постепенно снижается и нужно начинать искать точки для продажи.

Наоборот, если на рынке forex нисходящий тренд, а MACD гистограмма растет, это означает что скорость падения цен уменьшается и нужно постепенно думать о закрытии позиций на продажу или думать о покупке.

В большинстве случаев максимумы и минимумы MACD — гистограммы очень задолго предвосхищают максимумы и минимумы цены, поэтому при появлении таких максимумов и минимумов на графике индикатора MACD, стоит подготовиться к соответствующим действиям.

Но именно подготовится, а не совершать покупки и продажи. Например, когда гистограмма MACD достигает максимальных значений во время подъема цен, то восходящий тренд в своем наивысшем развитии и следующий максимум на графике цен скорее всего будет больше предыдущего.

Соответственно, если MACD-гистограмма падает до нового минимума во время нисходящего тренда, то вероятнее всего новый минимум цены будет ниже предыдущего.

Дивергенции Бычье расхождение и Медвежье схождение) позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренда.

Недостатки

Считается что и линейный MACD и MACD гистограмма дают слишком много ложных сигналов на внутридневных графиках, и индикаторы MACD лучше использовать на периодах от дня и выше.

Важно!

Линейный индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов.

Как и в большинстве случаев, чем меньше настройки MACD, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем больше настройки MACD, тем больше сигналов он пропускает. Естественно оптимальных настроек MACD не существует.

Источник: http://finvopros.com/enc.fxeuroclub.ru/423/

Как пользоваться индикатором правильно — 10 верных сигналов

Прежде всего хочется пояснить, почему большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Проблема №1 – недостаток терпения.

Трейдер имеет ряд установок, при соблюдении которых нужно открывать позицию. Но ведь так тяжело дождаться исполнения всех их. Результат – вход в рынок без ясного и четкого сигнала.

Другая крайность – удержать удачно открытую позицию до достижения целевого уровня профита. Одни начинающие трейдера имеют проблемы с входом, другие с выходом, третьи – и с тем, и с другим.

Индикатор MACD работает с обеими проблемами. Поскольку он является трендовым, то бишь отстающим, то заставляет трейдера «терпеть» в ожидании установки на открытие и закрытие позиции, пока продолжается тренд.

Главный аргумент, почему МАСД идеально подойдет начинающему трейдеру: при умелом использовании МАКД не даст торговать против тренда, так как является трендовым индикатором, и укажет точку лучшего входа в тренд, так ка имеет качества опережающего осциллятора.

Пересечение нулевого уровня

Данная группа торговых сигналов идентична стратегии пересечения двух скользящих средних, которую вы естественно знаете.

Совет!

Со стандартными настройками индикатора – 12, 26, 9 – пересечение линией MACD нулевого уровня вверх отвечает на ценовом графике пересечению 12-периодной EMA 26–периодной вверх, где EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Это бычий знак на покупку, либо закрытие короткой позиции.

Пересечения нулевого уровня вниз соответствует уходу 12 EMA ниже 26 EMA. Это медвежий признак для продажи, либо для закрытия длинной позиции.

Рассмотрим пример этих двух сигналов на графике.

Преимущество данной установки – она трендовая. Следуя ей за 10 месяцев акции AIG упали с $767,4 до $25,2, а MMM выросли с $50,33 до $80,44.

Согласитесь, вы бы заработали хорошие деньги, не прикладывая больших усилий.

Недостатком данной установки – она трендовая. Да-да, вы не ослышались. Ведь 75% времени рынок пребывает в боковом тренде, и ваши доходы будут вертеться в долгосрочной перспективе около $0.

Пересечение сигнальной линии

Следующую пару сигналов я б отнес к промежуточной: они являются трендовыми, поскольку следуют за линией MACD и опережающими, поскольку срабатывают быстрее, чем предыдущая пара сигналов.

Мы получаем бычью установку, когда линия МАКДи пересекает свою 9-периодную EMA вверх (зеленая линия на графике ниже). Этот знак призван опередить пересечение MACD нулевого уровня.

Открытие сделки по пересечению сигнальной линии сэкономила бы вам $5,54, чем если бы вы ждали пересечения нулевого уровня.

Внимание!

Медвежья установка возникает наоборот, когда линия MACD уходит ниже своей 9-периодной скользящей средней.

Преимуществом данного сигнала несомненно является опережающий фактор, в чем вы могли убедиться на примере выше.

Явным недостатком здесь будет очень частые погрешности, то есть вы можете получить медвежий признак пересечения сигнальной линии во время небольшой коррекции восходящей тенденции.

Уже знакомый нам график акций MMM, которые росли непрерывно 10 месяцев. За этот период мы получили 7 ложных (красные стрелочки) медвежьих сигналов пересечения сигнальной линии и только один (зеленая стрелочка) правильный.

Использование гистограммы

Здесь мы пользуемся MACD исключительно, как осциллятором. Другими словами, используем его возможности измерять моментум, то есть замедление либо ускорение движения цены бумаги.

Для удобства у вас должен быть установлен в торговой платформе индикатор MACD color, который изображает гистограмму в разных цветах.

Бычий указатель на покупку возникает, когда после серии ярко-красных баров появляется 2 подряд темно-красных бара. Открытие позиции на втором баре.

Медвежий указатель получаем, если после серии ярко-зеленых баров гистограммы возникает 2 подряд темно-зеленых бара. Вход так же на втором баре.

На примере выше, мы видим шесть действительно неплохих установок для открытия позиций: три на покупку (красные стрелки) и три на продажу (зеленые стрелки).

Важно!

Преимущество этих установок – они подают опережающие сигналы, подобно осцилляторам RSI или CCI, что позволяет войти в рынок в самом начале тенденции.

Недостаток – на трендовом рынке MACD histogram будет просто лихорадить от ложных сигналов.

Комбинация сигналов, или формула успеха

Как вы уже, наверное, догадались, мы объединим трендовые и осциллирующие качества индикатора MACD в одну систему. Свойства трендового индикатора будем пользовать для фильтра, а осциллятора – для подачи сигналов.

P.S.: для подачи сигналов вы можете использовать либо пересечение МАКДи сигнальной линии, либо гистограмму.

Ниже представлены примеры первого варианта: индикатор MACD + histogram.

Итак, установки для покупок:

  • линия МАКД выше нулевого уровня;
  • рассматриваем знаки гистограммы только бычьи – второй темно-красный бар.

Установки для продаж:

  1. линия МАКДи ниже нулевой линии;
  2. ищем на гистограмме только медвежьи признаки – два темно-зеленых бара подряд.

Объединение трендового индикатора и осциллятора в одном инструменте MACD – бесспорное преимущество.

Совет!

Причем явных недостатков здесь нет. Остальной вопрос в системе риск менеджмента.

А теперь ответьте, пожалуйста – данный торговый подход ничего вам не напоминает? Конечно, стратегию свинг трейдинга, которая детально описана на этом сайте. Мы торгуем откаты, следуя при этом за основной тенденцией.

Дивергенция

Это настолько признанный и важный сигнал, что под него была написана отдельная статья, в которой описано, как пользоваться правильно дивергенцией на индикаторе MACD.

В основе возникновения этого сигнала лежит принцип накопления и распределения денег в торговом инструменте.

Другими словами, если вы будете следовать дивергенции, то будете так же торговать в сторону «больших денег».

Бычью дивергенцию мы наблюдаем, когда цена бумаги на графике продолжает обновлять минимумы, а линия МАКДи нет.

Когда на графике вы видите, что цена показывает новый максимум, но на индикаторе МАКД эти же максимумы понижаются, то перед вами признак медвежьей дивергенции.

Дивергенции основываются на затухании импульса движения цены (заканчивается бензин, образно).

Внимание!

Поэтому всегда нужно искать подтверждения разворота тренда на графиках, поскольку никто не знает, сколько времени импульс будет «затухать» (на сколько хватит еще бензина).

Пример такого подтверждения – цена пробивает важный уровень и закрепляется за ним, как это показано на графиках.

МАКД + линия тренда + уровни поддержки и сопротивления

Все ситуации с пользованием MACD ил его гистограммы, которые мы рассмотрели раньше, ориентированы на то, что индикатор подает знак, и трейдер открывает позицию. Но, повторю известное изречение:

Биржевой индикатор создан для индикации подходящей торговой ситуации. Трейдер открывает сделку по цене, которая является королевой на графике.

Если вы знаете и понимаете, что цена актива движется не хаотично, а от уровня к уровню, то MACD станет вам сильным помощником в идентификации пробоя или отбоя этих самых уровней.

На графике выше, мы видим линию поддержки, которую цена тестирует в третий раз и пробивает только тенями свечей (ложный пробой).

Важно!

На MACD histogram видно череду красных баров, что говорит о затяжном периоде продаж акции, за которым должна последовать очередь покупок.

Заметьте, что в этой череде красных баров до уровня, обозначенного красной стрелочкой, уже было 2 признака для открытия длинной позиции (два темно-красных бара подряд).

Когда цена подошла к линии поддержки и протестировала ее, гистограмма начала рисовать красивую картину повышающихся минимумов.

Вход в рынок необходимо сделать на закрытии свечи, отвечающей второму темно-красному бару (красные стрелочки).

Стоп лосс ставим под минимум предыдущей свечи (синяя стрелочка), а тейк профит определяем по ближайшему уровню сопротивления (зеленая линия).

Рассмотрим еще один пример, где индикатор МАКДи может указать на ложный пробой и уберечь от плохой сделки.

Это та же акция GME, только с немножко удлиненной историей данных. Уровень поддержки, который был виден на предыдущем графике, тестируется ценой опять.

Совет!

На первый взгляд весьма удачно — медвежья свеча закрывается ниже линии (красный указатели на графике).

Но, MACD гистограмма показывает другую картину. Бары длительное время пребывают ниже нулевого уровня, а последующая пятерка (за стрелочным указателем) рисует картину повышающихся минимумов.

Краткие выводы:

  • при использовании MACD, нужно помнить, что это в первую очередь трендовый (отстающий) индикатор, и все его сигналы в больший или меньшей степени отстают от цены на графике;
  • чтобы использовать индикатор MACD по максимуму, комбинируйте его трендовые и осциллирующие установки;
  • дивергенция покажет вам самый сильный и достоверный признак скорого разворота тренда;
    постигнув правила чтения цены графиков, ваша прибыль в трейдинге станет неминуемым событием — с индикаторами или без них.

Источник: http://finvopros.com/trader-blogger.com/indikator-macd-kak-polzovatsya.html

MACD

MACD – это акроним от Moving Average Convergence Divergence. Индикатор MACD основан на стратегии скользящих средних и используется для определения тренда.

С помощью этого индикатора MACD мы можем сказать, какой сейчас тренд на рынке — бычий или медвежий. В конце концов, определение тренда — это основа для заработка на валютном рынке ФОРЕКС.

При настройке форекс индикатора MACD вы будете использовать три параметра:

  1. Первый параметр — это количество периодов более медленной средней
  2. Второй параметр — это количество периодов более быстрой средней
  3. Третий параметр — это период средней, которая рассчитывается на основе разности между медленной и быстрой средней

Индикатор с двумя линиями

Как пользоваться индикатором MACD в торговле? Настройкой индикатора MACD по умолчанию являются параметры «26,12,9» и вот как следует интерпретировать эти параметры:

Внимание!

Первый параметр 26 – это период более медленной скользящей средней. Второй параметр 12 – это период более короткой скользящей. Параметр 9 показывает длину средней, которая сглаживает разность между медленной и быстрой скользящими (Эта разность показывается в виде синих вертикальных столбцов на гистограмме).

Есть распространенное заблуждение, которое касается красной линии индикатора MACD. Это красная линия является скользящей средней, которую мы указывали в третьем параметре.

Но эта скользящая средняя не сглаживает саму цену, а она сглаживает разницу между медленной и быстрой скользящими, которую вы можете видеть в виде гистограммы. Говоря проще, это средняя самой гистограммы.

Чтобы рассчитать один столбец гистограммы нужно вычесть из быстрой средней медленную. В нашем случае от средней с периодом 12 нужно отнять значение средней с периодом 26.

Если средняя с периодом 12 выше средней с периодом 26, то столбцы будут располагаться выше нулевой линии. Если же средняя с периодом 12 ниже средней с периодом 26, то столбец будет располагаться ниже нулевой линии.

Далее, если 12 скользящая пересекает 26 скользящую снизу вверх, то в окне индикатора MACD мы увидим, как гистограмма пересекает нулевую линию тоже снизу вверх.

Далее, если рынок продолжает рост, а быстрая и медленная средние продолжают расходиться, столбцы гистограммы продолжают увеличиваться. Это называют расхождением скользящих средних.

Если же наоборот, 12 средняя начинает приближаться к 26 скользящей, то в окне индикатора MACD мы увидим, как столбцы гистограммы уменьшаются в размере.

Важно!

Это называют схождением скользящих средних или конвергенцией.

На этом мы закончим с теорией и давайте посмотрим, чем этот индикатор может быть полезен для нас.

Торговля

Поскольку мы имеем две средние с разными “скоростями», более быстрая средняя будет реагировать на изменение цен быстрее медленной.

Когда начнет формироваться новый форекс тренд, быстрая средняя начнет приближаться к более медленной и в конечном счете пересечет ее.

В окне индикатора MACD мы увидим, что гистограмма пересекла нулевую линию. Это говорит нам о формировании на рынке нового тренда.

Формирование нового тренда

Выше на графике видно, что вначале быстрая линия находилась под медленной и правильно идентифицировала нисходящий тренд, но потом средние начали сходится и столбцы гистограммы начали уменьшаться.

Когда скользящие пересеклись, гистограмма на какой то момент исчезла. Так произошло потому, что разница между средними равнялась нулю.

Совет!

Потом мы видим, что быстрая средняя появилась над медленной и столбец гистограммы появился выше нулевой линии. Это явилось сигналом того, что на рынке начинает развиваться восходящий тренд.

Давайте посмотрим, что показывает индикатор macd и, что случилось дальше.

Сильный восходящий тренд

На часовом графике GBP/USD мы видим, что быстрая средняя пересекла более медленную снизу вверх, а гистограмма пересекла нулевую линию снизу вверх.

Это говорит о том, что тенденция к понижению подходит к концу и вероятно формирование восходящего тренда.

С того момента фунт вырос практически на 400 пунктов, представьте себе и все это благодаря форексу индикатору MACD!

Однако у индикатора MACD есть и недостаток, так как средние отстают от цены, потому что они отображают динамику прошлого, потому и MACD со своими сигналами зачастую немного запаздывает.

Тем не менее, данный индикатор пользуется большой популярностью среди трейдеров, и мы к нему не раз вернемся в наших последующих уроках.

Источник: http://finvopros.com/babyforex.ru/shkola/doshkolniki/osnovnye_tehnicheskie_indikatory/shozhdenierashozhdenie_skolzyawih_srednih_macd/

Как использовать индикатор Moving Average Convergence Divergence

Технический анализ считается довольно субъективной дисциплиной, поскольку он опирается на результаты прошлых цен и на основании статических и математических расчетов дает вероятностные подсказки относительно будущего движения цен на акции.

Но среди множества различных индикаторов, используемых в тех. анализе, есть такие, которые применяются большинством профессионалов рынка. Один из таких индикаторов – MACD.

Описание

MACD — это один из самых популярных индикаторов технического анализа динамики цен. На его сигналы обращают внимание, как начинающие инвесторы и трейдеры, так и профессиональные управляющие инвестиционных фондов.

Внимание!

Название индикатора расшифровывается так — MovingAverageConvergence-Divergence, или в переводе — схождение расхождение скользящих средних. Данный индикатор был впервые описан Дж. Аппелем в книге «Системы и прогнозы» в 1979 году.

В настоящий момент в век бурного развития компьютерных технологий, такие технические индикаторы рассчитываются автоматически практически любым приложением, созданным для покупки-продажи ценных бумаг.

Тем не менее, для полного понимания того, что из себя представляет этот индикатор и как он работает, мы рассмотрим то, как он устроен и как он рассчитывается.

А дальше разберемся как использовать сигналы данного индикатора для того, чтобы определять направления движения цен.

Как работает

В основе расчета индикатора MACD лежат два более простых технических индикаторов рынка — это скользящие средние.

Индикатор представляет из себя гистограмму, которая рассчитывается как разница между двумя скользящими средними (Скользящая средняя – это самый простой индикатор, который также называют MA, от английского MovingAverege).

От более «быстрой» скользящей средней, то есть скользящая средняя, которая имеет меньший период расчета , вычитается более «медленная» скользящая средняя, то есть скользящая средняя с большим периодом расчета.

MACD = быстрая скользящая средняя – медленная скользящая средняя

По умолчанию для расчета индикатора используются скользящие со следующими периодами: быстрая 12-периодная скользящая средняя и медленная 26-периодная скользящая средняя.

Важно!

Это, можно сказать, «заводские» установки данного индикатора, которые по умолчанию стоят в большинстве систем, рассчитывающих этот индикатор.

В результате индикатор представляет из себя гистограмму, значения которой не зависят от конкретных значений скользящих средних, а показывают относительную разницу между двумя ними.

Поэтому индикатор производит колебания относительно своей нулевой оси и принимает положительные значения когда ценная бумага растет и отрицательные, когда падает.

Выглядит все это следующим образом:

MACD

Соответственно индикатор реагирует напрямую на то, насколько далеко друг от друга отстоят скользящие средние. Чем они дальше друг от друга, тем больше значение разницы между ними, тем большее значение приобретает индикатор MACD, и тем более выраженный пик гистограммы мы видим.

Таким образом легко понять, что индикатор наглядно демонстрирует нам силу тенденции и с какой скоростью растет ценная бумага.

Если бумага растет очень сильно и быстро, то медленная скользящая средняя не успевает отреагировать так быстро на изменение цены, как быстрая скользящая средняя и из-за этого между ними образуется существенное расстояние, что нам и демонстрирует индикатор.

Как только скорость роста падает, скользящие приближаются друг к другу и значения индикатора так же начинают снижаться.

