как пользоваться форекс индикатором, стратегии – Портал форекс трейдера
Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!
Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. А зря.
Вы знаете как они туда попали, почему они собственно и стали классическими ? Потому что они работают. Работали отлично много лет назад, почему и стали знаменитыми, работают и сейчас.
И сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом известном осцилляторе, – Стохастике (Stochastic Oscillator). Мы поговорим о том, как этот индикатор был создан, что означает, а также о стратегиях применения, причем о многих из них вы вряд ли слышали)
Встречайте – Стохастик!
Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке.
Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим. Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг. Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора %R Ларри Уильямса, — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.
Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов.
Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.
История создания
Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вручную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, последовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспособными оказались только три: %К, %D и %R. По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик.
Первые две кривые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса. Еще один вариант происхождения названий линий индикатора стохастик: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).
Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми. Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик – широко применяемый во всем мире индикатор. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.
Что измеряет стохастик?
Стохастический осциллятор – это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней.
Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.
Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%.
Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.
Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка.
Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.
Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Стохастик сложнее %R Вильямса. В нем есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D.
Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:
где max(Hn) – максимальный high за N – периодов
min(Ln) – минимальный Low за N – периодов
С0-цена закрытия текущего периода.
т.е. скользящая средняя с периодом M от %K
Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.
Однако известны еще несколько вариаций, например:
где
– скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода
– скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода
Схожесть с линией RSI
Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.
Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение.
Параметры и расчет индикатора
Период линии %К – период самого осциллятора.
Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К.
Замедление – дополнительное сглаживание линий %К и %D.
Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия.
Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней.
Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а другую — пунктирной линией:
Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.
Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.
Быстрая линия (%К) = 100 [(закрытие — низшее значение за 14 дней) /
(высшее значение за 14 дней — низшее значение за 14 дней)].
Медленная линия (%D) = 3-периодная скользящая средняя по данным линии %К
Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.
Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий. Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.
Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой.
При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9. При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры. Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.
Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70.
Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы. При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.
Быстрый стохастик против медленного
Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.
Основные сигналы стохастического осциллятора
Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений. К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий.
Но зато то, что отличает стохастик от RSI, – это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому осциллятору.
Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи.
- Дивергенция.
Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой. Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке. Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные.
Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию. Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху), длинная более растянута по времени.
2. Уровни перекупленности и перепроданности.
По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20.
Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.
Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию:
Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи:
На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. При этом цена еще не дошла до уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения нужно определять опытным путем в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), уберегая нас от преждевременного входа.
В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.
3. Нулевая линия 50.
Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50. При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора:
Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Зеленые круги – рекомендованный выход из сделки (выход из зоны перекупленности/перепроданности. Синие круги – вариант дополнительного входа в позицию при отскоке от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линии).
Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2012 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов.
Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.
4. Пересечение основной и сигнальной линий.
Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности.
Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий:
На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным.
Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.
На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил).
Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер. В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда.
Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.
Технические индикаторы в трейдинге: как правильно их использовать?
Технические индикаторы – это одна из самых обсуждаемых тем в трейдинге. Количество их безгранично: они могут варьироваться от простой скользящего средней до самого сложного набора алгоритмов. Неважно, торгуете ли вы акциями, фьючерсами, товарами или валютами – индикаторы повсеместны.
Благодаря достаточно простому языку программирования MQL4 от MetaTrader новички могут с легкостью создавать какие угодно индикаторы.
Другие торговые платформы предлагают аналогичные возможности. Существуют даже компании, которые зарабатывают деньги на создании индикаторов под заказ.
Именно в этом бесконечном многообразии индикаторов заключается один из главных их недостатков. Как среди всего этого количества можно найти то, что действительно работает?
Если ваш путь в трейдинге похож на мой, то рано или поздно вы откажетесь от использования индикаторов. Или хотя бы ограничите их количество одним или двумя. Все, что вам нужно для успешной торговли, уже и так есть на графике. И это цена.
Некоторые трейдеры посоветуют вам держаться подальше от индикаторов, объясняя это следующим образом:
- Индикаторы отстают от рынка.
- Индикаторы дают слишком поздние точки входа.
- Индикаторы не могут предсказать движение цены на рынке.
Однако почему большинство трейдеров теряют деньги, когда используют технические индикаторы в своей торговле?
Индикаторы отвлекают от того, что действительно важно
Раньше все мои решения в трейдинге были основаны на сигналах группы индикаторов.
Я даже не смотрел на графики. Для меня совершенно неважно было, чем именно я торговал. То есть я полагался на набор запаздывающих индикаторов, которые принимали решение за меня. Я считал себя трейдером и надеялся заработать много денег, однако я на самом деле был просто ленив.
Из-за всех этих индикаторов я практически не обращал внимания на то, какая сейчас фаза на рынке и насколько далеко цена находится от ключевых уровней. Я просто следовал сигналам, потому что несколько волнистых линий говорили мне, что пришло время покупать или продавать.
Баланс моего счета постепенно уменьшался. В итоге я слил весь свой депозит. Мне пришлось кардинально пересмотреть свою торговлю и полностью отказаться от большинства индикаторов.
Не поймите меня неправильно. Я не хочу сказать, что индикаторы – это плохо или они не работают. Даже сейчас я иногда использую две скользящие средние, которые помогают мне торговать на трендовом рынке.
Однако теперь я твердо убежден, что полагаться исключительно на индикаторы без понимания прайс экшен – это большая ошибка.
Не существует лучшего индикатора, чем сама цена, которая наглядно показывает борьбу покупателей и продавцов в текущей рыночной ситуации.
Индикаторы привязаны к определенным рыночным условиям
Несомненно вы ни раз сталкивались с предложениями купить торгового робота или советника. Чаще всего их создатели говорят про высокий процент прибыльных сделок.
Однако процент прибыльных сделок не является единственным фактором. Важно еще учитывать соотношение риска к прибыли и размер стоп-лосса. Потому что одна убыточная сделка может перечеркнуть череду прибыльных.
Как удается разработчикам достигать таких красивых кривых доходностей, которые они выкладывают на Myfxbook? Все просто. Они создают советник, который отлично работает в определенных рыночных условиях. Торговля выглядит великолепно, однако робот полностью зависит от конкретных условий. Также они хорошо работают только на определенных валютных парах, потому что именно по этим парам проводилась их настройка и тестирование.
Возможно, робот был приспособлен для торговли в диапазоне или же на трендовом рынке. Но что происходит, когда ситуация на рынке меняется? Торговля уходит в просадку. И вам придется искать новый советник, который подходил бы под текущие условия.
Возможно, некоторые из советников могут быть настроены для работы в различных фазах рынка, но подавляющее большинство из них все равно показывает в долгосрочном периоде одни убытки.
Ключевым фактором здесь является неспособность роботов динамически подстраиваться под текущую рыночную ситуацию. Если они предназначены для работы на трендовом рынке, скорее всего, они начнут торговать в минус, когда рынок перейдет в консолидацию. Даже крупные хедж-фонды не защищены от этого. Они платят миллионы долларов за разработки в автоматизированной торговле, и все равно иногда терпят убытки.
Но знаете, что не зависит от рыночных условий? Прайс экшен. Простые, но эффективные паттерны, такие как пин бар, внутренний бар или модель поглощения работали в течение десятилетий и будут продолжать работать еще очень долго.
Если вы создадите разумную стратегию управления рисками, торговля по прайс экшен будет приносить вам стабильную прибыль.
Конечно, большую часть времени придется оставаться в стороне и не торговать. Но как только вы будете твердо знать, что вам нужно видеть на графике, прайс экшен будет работать независимо от того, тренд сейчас на рынке или консолидация.
