Rsi индикатор: Индекс относительной силы – RSI (Relative Strength index)

Индекс относительной силы – RSI (Relative Strength index)

Индекс относительной силы, более известный, как RSI, был разработан Уэллсом Уайлдером и впервые опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года.

Свою популярность инструмент приобрел во многом благодаря простоте интерпретации и качеству подаваемых им сигналов. Точки входа, которые дает этот индикатор самостоятельно и совместно с другими индикаторами показывают очень хорошее соотношение риск-прибыль на волатильных и трендовых рынках.

Что же такое эта сама относительная сила? Этим термином Уайлдер назвал отношение среднего прироста цены к среднему падению за период. Эта величина позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде и предположить дальнейшее развитие событий. Для расчета относительной силы выбираются все свечи выбранного промежутка времени, которые показали закрытие выше, чем предшествующая свеча, и определяется среднее значение прироста с помощью формулы экспоненциального скользящего средней. Аналогичная операция производится для свечей, показавших закрытие ниже предшествующей. Отношение этих двух величин и даст значение относительной силы (RS).

RS = EMA_n(Up) / EMA_n(Down)

Для удобного отображения на графике полученная величина преобразуется таким образом, чтобы значения укладывались в диапазон от 0 до 100%. Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора.

RSI = 100 — 100/ (1+RS)

В QUIK индикатор можно найти под называнием Relative Strength index

Настройка и применение индикатора

Индикатор не требует сложных настроек. Единственный параметр, число периодов, по умолчанию установлен на 14 и в большинстве случаев такое значение оказывается эффективным. Однако в определенные фазы рынка на некоторых таймфреймах другие настройки могут показать себя лучше. Рекомендуется сначала изучить работу индикатора в стандартном виде, а уже потом опытным взглядом подбирать другие варианты.

Как и большинство осцилляторов, наиболее эффективным RSI показывает себя в широком размашистом боковике, где комбинируя RSI с классическими уровнями сопротивления и поддержки можно выстроить хорошую торговую стратегию. Однако, такая фаза рынка встречается не часто и её начало достаточно сложно идентифицировать, поэтому более предпочтительным является формат тренда.

Что касается таймфрейма, здесь лучше ориентироваться на временной интервал и более длинные периоды. «Шум» на младших таймфреймах сильно искажает показания индикатора. Сам автор рекомендовал использовать его на дневных графиках.

Торговые сигналы

Самым распространенным и зарекомендовавшим сигналом RSI остается дивергенция. Если цена делает два возрастающих максимума на вершине тренда, а индикатор RSI демонстрирует их снижение, это явный признак, что рост цены замедляется и новый максимум сформировался не столько за счет притока покупателей, сколько из-за отсутствия продавцов. В такой ситуации стоит воздержаться от новых покупок, поискать оптимальные цены для закрытия текущих длинных позиций, а также рассмотреть возможность игры на понижение актива.

Особенно стоит заострить внимание на том, что дивергенция это исключительно трендовый сигнал. Если дивергенция появляется в тот момент, когда четко сформированного тренда еще нет, стоит игнорировать сигнал, так как в долгосрочной перспективе такие сделки принесут по в большей степени убытки.

Чуть более сложным является способ торговли по RSI, при котором на графике индикатора отслеживаются уровни сопротивления/ поддержки, тренды и фигуры технического анализа, вроде «двойной вершины» или «головы с плечами». Особенно надежными сигналами можно считать те, которые появляются одновременно на графике индикатора и на графике цены.

Помимо вышеописанных сигналов, по аналогии с другими осцилляторами, можно отслеживать на индикаторе зоны перекупленности и перепроданности, в которых в качестве сигналов можно использовать развороты индикатора и его выход из зоны. Уровни при этом определяются посредством наблюдения за конкретным активом и подбираются в соответствии с балансом качество/количество сигналов. Чаще всего применение находят уровни 70% и 30% или 80% и 20%. Однако, иногда при очень сильном тренде это может быть даже уровень 50%.