Поэтому индикатор MACD относится к классу осцилляторов измеряющих скорость изменения цены.

Совет!

В дополнение на гистограмму MACD накладывается еще одна скользящая средняя, которая рассчитывается непосредственно по значениям гистограммы.

Эта скользящая средняя называется сигнальной, её период расчета по умолчанию составляет 9.

Роль этой дополнительной скользящей средней отфильтровать несущественные колебания скорости изменения цены на гистограмме MACDи четко визуально отобразить нам тот момент, когда скорость изменения цены начинает действительно снижаться.

Визуально это выглядит следующим образом:

Скорость изменения цены начинает снижаться

Все эти принципы и правила справедливы и для полностью обратной ситуации, когда речь идет не о росте ценной бумаги, а о её снижении. Только в этом случае значения гистограммы индикатора MACD будет ниже нулевой отметки.

Как построить в Quik

Прежде, чем начать использовать MACD, его необходимо для начала подключить в своем биржевом терминале Quik (или другой программе, которую Вы используете для торговли). Покажем, как это сделать на примере биржевого терминала Quik.

Для этого на любом графике акций в терминале Quikщелкаем правой кнопкой мыши, и в появившемся окне выбираем пункт меню «редактировать».

Далее в появившемся окне редактирования добавляем график MACD как показано на рисунке ниже:

Как построить MACD в Quik

Торговые сигналы

Индикатор MACD достаточно прост в расчетах, тем не менее способен снабдить нас достаточно полной информацией о состоянии рынка.

Внимание!

Поскольку в основе расчета индикатора лежат 2 скользящие средние, то он прежде всего подает сигналы такие же, как и комбинация скользящих средних.

Когда гистограмма индикатора находится в положительной зоне, это говорит нам о том, что на рынке рассматриваемого актива присутствует восходящая тенденция. Если гистограмма в отрицательной зоне, то соответственно тенденция нисходящая.

Момент, когда гистограмма индикатора пересекает ноль говорит нам о том, что произошло пересечение двух средних, что является сигналом о смене рыночной тенденции.

Когда гистограмма пересекает ноль сверху вниз — это сигнал к тому, что тенденция с восходящей меняется на нисходящую.

Сигнал разворота тренда

Когда гистограмма проходит через нулевую ось снизу вверх — это сигнал к тому, что тенденция с нисходящей меняется на восходящую.

Второй класс сигналов индикатора MACD — это пересечение гистограммы с наложенной на неё сигнальной скользящей средней. Здесь все сигналы можно разделить на две принципиальные группы: трендовые сигналы и контртрендовые сигналы.

Трендовые сигналы подтверждают нам продолжение господствующей тенденции, а контртрендовые говорят нам о потенциальной смене тенденции.

В начале рассмотрим контртрендовые сигналы. В данном случае сигналом является момент, когда гистограмма пересекает свою сигнальную линию сверху вниз, при условии, что гистограмма находится выше нулевой оси.

Данный сигнал говорит нам о том, что возможна смена тенденции с восходящей на нисходящую.

Смена тенденции с восходящей на нисходящую

В случае, когда гистограмма находится ниже нулевой оси и при этом пересекает свою сигнальную линию снизу вверх – это является сигналом, говорящим нам о возможной смене тенденции с нисходящей на восходящую.

Важно!

Трендовые сигналы, то есть те, которые говорят нам о продолжении существующей тенденции обратны контртрендовым в плане положения гистограммы относительно нулевой отметки.

В случае, когда гистограммы MACDпересекает свою сигнальную линию снизу вверх, но при этом они обе находится выше нуля, является сигналом, говорящим нам о возможном продолжении восходящей тенденции.

Продолжение тенденции

То же самое, но с зеркальным отображением справедливо для сигналов касающихся продолжения нисходящей тенденции.

В ситуации, когда график MACD пересекает сверху вниз сигнальную линию, и при этом они обе находятся ниже нуля мы имеем дело с сигналом, говорящим нам о возможном продолжении нисходящей тенденции.

Третья категория сигналов, которые подает индикатор MACD — это дивергенции, то есть расхождения. Это наиболее сильный и наиболее достоверный сигнал, который способен подавать индикатор MACD.

Дивергенция относится к контртрендовам сигналам и говорит нам о высокой вероятности смены текущей тенденции. Иными словами, дивергенция позволяет нам достаточно точно определять разворотные точки рынка.

Дивергенция на восходящем тренде образуется тогда, когда цена делает новый локальный пик, который выше предыдущего пика, а гистограмма индикатора MACD так же делает новый пик, но он оказывается ниже предыдущего.

Совет!

При этом крайне важно, чтобы в промежуток между двумя этими пиками гистограмма MACDне пересекала нулевую отметку.

Такая дивергенция называется «Бычья дивергенция» и свидетельствует о высокой вероятности смены восходящего тренда на нисходящий.

Бычья дивергенция

Зеркальное отображение данных сигналов будет являться «Медвежьей дивергенцией», когда цена показывает последующие минимумы ниже предыдущих, а гистограмма MACD так же показывает локальный минимум, но выше предыдущего минимума.

Такая дивергенция говорит нам о том, что высока вероятность смены нисходящей тенденции на восходящую.

Помимо этого дивергенции могут быть серийными, то есть когда цена показывает несколько последовательных минимумов ниже предыдущих, а гистограмма MACD несколько последовательных минимумов, но не ниже, а выше предыдущих.

Это справедливо для медвежьей дивергенции, для бычьей дивергенции цена и гистограмма MACD показывают серию последовательных максимумов.

При этом очень важно, чтобы гистограмма индикатора не пересекала нулевую линию, если пресечение произошло, значит данная дивергенция сломана.

Пример серийной медвежьей дивергенции на привилегированных акциях Сургутнефтегаза.

Медвежья дивергенция

Дивергенция считается одним из самых сильных и статистически достоверных сигналов, которые генерирует индикатор MACD.

Внимание!

Это обусловлено тем, что данное явление является визуальным отображением фундаментальных рыночных процессов или можно сказать является ярким визуальным примером проявления психологии толпы.

Если рассматривать процесс образования бычьей дивергенции, то первое мощное движение цены, которое образует большой локальный максимум гистограммы, происходит под влиянием крупных игроков рынка.

Которые располагают существенными средствами, поэтому на рынке проходят высокие объемы, а движение цены мощное и очень быстрое, то есть с большим ускорением. Это нам и показывает гистограмма MACD.

На последующих движениях после небольшой рыночной передышки подключаются остальные участники рынка, которые хотят просто присоединиться к сильной рыночной тенденции, но объемы средств иже не столь велики и не способны придать рынку такое же мощное ускорение.

В результате этого цена показывает новый локальный максимум, но его скорость уже не столь велика, поэтому гистограмма не обновляет своего локального максимума и образуется дивергенция.

Поэтому здесь стоит четко различать и понимать, за счет каких факторов образуется новая рыночная тенденция: принципиальных фундаментальных, нежели резких технических факторов.

Выводы

В заключение стоит отметить, что индикатор MACDявляется достаточно емким и может дать существенное количество информации о рыночной тенденции.

При этом этот индикатор способен генерировать множество различных сигналов, которые позволяют, как определять разворотные точки рынка, так и действовать в рамках существующей тенденции.

Важно!

При этом индикатор MACD является тем редким индикатором, сигналы которого с одинаково высокой эффективностью могут использовать для себя как краткосрочные и среднесрочные спекулянты, так и инвесторы.

Инвесторы могут использовать данный индикатор как для подтверждения или опровержения тенденций, так и для поиска хорошего момента входа в акцию, например, при сломе нисходящей тенденции.

Источник: http://finvopros.com/fin-plan.org/blog/investitsii/kak-ispolzovat-indikator-macd/

Как использовать индикатор MACD в торговых системах?

Индикатор MACD был придуман Джеральдом Аппелем в 1979 году. Он показывает разность между двумя средними скользящими, меняющуюся при движении цены. Эти изменения дают неплохие сигналы на рынке форекс…

Индикатор MACD объединяет в себе свойства трендового индикатора и осциллятора.

С его помощью определяют направленность и силу тренда, сигналы на разворот, сигналы на повторный вход по тренду. Так же при определенных настройках может определять всеми любимые волны Элиота.

Индикатор MACD имеет основную линию, которая и является разностью мувингов, а также сигнальную линию – скользящая от основной линии.

Его представляют в двух видах:

  • Линия MACD;
  • Гистограмма MACD. Строится по тем же значениям, что и линия, а сигнальная линия пересекает гистограмму.

Параметры индикатора MACD подбираются через его тестирование на валютной паре форекс. Для ознакомления с ним вполне подойдут стандартные значения параметров.

В торговых системах для анализа рынка форекс используют несколько вариантов интерпретации MACD:

  1. Основным сигналом является пересечение главной линии с сигнальной. При пересечении вверх – покупаем, вниз – продаем.
  2. Перекупленность/перепроданность. Когда гистограмма достигает высоких значений по сравнению с историческими данными на форекс, и начинает разворот – продаем, если тренд вверх; если же вниз – покупаем.

Как использовать индикатор MACD:

  • Дивергенция (расхождения). Если индикатор MACD делает пик, который ниже предыдущего, при этом цена рисует более высокий пик — есть большая вероятность, что тренд поменяет направление. В этом случае нужно открывать позицию против тренда.
  • Пересечение нулевой линии. Простой определитель тренда на рынке форекс. Выше 0 – вверх, ниже 0 – вниз.

Стоит отметить, что индикатор MACD плохо работает на внутридневных интервалах.

Совет!

Рекомендуется использовать его на дневных и недельных графиках. Но этот недостаток есть у многих индикаторов. Большой плюс MACD – простота расчета и ясность в определении сигналов.

К тому же он неплохо работает и в тренде, и в боковом движении. Прежде чем использовать этот индикатор в реальной торговле, тщательно протестируйте торговую систему форекс с его использованием…

Источник: http://finvopros.com/workon.ru/kak-ispolzovat-indikator-macd-v-torgovyx-sistemax/

Торговый индикатор

Торговый индикатор MACD принадлежит к классу осцилляторов. Чтобы торговля по индикатору MACD проходила правильно, применяют две экспоненциальные MA, о которых мы расскажем чуть ниже.

Непосредственно кривые на график индикатора не наносятся, однако, разница между ними вычисляется.

Именно эта разница и означает MACD. Выглядит как бары гистограммы, которые находятся под графиком цены.

Изобретение инструмента принадлежит психоаналитику Джеральду Аппелю. Благодаря пониманию человеческой психологии, автор рассказал миру про MACD индикатор, как пользоваться им в условиях рынка.

К удивлению самого Аппеля, он даже не ожидал, что индикатор сыщет такую популярность у трейдеров. Торговый индикатор MACD так же обязан Томасу Эспрею, который добавил к инструменту гистограмму.

Внимание!

Сегодня в живом графике формула инструмента высчитывается автоматически. Но это не мешает нам узнать, как она выглядит, чтобы знать.

Перво-наперво нужно запомнить, что торговые механизмы такого класса, как MACD, всегда в своей основе содержат скользящую среднюю.

Всего инструмент имеет две линии, а так же гистограмму:

  1. Первая линия называется MACD. Представляет собой расхождение индикатора EMA, составляющей 12 дней и EMA, составляющей 26 свечей;
  2. Вторая линия называется сигнальной, выглядит как EMA за 9 свечей;
  3. Ну и гистограмма, которая выглядит, как отношение MACD к сигнальной линии.

Как пользоваться сигналами?

Чтобы торговля по индикатору MACD проходила эффективно, нужно научиться понимать сигналы, которые выдает инструмент. Самыми популярными сигналами индикатора, которые нашли наибольшее применение, стали:

  • Сигнал расхождения;
  • Сигнал о состоянии перепроданности/перекупленности;
  • Сигнал о пересечениях.

Расскажем о каждом сигнале. Расхождение бывает между линией MACD и ценой, когда возникает возможность окончания тренда. Расхождение бывает бычьим и медвежьим.

Бычье расхождение – это когда новый ценовой максимум не подтвердился новым максимумом индикатора. Вы видите, что следующий ценовой пик выше предшествующего, при этом следующий пик баров инструмента MACD ниже предшествующего.

Медвежье расхождение – это когда новый ценовой минимум не подтвердился новым минимумом индикатора. Вы видите, что следующее ценовое значение ниже предшествующего, при этом следующий пик баров инструмента MACD выше предшествующего.

При состоянии перепроданости/перекупленности быстрая МА либо опускается, либо поднимается значительно ниже/выше медленной МА.

Когда происходит торговля по индикатору MACD с пересечениями, нужно придерживаться одного правила:

  1. Совершать покупку в том случае, когда гистограмма пересекла сигнальную линию по траектории снизу вверх;
  2. Совершать продажу в том случае, когда гистограмма пересекла сигнальную линию по траектории сверху вниз.

Недостатки

Понятно, что рассматриваемый нами торговый механизм не идеален и у него есть свои минусы. К примеру, абсолютно полагаться и доверять м не стоит.

Важно!

Ни один инструмент в мире не даст Вам 100% успешного завершения сделок. Применяйте индикатор вкупе с анализом ценового движения.

Не благоприятным для MACD будет 1-минутный график. Лучше пользоваться разными временными интервалами. Всегда следите за тем, как себя ведет цена: пошла она вверх или вниз, или вообще, пребывает в боковом движении.

Источник: http://finvopros.com/pro-ts.ru/blogi/1376-kak-polzovatsya-indikatorom-macd-v-torgovle

Разбираем MACD индикатор. Настраиваем MACD и учимся им пользоваться в трейдинге

2021-02-16 2021-02-16 MACD индикатор схождения-расхождения скользящих средних на ФорексМихаил Хайпов

Дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим один из самых известных индикаторов - MACD. Этот инструмент прост для освоения и часто является элементом успешных торговых систем. Сегодня я расскажу о том, как он работает, по какой формуле рассчитывается, интерпретируется и какие сигналы дает. Также вы узнаете, как пользоваться индикатором MACD, его настраивать. Увидите примеры реальной торговли на рынках Форекс, акций, металлов.

В этой статье мы разберем:


Что такое индикатор MACD: определение и история

Аббревиатура MACD - в разговорной речи произносится как  единое слово “макд”. В иностранной речи часто звучит “макдИ” с ударением на окончание.  Полное название индикатора - Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних (далее СС). Название дает полное описание индикатора MACD. Он показывает степень отдаления СС друг от друга. Для расчета используется две EMA: быстрая и медленная. Впоследствии длинная СС вычитается из короткой, а после разность повторно сглаживается при помощи простой скользящей средней. В итоге трейдеры видят только две кривых - MACD и сигнальную линию. Разница между ними служит основой для торговых сигналов.

МАКД индикатор был создан американским аналитиком Джеральдом Аппелем в 1979 году. Первоначально Аппель планировал его применять для анализа рынка ценных бумаг. Но, как это часто бывает с полезными индикаторами, позже его стали использовать и на других рынках, в том числе на Форексе. По своему применению MACD универсален. Он показывает множество разнообразных сигналов: пересечения, перекупленность и перепроданность, изменение положения относительно нулевой линии, сигналы дивергенций и конвергенций.  Инструмент хорошо показывает себя практически со всеми биржевыми инструментами. Единственным ограничением является таймфрейм. Его не рекомендуется устанавливать ниже h2, так как в этом случае на показания МАКД индикатора будут влиять ценовые шумы - естественная волатильность рынка.

MACD индикатор: формула и расчет

Линия МАКД у индикатора является графическим результатом расчета разницы между базовыми быстрой и медленной EMA. В первоначальном варианте она отображалась в виде кривой. Современная же версия индикатора отображает её в виде кривой, а разницу между линиями – в виде диаграммы.

Ее формула выглядит следующим образом:

  • MACD Line= EMA(CLOSE, SP) – EMA(CLOSE, FP).

Здесь:

  • SP –  период медленной EMA, а FP– период быстрой EMA

Сигнальная (медленная) линия представляет собой простую СС от линии MACD. Вот ее формула:

  • Signal = SMA(MACD Line, SLP).
  • SLP – период сигнальной линии.

MACD индикатор Excel таблица

Вручную рассчитывать показания долго и утомительно, особенно если вы будете вручную считать экспоненциальную скользящую среднюю. Гораздо проще скачать индикатор MACD и сразу приступать к непосредственному техническому анализу. Кстати, в онлайн-терминале LiteForex этот инструмент технического анализа доступен по умолчанию, как и в MT4.

Альтернативным вариантом является автоматизированный расчет параметров в Excel таблице. По этой ссылке вы можете скачать MACD индикатор в виде шаблона или пользоваться таблицей онлайн. Если вы никогда не работали с Google-таблицей, то краткую инструкцию можно найти здесь, на примере калькулятора расчета полос Боллинджера.

Сам калькулятор я постарался сделать максимально простым в использовании.

Для расчета необходимо заполнить значения цены закрытия в колонке “B” (выделил синим контуром), и вписать период для расчета скользящих средних сигнальной линии и самого MACD (выделил красным контуром). Соответственно все ячейки с розовой заливкой можно заполнять руками. Синие ячейки считаются автоматически - их не трогать! А желтой заливкой помечены текстовые поля со справочной информацией.

Колонка B уже предзаполнена случайными числами. Для использования калькулятора эти значения можно спокойно поменять на свои.

Всего для внесения данных по цене я оставил около 70 строк, но вы можете скопировать формулы последней строки и протянуть таблицу ниже.

Важно! Колонку “B” необязательно заполнять полностью, но для корректного расчета необходимо внести как минимум в два раза большое, чем самое большое значение периода скользящей средней. К примеру на рисунке выше самый крупный период у медленной EMA - 24, значит нужно заполнить 50 ячеек для корректного расчета. Не забудьте, что значения цены заполняются по порядку сверху вниз - от самого раннего до самого позднего.

На основе введенных вами значений будет автоматически произведен расчет индикатора. Он располагается с правой стороны от таблицы вместе с графиком цены. Диаграмма строится на основании 30 последних заполненных ячеек и позволяет произвести анализ, аналогичный привычному торговому терминалу.