Такие графические модели как восходящие и нисходящие каналы, двойная вершина и голова и плечи существуют уже целую вечность.
Психология большинства
Психология большинства приводит в движение цену. Соберите миллионы людей со всего мира, дайте им доступ к компьютеру и возможность открывать сделки на покупку или продажу. Это и есть трейдинг. Конечно, получение прибыли от движения цены уже совсем другое дело. Именно мы должны решить, будет ли данный инструмент торговаться выше или ниже. По сути все действия участников рынка отражены в движении цены на графике.
Что происходит, когда валютная пара EURUSD приближается к уровню, который выступал в качестве сопротивления в течение последних шести месяцев? Если это очевидный уровень, скорее всего, он привлечет к себе множество трейдеров.
Каждый из них будет видеть данный уровень сопротивления. Возможно, вы не отметили его на своем графике, но он все равно есть.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления доступны для всех. В то время, как отдельные индикаторы или комбинации индикаторов отличаются у разных трейдеров. Сколько всего существует индикаторов? 500? Или 5000? Число их бесконечно. Каждый может создать свой собственный индикатор. То есть для каждого из трейдеров сигналы индикаторов будут разными.
Как я уже писал выше, индикаторы могут давать неверные сигналы, если ситуация на рынке поменяется. Если ваша стратегия, основанная на индикаторах хорошо показывает себя на трендовом рынке, она может дать сбой, когда рынки перейдут в фазу консолидации. Для трейдеров прайс экшен ключевые уровни поддержки и сопротивления являются универсальными. Они отражают психологию большинства и работают в любой рыночной фазе.
Технические индикаторы все усложняют
Я ни раз писал, что трейдинг не должен быть слишком сложным.
Однако большинство трейдеров любит все усложнять.
Давайте посмотрим, как встречает нас после установки платформа MetaTrader, возможно, самая популярная торговая платформа среди форекс трейдеров:
Мы сразу видим четыре ока графиков с индикаторами.
Я не говорю, что технические индикаторы плохи сами по себе. Проблема в том, что многие трейдеры слишком ими злоупотребляют. Они добавляют четыре или пять индикаторов на свой график, следят за пересечениями или уровнями перепроданности и перекупленности, и только затем принимают торговые решения. Они даже не обращают внимания, какую именно валютную пару они сейчас покупают или продают.
Эти трейдеры, как правило, через месяц или два получают одни убытки. Тогда они начинают искать новый индикатор или, возможно, совершенно новую торговую стратегию. И учитывая бесконечное число комбинаций индикаторов, неудивительно, что многие из них так никогда не находят того, что ищут. Это порочный круг.
Я считаю, что любое новое начинание имеет свой период обучения.
Для кого этот процесс может длится несколько месяцев, а для кого-то несколько лет. Процесс обучения трейдингу, как правило, занимает годы.
Когда вы используете индикаторы, вам будет очень сложно понять, почему они не показывают прибыль. Предположим, что мы используем торговую систему, основанную на MACD, RSI и скользящих средних. Пока наша торговая система приносит одни убытки. Но мы очень хотим добиться от нее прибыли. Определить в каком именно индикаторе заключена проблема будет невероятно сложно. Возможно, наши результаты портит один индикатор, а возможна два или три. Для платформы MetaTrader доступны сотни, если не тысячи технических индикаторов.
На самом деле, решение состоит в том, чтобы удалить каждый из индикаторов с графика. Именно каждый из них.
Вы можете добавить один или два индикатора позже. Однако сначала вам нужно научится понимать движение цены. В противном случае вы не узнаете, действительно ли индикаторы работают или они вам просто нравятся, потому что классно выглядят.
Давайте посмотрим правде в глаза: большинство начинающих трейдеров выбирают индикаторы по их внешнему виду, а не из-за их практической пользы.
Я могу с уверенностью сказать, что добавление индикаторов без понимания движения цены является ошибкой.
Технические индикаторы, которые я использую
Единственные технические индикаторы, которые я иногда использую – это экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 10 и 20. Вы никогда не увидите никаких MACD или RSI ни на одном из моих графиков.
Почему 10 и 20 ЕМА? В первую очередь я использую эти скользящие средние для определения среднего значения цены.
В математике среднее значение – это число, заключённое между наименьшим и наибольшим из их значений. Это «центральное» значение любого набора чисел. Таким образом, если бы у нас был набор чисел 1, 2, 3 и 4, среднее значение было бы 2,5. Мы получаем это путем сложения четырех чисел и деления на четыре:
(1 + 2 + 3 + 4) / 4 = 2,5.
Какое это имеет отношение к рынку? Цена всегда имеет свойство возвращаться к своему среднему значению.
Это даже не вероятность, а математическая закономерность.
Имея это ввиду, я использую область между 10 и 20 EMA в качестве среднего значения во время трендов. Это помогает мне не совершать покупки или продажи на крайних значениях цены.
Обратите внимание, как цена возвращается к своему среднему значению, прежде чем сделать следующий шаг и двинуться дальше.
Концепция возврата к среднему значению является одним из моих общих правил для открытия сделки в трендовом рынке. Если цена находится слишком далеко от своего среднего значения, я остаюсь в стороне, независимо от того, насколько привлекательными были точки входа.
Зависимость от индикаторов
Многие трейдеры не знают, как правильно применять индикаторы. Они считают, что ответ заключается в «правильной» комбинации индикаторов, которая сделает их богатыми.
Поэтому они тестируют множество индикаторов и после многих неудачных попыток они задаются вопросом, почему они теряют деньги.
Индикаторы являются производными от цены.
Они просто указывают вам, что уже произошло на рынке, а не то, что произойдет. Таким образом, независимо от того, сколько различных комбинаций индикаторов вы используете, вы никогда не будете прибыльным трейдером, если будете полагаться только на торговые индикаторы для принятия решений.
Технические индикаторы призваны помочь вашему процессу принятия решений, а не принимать решения о входе в рынок за вас.
Как часто вы ошибаетесь?
Вы можете подумать: «Посмотрите, насколько сильный сигнал». «Все три индикатора указывают в одном направлении». «Рынок собирается двигаться выше».
Извините, но вы не правы. И это неправильный способ использовать технические индикаторы. Почему?
Потому что индикаторы RSI, CCI и стохастик относятся к одной и той же категории (они называются осцилляторами).
Это означает, что значения этих индикаторов рассчитываются с использованием аналогичных математических формул, что объясняет, почему их линии движутся в одном направлении.
Поэтому не думайте, что сигнал «сильный», потому что это подтверждают многочисленные индикаторы.
Не стоит копировать других трейдеров
Есть прибыльные трейдеры, которые используют технические индикаторы в своей торговле. И вы, вероятно, думаете: «Поскольку они зарабатывают деньги с помощью этих индикаторов, почему бы мне просто не скопировать их?»
Вы пытаетесь использовать те же индикаторам, торговые настройки, инструкциям и т. д. Но вы все равно теряете деньги. Почему?
Потому что вы видите только поверхность, а не полную картину.
Вот пример:
Витя – прибыльный трейдер, который полагается на технические индикаторы для определения времени входа и выхода из рынка.
Теперь, причина, по которой Витя торгует успешно с использованием индикаторов заключается не в том, что он нашел «идеальные» настройки или что-то еще. Скорее, это происходит потому, что он знает, как правильно разные индикаторы для разных рыночных условий.
Поэтому, если вы будете слепо следовать тому, что он делает, когда рынок изменится, ваши торговые индикаторы перестанут работать, и тогда у вас случится просадка.
Как профессиональные трейдеры используют технические индикаторы?
