Rsi индикатор описание: Индекс относительной силы – RSI (Relative Strength index)

Индикатор RSI (Relative Strength Index) предназначен для определения индекса относительной силы. Он относится к группе осцилляторов и показывает зоны перегретости рынка, когда силы продавцов или покупателей достигают своего максимума и график начинает разворачиваться в обратную сторону. Рассмотрим подробнее принцип его работы, торговые сигналы и примеры использования.

Relative strength index: описание, инструкция

Индикатор RSI является классическим инструментом для технического анализа графика. Он входит в стандартный набор любого терминала, а также предустановлен почти на всех веб-платформах.

Описание алгоритма

Инструмент показывает относительную силу тренда. Это довольно старый индикатор. Широкой аудитории он был представлен еще в 1978 году, когда информацию о нем опубликовали в популярном журнале того времени – «Commodities». Создателем RSI является всемирно известный трейдер, аналитик и разработчик – Джон Уоллес Уайлдер. Именно он является автором и создателем и других популярных алгоритмов – Parabolic SAR, ATR и ADX.

Рекомендуем вам протестировать популярные стратегии ADX для торговли на Форекс.

Индекс относительной силы основан на принципе теории вероятности. Его вычислительный алгоритм сравнивает два значения цены торгового актива за определенный отрезок времени, а именно – уровень падения и уровень роста стоимости. Иными словами, инструмент вычисляет, на сколько пунктов цена снизилась/выросла за одно и то же время. Результаты вычислений RSI показывает в виде кривой линии, которая движется в рамках диапазона чисел от 0% до 100%.

Уровни RSI и их значение

Инструмент показывается под рабочим графиком. На его экране расположены несколько горизонтальных уровней:

• 0%. Самый нижний уровень. Это крайняя граница диапазона. Цена никогда не опускается ниже нее и крайне редко приближается к ее значениям.
• 30%. Граница зоны перепроданности. Когда цена доходит до данного уровня, можно судить о перепроданности торгового актива, что означает переизбыток ордеров на продажу. Обычно после этого график разворачивается в обратную сторону и покупатели перетягивают рынок на себя.
• 50%. Центральный уровень. Считается нейтральным. Если кривая RSI движется рядом с ним, это говорит о неопределенности на рынке. Силы продавцов и покупателей примерно равны, на графике отсутствует какой-либо выраженный тренд.
• 70%. Граница зоны перекупленности. Когда индикатор достигает данного уровня, это является сигналом о перекупленности актива. Это говорит о том, что на рынке наблюдается переизбыток активных ордеров на покупку. Вскоре после этого силы покупателей обычно иссякают, и рынок перехватывают продавцы. Тренд меняется.
• 100%. Самый верхний уровень, который также является крайней границей RSI. Линия индикатора никогда не поднимается выше него, а также очень редко может достигнуть таких максимальных значений.

Двигаясь в пределах перечисленных уровней, сигнальная линия RSI показывает направление и силу тенденции, точки разворота рынка и флэт.

Relative strength index: настройки

Мы рассмотрим установку и настройку индикатора на примере терминала MetaTrader4. Чтобы добавить RSI на график, перейдите в панель инструментов и откройте пункт меню «Вставка», затем переключитесь на вкладку «Индикаторы».

В открывшемся списке найдите категорию «Осцилляторы», далее выберите инструмент «Relative Strength Index» и активируйте его одним щелчком левой клавиши мышки.

После этого индикатор появится под рабочим графиком в подвальной области терминала. Для вызова окошка с настройками нажмите на значок шестеренки в верхнем правом углу экрана.

Окно настроек индикатора разделено на три вкладки:

• Входные параметры.
• Уровни.
• Отображение.

Одним из самых важных входных параметров RSI является значение периода вычислений индикатора – «Period». По умолчанию он равен 14-ти барам. Следует учитывать, что изначально индекс относительной силы был разработан специально для работы на фондовых рынках и дневном таймфрейме. Поэтому для торговли на низких интервалах параметр «Period» можно и нужно изменять. Подобрать необходимое значение конкретно для вашего таймфрейма вы можете опытным путем.

Также во входных параметрах можно задать цвет сигнальной кривой линии индикатора и выбрать значение Max и Min для диапазона ее движения. По умолчанию значение «max» равно 100%, а значение «min» — 0%. Вы можете указать свой диапазон.

Следующая вкладка – «Уровни». Здесь указываются значения уровней перепроданности и перекупленности. По умолчанию они равны 30% и 70% соответственно. Вы можете не только изменять их значения, но и добавлять новые уровни. Например, линию 50%, о которой мы говорили выше, необходимо добавлять вручную.

Во вкладке «Отображение» вы можете настроить показ индикатора на графиках всех временных периодов или только на выбранных. Если вы хотите отслеживать график на всех доступных интервалах, то установите галочку рядом с графой  «Все таймфреймы». Для показа индикатора только на некоторых графиках, выберите список рабочих ТФ вручную, установив галочку напротив необходимых граф.

Правила настройки периода RSI

Значения RSI пересчитываются всякий раз, когда на графике закрывается очередная свеча. При этом наклон и чувствительность сигнальной линии инструмента напрямую зависят от величины периода. Для сравнения попробуйте проследить, как будет изменяться кривая при значениях «Period» 3, 14, 25. Вы увидите, что чем выше значение периода – тем менее чувствительным становится RSI. И наоборот, чем ниже «Period» — тем чувствительнее линия и тем больше на ней разнообразных «пиков» и «впадин».

Величина «Period» зависит от:

• Волатильности анализируемого торгового актива. Чем выше волатильность – тем менее чувствительным должен быть инструмент.
• Таймфрейма графика. Чем он ниже – тем больше ценового шума. Следовательно, чувствительность RSI следует уменьшать, иначе инструмент будет подавать много ложных сигналов.
• Выбранной торговой тактики. Здесь все индивидуально и зависит от условий стратегии.

К примеру, вы работаете с двумя торговыми активами. Цена первого актива за 15 дней изменилась на 60 пунктов, а волатильность котировки второго актива составила 100 пунктов. Как видите, второй актив более волатилен, чем второй. Поэтому для первой пары значение периода можно уменьшить, а для второй – увеличить. Если же вы установите для обоих активов одинаковое значение «Period», то инструмент начнет давать ложные сигналы.

Индикатор Relative strength index: как пользоваться?

Для поиска сигналов необходимо следить за положением кривой линии RSI относительно установленных горизонтальных уровней. Это самый простой способ анализа графика с помощью данного инструмента.

Основные сигналы

Сигналы будут следующими:

• При поднятии кривой выше уровня 70% трейдеру поступает сигнал о перекупленности актива. В этот момент необходимо готовиться к открытию сделки на продажу.
• Как только линия пробьет уровень 70% сверху вниз (выйдет из зоны перекупленности) – это сигнал к открытию короткой позиции.
• При пробитии уровня 30% сверху вниз поступает сигнал о перепроданности актива на рынке. Необходимо готовится к оформлению Buy-ордера.
• Если линия пересекает уровень 30% снизу вверх, покидая зону перепроданности, можно открывать позицию на покупку.

Индекс относительной силы редко используется в одиночку. Гораздо чаще его комбинируют с другими инструментами и включают в состав целых торговых систем.

Анализ графика по сигнальным уровням

Рассмотрим подробнее способы анализа графика по сигнальным уровням. Допустим, мы установили классические значения уровней – 0%, 30%, 50%, 70% и 100%. В этом случае промежуток значений от 0% до 30% будет являться зоной перепроданности. Значения от 70% до 100% относятся к зоне перекупленности.

Диапазон от 30% до 70% считается «Центральной зоной». Именно в этой области чаще всего находится цена.

Уровень 50% считается нейтральным. Если цена опустилась ниже него и продолжает нисходящее движение, то на рынке медвежий тренд. В обратном случае, когда кривая движется выше уровня 50%, можно судить о развитии бычьего тренда.

Важно! Основными сигналами для открытия новой сделки является выход индикатора из зоны перепроданности или перекупленности. Многие трейдеры совершают ошибку, открывая позицию в момент входа RSI в экстремальную зону. Делать так категорически нельзя, весь всегда есть риск, что инструмент «залипнет» в этой зоне на какое-то время из-за высокого сопротивления продавцов/покупателей. Поэтому открывайте ордера только в момент выхода кривой из экстремальной области.

Уровни 30% и 70% можно изменить. Многие трейдеры предпочитают использовать вместо них значения 20% и 80%.При таких параметрах центральная зона становится шире, а области перекупленности и перепроданности уменьшаются. Следовательно, сигналы будут поступать реже, но их качество значительно повысится.

Поиск моделей графического анализа

Данный способ анализа больше подойдет для опытных трейдеров. Он заключается в поиске различных графических фигур прямо в окне индикатора RSI. Такими фигурами являются паттерны «Двойное дно», «Чаша», «Треугольник», «Вымпел», «Флаг», «Двойная вершина», «Голова и плечи» и другие.

Чтобы найти такой паттерн, следует внимательно изучить движение кривой RSI. Вы легко заметите, что как и обычная ценовая линия, кривая RSI также формирует на панели индикатора различные фигуры, которые могут говорить как о развороте, так и о продолжении тренда.

Рекомендуем вам ознакомиться со списком популярных свечных паттернов разворота и продолжения тренда. Многие из них можно найти на панели индикатора RSI и использовать в качестве сигналов для закрытия/открытия сделок.

Поиск дивергенции между графиком и RSI

Как и любой другой осциллятор, RSI отлично подходит для поиска дивергенции. Напомним, что дивергенцией называют расхождение показаний ценового графика с показаниями индикатора.

Например, на графике цена растет и показывает бычий тренд. Однако кривая индикатора в это же время, наоборот, начинает спускаться вниз и указывать на медвежью тенденцию. Если бы вы провели трендовые линии на графике цены и панели RSI то сразу бы заметили, что они расходятся в разные стороны друг от друга. Это и есть дивергенция, то есть, расхождение.