Как пользоваться MACD: теория и сигналы

А теперь рассмотрим расширенное описание и применение индикатора MACD. Этот инструмент позволяет получать сразу несколько видов сигналов: расхождение и пересечение линий, расположение гистограммы, дивергенции. Ниже я подробно расскажу о сигналах, способах их выявления и интерпретации.

Интерпретация MACD

Разберемся, что показывает индикатор MACD. Большинство версий индикатора вместе с диаграммой отображают две кривые – длинную и короткую скользящую среднюю. Первая показывает долгосрочную рыночную тенденцию, а вторая – то, что происходит на рынке сейчас.

Одним из основных сигналов считается возникновение сильной разницы между кривыми – состояния перекупленности и перепроданности. Подобная ситуация является признаком разворота тренда. Сближение же линий, наоборот, свидетельствует о формировании ценового равновесия, которое характерно для ситуаций, когда тренд устойчив.

На графике зеленой областью отмечен участок, на котором линии MACD в целом сходятся, что говорит нам о силе текущего тренда.

Синей же областью отмечен участок расхождения кривых. То есть речь идет о перепроданности. На рынке же после краткосрочной коррекции наблюдается резкий разворот вверх, подтверждающий наши прогнозы.

MACD пересечение скользящих средних

Быстрая линия больше подвержена ценовым колебаниям. В моменты завершения тренда она пересекает сигнальную линию.

Синим кружком на графике отмечен сигнал MACD на бычий разворот. Синяя быстрая линия пересекает медленную красную снизу вверх. Обратите внимание, что признак разворота появился с небольшим запаздыванием.

Красным кружком отмечен признак медвежьего разворота. Сигнальная кривая пересекает быструю сверху вниз. При этом движение вниз уже началось.

Сигнал пересечения линий

Пересечения считаются частым сигналом MACD. Существует два варианта пересечения:

  • Быстрая кривая пересекает медленную снизу вверх и при этом располагается в отрицательной зоне. В этом случае речь идет о развороте рынка и последующем формировании бычьего тренда.
  • Быстрая кривая пересекает медленную сверху вниз и находится в положительной зоне. Это сигнал разворота вниз.

Рассмотрим различные варианты пересечения на примерах Форекс, рынка акций и криптовалют.

На графике EURUSD выше синим кружком отмечен момент пересечения синей быстрой кривой МАКД медленной линии снизу вверх. Как и ожидалось, после возникновения этого сигнала произошел разворот цены вверх.

Еще один вариант бычьего разворота на примере графика S&P 500. Ему предшествует пересечение линий индикатора в отрицательной зоне (синий кружок).

На примере BTCUSD рассмотрим медвежий разворот. В области, отмеченной синим кружком, отчетливо наблюдается пересечение быстрой и медленной линий. На графике цены в этот момент уже началось падение. Пересечение скользящих подтвердило начинающийся разворот.

Пересечение центральной линии

Пересечение центральной линии происходит в момент, когда кривые перемещаются в положительную или отрицательную область. Если движение происходит сверху вниз, то речь идет о сильном нисходящем импульсе. А если снизу вверх – то о восходящем.

На графике EURUSD синим кружком отмечено пересечение центральной линии скользящими MACD. Этот явление происходит во время развития устойчивого направленного движения и является трендовым сигналом.

Гистограмма MACD: описание

Гистограмма индикатора MACD отображает взаимное расположение EMA. Другими словами, она является графическим представлением усредненных колебаний ценовой величины.   

В процессе торговли по индикатору MACD в первую очередь учитывается положение столбцов относительно нуля. Если они располагаются выше 0, то тренд бычий, если ниже – медвежий. Высота же столбцов пропорциональна расстоянию между кривыми, что открывает нам еще одну возможность выявления степени перекупленности и перепроданности.

Учитывать стоит и наклон, показывающий каким образом меняется баланс сил:

  • Восходящий наклон – усиление позиций покупателей.
  • Нисходящий наклон – усиление позиций продавцов.

На графике выше цветными областями отмечены различные поведенческие паттерны гистограммы MACD. В зеленой зоне наблюдается положительный тренд, как на гистограмме, так и на ценовом графике. Синяя область похожа на флэт. При этом ценовые колебания в это время происходят. Однако они не имеют достаточной силы, чтобы вылиться в какое-нибудь значимое движение. И, наконец, красная зона на гистограмме представляет собой усиливающуюся медвежью тенденцию. Ей соответствует мощный нисходящий импульс.

Дивергенция MACD

Дивергенция считается опережающим сигналом. Она представляет собой расхождение линий, соединяющих экстремумы ценового графика и показатели индикатора. Для МАКД дивергенцию можно отслеживать как по скользящим средним, так и по показаниям гистограммы индикатора.

Всего есть три типа дивергенции:

  1. Классическая или обычная - говорит о скором развороте тренда
  2. Скрытая - говорит о продолжении текущего тренда
  3. Расширенная  - чаще встречается в боковике и говорит о продолжении последней тенденции.

На рисунках выше изображены все три типа. Пожалуйста, внимательно запомните их признаки! Подробнее о данном сигнале я написал в большом лонгриде с детальным описанием каждого типа сигнала на МАКД и других индикаторах. Найти статью можно по этой ссылке.

Если в изучении всех трех видах возникают трудности и вы путаетесь между ними, то я рекомендую запомнить признаки только одного типа - классической дивергенции. Только она является сигналом разворота тренда! Если вы видите дивергенцию, но по признакам она отличается, то скорее всего такой сигнал говорит о продолжении тенденции.

Детальное описание признаков для всех типов дивергенций находятся в моей статье: “Дивергенция и конвергенция на форекс. Разбираемся что это и как правильно применять”.

Здесь я лишь кратко напомню, как использовать индикатор дивергенции MACD на примере обычного расхождения.

На графике цены выше синей чертой отмечены локальные минимумы, каждый из которых меньше предыдущего. По аналогии, на графике MACD я соединил синей линией минимумы диаграммы. Так как линия на графике цены направлена вниз, а на индикаторе вверх, а сам сигнал происходит в рамках нисходящей тенденции, то мы можем говорить о наличии бычьей дивергенции, т.е. смены медвежьего тренда на бычий.

Следовательно, для обычной медвежьей дивергенции работает тот же принцип, только расхождение ищем в максимумах, а сам сигнал должен быть в рамках бычьего тренда.

Торговые стратегии MACD на Форекс

Трейдеры применяют множество разнообразных стратегий MACD. Вот некоторые из них:

  1. Покупайте и продавайте на пересечении МАКД. Это стратегия следования за трендом. Пересекающая сигнальную линию быстрая кривая индикатора говорит о зарождении нового тренда. В этот момент создается возможность для удачного входа в рынок.
  2. Индикатор дивергенции MACD способен с высокой точностью предсказать моменты разворота на рынке. Торговля на расхождениях экстремальных точек графика цены и гистограммы отличается небольшим процентом ложных сигналов.
  3. Ищите экстремальные значения МАКД в ожидании разворота рынка. Логика этого метода заключается в том, что тренды разворачиваются на пиках и минимумах гистограммы. Момент разворота считается наилучшей возможностью для открытия позиций.
  4. Используйте МАКД в качестве трендового фильтра при поиске мест входа в рынок. Если вы используете сигналы других индикаторов, то показатели MACD могут стать дополнительным подтверждением верности прогноза.

Покупайте и продавайте на пересечении MACD

Проще всего MACD на Форекс использовать для трендовой торговли. Этот метод доступен даже для новичков, делающих первые шаги в трейдинге:

  •  Покупайте, когда быстрая линия пересекает сигнальную снизу вверх, а гистограмма МАКД поднимается выше 0 и становится положительной.
  • Продавайте, когда быстрая линия пересекает сигнальную сверху вниз, а гистограмма индикатора опускается ниже 0 и становится отрицательной.

Стоп-лосс мы будем размещать чуть ниже ближайшего локального экстремума. Закрывать позицию можно по сигналам индикатора либо посредством установки тейк-профита на расстоянии одного или двух стопов.

Рассмотрим эту стратегию на примере XAUUSD.

В пределах синего кружка мы видим, как быстрая красная кривая пересекает медленную фиолетовую снизу вверх. Сразу за этим происходит переход гистограммы в положительную область. Наличие обоих сигналов стратегии позволяет нам открыть длинную позицию на закрытии свечи (синяя черта). Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже предыдущего локального минимума.

Все время, пока наблюдается рост гистограммы мы можем быть уверены в силе бычьего тренда. Чуть позже формируется столбец, отмеченный красным кружком. Он ниже предыдущего, что говорит о снижении активности покупателей.

Возможно, вы обратили внимание, на еще один alert индикатора MACD, о котором я упоминал – заметное расхождение кривых индикатора. Он свидетельствует о перекупленности и вероятном развороте тренда. Поэтому при закрытии свечи на уровне зеленой линии, где большое расхождение кривых МАКД и уменьшающийся столбик - фиксируем прибыль.

В качестве альтернативы закрывать сделку можно по тейк-профиту, который в зависимости от риск-менеджмента может быть равен одному или двум расстояниям от уровня открытия позиции до стоп-лосса.

Поиск точек разворота рынка

Это более сложная стратегия индикатора MACD. Она основана на сигналах классической дивергенций, когда:

  • На графике цены наблюдается положительная тенденция, а локальные максимумы постоянно обновляются. При этом линия МАКД не идет вверх. В альтернативном варианте может рассматриваться гистограмма. Это значит, что цена продолжает двигаться вверх по инерции, а бычий тренд на самом деле уже утратил свою силу.
  • Цена обновляет локальные минимумы, но кривая МАКД (или гистограмма) уже их не формирует. Это значит, что медвежий тренд близок к завершению.

В первом случае возникает медвежья дивергенция, предшествующая рыночному развороту. После того как гистограмма МАКД пересечет нулевую линию, открывается возможность для входа в рынок на продажу. Во втором случае возникает бычья дивергенция. Она создает возможность для входа в рынок на покупку.

На графике BTCUSD выше наблюдается медвежья дивергенция, отмеченная диагональными синими линиями.

Важно! На нисходящем тренде мы соотносим минимумы, а на восходящем – максимумы.

Точкой входа является момент появления первого зеленого столбца на диаграмме. На закрытии свечи открываем длинную позицию (синяя горизонтальная черта). Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже предыдущей впадины. Впоследствии ордер закрывается по тейк-профиту, равному двум стопам (зеленая линия).

На примере американского биржевого индекса S&P 500 я покажу альтернативный вариант торговли. Бычью дивергенцию мы определяем по максимумам цены и быстрой линии. Как видите, цена обновляет максимумы в то время, как график MACD стремится вниз, создавая признак скорого завершения восходящего движения.

При переходе диаграммы в отрицательную зону открываем ордер (синяя горизонтальная линия). Стоп устанавливаем чуть выше максимума. Выход из рынка происходит чуть позже, когда очередной красный столбец диаграммы формируется чуть ниже предшествующего ему (зеленая линия).

Предсказание разворота тренда

Применение MACD в качестве осциллятора для торговли на экстремальных значениях распространенная практика среди трейдеров. Эта стратегия базируется на следующих правилах:

  • Продаем, когда гистограмма достигает высоких положительных значений и формируется столбец, уступающий по длине предыдущему.
  • Покупаем, когда гистограмма достигает высоких отрицательных значений и формируется столбец, уступающий по длине предыдущему.

Правила установки стоп-лоссов такие же, как и в прошлых примерах. Выходить из рынка будем во время начала движения гистограммы в противоположную сторону.

На графике EURJPY синим кружком отмечен момент, когда гистограмма достигает своих максимальных значений. Затем начинается спад. На первом столбце, уступающем предыдущему, открываем короткую позицию (синяя линия). Стоп-лосс устанавливаем чуть выше предыдущего пика (красная черта).

Далее внимательно следим за поведением гистограммы, которая с падением цены переходит в отрицательную зону и формирует новую впадину (красный кружок). Выход из рынка происходит после формирования более низкого красного столбца (зеленая черта).

Используйте MACD в качестве трендового фильтра для входа в рынок

Одним из базовых правил является торговля на стороне рынка. МАКД отлично подходит для определения крупных, устойчивых тенденций. Выбрать правильную сторону рынка очень просто:

  1. Определите таймфрейм, на котором вы будете торговать.
  2. Откройте график на один-два таймфрейма выше. Например, если вы торгуете на четырехчасовом графике, откройте дневной.
  3. Если гистограмма индикатора развивается в положительном направлении, открывайте только длинные сделки, если в отрицательном – короткие.

На дневном графике EURUSD попробуем определить долгосрочные тенденции. Внутри синей области наблюдается положительный рост гистограммы. Следовательно, все эти дни стоит отдавать преимущество длинным позициям. Затем в красной области наблюдается спад. При переходе гистограммы в отрицательную сторону на более мелких таймфреймах рекомендуется открывать только короткие позиции.

Использование индикаторов MACD в реальной торговле: примеры

Одним из преимуществ MACD считается универсальность. Изначально разработанный для анализа рынка акций, он доказал свою эффективность на других рынках. Современные трейдеры активно применяют МАКД для торговли валютными парами, ценными металлами, энергоресурсами, акциями, фьючерсами и даже криптовалютами. Ниже я расскажу о торговле на чартах S&P 500, золота и EURUSD.

Индекс S&P 500

Для индекса S&P 500 наиболее прибыльной считается стратегия торговли на пересечениях с одновременным учетом положения гистограммы. То есть покупать и удерживать позицию стоит после пересечения быстрой линии снизу вверх и перехода гистограммы в положительную зону. А продавать – после пересечения кривой сигнальной линии сверху вниз и переходе гистограммы в отрицательную зону.

Синим кружком на четырехчасовом графике S&P 500 отмечен момент пересечения сигнальной кривой линией MACD снизу вверх и переход гистограммы в положительную зону. Это сигнал к открытию длинной позиции. Вход в рынок осуществляем на первом положительном столбце гистограммы (синяя линия). Стоп ставим ниже предыдущего минимума.

По аналогии с прошлыми примерами, выход с рынка должен осуществляться в тот момент, когда очередной столбец формируется ниже своего предшественника (зеленый кружок). Однако в этом случае профит будет небольшим (зеленая черта).

В качестве альтернативы мы можем использовать дополнительное условие – смену наклона быстрой линии. На графике этот сигнал возникает чуть позже в области фиолетового кружка. В этот момент мы закрываем позицию, получая гораздо большую прибыль.

Золото

Золотом можно торговать по той же системе, что и S&P 500, но с одним условием. Заключается оно в открытии исключительно длинных позиций. История торгов показывает незначительную эффективность продаж на пересечениях.

Синим овалом на графике отмечен участок, где красная быстрая линия снизу вверх пересекает медленную. Открытие позиции происходит в момент перехода гистограммы в положительную зону (синяя черта). Красной линией отмечен стоп-лосс, расположенный чуть ниже ближайшего минимума.

Во время развития тренда происходит снижение показателей гистограммы, однако кривая МАКД продолжает двигаться вверх. Подобно прошлому примеру, дожидаемся двойного сигнала. Он происходит чуть позже (зеленый овал), когда кривая поворачивает вниз и формируется еще один более низкий столбец. В этот момент мы выходим из рынка (зеленая линия).

Доллар (EURUSD)

Для доллара США стратегия торговли по MACD отличается средней эффективностью. Она может и будет приносить прибыль, но на стабильно большие профиты рассчитывать не стоит.

По аналогии с прошлыми примерами мы открываем длинную позицию (синяя линия) на пересечении кривых и переходе гистограммы в положительную зону (синий овал), а стоп ставим ниже минимума (красная черта). В дальнейшем ждем сигнала одновременного снижения гистограммы и признаков разворота линии MACD. Это происходит в пределах зеленого овала. Фиксируем прибыль на уровне зеленой черты.

Лучшие настройки MACD

Оптимальными настройками MACD считаются параметры: 12, 26, 9. Лучше всего они подходят для часовых графиков. Но такие настройки неплохо работают на любых близких к h2 таймфреймах. Именно поэтому они устанавливаются по умолчанию практически на всех терминалах.

Вот, что означают эти параметры:

  • 12 – период быстрой EMA;
  • 26 – период медленной EMA;
  • 9 – период сигнальной скользящей средней.

Внутридневные настройки для MACD

Для внутридневной торговли могут применяться различные графики от M1 до h2. Если с последним и близкими с нему таймфреймами мы разобрались выше, то теперь рассмотрим скальпинговые настройки.

MACD индикатор настройки 1 мин:

  • 13, 21, 1;
  • 21, 34, 1;
  • 31, 144, 1.

Эти настройки индикатора MACD для 1 мин могут применяться как по отдельности, так и вместе, если торговая стратегия предполагает использование сразу нескольких графиков. Первый вариант параметров наиболее чувствительный к колебаниям цен, а последний – наименее. Обратите внимание, что все три способа настройки не предполагают сглаживание сигнальной линии.

Для 5 и 15 минут используйте параметры 21, 31, 1. А вот для торговли на получасовых графиках уже лучше выбрать стандартные настройки 12, 26, 9.

Лучший индикатор MACD для MT4 и MT5

Лучшей версией считается МАКД Color. Главное её достоинство - информативная гистограмма. По умолчанию, когда столбцы располагаются в положительной зоне, они окрашиваются в зеленый цвет, а когда в отрицательной – в красный.

Индикатор MACD Color для МТ4 можно скачать по ссылке: https://www.mql5.com/ru/code/8066

Вот ссылка на его аналог для МТ5: https://www.mql5.com/ru/code/175

А если вы хотите попробовать торговать в авторежиме, советую попробовать встроенный в МТ4 советник MACD Sample. По умолчанию в нем уже установлены оптимальные параметры для торговли на часовых и четырех часовых таймфреймах. А если вам захочется адаптировать его под другие графики, то разобраться в настройках удастся даже новичкам.