На этом этапе мы узнали, что технические индикаторы не должны быть основой вашего анализа, и почему вы не должны копировать других трейдеров. Теперь возникает вопрос, как правильно использовать индикаторы?
Секрет в том, чтобы классифицировать индикаторы в соответствии с их назначением, а затем использовать соответствующие торговые индикаторы. Вы можете использовать их для:
- Фильтра рыночных условий.
- Опредения значимой области.
- Поиска точек входа.
- Управления вашими сделками.
Как индикаторы помогают фильтровать рыночные условия?
Все торговые стратегии могут работать некоторое время. Но никакая торговая стратегия не сможет работать все время.
Таким образом, вы должны знать подходящие рыночные условия, в которых будет работать ваша торговая стратегия, и избегать рыночных условий, в которых она будет неэффективной. И здесь технические индикаторы могут вам помочь.
Скользящая средняя – это индикатор отслеживания тренда, который можно использовать для фильтрации трендов на рынке. Например, если цена находится выше 200-дневной скользящей средней, рынок находится в долгосрочном восходящем тренде.
Индикатор ATR измеряет волатильность на рынке и может использоваться для определения низкой или высокой волатильности. Например, если ваша торговая стратегия хорошо работает в условиях низкой волатильности, тогда ищите значения ATR, торгующиеся на 52-недельных минимумах.
Использование индикаторов для поиска значимой области
Вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Что такое значимая область?»
Ну, это область на вашем графике, где может возникнуть потенциальное давление покупателей или продавцов. Например, трейдеры прайс экшен используют уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, ценовые каналы для определения значимой области.
Однако вы также можете использовать индикаторы.
Индикатор RSI является импульсным индикаторов, который позволяет измерить движение цены за определенный период времени.
Его полезно применять для фондового рынка. Когда цены на акции падают, они имеет тенденцию продолжать долгосрочный восходящий тренд.
Таким образом, одним из способов определения отскока цены является поиск торговых настроек, когда 10-дневный RSI пересекает отметку ниже 30.
Один торговый индикатор может быть полезен для нескольких целей, к примеру скользящая средняя. Как скользящая средняя помогает определить значимую область?
На трендовом рынке цена редко повторно тестирует предыдущую поддержку или сопротивление. Вот где в игру вступает скользящая средняя. В здоровом тренде цена имеет тенденцию находить поддержку вблизи скользящей средней за 50 периодов.
В сильном тренде рынок имеет тенденцию находить значимую область вблизи 20-периодной скользящей средней. В слабом тренде это может быть 200-периодная скользящая средняя.
Как использовать технические индикаторы для поиска точек входа?
Большинство трейдеров прайс экшен знакомы с различными методами торговле.
К примеру, они знают, как торговать на пробое, откате, или развороте рынка.
Но когда приходит время нажать на спусковой крючок, часто возникают сомнения, потому что движение цены не выглядит убедительным.
- Возможно, свеча недостаточно большого размера.
- Возможно, свеча медвежья, а не бычья.
- Возможно, верхняя тень свечи слишком длинная.
Поэтому вам нужен объективный триггер входа, чтобы вам не пришлось догадываться.
Стохастик – это импульсный индикатор (аналог RSI). Когда его значение превышает 30, это говорит о том, что наступает бычий импульс, и это может служить бычьим входным триггером для открытия сделки в лонг. Если он пересекает уровень ниже 70, наступает медвежий импульс, и он может действовать как медвежий входной триггер для открытия сделки в шорт.
Торговая настройка и триггер входа – это две разные вещи. Сначала вы должны иметь действующую торговую настройку, а затем искать триггер входа для входа в сделку, а не наоборот.
Канал Дончиана – это индикатор отслеживания тренда, разработанный Ричардом Дончианом (пионером в трендовой торговли).
По умолчанию он строит максимумы и минимумы за 20 дней, поэтому вам будет легко определить максимальную или минимальную цену за последние 20 дней. Это полезно для трейдеров, торгующих на пробой, поскольку вы можете определить время входа, когда цена достигнет верхнего канала Дончиана, или продать, когда достигнет нижнего.
Как использовать индикаторы для управления сделками?
Управление сделкой – это неотъемлимая составляющая успешной торговли. Даже если у вас будут лучшие точки входа, при плохом управлении торговлей вы все равно получите убыточную сделку.
Когда вы устанавливаете свой стоп-лосс, он не может быть слишком плотным, иначе вас выбьют из рынка случайные движения цены. Вместо этого вы дожны позволить цене “дышать”. И здесь нам пригодится индикатор ATR.
- Определите ближайшую ценовую структуру (например, уровни поддержки и сопротивления, линию тренда и т.
д.). - Установите ваш стоп-лосс на растоянии 1 ATR от ценовой структуры.
д.).Ценовая структура действует как «барьер», который не позволяет рынку двигаться против вас.
Однако этот «барьер» не является конкретным уровнем, и вы не можете знать наверняка, насколько далеко может продвинуться рынок. Вот почему вы можете использовать индикатор ATR, чтобы дать цене некоторый буфер.
Выход из люстры является индикатором трейлинг-стопа. Он рассчитывает текущее значение ATR и умножает его на определенный коэффициент.
Коэффициент может быть любым числом, например 3, 4, 5, 10 и т. д.
Если вы выберете коэффициент 3, то выход люстры будет построен на расстоянии 3 ATR от максимума или минимума. И если цена закроется ниже выхода люстры, вы выйдете из своей сделки.
Если вы хотите торговать в более долгосрочном тренде, используйте более высокое значение коэффициента, например 5, 6 или 7. А если вы хотите использовать более краткосрочный тренд, используйте более низкое значение коэффициента.
Как можно комбинировать технические индикаторы?
Мы узнали, что у каждого технического индикатора есть цель, будь то для определения рыночных условий, триггера входа, управления торговлей и т. д. Как можно объединить индикаторы для лучших результатов?
Итак, вот два правила, которым нужно следовать:
- Каждый индикатор на вашем графике должен иметь цель.
- Вы должны иметь только один индикатор для каждой цели.
Ошибка, которую совершают почти все начинающие трейдеры, заключается в добавлении многих индикаторов на свои графики независимо от того, имеют ли они цель или нет. Но, как вы знаете, наличие большего количества индикаторов ничего не значит. Вместо этого они только добавляют «шум» к вашей торговле и делают анализ рынка более запутанными.
Если вы хотите определить тренд, вы можете рассмотреть скользящую среднюю. Если вы хотите определить время входа, вы можете рассмотреть Стохастик или RSI. Если вы хотите отследить свой стоп-лосс, вы можете рассмотреть выход из люстры или скользящую среднюю.
Если на вашем графике есть индикатор, и вы не можете найти для него цель, уберите его с графика.
Вам не нужно использовать несколько индикаторов из одной категории, потому что они скоррелированы и не предоставляют никакой новой информации.
Если вы хотите отследить свой стоп-лосс, вы можете использовать либо скользящую среднюю, либо выход из люстры, но не оба одновременно. Или, если вы хотите рассчитать время входа, вы можете использовать индикатор RSI или Стохастик, но не два вместе, потому что они имеют одну и ту же цель.
Эволюция трейдера
Все, что вам нужно знать о движении цены, находится прямо перед вами. Если вы хотите стать профессиональным трейдером, вам необходим чистый график. В противном случае вы будете тратить свое время на просеивание бесполезных технических индикаторов, а не на изучении движения цены.
Попытки создать работающую стратегию, основанную на индикаторах, – это неверотяно сложно. Используя простые паттерны прайс экшен, вы сможете уменьшить кривую своего обучения как минимум в два раза.