Появление дивергенции обычно свидетельствует о смене тенденции на графике, то есть, цена, скорее всего, пойдет вслед за индикатором. Например, если на графике нисходящий тренд, а RSI наоборот, поднимается вверх, то следует закрыть все позиции на продажу и приготовиться к открытию сделок в направлении бычьего тренда.

В обратной ситуации, когда на графике бычий тренд, а RSI при этом опускается вниз, необходимо закрыть все Buy-ордера и приготовиться к оформлению Sell-ордеров.

Рекомендуем вам также ознакомиться в правилами поиска дивергенции по стохастику. Все стратегии, описанные в данном руководстве, применимы и к RSI.

Преимущества и недостатки Relative Strength Index

Инструмент RSI используется при торговле на валютном рынке уже не один десяток лет и трейдеры давно смогли в полной мере оценить все его достоинства и недостатки.

К преимуществам индикатора можно отнести его универсальность. RSI можно использовать как при скальпинге, когда цена движется в рамках диапазона определенной ширины, так и при трендовой торговле. В первом случае он будет показывать момент разворота цены при отбоях от границ ценового канала (диапазона), а во втором случае – моменты смены трендов.

Инструмент плохо работает во флете. Когда рынок находится в состоянии затишья, цена движется рядом с уровне 50% и не делает резких импульсов ни в сторону зону перекупленности, ни в сторону зоны перепроданности. В такие моменты лучше вообще воздержаться от торговли.

RSI имеет один существенный недостаток, присущий большинству индикаторов из категории осцилляторов. Его сигналы запаздывают за ценой. Это связано с тем, что в своих расчетах RSI использует данные исторических периодов. Поэтому его не рекомендуется использовать при работе на минутном графике. При торговле на более старших графиках обязательно применяйте дополнительные фильтры в виде других инструментов.

Мы рекомендуем вам самостоятельно установить и протестировать индикатор RSI. Его часто комбинируют с Macd, трендовыми линиями, уровнями сопротивления и поддержки, индикаторами паттернов, индикаторами торговых объем и силы валют и многими другими инструментами. В целом, Relative Strength Index можно считать одним из самых качественных и эффективных индикаторов, ведь не зря от столько лет не покидает список самых популярных алгоритмов для технического анализа графика.

Смотрите также видео — Индикатор дивергенции RSI: настройки и тестирование

Continue Reading

и формула

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор импульса, используемый в техническом анализе, который измеряет величину недавних изменений цен для оценки условий перекупленности или перепроданности в цене акции или другого актива. RSI отображается как осциллятор (линейный график, который движется между двумя крайними точками) и может иметь значение от 0 до 100. Индикатор был первоначально разработан Дж.Уэллса Уайлдера-младшего и представил его в своей основополагающей книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем».

Традиционная интерпретация и использование RSI заключается в том, что значения 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной и может быть подготовлена ​​к развороту тренда или корректирующему откату цены. Значение RSI, равное 30 или ниже, указывает на состояние перепроданности или недооценки.

Ключевые выводы

• Индекс относительной силы (RSI) — популярный импульсный осциллятор, разработанный в 1978 году.
• RSI предоставляет техническим трейдерам сигналы о бычьем и медвежьем импульсе цены, и он часто отображается под графиком цены актива.
• Актив обычно считается перекупленным, когда RSI выше 70%, и перепроданым, когда он ниже 30%.

Индекс относительной силы (RSI)

Формула RSI

RSI рассчитывается с использованием двух частей, которые начинаются со следующей формулы:

р S я шаг первый знак равно 100 — [ 100 1 + Средний прирост Средняя потеря ] RSI _ {\ text {step one}} = 100- \ left [\ frac {100} {1 + \ frac {\ text {Средняя прибыль}} {\ text {Средняя потеря}}} \ right] RSIstep one = 100– [1 + Средний убытокСредний прирост 100]

Средняя прибыль или убыток, используемый в расчетах, представляет собой средний процент прибыли или убытка за период ретроспективного анализа.В формуле используется положительное значение среднего убытка.

Стандартным является использование 14 периодов для расчета начального значения RSI. Например, представьте, что рынок закрылся выше семи из последних 14 дней со средней прибылью 1%. Остальные семь дней все закрылись снижением со средней потерей -0,8%. Расчет первой части RSI будет выглядеть как следующий расширенный расчет:

55,55 знак равно 100 — [ 100 1 + ( 1 % 14 ) ( — 0,8 % 14 ) ] 55.55 = 100 — \ left [\ frac {100} {1 + \ frac {\ left (\ frac {1 \%} {14} \ right)} {\ left (\ frac {-0.8 \%} {14} \верно-верно ] 55,55 = 100 − 1+ (14−0,8%) (141%) 100 ⎦⎥⎥⎤

Когда будет доступно 14 периодов данных, можно рассчитать вторую часть формулы RSI. Второй шаг расчета сглаживает результаты.

р S я шаг второй знак равно 100 — [ 100 1 + ( Предыдущий средний прирост × 13 ) + Текущая прибыль — ( ( Предыдущий средний убыток × 13 ) + Текущий убыток ) ] RSI _ {\ text {step two}} = 100 — \ left [\ frac {100} {1 + \ frac {\ left (\ text {Предыдущее среднее усиление} \ times 13 \ right) \ + \ \ text {Текущее усиление }} {- \ left (\ left (\ text {Предыдущий средний проигрыш} \ times 13 \ right) \ + \ \ text {Текущий проигрыш} \ right)}} \ right] RSIstep two = 100− [1 + — ((Предыдущий средний убыток × 13) + Текущий убыток) (Предыдущий средний прирост × 13) + Текущий прирост 100]

Расчет RSI

Используя приведенные выше формулы, можно рассчитать RSI, а затем построить линию RSI под графиком цен актива.

RSI будет расти по мере увеличения количества и размера положительных закрытий и будет падать по мере увеличения количества и размера убытков. Вторая часть расчета сглаживает результат, поэтому RSI будет только около 100 или 0 на рынке с сильным трендом.

Как вы можете видеть на приведенном выше графике, индикатор RSI может оставаться в области перекупленности в течение длительных периодов времени, пока акция находится в восходящем тренде. Индикатор также может оставаться в зоне перепроданности в течение длительного времени, когда акция находится в нисходящем тренде.Это может сбивать с толку новых аналитиков, но изучение использования индикатора в контексте преобладающего тренда прояснит эти вопросы.

Что вам говорит RSI?

Первичный тренд акции или актива — важный инструмент для правильного понимания показаний индикатора. Например, известный рыночный техник Констанс Браун, CMT, продвигала идею о том, что значение перепроданности RSI при восходящем тренде, вероятно, намного выше 30%, а значение перекупленности RSI во время нисходящего тренда намного ниже, чем 70% уровень.

Как вы можете видеть на следующем графике, во время нисходящего тренда RSI достигнет пика около уровня 50%, а не 70%, что может быть использовано инвесторами для более надежного сигнала о медвежьих условиях. Многие инвесторы будут применять горизонтальную линию тренда между уровнями 30% и 70% при наличии сильного тренда, чтобы лучше идентифицировать экстремумы. Изменение уровней перекупленности или перепроданности, когда цена акции или актива находится в долгосрочном горизонтальном канале, обычно не требуется.

Связанная концепция использования уровней перекупленности или перепроданности, подходящих к тренду, заключается в том, чтобы сосредоточиться на торговых сигналах и методах, которые соответствуют тренду.Другими словами, использование бычьих сигналов, когда цена находится в бычьем тренде, и медвежьих сигналов, когда акция находится в медвежьем тренде, поможет избежать множества ложных сигналов, которые может генерировать RSI.

Интерпретация диапазонов RSI и RSI

Обычно, когда RSI превышает горизонтальный опорный уровень 30, это бычий знак, а когда он опускается ниже горизонтального опорного уровня 70, это медвежий знак. Другими словами, можно интерпретировать, что значения RSI 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной и может быть нацелена на разворот тренда или корректирующий откат цены.Значение RSI, равное 30 или ниже, указывает на состояние перепроданности или недооценки.

Во время трендов показания RSI могут попадать в полосу или диапазон. Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться выше 30 и часто должен достигать 70. Во время нисходящего тренда редко можно увидеть, что RSI превышает 70, а индикатор часто достигает 30 или ниже. Эти рекомендации могут помочь определить силу тренда и выявить потенциальные развороты. Например, если RSI не может достичь 70 на нескольких последовательных колебаниях цены во время восходящего тренда, но затем падает ниже 30, тренд ослабел и может развернуться ниже.

Обратное верно для нисходящего тренда. Если нисходящий тренд не может достичь 30 или ниже, а затем поднимается выше 70, этот нисходящий тренд ослабел и может развернуться вверх. Линии тренда и скользящие средние — полезные инструменты, которые следует учитывать при таком использовании RSI.

Пример расхождения RSI

Бычья дивергенция возникает, когда RSI создает значение перепроданности, за которым следует более высокий минимум, который соответствует соответственно более низким минимумам цены.Это указывает на растущий бычий импульс, и прорыв выше территории перепроданности может быть использован для открытия новой длинной позиции.

Медвежья дивергенция возникает, когда RSI создает показатель перекупленности, за которым следует более низкий максимум, соответствующий более высоким максимумам цены.

Как вы можете видеть на следующем графике, бычья дивергенция была идентифицирована, когда RSI сформировал более высокие минимумы, а цена сформировала более низкие минимумы. Это был верный сигнал, но расхождения могут быть редкими, когда акция находится в стабильном долгосрочном тренде.Использование гибких значений перепроданности или перекупленности поможет выявить больше потенциальных сигналов.

Пример отклонения колебаний RSI

Другая торговая техника исследует поведение RSI, когда он выходит из зоны перекупленности или перепроданности. Этот сигнал называется бычьим «отклонением колебаний» и состоит из четырех частей:

1. RSI попадает в зону перепроданности.
2. RSI снова пересекает 30%.
3. RSI формирует еще одно падение, не возвращаясь обратно в зону перепроданности.
4. Затем RSI пробивает свой последний максимум.