Скринер MACD

Индикатор МАКД можно применять не только для традиционного технического анализа, но и как один из инструментов отбора активов для инвестирования. Однако, как найти подходящий торговый инструмент для торговли?

В этом случае вашим помощником станут скринеры акций – аналитические платформы, на которых собирается информация о ценных бумагах. Они позволяют отфильтровать активы по десяткам параметров. Хорошую подборку таких программ можно посмотреть в  статье «Скринер акций — ваш проводник на фондовых рынках мира».

Там вы найдете такие популярные площадки для мониторинга, как:

  1. Google Finance Stock Screener
  2. Finviz.com
  3. Screener.finance.yahoo.com
  4. Stock-Watcher

Однако, у всех этих сервисов есть один недостаток - в них нельзя делать фильтр по техническим индикаторам. Наиболее популярный скринер, среди тех, которые умеют это делать - tradingview.com. Его большое преимущество - это возможность работы не только с акциями, но и с криптой, и с валютным рынком.

Для того чтобы сделать фильтр по показателям MACD, выбираем нужный скринер и кликаем на крайнюю правую кнопку с тремя точками.

В поисковой строке набираем слово macd и ставим галочки в появившихся окошках. В таблицу добавятся две новые колонки, отражающие значение параметров МАКД и даже сигнал на покупку или продажу по данным индикаторам. Хорошим бонусом для скринера tradingview служит возможность выставления алертов, набор уже преднастроенных шаблонов для фильтрации и возможность создания своих собственных.

Еще один неплохой скринер есть на портале www.investing.com. Однако, он работает только для рынка акций.

Найти его можно в главном меню сайта. Для этого найдите вкладку «Инструменты» и нажмите на ссылку «Фильтр акций».

Затем в открывшемся окне обратите внимание на меню в левом верхнем углу. Здесь выберите пункт «Технические индикаторы», затем «MACD» и в окне справа укажите параметры. Для примера при помощи ползунков я указал диапазон значений, по которым хочу отфильтровать котировки ценных бумаг. В нижнем окне сервис показал выборку подходящих по параметрам акций.

MACD против других индикаторов

По аналогии с другими инструментами технического анализа, МАКД обладает своими сильными и слабыми сторонами. Ниже я сравню его с популярными техническими инструментами, опишу преимущества перед ними и недостатки, а также затрону тему совместного использования индикаторов.

MACD и RSI

В то время как MACD показывает разницу между скользящими средними, RSI работает немного по другому принципу. Он показывает сглаженную разницу между прошлыми и текущими ценовыми колебаниями или попросту уровни перекупленности и перепроданности. МАКД хорош на длинных таймфреймах, а RSI неплохо работает на коротких.

Эти два инструмента часто дают взаимодополняющую информацию и поэтому в некоторых торговых стратегиях часто используются вместе. Даже существует отдельный индикатор MACD RSI – самый точный скальпер из тех, что мне удавалось встретить. Скачать его можно по ссылке: https://www.mql5.com/ru/code/9193

Если вы хотите узнать об RSI больше и успешно применять его вместе с MACD, рекомендую прочитать статью «RSI индикатор индекса относительной силы».

MACD и Stochastic

В сравнении со Стохастиком MACD считается более полезным на трендовых рынках. В то же время осциллятор показывает лучшие результаты при боковом движении рынка. Для получения более универсальной торговой системы, не зависящей от поведения цены, можно использовать сразу два инструмента в различные периоды либо в симбиозе, когда один инструмент фильтрует показания другого.

Подробнее о Стохастике можно узнать в статье «Осциллятор стохастик: как пользоваться индикатором стохастик в торговле на Форекс».

Ограничения использования MACD

Наивно полагать, что MACD представляет собой идеальный индикатор. Как и другие инструменты технического анализа, он обладает рядом ограничений:

  • Эффективность для разных активов и рынков разнится. Мы убедились в этом на примерах S&P 500, золота и доллара США.
  • Ложные сигналы встречаются чаще, чем хотелось бы. Поэтому лучше всего МАКД использовать в связке с другими инструментами технического анализа.
  • МАКД неэффективен при использовании на низких таймфреймах, в первую очередь из-за отставания сигналов. Поэтому скальпинговые стратегии предполагают применение дополнительных индикаторов осцилляторов.
  • МАКД представляет собой индикатор импульса. Этот значит, что его экстремальные показания не всегда будут признаком скорого разворота. Для получения подобных сигналов лучше использовать осцилляторы.

А вот, что думают по поводу ограничений MACD трейдеры.

FAQ по Индикатору MACD

Как настроить индикатор MACD?

Для h2 и соседних таймфреймов оптимальными считаются настройки 12, 26, 9. Многие трейдеры используют их и для торговли на дневных графиках. Если же вы хотите торговать не минимальных ТФ, то для 5 и 15 минут рекомендуется использовать параметры 21, 31, 1. На минутном таймфрейме эффективными считаются три вида настроек: 13, 21, 1; 21, 34, 1 и 31, 144, 1. Многие трейдеры для повышения точности прогнозов добавляют на график сразу три индикатора с указанными выше параметрами.

Выводы по использованию MACD

МАКД был разработан несколько десятилетий назад. Однако этот индикатор и сегодня способен давать достаточно надежные торговые сигналы при использовании в трендовых стратегиях. Особенно эффективен МАКД при торговле на долгосрочный горизонт и при использовании на крупных таймфреймах. А вот у трейдеров, зарабатывающих на краткосрочных сделках с качеством сигналов могут возникнуть проблемы.

Важен и тот факт, что MACD - популярная основа для разработки своих собственных индикаторов (Пр.: MACD-RSI) и торговых стратегий. Об одной из таких я писал больше двух лет назад - SK-FX - стратегия высокой точности.

Подобная популярность подтверждает важную роль индикатора МАКД в техническом анализе и делает обязательным для изучения всем, кто только начинает осваивать ремесло трейдинга. Для наилучшего усвоения материала рекомендую прямо сейчас зайти в терминал и попробовать в работе MACD на личном опыте. Если вы только начали свой путь трейдинга, то избежать потерь поможет веб доступ к торгам на демо счете без регистрации!


На этом все. Подписывайтесь на наш блог в LiteForex! Здесь я и другие крутые авторы публикуют много полезного контента. Всегда найдется что-то интересное.

Берегите себя и свои деньги!

С уважением,

Михаил @Hypov

 


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}} ( {{count}} {{title}} )

Индикатор MACD - стратегии торговли о которых не говорят – Портал TradeLikeaPro

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Давайте взглянем правде в глаза – многие из нас ищут “тот самый грааль“. Каждый раз, скачивая тот или иной индикатор или стратегию, в нас теплится маленькая, но надежда: “а вдруг ?”. Если вспомнить “Алхимика” Коэльо, то богатство часто стоит искать у себя под носом. В нашем случае – прямо в торговом терминале.

Сегодня мы поговорим о классическом индикаторе MACD : разберем его устройство, выявим основные тактики применения, в том числе малоизвестные и постараемся понять, в чем секрет долголетия (а ведь ему почти 40 лет) этого инструмента.

Все знают, что индикаторы бывают трендовые, предназначенные, собственно, для работы в тренде, а бывают осцилляторы, которые лучше всего работают во флете. Индикатор, о котором мы сегодня будем говорить – трендовый осциллятор MACD. Полное название – торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method), произносится как «Эм Эй Си Ди» и ничего общего не имеет с Макдональдс.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой, желательно выше Н1
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

История возникновения

Индикатор MACD показывает нам именно то, что говорится в его названии – в какой степени сошлись или разошлись на графике скользящие средние. Разработан этот индикатор был известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а затем, как это часто случается, перекочевал и на другие финансовые рынки, в том числе и на Форекс. Основная причина такой популярности индикатора MACD состоит в том, что он действительно предоставляет много полезной информации о рынке, при этом сочетая в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Автор индикатора, Джеральд Аппель, также является автором нескольких книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах целых три скользящие средние, хотя на графике мы видим только две – значение длинной скользящей средней вычитается из значения более короткой, а затем разность еще раз сглаживается. Зачем столько сглаживаний? Зачем вообще нужно что-то сглаживать? Ответ очевиден – просто посмотрите на графики цен. Порой «за деревьями лес не видно», и, особенно, когда цены дерганые от большого количества новостей, сложно проследить истинную тенденцию, понять, куда же все-таки движется цена. Сглаживание убирает все эти рывки и обманные маневры, оставляя от цен только общее направление. Ну а платой за сглаживание являются отстающие сигналы. При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода. Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется.

Индикатор MACD рисуется «в подвале» терминала, как и все осцилляторы. Оригинальный индикатор, предложенный автором, выглядел, как две скользящие средние, пересечение которых и давало сигналы к действию:

Впоследствии одну из линий стали изображать в виде гистограммы (полосочек или столбиков, колеблющихся вокруг нулевой линии).  Именно современный вид индикатора MACD вы и видите в терминале:

Итак, MACD просто вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – быстрая ниже медленной. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, падение – о медвежьей.

Ну а теперь давайте взглянем на формулу расчета MACD. Первым делом нам нужно приготовить две экспоненциальные скользящие средние – длинную и короткую, а затем найти их разницу:

MACD=EMA(CLOSE,PL)-EMA(CLOSE,PS), где

EMA –экспоненциальная скользящая средняя;

PL и PS – длинный и короткий периоды экспоненциальной скользящей средней;

Это и есть та линия, которую вы в современном варианте построения индикатора MACD видите, как гистограмму. Она называется быстрой линией MACD, еще с тех времен, когда она была еще линией.

Следующим шагом будет рассчитать сигнальную линию, как простую скользящую среднюю от высчитанной выше разнице двух экспоненциальных скользящих средних:

Signal=SMA(MACD,Pa), где

SMA – простая скользящая средняя;

Pa – период сигнальной линии индикатора.

Вот и получилась та самая красная линия на графике. Называется она медленной линией MACD или сигнальной линией.

Также часто упоминается так называемая гистограмма MACD. Это не то же самое, что и собственно описанный выше индикатор MACD. Гистограмма – это разница между значением MACD и сигнальной линией, то есть:

MACDHistogram = MACD – Signal:

Я давно не встречал применение именно MACD гистограммы, да и в терминале вы ее не найдете. Но если вдруг вы встретите где-то в литературе по техническому анализу MACD гистограмму, то уже не спутаете с индикатором MACD.

Настройки

Параметров у индикатора четыре – период медленной скользящей средней, период быстрой скользящей средней, период сигнальной скользящей средней и цена для расчета.

Как правило, периоды берутся 12, 26 и 9, а цена для расчетов – закрытие свечи. Именно такие периоды (12 и 26) рекомендовал сам Аппель для желающих продавать. Для покупателей автор рекомендовал использовать 8 и 17. Но это касалось рынка акций, а для других рынков можно смело использовать стандартные периоды или подобрать свои.

Как пользоваться

Индикатор MACD наиболее эффективен на рынках с широким спектром колебаний. Идеальная торговля по индикатору выходит при наличии четкого тренда. При этом в узком диапазоне он будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы.

Пересечения

Скользящая средняя, как я уже говорил, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену.  В итоге это приводит к тому, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, но при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком рендже ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух скользящих средних.

При применении этого типа сигнала покупки берутся, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Для продаж все наоборот. Данный тип сигнала берется при наличии хорошего тренда. Например, на медвежьем тренде входят в продажи при пересечении индикатором MACD сигнальной линии сверху вниз, а выход из сделки осуществляется при обратном пересечении. То есть вход в сделку происходит зачастую как раз на окончании отката против тренда, а выход при признаках его начала. На картинке выше представлен пример торговли на пересечении MACD и сигнальной линии. Тренд определяется по классическим правилам – у нас есть локальный максимум и локальный минимум. Когда появился новый локальный максимум ниже предыдущего, появилась возможность для смены тренда. Когда уровень предыдущего минимума был пробит, можно было предположить о появлении нового медвежьего тренда и начать ждать сигналы на продажу по индикатору MACD. Прежде, чем нарушился порядок high-low (новый хай в конце концов оказался выше предыдущего, что сигнализирует о возможной смене или окончании тренда), мы совершили 4 сделки, три из которых завершились приличной прибылью и одна небольшим убытком.

Осциллятор

В чем же логика этого индикатора? MACD – это разница двух скользящих средних, быстрой и медленной. Быстрая скользящая характеризует краткосрочную тенденцию, а медленная – более долгосрочную. Чем больше расхождение между этими скользящими средними (чем выше или ниже нуля гистограмма MACD), тем рынок более бычий или медвежий. Есть такое понятие, как возврат к средней. Так вот, ценовые колебания всегда возвращаются к своей средней цене. В случае индикатора MACD ценовые колебания (немного сглаженные) представляет из себя быстрая скользящая средняя, а собственно среднее цен – медленная. Соответственно, быстрая средняя всегда возвращается к медленной, а разница этих скользящих средних всегда возвращается к нулю. При этом, чем дальше расходятся средние, тем выше поднимается или ниже падает гистограмма, тем больше вероятность, что вот-вот начнется схождение, то есть движение гистограммы развернется в сторону нуля.

Поэтому следующий тип сигнала от этого индикатора – появление максимумов и минимумов, которые используются так же, как и в случае с другими осцилляторами. Единственный момент – у MACD нет определенных заранее уровней перекупленности и перепроданности. Анализ производится на глаз. На картинке выше я визуально определил уровень 0,0085 и нанес его на график. Как видно, пересечение уровня перекупленности/перепроданности в обратную сторону часто служит разворотной точкой для цены, ну или как минимум началом коррекции. Не всегда это работает с большой точностью, как, например, при работе с верхним уровнем на картинке, но, тем не менее, данный сигнал гораздо более надежен, чем у многих других осцилляторов. А в сочетании с уровнями точность или при работе по тренду точность увеличивается многократно.

Кстати, при наличии тренда можно использовать следующий трюк, основанный на запаздывании медленных осцилляторов. Я уже рассказывал про него в статье про Stochastic Oscillator. Смысл в том, что после пробоя уровня перекупленности/перепроданности в случае трендового движения цена еще долго может продолжать двигаться в том же направлении, а осциллятор – болтаться за уровнями. На картинке выше отчетливо виден хороший восходящий тренд. Вход в покупку осуществляется при пробое индикатором MACD определенного уровня, а выход из сделки – при простом пересечении индикатора с его сигнальной линией. Использование отложенных ордеров сделает входы еще точнее. Смысл здесь в том, что подняв уровень выше нулевой линии мы просто фильтруем малозначительные всплески цены. Наш уровень пробивают только действительно сильные движения, которые мы и берем.

Положение относительно нулевой линии

При наличии направленного тренда очень неплохо получается входить в его сторону прямо на пиках и впадинах. Но что, если направление тренда непонятно, но движения происходят очень волатильные, в широком диапазоне? Просто нужно учитывать положение индикатора относительно нулевой линии. На картинке выше сигналы на продажу берутся при пересечении MACD и сигнальной линии выше уровня нуля, а на покупку – ниже. То есть по сути мы соединили два вышеперечисленных подхода – использование MACD в качестве индикатора и использование пересечений. Если брать все подряд сигналы по этим правилам, как на рисунке выше, то можно на таких вот широких диапазонах зарабатывать приличное количество пунктов. В первой сделке произошли продажи, во второй закрытие продаж и, так как мы оказались ниже нулевой линии, открытие покупок. В третьей точке закрытие покупок и снова открытие продаж. Причем такая незамысловатая торговля принесла бы нам 16 сделок, две из которых закрылись бы примерно в ноль, а остальные принесли бы прибыль в районе 4500 старых пунктов.

Можно пойти еще дальше и нанести на график MACD пару уровней выше и ниже нуля для фильтрации незначительных колебаний. В этом случае можно брать только те сделки, при появлении сигнала к которым MACD предварительно пробивал эти уровни. То есть пересечения произошли выше или ниже этих уровней или рядом с ними. В этом случае мы еще полнее будем использовать осцилляторные свойства MACD.

Вообще же, наиболее эффективно использовать MACD можно именно в таких условиях – когда рынок не находится в определенном тренде и при этом размах колебаний достаточно велик.

Дивергенции

Как и положено всем осцилляторам, самый сильный сигнал MACD – дивергенция. О типах дивергенции и методах ее определения в блоге уже была написана статья, поэтому не будем повторяться. Скажу лишь, что дивергенция именно от индикатора MACD является самой точной по сравнению с другими осцилляторами.

Определение дальнейшего краткосрочного тренда по столбикам гистограммы

Итак, по столбикам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить на этом свойстве индикатора простую торговую систему.

Очень часто при появлении нового пика сразу после пересечения индикатором MACD нулевой отметки появляется еще один пик, более высокий. Как правило, после пробоя первого пика цена продолжает движение либо сразу разворачивается. Если устанавливать отложенные ордера над первой свечой, на которой индикатор MACD пробил свой предыдущий максимум, может получиться вполне прибыльная торговая система.

Фигуры технического анализа

При внимательном рассмотрении гистограммы, рисуемой индикатором MACD, можно заметить, что и фигуры на нем отрабатывают вполне неплохо.

На картинке выше отчетливо видно, что при использовании принципа, описанного в предыдущем пункте, можно также успешно торговать и классические фигуры, такие, как голова и плечи, двойное дно. На рисунке выше изображено двойное дно индикатора MACD. При пробое правого плеча можно установить отложенный ордер (на покупку в данном случае) и войти в самом начале нового движения.

Совместное использование с другими индикаторами

Совместное использование индикаторов — всегда хорошая идея. Каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны. Компьютер позволит вам построить столько индикаторов на своем ценовом графике, сколько вы хотите. Попытайтесь их объединять. Осцилляторы работают особенно хорошо в окружении неспокойного рынка и при важных поворотных пунктах, когда тренд теряет момент. Во время сильного тренда вверх на рынке осцилляторы могут больше навредить, чем помочь.