Если вы чувствуете в глубине души, что индикаторы – это ваш путь, это нормально. Просто не забудьте потратить некоторое время на изучение прайс экшен. Это поможет вам в долгосрочной перспективе, даже если вы решите использовать стратегию, основанную на индикаторах.
Что бы вы ни делали, будьте проще в своей торговле. Обучение трейдингу не должно быть сложным процессом. Все должно быть как раз наоборот. Для начала изучите несколько паттернов. Если хотите, добавьте один или два индикатора, но помните, что прайс экшен – э
Что такое RSI индикатор? | Binance Academy
Что такое индикатор индекса относительной силы (RSI)?
По сути, технический анализ (TA) предполагает прогнозирование будущих рыночных тенденций путем изучения предыдущей активности. Из традиционного на криптовалютный рынок, большинство трейдеров полагаются на специализированные индикаторы и инструменты для анализа предыдущих данных, как способа выявления структуры рынка и возможного прогнозирования следующего колебания цены.
Индекс относительной силы (RSI) является индикатором TA, разработанным в конце 1970-х годов, как инструмент, который биржевые трейдеры могут использовать для изучения поведения фондового рынка, в течение определенного периода времени. Это в основном моментум осциллятор, который измеряет величину движения цены, а также скорость (быстроту) этих движений. RSI может быть очень полезным инструментом в зависимости от типа выполняемой торговли, и широко используется многими трейдерами и техническими аналитиками.
В 1978 году инженер-механик Дж. Уэллс Уайлдер сосредоточил свое аналитические способности на техническом трейдинге. Он начал свою финансовую карьеру в сфере недвижимости в 1960-х годах. После того, как его партнеры выкупили его из бизнеса в 1972 году, он получил прибыль в размере 100 000 долларов и начал торговать на рынке акций, в течение этих лет он искал надежные инструменты для распознавания прибыльных тенденций. В 1978 году Уайлдер составил свои исследования и опыт в математических формулах и индикаторах, которые трейдеры могли использовать во время торговли.
Индекс относительной силы был одним из этих индикаторов.
Как работает RSI индикатор?
RSI по умолчанию измеряет изменения в цене актива за 14 периодов (14 дней дневных графиков, 14 часов для часовых графиков и т.д.). Формула делит средний прирост, который цена имела за это время на средние потери, которые она получила, и затем вычисляет эту силу в настроенной шкале от 0 до 100.
Как уже упоминалось, RSI является моментум индикатором, который является типом технического торгового инструмента, который измеряет скорость изменения цены. Когда моментум растет, это указывает на то, что акции активно покупаются на рынке. Если моментум уменьшается, это свидетельствует о замедлении интереса трейдеров к акциям.
RSI также является осциллирующим индикатором, который облегчает трейдерам выявление условий перекупленности или перепроданности рынка. Он оценивает цену актива по шкале от 0 до 100, учитывая 14 периодов. Хотя индикатор RSI, равный 30 или менее, предполагает, что актив возможно близок к его дну (перепроданность), измерение выше 70, предполагает, что цена актива близка к максимальной (перекупленность) за этот период времени, и вероятнее всего упадет.
Хотя стандартная настройка RSI это 14 периодов, трейдеры могут изменить ее, чтобы повысить (меньше периодов) или уменьшить чувствительность (больше периодов). Таким образом, 7-дневный RSI более чувствителен к колебанию цен, чем 21-дневный. Более того, краткосрочные торговые настройки могут корректировать индикатор RSI, чтобы рассмотреть 20 и 80, как уровни перепроданности и перекупленности (вместо 30 и 70), что с меньшей вероятностью предоставит ложные сигналы.
Дивергенция RSI
Помимо оценок RSI 30 и 70, которые потенциально могут предполагать перепроданность и перекупленность рынка, трейдеры также используют RSI, чтобы попытаться предсказать разворот тенденций или определить уровни поддержки и сопротивления с помощью так называемой бычьей и медвежьей дивергенции.
Бычья дивергенция, это условие, когда цена актива и оценки RSI перемещаются в противоположных направлениях. Таким образом, оценка RSI поднимается и создает более высокие минимумы, в то время как цена падает, создавая более низкие минимумы.
Это называется «бычьей» дивергенцией и она указывает на то, что моментум усиливается, несмотря на тренд падения цены.
Напротив, медвежья дивергенция может указывать на то, что, несмотря на подорожание, рынок теряет моментум. Таким образом, оценка RSI падает и создает более низкие максимумы, в то время как цена актива увеличивается и создает более высокие максимумы.
Однако имейте в виду, что расхождения RSI не настолько надежны во время сильных рыночных тенденций. Это означает, что сильный нисходящий тренд может представлять множество бычьих дивергений до достижения фактического дна. Из-за этого дивергенция RSI лучше подходят для менее волатильных рынков (с боковыми движениями или тонкими тенденциями).
Как использовать RSI?
Есть несколько важных факторов, которые следует учитывать при использовании индикатора индекса относительной силы, настроек, оценок (30 и 70) и бычьей/медвежьей дивергенции. Однако всегда следует помнить, что ни один технический индикатор не эффективен на 100%, особенно если он используется один. Поэтому трейдеры должны использовать индикатор RSI вместе с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов.
Индикатор РСИ / RSI (Relative Strength Index): описание и применение
Содержание:
- Формула расчета Relative Strength Index.
- Описание и принцип работы индикатора.
- Настройки и Сигнальные уровни (перекупленность / перепроданность).
- Примеры применения RSI.
- Дивергенция и Конвергенция RSI.
- Недостатки индикатора RSI.
- Заключение.
Впервые РСИ индикатор (Relative Strength Index, индекс относительной силы) появился в 1978 году. С тех пор он получил огромную популярность и стал любимым инструментом трейдеров.
Формула расчета Relative Strength Index
Рассчитать индекс относительной силы можно по формуле:
RSI = 100 – (100 / (1+RS)),
RS= Средняя длина растущих свечек / Средняя длина падающих свечек
где RS — это частное от среднего значения роста цены и среднего значения снижения цены за период n (по умолчанию 14).
Важно понимать, что при расчете длины растущей или падающей свечи по умолчанию учитываются только цены закрытия, а не их тени.
Описание и принцип работы индикатора
RSI ( Relative Strength Index) по своей природе является осцилляторным индикатором, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Как можно понять из формулы 0 достигается, при отсутствии растущих (бычьих) свечей за указанный период. Значение 100 достигается при отсутствии падающих (медвежьих) свечей за указанный период индикатора. Таким образом он отображает перекупленность или перепроданность актива. Индикатор показывает, в какую сторону чаще двигался рынок за выбранный период времени, основываясь на длине свечей. Из этого можно сделать следующие выводы:
– чем сильнее относительное движение цены вверх (больше суммарная длина растущих свечей), тем ближе значение индикатора к 100;
– чем сильнее относительное движение цены вниз (больше суммарная длина падающих), тем ближе значение индикатора к 0.
Настройки и сигнальные уровни (перекупленность / перепроданность)
У RSI индикатора всего один входной параметр, который можно настраивать под себя и использовать разные значения – это период. Согласно автору, значение по умолчанию равно 14, которое использовалось для анализа дневных свечей. Для более мелких таймфреймов стоит подобрать другой входной параметр.
Как уже было сказано, линия индикатора RSI колеблется в пределах от 0 до 100. Но они очень редко достигаются, поэтому на практике используют сигнальные уровни 30 и 70. Принято считать, что значение индикатора выше 70, свидетельствует о перекупленности актива. Поэтому длинные позиции открывать не стоит, а лучше зафиксировать полностью или часть позиции либо подтянуть стоп-лосс, ожидая коррекции. Значение индикатора ниже 30 говорит о перепроданности, рассматриваем покупки актива или подтягиваем стоп лосс имеющихся коротких позиций.