Как вы можете видеть на следующем графике, индикатор RSI был перепродан, пробил 30% и сформировал минимум отклонения, который вызвал сигнал, когда он отскочил выше. Такое использование RSI очень похоже на рисование линий тренда на ценовом графике.

Как и дивергенции, существует медвежья версия сигнала отклонения колебаний, которая выглядит как зеркальное отображение бычьей версии. Отказ от медвежьего колебания также состоит из четырех частей:

1. RSI поднимается в зону перекупленности.
2. RSI снова опустился ниже 70%.
3. RSI формирует еще один максимум, не пересекаясь обратно в зону перекупленности.
4. Затем RSI пробивает свой последний минимум.

Следующий график иллюстрирует сигнал отклонения медвежьих колебаний. Как и в случае с большинством торговых методов, этот сигнал будет наиболее надежным, если он соответствует преобладающему долгосрочному тренду. Медвежьи сигналы во время нисходящих тенденций с меньшей вероятностью вызовут ложные тревоги.

Разница между RSI и MACD

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) — это еще один индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Результатом этого расчета является линия MACD.

Затем поверх линии MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи.Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, и продавать или продавать ценную бумагу, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже.

RSI был разработан, чтобы указать, является ли ценная бумага перекупленной или перепроданной по отношению к недавним уровням цен. RSI рассчитывается с использованием средних прибылей и убытков за определенный период времени. Период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями от 0 до 100.

MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены относительно недавних ценовых максимумов и минимумов.Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы дать аналитикам более полную техническую картину рынка.

Оба эти индикатора измеряют импульс актива. Однако они измеряют разные факторы, поэтому иногда дают противоречивые показания. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение длительного периода времени, указывая на то, что ценная бумага слишком распространена в сторону покупателя.

В то же время MACD может указывать на то, что импульс покупок по ценной бумаге все еще увеличивается.Любой из индикаторов может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, в то время как индикатор становится ниже, или наоборот).

Ограничения RSI

RSI сравнивает бычий и медвежий ценовой импульс и отображает результаты в осцилляторе, который можно разместить под графиком цены. Как и большинство технических индикаторов, его сигналы наиболее надежны, когда они соответствуют долгосрочному тренду.

Истинные сигналы разворота редки, и их сложно отделить от ложных срабатываний.Например, ложноположительный результат — это бычье пересечение, за которым следует внезапное падение курса акций. Ложноотрицательным будет ситуация, когда есть медвежье пересечение, но акция внезапно ускорилась вверх.

Поскольку индикатор показывает импульс, он может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительного времени, когда актив имеет значительный импульс в любом направлении. Следовательно, RSI наиболее полезен на колеблющемся рынке, где цена актива чередуется между бычьим и медвежьим движениями.

Часто задаваемые вопросы

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) — это показатель, используемый трейдерами для оценки динамики цены акции или другой ценной бумаги. Основная идея RSI — измерить, насколько быстро трейдеры повышают или понижают цену ценной бумаги. RSI отображает этот результат по шкале от 0 до 100. Значения ниже 30 обычно указывают на то, что акции перепроданы, а значения выше 70 указывают на то, что они перекуплены.Трейдеры часто помещают этот график RSI под графиком цены ценной бумаги, чтобы они могли сравнить его недавний импульс с его рыночной ценой.

Что такое сигнал на покупку RSI?

Некоторые трейдеры сочтут это «сигналом к ​​покупке», если значение RSI ценной бумаги опустится ниже 30, исходя из того, что ценные бумаги были перепроданы и, следовательно, готовы к отскоку. Однако надежность этого сигнала будет частично зависеть от общего контекста. Если ценная бумага попадает в значительный нисходящий тренд, она может продолжать торговаться на уровне перепроданности в течение некоторого времени.В такой ситуации трейдеры могут отложить покупку до тех пор, пока не увидят другие подтверждающие сигналы.

В чем разница между RSI и расхождением конвергенции скользящих средних (MACD)?

RSI и расхождение конвергенции скользящих средних (MACD) — это оба измерения, которые стремятся помочь трейдерам понять недавнюю торговую активность ценной бумаги, но они достигают этой цели по-разному. По сути, MACD работает, сглаживая недавние движения цены ценной бумаги и сравнивая эту среднесрочную линию тренда с другой линией тренда, показывающей недавние изменения цен.Затем трейдеры могут основывать свои решения о покупке и продаже на том, поднимается ли линия краткосрочного тренда выше или ниже линии среднесрочного тренда.

Индекс относительной силы (RSI) — обзор, руководство, как работает RSI

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) — один из самых популярных и широко используемых осцилляторов импульса. Первоначально он был разработан знаменитым инженером-механиком, ставшим техническим аналитиком, Дж. Уэллсом Уайлдером. Индикатор RSI измеряет как скорость, так и скорость изменения ценовых движений Momentum Investing Momentum Investing — это инвестиционная стратегия, направленная на покупку ценных бумаг с восходящей ценовой тенденцией или короткие продажи ценных бумаг на рынке.

Источник

Значения осциллятора RSI, обычно измеряемые в течение 14-дневного периода, колеблются от нуля до 100. Индекс относительной силы указывает на состояние перепроданности, когда ниже 30, и на состояние перекупленности, когда выше 70. Его часто используют свинг-трейдеры. Они ищут сигналы об уменьшении или усилении импульса в краткосрочных и среднесрочных движениях цен на рынке. Условия перекупленности или перепроданности часто предшествуют краткосрочным изменениям тренда, открывающим возможности для торговли.

Расчет RSI

Расчет RSI, который должен быть выполнен тщательно, требует большого количества технических и сложных объяснений. Чтобы полностью понять, как выполняется расчет, трейдеры и аналитики должны прочитать собственное объяснение Уайлдера. Он представлен в его книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем».

Тем не менее, индекс можно разбить на (довольно) простую формулу:

RSI = 100 — [100 / (1 + (Среднее повышение цены / среднее снижение цены)]

Относительное Индекс силы — на что обращать внимание для

Традиционно считается, что индекс относительной силы сигнализирует о перекупленности, когда она выше 70, и о перепроданности, когда ниже 30.Однако уровни могут быть скорректированы, чтобы лучше соответствовать динамике цены конкретной ценной бумаги. Рыночные ценные бумаги. Рыночные ценные бумаги — это неограниченные краткосрочные финансовые инструменты, которые выпускаются либо для долевых ценных бумаг, либо для долговых ценных бумаг публично зарегистрированной компании. Компания-эмитент создает эти инструменты специально для сбора средств для дальнейшего финансирования коммерческой деятельности и расширения. трейдер наблюдает. Если, например, RSI ценной бумаги постоянно достигает отметки 70 или ниже отметки 30 без правильного прогнозирования изменения ценового тренда, трейдер может настроить верхний предел на 80 и / или нижний предел на 20, чтобы получить более надежную торговлю. сигналы.

Трейдерам следует иметь в виду, что в периоды очень сильных трендов цена ценной бумаги может продолжать расти в течение долгого времени после того, как осциллятор, такой как RSI, сигнализирует о состоянии перекупленности на рынке. То же самое относится и к продолжительному движению цены в нисходящем тренде, которое может произойти после того, как индикатор RSI указывает на то, что рынок «перепродан».

«Нормальные» значения RSI и RSI как индикатор дивергенции

Бычьи и медвежьи рынки Бычьи и медвежьи профессионалы в сфере корпоративных финансов регулярно называют рынки бычьими и медвежьими на основе положительных или отрицательных движений цен.Обычно считается, что существует медвежий рынок, когда цена упала на 20% или более от пика, а бычий рынок считается восстановлением на 20% от дна рынка. играют большую роль в поведении RSI. Во время бычьего рынка значения RSI обычно находятся в диапазоне от 40 до 90, а диапазон от 40 до 50 рассматривается как поддержка. На медвежьем рынке значение обычно находится в диапазоне от 10 до 60, а зона 50-60 сигнализирует о сопротивлении. Эти диапазоны являются типичными, но могут различаться в зависимости от настроек индекса, а также силы основного рыночного тренда для любой данной ценной бумаги.

В дополнение к основным показаниям 70/80 или 30/20 трейдеры также следят за расхождением между движением цены и значением RSI. Когда цена достигает нового минимума или максимума, который не поддерживается соответствующим новым минимумом или максимумом в показаниях RSI, это может указывать на надвигающийся разворот цены на рынке.

Пример расхождения RSI

На графике ниже показан пример расхождения между ценой и индексом относительной силы. Вблизи центра графика, отмеченного жирной черной линией, цена ценной бумаги продолжает снижаться, делая новый минимум как раз перед тем, как в конце июля начнется разворот рынка вверх.Однако RSI (нанесенный в нижнем окне графика) не следует этому примеру и составляет соответствующий новый минимум. Вместо этого он уже начал расти в начале июня. RSI демонстрирует бычье расхождение с ценой. Как показывает последующее движение цены на графике, эта бычья дивергенция правильно предсказывала предстоящее изменение тренда от нисходящего к восходящему.

Индекс относительной силы — один из самых популярных технических индикаторов, помогающий трейдерам определять потенциально хорошие точки входа для покупки (когда ценная бумага перепродана) и точки продажи (когда ценная бумага перекуплена).Также часто наблюдают за сигналами дивергенции о возможных предстоящих изменениях тренда.