Сигналы, генерируемые линиями стохастика, бывает, слишком часто появляются и ненадежны при использовании только стохастика. Пересечения MACD менее часты и более надежны (хотя обычно более медленны). Способом увеличения ценности обоих индикаторов является их комбинирование. Почему бы, например, не использовать характеристики следования за трендом системы MACD в качестве фильтра стохастика? Другими словами, следуйте сигналам покупки на пересечениях стохастика только тогда, когда линии MACD имеют положительную проекцию.

А можно также использовать в качестве фильтра на дневные сигналы стохастика недельную гистограмму MACD. Вы будете использовать сигналы покупки на дневном графике стохастика для входа на сторону покупки, только когда недельная гистограмма MACD имеет положительное значение или повышается. В таком бычьем окружении вам лучше игнорировать краткосрочные сигналы продажи более чувствительной системы стохастика.

Преимущества MACD

Одним из основных преимуществ MACD является то, что он включает элементы и импульса и тренда в одном индикаторе. Как следующий за трендом индикатор, он не будет слишком долго давать ложную информацию. Использование скользящих средних гарантирует, что индикатор будет следовать за движениями рыночного инструмента. Используя вместо простых скользящих средних экспоненциальные скользящие средние, удалось снизить запаздывание.
Дивергенции в MACD могут быть ключевыми факторами в прогнозировании изменения тренда. Отрицательные дивергенции сигнализируют, что бычий импульс снижается и возможно изменение тренда с бычьего на медвежий. Это может служить тревожным сигналом для трейдеров, чтобы зафиксировать часть прибыли в длинных позициях или для агрессивных трейдеров, чтобы рассмотреть открытие коротких позиций.

Недостатки MACD

Одно из преимуществ MACD также может быть и недостатком. Скользящие средние, будь они простыми, экспоненциальными или взвешенными, являются запаздывающими индикаторами. Даже при том, что MACD представляет разницу между двумя скользящими средними, все равно может быть некоторая задержка в самом индикаторе.
MACD не особенно хорош для определения уровней перекупленности и перепроданности. Хотя возможно определить уровни, которые исторически представляют перекупленность и перепроданность, MACD не имеет каких-либо верхних или нижних пределов, ограничивающих его движения. MACD может продолжать движения за пределами исторических экстремумов.
MACD вычисляет абсолютную, а не относительную, разницу между двумя скользящими средними. Она рассчитывается вычитанием одной скользящей средней из другой. Если рыночный инструмент растет в цене, то разница (и положительная и отрицательная) между двумя скользящими средними будет расти. Поэтому трудно сравнивать уровни MACD за длительный период времени, особенно для инструментов, которые росли экспоненциально.

Заключение

Благодаря тому, что индикатор MACD имеет и свойства трендового индикатора, и свойства осциллятора, его применение в торговле может быть очень гибким. Огромное количество торговых систем используют для генерации сигналов этот замечательный индикатор. Тем не менее, как и большинство индикаторов, использовать его сигналы для торговли без дополнительной фильтрации крайне опасно и может привести к сливу счета. Это – еще один отличный инструмент в копилке трейдера и как им воспользоваться – зависит только от вас. Пользуйтесь индикаторами с умом, анализируйте и взвешивайте ваши решения, и успех непременно будет всегда вам сопутствовать.

Тема на форуме (+более 500 модов индикатора)

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

MACD индикатор как пользоваться

Любой, кто хоть раз пробовал получить прибыль из торговли бинарными опционами, знает, что сложность зарабатывания на этой разновидности инвестирования связана с тем, что без специальных хотя бы минимальных знаний и инструментов практически невозможно осуществить прогноз о направлении движения цен в будущем.
Поэтому стоит прислушаться к подавляющему большинству опытных трейдеров, которые в своей деятельности давно применяют разнообразные индикаторы. Один из таких индикаторов, на котором мы хотели бы сегодня остановиться, Moving Average Convergence-Divergence или MACD.
Как Вам быть, если Вы только стартуете в сфере торговли бинарными опционами и не совсем понимаете, что такое индикаторы и как ими пользоваться?

Что такое MACD индикатор и как пользоваться им

 
Вообще, индикатор MACD — это еще один технический индикатор, который необходим трейдерам для построения прогноза направления движения цен. В его основе лежит метод сближения/расхождения значений среднего движения курса. Если сказать иначе: MACD может помочь трейдеру найти силы и направленность действующих рыночных тенденций. Помимо этого, он предоставляет возможность нахождения разворотных точек.
Первоначально, рассматриваемый нами индикатор состоял из 2 линий: MACD линии и Cигнальной линии (Signal). Но с течением времени он видоизменился и сейчас среди профессионалов наиболее востребован индикатор, состоящий из MACD-гистограммы и Сигнальной линии.
Данный индикатор принадлежит к типовому набору индикаторов. Обычно его можно встретить в любом торговом терминале. Например, в терминале Meta Trader 4, используемом при торговле на рынке Форекс, данный инструмент Вы можете найти в разделе «Вставка». Находится он среди осцилляторов.
Настройки индикатора – отдельная тема. От них во многом зависит точность получаемого сигнала. Чем больше настройки, тем выше уровень игнорирования сигналов. Способ применения MACD, заключаемый в его привязке к рыночному циклу, применяемый некоторыми специалистами, не стоит рассматривать, так как в абсолютном большинстве случаев он не имеет смысла. Трейдеры, давно применяющие данный индикатор в своей деятельности, рекомендуют пользоваться 12,26 и 9-дневные EMA.
Сама гистограмма MACD рисует разницу между изначальной типовой MACD линией и Сигнальной линией. Гистограмма представляет из себя последовательное расположение вертикальных столбиков.

Могут ли трейдеры применять рассматриваемый индикатор в торговле бинарными опционами?

 
Конечно, могут. Представленный индикатор подаёт специалисту сразу 2 вида сигналов:
 
Сигнал № 1 – скрещивание линий MACD между собой:

  • Если линии скрещиваясь направлены вверх – стоит поторопиться и заключить сделки на повышение;
  • Если же указанные линии скрещиваются вниз – то играйте на понижение.

 
Сигнал № 2. Помимо описанных выше сигналов, бинарные опционы позволяют трейдеру получить сигнал на открытие сделок при перекрещивании сигнальной линии с 0-вым уровнем индикатора

  • Если это пересечение вверх – стоит заключать сделки ВВЕРХ:
  • Если указанное скрещивание вниз – заключайте сделки ВНИЗ:

 
Подобная разновидность бинарных опционов – наилучший вариант для старта. Так что если Вы думаете, как заработать на бинарных опционах новичку, то смело начинайте применять стратегии для бинарных опционов использующие индикатор MACD!
Одну из таких стратегий мы рассматривали совсем недавно в статье про бинарные опционы без вложений. Эта стратегия позволяет даже новичку выигрывать не менее 65% заключаемых сделок. Это хороший показатель, позволяющий расти Вашему депозиту.
Но не стоит забываться и вкладывать все средства в сделки: рискуйте суммами, не превышающими 2% от суммы Вашего депозита.
 

Как использовать индикатор MACD для торговли на IQ Option

Обзор индикатора MACD

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) - это индикатор следования за трендом и импульс. Это один из самых простых и эффективных индикаторов для определения тенденций и возможных вход в торговлю точки. Этот индикатор имеет две скользящие средние, которые колеблются выше и ниже центральной нулевой линии.

Из этой статьи вы узнаете, как настроить индикатор MACD и использовать его в торговле на IQ Option.

Настройка индикатора MACD на IQ Option

Настройка MACD на IQ Option

Войдите в свой торговый счет IQ Option и выберите график свечей. Затем нажмите на кнопку индикаторов и выберите "Импульсные". Наконец, выберите MACD. Настройки этого индикатора по умолчанию - 12, 26 и 9. Оставь их как есть.

Понимание того, как работает индикатор MACD

Индикатор MACD все о конвергенции и расхождении двух скользящей средней линий. Линия EMA12 реагирует на изменение цены быстрее, чем линия EMA26.

Схождение или расхождение этих двух скользящих средних является сигналом о том, что тренд развивается (или не развивается).

Если EMA12 пересекает EMA26 снизу вверх и перемещается выше нулевой линии, то это положительное расхождение. Чем больше разрыв между двумя линиями, тем сильнее становится восходящий ценовой импульс. В этот момент вы должны открыть сделку на покупку.

Когда EMAXNUMX пересекает EMAXNUMX сверху вниз и перемещается ниже нулевой линии, то происходит отрицательное расхождение. По мере того, как увеличивается разрыв между обеими линиями, снижается импульс цен. В этот момент вы должны войти в позицию на продажу.

Дивергенция MACD

Дивергенция MACD происходит, когда два скользящей средней кажется, что линии падают, а цены растут, и наоборот. Это явление сигнализирует о возможном развороте тренда. Торговля на расхождениях MACD не рекомендуется. Лучше подождать, пока индикатор MACD не укажет на четкую тенденцию.

Индикатор MACD - один из лучших инструментов, которые вы можете использовать для определения сигналов разворота тренда. Теперь, когда вы узнали, как его настроить и использовать, попробуйте его на своем учебном счету IQ Option.


Как Пользоваться Индикатором Macd – ZDR Estructuras

Еще один очень важный момент – индикаторMACD идеально подойдет. Качества трендового индикатора не даст новичку торговать против тренда, а качества опережающего осциллятора дадут возможность открыть сделку в самом начале тренда и закрыть сделку в момент его окончания. Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних.

Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). акции для новичка При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены, так что случайные колебания отсеиваются.

Как Настроить Индикатор Macd

Для работы выберите любую волатильную пару, например, GBP/USD. Торговать лучше в период активности европейской или американской сессии. Таймфрейм графика выбирайте любой, но не ниже пятиминутного. В нашем примере мы рассмотрим методику на основе 15-минутного ТФ.

  • Если гистограмма находится выше нулевой линии и максимумы столбиков гистограммы последовательно повышаются, то на рынке присутствует восходящий тренд.
  • Если тренд меняется, то курс обычно тестирует среднее значение SMA 89, пересекает его сверху, затем возвращается к среднему значению EMA 21 и затем продолжает движение в обратном направлении.
  • Немаловажное значение при оценке тенденций играет выбранный таймфрейм, так как пользоваться индикатором MACD рекомендуется на объективных периодах.
  • Так как к ней применяется сглаживание, то она немного отстает по времени от первой.
  • То есть решение принимается на глаз всегда при одиночном использовании.
  • Рекомендуем вам также ознакомиться с правилами торговли по дивергенции стохастика.

Скользящие средние (даже экспоненциальные), как база для расчетов, вносят запаздывание в появление сигналов. Снижение запаздывания за счет уменьшения периода МА ухудшает сглаживание, увеличивает влияние рыночного шума и количества ложных сигналов. На графике выделяют множество характерных точек и конфигураций, позволяющих рассчитывать моменты открытия позиций и закрытия сделок на основании различных методик. Универсальность инструмента стала одной из причин его популярности в торговых системах различного уровня сложности. Название MACD полностью отражает предоставляемую информацию – взаимное расположение и взаимодействие двух скользящих средних с различными периодами. По простоте использования индикатор MACD часто сравнивают с Parabolic Sar.

Курс Молодого Бойца На Финансовых Рынках

В этом случае рыночный шум фильтруется непосредственно ценовыми барами и точность сигналов оказывается высока. На торговых платформах вы без труда скачать такой индикатор на основе macd с алертом, а также узнать, как правильно его использовать. Если торговля ведётся на тайм-фрейме D1, то дневные сигналы можно подтверждать недельной гистограммой MACD. Если недельная гистограмма выше нуля, то можно покупать при получении соответствующего сигнала от «Стохастика». Нужно игнорировать сигналы, касающиеся краткосрочных продаж, так как рынок имеет явную бычью направленность. Рекомендуется совмещать индикаторы MACD и «Стохастик», сигналы которого заключаются в пересечении линий.

Более того, я могу отметить, что использование данного инструмента без наличия внятного системного подхода – это чревато серьезными потерями. Закрывать сделки, созданные по сигналам рассматриваемого инструмента, рекомендуется после того, как на экране появится новый сигнал для открытия ордера в обратном направлении. Также при желании вы можете использовать для закрытия активных сделок Stop-Loss. Если при снижении значения ценового уровня обе кривые описываемого инструмента направлены вверх, то можно говорить о наличии на рынке конвергенции. В подобной ситуации можно ожидать скорого начала восходящей тенденции, а, следовательно, рекомендуется подготовиться к заключению сделки на покупку. Как только синяя линия описываемого инструмента сверху пересечет сигнальную(красную), вам следует заключить сделку на продажу.

Значение гистограммы с плюсом или минусом (выше или ниже нулевой линии) говорит нам, являются ли линии MACD бычьими или медвежьими. Направление гистограммы говорит нам, приобретает или теряет момент это бычье или медвежье отношение. Гистограмма MACD колеблется выше и ниже своей нулевой линии.

Индикатор Macd Bullish 0 Line Rejection

Чаще всего индикатор используют для выявления торговых сигналов при боковом движении цен — периоды стабилизации курса после повышения или понижения (консолидация). Так же трейдеры часто наблюдали, что индикатор запаздывает в формировании трендовых сигналов. Предупреждающим сигналом является появление на сигнальной линии новых минимумов или максимумов.

То есть, как только пунктирная линия индикатора покидает область его гистограммы после сформированного второго пика, можно сразу «идти в короткую» (открывать ордер Sell). В первом случае сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, что является сигналом на продажу.

Если синяя кривая описываемого инструмента снизу пересекает сигнальную кривую, которая обладает красным оттенком, то это является подходящим моментом для заключения сделок на покупку. Как вы могли заметить, рассматриваемый инструмент обладает практически такими же настраиваемыми параметрами, как и стандартный осциллятор MACD. Разница заключается в том, что роль сигнальной линии выполняет не простая скользящая libertex отзывы средняя, а экспоненциальная. В этом поле можно настроить период сигнального кривой описываемого инструмента. Первая кривая образуется путем вычитания текущего значения медленной EMA из значения быстрой EMA. Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим про довольно интересный инструмент для оценки рыночной ситуации, который носит название «индикатор MACD с двумя линиями для MT4».

Средняя линия гистограммы с отметкой «0», является своеобразным «экватором». Когда столбики выстраиваются над ней — значит медленная скользящая ушла под быструю , и они взаимно удаляются, что можно считать признаком восходящего тренда. Если же столбики уходят под «экватор» — это сигнал усиления движения вниз. Это расхождение показателя свечного графика с индикатором, когда цена движется в одном направлении, а сигнальные линии – в противоположном. В подобной ситуации поведение рынка следует расценивать как кратковременную коррекцию, а не разворот тренда. MACD – это индикатор, состоящий из двух скользящих средних и гистограммы, показывающей расхождение между линиями. Разработанный Джеральдом Аппелем инструмент пользуется очень большой популярностью на Форексе и бинарных опционах.

Почему Я Решил, Что Эти Инструменты Похожи

Высота гистограммы показывает расстояние между основной линией и сигнальной. При наличии направленного тренда очень неплохо получается входить в индикатор macd с двумя линиями его сторону прямо на пиках и впадинах. Но что, если направление тренда непонятно, но движения происходят очень волатильные, в широком диапазоне?

Как я писал выше, макди в стандартной форме поставляется почти во всех современных терминалах. На просторах сети можно найти разные модификации macd с доработками и улучшениями. Как правило, все доработки сводятся к добавлению на основной график скользящих средних, а внизу индикатора макди Histogram, про который я рассказывал выше. В метатрейдер 4 и 5 индикатор macd по умолчанию представлен в виде гистограммы и красной линии. Сегодня MACD встречается практически на каждой торговой платформе и применяется к любой валютной паре. Популярность этого индикатора можно объяснить простотой использования и легкостью интерпретации сигналов.

В этот же момент на MACD также образовался локальный минимум, но выше, чем предыдущий. Это стало сигналом о том, что движение «выдохлось», и велика вероятность разворота цены вверх.

Можно пойти еще дальше и нанести на график MACD пару уровней выше и ниже нуля для фильтрации незначительных колебаний. В этом случае можно брать только те сделки, при появлении сигнала к которым MACD предварительно пробивал эти уровни.

Сразу следует скачать, что среди встроенных в терминал инструментов теханализа он отсутствует. Поэтому, сначала понадобитсяскачать индикатор MACD 2 Line и перенести его в директорию MQL4/Indicators. Затем обновляется окно «Навигатор», после чего он станет доступным для установки на график любого актива. Если быстрая скользящая средняя пересекла медленную сверху вниз, то это сигнал на понижение. Когда медленная скользящая направлена вниз – это сигнал о падении актива. Также как и другие осцилляторы, MACD может образовывать конвергенции и дивергенции. Но по сравнению с RSI и Стохастическим осциллятором они возникают намного реже.

Инструкция По Использованию Macd

Но, снижение динамики восходящего импульса еще не означает, что движение вниз стало доминировать. Движение вверх считается приоритетным до тех пор, пока индикатор MACD в положительной зоне. Однако, падение силы восходящего движения является одной из предпосылок к развороту тренда или к глубокой коррекции.

Вход в сделку осуществляется при появлении столбиков гистограммы с обратной (позитивной стороны) стороны. Вход в сделку осуществляется при появлении столбиков гистограммы с обратной (негативной индикатор macd с двумя линиями стороны) стороны. Вход в сделку осуществляется при появлении столбиков гистограммы с обратной стороны. Дивергенция представляет собой увеличение разницы, а конвергенция — уменьшение.

Тем не менее, как и большинство индикаторов, использовать его сигналы для торговли без дополнительной фильтрации крайне опасно и может привести к сливу счета. Это – еще один отличный инструмент в копилке трейдера и как им воспользоваться – зависит только от вас.

Получается, что более быстрый MACD фильтрует более длительный, и гистограмма выглядит несколько рваной, но это как раз и отражает волатильность на меньшем периоде. Это позволяет правильно оценить поведение индикатора перед торговыми сигналами, которые определяются по обычному принципу. Чтобы разобраться с логикой использования индикатора MACD, нужно понять его суть.