Однако на ярко выраженных трендах, для уменьшения количества ложных сигналов желательно использовать значения других уровней, сместив базовые на «+» или «–» 10.
При восходящем тренде рекомендуется использовать уровни 40 и 80. Выше 80 фиксируем позицию или подтягиваем стоп лосс, а при значении ниже 40 можно рассмотреть покупки.
Для нисходящего тренда более подходящими будут уровни в 20 и 60. Стоит рассматривать продажи выше уровня 60, а при 20 подтягиваем стоп лосс или фиксировать сделку.
Примеры применения RSI
Индикатор RSI при пересечении линии 50 дает области поддержки/сопротивления.
На рисунке видно, как цена колеблется возле этого уровня. После пробития уровня цены и закрепления линии индикатора выше или ниже 50 можно определить новое направление движения актива.
Другой способ определить направление тренда при помощи уровней 20 и 80 индикатора RSI. После первого касания уровня 20 считается нисходящий тренд, до тех пор пока не пересечет уровень 80. А при восходящем тренде наоборот, индикатор пробивает значение 80 и в дальнейшем не опускается к 20.
Дивергенция и Конвергенция RSI
Дивергенция (расхождение)– это ситуация в которой, значения индикатора и цены расходятся.
Дивергенции это медвежья формация, в которой обновляются максимумы цены, но при этом экстремумы значений индикатора RSI понижаются.
Конвергенция (схождение) – это ситуация в которой, значения индикатора и цены сходятся. Конвергенции относится к бычьей формации, в которой обновляются минимумы цены, но при этом локальные минимумы значений индикатора RSI повышаются.
Дивергенция и конвергенция один из самых сильных сигналов технического анализа, свидетельствующий о скором изменении направления движения рынком.
Недостатки индикатора RSI
Исходя из формулы RSI, он является запаздывающим индикатором. Изначально он был разработан для дневного таймфрейма, поэтому на более низких будет подавать большое количество ложных сигналов.
Для более надежной точки входа в рынок по индикатору RSI следует сопоставлять значения разных таймфреймов. В то время как на часовом таймфрейме графика может образоваться медвежий сигнал, на 4-х часовом графике может оказаться перепроданность.
Поэтому, желательно выбирать точку входа, когда индикатор на двух таймфреймах подает сигнал в одну и ту же сторону.
Заключение
Индикатор RSI это классика трейдинга. Поэтому многие торговые системы строятся при его помощи. Этот индикатор лучше использовать как фильтр для точек входа в рынок. В заключении рекомендую прочитать про индикатор АТР, для того чтобы выставлять правильно стоп лоссы.
Все секреты индикатора RSI
Индикатор RSI – технический индикатор, относящийся к классу осцилляторов (опережающих индикаторов). Полное название индикатора RSI – Relative Strength Index (индекс относительной силы). Индикатор очень популярный и его можно часто встретить во многих торговых стратегиях. Именно поэтому каждый трейдер должен уметь понимать и правильно обращаться с индикатором RSI.
Загрузка…
Описание индикатора RSI
Индикатор RSI занимает отдельное окно на любом графике. Сам индикатор представляет из себя кривую линию, размещенную на шкале в диапазоне от 0 до 100.
RSI используется трейдерами для определения моментов разворота цены, определения конвергенции и дивергенции, определения тренда, и как фильтрующий индикатор.
Формула расчета индикатора RSI
Формула расчета у индикатора RSI очень проста (как и все гениальное):
Настройки индикатора RSI
RSI имеет следующие стандартные настройки:
Стандартный период: 14
Период – это количество последних свечей (баров) по которым будет происходить построение линии RSI. Чем это значение больше, тем RSI точнее, но и реагирует на изменения он дольше. Если же уменьшить период, то линия RSI будет быстрее реагировать на изменение цены, но и ложных сигналов будет больше.
Предлагаю вам взглянуть на разницу в настройках RSI:
Первое окно с индикатором (синего цвета) имеет стандартные настройки (14), второе окно (зеленого цвета) с заниженным периодом (5), третье окно (красного цвета) с повышенным периодом (20). Как видите, при выставлении большего периода, линия RSI становится более плавной, в то время, как у RSI с маленьким периодом, линия скачет по всей шкале.
Кроме того, стоит так же обратить внимание на вкладку «Уровни»:
Для работы со стандартными настройками важны уровни: 30, 50 и 70.
В зависимости от изменения периода RSI есть смысл дополнительно использовать так же уровни 80 и 20, или 90 и 10.
Применение индикатора RSI
RSI – это многофункциональный индикатор. Он покажет вам очень многое, если правильно его понимать. И сейчас мы разберем все аспекты и разложим все по полочкам.
Перекупленнось и перепроданность
Большую часть времени индикатор RSI находится в «спокойном» состоянии – линия индикатора находится между уровнями 30 и 70. Но во время сильных трендов, линия пробивает эти уровни. Именно эти моменты нас и интересуют.
Тренд не может длиться вечно, все равно будут откаты, коррекции и развороты цены. RSI нам покажет наиболее вероятные точки, в которых тренд вероятнее всего выдохнется – случится разворот или откат.
Диапазон ниже уровня 30 и диапазон выше уровня 70 как раз и является зоной разворота цены.
Сама линия RSI указывает на ослабление тренда: чем ближе эта линия к значению «0», тем слабее нисходящий тренд (тренд вниз), и чем ближе эта линия к значению «100», тем слабее восходящий тренд (тренд вверх).
Зона выше уровня «70» называется зоной перекупленности, а зона ниже уровня «30» называется зоной перекупленности.
Именно в этих зонах чаще всего происходит разворот тренда.
Тут стоит обратить особое внимание на само движение цены. Возьмем следующий пример:
В данном случае представлен восходящий тренд. Обратите внимание, что после того, как линия индикатора RSI вошла в зону перекупленности (зону выше уровня «70»), были откаты, но не развороты цены – в дальнейшем тренд продолжился.
Все дело в том, что тренд состоит из импульсов (отсюда и волнообразное движение цены). Импульс не может быть вечным, а откат – это способ набрать сил перед следующим рывком (импульсом). RSI нам показывает моменты, когда наиболее вероятно возникновение этих откатов, но откат не всегда может привести к смене тренда.
Это нужно понимать!
К тому же, чем сильнее и продолжительней тренд, тем реже линия RSI будет попадать в зоны перекупленности или перепроданности.
Определение тренда с помощью индикатора RSI
RSI способен определять не только моменты разворота цены, но и присутствующий тренд.
Если линия индикатора RSI находится выше, чем уровень «50», то присутствует тренд вверх, если ниже уровня «50», то присутствует тренд вниз. Сам уровень «50» частично является уровнем поддержки и сопротивления – очень часто можно заметить, что достигнув этого значения, линия RSI разворачивается, т.к. цена тоже развернулась.
Само направление линии индикатора RSI говорит о том, какое движение происходит на рынке в данный промежуток времени: линия направлена вверх – идет повышение цены, линия направлена вниз – понижение цены актива.
Конвергенция и дивергенция
Индикатор RSI так же способен определять конвергенцию и дивергенцию. Принцип тот же, что и у индикатора MACD.
Конвергенция (схождение) на индикаторе RSI выглядит следующим образом:
Как видно на графике, присутствует тренд вниз (каждая новая впадина ниже предыдущей), но RSI говорит о росте – явный признак смены тренда на восходящий, что в последствии и произошло.