Заключение

Индикатор RSI может стать одним из основных инструментов для трейдинга, обеспечивая пользователя эффективными торговыми сигналами и актуальной информацией о состоянии рынка. Хорошие комбинации получаются при использовании RSI совместно с уровнями сопротивления/ поддержки, канальными индикаторами и скользящими средними.

Важные моменты при работе с осцилляторами

Открыть счет

БКС Экспресс

как им пользоваться и подходит ли он для криптовалют

05.09.2022

ПродвинутыйТрейдинг и инвестиции

ПродвинутыйТрейдинг и инвестиции

#индикатор#теханализ

Главное

• Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) — инструмент технического анализа, индикатор, измеряющий скорость и величину ценовых движений актива, в том числе криптовалюты.
• Главная задача RSI — анализ силы ценового импульса и помощь в определении уровня перекупленности или перепроданности актива.
• RSI изображается на графике как осциллятор со значением от 0 до 100. Общепринятый уровень перекупленности актива — зона выше значения 70, перепроданности — ниже 30.

Кто и когда разработал индикатор RSI

Индикатор RSI разработал американский инженер-механик и технический аналитик Уэллс Уайлдер, который впервые представил этот инструмент в своей книге «Новые концепции технических торговых систем», выпущенной в 1978 году.

Уайлдер — признанный специалист и новатор в области анализа и прогноза цен. Ему принадлежит авторство других популярных инструментов, в том числе Average Directional Movement Index (ADX), Average True Range (ATR) и Parabolic SAR.

Расчет и настройка индикатора RSI

Индикатор RSI «взвешивает силы» роста и падения цены актива. Для расчета значений RSI используется следующая формула:

RSI = 100 — 100 / (1+RS)

RS — среднее экспоненциальное цены, когда актив вырос за рассматриваемый промежуток времени, поделенное на среднее экспоненциальное цены, когда актив упал за рассматриваемый промежуток времени.

Большинство современных торговых сервисов и бирж имеют встроенный индикатор RSI с функцией точной настройки под нужды трейдеров. Многие используют настройки индикатора по умолчанию, выбирая 14-дневный период. В зависимости от предпочтений есть и другие общепринятые варианты:

• для торговли внутри дня чаще всего используют таймфрейм 7-11 дней;

• трейдеры, торгующие на среднесрочном отрезке времени, применяют 14-дневный отрезок;

• для долгосрочной торговли используют период 21-30 дней.

Изначально RSI широко применяли на фондовом рынке, однако сейчас его используют и для рынка криптовалют, в частности для анализа цены биткоина и любых других торговых инструментов на основе криптоактивов.

Использование индикатора RSI

Являясь осциллятором, график RSI подходит для построения фигур технического анализа, уровней поддержки и сопротивления, а также помогает определить состояние перекупленности или перепроданности актива.

Пример использования индикатора RSI на графике ETH/BTC. Данные: TradingView

Восходящее движение графика RSI означает, что импульс движения цены актива вверх сильнее импульса движения актива вниз — предполагается, что это признак «бычьего» тренда. При движении графика RSI вниз предполагается, что на рынке преобладают «медвежьи» настроения.

Значение RSI может быть от 0 до 100. Общепринятый уровень перекупленности актива находится выше значения 70, перепроданности — ниже 30. При использовании индикатора для торговли внутри дня RSI становится более чувствительным к изменениям цены. Поэтому принято расширять диапазоны перекупленности и перепроданности актива выше значений 80 и 20 соответственно.

Что такое дивергенция

Индикатор RSI часто используют для анализа и определения смены тренда. Когда графики цены RSI движутся в противоположных направлениях, такую ситуацию называют дивергенцией.

Медвежья дивергенция формируется, когда цена актива показывает новый локальный максимум, а значение на графике RSI оказывается ниже предыдущего локального максимума. Цена находится в восходящем движении, индикатор RSI — в нисходящем. Такая ситуация воспринимается рынком как возможный разворот ценового тренда на нисходящий и затухание импульса роста.

«Бычья конвергенция» на дневном графике BTC/USD в октябре-ноябре 2021 года. Данные: TradingView

В свою очередь, бычья дивергенция означает, что цена актива находится в нисходящем движении, когда график RSI показал восходящее движение. Такая ситуация воспринимается рынком как возможный разворот ценового тренда на восходящий и затухание импульса падения цены актива.