Тренд был разделён стандартно по локальным минимумам и максимумам. Индикатор МАКД демонстрирует степени расхождения и схождения на графике скользящих средних. Создал этот инструмент трейдер из Нью-Йорка Джеральд Аппель в 1979 году. А затем он стал применяться и на других финансовых рынках, среди которых и «Форекс». Стремительную популярность осциллятор завоевал благодаря возможности предоставлять массу необходимой информации о состоянии рынка, при этом открывая в себе и качество трендового индикатора. Для начинающих рекомендую использовать только сигналы продолжения тренда, закругленную вершину и закругленную нижнюю часть, которые появляются над линиями от +-0,0030 и выше (ниже).

Что такое MACD? - Схождение / расхождение скользящих средних

Описание

Индикатор схождения / расхождения скользящих средних - это импульсный осциллятор, который в основном используется для торговли по трендам. Хотя это осциллятор, он обычно не используется для определения условий перекупленности или перепроданности. На графике он представлен двумя линиями, которые колеблются без границ.Пересечение двух линий дает торговые сигналы, аналогичные системе с двумя скользящими средними.

Как работает этот индикатор

  • Пересечение MACD выше нуля считается бычьим, а переход ниже нуля - медвежьим.Во-вторых, когда MACD поднимается ниже нуля, это считается бычьим. Когда он опускается ниже нуля, это считается медвежьим.
  • Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, индикатор считается бычьим. Чем дальше от нулевой линии, тем сильнее сигнал.
  • Когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, индикатор считается медвежьим. Чем дальше от нулевой линии, тем сильнее сигнал.
  • Во время торговых диапазонов MACD будет разворачиваться, при этом быстрая линия пересекает сигнальную линию взад и вперед. Пользователи MACD обычно избегают торговли в этой ситуации или закрывают позиции, чтобы снизить волатильность в портфеле.
  • Расхождение между MACD и ценовым действием является более сильным сигналом, когда оно подтверждает сигналы пересечения.

Расчет

Приблизительный MACD может быть рассчитан путем вычитания значения 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA.Более короткая EMA постоянно приближается к более длинной EMA и отклоняется от нее. Это заставляет MACD колебаться около нулевого уровня. Сигнальная линия создается с 9-периодной EMA линии MACD.

Примечание. Приведенный выше пример расчета используется по умолчанию. Вы можете настроить параметры на основе ваших собственных критериев.

Индикатор

MACD для торговли - Учебное пособие и примеры

Индикатор расхождения конвергенции скользящих средних - более известный как MACD (произносится «мак-ди») - является одним из самых популярных инструментов во всем техническом анализе и используется с конца 1970-х годов.MACD является частью семейства технических индикаторов осцилляторов.

Он предназначен для измерения характеристик тренда. Это включает его направление, величину и скорость изменения. Поэтому его можно использовать как для следования за трендом, так и для разворота цены.

MACD состоит из двух разных линий и визуально выглядит следующим образом (нижний график):

Рассчитывается из трех разных серий:

  1. Серия MACD: это разница между «длинной» экспоненциальной скользящей средней (EMA) и «короткой» EMA.
  2. «Средняя» или «сигнальная» серия - это EMA серии MACD, описанной выше.
  3. Серия «дивергенция» - это разница между серией MACD и средним рядом.

Значение «расхождения сходимости скользящих средних»

MACD получил свое название от скользящих средних, на которых он основан, и от того, как они действуют.

Конвергенция относится к объединению двух скользящих средних. Это можно интерпретировать как подтверждение того, что происходит изменение тренда.

Дивергенция может иметь два значения. Это может означать, что две скользящие средние расходятся, или что тренд по ценным бумагам может усиливаться.

Дивергенция также может относиться к расхождению между ценой и линией MACD, которому некоторые трейдеры могут приписать значение.

Если цена достигает максимума, в то время как линия MACD снижается (так называемая «отрицательная дивергенция» или «медвежья дивергенция»), это может указывать на то, что цена может упасть. Если цена делает новый минимум, в то время как линия MACD растет (это называется «положительной дивергенцией» или «бычьей дивергенцией»), это может указывать на то, что цена может вырасти.

Настройки MACD

MACD обычно задается в виде записи MACD (a, b, c) . Буквенные переменные обозначают периоды времени.

Переменные a и b относятся к временным периодам, используемым для расчета серии MACD, упомянутой в части 1 выше. Они вычитаются друг из друга (то есть короткая EMA минус длинная EMA).

Это одна из двух линий индикатора MACD, показанная ниже белой линией.(Цвета линий, конечно, будут разными в зависимости от программного обеспечения для построения графиков, но почти всегда их можно изменить.)

Переменная c представляет период времени EMA, взятого из приведенного выше ряда MACD. Это представляет собой оранжевую линию ниже, добавленную к белой линии MACD.

Параметры MACD a , b и c обычно устанавливаются на MACD (12,26,9). Это будут настройки по умолчанию почти для всех программных платформ для построения графиков, поскольку они традиционно применялись к дневным графикам.

Раньше торговая неделя составляла шесть дней вместо пяти.

Следовательно, логика этих настроек заключалась в том, что 12-периодная («быстрая») EMA будет отслеживать тренд за последние две недели. 26-периодная («медленная») EMA будет отслеживать тренд прошлого месяца. А 9-периодная EMA разницы между ними будет отслеживать последние полторы недели.

Трейдеры всегда могут изменять их по своему усмотрению. Однако, поскольку многие другие трейдеры отслеживают MACD с помощью этих настроек - и особенно на дневном графике, который, несомненно, является наиболее популярным методом сжатия времени, - может быть полезно оставить их как есть.

Одна из причин, по которой технический анализ может быть прибыльным способом торговли, заключается в том, что другие трейдеры следуют тем же подсказкам, которые дают эти индикаторы. Цена часто движется в зависимости от этого соответственно.

Варьируется от MACD (12,26,9) Настройка

Стандартная установка MACD (12,26,9) полезна тем, что ее преимущественно используют все остальные. Но изменение этих настроек, чтобы определить, как движется тренд в других контекстах или в другие периоды времени, безусловно, также может иметь значение.

Например, трейдеры могут рассмотреть возможность использования настройки MACD (5,42,5). При использовании на дневном графике это устанавливает быструю EMA на основе данных за неделю, медленную EMA на данные за два месяца и EMA серии MACD (сигнальная линия) на пять периодов.

Более широкая разница между быстрой и медленной EMA сделает эту настройку более чувствительной к изменениям цены. Кроме того, более короткая EMA серии MACD будет иметь тенденцию создавать более быстрые и частые пересечения сигнальных линий. Настройка MACD (5,42,5) отображается ниже:

Чем короче EMA серии MACD, тем ближе она будет приближаться к серии MACD.Если для EMA серии MACD задан один период, она будет точно равна серии MACD, как показано ниже:

Это вариант для тех, кто хочет использовать только серию MACD. Параметр на сигнальной линии должен быть установлен либо на 1 (охватывает серию MACD), либо на 0 (не существует).

Базовая механика и интерпретация MACD

Когда цена находится в восходящем тренде, белая линия будет иметь положительный наклон. 12-периодная EMA будет быстрее реагировать на рост цены, чем 26-периодная EMA, что приведет к положительной разнице между ними.

Оранжевая линия (сигнальная линия) - 9-периодная EMA белой линии (линия MACD) - будет отслеживать тренд белой линии. Способ взвешивания EMA будет отдавать предпочтение самым последним данным. Когда EMA-9 пересекает MACD (12,26), это считается медвежьим сигналом. Это означает, что тренд акций - его величина и / или импульс - начинает менять курс. Когда MACD (12,26) пересекает EMA-9, это считается бычьим сигналом.

Мы можем видеть экземпляры каждого из них, отмеченные стрелками:

Также часто можно увидеть MACD в виде гистограммы (гистограммы, а не линии) для простоты визуализации.Программное обеспечение для построения графиков обычно дает вам возможность изменять цвет положительных и отрицательных значений для дополнительного удобства использования.

Поскольку пересечение MACD (12,26) и EMA-9 является ключевым торговым сигналом, многие предпочитают гистограмму.

Однако следует отметить, что если вы используете только гистограмму, то вы не сможете увидеть, положительная или отрицательная линия MACD, и интерпретируется ли тренд как восходящий или нисходящий. Гистограмма будет интерпретировать, становится ли тенденция более положительной или более отрицательной, а не меняется ли она сама по себе.

Гистограмма вместе со стандартным осциллятором MACD и ценовым графиком отображается ниже:

Чем полезен MACD?

MACD основан на скользящих средних. Поскольку скользящие средние накапливают прошлые ценовые данные в соответствии со спецификациями настроек, по своей природе это запаздывающий индикатор. Он просто предназначен для отслеживания изменений тренда или импульса в акции, которые нелегко уловить, глядя только на цену.

Этот индикатор наиболее полезен для акций, товаров, индексов и других видов ценных бумаг, которые являются ликвидными и имеют тенденцию.Это менее полезно для инструментов, которые торгуются нерегулярно или ограничены диапазоном.

Полная интерпретация

MACD вращается вокруг использования экспоненциальных скользящих средних разной длины (иногда называемых «скоростями» - быстро (коротко) или медленно (долго)). Это позволяет индикатору отслеживать изменения тренда с помощью линии MACD. Сигнальная линия отслеживает изменения самой линии MACD.

Для тех, кто, возможно, изучал вычисления в прошлом, линия MACD похожа на первую производную цены по времени.Сигнальная линия подобна второй производной цены по времени или первой производной линии MACD по времени.

Кроссоверы

Кроссовер сигнальной линии

Пересечение - часто называемое «пересечением сигнальной линии» - происходит, когда линия MACD пересекает сигнальную линию. Многие трейдеры сами по себе воспринимают это как бычьи или медвежьи торговые сигналы. Пересечение можно интерпретировать как случай, когда тенденция по ценной бумаге или индексу будет ускоряться.

Если линия MACD пересекает среднюю линию снизу вверх, это считается бычьим сигналом. Если линия MACD пересекает вниз среднюю линию, это считается медвежьим сигналом. Это легко отслеживать по гистограмме MACD. Бычий сигнал возникает, когда гистограмма переходит с отрицательного на положительный. Медвежий сигнал возникает, когда гистограмма переходит с положительного на отрицательный.

Кроссовер Zero Line

Пересечение нулевой линии происходит, когда серия MACD перемещается над нулевой линией или горизонтальной осью.То есть, когда он переходит от положительного к отрицательному или от отрицательного к положительному. Это означает, что две EMA, составляющие серию MACD, в точности равны.

Если график MACD меняется от положительного к отрицательному, это можно интерпретировать как медвежий сигнал. Если движение от отрицательного к положительному, это может быть воспринято как бычий сигнал.

В то время как нулевые пересечения могут указывать на изменение направления тренда, трейдеры обычно больше обращают внимание на пересечение сигнальной линии, поскольку нулевое пересечение само по себе не указывает на скорость изменения тренда.

Аналогия с движущимся автомобилем

Вы можете думать об MACD в терминах базовой физики движущегося автомобиля.

Когда автомобиль движется вперед (положительная скорость) и ускоряется (скорость увеличивается), это означает, что он быстрее добирается из точки A в точку B. Эта аналогия может быть применена к цене, когда линия MACD положительна и находится выше сигнальной линии. Это бычий знак.

Если машина ударяется о изломы, ее скорость уменьшается. Это может означать, что его направление вот-вот изменится, хотя скорость все еще положительна.Это будет эквивалентно пересечению сигнальной линии, но линия MACD все еще будет положительной. Некоторые трейдеры могут стать медвежьими по отношению к тренду в этот момент.

Если автомобиль движется задним ходом (отрицательная скорость) и ускоряется в обратном направлении (скорость уменьшается или становится более отрицательной), это означает, что он быстрее удаляется от своего предыдущего местоположения. Это эквивалентно интерпретации цены MACD, когда линия MACD отрицательна (отрицательная скорость), а сигнальная линия находится выше линии MACD (отрицательное ускорение).Это медвежий знак.

Теперь, если автомобиль движется задним ходом (скорость все еще отрицательная), но он резко нажимает на тормоза (скорость становится менее отрицательной или положительное ускорение), это может быть истолковано некоторыми трейдерами как бычий сигнал, означающий, что направление может вот-вот измениться. изменить курс.

Некоторые трейдеры обращают внимание только на ускорение, то есть пересечение сигнальной линии (или то, что выражается гистограммой MACD). Они считают, что изменение тренда является наиболее важным, и используют его как индикатор разворота цены, а не как компонент следования за трендом (независимо от того, положительная или отрицательная линия MACD - «скорость»).

С другой стороны, некоторые трейдеры открывают сделку только тогда, когда скорость и ускорение синхронизированы. А именно, линия MACD должна быть положительной и пересекать сигнальную линию для бычьего сигнала. Или линия MACD должна быть отрицательной и пересекаться ниже сигнальной линии для медвежьего сигнала.

Как упоминалось выше, линия MACD очень похожа на первую производную цены по времени. Аналогия со скоростью верна при условии, что скорость - это первая производная расстояния по времени.

Сигнальная линия очень похожа на вторую производную цены по времени или первую производную линии MACD по времени. Более того, в этом контексте работает аналогия с ускорением, поскольку ускорение - это вторая производная расстояния по времени или первая производная скорости по времени.

Важность фильтрации

MACD - не волшебное решение для определения будущего финансового рынка.Самостоятельный прием сигналов MACD - рискованная стратегия. Фильтрация сигналов с помощью других индикаторов и режимов анализа важна для фильтрации ложных сигналов.

Что касается MACD, когда происходит бычье пересечение (т. Е. Линия MACD пересекает сигнальную линию), но цена ценной бумаги снижается, это называется «ложным срабатыванием». Когда происходит медвежье пересечение (т.е. линия MACD пересекает сигнальную линию), но цена ценной бумаги растет, это считается «ложноотрицательным».

Избежать ложных сигналов можно, избегая их на рынках с ограниченным диапазоном. Ниже, в левой половине графика, мы видим несколько сигналов от неглубоких пересечений, которые не дают четко определенных сигналов.

Как и в случае со всеми техническими индикаторами, получение сигналов только от одного вряд ли изменит шансы в вашу пользу в течение достаточного периода времени.

Слияние нескольких факторов, идущих в вашу пользу - например, выравнивание 2-3 индикаторов, свечных моделей, уровней поддержки / сопротивления, фундаментального анализа - повысит вероятность того, что любая сделка окажется успешной.

Торговые образцы

Пример # 1

Если сделки открываются на основе пересечений серии MACD и сигнальной линии, это означает, что вы всегда на рынке. Если вы не отфильтруете его более строго, вы либо всегда будете в покупке / длинной сделке, либо в продаже / короткой сделке и будете колебаться между ними.

Рассмотрим следующий дневной график EUR / USD, где сигнал покупки / длинной позиции является пересечением серии MACD над сигнальной линией, а сигнал продажи / короткой позиции - пересечением серии MACD ниже сигнальной линии.Конечно, когда происходит еще одно пересечение, это означает, что предыдущая сделка снимается со стола.

Из этих десяти сделок примерно три оказались выигрышными, две - проигрышными, а остальные пять были почти слишком близки к ответу.

Здесь мы рассмотрели данные о ценах за пять месяцев. Хотя в совокупности можно было бы получить небольшую прибыль, следуя стандартной стратегии пересечения сигнальных линий из настроек MACD (12,26,9), эта стратегия слишком наивна, чтобы строить вокруг нее всю систему.

Пример # 2

Вместо этого давайте рассмотрим добавление к нему, чтобы сделать его хотя бы немного более надежным. В этом случае мы добавим 50-периодную простую скользящую среднюю (SMA). Очевидно, что это все еще очень просто, но это просто пример того, что можно сделать, чтобы улучшить шансы, используя MACD в тандеме с другим индикатором.

Мы сделаем это системой из трех правил, регулирующих вход и выход.

  1. Открывайте сделки при пересечении сигнальной линии. Последовательность MACD над сигнальной линией - бычий сигнал.Последовательность MACD ниже сигнальной линии - медвежий сигнал.
  2. Входите в сделки только в направлении сделки, как того требует 50-периодная SMA.
  3. Выход, когда есть еще одно пересечение сигнальной линии или изменение наклона 50-периодной SMA.

Количество сделок уменьшено с десяти до трех:

После доработки этой системы мы видим тот же хороший выигрыш, что и в первом случае, и две сделки, которые были примерно безубыточными.

Как упоминалось выше, система может быть дополнительно усовершенствована для повышения ее точности.Это может включать в себя включение других индикаторов, анализ свечей и диаграмм, уровни поддержки и сопротивления, а также фундаментальный анализ торгуемого рынка.

Если включены другие индикаторы, лучше не переусердствовать. Если вы ждете, пока шесть индикаторов полностью выровняются, вы, вероятно, получите очень запутанный и запутанный график. Вы никогда не захотите получить информационную перегрузку. Быть консервативным в сделках, которые вы совершаете, и быть терпеливым, чтобы позволить им прийти к вам, необходимо для успешной торговли.Но если вы будете слишком консервативны, вам никогда не удастся заключить сделку полностью. Главное - достичь правильного баланса с помощью упомянутых инструментов и способов анализа.

Заключение

MACD - один из самых популярных индикаторов, используемых техническими аналитиками. Он помогает определить направление тренда, его скорость и скорость изменения. Пересечение сигнальной линии MACD может помочь определить, когда ускорение тренда меняется. Пересечение нулевой линии MACD можно интерпретировать как направление смены тренда целиком.

При ускоряющемся восходящем тренде ожидается, что линия MACD будет как положительной, так и выше сигнальной линии. При ускоряющемся нисходящем тренде ожидается, что линия MACD будет как отрицательной, так и ниже сигнальной линии.

Некоторые трейдеры сосредоточатся исключительно на компоненте ускорения MACD (пересечение сигнальной линии с линией MACD). Однако некоторые трейдеры предпочтут согласовать и то, и другое.

MACD - это универсальный индикатор, который может использоваться как часть набора инструментов трейдера для целей подтверждения тенденций и потенциальных разворотов цен.