Ссылки по теме

Мы надеемся, что вам понравилось читать руководство CFI по индексу относительной силы. CFI предлагает программу сертификации аналитика финансового моделирования и оценки (FMVA) ™ Стать сертифицированным аналитиком финансового моделирования и оценки (FMVA) ® для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы:

• Индикатор Aroon Индикатор Aroon — Технический анализ Индикатор aroon использует вычисления aroon-up и aroon-down для определения начала нового тренда или меняющегося тренда в магазин.
• Длинные и короткие позиции Длинные и короткие позиции При инвестировании длинные и короткие позиции представляют собой направленные ставки инвесторов на то, что ценная бумага будет расти (при длинной позиции) или вниз (при короткой). При торговле активами инвестор может занимать два типа позиций: длинную и короткую. Инвестор может либо купить актив (открывая длинную позицию), либо продать его (открывая короткую позицию).
• Осциллятор МакклелланаОсциллятор Макклеллана — Технический анализОсциллятор Макклеллана — это разновидность импульсного осциллятора.Осциллятор Макклеллана рассчитывается с использованием экспоненциальных скользящих средних и предназначен для указания силы или слабости ценового движения, а не его направления.
• Короткое покрытие Короткое покрытие Короткое покрытие, также называемое «покупкой для покрытия», относится к покупке ценных бумаг инвестором для закрытия короткой позиции на фондовом рынке. Этот процесс тесно связан с короткими продажами. Фактически, покрытие коротких позиций является частью коротких продаж

Что такое RSI и как его использовать?

Инвесторы в акции всегда пытаются получить преимущество на рынке, и популярный способ сделать это — применить экономические показатели к акциям, которые им нравятся, прежде чем нажать на курок и купить их.

Один из наиболее эффективных показателей рыночного измерения — индикатор относительной силы — существует уже несколько десятилетий, но иногда он пролетает незаметно по сравнению с другими инструментами измерения запасов, такими как оценки, взвешивание балансов и отношения цены к прибыли. .

Фактически, RSI — отличный способ измерить потенциал акции, и чем лучше вы понимаете, как работает RSI, тем больше вы можете начать получать выгоду от одного из самых недооцененных, но наиболее эффективных доступных инструментов расчета фондового рынка.

Что такое RSI?

Проще говоря, RSI измеряет недавнюю динамику данной акции по сравнению с ее собственной ценовой историей, комбинируя среднюю прибыль или убыток конкретной ценной бумаги за заранее определенный период времени. Инвесторы обычно полагаются на RSI, чтобы выяснить, является ли акция перепроданной или перекупленной.

В то время как рыночные аналитики обычно используют RSI для измерения торговых тенденций по акциям, инструмент технического анализа также может измерять индекс относительной силы облигаций, опционов, фьючерсов, товаров и валют.

Индикатор RSI был создан Дж. Уэллсом Уайлдером, инвестором в недвижимость, и впервые обнародован в 1978 году в книге по финансовому анализу торговли под названием «Новые концепции технических торговых систем». Работа Уайлдера над RSI также была опубликована в Commodities Magazine в 1978 году.

Что такое модель осциллятора?

Чтобы по-настоящему понять RSI, вам необходимо понять термин «осциллятор» и то, как работают осцилляторы.

С точки зрения фондового рынка, осциллятор — это метрика измерения технического анализа, которая взвешивает производительность акции между двумя крайними точками (т.е.е., низкие точки покупки по сравнению с высокими точками покупки.) Идея состоит в том, чтобы зафиксировать индикатор тренда на основе модели осциллятора и определить идеальные условия для покупки акции, в зависимости от того, является ли акция перекупленной или перепроданной.

При RSI осциллятор представляет собой полосу от 1 до 100 и обычно измеряется в течение двухнедельного периода, при этом в уравнение учитываются высокий (70) и низкий (30) уровни (хотя торговые диапазоны находятся в диапазоне от 20 до 80. , или 10 и 90, не редкость.) Когда осциллятор скользит вверх к 100, данные говорят инвестору, что акция находится в режиме «перекупленности».И наоборот, когда он опускается к нулю, вывод состоит в том, что акции, вероятно, перепроданы.

Модель осциллятора особенно полезна для аналитиков фондового рынка, когда акция извивается по цене в узкой полосе. Когда акция обычно торгуется горизонтально, сложнее привязать торговый тренд к ценной бумаге, и необходимо обратиться к так называемым стохастическим осцилляторам, таким как индикатор относительной силы, в качестве более точного индикатора эффективности акций.

Обратите внимание, что RSI — это не то же самое, что относительная сила, измерение фондового рынка, которое проверяет эффективность акций по определенному индексу, например Standard & Poor’s 500.

Перекупленность против. Перепроданность

Чтобы освоить формулу RSI, вам необходимо правильно оценить перекупленность и перепроданность ценных бумаг.

Ценная бумага считается «перекупленной», когда спрос на акцию или другое инвестиционное средство приводит к большему количеству покупателей, чем продавцов, торгующих ценной бумагой, что приводит к более высокой цене акций .

Цель RSI — выяснить, когда акционеры знают, что их акции перекуплены, и вполне могут решить зафиксировать прибыль и продать акции до того, как настроения станут медвежьими и спрос на акции ослабнет.RSI может служить хорошим индикатором примерно того, когда акционер будет продавать в условиях рынка с высоким спросом.

И наоборот, ценная бумага перепродана, когда спрос на нее падает, возможно, после того, как плохие новости о базовой компании становятся публичными или если экономические или отраслевые тенденции подрывают финансовые показатели компании.

Если акция падает в цене по непонятной причине, RSI может быть неоценимым для определения приблизительной точки, где цена акции скользит так далеко вниз по коридору, что акция, вероятно, перепродана, и представляет собой хорошую возможность для покупки.Выяснение того, когда оптимальное время для покупки падающей акции, упрощается с помощью надежного технического анализа RSI.

Опять же, когда SRI опускается выше 70 или ниже 30, это означает, что ценная бумага либо перекуплена (на уровне 70 или выше), либо перепродана (или 30 или ниже). Аналитики рынка считают, что это означает, что коррекция в порядке, и ценная бумага изменит курс.

Как рассчитать RSI

В качестве индикатора импульса RSI может быть отличным инструментом, позволяющим инвестору знать, когда ценная бумага должна быть куплена или продана, особенно в сценариях перекупленности или перепроданности рынка.

Расчет для определения «покупки» или «продажи» выглядит следующим образом:

RSI = 100 — 100/1 + RS

По сути, формула разбита на несколько ключевых категорий:

средний прирост.

Средний убыток.

Индекс RSI.

Возьмем типичный 14-дневный торговый период на фондовом рынке.

В этом сценарии средняя прибыль равна всей общей прибыли, разделенной на 14. Предположим, инвестор фиксирует только три убытка за 14-дневный период.Здесь сумма этих трех потерь торговых сессий делится на количество торговых сессий RSI (14, в этом сценарии). Таким же образом рассчитывается средний убыток.

Ваше значение RSI рассчитывается путем деления среднего выигрыша на средний убыток.

По большому счету, когда акция дорожает, RSI также будет расти. Это связано с тем, что средняя заявленная прибыль превышает средние убытки.

Когда акция падает в цене, убытки опережают рост производительности, что приводит к снижению RSI.Поскольку прибыли и убытки рано или поздно стабилизируются или даже изменят направление, правильная оценка RSI может помочь в принятии наиболее прибыльных решений о покупке портфеля.

Советы по использованию RSI

Используйте эти советы и стратегии при применении расчетов RSI к стратегиям выбора фондового рынка:

• Не используйте RSI на абсолютной основе . При наиболее оптимальном сценарии торговли не рекомендуется принимать какие-либо решения о покупке или продаже исключительно на основе расчета RSI.Часто внешние данные или влиятельные лица (например, слухи об уходе генерального директора или отзыв продукта) попадают в новости и перемещают акции по причинам, которые мало связаны с индикатором относительной силы.
• Знайте разницу между конвергенцией и расхождением . Если ваш расчет RSI отражает тенденцию к производительности ценной бумаги, это называется конвергенцией. Напротив, ваш расчет RSI противоречит тенденции производительности ценной бумаги, это известно как дивергенция. Дивергенция особенно важна, поскольку она может означать неизбежный разворот цены акций.
• Не ограничивайте свое расписание . Трейдеры и инвесторы обычно используют RSI на 14-периодной торговой сессии, но нет причин, по которым вы не можете сократить или удлинить временные рамки расчетов, исходя из потребностей вашего уникального портфеля. В целом, однако, знайте, что чем короче ваш таймфрейм, тем более чувствительны показания ваших расчетных данных и тем выше вероятность стать жертвой неточных расчетов RSI.

Что такое индекс относительной силы? Определение индекса относительной силы, Индекс относительной силы Значение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Индекс относительной силы (аббревиатура RSI) является одним из наиболее широко используемых осцилляторов импульса в области технического анализа акций.Он был введен Уэллсом Уайлдером в июне 1978 года, и его расчет подробно объясняется в его книге «Новые концепции в технической торговой системе». Осциллятор моментума измеряет скорость и величину движения цены ценной бумаги. RSI сравнивает величину средней прибыли и средней потери ценной бумаги, чтобы сделать выводы о ее силе и слабости в течение заранее определенного периода времени.

ОПИСАНИЕ: Относительная сила рассчитывается по формуле

RSI = 100 — (100/1 + RS)

RS (относительная сила) = Среднее значение X дней закрытия / Среднее значение X дней закрытия

Используется Уайлдер 14-дневный RSI, который по-прежнему является наиболее часто используемым RSI.Тем не менее, аналитик может выбрать количество дней для вычисления того же самого.

Например, в течение 14-дневного торгового периода предположим, что ценная бумага принесла положительную доходность за 9 дней и отрицательную доходность за 5 дней. В этом случае индекс относительной силы рассчитывается следующим образом:

1. Рассчитайте абсолютный прирост в каждый из 9 дней роста. Сложите абсолютный прирост за каждый день и разделите на 14. Это даст число средних закрытий вверх.

2. Рассчитайте абсолютный убыток за каждый из 5 дней.Сложите абсолютную потерю каждого дня и разделите на 14. Это даст значение средних закрытий вниз.

3. Разделение среднего числа закрытий или прибылей вверх на среднее закрытие или убытки вниз дает нам относительную силу.

4. Далее цифра нормализуется с использованием приведенной выше формулы, чтобы гарантировать, что она находится между 0 и 100.

Для вычисления следующего RSI выполняются следующие шаги

1. Для вычисления следующего среднего прироста умножьте предыдущее среднее значение увеличивается на 13, прибавьте сегодняшнюю прибыль, если она есть, и разделите результат на 14.В нашем предыдущем примере мы умножим среднюю абсолютную прибыль за 9 дней, сложим абсолютную прибыль сегодня (если есть) и разделим результат на 14.

2. Для расчета следующих средних убытков умножим предыдущие средние убытки на 13 и сложите сегодняшние убытки, если таковые имеются, и разделите результат на 14. В нашем примере мы умножим средние абсолютные убытки за 5 дней, добавим сегодняшние абсолютные убытки (если есть) и разделим на 14.

3. Следующий шаг включает деление средний выигрыш по средним потерям для получения показателя относительной силы.

4. Наконец, RSI находится по формуле RSI = 100 — (100/1 + RS)

Из индекса относительной силы

можно сделать следующие выводы. 1. Уровни перекупленности и перепроданности: RSI указывает на надвигающийся разворот или реакция цены ценной бумаги. RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100. Таким образом, RSI, равный 0, означает, что цена акции упала за все 14 торговых дней. Аналогичным образом, RSI, равный 100, означает, что цена акций росла за все 14 торговых дней.В техническом анализе RSI выше 70 считается областью перекупленности, а RSI ниже 30 считается областью перепроданности. RSI можно использовать в качестве опережающего индикатора, поскольку он обычно достигает вершин и оснований раньше рынка, тем самым указывая на неизбежную коррекцию цены ценной бумаги. Уместно отметить, что уровни 70 и 30 должны быть скорректированы в соответствии с внутренней волатильностью рассматриваемой ценной бумаги.

2. Колебания неудач: Это также называется пробоями или прорывом поддержки и сопротивления.Колебания неудач указывают на надвигающийся разворот рынка.

Медвежье провальное колебание

На этом графике RSI касается отметки 70, затем порог зоны перекупленности падает до 60. Это называется точкой отказа. После этого он снова движется, но поднимается меньше, чем предыдущий максимум 70, тем самым создавая провальный свинг. Затем он падает ниже точки отказа, создавая медвежий провал. Это действует как сигнал для трейдера открыть короткую позицию по ценной бумаге.

Бычьи колебания при провале
На этом графике RSI касается отметки 30, порога зоны перепроданности, а затем повышается до 40, точки отказа. Затем он снова падает, но падение ниже, чем предыдущее значение 30. Более того, RSI пересекает точку отказа и поднимается еще выше, создавая бычье колебание при неудаче. Это действует как сигнал для трейдера открыть длинную позицию по ценной бумаге.

1. Дивергенция: Дивергенция возникает, когда цена ценной бумаги и RSI ведут себя по-разному.Если цена ценной бумаги снижается или остается неизменной, а RSI растет, это признак дивергенции. Точно так же, когда цена ценной бумаги растет или фиксируется из-за падения RSI, это признак дивергенции. Это явный признак надвигающейся коррекции рынка.

2. Поддержка и сопротивление: В некоторых ситуациях RSI демонстрирует уровни поддержки и сопротивления с большей ясностью, чем сама цена ценной бумаги.

14-дневный RSI цен акций Reliance Power на NSE. Уровень перекупленности установлен на уровне выше 70, а уровень перепроданности — ниже 30.

Источник : http: // Economictimes. indiatimes.com/markets/ Technical-charts
Согласно Уайлдеру, RSI, используемый вместе с гистограммой, может предоставить аналитику важные исходные данные для построения выводов из диаграммы.

4 Торговые стратегии с простым индексом относительной силы (RSI)

23 июля 2018, Al Hill

В этой статье мы рассмотрим один из самых популярных осцилляторов — индекс относительной силы (RSI). Вы, наверное, читали некоторые общие статьи о RSI; однако в этом посте я представлю четыре торговые стратегии RSI, которые вы можете использовать при торговле.

Прежде чем мы углубимся в торговые стратегии RSI, давайте сначала остановимся на индикаторе RSI и предоставим вам несколько малоизвестных методов.

Определение индекса относительной силы

Индекс относительной силы (RSI) — один из самых популярных индикаторов на рынке.

RSI — это базовая мера того, насколько хорошо акция работает против самой себя, путем сравнения силы дней роста и дней падения. Это число вычисляется и находится в диапазоне от 0 до 100.Значение выше 70 считается бычьим, а значение ниже 30 — признаком медвежьего настроя.

Формула индекса относительной силы

RSI был разработан Дж. Веллесом Уайлдером и подробно описан в его книге «Новые концепции технических торговых систем» в июне 1978 года. Для всех вас, хардкорных технических специалистов, ниже приведен пример формулы индекса относительной силы.

Значение по умолчанию для RSI составляет 14 дней, поэтому вы должны рассчитать формулу индекса относительной силы следующим образом:

Относительная сила =

1.25 (средн. Усиление за последние 13 баров) +. 25 (текущий прирост) / (0,75 (средний убыток за последние 13 баров) + 0 (текущий убыток))

Относительная сила = 1,50 / 0,75 = 2

RSI = 100 — [100 / ( 1 + 2)] = 66,67

Теперь, когда мы знаем формулу индекса относительной силы ^[1] , давайте проанализируем, как использовать этот мощный индикатор.

Большинство трейдеров используют индекс относительной силы, просто покупая акцию, когда индикатор достигает 30, и продавая, когда он достигает 70.Если вы помните что-нибудь из этой статьи, помните, что если вы покупаете и продаете на основе этой стратегии, «ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ». Рынок никого не вознаграждает за торговлю очевидным. Это не значит, что этот простой метод не работает, но простые методы, которым следуют все остальные, имеют низкие шансы.

Если вас интересует мастер-класс по индексу относительной силы, пожалуйста, посмотрите это подробное видео от наших друзей из Mudrex.

Торговые сигналы RSI

RSI предоставляет трейдерам несколько сигналов.В следующем разделе давайте рассмотрим различные торговые установки с использованием индикатора.

Определение текущего тренда

RSI — это гораздо больше, чем индикатор сигналов покупки и продажи. RSI может дать вам возможность измерить основное направление тренда.

Итак, как нам это сделать?

Во-первых, давайте определим диапазон, в котором RSI может отслеживать бычий и медвежий рынки.

Для бычьих рынков вы должны внимательно следить за сигналами 66,66 и медвежьими рынками 33.33 ^[2] . Я знаю, что это немного меньше, чем нормальные показания 80/20 или 70/30. Эти значения 33,33 и 66,66 были представлены Джоном Хайденом в его книге под названием «RSI: полное руководство».

Джон на протяжении всей книги теоретизирует, что эти уровни являются истинными числами, которые измеряют бычьи и медвежьи тенденции, а не стандартными экстремальными значениями.

RSI, определяющий тренд

Меня удивляет, что все больше людей не говорят об этом аспекте RSI.

Опять же, RSI — это не только сигналы на покупку и продажу.Что насчет того факта, что индикатор говорит о «силе», и что может быть лучше, чем для измерения силы тренда.

В приведенном выше примере графика RSI сместился из слабого положения до уровня выше 66,66. С этого момента RSI оставался выше уровня 33,33 в течение нескольких дней и удерживал бы вас на рынке в течение всего периода.

Определение нисходящего тренда

Как видите, RSI также может определять нисходящие тренды. Вы просто хотите убедиться, что безопасность не пересекает 66,66.

Теперь, следует ли вам подавать сигналы на покупку или продажу на основе пересечений 33,33 и 66,66? Не слишком быстро, это еще не все, что касается индикатора RSI, в который мы сейчас углубимся.

RSI Поддержка и сопротивление

Знаете ли вы, что RSI может отображать фактические уровни поддержки и сопротивления на рынке? Эти линии поддержки и сопротивления могут иметь форму горизонтальных зон или, как мы вскоре проиллюстрируем, наклонных линий тренда.

RSI Breakout

Возможно, вы этого не знаете, но вы можете применять линии тренда к индикаторам так же, как и графики цен.На приведенном выше графике Stamps.com смог преодолеть значительное сопротивление на индикаторе RSI и ценовом графике.

Этот прорыв привел к хорошему подъему более чем на 7%.

Давайте посмотрим на другой пример, когда RSI смог определить вершину. Это не то, о чем вы думаете, поскольку значение 90 является гарантией распродажи.

RSI Trend Breakdown

В этом примере RSI испытал пробой линии тренда перед прорывом цены. В то время как акции продолжали достигать более высоких максимумов, RSI начал падать.

Сложная часть этого метода — определить, когда прорыв линии тренда в RSI приведет к значительному сдвигу в цене. Как и ожидалось, перед большим движением у вас будет несколько ложных сигналов.

На рынке не бывает легких денег. Это станет легко только после того, как вы станете мастером своего дела.

Дивергенция RSI с ценой

Это старое, но полезное свойство, которое все еще применимо к индикатору RSI. Основываясь на примере из предыдущего раздела, определите моменты, когда цена достигает новых максимумов, но RSI не может подняться сам.

Дивергенция RSI

Это наглядный пример того, как RSI начинает катиться по мере увеличения цены.

Сигнал двойного дна RSI

Первое ценовое дно происходит на большом объеме, который возникает после того, как ценная бумага в течение некоторого периода находилась в сильном восходящем тренде. Это причина, как упомянуто ниже, того, что RSI был выше 30 в течение значительного количества времени. После первой распродажи цены, которая также приводит к прорыву 30 на RSI, у акций будет резкое ралли.

Это ралли непродолжительное, за ним следует еще одна обратная реакция, которая пробивает минимум первого дна.

Развивайте свое торговое шестое чувство

Нет больше паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это с помощью своего торгового симулятора TradingSim.

Этот второй минимум — это место, где стопы запускаются от первого реакционного минимума. Вскоре после пробития минимума на несколько тиков ценная бумага начинает резко расти. Этот второй минимум формирует не только двойное дно на ценовом графике, но и индекс относительной силы.

Причина, по которой у этого второго ралли есть ноги, состоит в том, что (1) слабые длинные позиции были закрыты со своей позиции при второй реакции, и (2) новые короткие позиции вытесняются из своей позиции. Комбинация этих двух сил приводит к резкому росту в очень короткие сроки.

Чтобы проиллюстрировать эту точку зрения вокруг двойного дна, взгляните на приведенный ниже график фьючерсов на биткойны.

Двойное дно

Сложность обнаружения этих двойных оснований заключается в том, что после завершения формирования безопасность может быть намного выше.

Я не могу сказать вам, сколько раз я покупал второй минимум перед подъемом только для того, чтобы опустить голову безопасности.

Вам понадобятся близкие стопы, чтобы не оказаться на неправильной стороне сделки.

Exercise Caution

Как я упоминал ранее, легко увидеть эти настройки и предположить, что все они будут работать. Люди не говорят вам, что на каждую из этих диаграмм, которые хорошо разыгрываются, есть бесчисленное множество других, которые терпят неудачу.

Достаточно одного трейдера с достаточным капиталом и убежденностью, чтобы превратить ваши красивые графики и линии тренда в фарш.

RSI и широкий рынок

Если вы хотите оценить широкий рынок, я рассмотрел интересный подход применения RSI к осциллятору Макклеллана.

По сути, McClellan измеряет растущие и падающие выпуски на NYSE.

RSI Broad Market

Это не поможет вам во время дневной торговли, поскольку подобная слабость на широком рынке возникает только несколько раз в год.

Однако, если вы находитесь в середине дневной торговли, вы можете подготовиться к приближающейся приливной волне.

Удивительно, как применение измерения силы к индикатору широкого рынка может выявить, когда слабость достигает переломного момента.

Кроме того, я прочитал интересный пост, в котором анализировалась доходность широкого рынка с 1950 года после того, как RSI достиг экстремальных значений 30 и 70.

В сообщении ^[3] старший количественный аналитик Рокки Уайт приводит доводы. что в краткосрочной перспективе после значения ниже 30 медведи по-прежнему контролируют рынок. Однако, если вы посмотрите немного дальше в среднесрочной перспективе, быки всплывут на поверхность, и в игре появится длинный ход.

Торговые стратегии RSI с использованием индикатора индекса относительной силы

Хотя RSI является эффективным инструментом, всегда лучше комбинировать RSI с другими техническими индикаторами для проверки торговых решений. Торговые стратегии RSI, которые мы рассмотрим в следующем разделе этой статьи, покажут вам, как уменьшить количество ложных сигналов, столь распространенных на рынке.

# 1 — RSI + MACD

В этой торговой стратегии RSI мы объединим индикатор RSI с очень популярным MACD.Мы будем входить в рынок всякий раз, когда получаем сигнал перекупленности или перепроданности от RSI, поддерживаемого MACD. Мы закроем нашу позицию, если какой-либо индикатор подаст сигнал на выход.

RSI + MACD

Это 10-минутный график IBM. В этом примере индекса относительной силы зеленые кружки показывают моменты, когда мы получаем сигналы входа от обоих индикаторов, а красные кружки обозначают наши точки выхода.

Чуть более чем через час после утреннего открытия мы замечаем, что индекс относительной силы оставляет состояние перепроданности, что является явным сигналом к ​​покупке.В следующий период мы видим, что MACD выполняет бычье пересечение — это наш второй сигнал.

Поскольку у нас есть два совпадающих сигнала от индикаторов, мы открываем длинную позицию по IBM. Похоже, мы находимся в начале устойчивого бычьего тренда. Пять часов спустя мы видим, что RSI лишь на мгновение входит в зону перепроданности. Поскольку нашей стратегии нужен только один сигнал на продажу, мы закрываем сделку на основании значения перепроданности RSI.

Эта позиция принесла прибыль в размере 2,08 доллара на акцию примерно за 6 часов работы.

# 2 — RSI + MA Cross

В этой торговой стратегии RSI мы сопоставим RSI с индикатором пересечения скользящих средних. В качестве скользящих средних мы будем использовать 4-периодные и 13-периодные скользящие средние.

Мы будем покупать или продавать акции, когда мы сопоставляем сигнал перекупленности или перепроданности RSI с поддерживающим пересечением скользящих средних. Мы будем удерживать позицию до тех пор, пока не получим противоположный сигнал от одного из двух индикаторов или расхождения на графике.

Также я хочу уточнить кое-что о сигналах пересечения МА.Обычного пересечения скользящей средней недостаточно для выхода из сделки. Я рекомендую дождаться закрытия свечи за обеими линиями пересечения скользящей средней, прежде чем выходить из рынка. Чтобы проиллюстрировать эту торговую стратегию RSI, взгляните на график ниже:

Это 15-минутный график McDonald’s.

RSI входит в зону перепроданности с медвежьим разрывом утром 12 августа. Два часа спустя линия RSI выходит из зоны перепроданности, генерируя сигнал на покупку.Полтора часа спустя MA показывает бычье пересечение, давая нам второй длинный сигнал. Мы покупаем McDonald’s в результате двух совпадающих сигналов между RSI и MA Cross. Затем McDonald’s входит в сильный бычий тренд, и через 4 часа RSI входит в зону перекупленности.

В конце торгового дня мы замечаем медвежье расхождение между RSI и ценой McDonald’s. Более того, это происходит в зоне перекупленности RSI. Это очень сильный сигнал на выход, и мы немедленно закрываем длинную сделку.

Это наглядный пример того, как мы можем получить дополнительный сигнал от RSI, используя дивергенцию в качестве сигнала выхода. Эта длинная позиция по MCD принесла нам прибыль в размере 2,05 доллара на акцию.

# 3 — RSI + RVI

Теперь я покажу вам, как объединить индекс относительной силы с индексом относительной силы. В этой настройке я выйду на рынок только тогда, когда у меня будут совпадающие сигналы от обоих индикаторов. Я буду удерживать позицию, пока не получу противоположный сигнал от одного из инструментов — довольно просто.

Это 15-минутный график Facebook. В этом примере мы занимаем две позиции в Facebook.

Сначала мы получаем сигнал перекупленности от RSI. Затем линия RSI прорывается вниз, давая нам первый короткий сигнал. Два периода спустя линии RVI имеют медвежье пересечение. Это второй медвежий сигнал, который нам нужен, и мы открываем шорт на Facebook, и в этот момент акции начинают падать.

После небольшого встречного движения линии RVI имеют бычий крест, который подсвечивается вторым красным кружком, и мы закрываем нашу короткую позицию.Эта сделка принесла прибыль в 77 центов на акцию за немногим более 2 часов работы.

Facebook затем начинает новое медвежье движение немного после 14:00 на 21 ^st . К сожалению, два индикатора не говорят об одном и том же, поэтому мы остаемся вне рынка.

Позже RSI переходит в зону перепроданности. Несколькими периодами позже RSI генерирует бычий сигнал.

После двух периодов линии RVI также имеют бычье пересечение, что является нашим вторым сигналом, и мы открываем длинную позицию в Facebook.Буквально через час цена начинает расти. Обратите внимание, что во время роста цены линии RVI пытаются осуществить медвежье пересечение, которое представлено двумя синими точками.

К счастью, эти попытки не увенчались успехом, и мы продолжаем нашу длинную сделку. Позже у RVI наконец-то появился медвежий крест, и мы закрываем нашу сделку. Эта длинная позиция с FB собрала 2,01 доллара на акцию за 4 часа.

В целом стратегия RSI + RVI на Facebook принесла 2,78 доллара на акцию.

# 4 — RSI + Price Action Trading

Здесь я буду использовать сигнал перекупленности и перепроданности RSI в сочетании с любыми индикаторами ценового действия, такими как свечи, графические паттерны, линии тренда, каналы и т. Д.

Чтобы войти в сделку, мне понадобится сигнал RSI плюс сигнал Price Action — свечной паттерн, графический паттерн или пробой. Я буду держать каждую сделку до тех пор, пока не получу противоположный сигнал RSI или движение цены о том, что движение закончилось.

Это 30-минутный график Банка Америки.

Изображение графика начинается с RSI в зоне перекупленности. После восходящего тренда график BAC рисует знаменитую фигуру из трех нисходящих свечей, которая имеет сильный медвежий потенциал. После подтверждения паттерна мы видим, что RSI также пробивает область перекупленности.

Мы сравниваем два медвежьих сигнала и открываем короткую позицию по BAC. После этого цена начинает немного расти. Это ставит нас в ситуацию, когда мы задаемся вопросом, следует ли нам закрывать сделку или нет. К счастью, мы замечаем свечу с изображением повешенного человека, имеющую медвежий контекст.

Мы держим торговлю, цена снова падает. Посмотрите на три синие точки на изображении. Этих простых точек достаточно, чтобы построить нашу линию нисходящего тренда. После того, как мы вошли в рынок по сигналу RSI и свечному паттерну, у нас теперь есть установленный медвежий тренд, которому следует следовать!

Тренд сопротивляется цене (желтый кружок), и мы видим еще одно падение в нашу пользу.После этого снижения BAC ломает медвежий тренд, что дает нам сигнал на выход. Мы закрываем позицию в BAC и получаем прибыль. Эта сделка принесла нам 20 центов за акцию.

Какая торговая стратегия RSI?

Если вы новичок в торговле, сочетание RSI с другим индикатором, таким как объем или скользящие средние, вероятно, станет отличным началом. Сопряжение с индикатором даст вам установленное значение для принятия решения и удалит множество серых областей, связанных с торговлей.

По мере того, как вы продвигаетесь в своей торговой карьере, вам нужно будет обратить внимание на более субъективные методы, использующие ценовое действие, но возможность применять методы, специфичные для ценной бумаги, которой вы торгуете, со временем увеличит ваш процент выигрыша.

Но опять же, этот уровень торговли требует тонны практики в течение длительного периода.

Примеры того, где индикатор относительной силы терпит неудачу

Я думаю, важно подчеркнуть, где индикаторы могут подвести вас как трейдера, и RSI не исключение.

В лучшем случае вы можете достичь 60% выигрыша с любой стратегией, включая стратегию с RSI.

Итак, я собираюсь обозначить x вероятных способов, которыми RSI сожжет вас при торговле.

# 1 — Акция сохраняет тенденцию

Хрестоматийная картина перепроданности или перекупленности RSI приведет к идеальному поворотному моменту для акции.Это то, что вы увидите на многих сайтах и ​​даже раньше в этом посте.

Однако все мы знаем, что на рынке дела редко идут по плану.

Ложные сигналы продажи

Как вы видите, BFR несколько раз подавал сигналы перепроданности с использованием индикатора относительной силы. Акции продолжали расти более трех часов.

Так как же избежать такого печального события, если вы открываете короткую позицию на рынке?

Просто, вы должны включить стоп-лосс в вашу сделку.Будьте готовы, потому что это будет общая тема, поскольку мы продолжаем анализировать, как RSI может вас подвести.

# 2 — Дивергенции не всегда приводят к обвалу

Дивергенция — ложные сигналы

Сложность расхождений заключается в том, что показания RSI устанавливаются ценовым действием для соответствующего колебания.

Ну, бывают случаи, когда само ценовое действие меняется от импульсного к медленному.

А теперь посмотрите на приведенный выше график и обратите внимание, как после дивергенции акция откатывается к исходной точке прорыва.Но потом что-то происходит, акции начинают более методично расти.

Если у вас длинная позиция на рынке, это не значит, что вам следует паниковать и продавать, если максимум будет пробит при более низком значении RSI. Это означает, что вы должны перевести дух и понаблюдать за поведением акции.

Если акция демонстрирует проблемы в зоне дивергенции, постарайтесь сузить стоп или закрыть позицию.

Однако, если акция прорывается через предыдущий уровень сопротивления при более слабом показателе RSI, кто вы такой, чтобы остановить вечеринку?

# 3 — Узкие диапазоны

Экстремальные значения

В некоторых примерах RSI вы увидите эти аккуратные сценарии, когда индикатор отскакивает от уровня ниже 30 до уровня выше 70.

Что ж, все, что вам нужно сделать, это купить низкое значение и продать высокое и наблюдать за увеличением баланса вашего счета — неправильно!

Бывают случаи, когда диапазоны настолько узкие, что вы можете получить одно экстремальное значение, но у него может не быть волатильности, чтобы отскочить к другому концу.

Итак, как и в приведенном выше примере, вы можете купить RSI с низким значением, но должны согласиться с высоким значением в 50 или 60 секунд, чтобы закрыть позицию.

Заключение

• RSI — это индикатор импульса.
• RSI колеблется между 0 и 100, сигнализируя о перекупленности и перепроданности.
• Показания выше 70 считаются оптимистичными.
• Значения ниже 30 считаются медвежьими.
• Джон Хайден продвигает два ключевых уровня 33,33 и 66,66.
• Формула RSI по умолчанию рассчитывается на основе:
• Прибыли за последние 13 периодов
• Текущий прирост
• Средний убыток за последние 13 периодов
• Текущий убыток
• При торговле с RSI рекомендуется использовать стоп-лосс.
• RSI следует комбинировать с другими торговыми инструментами для лучшей интерпретации сигналов.
• Вот некоторые из успешных торговых стратегий RSI:
• MACD + RSI
• MA Cross + RSI
• RVI + RSI
• Price Action + RSI

Для получения дополнительной информации о RSI посмотрите это видео на YouTube, которое предоставляет дальнейшее уточнение.

Чтобы применить все торговые стратегии, описанные в этой статье, посетите нашу домашнюю страницу tradingsim.com.

Действительно легко увидеть идеальные настройки RSI, но настоящий успех начинается, когда вы попрактикуетесь в том, как справляться с ситуациями, которых вы не ожидаете произойти.


Внешние ссылки

1. Индекс относительной прочности. Википедия
2. Хайден, Джон. (2004). «Джон Хайден в своей книге под названием« RSI: The Complete Guide ». Traders Press, Inc. стр. 66
3. Белый, Рокки. (2019). Торговля по индексу относительной силы (RSI): работает ли это ?. moneyshow.com

Проверьте свои новые знания

Хотите применить на практике информацию из этой статьи?
получите торговый опыт без риска с нашим торговым симулятором.

Посетите TradingSim.com

Эл Хилл — один из соучредителей Tradingsim. У него более 18 лет опыта дневной торговли как на рынках США, так и на рынках Nikkei. Ал ежедневно применяет свои глубокие навыки в области системной интеграции и разработки стратегии для разработки функций, которые помогут розничным трейдерам стать прибыльными. Когда Ал не работает над Tradingsim, его можно найти проводящим время с семьей и друзьями.

ПОПУЛЯРНЫЕ УРОКИ КУРСА: Основы дневной торговли Индикатор RSI

для дневной торговли: как использовать

В этой статье рассматривается, как торговать с помощью индекса относительной силы (RSI), подчеркивается, почему трейдеры используют этот индикатор, что это за индикатор и для чего он нужен, а также рассматриваются такие темы. как трендовые линии RSI и двухпериодная дивергенция RSI.

Что такое технический анализ?

Прежде чем мы начнем обсуждать лучшие стратегии и настройки для использования индикатора RSI для дневной торговли, мы должны обсудить некоторые основы. Технический анализ — это метод прогнозирования движения цен и будущих рыночных тенденций путем изучения графиков прошлых рыночных действий и сравнения их с текущими. Технический анализ касается того, что на самом деле произошло на рынке и что может произойти. Он учитывает цену инструментов и создает графики из этих данных для использования в качестве основного инструмента.

Одним из основных преимуществ технического анализа является то, что опытные аналитики могут одновременно следить за множеством рынков и рыночных инструментов. В техническом анализе есть три основных принципа, которые следует изучить перед тем, как внимательно взглянуть на индикатор RSI:

Тренд — ваш друг

Технический анализ используется для выявления моделей поведения рынка, которые уже давно признаны важными. Для многих заданных шаблонов существует высокая вероятность того, что они могут дать ожидаемые результаты.Кроме того, есть также признанные закономерности, которые постоянно повторяются.

История повторяется

Графические модели Forex распознаются и классифицируются на протяжении более 100 лет, и то, как повторяются многие модели, позволяет сделать вывод о том, что человеческая психология мало изменилась с течением времени.

Price Action делает скидку на все

Это означает, что фактическая цена отражает все, что известно рынку, что может повлиять на него, например, спрос и предложение, политические факторы и настроения рынка.Однако чисто технических аналитиков интересуют только движения цен, а не причины каких-либо изменений, которые могут произойти. Одним из индикаторов, от которого очень зависит технический анализ, является RSI — индикатор индекса относительной силы. Торговля по индикаторам RSI становится все более популярной благодаря своей мощной формуле и возможному использованию дивергенции RSI.

Торговля с MetaTrader 4

MetaTrader 4 — это элитная торговая платформа, которая предлагает профессиональным трейдерам ряд эксклюзивных преимуществ, таких как: многоязычная поддержка, расширенные возможности построения графиков, автоматическая торговля, возможность полностью настраивать и изменять платформу в соответствии с вашими индивидуальными торговыми предпочтениями, бесплатные графики в реальном времени, торговые новости, технический анализ и многое другое! Нажмите на баннер ниже, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ загрузку MetaTrader 4!

Перед тем, как начать использовать индикатор RSI — основы

Что такое индикатор RSI?

RSI измеряет соотношение восходящих и нисходящих движений и нормализует расчет так, чтобы индекс выражался в диапазоне от 0 до 100.Первоначально он был разработан Дж. Веллесом Уайлдером. Если RSI составляет 70 или больше, предполагается, что инструмент перекуплен (ситуация, при которой цены выросли больше, чем ожидания рынка). RSI, равный 30 или меньше, считается сигналом того, что инструмент может быть перепродан (ситуация, при которой цены упали больше, чем ожидалось рынком). Обладая этой информацией, мы можем использовать индикатор RSI для дневной торговли в наших интересах.

Вопреки распространенному мнению, RSI является опережающим индикатором.Формула индикатора RSI принимает два уравнения, которые участвуют в ее решении. Уравнение первого компонента получает начальное значение относительной силы (RS), которое представляет собой отношение среднего значения закрытия «вверх» к среднему значению закрытия «вниз» за N периодов, представленных следующей формулой:

• RS = Среднее значение закрытия N-го дня вверх / Среднее значение закрытия N-го дня вниз

Фактическое значение RSI рассчитывается путем индексации индикатора до 100 по следующей формуле:

• RSI = 100 — (100 / 1 + RS)

Если вы используете MetaTrader (MT4), вы можете прикрепить индикатор к своему графику MT4 и просто перетащить его в главное окно графика.Представленный ниже GIF демонстрирует этот процесс:

Источник: MetaTrader 4 — Выбор индикатора RSI

Лучшая настройка индикатора RSI для дневной торговли

Для многих трейдеров использование индикатора RSI для дневной торговли очень выгодно. Настройка RSI по умолчанию в 14 периодов подходит для большинства трейдеров, особенно для свинг-трейдеров.

Но некоторые внутридневные трейдеры используют другие настройки при использовании индикатора RSI для дневной торговли. Им не нравится использовать настройку 14, потому что они считают, что она генерирует нечастые торговые сигналы.В результате некоторые трейдеры предпочитают уменьшить свои временные рамки, в то время как другие предпочитают устанавливать период RSI немного ниже, чтобы повысить чувствительность осциллятора. Некоторые трейдеры решают эту проблему, уменьшая свои временные рамки. Другие снижают настройку периода RSI, чтобы получить более чувствительный осциллятор.

В целом:

• Краткосрочные внутридневные трейдеры (дневная торговля) часто используют более низкие настройки с периодами в диапазоне 9-11.
• Среднесрочные свинг-трейдеры часто используют значение периода по умолчанию 14.
• Долгосрочные позиционные трейдеры часто устанавливают его на более высокий период в диапазоне 20-30.

Какие настройки выбрать при использовании индикатора RSI для дневной торговли, зависит от вашей стратегии.

Индикатор RSI Торговые стратегии

Вот несколько примеров торговых стратегий, которые вы можете использовать с индикатором RSI:

Уровни RSI OBOS

Если RSI меньше 30, это означает, что рынок перепродан, и что цена может со временем вырасти.После подтверждения разворота можно разместить сделку на покупку. И наоборот, если RSI больше 70, это означает, что он перекуплен и цена может вскоре снизиться. После подтверждения разворота можно разместить сделку на продажу. Уровень 50 — это средняя линия, разделяющая верхнюю (бычью) и нижнюю (медвежью) территории. При восходящем тренде RSI обычно выше 50, а при нисходящем — ниже 50.

Изображено: Пример MetaTrader 4 — Мини-терминал — EURUSD — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не является советом по торговле или предложением купить или продать какие-либо финансовые инструменты, предоставляемые Admiral Markets (CFD, ETF, акции).Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Двухпериодная дивергенция RSI

Примените короткий 5-периодный RSI (RSI 5) к более длинному (по умолчанию) 14-периодному RSI (RSI 14) и следите за пересечениями. С RSI 14 бывают случаи, когда рынок не достигает уровней перепроданности или перекупленности до того, как происходит смещение направления. RSI с более коротким периодом более реагирует на недавние изменения цен, поэтому может показывать ранние признаки разворота. Когда RSI 5 пересекает RSI 14, это означает, что недавние цены растут.

Затем генерируется сигнал на покупку, и должно произойти пересечение 5 против 14, когда период 5 (синий) перепродан (ниже 30). Когда RSI 5 пересекает нижнюю границу и становится ниже, чем RSI 14, это означает, что недавние цены снижаются. Это сигнал на продажу. Пересечение 5 против 14 должно произойти, когда период 5 (синий) перекуплен (выше 80). Опытные трейдеры могут обнаружить, что их торговые показатели значительно выигрывают от сочетания торговой стратегии RSI с точками разворота.

Изображено: Пример MetaTrader 4 — EURUSD — Часовой график ECN — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets ( CFD, ETF, акции).Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Линии тренда RSI

Соедините вершины и основания на самом графике RSI и торгуйте на прорыве линии тренда. Чтобы нарисовать линию восходящего тренда RSI, соедините три или более точек на линии RSI по мере ее роста. Линия нисходящего тренда строится путем соединения трех или более точек на линии RSI по мере ее падения. Прорыв линии тренда RSI может указывать на возможное продолжение цены или разворот. Имейте в виду, что прорыв линии тренда RSI обычно предшествует прорыву линии тренда на ценовом графике, таким образом обеспечивая предварительное предупреждение и очень раннюю возможность для торговли.

Изображено: Пример MetaTrader 4 — EURUSD — Часовой график ECN — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets ( CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Классическая дивергенция RSI

Медвежья дивергенция RSI формируется, когда цена формирует более высокий максимум, и в то же время RSI уменьшается и образует более низкий максимум.Обычно вы видите дивергенцию RSI, формирующуюся на вершине бычьего рынка, и это известно как паттерн разворота. Трейдеры ожидают разворота, когда сформируется дивергенция RSI. Это предварительное предупреждение о развороте, поскольку оно появляется на нескольких свечах до того, как восходящий тренд изменит свое направление и сломается ниже своей линии поддержки.

И наоборот, бычья дивергенция RSI образуется, когда цена формирует более низкий минимум, а RSI — более высокий минимум. Это предварительный предупреждающий знак о том, что направление тренда может измениться с нисходящего на восходящий.Дивергенция RSI широко используется в техническом анализе Форекс. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более высокие таймфреймы (h5, Daily) для торговли дивергенцией RSI. Используя эти стратегии, вы можете получать различные сигналы на покупку и продажу индикатора RSI.

Изображено: Пример MetaTrader 4 — EURUSD — Ежедневный график ECN — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets ( CFD, ETF, акции).Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Какой индикатор лучше всего работает с RSI?

Наряду со стратегией и настройками, мы можем комбинировать другие технические индикаторы для дополнения RSI при использовании индикатора RSI для дневной торговли. Некоторые из лучших — индикаторы импульса. Мы рекомендуем использовать расхождение конвергенции скользящих средних (MACD) и пересечения скользящих средних.

RSI может поддерживать значения перекупленности в течение некоторого времени, в то время как MACD может показывать дивергенцию, разворачиваясь вниз по мере роста цены, что дополнительно указывает на то, что рынок перенапряжен и может откатиться.

Экспоненциальные скользящие средние могут помочь подтвердить индикаторы RSI. Например, EMA 5, пересекающая EMA 10, очень эффективно дополняет индикатор RSI.

Чтобы получить более полное представление о том, как трейдеры используют индикатор RSI в видеоформате, посмотрите это видео:

Заключение: RSI Forex Trading

Так легко начать использовать индикатор Forex RSI для Дневная торговля, которую начинающие трейдеры часто начинают без тестирования различных параметров или обучения правильной интерпретации индикатора из-за желания быстро захватить деньги! В результате RSI стал одним из наиболее часто неправильно используемых индикаторов MT4.

После понимания и правильного применения, использование индикатора RSI для дневной торговли поможет вам развить способность определять, являются ли цены трендовыми, когда рынок перекуплен или перепродан, а также лучшую цену для входа или выхода из сделки.

Он также может указать, какой торговый период наиболее активен, и предоставляет информацию для определения ключевых ценовых уровней поддержки и сопротивления. RSI может предоставить вам техническую информацию о тренде, а также сигналы на покупку и продажу RSI.Крайне важно, чтобы вы сначала практиковали торговые стратегии RSI на демо-счете, а затем применяли их к реальному счету. Кроме того, стратегии RSI могут дополнять любую торговую стратегию Forex, которую вы, возможно, уже использовали.

Торговля без риска с демо-счетом

Профессиональные трейдеры, выбирающие Admiral Markets, будут рады узнать, что они могут торговать без риска с БЕСПЛАТНЫМ демо-счетом. Вместо того, чтобы идти прямо на реальные рынки и подвергать риску свой капитал, вы можете полностью избежать риска и просто практиковаться, пока не будете готовы перейти к реальной торговле.Возьмите под свой контроль свой опыт торговли, нажмите на баннер ниже, чтобы открыть БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет сегодня!

Найдите больше интересных статей:

Об Admiral Markets

Admiral Markets — это всемирно регулируемый брокер Forex и CFD, удостоенный множества наград, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, рекомендации по инвестированию, предложения или приглашения на совершение каких-либо операций с финансовыми инструментами.Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.

Индекс относительной силы (RSI) Определение

Акция считается перекупленной, когда RSI выше 70, и перепроданной, когда RSI ниже 30.

Индекс относительной силы (RSI) — это импульсный осциллятор, используемый для измерения текущего состояния перекупленности или перепроданности финансового инструмента по шкале от 0 до 100.Цены считаются перепроданными, когда RSI опускается ниже 30, и перекупленными, когда RSI поднимается выше 70.

Формула RSI = 100 — 100 / (1 + RS).

RS — это относительная сила, которая рассчитывается путем деления средней цены закрытия восходящего закрытия на среднюю цену закрытия нисходящего закрытия. Формула: RS = средняя прибыль / средний убыток. Импульс — это скорость и величина роста и падения цен. RSI показывает, насколько сильна ценовая динамика в настоящее время.Он указывает, когда импульс замедляется или набирает обороты, сравнивая с предыдущим импульсом.

---

Наиболее часто используемые настройки для RSI — длина 14 и закрытие периода. Это рекомендованная настройка создателем Дж. Уэллсом Уайлдером. Осциллятор можно использовать для покупки, когда он отскакивает вверх или от полосы перепроданности 30, или для продажи / короткой продажи, когда он падает ниже или отклоняется назад от полосы перекупленности 70.

Обычно осциллятор RSI поднимается, когда цена базовой акции растет, и падает, когда цены на акции падают.Сигнал дивергенции формируется, когда RSI и цены на акции движутся в противоположных направлениях. Когда цена акции (или любого финансового инструмента) растет, но осциллятор RSI падает, это указывает на надвигающееся падение реверсии. Когда цена акции падает, а RSI растет, это указывает на надвигающийся отскок реверсии. Это лучше всего использовать, когда новые максимумы или минимумы достигаются в базовой акции, а RSI находится на уровне или выше полос перекупленности / перепроданности 70/30 для создания более надежного разворота / разворота.

По мере того, как акция достигает новых максимумов, RSI также должен делать более высокие пики. Дивергенция сигнализирует, когда RSI начинает формировать более низкий максимум, когда акция достигает новых максимумов. RSI указывает на то, что импульс замедляется, и приближается надвигающаяся реверсивная распродажа.

Линии тренда более четко проясняют случаи расхождения. Во время восходящего тренда это помогает провести линии тренда, соединяющие более высокие максимумы акции и более высокие максимумы RSI, чтобы определить, когда образуется дивергенция. Во время нисходящего тренда нарисуйте линии тренда, соединяющие более низкие минимумы акций и более низкие минимумы RSI.Триггеры на покупку формируются при отскоке вверх через полосу 30, а триггеры на продажу / продажу формируются, когда RSI падает ниже полосы 70. Как и в случае с любым другим индикатором, на рынках нет ничего 100%. Сильные восходящие тенденции могут сигнализировать о множественных медвежьих расхождениях до того, как может начаться существенный разворот, и наоборот, при сильных нисходящих трендах.

Большинство платформ для построения графиков включают индикатор RSI для графиков.

No related posts.