Преимущества и недостатки RSI

RSI снискал популярность за простоту расчетов и понятную интерпретацию данных. Он стал популярным инструментом для технического анализа долгосрочных ценовых движений криптовалют: чем выше период усреднения цены, тем меньше ложных сигналов показывает индикатор.

Этот индикатор используют не только для поиска «удачных» точек входа и выхода — Он также помогает избежать таких ситуаций в трейдинге как бычья и медвежья ловушки.  

Несмотря на эти преимущества, у RSI есть известные недостатки. Одним из них является запаздывающий характер данных, отображаемых на графике. Пока индикатор отобразится на графике свое значение, ситуация на рынке может не один раз измениться. Как и любой другой инструмент теханализа, RSI рекомендуется использовать вместе с другими средствами аналитики.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Индикатор относительной силы (RSI) Объяснение формулы

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор импульса, используемый в техническом анализе. RSI измеряет скорость и величину недавних изменений цены ценной бумаги, чтобы оценить условия переоценки или недооценки цены этой ценной бумаги.

RSI отображается в виде осциллятора (линейного графика) со шкалой от нуля до 100. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и представлен в его основополагающем 1978 книга, Новые концепции технических торговых систем.

RSI может не только указывать на перекупленность и перепроданность ценных бумаг. Он также может указывать на ценные бумаги, которые могут быть готовы к развороту тренда или коррекционному откату цены. Он может сигнализировать, когда покупать и продавать. Традиционно значение RSI 70 или выше указывает на ситуацию перекупленности. Значение 30 или ниже указывает на состояние перепроданности.

Ключевые выводы

• Индекс относительной силы (RSI) — популярный осциллятор импульса, представленный в 1978.
• RSI предоставляет техническим трейдерам сигналы о бычьем и медвежьем ценовом моментуме, и часто отображается под графиком цены актива.
• Актив обычно считается перекупленным, когда RSI выше 70, и перепроданным, когда он ниже 30.
• Пересечение линии RSI ниже линии перекупленности или выше линии перепроданности часто рассматривается трейдерами как сигнал к покупке или продаже.
• RSI лучше всего работает в торговых диапазонах, а не в трендовых рынках.

Как работает индекс относительной силы (RSI)

В качестве индикатора импульса индекс относительной силы сравнивает силу ценной бумаги в дни, когда цены растут, с ее силой в дни, когда цены падают. Связь результата этого сравнения с поведением цены может дать трейдерам представление о том, как может вести себя ценная бумага. RSI, используемый в сочетании с другими техническими индикаторами, может помочь трейдерам принимать более обоснованные торговые решения.

Расчет RSI

RSI использует расчет из двух частей, который начинается со следующей формулы:

р С я шаг первый знак равно 100 − [ 100 1 + Средний доход Средний убыток ] RSI _{\text{шаг первый}} = 100- \left[ \frac{100}{1 + \frac{\text{Средний прирост}}{\text{Средний убыток}}} \right] RSIшаг 1 = 100 – [1+Средний убыток Средний выигрыш 100​]

Средняя прибыль или убыток, используемые в этом расчете, представляют собой среднюю прибыль или убыток в процентах за период ретроспективного анализа.

В формуле используется положительное значение среднего убытка. Периоды ценовых потерь учитываются как нулевые при расчете средней прибыли. Периоды повышения цен учитываются как нулевые при расчете среднего убытка.

Стандартное количество периодов, используемых для расчета начального значения RSI, равно 14. Например, представьте, что рынок закрылся выше семи из последних 14 дней со средней прибылью 1%. Остальные семь дней все закрылись в минусе со средней потерей -0,8%.

Первый расчет для RSI будет выглядеть следующим расширенным расчетом:

55,55 знак равно 100 − [ 100 1 + ( 1 % 14 ) ( 0,8 % 14 ) ] 55,55 = 100 — \left [ \frac {100 }{ 1 + \frac{ \left ( \frac{ 1\% }{ 14 } \right) }{ \left( \frac{ 0,8\% }{ 14 } \ верно-верно ] 55,55=100−⎣⎡​1+(140,8%​)(141%​)​100​⎦⎤​

После того, как будут доступны данные за 14 периодов, можно будет выполнить второй расчет. Его цель состоит в том, чтобы сгладить результаты так, чтобы RSI приближался только к 100 или нулю на рынке с сильным трендом.