Вот 5 способов, которыми инвесторы могут использовать индикатор MACD для улучшения сделок.

Дивергенция схождения скользящих средних, также называемая MACD, - это индикатор импульса следования за трендом, широко используемый трейдерами. Хотя MACD является запаздывающим индикатором, он может быть очень полезен для определения возможных изменений тренда.

BTC / USDT дневной график. Источник: TradingView

MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, также известной как центральная линия.Более короткая скользящая средняя вычитается из более длинной скользящей средней, чтобы получить значение MACD. Сигнальная линия, которая является экспоненциальной скользящей средней MACD, завершает индикатор.

Синяя линия - это MACD, а красная линия - это сигнальная линия. Когда синяя линия пересекает красную линию, это сигнал на покупку, а когда синяя линия опускается ниже красной линии, это триггер для продажи. Крест над средней линией также является сигналом к ​​покупке.

Давайте посмотрим, как использовать индикатор для улучшения входа и выхода из различных позиций.После этого мы исследуем, как MACD анализируется во время откатов и при восходящем тренде. Наконец, мы кратко рассмотрим важность расхождений на MACD.

Адаптация индикатора к волатильности рынка криптовалют

По сравнению с традиционными рынками, криптовалюты демонстрируют большие движения за короткое время. Следовательно, входы и выходы должны быть быстрыми, чтобы фиксировать большую часть движения, но без слишком большого количества быстрых сделок.

Когда начинается новый восходящий тренд, он обычно остается в силе в течение нескольких недель или месяцев.Однако в каждой бычьей фазе есть свои коррекции. Трейдеры должны стремиться оставаться в тренде и не останавливаться на каждом незначительном откате на этом пути.

Цель должна заключаться в том, чтобы войти в позицию как можно раньше, как только начнется новый восходящий тренд, и оставаться в позиции до тех пор, пока не появится сигнал о развороте тренда. Однако это легче сказать, чем сделать. Если индикатор подает слишком много сигналов, произойдет несколько нежелательных сделок, которые повлекут за собой большие комиссионные и эмоционально истощают.

С другой стороны, если временные рамки выбраны так, чтобы давать меньше сигналов, большая часть тренда может быть пропущена, поскольку индикатор будет медленно определять развороты.

Эту проблему рассмотрел создатель MACD Джеральд Аппель в своей книге «Технический анализ: инструменты для активных инвесторов».

Appel подчеркивает, как два индикатора MACD могут использоваться во время сильных трендов, причем более чувствительный используется для входа, а менее чувствительный - для выхода.

По теме: Не уверены в покупке дипа? Этот ключевой индикатор упрощает торговлю

Два MACD лучше одного?

Значением по умолчанию, используемым для индикатора MACD в большинстве программ для построения графиков, является комбинация от 12 до 26 дней.Однако для последующих примеров давайте использовать один MACD с комбинацией от 19 до 39 дней, который менее чувствителен и будет использоваться для генерации сигналов на продажу. Второй будет более чувствительным и будет использовать комбинацию MACD от 6 до 19 дней, которая будет использоваться для сигналов на покупку.

BTC / USDT дневной график. Источник: TradingView

Биткойн (BTC) торговался в небольшом диапазоне в сентябре 2020 года, и в течение этого периода оба индикатора MACD были в основном плоскими. В октябре, когда пара BTC / USDT начала восходящий тренд, MACD дал сигнал к покупке, когда индикатор пересек центральную линию в середине октября 2020 года.

После входа в сделку посмотрите, как MACD четыре раза приближался к сигнальной линии (отмечены на графике эллипсами) на чувствительной 6-19-дневной комбинации MACD. Это могло привести к раннему выходу, оставив большую часть прибыли на столе, поскольку восходящий тренд только начинался.

С другой стороны, обратите внимание, как менее чувствительная комбинация 19–39 дней оставалась стабильной во время восходящего тренда. Это могло упростить трейдеру возможность оставаться в сделке до тех пор, пока MACD не упадет ниже сигнальной линии 11 ноября.26 февраля 2020 г., что вызвало сигнал на продажу.

Дневной график BNB / USDT. Источник: TradingView

В другом примере, Binance Coin (BNB) пересек центральную линию 7 июля 2020 года, вызвав сигнал на покупку. Однако чувствительный MACD быстро развернулся вниз и опустился ниже сигнальной линии 6 июля, когда пара BNB / USDT вошла в небольшую коррекцию.

Для сравнения, менее чувствительный MACD оставался выше сигнальной линии до 12 августа 2020 года, захватив большую часть тренда.

Дневной график LTC / USDT. Источник: TradingView

Трейдеры, которым трудно отслеживать два индикатора MACD, также могут использовать комбинацию по умолчанию от 12 до 26 дней. Переход Litecoin (LTC) с 75 до 413,49 долларов вызвал пять сигналов на покупку и продажу. Все сделки давали хорошие сигналы входа (отмечены эллипсами) и выхода (отмечены стрелками).

Связано: 3 способа использования трейдерами скользящих средних для определения рыночного импульса

Как MACD может сигнализировать о коррекции

Трейдеры также могут использовать MACD для покупок на откатах.Во время коррекции восходящего тренда MACD опускается до сигнальной линии, но когда цена возобновляет восходящий тренд, MACD отскакивает от сигнальной линии. Эта формация, похожая на крючок, может дать хорошую возможность для входа.

Дневной график ADA / USDT. Источник: TradingView

В приведенном выше примере Cardano (ADA) пересек центральную линию 8 января 2020 г., сигнализируя о покупке. Однако, когда движение вверх остановилось, MACD упал близко к сигнальной линии 26 января 2020 года, но не пробился ниже нее.Когда цена восстановилась, MACD оторвался от сигнальной линии и возобновил движение вверх.

Это дало возможность трейдерам, которые, возможно, пропустили покупку креста выше средней линии. Сигнал на продажу был сформирован 16 февраля, когда пара ADA / USDT начала глубокую коррекцию. Расхождения

MACD также могут сигнализировать об изменении тренда

BTC / USDT дневной график. Источник: TradingView

Цена Биткойна продолжала подниматься до более высоких максимумов в период с февраля.21, 2021 и 14 апреля, но индикатор MACD достиг более низких максимумов в течение периода, формируя медвежью дивергенцию. Это было признаком того, что импульс ослабевает.

Трейдерам следует проявлять осторожность при формировании медвежьей дивергенции и избегать длительных сделок в течение такого периода. В этом случае длительная медвежья дивергенция завершилась масштабным падением.

Дневной график LTC / USDT. Источник: TradingView

Litecoin показывает, как MACD сформировал бычью дивергенцию во время сильного нисходящего тренда с июля по декабрь 2019 года.Трейдеры, купившие кроссовер выше средней линии, возможно, подверглись резким ударам в сентябре и снова в ноябре.

Это показывает, что трейдеры должны дождаться, пока ценовое действие покажет признаки изменения тренда, прежде чем действовать на расхождения MACD.

Несколько важных выводов

Индикатор MACD фиксирует тренд, а также может использоваться для измерения импульса актива. В зависимости от рыночных условий и анализируемого актива трейдеры могут изменять настройку периода MACD.Если монета быстро движется, можно использовать более чувствительный MACD. Для медленных движений можно использовать настройку по умолчанию или менее чувствительный MACD. Трейдеры также могут использовать комбинацию менее чувствительного и более чувствительного индикатора MACD для получения лучших результатов.

Однако не существует идеального индикатора, который работал бы постоянно. Даже с указанными выше перестановками и комбинациями сделки будут двигаться вопреки ожиданиям.

Трейдеры должны применять принципы управления капиталом, чтобы быстро сокращать убытки и защищать бумажную прибыль, когда торговля движется в соответствии с предположением.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph.com. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, поэтому при принятии решения вы должны провести собственное исследование.

Что такое индикатор MACD и как он работает

Индикатор MACD - темы для обсуждения:

  • Что такое MACD?
  • Что измеряет MACD?
  • Как рассчитывается MACD?
  • Ограничения MACD

Что такое MACD?

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) - это технический индикатор, который просто измеряет взаимосвязь экспоненциальных скользящих средних (EMA).MACD отображает линию MACD (синий), сигнальную линию (красный) и гистограмму (зеленый), показывая разницу между линией MACD и сигнальной линией.

Линия MACD - это разница между двумя экспоненциально сглаженными скользящими средними - обычно с 12 и 26 периодами, в то время как сигнальная линия обычно представляет собой 9-периодное экспоненциально сглаженное среднее значение линии MACD.

Эти линии MACD колеблются вокруг нулевой линии. Это придает MACD характеристики осциллятора, подающего сигналы перекупленности и перепроданности выше и ниже нулевой линии соответственно.

Что измеряет MACD?

MACD измеряет импульс или силу тренда, используя линию MACD и нулевую линию в качестве контрольных точек:

  • Когда линия MACD пересекает НАД нулевой линией, это сигнализирует ОБНОВЛЕНИЕ ТРЕНДА
  • Когда линия MACD пересекает НИЖЕ нулевой линии, это сигнализирует о DOWNTREND

Кроме того, MACD сигнализирует ордера на покупку или продажу, которые выдаются, когда две линии MACD пересекаются, как показано ниже:

  • Когда линия MACD пересекает ВЫШЕ сигнальной линии, трейдеры используют это как ПОКУПКУ индикация
  • Когда линия MACD пересекает НИЖЕ сигнальной линии, трейдеры используют это как индикацию ПРОДАЖИ

Как рассчитывается MACD?

Большинство платформ для построения графиков предлагают индикатор MACD и осуществляют этот расчет с использованием вышеупомянутых периодов по умолчанию.Приведенная ниже формула разбивает различные компоненты MACD, чтобы трейдерам было удобно применять их.

Как упоминалось ранее, гистограмма MACD отображает разницу между двумя линиями скользящего среднего. Гистограмма колеблется вокруг нулевого значения на индикаторе MACD. Когда линия MACD находится выше сигнальной линии, гистограмма будет положительной. Обратное верно, когда линия MACD находится ниже сигнала, в результате чего гистограмма будет ниже нуля как отрицательное значение.Нулевое значение на гистограмме указывает на пересечение двух линий скользящей средней, отмечая, таким образом, сигналы на покупку / продажу.

Ограничения MACD

Считается, что индикатор MACD лучше всего работает на трендовых рынках. Это ограничивает его использование трейдерами в зависимости от их торговых стратегий. Например, рынки с ограниченным диапазоном / консолидация обычно дают неверные сигналы при использовании MACD. Трейдерам необходимо действительно понимать MACD, а также понимать, когда использовать индикатор для оптимального использования.Начинающим трейдерам может быть сложно использовать этот индикатор на начальном этапе, поэтому прохождение базовой скользящей средней и фундаментальных показателей EMA принесет пользу трейдерам, которые хотят использовать индикатор MACD.

Варианты, которые могут быть реализованы с помощью индикатора MACD, практически бесконечны, что делает его очень индивидуальным для трейдера. Этот субъективный характер MACD будет означать, что результаты будут отличаться от трейдера к трейдеру, что исключает любую последовательность. При использовании MACD трейдерам необходимо следовать основным принципам:

  • Выбор параметров EMA
  • Использование подходящего временного интервала, поскольку MACD может работать по-разному в разных временных рамках

Индикатор MACD: сводка

MACD уникален в что он служит осциллятором, а также индикатором пересечения MACD.Эта двойная цель дает два сигнала в одном индикаторе, что позволяет сделать график менее загроможденным. Трейдеры могут найти это полезным, что делает понимание MACD полезным.

Станьте лучшим трейдером с нашими советами по трейдингу

  • Узнайте о других осцилляторах и индикаторах, которые улучшат вашу торговлю как для начинающих, так и для опытных трейдеров:
  1. Индекс относительной силы (RSI)
  2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
  3. Простая скользящая средняя (SMA)
  • У технических трейдеров есть разные стили и торговые стратегии форекс.Внимательно изучите их, чтобы узнать, подходит ли этот тип анализа вашей личности.
  • Если вы только начинаете свой торговый путь, важно понимать основы торговли на форекс в нашем новом руководстве по форекс

Как использовать индикатор MACD для торговли акциями и бинарными опционами


MACD (обычно произносится как Mac-Dee) означает расхождение сходимости скользящих средних.

MACD - это разница между значением 12-периодной EMA (экспоненциальной скользящей средней) и 26-периодной EMA цены актива.

Короче говоря, индикатор MACD показывает краткосрочный и среднесрочный тренд ценового действия. Положительное значение MACD указывает на восходящий ценовой тренд, а отрицательное значение MACD указывает на нисходящий ценовой тренд.

9-периодная EMA MACD накладывается сверху как сигнальная линия. Другими словами, сигнальная линия - это просто сглаженная, менее изменчивая версия линии MACD.

Также есть гистограмма, которая измеряет разницу между линией MACD и сигнальной линией.Гистограмма может помочь оценить скорость движения вверх или вниз.



Сигналы покупки и продажи

Сигналы кроссовера

Сигнал на покупку формируется, когда линия MACD пересекает сигнальную линию.

И наоборот, сигнал на продажу генерируется, когда линия MACD пересекает сигнальную линию.

Стратегия расхождения MACD

Другой стратегией, которую часто используют трейдеры, использующие MACD для поиска торговых возможностей, является стратегия дивергенции MACD.

Когда MACD расходится с ценовым действием, это может сигнализировать об окончании тренда.

Медвежья дивергенция


Когда цена находится в восходящем тренде, но MACD в нисходящем, это сигнализирует о медвежьем расхождении, указывая на то, что рынок вскоре может стать медвежьим.

Бычья дивергенция


Когда цена находится в нисходящем тренде, а MACD - в восходящем, это сигнализирует о бычьей дивергенции, указывая на то, что рынок вскоре может стать бычьим.


Продолжить чтение ...

Пояснения к индикатору RSI (индекс относительной силы)

Индикатор RSI или Relative Strength Index - это технический индикатор, основанный на ограниченном импульсе, который пытается предсказать изменение импульса. ...[Читать дальше...]

Пояснения к индикатору MACD

MACD (обычно произносится как Mac-Dee) означает расхождение сходимости скользящих средних. Индикатор MACD показывает краткосрочный и среднесрочный тренд ценового действия...[Читать дальше...]

Пояснения к полосам Боллинджера

Полосы Боллинджера - это адаптивные торговые полосы, которые отражают изменения волатильности и обеспечивают лучшее представление об истинных масштабах ценового действия .... [Читать дальше ...]

Объяснение Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR (или PSAR) предназначен для расчета момента времени, когда возникает вероятность, превышающая среднюю, направления смены тренда.... [Читать дальше...]

Объяснение индикатора ADX

ADX, или средний индекс направленности, измеряет силу тренда и может быть полезен для определения того, находится ли актив в настоящее время на трендовом рынке или на ранжируемом рынке ... [Читать дальше ...]

Когда использовать и как читать индикатор MACD

Раскрытие информации: Ваша поддержка помогает поддерживать работу Commodity.com! Мы зарабатываем реферальный сбор за некоторых брокеров и услуг, перечисленных на этой странице.Подробнее ...

Это руководство по техническому анализу объясняет, что такое индикатор расхождения конвергенции скользящих средних (MACD) и как трейдеры используют его для реализации торговых стратегий.

Мы исследуем, как выглядит индикатор MACD на примере графика, и как его можно прочитать, чтобы получить представление о торговле.

Читайте дальше, чтобы узнать о пересечениях скользящих средних, сигналах покупки и продажи, гистограмме MACD и расхождениях.

Что такое индикатор MACD?

Индикатор MACD, также известный как осциллятор MACD, является одним из самых популярных инструментов технического анализа.

На рисунке ниже показаны три основных компонента MACD:

  1. MACD : 12-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) минус 26-периодная EMA.
  2. Сигнальная линия MACD : 9-периодная EMA MACD.
  3. Гистограмма MACD : MACD минус сигнальная линия MACD.

Способы интерпретации индекса MACD

Индикатор MACD - универсальный инструмент. Существует три основных способа интерпретации индикатора технического анализа MACD, которые обсуждаются в следующих трех разделах:

  1. Пересечения скользящих средних
  2. Гистограмма MACD
  3. Расхождения MACD

Как читать пересечения скользящих средних MACD

Основной метод расчета интерпретация MACD с пересечениями скользящих средних.

Когда краткосрочная 12-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) пересекает более долгосрочную 26-периодную EMA, генерируется сигнал потенциальной покупки.

Важно : Разница между краткосрочными скользящими средними и долгосрочными скользящими средними заключается в том, что краткосрочных скользящих средних используются для меньших таймфреймов для поиска скользящей средней, а долгосрочных скользящих средних используются для определения скользящей средней. используется для более широких таймфреймов. Основная функция такая же.

Это видно на графике биржевого фонда Nasdaq 100 (QQQQ) ниже двумя фиолетовыми линиями.

Помните, что линия MACD (синяя линия) создана из 12-периодной и 26-периодной EMA. Следовательно:

  1. Когда краткосрочная 12-периодная EMA пересекает более долгосрочную 26-периодную EMA, линия MACD пересекает нулевую линию.
  2. Когда 12-периодная EMA пересекает 26-периодную EMA, линия MACD проходит ниже нулевой линии.

Как использовать пересечение скользящих средних для сигналов спот на покупку

Возможный сигнал на покупку генерируется, когда MACD (синяя линия) пересекает нулевую линию.

Как использовать пересечение скользящих средних для спотовых сигналов на продажу

Когда MACD пересекает нулевую линию, генерируется возможный сигнал на продажу.

Предыдущие потенциальные сигналы на покупку и продажу могут вовлечь человека в сделку позже, при движении акций или фьючерсов.

Другой потенциальный сигнал на покупку и продажу показан на графике выше на графике QQQQ биржевого фонда Nasdaq 100.

Наиболее распространенные потенциальные сигналы покупки и продажи MACD

Трейдеры получают ценную информацию от MACD в виде потенциальных сигналов покупки и продажи.