Дивергенция (расхождение) так же является признаком скорой смены тренда, но уже смены восходящего тренда на нисходящий. На графике дивергенция выглядит следующим образом:
Как видно на графике, присутствует восходящий тренд (каждая новая вершина выше предыдущей), но в окне RSI новая вершина ниже, чем предыдущая – явный признак смены тренда на противоположный (на нисходящий), что в дальнейшем и произошло.
Использование индикатора RSI в сочетании с другими индикаторами
Индикатор RSI очень «приветлив» ко многим другим индикаторам и прекрасно показывается себя в связке с ними. Как правило, RSI играет вспомогательную роль – роль фильтра сигналов.
RSI и Bollinger Bands
Как можно заметить, индикаторы RSI и Bollinger Bands прекрасно дополняют друг друга, и позволяют определить наиболее вероятные точки разворота цены.
RSI и Stochastic
В случае комбинирования индикаторов RSI и Stochastic, RSI выступает в роли серьезного фильтра, позволяя обращать внимание только на самые сильные сигналы.
Достоинства и недостатки индикатора RSI
RSI – очень полезный инструмент в арсенале трейдера. Он прост в понимании, многофункционален и прекрасно работает в связке с другими индикаторами. Но в большинстве случаев, индикатор RSI, является вспомогательным индикатором – фильтром поступающих сигналов. С другой стороны, со своей функцией отсеивания ложных сигналов, RSI справляется превосходно. Кроме того, это классический индикатор, а это значит, что его можно найти и использовать на торговых платформах у следующих брокеров бинарных опционов: Binomo, ExpertOption, FinMax, Olymp Trade .
К недостаткам можно отнести перерисовку на формирующемся баре – стандартный недостаток большинства индикаторов.
Заключение
С индикатором RSI я познакомился уже очень давно, и он надежно занял свое место в моем техническом арсенале.
Индикатор многофункционален и прост, а значит, он предоставляет большие возможности всем, кто хоть немного понимает его работу.
С уважением, Лементов Игорь aka REDFOX
Загрузка…
Индикатор RSI Коннора. Как использовать? Отличия от обычного RSI
Всем привет, друзья! Продолжаю тему изучения индикаторов. Сегодня хотел бы вас познакомить с индикатором «RSI Коннора».
Начнем с того, что придумал данный торговый индикатор Ларри Конорс. К сожалению, дату создания индикатора мне найти не удалось. По внешнему виду он напоминает RSI, разве что немного быстрее, но на деле все совсем не так. Его применение отличается от привычных нам осцилляторов. Главная его особенность в том, что в его основу заложена совсем другая формула, которая сильно отличается от RSI. Выглядит данный индикатор вот так:
Описание и использование
Что касается настроек индикатора, их не стоит менять и пробовать ими играться. Данные параметры являются оптимальными для подобного рода осцилляторов и подходят для использования на всех ТФ, но конечно на свое усмотрение вы можете попробовать их изменить.
Одна из основных изюминок данного индикатора – зоны перекупленности и перепроданности тут поменяны местами, т.е. когда средняя индикатора пересекает зону 30 сверху вниз и выходит за рамки коридора, нам следует продавать актив, а не покупать. Точно также и с покупкой – покупка производится, когда средняя линия пересекает отметку 70 снизу вверх, а не так как в привычном нам RSI. Именно по этой причине у многих начинающих трейдоров возникают трудности с данным индикатором, но при должном походе тут нет ничего сложного.
Давайте разберем несколько примеров для большей ясности.
Вот так открывается и закрывается сделка на продажу.
А вот так открывается и закрывается сделка на покупку.
Конечно данный индикатор в одиночку не может вам гарантировать множество прибыльных сделок, но использовать его в совокупности с другими индикаторами – более чем интересно и прибыльно. Также хотелось бы заметить, что такой резкий и быстрый индикатор наиболее интересно использовать в скальперских стратегиях, поэтому давайте сразу перейдем к формированию собственной торговой стратегии на основе данного индикатора.
А о том, что такое “скальпинг” вы можете почитать вот тут.
Торговая стратегия
Так как выше я писал, что он отлично работает в скальперских стратегиях, я предлагаю нам так и сделать.
Использовать будем следующие инструменты:
- RSI Коннора.
- KST (Know Sure Thing – «Знать наверняка»).
Параметры входа и выхода:
- ТФ 15m.
- RSI Коннора дал сигнал на вход в сделку.
- KST дает сигнал на выход из сделки (пересечением скользящих).
- Стопы располагаются под последний, локальный лоу или хай.
Теперь посмотрим как это выглядит на деле.
Вот так выглядит покупка актива.
Вот так выглядит продажа актива.
Как вы видите, KST чаще запаздывает и по этому по нему сложновато входить в сделку, но для выхода он подходит очень хорошо, так как закрывать раньше положенного не хочется 🙂
Также вы можете попробовать добавить к данному индикатору «Полосы Боллинджера» или другой подобный каналовый индикатор.
Я пробовал и выглядит довольно неплохо.
Итоги
Индикатор интересен и заслуживает своего внимания. Однозначно подойдет тем людям, кто ищет какой-то не стандартный подход к торговле. Также он отлично подходит для бинарных опционов, если кто-то ими конечно увлекается 🙂
На этом наш обзор индикатора подходит к концу! Следите за новостями.
Всем хороших торгов и до скорых встреч!
Автор публикации
не в сети 7 месяцев
NikitaG
0Быть злым — не круто
Комментарии: 4Публикации: 52Регистрация: 17-06-2019Различные настройки RSI для торговых опционов
8 мин чтения
Индекс относительной силы или RSI — это импульсный осциллятор , используемый для измерения скорости и величины направленного движения цены. Индикатор дает инвесторам сигналы на продажу или покупку, когда актив перекуплен или перепродан соответственно.
Использование индикатора RSI со стандартными настройками RSI изменяется от 0 до 100% и может быть представлен одной колеблющейся линией.
Чем ближе эта линия приближается к нулевой отметке, тем выше вероятность перепроданности актива. В этом случае можно ожидать роста цены. Когда RSI приближается к 100%, актив, скорее всего, будет перекуплен. Следовательно, согласно индикатору, цена актива скоро упадет.
Об авторе
В 1978 году он появился в авторском бестселлере «Новые концепции технических торговых систем» и в июньском номере журнала Commodities (ныне Futures). Он стал одним из самых популярных индексов осцилляторов и теперь считается основным индикатором в программном обеспечении для технического анализа.
Как использовать индикатор RSI в торговле?
Как отмечалось выше, RSI колеблется от 0 до 100%. Традиционно RSI считается перекупленным, когда он превышает 70%, и перепроданым, когда он ниже 30%.Если индикатор выдает много ложных срабатываний, можно увеличить порог перекупленности до 80 и уменьшить порог перепроданности до 20.
Читайте также: 6 способов получить максимальную прибыль от индикатора RSI
Дж. Уэллс Уайлдер рекомендовал период сглаживания 14, который, конечно, может быть изменен в целях адаптируемости краткосрочной и долгосрочной стратегии. Более короткие или более длительные периоды используются для попеременно более коротких или более длинных перспектив.
RSI — универсальный индикатор, который может использоваться для торговли любыми активами, от индексов до валютных пар и деривативов.
Обратите внимание, что во время сильных трендов RSI может оставаться в зонах перепроданности / перекупленности довольно долгое время!
Настройки и конфигурации RSI
Чтобы использовать индекс относительной силы в торговой платформе IQ Option, нажмите кнопку «Индикаторы» в нижнем левом углу экрана.
Выберите «RSI» из списка возможных индикаторов.
. Затем просто нажмите кнопку «Применить», если вы предпочитаете стандартные настройки. График RSI появится в нижней части экрана.
Опытные трейдеры могут найти полезным сделать еще один дополнительный шаг и перейти на вкладку «Настроить и применить».
Выберите настройки RSI: — период по вашему вкусу, а также уровни перекупленности и перепроданности для большей чувствительности / точности.Помните, что чем шире коридор, тем меньше сигналов вы получите, но в то же время они будут более точными. Обратное будет, если пороговые уровни будут ближе друг к другу: сигналы кроссовера будут появляться чаще, но количество ложных срабатываний также увеличится. Помните, что увеличивая параметр «Period», вы делаете индикатор менее чувствительным.
Настройте параметры индикатора по своему вкусу.Стандартный подход — 70/30
В стандартном подходе используются период сглаживания 14, уровень перепроданности 30% и уровень перекупленности 70%.
Это наиболее часто используемый пресет для данного индикатора. Трейдеры ожидают, что RSI отскочит от 30 и 70 пороговых линий. При стандартных параметрах это будет происходить довольно часто, но не всегда будет означать, что грядет реальное изменение направления тренда.
Консервативный подход — 80/20
Период сглаживания 21, уровень перепроданности 20% и уровень перекупленности 80% рекомендуются сторонниками консервативного подхода. Инвесторы, склонные к риску, настраивают индикатор таким образом, чтобы сделать RSI менее чувствительным и, следовательно, минимизировать количество неверных сигналов.Более экстремально высокие и низкие уровни — 90 и 10 — встречаются реже, но указывают на более сильную динамику.
Дивергенция
Дивергенция — еще один способ использования вышеупомянутого индикатора. Если движение базовых цен не подтверждается RSI, это может сигнализировать о смене тренда.
Дивергенция как индикатор ценового разворота Дивергенция может быть хорошим индикатором приближающегося разворота цены.
В приведенном выше примере цена актива снижается, а RSI демонстрирует противоположное движение.За этой ситуацией следует смещение тренда.
Заключение
RSI — мощный инструмент, который может сказать трейдерам, когда покупать, а когда продавать. Иногда он также может предсказать тенденцию, которую другие индикаторы слишком медленно распознают. Однако сам по себе он используется редко и рекомендуется в сочетании с другими индикаторами. RSI можно комбинировать с другими индикаторами для повышения точности и эффективности.
ПопробоватьПовторяющаяся деформационная травма (RSI) — NHS
Повторяющееся деформационное повреждение (RSI) — это общий термин, используемый для описания боли, ощущаемой в мышцах, нервах и сухожилиях, вызванной повторяющимися движениями и чрезмерной нагрузкой.
Это также известно как расстройство верхних конечностей, связанное с работой, или неспецифическая боль в верхних конечностях.
Состояние в основном затрагивает части верхней части тела, такие как:
- предплечья и локти
- запястья и кисти
- шея и плечи
Симптомы RSI
Симптомы RSI могут варьироваться от легких до тяжелых и обычно развиваются постепенно. В их число часто входят:
- боль или болезненность
- жесткость
- пульсирует
- покалывание или онемение
- слабость
- скоба
Сначала вы можете заметить симптомы, только когда выполняете определенное повторяющееся действие.
Но без лечения симптомы RSI со временем могут стать постоянными и вызывать более длительные периоды боли. Также может появиться отек в пораженном месте, который может длиться несколько месяцев.
Что делать, если вы считаете, что у вас RSI
Если у вас появились симптомы RSI и вы считаете, что это может быть связано с вашей работой, поговорите со своим работодателем или представителем службы гигиены труда.
Возможно, вам удастся изменить ваши задачи для улучшения ваших симптомов.
Обратитесь к терапевту, если симптомы не исчезнут, несмотря на попытки изменить вашу работу.
Подробнее о диагностике RSI.
Что вызывает RSI?
RSI связан с чрезмерным использованием мышц и сухожилий верхней части тела.
Считается, что некоторые факторы повышают риск RSI, в том числе:
- повторяющиеся действия
- длительное время без отдыха выполняет высокоинтенсивную деятельность
- Плохая осанка или деятельность, связанная с работой в неудобном положении
Считается, что низкие температуры и вибрация оборудования также увеличивают риск заражения RSI и могут усугубить симптомы.Стресс также может быть фактором.
Работа, которая связана с повторяющимися движениями, может привести к RSI, например, работа на сборочной линии, в кассе супермаркета или на компьютере.
Ваша рабочая среда должна быть максимально комфортной. В идеале вам следует пройти оценку рабочего места, чтобы можно было внести любые необходимые изменения.
Ваш работодатель имеет юридическую обязанность пытаться предотвратить RSI, связанный с работой, и гарантировать, что любому, у кого уже есть такое состояние, не станет хуже.
Как обрабатывается RSI
Первым шагом в лечении RSI обычно является определение и изменение задачи или действия, вызывающих симптомы. При необходимости вам, возможно, придется вообще прекратить заниматься этим занятием.
Для облегчения симптомов ваш терапевт может порекомендовать прием парацетамола или короткий курс нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен. Он также может предложить использовать горячий или холодный компресс, эластичную опору или шину.
Вас также могут направить к физиотерапевту за советом по осанке и способам укрепления или расслабления мышц. Некоторые люди считают, что для облегчения симптомов помогают другие виды терапии, включая массаж, йогу и остеопатию.
Подробнее о лечении RSI.
Как предотвратить RSI
Большинство работодателей проводят оценку рисков, когда вы присоединяетесь к компании, чтобы убедиться, что ваше рабочее место подходит и комфортно для вас.Вы можете запросить оценку, если у вас ее не было.
Есть также вещи, которые вы можете сделать, чтобы снизить риск получения RSI, например:
- Поддержание хорошей осанки на работе — узнайте, как правильно сесть за стол
- Делайте регулярные перерывы между долгими или повторяющимися задачами — лучше делать небольшие перерывы чаще, чем один длинный обеденный перерыв
- дыхательные упражнения при стрессе
Если вы работаете за компьютером весь день, убедитесь, что ваше сиденье, клавиатура, мышь и экран расположены так, чтобы вызывать наименьшее напряжение.
См. Советы по предотвращению RSI для получения более подробных советов по использованию мыши и клавиатуры на работе.
Последняя проверка страницы: 19 ноября 2018 г.
Срок следующей проверки: 19 ноября 2021 г.
Повторяющееся растяжение (RSI)
Автор Клеменс Конрад
«Самый полезный справочник по повторяющимся деформационным травмам»
S. Greenbury, страдающий RSI
«Определенно рекомендую!»
RSI и Ассоциация травм, связанных с чрезмерным использованием ACT
«Приветствуем, сайт очень хороший»
Марен Мюллер, Практикующий специалист по охране труда
«… делает книгу особенно ценным помощником в процессе заживления »
Доктор Шнайдер, Ортопед, Фрайбург, Германия
«Я настоятельно рекомендую эту книгу, если вы страдаете от повторяющихся растяжений, это отличное чтение!»
А. Харрисон, больной RSI
Этот сайт и моя книга уже были опубликованы в нескольких газетах и журналах.
Что такое RSI?
На этом веб-сайте описано травм , которые возникают при выполнении повторяющихся движений в течение длительного периода времени, особенно при работе на компьютере (= травмы от повторяющихся деформаций).Для более точного определения перейдите на страницу «Что такое RSI?».
RSI почти всегда проявляется болью в запястье или предплечье. Но часто поражается даже больше участков верхней части тела (пальцы, тыльная сторона рук, локти, плечи и область шеи). Кроме того, могут возникнуть даже онемение, покалывание, отек и / или сенсорные нарушения.
Целевая группа
Вы принадлежите к целевой группе этого веб-сайта, если регулярно выполняете повторяющиеся задачи (офисные работники, игроки на ПК / видеоигры, рабочие конвейера, кассиры, музыканты, переводчики жестового языка…). Даже если у вас еще нет симптомов, вам следует хотя бы бегло взглянуть на краткое изложение. RSI относительно легко предотвратить, однако лечение намного сложнее и болезненнее. Миллионы людей во всем мире испытывают некоторую форму RSI в течение своей жизни; избегайте принадлежности к этой незавидной группе!
Ограничения и лечение
За годы моей борьбы с RSI я столкнулся со многими ограничениями, и я также видел широкий спектр возможных последствий, которые испытали другие пострадавшие: мне было больно держать простую чашку, и я не мог открывать бутылки мой собственный.Я испытывал боль, когда ел ножом и вилкой. Я не мог работать на компьютере и даже не писать что-то рукой. Если поражены обе руки, качество жизни будет очень ограниченным, и в крайних случаях жить самостоятельно уже невозможно. Если вы уже страдаете легким дискомфортом, я настоятельно рекомендую вам решить эту проблему, прежде чем она станет хуже.
Если ваш RSI является результатом нескольких лет стрессовых повторяющихся движений, к сожалению, нет никакого способа исправить это с одного дня на другой.В запущенных случаях вам следует дать себе около полугода на восстановление. Первоначально вы должны максимально уменьшить повторяющееся напряжение. Для выполнения упражнений, описанных на этом сайте, вам потребуется примерно 60-90 минут в день.
Путь исцеления RSI очень ухабистый: у вас будут очень хорошие дни, но также и серьезные рецидивы. Всегда старайтесь мыслить позитивно. Выход из этой травмы есть! Самое главное — никогда не сдаваться и не терять надежду.
Происхождение этого веб-сайта и информация о здоровье
Вся информация на этом веб-сайте основана на моем личном опыте во время трехлетней борьбы с травмой, дополненной советами других пострадавших, веб-сайтами, врачами и книгами.Несмотря на то, что у меня не лучший опыт общения с некоторыми врачами, я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться с соответствующими специалистами в области здравоохранения, прежде чем пробовать какие-либо упражнения, предлагаемые на этом веб-сайте.
Даже если у вас схожие симптомы, причина может быть совсем в другой! Я не доктор; Я «всего лишь» бывший больной, интенсивно занимающийся этой темой. Вы выполняете все упражнения на этом сайте на свой страх и риск. Распечатайте соответствующие страницы и обсудите их содержание с врачом или физиотерапевтом.
Помогая другим пострадавшим
Вы также боролись с RSI, выиграли бой и хотите помочь другим пострадавшим? Тогда, пожалуйста, потратьте несколько минут своего времени и отправьте мне свой личный процесс исцеления. Все посетители сайта будут очень благодарны! — Дополнительная информация
Обновления
Этот сайт регулярно обновляется. Если вы хотите узнать, что изменилось со времени вашего последнего посещения, посетите мою страницу в Facebook @rsipain.Осцилляторов: MACD, RSI, Stochastics
Осцилляторы— это группа технических индикаторов, которые пытаются указать на силу тренда, а также на перекупленность или перепроданность рынка.Каждый индикатор использует немного разные исходные данные в расчетах, но они пытаются дать трейдерам представление о том, будет ли рынок продолжать движение в том же направлении или в обратном направлении.
Термин «осциллятор» происходит от того факта, что они движутся внутри двух заранее определенных уровней или колеблются между ними. Независимо от того, как далеко рынок движется вверх или вниз, индикатор никогда не переместится выше или ниже установленного диапазона.
Эти условия могут привести к двум проблемам. Во-первых, индикатор может оставаться в состоянии перекупленности или перепроданности в течение длительного периода времени, если тренд сильный.Это означает, что сигналы разворота могут подаваться в течение длительного времени, прежде чем рынок начнет разворачиваться. Вторая проблема заключается в том, что индикаторы всегда на шаг отстают от того, что делает рынок, это известно как индикатор запаздывания.
Осцилляторыобычно предназначены для индикации сигналов двумя способами: с пересечением линий индикатора и путем указания расхождений, при которых цена и осциллятор больше не движутся в одном направлении.
Три наиболее популярных осциллятора — это расхождение сходимости скользящих средних (MACD), индекс относительной силы (RSI) и стохастик.
Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)
Индикатор схождения и расхождения скользящих средних пытается измерить силу тренда. В отличие от других индикаторов, которые показывают направление цены, MACD показывает направление импульса тренда.
Индикатор состоит из трех частей:
- Линия MACD, которая рассчитывается путем вычитания длинной скользящей средней из короткой скользящей средней.Обычно вычитание 26 экспоненциальной скользящей средней из 12-периодной экспоненциальной скользящей средней.
- Сигнальная линия, которая обычно представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю с девятью периодами.
- Нулевая линия
Сигналы генерируются, когда линия MACD пересекает сигнальную линию. Если MACD опускается ниже сигнальной линии, это обычно указывает на движение вниз; если MACD движется выше сигнальной линии, это обычно рассматривается как индикатор потенциального движения вверх.
Другой сигнал, если линия MACD находится выше или ниже нулевой линии.Если линия MACD выше нуля, трейдеры обычно говорят, что рынок перекуплен и может пойти вниз. Если индикатор ниже нулевой линии, трейдеры обычно говорят, что рынок перепродан и может вернуться вверх.
Еще один сигнал, который ищут трейдеры, — это отклонение от цены. Линия MACD должна двигаться вверх и вниз в соответствии с ценовым трендом, и если она начнет расходиться, это может указывать на изменение ценового тренда. Например, если MACD начинает двигаться ниже, а цена движется вверх, это может быть признаком того, что цена может настраиваться на разворот.
Индекс относительной силы (RSI) сравнивает средний размер восходящих движений за период со средним размером нисходящих движений за тот же период времени.
Если RSI превышает 70, это обычно считается перекупленным, и цена может пойти вниз. Значение 30 указывает на то, что рынок перепродан, и цена может пойти вверх. Трейдеры могут использовать индикатор для оценки рынка после большого быстрого движения вверх или вниз. Если рыночный скачок и RSI поднимается выше 70, это может означать, что рынок выходит за пределы того, что может быть нормальным для этого рынка, и цена может откатиться.С другой стороны, если ценовые скачки и RSI не превысят 70, у рынка может появиться больше возможностей для дальнейшего движения вверх.
Индикатор Стохастик сравнивает недавнее закрытие акции с диапазоном цен открытия и закрытия за предыдущий период. Основание для предположения заключается в том, что рынки в восходящем тренде закроются около максимума своего диапазона, а акции в нисходящем тренде закроются около дна своего диапазона.
Две линии на индикаторе называются линиями K и D.Линия K измеряет импульс, а линия D измеряет средний импульс.
Обычно значение более 80 считается перекупленным, а значение ниже 20 — перепроданным. Это означает, что акция торгуется либо около вершины своего диапазона, либо около его основания.
Дивергенции также могут быть сигналами разворота рыночной цены. Например, если рынок делает новые, более низкие минимумы, а индикатор Стохастик делает серию более высоких минимумов, это может указывать на формирование дна на рынке.
Осцилляторыотслеживают цену и используют ценовую историю для оценки силы тренда и того, продолжится ли тренд в краткосрочной перспективе или приближается ли он к развороту.
Из-за расчетов эти осцилляторы могут показывать перекупленность или перепроданность в течение длительного времени, создавая ситуацию, когда индикатор сигнализирует о развороте, но рынок продолжает двигаться вверх или вниз в своем первоначальном тренде.
Как любой индикатор, осцилляторы следует использовать в сочетании с другой собираемой вами информацией.