р С я шаг второй знак равно 100 − [ 100 1 + ( Предыдущий средний прирост × 13 ) + Текущая прибыль ( ( Предыдущий средний убыток × 13 ) + Текущий убыток ) ] RSI _{\text{второй шаг}} = 100 — \left [\frac{ 100}{ 1 + \frac{ \left ( \text{Предыдущий средний прирост} \times 13 \right ) \ + \ \text{Текущий прирост } }{ \left ( \left ( \text{Предыдущий средний убыток} \times 13 \right ) \ + \ \text{Текущий убыток} \right ) } } \right ] Второй шаг RSI=100−[1+((Предыдущий средний убыток×13) + Текущий убыток)(Предыдущий средний доход×13) + Текущий доход100]

График RSI

После расчета RSI индикатор RSI можно нанести под график цены актива, как показано ниже. RSI будет расти по мере увеличения количества и размера ап-дней. Он будет падать по мере увеличения количества и размера даун-дней.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Как вы можете видеть на графике выше, индикатор RSI может оставаться в области перекупленности в течение длительного времени, пока акции находятся в восходящем тренде. Индикатор также может оставаться на территории перепроданности в течение длительного времени, когда акции находятся в нисходящем тренде. Это может сбивать с толку новых аналитиков, но обучение использованию индикатора в контексте преобладающей тенденции прояснит эти вопросы.

Почему важен RSI?

• Трейдеры могут использовать RSI для прогнозирования ценового поведения ценной бумаги.
• Это может помочь трейдерам проверять тренды и развороты трендов.
• Может указывать на перекупленность и перепроданность ценных бумаг.
• Может давать краткосрочным трейдерам сигналы на покупку и продажу.
• Это технический индикатор, который можно использовать вместе с другими для поддержки торговых стратегий.

Использование RSI с трендами

Изменение уровней RSI в соответствии с трендами

Важно знать основной тренд ценной бумаги, чтобы правильно понимать показания RSI. Например, известный специалист по рынку Констанс Браун, CMT, предположила, что показатель перепроданности RSI в восходящем тренде, вероятно, намного выше 30. Точно так же показатель перекупленности во время нисходящего тренда намного ниже 70.

Как вы можете видеть на следующем графике, во время нисходящего тренда RSI достигает пика около 50, а не 70. Трейдеры могут рассматривать это как более надежный сигнал медвежьих условий.

Многие инвесторы создают горизонтальную линию тренда между уровнями 30 и 70, когда присутствует сильный тренд, чтобы лучше определить общий тренд и экстремумы.

С другой стороны, изменение уровней перекупленности или перепроданности RSI, когда цена акции или актива находится в долгосрочном горизонтальном канале или торговом диапазоне (а не в сильном восходящем или нисходящем тренде), обычно не требуется.

Индикатор относительной силы не так надежен на трендовых рынках, как в торговых диапазонах. На самом деле, большинство трейдеров понимают, что сигналы RSI при сильном восходящем или нисходящем тренде часто могут быть ложными.

Используйте сигналы покупки и продажи, соответствующие тренду

Родственная концепция фокусируется на торговых сигналах и методах, соответствующих тренду. Другими словами, использование бычьих сигналов в первую очередь, когда цена находится в бычьем тренде, и медвежьих сигналов в первую очередь, когда акция находится в медвежьем тренде, может помочь трейдерам избежать ложных тревог, которые RSI может генерировать на трендовых рынках.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Перекупленность или перепроданность

Как правило, когда индикатор RSI пересекает 30 на графике RSI, это бычий знак, а когда он пересекает 70, это медвежий знак. Другими словами, можно интерпретировать, что значения RSI 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной. Он может быть готов к развороту тренда или корректирующему откату цены. Значение RSI 30 или ниже указывает на состояние перепроданности или недооцененности.

Перекупленность относится к ценным бумагам, которые торгуются на уровне цен выше их истинной (или внутренней) стоимости. Это означает, что его цена выше, чем должна быть, по мнению практиков технического или фундаментального анализа. Трейдеры, которые видят признаки перекупленности ценной бумаги, могут ожидать коррекции цены или разворота тренда. Следовательно, они могут продать ценную бумагу.

Та же идея применима к ценным бумагам, которые технические индикаторы, такие как индекс относительной силы, указывают на перепроданность. Это можно рассматривать как торговлю по более низкой цене, чем следовало бы. Трейдеры, наблюдающие только за таким признаком, могут ожидать коррекции цены или разворота тренда и покупать ценную бумагу.

Интерпретация RSI и диапазонов RSI

Во время трендов показания RSI могут попасть в полосу или диапазон. Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться выше 30 и часто должен достигать 70. Во время нисходящего тренда редко можно увидеть, что RSI превышает 70. Фактически, индикатор часто достигает 30 или ниже.

Эти рекомендации могут помочь трейдерам определить силу тренда и потенциальные развороты. Например, если RSI не может достичь 70 на нескольких последовательных колебаниях цены во время восходящего тренда, но затем падает ниже 30, тренд ослаб и может развернуться вниз.

Противоположное верно для нисходящего тренда. Если нисходящий тренд не может достичь 30 или ниже, а затем поднимается выше 70, этот нисходящий тренд ослаб и может развернуться вверх. Линии тренда и скользящие средние являются полезными техническими инструментами, которые следует использовать при таком использовании RSI.

Не путайте RSI и относительную силу. Первый относится к изменениям ценового импульса одной ценной бумаги. Второй сравнивает ценовые показатели двух или более ценных бумаг.

Пример расхождения RSI

Дивергенция RSI возникает, когда цена движется в направлении, противоположном RSI. Другими словами, график может отображать изменение импульса до соответствующего изменения цены.

Бычья дивергенция возникает, когда RSI показывает значение перепроданности, за которым следует более высокий минимум, который появляется с более низкими минимумами цены. Это может указывать на усиление бычьего импульса, и прорыв выше зоны перепроданности может быть использован для запуска новой длинной позиции.

Медвежья дивергенция возникает, когда RSI создает значение перекупленности, за которым следует более низкий максимум, который появляется с более высокими максимумами цены.

Как вы можете видеть на следующем графике, бычья дивергенция была идентифицирована, когда RSI формировал более высокие минимумы, а цена формировала более низкие минимумы. Это был верный сигнал, но дивергенции могут быть редкостью, когда акция находится в стабильном долгосрочном тренде. Использование гибких показателей перепроданности или перекупленности поможет определить больше потенциальных сигналов.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Пример положительных и отрицательных разворотов RSI

Трейдеры ищут дополнительную связь между ценой и RSI — положительные и отрицательные развороты RSI. Положительный разворот RSI может произойти, когда RSI достигает минимума, который ниже его предыдущего минимума, в то же время, когда цена ценной бумаги достигает минимума, который выше, чем его предыдущий минимум. Трейдеры сочли бы эту формацию бычьим признаком и сигналом к ​​покупке.

И наоборот, отрицательный разворот RSI может произойти, когда RSI достигает максимума, который выше его предыдущего максимума, в то же время, когда цена ценной бумаги достигает более низкого максимума. Эта формация была бы медвежьим признаком и сигналом к ​​продаже.

Пример отклонения колебания RSI

Другой метод торговли исследует поведение RSI, когда он вновь выходит из зоны перекупленности или перепроданности. Этот сигнал называется отклонением бычьего колебания и состоит из четырех частей:

1. RSI попадает в зону перепроданности.
2. RSI снова пересекает уровень 30.
3. RSI формирует еще одно падение, не возвращаясь в зону перепроданности.
4. Затем RSI пробивает свой последний максимум.

Как вы можете видеть на следующем графике, индикатор RSI был перепродан, пробился через 30 и сформировал минимум отклонения, который вызвал сигнал, когда он отскочил вверх. Использование RSI таким образом очень похоже на рисование линий тренда на ценовом графике.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Существует медвежья версия сигнала отклонения колебания, которая является зеркальным отражением бычьей версии. Отказ от медвежьего колебания также состоит из четырех частей:

1. RSI поднимается в зону перекупленности.
2. RSI снова пересекает уровень 70.
3. RSI формирует еще один максимум, не возвращаясь в зону перекупленности.
4. Затем RSI пробивает свой последний минимум.

Следующий график иллюстрирует сигнал отклонения медвежьего колебания. Как и в случае с большинством торговых методов, этот сигнал будет наиболее надежным, если он соответствует преобладающему долгосрочному тренду. Медвежьи сигналы во время нисходящих трендов с меньшей вероятностью будут генерировать ложные тревоги.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Разница между RSI и MACD

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) — это еще один индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Результатом этого расчета является линия MACD.

Затем поверх линии MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая сигнальной линией. Он может функционировать как триггер для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает ее сигнальную линию, и продавать или открывать короткую позицию, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже.

RSI был разработан, чтобы указать, является ли ценная бумага перекупленной или перепроданной по отношению к недавним уровням цен. Он рассчитывается с использованием средних ценовых приростов и убытков за определенный период времени. Период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями от 0 до 100.

MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, а RSI измеряет импульс изменения цены по отношению к недавним ценовым максимумам и минимумам. Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы предоставить аналитикам более полную техническую картину рынка.

Оба эти индикатора измеряют импульс актива. Однако они измеряют разные факторы, поэтому иногда дают противоречивые показания. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение длительного периода времени, что указывает на то, что ценная бумага чрезмерно растянута на стороне покупки.

В то же время MACD может указывать на то, что покупательский импульс по ценным бумагам все еще увеличивается. Любой индикатор может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая расхождение с ценой (цена продолжает расти, а индикатор становится ниже, или наоборот).

Ограничения RSI

RSI сравнивает бычий и медвежий ценовой импульс и отображает результаты в виде осциллятора, расположенного под ценовым графиком. Как и большинство технических индикаторов, его сигналы наиболее надежны, когда они соответствуют долгосрочному тренду.

Истинные сигналы разворота редки, и их бывает трудно отличить от ложных тревог. Ложным срабатыванием, например, может быть бычье пересечение, за которым следует внезапное падение акций. Ложноотрицательным будет ситуация, когда есть медвежье пересечение, но акция внезапно ускорилась вверх.

Поскольку индикатор показывает моментум, он может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительного времени, когда актив имеет значительный импульс в любом направлении. Таким образом, RSI наиболее полезен на колеблющемся рынке (торговый диапазон), когда цена актива чередуется между бычьими и медвежьими движениями.

Что означает RSI?

Индекс относительной силы (RSI) измеряет импульс цены акций или других ценных бумаг. Основная идея RSI состоит в том, чтобы измерить, насколько быстро трейдеры повышают или понижают цену ценной бумаги. RSI отображает этот результат по шкале от 0 до 100.

Значения ниже 30 обычно указывают на перепроданность акций, а значения выше 70 указывают на перекупленность. Трейдеры часто размещают этот график RSI под графиком цены ценной бумаги, чтобы они могли сравнить его недавний импульс с его рыночной ценой.

Стоит ли покупать, когда RSI низкий?

Некоторые трейдеры считают сигналом к ​​покупке, если значение RSI ценной бумаги опускается ниже 30. Это основано на идее о том, что ценная бумага перепродана и поэтому готова к отскоку. Однако надежность этого сигнала будет частично зависеть от общего контекста. Если ценная бумага попадает в значительный нисходящий тренд, она может продолжать торговаться на уровне перепроданности в течение достаточно долгого времени. Трейдеры в такой ситуации могут отложить покупку до тех пор, пока другие технические индикаторы не подтвердят их сигнал на покупку.

Что происходит, когда RSI высокий?

Поскольку индекс относительной силы в основном используется для определения перекупленности или перепроданности ценной бумаги, высокое значение RSI может означать, что ценная бумага перекуплена и цена может упасть. Следовательно, это может быть сигналом к ​​продаже ценной бумаги.

В чем разница между RSI и схождением-расхождением скользящих средних (MACD)?

RSI и схождение-расхождение скользящих средних (MACD) являются измерениями импульса, которые могут помочь трейдерам понять недавнюю торговую активность ценной бумаги. Однако достигают они этой цели по-разному.

По сути, MACD работает, сглаживая недавние движения цены ценной бумаги и сравнивая эту среднесрочную линию тренда с краткосрочной линией тренда, показывающей более свежие изменения цены. Затем трейдеры могут основывать свои решения о покупке и продаже на том, поднимается ли краткосрочная линия тренда выше или ниже среднесрочной линии тренда.

Индикатор RSI: сигналы покупки и продажи

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор импульса, который измеряет недавние изменения цен, когда они колеблются от 0 до 100. RSI обеспечивает краткосрочные сигналы покупки и продажи и составляет 9.0047 используется для отслеживания уровней перекупленности и перепроданности актива.

Низкие уровни RSI, ниже 30, генерируют сигналы покупки и указывают на состояние перепроданности или недооценки. Высокие уровни RSI, выше 70, генерируют сигналы к продаже и предполагают, что актив перекуплен или переоценен. Значение 50 обозначает нейтральный уровень или баланс между бычьей и медвежьей позициями.

Индекс относительной силы (RSI) был введен в 1978 году техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в его книге 9.0007 Новые концепции технических торговых систем.

Ключевые выводы

• Индекс относительной силы — это индикатор моментума, который отслеживает скорость недавних ценовых изменений, чтобы определить, созрела ли акция для ралли или для распродажи.
• Специалисты по рыночной статистике и трейдеры используют RSI с другими техническими индикаторами для определения возможностей входа или выхода из позиции.
• Когда RSI превышает горизонтальный опорный уровень 30, это бычий признак, а когда он скользит ниже горизонтального опорного уровня 70, это медвежий признак.
• Дивергенция возникает, когда цены движутся в противоположном направлении от индикатора, подобного осциллятору.
• Неудачные колебания — это сигналы тренда, которые указывают на разворот и могут возникать во время восходящего или нисходящего тренда.
  

Перекуплен или перепродан? Использование RSI для определения уровней перекупленности и перепроданности

Термин «перекупленность» относится к случаю, когда торговая стоимость актива превышает его справедливую или внутреннюю стоимость. Перекупленность актива, как правило, свидетельствует о недавних или краткосрочных движениях цены. Таким образом, ожидается, что рынок увидит коррекцию цены в ближайшем будущем. Перекупленные активы обычно считаются подходящими для продажи.

Однако определение перепроданности зависит от того, кого вы спросите. Фундаментальные трейдеры считают, что актив перепродан, когда его цена ниже его справедливой или внутренней стоимости. Поэтому они торгуют ниже, чем их предполагаемая стоимость. Технические аналитики считают, что перепроданные активы — это активы, которые достигают определенного уровня по техническому индикатору, ориентируясь на цену и исторические данные, а не на стоимость актива.

Когда дело доходит до анализа рынка и торговых сигналов, RSI рассматривается как бычий индикатор, когда он поднимается выше горизонтального опорного уровня 30.

И наоборот, RSI, который опускается ниже горизонтального опорного уровня 70, рассматривается как медвежий индикатор. Поскольку некоторые активы более волатильны и движутся быстрее, чем другие, значения 80 и 20 также часто используются в качестве уровней перекупленности и перепроданности активов.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Стоимость инвестиций начинает падать, когда начинает снижаться спрос на перекупленные активы.

Дивергенция в цене и осцилляторе RSI

Дивергенция — это термин, используемый техническими аналитиками для описания сигналов цен, которые движутся в направлении, противоположном направлению технического индикатора. Дивергенция может быть как положительной, так и отрицательной, где положительные указывают на то, что цена актива достигает нового минимума по мере роста значения индикатора. Отрицательные, с другой стороны, имеют место, когда цена достигает нового максимума, а индикатор достигает нового минимума.

В техническом анализе осцилляторы используются для создания высоких и низких банков, которые существуют между двумя разными экстремумами. Это индикаторы импульса, которые можно использовать с другими индикаторами для точного определения коррекций и ценовых прорывов. Затем этот инструмент формирует индикатор тренда, который растет и падает в пределах этих экстремальных значений.

Расхождение между движением цены актива и осциллятором RSI может указывать на возможность разворота тренда. Таким образом, когда цена актива достигает более высокого максимума, а RSI достигает более низкого максимума, трейдер может распознать медвежье расхождение. Бычье расхождение происходит в противоположном сценарии.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Результаты RSI могут вводить в заблуждение, когда рынки находятся в тренде, поэтому его следует использовать только во время рынка в диапазоне.

Отказ Качели

Сигналы тренда, указывающие на разворот, называются колебаниями отказа. Эти колебания могут иметь место во время восходящего и нисходящего трендов, где первый указывает на активность продаж, а последний представляет активность покупок. Неудачные колебания происходят, когда индексный осциллятор не следует за высшей точкой восходящего тренда или нижней точкой нисходящего тренда.

Есть два типа неудачных качаний:

• Вершина неудачного колебания: Этот тип неудачного колебания возникает, когда цена актива достигает высокой точки, но индекс относительной силы падает ниже самой последней точки отказа (последнего минимума колебания). Когда это происходит, это сигнализирует о продаже актива.
• Нижняя точка колебания при неудаче: Нижняя точка колебания при неудаче возникает, когда цена актива достигает нижней точки, но RSI подскакивает выше точки отказа или самого последнего максимума колебания. Это указывает на сигнал к покупке актива.

Неудачные колебания могут быть очень полезны для инвесторов, которые знают, как их использовать. Как таковые, их можно использовать для торговли дивергенциями RSI, определяя недавние тренды, чтобы обнаружить признаки разворота тренда.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Диапазоны RSI

RSI имеет тенденцию оставаться более статичным во время восходящего тренда, чем во время нисходящего. Это имеет смысл, потому что RSI измеряет прибыль по сравнению с потерями. При восходящем тренде прибыль больше, поэтому RSI остается на более высоких уровнях. С другой стороны, при нисходящем тренде RSI имеет тенденцию оставаться на более низких уровнях.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться выше 30 и часто должен достигать 70. Во время нисходящего тренда редко можно увидеть, что RSI превышает 70, и индикатор часто достигает 30 или падает ниже этого порога. Эти рекомендации могут помочь определить силу тренда и потенциальные развороты.

Например, если RSI не может достичь 70 на нескольких последовательных колебаниях цены во время восходящего тренда, но затем падает ниже 30, тренд ослаб и может развернуться вниз.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Обратное верно для нисходящего тренда. Это означает, что если нисходящий тренд не может достичь 30 или ниже, а затем поднимается выше 70, говорят, что этот нисходящий тренд ослабевает. Таким образом, он может в конечном итоге развернуться вверх.

Прорыв линии тренда RSI

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Индикаторы импульса: RSI против MACD

Как и RSI, схождение-расхождение скользящих средних (MACD) — это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Результатом этого расчета является линия MACD.

Девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», затем строится поверх линии MACD, которая может действовать как триггер для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценные бумаги, когда MACD пересекает сигнальную линию, и продавать или продавать ценные бумаги, когда MACD пересекает сигнальную линию.

Часто задаваемые вопросы

Что такое хороший индикатор RSI?

Трейдеры, которые ищут возможности для инвестиций, должны искать значения RSI, которые достигают 30 или опускаются ниже этого уровня. Это позволяет им искать варианты инвестиций, которые могут быть недооценены, где цена может вырасти в будущем. Но инвесторам важно оставаться стойкими и избегать поспешных решений, поскольку рыночные условия могут измениться в любой момент.

Есть ли лучший индикатор, чем RSI?

RSI измеряет скорость изменения цены актива. Он обычно используется, когда рынки находятся в тренде. Но другие торговые сигналы могут помочь трейдерам, когда перекупленность и перепроданность цен на активы не меняют курс сразу. Например, схождение-расхождение скользящих средних и пересечения скользящих средних позволяют трейдерам проверять индикаторы RSI.

Что означает перекупленность акций?

Акции, которые перекуплены, торгуются по цене выше их внутренней или справедливой стоимости.