Как читать потенциальный сигнал на покупку MACD

Потенциальный сигнал на покупку генерируется, когда MACD (синяя линия) пересекает сигнальную линию MACD (красная линия).

Как считывать потенциальный сигнал на продажу MACD

Аналогичным образом, когда MACD пересекает сигнальную линию MACD, генерируется возможный сигнал на продажу.

Пересечение скользящей средней MACD - это один из многих способов интерпретации технического индикатора MACD. Использование гистограммы MACD и предупреждений о расхождении MACD - это два других метода использования MACD.

Как читать гистограмму MACD

Гистограмма MACD - это просто разница между линией MACD (синяя линия) и сигнальной линией MACD (красная линия). Гистограмма MACD проиллюстрирована на диаграмме ниже Nasdaq 100 QQQQ:

Два важных члена взяты из гистограммы MACD и проиллюстрированы на диаграмме QQQQ выше:

Что показывает конвергенция MACD

?

Гистограмма MACD сокращается в высоту. Это происходит из-за изменения направления или замедления курса акций, фьючерсов, облигаций или валюты.

Когда это происходит, линия MACD приближается к сигнальной линии MACD.

Что показывает MACD

Divergenc e?

Гистограмма MACD увеличивается в высоту (в положительном или отрицательном направлении).

Это происходит потому, что MACD ускоряется быстрее в направлении преобладающего рыночного тренда.

Уменьшение гистограммы MACD: что это значит?

Когда акция, фьючерс или валютная пара сильно движутся в определенном направлении, гистограмма MACD будет увеличиваться в высоту.

Когда гистограмма MACD не увеличивается в высоту или начинает сокращаться, рынок замедляется и может быть предупреждением о возможном развороте.

График ниже E-mini Nasdaq 100 Index Future показывает это явление:

Как найти пик и впадину

Буква «T» обозначает, когда происходит вершина или пик гистограммы расхождения конвергенции скользящего среднего. Напротив, буква «B» показывает, когда происходит нижняя часть гистограммы MACD.

Обратите внимание в этом примере на то, насколько близко вершины и основания гистограммы MACD находятся к вершинам будущего ценового движения Nasdaq 100 e-mini.

Сигнал потенциальной покупки с гистограммами MACD

Когда гистограмма MACD находится ниже нулевой линии и начинает сходиться к нулевой линии.

Возможные сигналы на продажу с гистограммами MACD

Когда гистограмма MACD находится выше нулевой линии и начинает сходиться к нулевой линии.

Примечание : В приведенном выше примере три последовательных дня сужающейся гистограммы MACD сверху или снизу служили возможными сигналами на покупку или продажу, они показаны стрелками.

Это агрессивный пример. Трейдер может подождать, пока гистограмма MACD не станет равной нулю, но это будет тот же сигнал, что и пересечение скользящей средней MACD.

В дополнение к сигналам, потенциальным сигналам покупки или продажи, дивергенция конвергенции скользящих средних может использоваться для предупреждений о потенциальных изменениях в направлении акций, фьючерсов и валютных пар.

Что такое расхождения MACD?

Расхождения могут сигнализировать трейдеру о необходимости выйти из длинной или короткой позиции до того, как прибыль упадет.

  • Медвежья дивергенция возникает, когда индикатор технического анализа предполагает, что цена должна снижаться, но цена акции, фьючерса или валютной пары продолжает поддерживать текущий восходящий тренд.
  • Бычья дивергенция возникает, когда индикатор указывает, что цена должна достигать дна и двигаться вверх, но фактическое движение цены продолжается вниз.
Этот график фьючерса на индекс E-mini S&P 500 показывает медвежьи и бычьи расхождения.

Как читать от максимума №1 до максимума №2

Глядя на фьючерс на E-mini S&P 500, от максимума №1 до максимума №2, фьючерсный контракт достиг более высоких максимумов, что обычно считается бычьим. Однако скользящая средняя MACD не смогла достичь нового максимума.

Это медвежье расхождение послужило ранним предупреждающим знаком о том, что грядет с фьючерсным контрактом E-mini S&P 500.

Как читать от минимума №1 до минимума №2

Еще один медвежий знак для фьючерсного контракта E-mini S&P 500: фьючерс достиг более высоких минимумов от минимума №1 до минимума №2, что опять же обычно считается положительным.

Тем не менее, технический индикатор MACD продемонстрировал четкое снижение от минимума №1 до минимума №2. Это медвежье расхождение предупредило о надвигающемся спаде будущего индекса S&P 500 и рынка в целом.

Как читать от минимума №2 до минимума №3

Помимо медвежьих и бычьих расхождений, MACD также может подтверждать движение цены.

Фьючерсный контракт E-mini S&P 500 достиг существенно более низкого минимума, что было подтверждено MACD, когда он также сделал более низкий минимум.

Как видно из разделов MACD, дивергенция конвергенции скользящих средних - это универсальный инструмент, дающий трейдеру возможность входа на покупку и продажу и предупреждающий о потенциальных изменениях цены.

Где я могу начать торговать и использовать MACD?

Если вы заинтересованы в торговле с использованием технического анализа, ознакомьтесь с нашими обзорами этих регулируемых брокеров, чтобы узнать, какие инструменты построения графиков они предлагают:

CFD являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. . От 74% до 89% счетов частных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Вам следует подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Часто задаваемые вопросы

Кто изобрел MACD?

Индекс конвергенции схождения скользящих средних (MACD) был изобретен Джеральдом Аппелем в 1970-х годах. Аппель разработал MACD как инструмент технического анализа, чтобы получить представление о ценах акций, с намерением выявить данные об их динамике, силе, а также предположения относительно направления.

В чем разница между MACD и RSI?

В то время как индикатор расхождения конвергенции скользящих средних (MACD) измеряет разницу между двумя отдельными экспоненциальными скользящими средними (EMA), индекс относительной силы (RSI) измеряет разницу в выбранных максимумах и минимумах цены на графике. Эти инструменты технического анализа используются трейдерами вместе.

Какой таймфрейм лучше всего подходит для MACD?

Не существует единственного лучшего временного интервала для использования индекса MACD.MACD дает представление о потенциальной дивергенции в течение любого заданного периода времени на графике. Оптимальный таймфрейм для использования с MACD зависит от типа сделки, инструмента и акций, для которых вы заинтересованы в создании и реализации стратегии.

Дополнительная информация

Узнайте больше о концепциях и стратегиях построения графиков технического анализа, включая моментум, волатильность, прогноз временных рядов, типичное скользящее среднее значение, точку и фигуру, открытый интерес, стандартные диапазоны ошибок, рыночный толчок и среднее направленное движение.

Вы можете изучить другие технические осцилляторы, например:

Если вы хотите получить общее представление о торговле сырьевыми товарами, ознакомьтесь с нашим введением в торговлю сырьевыми товарами, нашими руководствами по торговле конкретными инструментами, такими как CFD, форекс, криптовалюты, акции. , и варианты.

Что такое индикатор MACD? (Как использовать его в криптовалютной торговле)

Индикатор расхождения конвергенции скользящих средних (MACD) относится к импульсному осциллятору, используемому для торговой стратегии следования за трендом.Есть две линии, линия MACD и сигнальная линия. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, MACD сигнализирует о бычьем тренде.

Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA (экспоненциальной скользящей средней) из 12-периодной EMA. С другой стороны, сигнальная линия представляет собой линию 9-периодной EMA.

В то время как большинство технических индикаторов предоставляют только одну часть информации об исторических данных о ценах, индикатор MACD - это универсальный индикатор 2-в-1, который одновременно измеряет направление и силу тренда.

В этой статье мы подробно изучим индикатор MACD и поделимся некоторыми советами о том, как MACD можно использовать в торговле криптовалютой и как определить потенциальные сигналы MACD на покупку и продажу.

Изобретенный Джеральдом Аппелем в 1979 году, MACD может помочь инвесторам рассчитать направление, длину, силу и импульс цены данного актива.

Описание индикатора MACD в деталях

MACD - это индикатор импульса, следующий за трендом, который является частью семейства технических индикаторов осцилляторов.Это позволяет:

  1. Оцените текущее направление тренда (бычий или медвежий) и предскажите, куда с большей вероятностью пойдет цена, на основе взаимосвязи между двумя скользящими средними.
  2. Измерьте скорость изменения цен на криптовалюту, также известную как скорость тренда или его импульс. Показания импульса MACD полезны, если, например, розничные трейдеры хотят оценить силу или слабость крипто-тренда.

На ценовом графике индикатор MACD выглядит как осциллятор с двумя скользящими средними, за исключением определенных границ, таких как у наиболее распространенных осцилляторов (Stochastic и RSI).Дополнительная гистограмма MACD перекрывает две скользящие средние, что завершает работу индикатора.

Чтобы понять, что такое MACD и как он работает, нам нужно сначала узнать значение скользящей средней (MA). Говоря о движении цены криптовалюты, MA представляет собой линию на графике, которая показывает среднее значение данных, собранных за определенный период времени.

Трейдеры делят скользящие средние на два основных типа: простые скользящие средние (SMA), которые одинаково обрабатывают все входные данные, и экспоненциальные скользящие средние (EMA), которые придают больший вес последним данным.MACD полагается на последние, поскольку они предоставляют данные, которые более актуальны для принятия решений, стоит ли покупать или продавать актив.

Пожалуй, лучшей характеристикой индикатора MACD является его простота, поскольку сигналы, которые он подает, очевидны даже для новичков.

Однако стоит помнить, что никогда не следует принимать решение о покупке или продаже определенной монеты, полагаясь только на один сигнал. MACD может быть отличным дополнением к другим торговым сигналам, таким как индикаторы Stochastic или RSI.Некоторые подробности о RSI будут даны позже в этом руководстве.

Как работает MACD

Чтобы понять, как использовать индикатор MACD, важно понимать его особенности на графике. Индикатор MACD состоит из трех ключевых компонентов:

  1. Линия MACD - самая быстрая скользящая средняя (краткосрочная EMA)

Формула индикатора MACD рассчитывается путем извлечения долгосрочной 26-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из краткосрочной 12 -дневная EMA.Обычно он окрашен в синий цвет.

Линия MACD = (12-дневная EMA минус 26-дневная EMA)

  1. Сигнальная линия - самая медленная скользящая средняя (долгосрочная EMA)

Это 9-дневная линия, предназначенная для отображения поворотов ценового действия, обычно окрашенная в красный цвет.

Сигнальная линия = 9-дневная EMA линии MACD

  1. Гистограмма MACD - колеблется выше и ниже нулевой линии, что помогает идентифицировать показания бычьего и медвежьего импульса.

Гистограмма - это разница между первыми двумя элементами (линия MACD минус сигнальная линия).Когда MACD находится выше сигнальной линии, гистограмма положительная, и наоборот.

Таким образом, для правильного считывания сигнала необходимо проверить следующее:

  1. Когда MACD положительный и гистограмма также увеличивается, это служит признаком увеличения импульса. Цена в этом случае имеет тенденцию к росту, что можно интерпретировать как сигнал на покупку.
  2. В качестве альтернативы, когда MACD уменьшается вместе со значением гистограммы, это означает, что цена, скорее всего, падает, и актив следует продать.

В следующем разделе мы предоставим более подробное объяснение того, как читать сигналы MACD.

Как интерпретировать сигналы MACD

MACD может помочь трейдерам найти три основных типа сигналов:

  1. Переходы сигнальной линии,
  2. Переходы нулевой линии; и
  3. Дивергенция.

Давайте подробнее рассмотрим, как можно определить потенциальные сигналы MACD на покупку и продажу.

  1. Кроссовер сигнальной линии

Это самый простой сигнал, которым вы можете воспользоваться.Как указано выше, сигнальная линия показывает скользящую среднюю (MA) линии MACD. Вот почему он всегда отстает. Очевидное пересечение этих двух линий означает потенциально сильные движения. Положение этих линий показывает, является ли пересечение бычьим или медвежьим:

  1. Бычье пересечение происходит, когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA.
  2. Медвежье пересечение происходит, когда краткосрочная EMA пересекается ниже долгосрочной EMA.

Для дальнейшего усиления сигнала обратите внимание на общую тенденцию.Если он соответствует кроссоверу, надежность этого сигнала будет выше.

  1. Zero Line Crossover

Этот сигнал аналогичен предыдущему. Разница в том, что линия MACD пересекает нулевой уровень, а не сигнальную линию. Когда он становится положительным, это означает бычий тренд. И наоборот: при пересечении нулевой линии в нисходящем направлении и становлении отрицательным, MACD указывает на медвежий тренд.

Примечание. Чем дальше от нулевой линии, тем сильнее становится тренд.

Что такое дивергенция MACD?

Сигнал дивергенции возникает, когда цена криптовалюты движется в одном направлении, а индикатор MACD движется в противоположном направлении. Дивергенция MACD предупреждает о неизбежном развороте тренда или потенциальном ралли или снижении цены криптовалюты.

При торговле криптовалютами можно выделить два типа дивергенций:

  1. MACD бычья дивергенция - это происходит, когда цена криптовалюты достигает более низкого минимума, но в то же время индикатор MACD не может подтвердить цену и вместо этого делает более высокий минимум.Это показывает, что нисходящий тренд теряет импульс, и ралли цены может быть не за горами. Когда бычья дивергенция MACD развивается в конце нисходящего тренда, это формирует идеальный сигнал на покупку для разворота.
  2. MACD «медвежья дивергенция» - это происходит, когда цена криптовалюты достигает более высокого максимума, но в то же время индикатор MACD не может подтвердить цену и вместо этого достигает более низкого максимума. Это показывает, что восходящий тренд теряет импульс, и снижение цены криптовалюты может быть не за горами.Когда в конце восходящего тренда развивается медвежья дивергенция MACD, это формирует идеальный сигнал разворота на продажу.

Если долгосрочный тренд является бычьим, бычьи расхождения MACD также могут быть хорошим знаком, поскольку они указывают на потенциальный разворот тренда. Однако в такой ситуации этот сигнал не такой сильный и его всегда следует рассматривать в сочетании с другими факторами, и наоборот.

Быстрый подъем или падение

Еще один сигнал, которым вы можете воспользоваться с помощью индикатора MACD, - это то, насколько быстро линии MACD поднимаются или опускаются.Это происходит, когда краткосрочная EMA растет или падает быстрее, чем долгосрочная EMA. На ценовом графике это можно легко распознать, измерив расстояние между двумя скользящими средними MACD. Это означает, что актив перепродан или перекуплен и его цена скоро вернется в нормальное состояние.

Примечание. Чем больше расстояние между двумя скользящими средними MACD, тем больше перепроданность или перекупленность криптовалюты.

Настройки и настройка MACD

Самый популярный набор параметров, используемых для настройки индикатора MACD, выглядит следующим образом:

  • Быстро: 12
  • Медленно: 26
  • Сигнальная EMA: 9

Если вы используете MACD для долгосрочных сделок, подумайте о настройке следующих правил:

  1. Дополнительное правило: MACD пересекает сигнальную линию ниже уровня.
  2. Дополнительное правило: MACD пересекает нулевую линию ниже нуля.
  3. Сигнал на покупку: MACD пересекает сигнальную линию и движется вверх.

Для краткосрочной дневной торговли настройка должна быть следующей:

  1. Дополнительное правило: MACD пересекает сигнальную линию.
  2. Дополнительное правило: MACD пересекает нулевую линию.
  3. Сигнал на продажу: MACD пересекает сигнальную линию и движется вниз.

Искушенные трейдеры создают свои собственные модели, основываясь на своем индивидуальном опыте.Например, еще один популярный набор параметров для MACD - это 5-, 35- и 5-периодная EMA, которая сочетается с недельными или месячными временными рамками. Однако высокий уровень волатильности на рынке криптовалют делает процесс намного более рискованным. Таким образом, для новичков рекомендуется придерживаться параметров по умолчанию.

Избегайте ложных сигналов MACD

Важно сказать, что MACD сам по себе ни в коем случае нельзя рассматривать как волшебную пилюлю для увеличения вашей прибыли - и это, безусловно, ненадежный источник принятия решений, если рассматривать его вне общего рыночного контекста.Часто это может заманить трейдеров ложными сигналами разворота тренда.

Например, MACD может часто пересекать сигнальную линию и указывать на бычье пересечение, в то время как цена актива движется вниз. Такой сигнал называется «ложным срабатыванием». Точно так же, когда MACD указывает на медвежье пересечение, в то время как цена все еще растет, сигнал считается «ложноотрицательным».

Чтобы не попасть в эту ловушку, трейдеры всегда должны искать другие сигналы слияния.В идеале, как минимум три разных сигнала должны совпадать и сопровождаться соответствующими новостями или слухами. Затем вы можете купить или продать выбранный криптоактив с большей уверенностью.

MACD против RSI Индикатор

Еще один индикатор, который трейдеры часто используют для улучшения своих стратегий, - это индикатор Relative Strength Index, или сокращенно RSI. И MACD, и RSI помогают оценить импульс рынка и его общее направление, но они работают с немного разными аспектами.

Чтобы правильно считывать сигналы индикатора RSI, трейдеры смотрят на их значения, которые варьируются от 0 до 100. Когда RSI ниже 30, это указывает на то, что рынок перепродан, и цена актива может вскоре снова пойти вверх. Когда RSI выше 70, рынок перекуплен, и ожидается, что цена снизится.

В то время как MACD оценивает разницу между двумя EMA, RSI служит для измерения изменений цен по сравнению с последними высшими и низкими позициями. Обратите внимание: поскольку эти два индикатора фокусируются на разных факторах, сигналы «покупать» и «продавать», которые они производят, иногда могут быть противоположными друг другу.

Итоги

MACD - отличный инструмент для любого трейдера благодаря своей простоте и точности, поскольку он объединяет импульс рынка и его тренд в один индикатор. В качестве индикатора «все в одном» индикатор MACD позволяет получить менее загроможденный график и обеспечивает гораздо лучшее представление о ценовом действии. Всегда обращайте внимание на другие сигналы и никогда не принимайте торговых решений, полагаясь исключительно на сигналы MACD.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *