Разное

Rsi индикатор описание: Индекс относительной силы – RSI (Relative Strength index)

25.02.2021

Содержание

Индекс относительной силы – RSI (Relative Strength index)

Индекс относительной силы, более известный, как RSI, был разработан Уэллсом Уайлдером и впервые опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года.

Свою популярность инструмент приобрел во многом благодаря простоте интерпретации и качеству подаваемых им сигналов. Точки входа, которые дает этот индикатор самостоятельно и совместно с другими индикаторами показывают очень хорошее соотношение риск-прибыль на волатильных и трендовых рынках.

Что же такое эта сама относительная сила? Этим термином Уайлдер назвал отношение среднего прироста цены к среднему падению за период. Эта величина позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде и предположить дальнейшее развитие событий. Для расчета относительной силы выбираются все свечи выбранного промежутка времени, которые показали закрытие выше, чем предшествующая свеча, и определяется среднее значение прироста с помощью формулы экспоненциального скользящего средней.

Аналогичная операция производится для свечей, показавших закрытие ниже предшествующей. Отношение этих двух величин и даст значение относительной силы (RS).

RS = EMAn(Up) / EMAn(Down)

Для удобного отображения на графике полученная величина преобразуется таким образом, чтобы значения укладывались в диапазон от 0 до 100%. Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора.

RSI = 100 — 100/ (1+RS)

В QUIK индикатор можно найти под называнием Relative Strength index


Настройка и применение индикатора

Индикатор не требует сложных настроек. Единственный параметр, число периодов, по умолчанию установлен на 14 и в большинстве случаев такое значение оказывается эффективным. Однако в определенные фазы рынка на некоторых таймфреймах другие настройки могут показать себя лучше.

Рекомендуется сначала изучить работу индикатора в стандартном виде, а уже потом опытным взглядом подбирать другие варианты.

Как и большинство осцилляторов, наиболее эффективным RSI показывает себя в широком размашистом боковике, где комбинируя RSI с классическими уровнями сопротивления и поддержки можно выстроить хорошую торговую стратегию. Однако, такая фаза рынка встречается не часто и её начало достаточно сложно идентифицировать, поэтому более предпочтительным является формат тренда.

Что касается таймфрейма, здесь лучше ориентироваться на временной интервал и более длинные периоды. «Шум» на младших таймфреймах сильно искажает показания индикатора. Сам автор рекомендовал использовать его на дневных графиках.

Торговые сигналы

Самым распространенным и зарекомендовавшим сигналом RSI остается дивергенция. Если цена делает два возрастающих максимума на вершине тренда, а индикатор RSI демонстрирует их снижение, это явный признак, что рост цены замедляется и новый максимум сформировался не столько за счет притока покупателей, сколько из-за отсутствия продавцов.

В такой ситуации стоит воздержаться от новых покупок, поискать оптимальные цены для закрытия текущих длинных позиций, а также рассмотреть возможность игры на понижение актива.


Особенно стоит заострить внимание на том, что дивергенция это исключительно трендовый сигнал. Если дивергенция появляется в тот момент, когда четко сформированного тренда еще нет, стоит игнорировать сигнал, так как в долгосрочной перспективе такие сделки принесут по в большей степени убытки.

Чуть более сложным является способ торговли по RSI, при котором на графике индикатора отслеживаются уровни сопротивления/ поддержки, тренды и фигуры технического анализа, вроде «двойной вершины» или «головы с плечами». Особенно надежными сигналами можно считать те, которые появляются одновременно на графике индикатора и на графике цены.


Помимо вышеописанных сигналов, по аналогии с другими осцилляторами, можно отслеживать на индикаторе зоны перекупленности и перепроданности, в которых в качестве сигналов можно использовать развороты индикатора и его выход из зоны.

Уровни при этом определяются посредством наблюдения за конкретным активом и подбираются в соответствии с балансом качество/количество сигналов. Чаще всего применение находят уровни 70% и 30% или 80% и 20%. Однако, иногда при очень сильном тренде это может быть даже уровень 50%.


Заключение

Индикатор RSI может стать одним из основных инструментов для трейдинга, обеспечивая пользователя эффективными торговыми сигналами и актуальной информацией о состоянии рынка. Хорошие комбинации получаются при использовании RSI совместно с уровнями сопротивления/ поддержки, канальными индикаторами и скользящими средними.

Важные моменты при работе с осцилляторами

Открыть счет

БКС Экспресс

Индекс относительной силы - как торговать с индикатором RSI

В этой статье рассказывается, что это за индикатор и для чего он нужен, как торговать по RSI (или индикатор Relative Strength Index ), почему трейдеры используют этот индикатор, как правильно настроить индикатор RSI и что показывает индикатор RSI , а также рассматриваются такие темы, как линии тренда RSI и двухпериодная дивергенция RSI.

Технический анализ - это метод прогнозирования ценовых движений и будущих рыночных трендов путем изучения исторических данных и сравнения их с текущими. Очень важно своевременно проводить его для того, чтобы торговля была эффективной и успешной.

Технический анализ нужен для понимания того, что на самом деле произошло на рынке и что может произойти. Он учитывает цену инструментов и создает графики из этих данных, чтобы использовать их в качестве основного инструмента.

Одним из основных преимуществ технического анализа является то, что опытные аналитики могут одновременно следить за многими рынками и торговыми инструментами. В техническом анализе есть три основных принципа, которые должны быть рассмотрены перед точным анализом индикатора RSI:

Тренд твой друг

Технический анализ используется для выявления значимых моделей поведения на рынке. Многие из этих паттернов с высокой вероятностью дадут ожидаемые результаты. Кроме того, существуют также повторяющиеся на постоянной основе модели.

История повторяется

Паттерны, которые можно найти на графике цены актива, распознавались и классифицировались более 100 лет, и то, как повторяются многие паттерны, приводит к выводу, что психология человека мало изменилась с течением времени.

Price Action обесценивает все

Это означает, что фактическая цена является отражением всего, что известно рынку и может повлиять на него, например, спроса и предложения, политических факторов и настроений на рынке.

Однако технические аналитики занимаются только движением цен, а не выяснением причин каких-либо изменений, которые могут произойти. Одним из индикаторов, на которые технический анализ очень полагается, является индикатор индекс относительной силы (RSI) . Торговля индикаторами RSI становится все более популярной благодаря мощной формуле и возможности использованию дивергенции RSI.

Торгуйте с MetaTrader 4

MetaTrader 4 - это торговая платформа, которая предлагает профессиональным трейдерам ряд эксклюзивных преимуществ, таких как: многоязычная поддержка, расширенные возможности построения графиков, автоматическая торговля, возможность полностью настраивать и изменять платформу в соответствии с вашими индивидуальными торговыми предпочтениями, бесплатные графики в режиме реального времени, торговые новости, технический анализ и многое другое! Нажмите на баннер ниже, чтобы загрузить MetaTrader 4!

Что нужно знать об RSI перед началом использования индикатора - Основы индикатора RSI

Что такое индикатор RSI?

Индикатор RSI это инструмент, который измеряет соотношение восходящих и нисходящих движений и нормализует расчет, так что индекс выражается в диапазоне 0-100.

Первоначально он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером. Индикатор был представлен им общественности в книге "Новые концепции в технических торговых системах".

Если RSI находится выше уровня 70 или больше, предполагается, что инструмент перекуплен (ситуация, когда цены выросли больше рыночных ожиданий). RSI ниже уровня 30 воспринимается как сигнал о том, что инструмент может быть перепродан (ситуация, когда цены упали больше рыночных ожиданий).

Вопреки распространенному мнению, RSI является опережающим индикатором. Формула для индикатора RSI состоит из двух уравнений. Первое уравнение нужно для получения начального значения относительной силы (RS), которое представляет собой отношение средних значений закрытия "Вверх" к средним значениям закрытия "Вниз" за периоды "N", представленные в следующей формуле:

  • RS = Средняя цена Up Close / (Средняя цена Down Close) за данный период

Фактическое значение RSI рассчитывается путем индексации индикатора до 100 с использованием следующей формулы:

  • RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

Если вы используете MetaTrader (MT4), вам не нужно искать, где скачать индикатор RSI - вы можете прикрепить индикатор к графику MT4 и просто перетащить его в главное окно графика. GIF, представленный ниже, демонстрирует этот процесс:

Источник: MetaTrader 4 - выбор индикатора RSI

Если вы еще не составляли стратегию торговли и не представляете, какими образом индекс относительной силы может помочь вам в торговле, мы советуем обратить внимание на несколько примеров торговых стратегий, которые вы можете использовать с индикатором RSI:

RSI индикатор стратегия

Уровни RSI OBOS

Если RSI меньше 30, это означает, что рынок перепродан и цена может в конечном итоге возрасти. После подтверждения разворота можно заключить сделку на покупку. И наоборот, если RSI больше 70, это означает, что рынок перекуплен и цена может вскоре упасть.

После подтверждения разворота можно разместить сделку на продажу. Уровень 50 - это средняя линия, которая разделяет верхнюю (бычью) и нижнюю (медвежью) территории. В восходящем тренде RSI обычно выше 50, а в нисходящем - ниже 50.

Источник: Пример MetaTrader 4 - Мини-терминал - EUR/USD - Диапазон данных: 7 марта 2017 г. - 8 марта 2017 г. - Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

RSI двухпериодная дивергенция

Примените короткий 5-периодный RSI (RSI 5) в течение более длинного (по умолчанию) 14-периодного RSI (RSI 14) и следите за пересечениями. С RSI 14 бывают ситуации, когда рынок не достигает уровней перепроданности или перекупленности, прежде чем происходит смещение.

Более короткий период RSI сильнее реагирует на недавние изменения цен, поэтому может показать ранние признаки разворота. Когда RSI 5 пересекает RSI 14, это означает, что последние цены становятся выше.

Затем генерируется сигнал на покупку, и пересечение 5 против 14 должно произойти, когда период 5 (синий) перепродан (ниже 30). Когда RSI 5 пересекается ниже и становится ниже RSI 14, это означает, что последние цены снижаются.

Это сигнал на продажу. Пересечение 5 против 14 должно произойти, когда период 5 (синий) перекуплен (выше 80). Опытные трейдеры могут обнаружить, что их торговая эффективность значительно выигрывает от сочетания торговой RSI стратегии с точками разворота.

Источник: Пример MetaTrader 4 - EUR/USD - Часовая диаграмма ECN - Диапазон данных: 27 января 2017 г. - 8 февраля 2017 г. - Обратите внимание: результаты прошлых периодов не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Линии тренда RSI

Соедините вершины и впадины на самом графике RSI и торгуйте на прорыве линии тренда. Чтобы начертить линию восходящего тренда RSI, соедините три или более точек на линии RSI по мере ее возрастания. Нисходящая линия тренда создается путем соединения трех или более точек на линии RSI по мере ее снижения.

Пробитие линии тренда RSI может указывать на потенциальное продолжение цены или разворот. Имейте в виду, что прорыв линии тренда RSI обычно предшествует прорыву линии тренда на ценовом графике, что дает предварительное предупреждение и раннюю возможность торговать.


Источник: Пример MetaTrader 4 - EUR/USD - Почасовая диаграмма ECN - Диапазон данных: 21 февраля 2017 г. - 3 марта 2017 г. - Обратите внимание: показатели прошлых лет не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Классическая дивергенция RSI

Медвежья дивергенция RSI формируется, когда цена создает более высокий максимум, и в то же время RSI снижается и формирует более низкий максимум. Обычно вы наблюдаете дивергенцию RSI, формирующуюся на вершине бычьего рынка, и это называется паттерном разворота.

Трейдеры ожидают разворота, когда формируется дивергенция RSI. Это предупреждение о развороте, так как оно проявляется в нескольких свечах до того, как восходящий тренд меняет свое направление, и прорывается ниже линии поддержки.

И наоборот, бычья дивергенция RSI формируется, когда цена создает более низкий минимум, а RSI формирует более высокий минимум. Это предупреждение о том, что нисходящий тренд может измениться на восходящий.

Дивергенция RSI широко используется в техническом анализе Forex. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более высокие таймфреймы (h5, Daily) для торговли дивергенцией RSI. Используя эти стратегии, вы можете получить различные сигналы на покупку и продажу с помощью индикатора RSI.

Источник: пример MetaTrader 4 - EUR/USD - дневной график ECN - 23 июня 2016 г. - 27 февраля 2017 г. - Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Заключение: RSI Forex Trading

Начать торговать с помощью индикатора Forex RSI настолько просто, что многие трейдеры-новички, желая побыстрее получить прибыль, часто начинают торговать, даже не проверяя различные параметры или не обучаясь правильной интерпретации индикатора.

В результате RSI стал одним из наиболее широко используемых индикаторов MT4. Если тщательно изучить и потом правильно применять RSI, вы сможете определять, находятся ли цены в тренде, перекуплен ли или перепродан рынок, а также лучшую цену для входа или выхода из сделки. Это поможет вам составить более эффективный торговый план

Relative Strength Index индикатор также может указывать, какой торговый период является наиболее активным, и предоставляет информацию для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. RSI может предоставить вам техническую информацию о трендах, а также сигналы RSI о покупке и продаже. Поэтому индикатор подойдет для использования как и начинающим, так и профессиональным трейдерам.

Крайне важно, чтобы вы сначала применили торговые стратегии RSI на демо-счете, и только после этого перешли к использованию на реальном счете. Кроме того, RSI стратегия может дополнять любую торговую стратегию Форекс, которую вы, возможно, уже использовали.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Индикатор RSI: описание, торговля, комбинации | R Blog RU

Индикатор под названием "Индекс относительной силы" (Relative Strength Index, RSI) представляет собой один из немногих инструментов трейдера, который способен опережать движение цены. Конечно же, такие ситуации будут случаться не каждый день, однако данные свойства очень интересны и их можно использовать для анализа текущей ситуации на рынке. Индикатор был впервые представлен Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и очень подробно описан в книге ”Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems).

Примечательно, что все расчеты и построения на графиках выполнены автором "вручную". Помимо RSI, который представляет собой осциллятор (а такие инструменты лучше всего работают именно в периоды боковых движений на рынке), в книге рассматриваются еще несколько индикаторов, различных по своими свойствам и методам применения. Автор старался охватить как можно больше рыночных ситуаций, где их можно было бы применять.

В этом посте я затрону наиболее важные аспекты, связанные с пониманием темы, а именно:

Описание индикатора RSI

Индикатор RSI - очень популярный инструмент, им пользуются не только начинающее трейдеры, но также и уже опытные, которые применяют в своем анализе сложные методы типа ”Волнового анализа Эллиотта”, который отлично подходит для качественного технического анализа.

Как отмечалось ранее, индикатор представляет собой осциллятор. Данный вид инструментов разрабатывался именно для боковых движений, где они показывают, насколько сильно цена отклонилась от своих средних значений либо как быстро она движется, предсказывая трейдерам высокую вероятность разворота в обратном направлении. Инструмент доступен в большинстве торговых платформ и необходимости дополнительно что-либо скачивать нет - достаточно нажать несколько кнопок, и окно индикатора появится под графиком цены финансового инструмента.

Как рассчитывается RSI

Если говорить простым языком, то индикатор рассчитывается как разница между положительной суммой закрытия цен и отрицательной за определенный временной промежуток. Если сумма средних положительных цен больше, чем сумма средних отрицательных, то значения индикатора движутся вверх, если же наоборот, то можно наблюдать их падение. Ниже представлена формула расчета RSI.

RSI = 100 - (100/(1 + RS))

RS = Средняя цена положительных цен закрытия / Средняя цена отрицательных цен закрытия

Сам автор для построения RSI использовал период 14, однако в современном трейдинге чаще встречается значение 13. Это влияет только на скорость изменения индикатора, поэтому с меньшим периодом индикатор будет чуть подвижнее, чем с большим. Существует множество торговых систем с различной длительностью периодов, однако важно помнить, что для графического использования индикатора лучше придерживаться консервативного варианта с периодом, близким к рекомендованному самим автором.

Как пользоваться индикатором RSI

Уайлдер выделил несколько способов использования индикатора, начиная от самого простого и заканчивая более сложными, которые будет проблематично применять без знания основ графического анализа. Все варианты можно разбить на следующие составляющие:

  1. Области перекупленности и перепроданности.
  2. Поиск расхождений (дивергенция и конвергенция).
  3. Поиск графических моделей.
  4. Построение линий тренда.
  5. Разворотная модель ”Неудавшийся размах”.

Теперь необходимо их рассмотреть более детально, чтобы научиться находить точки входа в рынок с использованием индикатора, либо же попробовать построить свою стратегию RSI с использованием данных методов анализа графика.

Торговля с индикатором RSI

Перекупленность и перепроданность

Определить данные уровни довольно просто - автор выделил зону выше уровня 70 как область перекупленности. При превышении этой отметки считается, что цена слишком быстро растет и в скором времени ожидается ее разворот. При падении значений индикатора ниже уровня 30 считается, что цена слишком быстро снижается и далее стоит ожидать начала коррекции с возвратом значений индикатора обратно за уровень 30. Однако в момент сильных трендов значения RSI могут довольно долгое время находиться выше или ниже данных уровней, пока у тренда есть сила.

Для решения указанной проблемы нужно дождаться возврата значений индикатора обратно под уровень 70 при сильном росте, и только после этого рассматривать продажи инструмента, либо определять, в какую сторону движется тренд, и игнорировать сигналы, которые идут против текущей тенденции. К примеру, во время бычьей тенденции значения индикатора будут часто подниматься выше уровня 70 и некоторое время прибывать там. Рекомендуется игнорировать такие сигналы и ждать падения ниже отметки 30, после чего принимать решение о входе в рынок. То же самое при нисходящей тенденции - лучше игнорировать сигналы ниже 30 и ждать тест уровня 70, когда будут получены сигналы в поддержку существующей тенденции.

Поиск расхождений

Сигналы дивергенций и конвергенций мы подробно рассматривали в обзоре индикатора MACD. При появлении таких структур на RSI начинается поиск расхождений графика цены и графика индикатора. К примеру, если цена показывает новый максимум, а график индикатора такой максимум не подтверждает, считается, что сформировалась дивергенция - сигнал к продажам.

Сигнал к покупкам или продажам трактуется в зависимости от того, где формируется конструкция (выше уровня 50 либо ниже него). Возможно, индикатор MACD гораздо лучше подходит для поиска таких конструкций, потому что там есть сигнальная линия, которая дает точный сигнал для входа в рынок. В индикаторе RSI такой линии нет, однако умение находить здесь подобные сигналы не будет лишним.

Поиск графический моделей

Довольно часто можно встретить формирование разворотной модели ”Голова и плечи” на индикаторе RSI в то время, когда на ценовом графике такой модели нет. Таким образом с помощь индикатора можно получить надежный сигнал для входа в рынок. Можно также искать и модели ”Двойное дно”, ”Треугольник” или ”Двойная вершина”. Но самой сильной моделью все же выступает именно ”Голова и плечи”.

Входить в рынок лучше всего именно на правом "Плече" данного паттерна, как и при торговле по модели на ценовом графике. Момент пробоя линии ”Шеи” станет своеобразным подтверждением завершения формирования модели.

Построение линий тренда

Строить линии тренда - одно из самых интересных занятий для графического трейдера. Более того, здесь мы получаем опережающий сигнал для входа в рынок. Линия тренда может выступать как уровнем поддержки, так и сопротивления. Если значения индикатора пробили трендовую линию, автор рекомендует выстраивать аналогичную прямую на ценовом графике цены и ждать ее тестирования.

В этом проявляется опережающее свойство индикатора - цена еще не достигла линии тренда, а индикатор RSI уже пробил ее. Однако применение такого метода требует наличия опыта графического анализа и знаний в построении линий и уровней на графике цены.

Модель ”Неудавшийся размах”

Автор подробно описал данный паттерн как отдельный сигнал, который имеет четкие правила его поиска перед входом в рынок. Сигнал к продаже должен формироваться выше уровня 50, далее первый пик индикатора должен протестировать уровень 70, после чего необходимы отскок вниз без падения ниже уровня 50 и новый рост, который не достигнет прежнего максимума и не будет тестировать уровень 70. В месте, где значения индикатора оттолкнулись вверх, строится уровень поддержки, и как только данная область будет пробита, возникнет сигнал на продажу.

Можно сказать, что данная структура очень сильно напоминает паттерны ”Двойная вершина” и ”Дракон”. Схожесть действительно есть, но важно отслеживать тесты уровней на индикаторе RSI, иначе модель не сработает. Все то же самое будет и в перевернутом виде для сигнала на покупку. Необходимо, чтобы модель формировалась ниже уровня 50, первый пик должен быть ниже уровня 30, затем должна состояться коррекция без пробоя уровня 50 и новое снижение без теста уровня 30. Пробой сопротивления даст сигнал на покупку. Стоит отметить, что довольно часто цена будет отставать от значений индикатора, подтверждая тем самым опережающее свойство индикатора RSI.

Комбинации RSI и других индикаторов

Сам Уайлдер не рассматривал применение Индекса относительной силы с другими индикаторами технического анализа. В качестве базового варианта для определения тренда на дневном графике финансового инструмента можно взять 2 Скользящие средние, а на более мелких временных промежутках искать сигналы на индикаторе RSI только в направлении тренда.

Это могут быть самые простые сигналы - например, моменты достижения области перекупленности или перепроданности. Если на дневном графике Скользящие средние говорят нам о восходящем тренде, то на 1-часовом стоит ждать только теста уровня 30 и рассматривать покупки, а все, что выше уровня 70 - игнорировать.

При нисходящем тренде стоит ожидать теста уровня 70, и только в этом случае пробовать продажи, а на сигналы ниже отметки 30 не реагировать. Тем самым мы получим эффективную стратегию RSI в сторону тренда, где будут скомбинированы и временные промежутки.

Видео: Тонкости использования индикатора RSI

В качестве дополнительной информации, предлагаю ознамиться с записью нашего вебинара "Тонкости использования индикатора RSI"

Заключение

Индекс относительной силы - интересный и мощный инструмент технического анализа графиков. Он был разработал очень давно, однако и по сей день не потерял своей актуальности. Как видим, применение ему найдут и начинающий трейдер, и более опытный.

Если вы любите графический анализ и умеете строить линии тренда, то сможете искать графические модели прямо на графике индикатора даже без анализа ценового. При желании вы можете скомбинировать RSI с другими индикаторами, построив на их основе торговую систему - индекс отлично дополнит Скользящие средние и поможет успешно торговать в направлении преобладающей на рынке тенденции.




Индикатор RSI (настройки) - Как выгодно применять в торговле

На протяжении нескольких последних десятилетий Индекс Относительной Силы активно используется как профессиональными трейдерами, так и начинающими биржевыми спекулянтами.

Это один из самых популярных и эффективных осцилляторов – инструментов, которые позволяют определить важный параметр “моментум” – то есть силу и скорость определения цены.

Что такое RSI? Как правильно использовать его, торговать по сигналам и настраивать на графике? Ниже вы получите ответы на все вопросы, которые могут возникнуть по поводу того, как пользоваться индикатором RSI.

Что такое RSI простыми словами

Расшифровывается RSI как Relative Strength Index. По обывательски трейдеры иногда называют его “ресай“, на многих тематических форумах можно встретить такое сокращенное название.

Индикатор RSI – это осциллятор, который рассчитывает силу тренда, а также определяет точки его разворота или коррекций.

Если вы включите новостные порталы про экономику и трейдинг на финансовых рынках, если присмотреться, то практически у каждого трейдера на график будет нанесен этот осциллятор.

Другими словами, он показывает силу и слабость текущей тенденции на рынке. Это опережающий индикатор-моментум, основная работа которого основана на изменении амплитуды цены по шкале от 0 до 100, определения точек разворота.

Основная причина, почему RSI так полюбился начинающими трейдерами, заключается в его простоте. Любой спекулянт-новичок без проблем сможет распознать сигналы для открытия сделок. Главными сигналами являются пересечение линий с зонами перекупленности и перепроданности, а также дивергенция, ложные волны, конвергенция и прочее. Но обо всем по порядку!

Описание индикатора RSI в примерах

Итак, то, что это осциллятор, определяющий моментум силы, мы уже разобрались.

Визуально на графике он представляет собой линию, которая движется по шкале от 0 до 100. И в зависимости от ее расположения относительно этой шкалы определяется тренд, его сила и моменты разворота.

  • Чем ближе линия RSI к 0, тем больше ослабевает нисходящая тенденция.
  • Чем ближе к 100, тем меньше сила роста у цены.

Изначально Уэллс Уайлдер выделил шкалы 70 и 30 для определения зон перекупленности и перепроданности соответственно. Когда линия выходит за эти пределы, то с большей степенью вероятности текущий тренд подходит к завершению, после чего последует его разворот.

Исходя из этого, основными сигналами будут пересечения линии с уровнями 70 и 30. Также трейдеры обращают внимание на пересечение с центральным уровнем и дивергенцию. Но об этом чуть позже.

Изначально в индикаторе установлен период 14. То есть, он анализирует динамику цены за последние 14 свечей.

Об этом уже говорилось выше, а теперь рассмотрим это на конкретных примерах. В рамках формулы, индикатор сравнивает рост с падением цены. То есть, если все предыдущие свечи были бычьими (то есть цена росла), то показатель у RSI будет 100. И наоборот, если цена падала, и каждая новая цена закрытия была ниже предыдущей, то линия RSI будет практически равна 0.

Уровень 50 означает, что половина свечей была в бычьей тенденции, а другая в восходящей. Такая ситуация на рынке называется флетом, которая сигнализирует об отсутствии ярко выраженного тренда. Иными словами – рыночная неопределенность.

На следующем скриншоте выделены уже три области, чтобы наглядно понять, как вычисляется индикатор:

На первой зоне мы видим девять сильных медвежьих свечей на графике, четыре незначительных бычьих и одну Доджи. Это говорит о сильном нисходящем тренде, что подтверждается RSI = 15.

На втором также девять бычьих свечей и пять небольших медвежьих. RSI=70, что сигнализирует о сильном восходящем тренде на рынке.

А вот в третьей зоне уже гораздо больше неопределенности, так как падение сформировалось из восьми медвежьих свечей и шести бычьих. Показатель RSI соответственно не такой уверенный, как в прежних = 34.

Настройка индикатора

Половина успеха в трейдинге зависит от грамотной настройки индикаторов. Настройка RSI не составит труда, так как основной параметр, который влияет на его результаты – это период, который по умолчанию стоит 14. То есть то количество свечей, за которое и происходит анализ динамики цены.

Если перейти на вкладку Style, то здесь уже можно настроить внешний вид и границы зон перекупленности и перепроданности. По умолчанию они стоят как 70 и 30. Но иногда трейдеры в своих стратегиях с использованием индикатора RSI расширяют границы до 80 и 20 ради получения больше эффективности. Это естественно уменьшит количество сигналов, но зато с некоторой вероятностью избавит от появления ложных.

Выбор таймфрейма

В целом, результаты индикатора не будут зависеть от выбора таймфрейма. На 5-минутном или 4-часовом будут одинаково рассчитываться линии по формуле.

Разница только в количестве генерируемых торговых сигналов и их качестве.

Естественно, чем меньше таймфрейм, тем больше будет сигналов. Но среди них может появляться большое количество ложных. То есть тех, которые не принесут прибыли. А все из-за наличия хаотичных рыночных шумов, которые на более старших таймфреймах сглаживаются, и проявляется более четкая тенденция.

Как пользоваться индикатором RSI и его сигналами

В книге “New Concepts in Technical Trading Systems ” изначально предлагается несколько вариантов использования этого рыночного инструмента. И ниже мы рассмотрим самые основные и распространенные из них.

  1. Первый способ заключается в визуальном определении графических фигур, которые вырисовываются на шкале – треугольники, вымпелы, флаги, прямоугольники и прочее. Они сигнализируют о продолжении или развороте тренда. Многие профи скептически относятся к такой методике, но у нее есть и свои последователи.
  2. Следующий заключается в анализе пиков и впадин, которые формируются выше уровня 70 и ниже 30 соответственно.
  3. Использование RSI для определения уровней поддержки и сопротивления. В классическом варианте это линии перекупленности и перепроданности 70 и 30. Но также можно рисовать и трендовые линии, соединяя пики и впадины при помощи графических инструментов.

Часто трейдеры дополняют свою стратегию торговли и сигналами, когда линия индикатора пересекается с серединным уровнем 50.

Перекупленность и Перепроданность

Как говорил в своей книге знаменитый создатель индикатора RSI, если цена за короткий промежуток времени стремительно вырастет, то маловероятно, что и дальше она продолжит свое движение в подобном направлении. Другими словами, она попросту выдохнется, после чего возможен разворот и последующее падение. Это состояние он назвал перекупленностью.

И наоборот, если цена совершила сильное падение, то считается, что она находится в зоне перепроданности. Значит, пока что нет оснований для дальнейшего падения цены, что может привести как к полноценному развороту тренда вверх или коррекции (краткосрочный рост, после чего цена разворачивается и продолжает двигаться в прежнем направлении).

Есть и еще одна ситуация, которая может возникнуть на рынке – это боковой тренд. Линия RSI на шкале в этот момент консолидируется вокруг уровня в 50.

Рассмотрим еще один пример действия индикатора относительно линий перекупленности и перепроданности.

Зелеными и красными овалами обозначены линии, которые показывают локальные максимумы и минимумы. В этот момент посмотрите на RSI – насколько четко совпали его показания.

Далее стоит обратить внимание на восходящий тренд и поведение индикатора. Три раза его линия достигала и касалась уровня перекупленности. После этого происходила небольшая коррекция против тренда (то есть вниз), после чего цена снова возвращалась в прежнее направление.

Линии индикатора при этом тоже находились выше линии 50, что подтверждало преобладание на рынке восходящего тренда. А касание уровня в 70 в этой ситуации было стартом для разворота. Далее задачей трейдера является определить, что это за разворот – всего тренда или краткосрочная коррекция? А это уже нужно делать при помощи других инструментов рыночного анализа.

Рассмотрим еще один пример, но только в ситуации, когда на рынке отсутствует четкий тренд. Сразу видно, как цена разворачивалась в противоположном направлении, как только достигала зон 70 и 30. Она как бы отскакивала, достигала противоположного уровня и направлялась обратно. И так до тех пор, пока на рынке снова на зародится новый тренд и не будет пробит один из этих горизонтальных уровней.

Отсюда делаем выводы:

  • RSI как и любой другой осциллятор лучше всего показывает себя на без трендовом рынке, то есть в состоянии горизонтального флета.
  • Достигая уровня перекупленности 70, это еще не означает смену тенденции, может произойти всего лишь коррекция. Также и с перепроданностью.

Идентификация тренда

Для новичков лучше всего использовать Индекс Относительной Силы во время горизонтального флета. Гораздо сложнее торговать по тренду. Вот один из примеров:

Рассмотрим на примере восходящего тренда. В такой ситуации линия не движется между 0 и 100. Она больше пребывает в зоне свыше 50.Это чаще всего выступает своего рода зоной поддержки, от которой линия отскакивает и снова устремляется к 90. Если мы видим сильный тренд, то можно открывать сделки вверх всякий раз, когда линия подходит к этой зоне и отскакивает снова по направлению вверх.

Дивергенция и конвергенция по RSI

Для новичков термин “дивергенция” всегда повергает в ужас. На самом деле ничего страшного в этом нет. Более того, профи считают ее одним из самых сильных сигналов, которые отрабатываются в 90% случаях, в отличие от классических от уровней перепроданности и перекупленности.

Дивергенция – это расхождение показания индикатора с тем, что происходит сейчас на графике.

Считается, что RSI как и любой другой индикатор в таких ситуациях всегда правы. Поэтому если мы видим, что каждая его вершина ниже предыдущей (можно соединить эти точки в линию для наглядности), а цена при этом растет, то в скором времени произойдет разворот тренда. И цена все равно последует за индикатором RSI.

Есть два типа дивергенций:

  • бычья – цена падает, RSI смотрит вверх;
  • медвежья – цена растет на графике, линия индикатора направлена вниз.

Если дивергенция – это расхождение линий, то конвергенция – схождение. Это эффект, полностью противоположный дивергенции.

Позитивная и негативная реверсия

Этот тип сигналов по Индексу Относительной Силы были разработаны Эндрю Кардвелом. Если дивергенция сигнализирует о смене тренда, то реверсия, наоборот, о его продолжении.

С помощью этого свойства можно легко выявлять на графике откаты и коррекции и фильтровать тем самым ложные сигналы.

Ложные волны

Бывают и еще одни интересные ситуации, которые позволят фильтровать убыточные сделки. Рассмотрим на примере ниже:

Линия RSI опустилась ниже 30, тем самым оказавшись в зоне перепроданности. После она снова выросла и откатилась, но выше предыдущего минимума, не достигая при этом зоны в 30. Что мы видим на графике? В этот момент цена пробивает свой предыдущий минимум. Это и был ложный пробой, после которого цена начинает расти.

Стратегии с RSI

Торговать только на основании сигналов от одного индекса относительной силы – это одна из распространенных ошибок новичков. Индикатор действительно хорош, но подобные осцилляторы необходимо использовать только в паре с другими, например, трендовыми MACD и Скользящей Средней.

На скриншоте выше видно четкий сигнал, когда одновременно произошло пересечение мувингов MACD в положительной зоне (что является сигналом на падение) и у RSI линия пересеклась с 70 по направлению сверху вниз.

Второй по популярности осциллятор – знаменитый Стохастик. Каждый из них по своему хорош. Так почему бы вобрать в себя все самое лучшее от одного и другого? Так и получился более усовершенствованный осциллятор Stochastic RSI. На скриншоте выше видно, что он более плавный, сглашенный, в отличие от того же классического Стохастика. Кстати именно эта версия больше подойдет для краткосрочной торговли на 5-15 минутных таймфреймах.

Полезные статьи:

Еще есть популярная стратегия – Тройной RSI. На график накладываются одновременно три индикатора, но с разными периодами: 5, 14 и 21. Сделку заключаем только в тот момент, когда одновременно все три линии выходят в зону перекупленности (сделка на понижение) или в перепроданности (сделка на повышение).

История создания

Создателем Индекса RSI является знаменитый трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). По совместительству он же является автором другого не менее популярных рыночных инструментов – Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX).

Общественность узнала о нем только в 1978 году из книги “New Concepts in Technical Trading Systems“, в которой Уэллс помимо других методик рыночного анализа впервые представил Индекс Относительной Силы RSI.

Его автор – это наглядный пример того, что успешными трейдерами не рождаются, а ими становятся! Главное – это желание и упорство! Уэллс работал обычным техником инженером на флоте, был работягой и старался прокормить свою семью, работая по многу часов. Но тех денег ему не хватало, поэтому он решил попробовать себя в качестве биржевого работника.

Некоторые из его высказываний стали знаменитыми цитатами среди биржевиков:

  • Не можешь справиться с эмоциями – уходи из трейдинга.
  • Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.

Он с головой ушел в постижение технического анализа, в чем смог достигнуть огромных высот.

С каждым годом популярность индикатора RSI все больше росла. И сейчас он входит в число главных основополагающих рыночных инструментов для определения силы тренда и моментов его разворота. RSI особенно любят крупные банки и инвестиционные фонды. Да и вообще все биржевики. А все из-за его точности и высокой эффективности. Ну и естественно простоты!

Формула расчета

Применение RSI рассчитывается по следующей формуле:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

где RS определяется путем деления показателей Среднего прироста и Среднего падения цены за определенный временной промежуток.

По умолчанию в настройках устанавливается временной период в 14 свечей. То есть, вне зависимости от выбранного таймфрейма, расчет цены будет происходить исходя из данных последних 14-ти свечей.

Такая методика расчета представляет собой сглаженную линию движения цены, усредненное ее значение за отсутствием рыночных шумов. Как, к примеру, та же Скользящая Средняя.

Можно менять настройки по своему усмотрению. Чем меньше период, тем больше будет сигналов, но тем меньше их эффективность из-за появления большого числа ложных.

Советы по применению

Осциллятор RSI – это эффективная и проверенная далеко не одним десятилетием тактика определения силы тренда и его разворотов. Несмотря на то, что в последнее время рынки отличаются повышенной волатильностью, все равно его актуальность не стихает.

Начинающим трейдерам лучше использовать его на горизонтальном флете, когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд.

Такие осцилляторы стоит использовать не как самостоятельный индикатор, а только в качестве вспомогательного для поиска откатов и коррекций. В качестве основного можно взять Скользящую Среднюю, которая четко определяет текущий тренд на рынке.

Наиболее сильные сигналы – это дивергенция. Вторые по популярности являются сделки на пробой линий поддержки и сопротивления, но они дают больше ложных сигналов.

Заключение

Индикатор RSI – очень простой, но эффективный инструмент рыночного анализа, который определяет силу тренда и моменты его разворота. Он отлично показывает себя в паре с другими, такими как MACD, МА, Полосы Боллинджера, Параболик и прочие сильные трендовые инструменты.

Он отлично справляется со своей функцией фильтра от ложных сигналов других индикаторов. Несмотря на то, что это основной инструмент для профи, он также легок в восприятии и новичками за счет своей простоты и наглядности.


описание, инструкция. Настройка индикатора Relative Strength Index

RSI можно вычислить, посчитав средний показатель растущих свечей (в которых цена закрытия выше, чем цена открытия). Необходимо сложить эти цены и разделить полученную сумму на их количество. Следующий шаг — высчитать средний показатель падающих свечей (в которых цена закрытия ниже, чем цена открытия), путем сложения этих цен и последующего деления полученной цифры на их количество. Следующий шаг — вычислить относительную силу (RS), разделив среднее значение растущих цен закрытия свечей на среднее значение падающих цен закрытия свечей.

RS = среднее значение растущих цен закрытия/среднее значение падающих цен закрытия.

После вычисления RS можно приступить к вычислению непосредственно RSI. Это делается путем вычитания из 100 частного от деления 100 на сумму единицы и относительной силы.

RSI=100-(100/1+ RS)

В базовых настройках количество периодов выборки максимальных и минимальных цен равняется 14. Причем чем мощнее тренд, который пытается уловить трейдер, тем больше должен быть период, задаваемый в расчет RSI. По результатам проделанных вычислений получим число, лежащее в диапазоне от 0 до 100. Последовательно соединив полученные результаты, вычислим индикатор Relative Strength Index, отображаемый в форме линии. Когда индикатор RSI показывает высокие значения и начинает снижаться, это означает, что быки уже не в силах удержать цены на максимальных значениях закрытия предыдущих периодов. И вполне вероятно, что медведи готовы перехватить инициативу. Когда показания RSI показывают впадину и начинают разворот наверх, это свидетельствует о том, что медведи уже не в силах удержать цены на минимальных значениях цен закрытия периодов, и быки вполне могут перехватить инициативу в свои руки.

Если присмотреться, то в боковых рыночных диапазонах RSI находится в диапазонах 0-30, 70-100 не более 5% времени, поэтому эти уровни выделяют дополнительными линиями. Попадание значения индикатора в эти диапазоны с последующим возвращением из них может давать возможность для совершения сделок и говорить о смене краткосрочной тенденции. В растущих трендах показатели RSI «залипают» на верхних границах и недотягивают до нижних границ указанных диапазонов. Для нисходящих трендов справедливо обратное. Следовательно, для сохранения логики выхода из диапазонов перекупленности/перепроданности (п/п), в растущих трендах их указывают как 0-40, 80-100, а в падающих — как 0-20, 60-100.

Индикатор RSI

Индекс относительной силы RSI, он же Relative Strength Index (несознательные граждане называют “ресай”) – один из ключевых осцилляторов, который используется во всем мире.

Если вы включите наши или западные экономические новости, присмотритесь к графикам у трейдеров на мониторах. Весьма велика вероятность, что на одном из них промелькнет именно RSI.

Данный индикатор отображает так называемый “моментум” – то есть скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены.

Другими словами, с помощью RSI мы можем анализировать силу или же слабость текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за определенный промежуток времени, на базе чего и рождается эффективность, проверенная временем.

В результате, он применяется везде – для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар и для определения того, будет ли дождик в четверг. Короче говоря, торговая стратегия с RSI – то, что доктор прописал бедному бинарщику.

Простой, надежный, сверхпопулярный индикатор – что тут еще добавить? Только как использовать индикатор RSI для бинарных опционов.

Открыли живой график, выбрали RSI, профит:

История создания

Создатель RSI – это трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). Чуть ранее я описывал другой знаменитый его индикатор, а именно, Parabolic SAR.

Уэллс – еще один пример того, как в трейдинг приходят люди со стороны. Он был обычным техником на флоте, потом много лет работал рядовым инженером-механиком. Но зарплата, как вы понимаете, видимо была слишком скудна, поэтому Уэллс параллельно пытался торговать на бирже.

Некоторые высказывания Уайлдера:

  • “Не можешь справиться с эмоциями – вали с трейдинга.”
  • “Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”
  • “Именно из-за ваших эмоций рушатся любые планы, стратегии и системы. Так вам и надо” (шутка, последнее я добавил).

Веселый дядька. В общем, он сосредоточился на техническом анализе, в чем и преуспел. В 1978 году вышла его книга “New Concepts in Technical Trading Systems”, где он впервые представил, среди всего прочего, индекс относительной силы – RSI.

Шли годы, а индикатор только набирал популярность. До сих пор торговля по RSI – один из фундаментальных инструментов, который используют технические аналитики. Везде, в любых банках и инвестиционных фондах. За годы индикатор обкатали и нашли массу сценариев для его применения.

Формула RSI

Очень простая формула, понятная и пятиклашке.

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

RS = средний прирост (average gain) / среднее падение (average loss)

Как работает индикатор RSI

Мы уже разобрались с тем, что RSI – осциллятор что показывает “моментум”, силу и амплитуду цены. Индикатор отображается на шкале в диапазоне от 0 до 100.

  • Чем ближе RSI к 0 – тем больше движение цены вниз ослабевает.
  • Чем ближе RSI к 100 – тем активнее замедляется движение цены вверх.

По умолчанию, индикатор учитывает цены за 14 дней. Это значение можно изменить, но я использую базовый вариант.

Как пользоваться RSI

Рассмотрим несколько простых сценариев использования индекса относительной силы.

Перекупленность и перепроданность

По мнению создателя RSI, когда цена двигается очень быстро и индикатор стремительно летит вверх, это значит, что цена находится в зоне перекупленности и совсем скоро выдохнется. А там, того и гляди, начнет падать.

Справедливо и обратное утверждение. Если RSI улетел вниз, мы видим ситуацию перепроданности и нужно терпеливо дождаться разворота тренда. При этом:

  • RSI более 70 = перекупленность;
  • RSI менее 30 = перепроданность.

Например. RSI более 70, перекупленность и разворот цены:

Обратная ситуация. RSI в зоне перепроданности:

Когда же RSI находится между 70 и 30 – это нейтральная ситуация, а около 50 – вообще, отсутствие тренда.

Нередко трейдеры, кстати, меняют значения 70 и 30 на 80 и 20. Можете смело попробовать (см. настройки дальше), никто за это не укусит.

Дивергенция

Есть у любого осциллятора однозначно работающий инструмент – это дивергенция. Она хороша везде, у стохастика, макди и многих других осцилляторов.

У RSI мы наблюдаем  точно такую же картину. В дивергенции суть в том, что индикатор расходится с ценой, что и указывает на ее разворот.

  • Бычья дивергенция – цена вниз, RSI вверх.
  • Медвежья дивергенция – цена вверх, RSI вниз.

Например:

Внутренний разворот

А вот здесь мы вообще не смотрим на цену, нам не интересно. Все внимание на сам RSI. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из 4 следующих шагов:

Бычий разворот (на рост цены)
  1. RSI падает ниже 30 (перепроданность).
  2. Подскакивает выше 30.
  3. Отскакивает назад, но все еще выше 30.
  4. Прорыв вверх – смена тренда состоялась.
Медвежий разворот (на падение цены)
  1. RSI поднимается выше 70 (перекупленность).
  2. Падает ниже 70.
  3. Поднимается опять, но все еще ниже 70.
  4. Прорыв вниз – смена тренда.

Пример медвежьего разворота:

Дивергенция, подтверждающая тренд

Все страстно ждут, что цена развернется. Однако, ошибкой было бы считать, что любая дивергенция автоматически дает разворот.

Это – не так. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).

По его наблюдениям, в сильном тренде дивергенция RSI лишь подтверждает этот тренд, а вовсе не опровергает его. Вот как на этом дневном графике:

Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов. Ибо в сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на неминуемый разворот.

Научитесь определять тренды – в сильном тренде работают другие правила, нежели в боковом движении.

Обратная дивергенция

Мы уже видели пример дивергенции выше. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается.

Однако, Кардвелл описывал и так называемые обратные дивергенции. В них все наоборот:

  • цена вверх, RSI вниз – будет сильный скачок вверх;
  • цена вниз, RSI вверх –  будет сильный скачок вниз.

Например:

Теперь давайте соединим RSI с парочкой других популярных индикаторов.

Stochastic RSI

Что будет, если один сверхпопулярный индикатор – стохастик – соединить с другим? Получится Stochastic RSI, два шампуня в одном флаконе.

Достаточно поставить на график все три варианта, чтобы оценить разницу. Сверху вниз:

  • RSI;
  • Stochastic RSI;
  • Stochastic.

Как видите, Stoch RSI – это индикатор, в котором взято лучшее от RSI и обычного стохастика. По факту, я расцениваю этот индюк просто как более удобную, сглаженную версию обычного стохастика.

Подробное описание Стохастика.

Собственно, именно эту версию стохастика я и применяю. Она прекрасно работает для 5-минутного таймфрейма и выше. А вот для 1-минутки порой лучше использовать стохастик обычный – он более “резвый”.

А вот и вторая популярная парочка.

MACD RSI

Что в MACD главное? Правильно, пересечение линий пониже или повыше. Хорошее такое, уверенное и гладенькое пересечение. А вот RSI поможет его подтвердить.

Например.

  1. Видны две свечи разворота – длинная зеленая за которой выросла не менее длинная красная.
  2. Пересечение MACD
  3. RSI задержался в зоне перекупленности и явно намекает на падение цены.

И цена идет как по маслу:

Достаточно не забывать о том, что именно показывает RSI – силу, с которой движется цена. Осознавая это, будет понятно, когда именно RSI хорошо подтвердит пересечение MACD.

Полное описание MACD.

И смотрите как похожа зеркальная ситуация. Она бывает не так часто, но уж если она вам попалась – в яблочко. И снова на арене все те же.

  1. Свечи разворота (длинная красная/длинная зеленая).
  2. Пересечение макди.
  3. RSI, что утомился сидеть в зоне перепроданности.

Настройки RSI

Настроить ресай – как 2 пальца об асфальт. Собственно, поменять мы можем лишь временной промежуток, который, по умолчанию, равен 14 дням. И это хорошее значение, правда. Без особенной необходимости я бы его не менял.

Ну а на вкладке Style вы можете легко поменять стиль индикатора:

  • RSI – линия самого индикатора;
  • Upper band – цвет и толщина верхней линии в закрашенной области; значение 70 можно поменять на 80;
  • Lower Band – тоже самое, для нижней линии; значение 30 можно поменять на 20;
  • Background – вместо миленького фиолетового цвета можно поставить любой другой.

И вообще, никто не мешает сделать RSI для любителей чернухи, чтобы четко видеть, когда он выходит из окрашенной зоны:

Подведем итоги

Между нами девочками: вот уже которое десятилетие индекс относительной силы не дает покоя биржевикам во всем мире. Если вы пойдете на какие-нибудь платные курсы по техническому анализу, я даю вам гарантию – там обязательно расскажут про RSI.

Книга по RSI на форуме.

По факту, именно RSI считается одним из лучших индикаторов для создания рыночных метрик и различных торговых стратегий и систем. Это только кажется, что он простой, как волосы в носу – в действительности, в индикаторе скрываются впечатляющие глубины, которые очень интересно раскрывать.

Как и с любым другим индикатором, не вздумайте применять его слепо. Ни ресай, ни любой другой индикатор. Экспериментируйте. Ставьте его на график, следите за тем, что  он показывает. Не спешите делать ставки – поезд не уходит. Цена, темпы ее развития, глубина рынка – все это отслеживают с помощью RSI и правильно делают.

Замечательный индюк, и для новичков, и на вырост. Так что проявите к нему уважение и произносите “ресай” с придыханием, а то индюк обидится, будет являться к вам во снах и нервно дышать в ухо. А кому это надо? Никому. Не обижайте индюков.

Индикатор Relative strength index: описание и инструкция

Открой содержание статьи

Индикатор RSI (Relative Strength Index) предназначен для определения индекса относительной силы. Он относится к группе осцилляторов и показывает зоны перегретости рынка, когда силы продавцов или покупателей достигают своего максимума и график начинает разворачиваться в обратную сторону. Рассмотрим подробнее принцип его работы, торговые сигналы и примеры использования.

Relative strength index: описание, инструкция

Индикатор RSI является классическим инструментом для технического анализа графика. Он входит в стандартный набор любого терминала, а также предустановлен почти на всех веб-платформах.

Описание алгоритма

Инструмент показывает относительную силу тренда. Это довольно старый индикатор. Широкой аудитории он был представлен еще в 1978 году, когда информацию о нем опубликовали в популярном журнале того времени – «Commodities». Создателем RSI является всемирно известный трейдер, аналитик и разработчик – Джон Уоллес Уайлдер. Именно он является автором и создателем и других популярных алгоритмов – Parabolic SAR, ATR и ADX.

Рекомендуем вам протестировать популярные стратегии ADX для торговли на Форекс.

Индекс относительной силы основан на принципе теории вероятности. Его вычислительный алгоритм сравнивает два значения цены торгового актива за определенный отрезок времени, а именно – уровень падения и уровень роста стоимости. Иными словами, инструмент вычисляет, на сколько пунктов цена снизилась/выросла за одно и то же время. Результаты вычислений RSI показывает в виде кривой линии, которая движется в рамках диапазона чисел от 0% до 100%.

Уровни RSI и их значение

Инструмент показывается под рабочим графиком. На его экране расположены несколько горизонтальных уровней:

  • 0%. Самый нижний уровень. Это крайняя граница диапазона. Цена никогда не опускается ниже нее и крайне редко приближается к ее значениям.
  • 30%. Граница зоны перепроданности. Когда цена доходит до данного уровня, можно судить о перепроданности торгового актива, что означает переизбыток ордеров на продажу. Обычно после этого график разворачивается в обратную сторону и покупатели перетягивают рынок на себя.
  • 50%. Центральный уровень. Считается нейтральным. Если кривая RSI движется рядом с ним, это говорит о неопределенности на рынке. Силы продавцов и покупателей примерно равны, на графике отсутствует какой-либо выраженный тренд.
  • 70%. Граница зоны перекупленности. Когда индикатор достигает данного уровня, это является сигналом о перекупленности актива. Это говорит о том, что на рынке наблюдается переизбыток активных ордеров на покупку. Вскоре после этого силы покупателей обычно иссякают, и рынок перехватывают продавцы. Тренд меняется.
  • 100%. Самый верхний уровень, который также является крайней границей RSI. Линия индикатора никогда не поднимается выше него, а также очень редко может достигнуть таких максимальных значений.

Двигаясь в пределах перечисленных уровней, сигнальная линия RSI показывает направление и силу тенденции, точки разворота рынка и флэт.

Relative strength index: настройки

Мы рассмотрим установку и настройку индикатора на примере терминала MetaTrader4. Чтобы добавить RSI на график, перейдите в панель инструментов и откройте пункт меню «Вставка», затем переключитесь на вкладку «Индикаторы».

В открывшемся списке найдите категорию «Осцилляторы», далее выберите инструмент «Relative Strength Index» и активируйте его одним щелчком левой клавиши мышки.

После этого индикатор появится под рабочим графиком в подвальной области терминала. Для вызова окошка с настройками нажмите на значок шестеренки в верхнем правом углу экрана.

Окно настроек индикатора разделено на три вкладки:

  • Входные параметры.
  • Уровни.
  • Отображение.

Одним из самых важных входных параметров RSI является значение периода вычислений индикатора – «Period». По умолчанию он равен 14-ти барам. Следует учитывать, что изначально индекс относительной силы был разработан специально для работы на фондовых рынках и дневном таймфрейме. Поэтому для торговли на низких интервалах параметр «Period» можно и нужно изменять. Подобрать необходимое значение конкретно для вашего таймфрейма вы можете опытным путем.

Также во входных параметрах можно задать цвет сигнальной кривой линии индикатора и выбрать значение Max и Min для диапазона ее движения. По умолчанию значение «max» равно 100%, а значение «min» — 0%. Вы можете указать свой диапазон.

Следующая вкладка – «Уровни». Здесь указываются значения уровней перепроданности и перекупленности. По умолчанию они равны 30% и 70% соответственно. Вы можете не только изменять их значения, но и добавлять новые уровни. Например, линию 50%, о которой мы говорили выше, необходимо добавлять вручную.

Во вкладке «Отображение» вы можете настроить показ индикатора на графиках всех временных периодов или только на выбранных. Если вы хотите отслеживать график на всех доступных интервалах, то установите галочку рядом с графой  «Все таймфреймы». Для показа индикатора только на некоторых графиках, выберите список рабочих ТФ вручную, установив галочку напротив необходимых граф.

Правила настройки периода RSI

Значения RSI пересчитываются всякий раз, когда на графике закрывается очередная свеча. При этом наклон и чувствительность сигнальной линии инструмента напрямую зависят от величины периода. Для сравнения попробуйте проследить, как будет изменяться кривая при значениях «Period» 3, 14, 25. Вы увидите, что чем выше значение периода – тем менее чувствительным становится RSI. И наоборот, чем ниже «Period» — тем чувствительнее линия и тем больше на ней разнообразных «пиков» и «впадин».

Величина «Period» зависит от:

  • Волатильности анализируемого торгового актива. Чем выше волатильность – тем менее чувствительным должен быть инструмент.
  • Таймфрейма графика. Чем он ниже – тем больше ценового шума. Следовательно, чувствительность RSI следует уменьшать, иначе инструмент будет подавать много ложных сигналов.
  • Выбранной торговой тактики. Здесь все индивидуально и зависит от условий стратегии.

К примеру, вы работаете с двумя торговыми активами. Цена первого актива за 15 дней изменилась на 60 пунктов, а волатильность котировки второго актива составила 100 пунктов. Как видите, второй актив более волатилен, чем второй. Поэтому для первой пары значение периода можно уменьшить, а для второй – увеличить. Если же вы установите для обоих активов одинаковое значение «Period», то инструмент начнет давать ложные сигналы.

Индикатор Relative strength index: как пользоваться?

Для поиска сигналов необходимо следить за положением кривой линии RSI относительно установленных горизонтальных уровней. Это самый простой способ анализа графика с помощью данного инструмента.

Основные сигналы

Сигналы будут следующими:

  • При поднятии кривой выше уровня 70% трейдеру поступает сигнал о перекупленности актива. В этот момент необходимо готовиться к открытию сделки на продажу.
  • Как только линия пробьет уровень 70% сверху вниз (выйдет из зоны перекупленности) – это сигнал к открытию короткой позиции.
  • При пробитии уровня 30% сверху вниз поступает сигнал о перепроданности актива на рынке. Необходимо готовится к оформлению Buy-ордера.
  • Если линия пересекает уровень 30% снизу вверх, покидая зону перепроданности, можно открывать позицию на покупку.

Индекс относительной силы редко используется в одиночку. Гораздо чаще его комбинируют с другими инструментами и включают в состав целых торговых систем.

Анализ графика по сигнальным уровням

Рассмотрим подробнее способы анализа графика по сигнальным уровням. Допустим, мы установили классические значения уровней – 0%, 30%, 50%, 70% и 100%. В этом случае промежуток значений от 0% до 30% будет являться зоной перепроданности. Значения от 70% до 100% относятся к зоне перекупленности.

Диапазон от 30% до 70% считается «Центральной зоной». Именно в этой области чаще всего находится цена.

Уровень 50% считается нейтральным. Если цена опустилась ниже него и продолжает нисходящее движение, то на рынке медвежий тренд. В обратном случае, когда кривая движется выше уровня 50%, можно судить о развитии бычьего тренда.

Важно! Основными сигналами для открытия новой сделки является выход индикатора из зоны перепроданности или перекупленности. Многие трейдеры совершают ошибку, открывая позицию в момент входа RSI в экстремальную зону. Делать так категорически нельзя, весь всегда есть риск, что инструмент «залипнет» в этой зоне на какое-то время из-за высокого сопротивления продавцов/покупателей. Поэтому открывайте ордера только в момент выхода кривой из экстремальной области.

Уровни 30% и 70% можно изменить. Многие трейдеры предпочитают использовать вместо них значения 20% и 80%.При таких параметрах центральная зона становится шире, а области перекупленности и перепроданности уменьшаются. Следовательно, сигналы будут поступать реже, но их качество значительно повысится.

Поиск моделей графического анализа

Данный способ анализа больше подойдет для опытных трейдеров. Он заключается в поиске различных графических фигур прямо в окне индикатора RSI. Такими фигурами являются паттерны «Двойное дно», «Чаша», «Треугольник», «Вымпел», «Флаг», «Двойная вершина», «Голова и плечи» и другие.

Чтобы найти такой паттерн, следует внимательно изучить движение кривой RSI. Вы легко заметите, что как и обычная ценовая линия, кривая RSI также формирует на панели индикатора различные фигуры, которые могут говорить как о развороте, так и о продолжении тренда.

Рекомендуем вам ознакомиться со списком популярных свечных паттернов разворота и продолжения тренда. Многие из них можно найти на панели индикатора RSI и использовать в качестве сигналов для закрытия/открытия сделок.

Поиск дивергенции между графиком и RSI

Как и любой другой осциллятор, RSI отлично подходит для поиска дивергенции. Напомним, что дивергенцией называют расхождение показаний ценового графика с показаниями индикатора.

Например, на графике цена растет и показывает бычий тренд. Однако кривая индикатора в это же время, наоборот, начинает спускаться вниз и указывать на медвежью тенденцию. Если бы вы провели трендовые линии на графике цены и панели RSI то сразу бы заметили, что они расходятся в разные стороны друг от друга. Это и есть дивергенция, то есть, расхождение.

Появление дивергенции обычно свидетельствует о смене тенденции на графике, то есть, цена, скорее всего, пойдет вслед за индикатором. Например, если на графике нисходящий тренд, а RSI наоборот, поднимается вверх, то следует закрыть все позиции на продажу и приготовиться к открытию сделок в направлении бычьего тренда.

В обратной ситуации, когда на графике бычий тренд, а RSI при этом опускается вниз, необходимо закрыть все Buy-ордера и приготовиться к оформлению Sell-ордеров.

Рекомендуем вам также ознакомиться в правилами поиска дивергенции по стохастику. Все стратегии, описанные в данном руководстве, применимы и к RSI.

Преимущества и недостатки Relative Strength Index

Инструмент RSI используется при торговле на валютном рынке уже не один десяток лет и трейдеры давно смогли в полной мере оценить все его достоинства и недостатки.

К преимуществам индикатора можно отнести его универсальность. RSI можно использовать как при скальпинге, когда цена движется в рамках диапазона определенной ширины, так и при трендовой торговле. В первом случае он будет показывать момент разворота цены при отбоях от границ ценового канала (диапазона), а во втором случае – моменты смены трендов.

Инструмент плохо работает во флете. Когда рынок находится в состоянии затишья, цена движется рядом с уровне 50% и не делает резких импульсов ни в сторону зону перекупленности, ни в сторону зоны перепроданности. В такие моменты лучше вообще воздержаться от торговли.

RSI имеет один существенный недостаток, присущий большинству индикаторов из категории осцилляторов. Его сигналы запаздывают за ценой. Это связано с тем, что в своих расчетах RSI использует данные исторических периодов. Поэтому его не рекомендуется использовать при работе на минутном графике. При торговле на более старших графиках обязательно применяйте дополнительные фильтры в виде других инструментов.

Мы рекомендуем вам самостоятельно установить и протестировать индикатор RSI. Его часто комбинируют с Macd, трендовыми линиями, уровнями сопротивления и поддержки, индикаторами паттернов, индикаторами торговых объем и силы валют и многими другими инструментами. В целом, Relative Strength Index можно считать одним из самых качественных и эффективных индикаторов, ведь не зря от столько лет не покидает список самых популярных алгоритмов для технического анализа графика.

Смотрите также видео — Индикатор дивергенции RSI: настройки и тестирование

Continue Reading

Определение индекса относительной силы (RSI)

и формула

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) - это индикатор импульса, используемый в техническом анализе, который измеряет величину недавних изменений цен для оценки условий перекупленности или перепроданности в цене акции или другого актива. RSI отображается как осциллятор (линейный график, который движется между двумя крайними точками) и может иметь значение от 0 до 100. Индикатор был первоначально разработан Дж.Уэллса Уайлдера-младшего и представил его в своей основополагающей книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем».

Традиционная интерпретация и использование RSI заключается в том, что значения 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной и может быть подготовлена ​​к развороту тренда или корректирующему откату цены. Значение RSI, равное 30 или ниже, указывает на состояние перепроданности или недооценки.

Ключевые выводы

  • Индекс относительной силы (RSI) - популярный импульсный осциллятор, разработанный в 1978 году.
  • RSI предоставляет техническим трейдерам сигналы о бычьем и медвежьем импульсе цены, и он часто отображается под графиком цены актива.
  • Актив обычно считается перекупленным, когда RSI выше 70%, и перепроданым, когда он ниже 30%.
Индекс относительной силы (RSI)

Формула RSI

RSI рассчитывается с использованием двух частей, которые начинаются со следующей формулы:

р S я шаг первый знак равно 100 - [ 100 1 + Средний прирост Средняя потеря ] RSI _ {\ text {step one}} = 100- \ left [\ frac {100} {1 + \ frac {\ text {Средняя прибыль}} {\ text {Средняя потеря}}} \ right] RSIstep one = 100– [1 + Средний убытокСредний прирост 100]

Средняя прибыль или убыток, используемый в расчетах, представляет собой средний процент прибыли или убытка за период ретроспективного анализа.В формуле используется положительное значение среднего убытка.

Стандартным является использование 14 периодов для расчета начального значения RSI. Например, представьте, что рынок закрылся выше семи из последних 14 дней со средней прибылью 1%. Остальные семь дней все закрылись снижением со средней потерей -0,8%. Расчет первой части RSI будет выглядеть как следующий расширенный расчет:

55,55 знак равно 100 - [ 100 1 + ( 1 % 14 ) ( - 0,8 % 14 ) ] 55.55 = 100 - \ left [\ frac {100} {1 + \ frac {\ left (\ frac {1 \%} {14} \ right)} {\ left (\ frac {-0.8 \%} {14} \верно-верно ] 55,55 = 100 − 1+ (14−0,8%) (141%) 100 ⎦⎥⎥⎤

Когда будет доступно 14 периодов данных, можно рассчитать вторую часть формулы RSI. Второй шаг расчета сглаживает результаты.

р S я шаг второй знак равно 100 - [ 100 1 + ( Предыдущий средний прирост × 13 ) + Текущая прибыль - ( ( Предыдущий средний убыток × 13 ) + Текущий убыток ) ] RSI _ {\ text {step two}} = 100 - \ left [\ frac {100} {1 + \ frac {\ left (\ text {Предыдущее среднее усиление} \ times 13 \ right) \ + \ \ text {Текущее усиление }} {- \ left (\ left (\ text {Предыдущий средний проигрыш} \ times 13 \ right) \ + \ \ text {Текущий проигрыш} \ right)}} \ right] RSIstep two = 100− [1 + - ((Предыдущий средний убыток × 13) + Текущий убыток) (Предыдущий средний прирост × 13) + Текущий прирост 100]

Расчет RSI

Используя приведенные выше формулы, можно рассчитать RSI, а затем построить линию RSI под графиком цен актива.

RSI будет расти по мере увеличения количества и размера положительных закрытий и будет падать по мере увеличения количества и размера убытков. Вторая часть расчета сглаживает результат, поэтому RSI будет только около 100 или 0 на рынке с сильным трендом.

TradingView.

Как вы можете видеть на приведенном выше графике, индикатор RSI может оставаться в области перекупленности в течение длительных периодов времени, пока акция находится в восходящем тренде. Индикатор также может оставаться в зоне перепроданности в течение длительного времени, когда акция находится в нисходящем тренде.Это может сбивать с толку новых аналитиков, но изучение использования индикатора в контексте преобладающего тренда прояснит эти вопросы.

Что вам говорит RSI?

Первичный тренд акции или актива - важный инструмент для правильного понимания показаний индикатора. Например, известный рыночный техник Констанс Браун, CMT, продвигала идею о том, что значение перепроданности RSI при восходящем тренде, вероятно, намного выше 30%, а значение перекупленности RSI во время нисходящего тренда намного ниже, чем 70% уровень.

Как вы можете видеть на следующем графике, во время нисходящего тренда RSI достигнет пика около уровня 50%, а не 70%, что может быть использовано инвесторами для более надежного сигнала о медвежьих условиях. Многие инвесторы будут применять горизонтальную линию тренда между уровнями 30% и 70% при наличии сильного тренда, чтобы лучше идентифицировать экстремумы. Изменение уровней перекупленности или перепроданности, когда цена акции или актива находится в долгосрочном горизонтальном канале, обычно не требуется.

Связанная концепция использования уровней перекупленности или перепроданности, подходящих к тренду, заключается в том, чтобы сосредоточиться на торговых сигналах и методах, которые соответствуют тренду.Другими словами, использование бычьих сигналов, когда цена находится в бычьем тренде, и медвежьих сигналов, когда акция находится в медвежьем тренде, поможет избежать множества ложных сигналов, которые может генерировать RSI.

TradingView.

Интерпретация диапазонов RSI и RSI

Обычно, когда RSI превышает горизонтальный опорный уровень 30, это бычий знак, а когда он опускается ниже горизонтального опорного уровня 70, это медвежий знак. Другими словами, можно интерпретировать, что значения RSI 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной и может быть нацелена на разворот тренда или корректирующий откат цены.Значение RSI, равное 30 или ниже, указывает на состояние перепроданности или недооценки.

Во время трендов показания RSI могут попадать в полосу или диапазон. Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться выше 30 и часто должен достигать 70. Во время нисходящего тренда редко можно увидеть, что RSI превышает 70, а индикатор часто достигает 30 или ниже. Эти рекомендации могут помочь определить силу тренда и выявить потенциальные развороты. Например, если RSI не может достичь 70 на нескольких последовательных колебаниях цены во время восходящего тренда, но затем падает ниже 30, тренд ослабел и может развернуться ниже.

Обратное верно для нисходящего тренда. Если нисходящий тренд не может достичь 30 или ниже, а затем поднимается выше 70, этот нисходящий тренд ослабел и может развернуться вверх. Линии тренда и скользящие средние - полезные инструменты, которые следует учитывать при таком использовании RSI.

Пример расхождения RSI

Бычья дивергенция возникает, когда RSI создает значение перепроданности, за которым следует более высокий минимум, который соответствует соответственно более низким минимумам цены.Это указывает на растущий бычий импульс, и прорыв выше территории перепроданности может быть использован для открытия новой длинной позиции.

Медвежья дивергенция возникает, когда RSI создает показатель перекупленности, за которым следует более низкий максимум, соответствующий более высоким максимумам цены.

Как вы можете видеть на следующем графике, бычья дивергенция была идентифицирована, когда RSI сформировал более высокие минимумы, а цена сформировала более низкие минимумы. Это был верный сигнал, но расхождения могут быть редкими, когда акция находится в стабильном долгосрочном тренде.Использование гибких значений перепроданности или перекупленности поможет выявить больше потенциальных сигналов.

TradingView.

Пример отклонения колебаний RSI

Другая торговая техника исследует поведение RSI, когда он выходит из зоны перекупленности или перепроданности. Этот сигнал называется бычьим «отклонением колебаний» и состоит из четырех частей:

  1. RSI попадает в зону перепроданности.
  2. RSI снова пересекает 30%.
  3. RSI формирует еще одно падение, не возвращаясь обратно в зону перепроданности.
  4. Затем RSI пробивает свой последний максимум.

Как вы можете видеть на следующем графике, индикатор RSI был перепродан, пробил 30% и сформировал минимум отклонения, который вызвал сигнал, когда он отскочил выше. Такое использование RSI очень похоже на рисование линий тренда на ценовом графике.

TradingView.

Как и дивергенции, существует медвежья версия сигнала отклонения колебаний, которая выглядит как зеркальное отображение бычьей версии. Отказ от медвежьего колебания также состоит из четырех частей:

  1. RSI поднимается в зону перекупленности.
  2. RSI снова опустился ниже 70%.
  3. RSI формирует еще один максимум, не пересекаясь обратно в зону перекупленности.
  4. Затем RSI пробивает свой последний минимум.

Следующий график иллюстрирует сигнал отклонения медвежьих колебаний. Как и в случае с большинством торговых методов, этот сигнал будет наиболее надежным, если он соответствует преобладающему долгосрочному тренду. Медвежьи сигналы во время нисходящих тенденций с меньшей вероятностью вызовут ложные тревоги.

TradingView.

Разница между RSI и MACD

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) - это еще один индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Результатом этого расчета является линия MACD.

Затем поверх линии MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи.Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, и продавать или продавать ценную бумагу, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже.

RSI был разработан, чтобы указать, является ли ценная бумага перекупленной или перепроданной по отношению к недавним уровням цен. RSI рассчитывается с использованием средних прибылей и убытков за определенный период времени. Период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями от 0 до 100.

MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены относительно недавних ценовых максимумов и минимумов.Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы дать аналитикам более полную техническую картину рынка.

Оба эти индикатора измеряют импульс актива. Однако они измеряют разные факторы, поэтому иногда дают противоречивые показания. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение длительного периода времени, указывая на то, что ценная бумага слишком распространена в сторону покупателя.

В то же время MACD может указывать на то, что импульс покупок по ценной бумаге все еще увеличивается.Любой из индикаторов может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, в то время как индикатор становится ниже, или наоборот).

Ограничения RSI

RSI сравнивает бычий и медвежий ценовой импульс и отображает результаты в осцилляторе, который можно разместить под графиком цены. Как и большинство технических индикаторов, его сигналы наиболее надежны, когда они соответствуют долгосрочному тренду.

Истинные сигналы разворота редки, и их сложно отделить от ложных срабатываний.Например, ложноположительный результат - это бычье пересечение, за которым следует внезапное падение курса акций. Ложноотрицательным будет ситуация, когда есть медвежье пересечение, но акция внезапно ускорилась вверх.

Поскольку индикатор показывает импульс, он может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительного времени, когда актив имеет значительный импульс в любом направлении. Следовательно, RSI наиболее полезен на колеблющемся рынке, где цена актива чередуется между бычьим и медвежьим движениями.

Часто задаваемые вопросы

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) - это показатель, используемый трейдерами для оценки динамики цены акции или другой ценной бумаги. Основная идея RSI - измерить, насколько быстро трейдеры повышают или понижают цену ценной бумаги. RSI отображает этот результат по шкале от 0 до 100. Значения ниже 30 обычно указывают на то, что акции перепроданы, а значения выше 70 указывают на то, что они перекуплены.Трейдеры часто помещают этот график RSI под графиком цены ценной бумаги, чтобы они могли сравнить его недавний импульс с его рыночной ценой.

Что такое сигнал на покупку RSI?

Некоторые трейдеры сочтут это «сигналом к ​​покупке», если значение RSI ценной бумаги опустится ниже 30, исходя из того, что ценные бумаги были перепроданы и, следовательно, готовы к отскоку. Однако надежность этого сигнала будет частично зависеть от общего контекста. Если ценная бумага попадает в значительный нисходящий тренд, она может продолжать торговаться на уровне перепроданности в течение некоторого времени.В такой ситуации трейдеры могут отложить покупку до тех пор, пока не увидят другие подтверждающие сигналы.

В чем разница между RSI и расхождением конвергенции скользящих средних (MACD)?

RSI и расхождение конвергенции скользящих средних (MACD) - это оба измерения, которые стремятся помочь трейдерам понять недавнюю торговую активность ценной бумаги, но они достигают этой цели по-разному. По сути, MACD работает, сглаживая недавние движения цены ценной бумаги и сравнивая эту среднесрочную линию тренда с другой линией тренда, показывающей недавние изменения цен.Затем трейдеры могут основывать свои решения о покупке и продаже на том, поднимается ли линия краткосрочного тренда выше или ниже линии среднесрочного тренда.

Индекс относительной силы (RSI) - обзор, руководство, как работает RSI

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) - один из самых популярных и широко используемых осцилляторов импульса. Первоначально он был разработан знаменитым инженером-механиком, ставшим техническим аналитиком, Дж. Уэллсом Уайлдером. Индикатор RSI измеряет как скорость, так и скорость изменения ценовых движений Momentum Investing Momentum Investing - это инвестиционная стратегия, направленная на покупку ценных бумаг с восходящей ценовой тенденцией или короткие продажи ценных бумаг на рынке.

Источник

Значения осциллятора RSI, обычно измеряемые в течение 14-дневного периода, колеблются от нуля до 100. Индекс относительной силы указывает на состояние перепроданности, когда ниже 30, и на состояние перекупленности, когда выше 70. Его часто используют свинг-трейдеры. Они ищут сигналы об уменьшении или усилении импульса в краткосрочных и среднесрочных движениях цен на рынке. Условия перекупленности или перепроданности часто предшествуют краткосрочным изменениям тренда, открывающим возможности для торговли.

Расчет RSI

Расчет RSI, который должен быть выполнен тщательно, требует большого количества технических и сложных объяснений. Чтобы полностью понять, как выполняется расчет, трейдеры и аналитики должны прочитать собственное объяснение Уайлдера. Он представлен в его книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем».

Тем не менее, индекс можно разбить на (довольно) простую формулу:

RSI = 100 - [100 / (1 + (Среднее повышение цены / среднее снижение цены)]

Относительное Индекс силы - на что обращать внимание для

Традиционно считается, что индекс относительной силы сигнализирует о перекупленности, когда она выше 70, и о перепроданности, когда ниже 30.Однако уровни могут быть скорректированы, чтобы лучше соответствовать динамике цены конкретной ценной бумаги. Рыночные ценные бумаги. Рыночные ценные бумаги - это неограниченные краткосрочные финансовые инструменты, которые выпускаются либо для долевых ценных бумаг, либо для долговых ценных бумаг публично зарегистрированной компании. Компания-эмитент создает эти инструменты специально для сбора средств для дальнейшего финансирования коммерческой деятельности и расширения. трейдер наблюдает. Если, например, RSI ценной бумаги постоянно достигает отметки 70 или ниже отметки 30 без правильного прогнозирования изменения ценового тренда, трейдер может настроить верхний предел на 80 и / или нижний предел на 20, чтобы получить более надежную торговлю. сигналы.

Трейдерам следует иметь в виду, что в периоды очень сильных трендов цена ценной бумаги может продолжать расти в течение долгого времени после того, как осциллятор, такой как RSI, сигнализирует о состоянии перекупленности на рынке. То же самое относится и к продолжительному движению цены в нисходящем тренде, которое может произойти после того, как индикатор RSI указывает на то, что рынок «перепродан».

«Нормальные» значения RSI и RSI как индикатор дивергенции

Бычьи и медвежьи рынки Бычьи и медвежьи профессионалы в сфере корпоративных финансов регулярно называют рынки бычьими и медвежьими на основе положительных или отрицательных движений цен.Обычно считается, что существует медвежий рынок, когда цена упала на 20% или более от пика, а бычий рынок считается восстановлением на 20% от дна рынка. играют большую роль в поведении RSI. Во время бычьего рынка значения RSI обычно находятся в диапазоне от 40 до 90, а диапазон от 40 до 50 рассматривается как поддержка. На медвежьем рынке значение обычно находится в диапазоне от 10 до 60, а зона 50-60 сигнализирует о сопротивлении. Эти диапазоны являются типичными, но могут различаться в зависимости от настроек индекса, а также силы основного рыночного тренда для любой данной ценной бумаги.

В дополнение к основным показаниям 70/80 или 30/20 трейдеры также следят за расхождением между движением цены и значением RSI. Когда цена достигает нового минимума или максимума, который не поддерживается соответствующим новым минимумом или максимумом в показаниях RSI, это может указывать на надвигающийся разворот цены на рынке.

Пример расхождения RSI

На графике ниже показан пример расхождения между ценой и индексом относительной силы. Вблизи центра графика, отмеченного жирной черной линией, цена ценной бумаги продолжает снижаться, делая новый минимум как раз перед тем, как в конце июля начнется разворот рынка вверх.Однако RSI (нанесенный в нижнем окне графика) не следует этому примеру и составляет соответствующий новый минимум. Вместо этого он уже начал расти в начале июня. RSI демонстрирует бычье расхождение с ценой. Как показывает последующее движение цены на графике, эта бычья дивергенция правильно предсказывала предстоящее изменение тренда от нисходящего к восходящему.

Индекс относительной силы - один из самых популярных технических индикаторов, помогающий трейдерам определять потенциально хорошие точки входа для покупки (когда ценная бумага перепродана) и точки продажи (когда ценная бумага перекуплена).Также часто наблюдают за сигналами дивергенции о возможных предстоящих изменениях тренда.

Ссылки по теме

Мы надеемся, что вам понравилось читать руководство CFI по индексу относительной силы. CFI предлагает программу сертификации аналитика финансового моделирования и оценки (FMVA) ™ Стать сертифицированным аналитиком финансового моделирования и оценки (FMVA) ® для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы:

  • Индикатор Aroon Индикатор Aroon - Технический анализ Индикатор aroon использует вычисления aroon-up и aroon-down для определения начала нового тренда или меняющегося тренда в магазин.
  • Длинные и короткие позиции Длинные и короткие позиции При инвестировании длинные и короткие позиции представляют собой направленные ставки инвесторов на то, что ценная бумага будет расти (при длинной позиции) или вниз (при короткой). При торговле активами инвестор может занимать два типа позиций: длинную и короткую. Инвестор может либо купить актив (открывая длинную позицию), либо продать его (открывая короткую позицию).
  • Осциллятор МакклелланаОсциллятор Макклеллана - Технический анализОсциллятор Макклеллана - это разновидность импульсного осциллятора.Осциллятор Макклеллана рассчитывается с использованием экспоненциальных скользящих средних и предназначен для указания силы или слабости ценового движения, а не его направления.
  • Короткое покрытие Короткое покрытие Короткое покрытие, также называемое «покупкой для покрытия», относится к покупке ценных бумаг инвестором для закрытия короткой позиции на фондовом рынке. Этот процесс тесно связан с короткими продажами. Фактически, покрытие коротких позиций является частью коротких продаж

Что такое RSI и как его использовать?

Инвесторы в акции всегда пытаются получить преимущество на рынке, и популярный способ сделать это - применить экономические показатели к акциям, которые им нравятся, прежде чем нажать на курок и купить их.

Один из наиболее эффективных показателей рыночного измерения - индикатор относительной силы - существует уже несколько десятилетий, но иногда он пролетает незаметно по сравнению с другими инструментами измерения запасов, такими как оценки, взвешивание балансов и отношения цены к прибыли. .

Фактически, RSI - отличный способ измерить потенциал акции, и чем лучше вы понимаете, как работает RSI, тем больше вы можете начать получать выгоду от одного из самых недооцененных, но наиболее эффективных доступных инструментов расчета фондового рынка.

Что такое RSI?

Проще говоря, RSI измеряет недавнюю динамику данной акции по сравнению с ее собственной ценовой историей, комбинируя среднюю прибыль или убыток конкретной ценной бумаги за заранее определенный период времени. Инвесторы обычно полагаются на RSI, чтобы выяснить, является ли акция перепроданной или перекупленной.

В то время как рыночные аналитики обычно используют RSI для измерения торговых тенденций по акциям, инструмент технического анализа также может измерять индекс относительной силы облигаций, опционов, фьючерсов, товаров и валют.

Индикатор RSI был создан Дж. Уэллсом Уайлдером, инвестором в недвижимость, и впервые обнародован в 1978 году в книге по финансовому анализу торговли под названием «Новые концепции технических торговых систем». Работа Уайлдера над RSI также была опубликована в Commodities Magazine в 1978 году.

Что такое модель осциллятора?

Чтобы по-настоящему понять RSI, вам необходимо понять термин «осциллятор» и то, как работают осцилляторы.

С точки зрения фондового рынка, осциллятор - это метрика измерения технического анализа, которая взвешивает производительность акции между двумя крайними точками (т.е.е., низкие точки покупки по сравнению с высокими точками покупки.) Идея состоит в том, чтобы зафиксировать индикатор тренда на основе модели осциллятора и определить идеальные условия для покупки акции, в зависимости от того, является ли акция перекупленной или перепроданной.

При RSI осциллятор представляет собой полосу от 1 до 100 и обычно измеряется в течение двухнедельного периода, при этом в уравнение учитываются высокий (70) и низкий (30) уровни (хотя торговые диапазоны находятся в диапазоне от 20 до 80. , или 10 и 90, не редкость.) Когда осциллятор скользит вверх к 100, данные говорят инвестору, что акция находится в режиме «перекупленности».И наоборот, когда он опускается к нулю, вывод состоит в том, что акции, вероятно, перепроданы.

Модель осциллятора особенно полезна для аналитиков фондового рынка, когда акция извивается по цене в узкой полосе. Когда акция обычно торгуется горизонтально, сложнее привязать торговый тренд к ценной бумаге, и необходимо обратиться к так называемым стохастическим осцилляторам, таким как индикатор относительной силы, в качестве более точного индикатора эффективности акций.

Обратите внимание, что RSI - это не то же самое, что относительная сила, измерение фондового рынка, которое проверяет эффективность акций по определенному индексу, например Standard & Poor's 500.

Перекупленность против. Перепроданность

Чтобы освоить формулу RSI, вам необходимо правильно оценить перекупленность и перепроданность ценных бумаг.

Ценная бумага считается «перекупленной», когда спрос на акцию или другое инвестиционное средство приводит к большему количеству покупателей, чем продавцов, торгующих ценной бумагой, что приводит к более высокой цене акций .

Цель RSI - выяснить, когда акционеры знают, что их акции перекуплены, и вполне могут решить зафиксировать прибыль и продать акции до того, как настроения станут медвежьими и спрос на акции ослабнет.RSI может служить хорошим индикатором примерно того, когда акционер будет продавать в условиях рынка с высоким спросом.

И наоборот, ценная бумага перепродана, когда спрос на нее падает, возможно, после того, как плохие новости о базовой компании становятся публичными или если экономические или отраслевые тенденции подрывают финансовые показатели компании.

Если акция падает в цене по непонятной причине, RSI может быть неоценимым для определения приблизительной точки, где цена акции скользит так далеко вниз по коридору, что акция, вероятно, перепродана, и представляет собой хорошую возможность для покупки.Выяснение того, когда оптимальное время для покупки падающей акции, упрощается с помощью надежного технического анализа RSI.

Опять же, когда SRI опускается выше 70 или ниже 30, это означает, что ценная бумага либо перекуплена (на уровне 70 или выше), либо перепродана (или 30 или ниже). Аналитики рынка считают, что это означает, что коррекция в порядке, и ценная бумага изменит курс.

Как рассчитать RSI

В качестве индикатора импульса RSI может быть отличным инструментом, позволяющим инвестору знать, когда ценная бумага должна быть куплена или продана, особенно в сценариях перекупленности или перепроданности рынка.

Расчет для определения «покупки» или «продажи» выглядит следующим образом:

RSI = 100 - 100/1 + RS

По сути, формула разбита на несколько ключевых категорий:

    средний прирост.

      Средний убыток.

        Индекс RSI.

        Возьмем типичный 14-дневный торговый период на фондовом рынке.

        В этом сценарии средняя прибыль равна всей общей прибыли, разделенной на 14. Предположим, инвестор фиксирует только три убытка за 14-дневный период.Здесь сумма этих трех потерь торговых сессий делится на количество торговых сессий RSI (14, в этом сценарии). Таким же образом рассчитывается средний убыток.

        Ваше значение RSI рассчитывается путем деления среднего выигрыша на средний убыток.

        По большому счету, когда акция дорожает, RSI также будет расти. Это связано с тем, что средняя заявленная прибыль превышает средние убытки.

        Когда акция падает в цене, убытки опережают рост производительности, что приводит к снижению RSI.Поскольку прибыли и убытки рано или поздно стабилизируются или даже изменят направление, правильная оценка RSI может помочь в принятии наиболее прибыльных решений о покупке портфеля.

        Советы по использованию RSI

        Используйте эти советы и стратегии при применении расчетов RSI к стратегиям выбора фондового рынка:

        • Не используйте RSI на абсолютной основе . При наиболее оптимальном сценарии торговли не рекомендуется принимать какие-либо решения о покупке или продаже исключительно на основе расчета RSI.Часто внешние данные или влиятельные лица (например, слухи об уходе генерального директора или отзыв продукта) попадают в новости и перемещают акции по причинам, которые мало связаны с индикатором относительной силы.
        • Знайте разницу между конвергенцией и расхождением . Если ваш расчет RSI отражает тенденцию к производительности ценной бумаги, это называется конвергенцией. Напротив, ваш расчет RSI противоречит тенденции производительности ценной бумаги, это известно как дивергенция. Дивергенция особенно важна, поскольку она может означать неизбежный разворот цены акций.
        • Не ограничивайте свое расписание . Трейдеры и инвесторы обычно используют RSI на 14-периодной торговой сессии, но нет причин, по которым вы не можете сократить или удлинить временные рамки расчетов, исходя из потребностей вашего уникального портфеля. В целом, однако, знайте, что чем короче ваш таймфрейм, тем более чувствительны показания ваших расчетных данных и тем выше вероятность стать жертвой неточных расчетов RSI.

        Что такое индекс относительной силы? Определение индекса относительной силы, Индекс относительной силы Значение

        ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Индекс относительной силы (аббревиатура RSI) является одним из наиболее широко используемых осцилляторов импульса в области технического анализа акций.Он был введен Уэллсом Уайлдером в июне 1978 года, и его расчет подробно объясняется в его книге «Новые концепции в технической торговой системе». Осциллятор моментума измеряет скорость и величину движения цены ценной бумаги. RSI сравнивает величину средней прибыли и средней потери ценной бумаги, чтобы сделать выводы о ее силе и слабости в течение заранее определенного периода времени.

        ОПИСАНИЕ: Относительная сила рассчитывается по формуле

        RSI = 100 - (100/1 + RS)

        RS (относительная сила) = Среднее значение X дней закрытия / Среднее значение X дней закрытия

        Используется Уайлдер 14-дневный RSI, который по-прежнему является наиболее часто используемым RSI.Тем не менее, аналитик может выбрать количество дней для вычисления того же самого.

        Например, в течение 14-дневного торгового периода предположим, что ценная бумага принесла положительную доходность за 9 дней и отрицательную доходность за 5 дней. В этом случае индекс относительной силы рассчитывается следующим образом:

        1. Рассчитайте абсолютный прирост в каждый из 9 дней роста. Сложите абсолютный прирост за каждый день и разделите на 14. Это даст число средних закрытий вверх.

        2. Рассчитайте абсолютный убыток за каждый из 5 дней.Сложите абсолютную потерю каждого дня и разделите на 14. Это даст значение средних закрытий вниз.

        3. Разделение среднего числа закрытий или прибылей вверх на среднее закрытие или убытки вниз дает нам относительную силу.

        4. Далее цифра нормализуется с использованием приведенной выше формулы, чтобы гарантировать, что она находится между 0 и 100.

        Для вычисления следующего RSI выполняются следующие шаги

        1. Для вычисления следующего среднего прироста умножьте предыдущее среднее значение увеличивается на 13, прибавьте сегодняшнюю прибыль, если она есть, и разделите результат на 14.В нашем предыдущем примере мы умножим среднюю абсолютную прибыль за 9 дней, сложим абсолютную прибыль сегодня (если есть) и разделим результат на 14.

        2. Для расчета следующих средних убытков умножим предыдущие средние убытки на 13 и сложите сегодняшние убытки, если таковые имеются, и разделите результат на 14. В нашем примере мы умножим средние абсолютные убытки за 5 дней, добавим сегодняшние абсолютные убытки (если есть) и разделим на 14.

        3. Следующий шаг включает деление средний выигрыш по средним потерям для получения показателя относительной силы.

        4. Наконец, RSI находится по формуле RSI = 100 - (100/1 + RS)

        Из индекса относительной силы

        можно сделать следующие выводы. 1. Уровни перекупленности и перепроданности: RSI указывает на надвигающийся разворот или реакция цены ценной бумаги. RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100. Таким образом, RSI, равный 0, означает, что цена акции упала за все 14 торговых дней. Аналогичным образом, RSI, равный 100, означает, что цена акций росла за все 14 торговых дней.В техническом анализе RSI выше 70 считается областью перекупленности, а RSI ниже 30 считается областью перепроданности. RSI можно использовать в качестве опережающего индикатора, поскольку он обычно достигает вершин и оснований раньше рынка, тем самым указывая на неизбежную коррекцию цены ценной бумаги. Уместно отметить, что уровни 70 и 30 должны быть скорректированы в соответствии с внутренней волатильностью рассматриваемой ценной бумаги.

        2. Колебания неудач: Это также называется пробоями или прорывом поддержки и сопротивления.Колебания неудач указывают на надвигающийся разворот рынка.

        Медвежье провальное колебание

        На этом графике RSI касается отметки 70, затем порог зоны перекупленности падает до 60. Это называется точкой отказа. После этого он снова движется, но поднимается меньше, чем предыдущий максимум 70, тем самым создавая провальный свинг. Затем он падает ниже точки отказа, создавая медвежий провал. Это действует как сигнал для трейдера открыть короткую позицию по ценной бумаге.

        Бычьи колебания при провале
        На этом графике RSI касается отметки 30, порога зоны перепроданности, а затем повышается до 40, точки отказа. Затем он снова падает, но падение ниже, чем предыдущее значение 30. Более того, RSI пересекает точку отказа и поднимается еще выше, создавая бычье колебание при неудаче. Это действует как сигнал для трейдера открыть длинную позицию по ценной бумаге.

        1. Дивергенция: Дивергенция возникает, когда цена ценной бумаги и RSI ведут себя по-разному.Если цена ценной бумаги снижается или остается неизменной, а RSI растет, это признак дивергенции. Точно так же, когда цена ценной бумаги растет или фиксируется из-за падения RSI, это признак дивергенции. Это явный признак надвигающейся коррекции рынка.

        2. Поддержка и сопротивление: В некоторых ситуациях RSI демонстрирует уровни поддержки и сопротивления с большей ясностью, чем сама цена ценной бумаги.

        14-дневный RSI цен акций Reliance Power на NSE. Уровень перекупленности установлен на уровне выше 70, а уровень перепроданности - ниже 30.

        Источник : http: // Economictimes. indiatimes.com/markets/ Technical-charts
        Согласно Уайлдеру, RSI, используемый вместе с гистограммой, может предоставить аналитику важные исходные данные для построения выводов из диаграммы.

        4 Торговые стратегии с простым индексом относительной силы (RSI)

        В этой статье мы рассмотрим один из самых популярных осцилляторов - индекс относительной силы (RSI). Вы, наверное, читали некоторые общие статьи о RSI; однако в этом посте я представлю четыре торговые стратегии RSI, которые вы можете использовать при торговле.

        Прежде чем мы углубимся в торговые стратегии RSI, давайте сначала остановимся на индикаторе RSI и предоставим вам несколько малоизвестных методов.

        Определение индекса относительной силы

        Индекс относительной силы (RSI) - один из самых популярных индикаторов на рынке.

        RSI - это базовая мера того, насколько хорошо акция работает против самой себя, путем сравнения силы дней роста и дней падения. Это число вычисляется и находится в диапазоне от 0 до 100.Значение выше 70 считается бычьим, а значение ниже 30 - признаком медвежьего настроя.

        Формула индекса относительной силы

        RSI был разработан Дж. Веллесом Уайлдером и подробно описан в его книге «Новые концепции технических торговых систем» в июне 1978 года. Для всех вас, хардкорных технических специалистов, ниже приведен пример формулы индекса относительной силы.

        Значение по умолчанию для RSI составляет 14 дней, поэтому вы должны рассчитать формулу индекса относительной силы следующим образом:

        Относительная сила =

        1.25 (средн. Усиление за последние 13 баров) +. 25 (текущий прирост) / (0,75 (средний убыток за последние 13 баров) + 0 (текущий убыток))

        Относительная сила = 1,50 / 0,75 = 2

        RSI = 100 - [100 / ( 1 + 2)] = 66,67

        Теперь, когда мы знаем формулу индекса относительной силы [1] , давайте проанализируем, как использовать этот мощный индикатор.

        Большинство трейдеров используют индекс относительной силы, просто покупая акцию, когда индикатор достигает 30, и продавая, когда он достигает 70.Если вы помните что-нибудь из этой статьи, помните, что если вы покупаете и продаете на основе этой стратегии, «ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ». Рынок никого не вознаграждает за торговлю очевидным. Это не значит, что этот простой метод не работает, но простые методы, которым следуют все остальные, имеют низкие шансы.

        Если вас интересует мастер-класс по индексу относительной силы, пожалуйста, посмотрите это подробное видео от наших друзей из Mudrex.

        Торговые сигналы RSI

        RSI предоставляет трейдерам несколько сигналов.В следующем разделе давайте рассмотрим различные торговые установки с использованием индикатора.

        Определение текущего тренда

        RSI - это гораздо больше, чем индикатор сигналов покупки и продажи. RSI может дать вам возможность измерить основное направление тренда.

        Итак, как нам это сделать?

        Во-первых, давайте определим диапазон, в котором RSI может отслеживать бычий и медвежий рынки.

        Для бычьих рынков вы должны внимательно следить за сигналами 66,66 и медвежьими рынками 33.33 [2] . Я знаю, что это немного меньше, чем нормальные показания 80/20 или 70/30. Эти значения 33,33 и 66,66 были представлены Джоном Хайденом в его книге под названием «RSI: полное руководство».

        Джон на протяжении всей книги теоретизирует, что эти уровни являются истинными числами, которые измеряют бычьи и медвежьи тенденции, а не стандартными экстремальными значениями.

        RSI, определяющий тренд

        Меня удивляет, что все больше людей не говорят об этом аспекте RSI.

        Опять же, RSI - это не только сигналы на покупку и продажу.Что насчет того факта, что индикатор говорит о «силе», и что может быть лучше, чем для измерения силы тренда.

        В приведенном выше примере графика RSI сместился из слабого положения до уровня выше 66,66. С этого момента RSI оставался выше уровня 33,33 в течение нескольких дней и удерживал бы вас на рынке в течение всего периода.

        Определение нисходящего тренда

        Как видите, RSI также может определять нисходящие тренды. Вы просто хотите убедиться, что безопасность не пересекает 66,66.

        Теперь, следует ли вам подавать сигналы на покупку или продажу на основе пересечений 33,33 и 66,66? Не слишком быстро, это еще не все, что касается индикатора RSI, в который мы сейчас углубимся.

        RSI Поддержка и сопротивление

        Знаете ли вы, что RSI может отображать фактические уровни поддержки и сопротивления на рынке? Эти линии поддержки и сопротивления могут иметь форму горизонтальных зон или, как мы вскоре проиллюстрируем, наклонных линий тренда.

        RSI Breakout

        Возможно, вы этого не знаете, но вы можете применять линии тренда к индикаторам так же, как и графики цен.На приведенном выше графике Stamps.com смог преодолеть значительное сопротивление на индикаторе RSI и ценовом графике.

        Этот прорыв привел к хорошему подъему более чем на 7%.

        Давайте посмотрим на другой пример, когда RSI смог определить вершину. Это не то, о чем вы думаете, поскольку значение 90 является гарантией распродажи.

        RSI Trend Breakdown

        В этом примере RSI испытал пробой линии тренда перед прорывом цены. В то время как акции продолжали достигать более высоких максимумов, RSI начал падать.

        Сложная часть этого метода - определить, когда прорыв линии тренда в RSI приведет к значительному сдвигу в цене. Как и ожидалось, перед большим движением у вас будет несколько ложных сигналов.

        На рынке не бывает легких денег. Это станет легко только после того, как вы станете мастером своего дела.

        Дивергенция RSI с ценой

        Это старое, но полезное свойство, которое все еще применимо к индикатору RSI. Основываясь на примере из предыдущего раздела, определите моменты, когда цена достигает новых максимумов, но RSI не может подняться сам.

        Дивергенция RSI

        Это наглядный пример того, как RSI начинает катиться по мере увеличения цены.

        Сигнал двойного дна RSI

        Первое ценовое дно происходит на большом объеме, который возникает после того, как ценная бумага в течение некоторого периода находилась в сильном восходящем тренде. Это причина, как упомянуто ниже, того, что RSI был выше 30 в течение значительного количества времени. После первой распродажи цены, которая также приводит к прорыву 30 на RSI, у акций будет резкое ралли.

        Это ралли непродолжительное, за ним следует еще одна обратная реакция, которая пробивает минимум первого дна.

        Развивайте свое торговое шестое чувство

        Нет больше паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это с помощью своего торгового симулятора TradingSim.

        Этот второй минимум - это место, где стопы запускаются от первого реакционного минимума. Вскоре после пробития минимума на несколько тиков ценная бумага начинает резко расти. Этот второй минимум формирует не только двойное дно на ценовом графике, но и индекс относительной силы.

        Причина, по которой у этого второго ралли есть ноги, состоит в том, что (1) слабые длинные позиции были закрыты со своей позиции при второй реакции, и (2) новые короткие позиции вытесняются из своей позиции. Комбинация этих двух сил приводит к резкому росту в очень короткие сроки.

        Чтобы проиллюстрировать эту точку зрения вокруг двойного дна, взгляните на приведенный ниже график фьючерсов на биткойны.

        Двойное дно

        Сложность обнаружения этих двойных оснований заключается в том, что после завершения формирования безопасность может быть намного выше.

        Я не могу сказать вам, сколько раз я покупал второй минимум перед подъемом только для того, чтобы опустить голову безопасности.

        Вам понадобятся близкие стопы, чтобы не оказаться на неправильной стороне сделки.

        Exercise Caution

        Как я упоминал ранее, легко увидеть эти настройки и предположить, что все они будут работать. Люди не говорят вам, что на каждую из этих диаграмм, которые хорошо разыгрываются, есть бесчисленное множество других, которые терпят неудачу.

        Достаточно одного трейдера с достаточным капиталом и убежденностью, чтобы превратить ваши красивые графики и линии тренда в фарш.

        RSI и широкий рынок

        Если вы хотите оценить широкий рынок, я рассмотрел интересный подход применения RSI к осциллятору Макклеллана.

        По сути, McClellan измеряет растущие и падающие выпуски на NYSE.

        RSI Broad Market

        Это не поможет вам во время дневной торговли, поскольку подобная слабость на широком рынке возникает только несколько раз в год.

        Однако, если вы находитесь в середине дневной торговли, вы можете подготовиться к приближающейся приливной волне.

        Удивительно, как применение измерения силы к индикатору широкого рынка может выявить, когда слабость достигает переломного момента.

        Кроме того, я прочитал интересный пост, в котором анализировалась доходность широкого рынка с 1950 года после того, как RSI достиг экстремальных значений 30 и 70.

        В сообщении [3] старший количественный аналитик Рокки Уайт приводит доводы. что в краткосрочной перспективе после значения ниже 30 медведи по-прежнему контролируют рынок. Однако, если вы посмотрите немного дальше в среднесрочной перспективе, быки всплывут на поверхность, и в игре появится длинный ход.

        Торговые стратегии RSI с использованием индикатора индекса относительной силы

        Хотя RSI является эффективным инструментом, всегда лучше комбинировать RSI с другими техническими индикаторами для проверки торговых решений. Торговые стратегии RSI, которые мы рассмотрим в следующем разделе этой статьи, покажут вам, как уменьшить количество ложных сигналов, столь распространенных на рынке.

        # 1 - RSI + MACD

        В этой торговой стратегии RSI мы объединим индикатор RSI с очень популярным MACD.Мы будем входить в рынок всякий раз, когда получаем сигнал перекупленности или перепроданности от RSI, поддерживаемого MACD. Мы закроем нашу позицию, если какой-либо индикатор подаст сигнал на выход.

        RSI + MACD

        Это 10-минутный график IBM. В этом примере индекса относительной силы зеленые кружки показывают моменты, когда мы получаем сигналы входа от обоих индикаторов, а красные кружки обозначают наши точки выхода.

        Чуть более чем через час после утреннего открытия мы замечаем, что индекс относительной силы оставляет состояние перепроданности, что является явным сигналом к ​​покупке.В следующий период мы видим, что MACD выполняет бычье пересечение - это наш второй сигнал.

        Поскольку у нас есть два совпадающих сигнала от индикаторов, мы открываем длинную позицию по IBM. Похоже, мы находимся в начале устойчивого бычьего тренда. Пять часов спустя мы видим, что RSI лишь на мгновение входит в зону перепроданности. Поскольку нашей стратегии нужен только один сигнал на продажу, мы закрываем сделку на основании значения перепроданности RSI.

        Эта позиция принесла прибыль в размере 2,08 доллара на акцию примерно за 6 часов работы.

        # 2 - RSI + MA Cross

        В этой торговой стратегии RSI мы сопоставим RSI с индикатором пересечения скользящих средних. В качестве скользящих средних мы будем использовать 4-периодные и 13-периодные скользящие средние.

        Мы будем покупать или продавать акции, когда мы сопоставляем сигнал перекупленности или перепроданности RSI с поддерживающим пересечением скользящих средних. Мы будем удерживать позицию до тех пор, пока не получим противоположный сигнал от одного из двух индикаторов или расхождения на графике.

        Также я хочу уточнить кое-что о сигналах пересечения МА.Обычного пересечения скользящей средней недостаточно для выхода из сделки. Я рекомендую дождаться закрытия свечи за обеими линиями пересечения скользящей средней, прежде чем выходить из рынка. Чтобы проиллюстрировать эту торговую стратегию RSI, взгляните на график ниже:

        Это 15-минутный график McDonald’s.

        RSI входит в зону перепроданности с медвежьим разрывом утром 12 августа. Два часа спустя линия RSI выходит из зоны перепроданности, генерируя сигнал на покупку.Полтора часа спустя MA показывает бычье пересечение, давая нам второй длинный сигнал. Мы покупаем McDonald’s в результате двух совпадающих сигналов между RSI и MA Cross. Затем McDonald’s входит в сильный бычий тренд, и через 4 часа RSI входит в зону перекупленности.

        В конце торгового дня мы замечаем медвежье расхождение между RSI и ценой McDonald’s. Более того, это происходит в зоне перекупленности RSI. Это очень сильный сигнал на выход, и мы немедленно закрываем длинную сделку.

        Это наглядный пример того, как мы можем получить дополнительный сигнал от RSI, используя дивергенцию в качестве сигнала выхода. Эта длинная позиция по MCD принесла нам прибыль в размере 2,05 доллара на акцию.

        # 3 - RSI + RVI

        Теперь я покажу вам, как объединить индекс относительной силы с индексом относительной силы. В этой настройке я выйду на рынок только тогда, когда у меня будут совпадающие сигналы от обоих индикаторов. Я буду удерживать позицию, пока не получу противоположный сигнал от одного из инструментов - довольно просто.

        Это 15-минутный график Facebook. В этом примере мы занимаем две позиции в Facebook.

        Сначала мы получаем сигнал перекупленности от RSI. Затем линия RSI прорывается вниз, давая нам первый короткий сигнал. Два периода спустя линии RVI имеют медвежье пересечение. Это второй медвежий сигнал, который нам нужен, и мы открываем шорт на Facebook, и в этот момент акции начинают падать.

        После небольшого встречного движения линии RVI имеют бычий крест, который подсвечивается вторым красным кружком, и мы закрываем нашу короткую позицию.Эта сделка принесла прибыль в 77 центов на акцию за немногим более 2 часов работы.

        Facebook затем начинает новое медвежье движение немного после 14:00 на 21 st . К сожалению, два индикатора не говорят об одном и том же, поэтому мы остаемся вне рынка.

        Позже RSI переходит в зону перепроданности. Несколькими периодами позже RSI генерирует бычий сигнал.

        После двух периодов линии RVI также имеют бычье пересечение, что является нашим вторым сигналом, и мы открываем длинную позицию в Facebook.Буквально через час цена начинает расти. Обратите внимание, что во время роста цены линии RVI пытаются осуществить медвежье пересечение, которое представлено двумя синими точками.

        К счастью, эти попытки не увенчались успехом, и мы продолжаем нашу длинную сделку. Позже у RVI наконец-то появился медвежий крест, и мы закрываем нашу сделку. Эта длинная позиция с FB собрала 2,01 доллара на акцию за 4 часа.

        В целом стратегия RSI + RVI на Facebook принесла 2,78 доллара на акцию.

        # 4 - RSI + Price Action Trading

        Здесь я буду использовать сигнал перекупленности и перепроданности RSI в сочетании с любыми индикаторами ценового действия, такими как свечи, графические паттерны, линии тренда, каналы и т. Д.

        Чтобы войти в сделку, мне понадобится сигнал RSI плюс сигнал Price Action - свечной паттерн, графический паттерн или пробой. Я буду держать каждую сделку до тех пор, пока не получу противоположный сигнал RSI или движение цены о том, что движение закончилось.

        Это 30-минутный график Банка Америки.

        Изображение графика начинается с RSI в зоне перекупленности. После восходящего тренда график BAC рисует знаменитую фигуру из трех нисходящих свечей, которая имеет сильный медвежий потенциал. После подтверждения паттерна мы видим, что RSI также пробивает область перекупленности.

        Мы сравниваем два медвежьих сигнала и открываем короткую позицию по BAC. После этого цена начинает немного расти. Это ставит нас в ситуацию, когда мы задаемся вопросом, следует ли нам закрывать сделку или нет. К счастью, мы замечаем свечу с изображением повешенного человека, имеющую медвежий контекст.

        Мы держим торговлю, цена снова падает. Посмотрите на три синие точки на изображении. Этих простых точек достаточно, чтобы построить нашу линию нисходящего тренда. После того, как мы вошли в рынок по сигналу RSI и свечному паттерну, у нас теперь есть установленный медвежий тренд, которому следует следовать!

        Тренд сопротивляется цене (желтый кружок), и мы видим еще одно падение в нашу пользу.После этого снижения BAC ломает медвежий тренд, что дает нам сигнал на выход. Мы закрываем позицию в BAC и получаем прибыль. Эта сделка принесла нам 20 центов за акцию.

        Какая торговая стратегия RSI?

        Если вы новичок в торговле, сочетание RSI с другим индикатором, таким как объем или скользящие средние, вероятно, станет отличным началом. Сопряжение с индикатором даст вам установленное значение для принятия решения и удалит множество серых областей, связанных с торговлей.

        По мере того, как вы продвигаетесь в своей торговой карьере, вам нужно будет обратить внимание на более субъективные методы, использующие ценовое действие, но возможность применять методы, специфичные для ценной бумаги, которой вы торгуете, со временем увеличит ваш процент выигрыша.

        Но опять же, этот уровень торговли требует тонны практики в течение длительного периода.

        Примеры того, где индикатор относительной силы терпит неудачу

        Я думаю, важно подчеркнуть, где индикаторы могут подвести вас как трейдера, и RSI не исключение.

        В лучшем случае вы можете достичь 60% выигрыша с любой стратегией, включая стратегию с RSI.

        Итак, я собираюсь обозначить x вероятных способов, которыми RSI сожжет вас при торговле.

        # 1 - Акция сохраняет тенденцию

        Хрестоматийная картина перепроданности или перекупленности RSI приведет к идеальному поворотному моменту для акции.Это то, что вы увидите на многих сайтах и ​​даже раньше в этом посте.

        Однако все мы знаем, что на рынке дела редко идут по плану.

        Ложные сигналы продажи

        Как вы видите, BFR несколько раз подавал сигналы перепроданности с использованием индикатора относительной силы. Акции продолжали расти более трех часов.

        Так как же избежать такого печального события, если вы открываете короткую позицию на рынке?

        Просто, вы должны включить стоп-лосс в вашу сделку.Будьте готовы, потому что это будет общая тема, поскольку мы продолжаем анализировать, как RSI может вас подвести.

        # 2 - Дивергенции не всегда приводят к обвалу

        Дивергенция - ложные сигналы

        Сложность расхождений заключается в том, что показания RSI устанавливаются ценовым действием для соответствующего колебания.

        Ну, бывают случаи, когда само ценовое действие меняется от импульсного к медленному.

        А теперь посмотрите на приведенный выше график и обратите внимание, как после дивергенции акция откатывается к исходной точке прорыва.Но потом что-то происходит, акции начинают более методично расти.

        Если у вас длинная позиция на рынке, это не значит, что вам следует паниковать и продавать, если максимум будет пробит при более низком значении RSI. Это означает, что вы должны перевести дух и понаблюдать за поведением акции.

        Если акция демонстрирует проблемы в зоне дивергенции, постарайтесь сузить стоп или закрыть позицию.

        Однако, если акция прорывается через предыдущий уровень сопротивления при более слабом показателе RSI, кто вы такой, чтобы остановить вечеринку?

        # 3 - Узкие диапазоны

        Экстремальные значения

        В некоторых примерах RSI вы увидите эти аккуратные сценарии, когда индикатор отскакивает от уровня ниже 30 до уровня выше 70.

        Что ж, все, что вам нужно сделать, это купить низкое значение и продать высокое и наблюдать за увеличением баланса вашего счета - неправильно!

        Бывают случаи, когда диапазоны настолько узкие, что вы можете получить одно экстремальное значение, но у него может не быть волатильности, чтобы отскочить к другому концу.

        Итак, как и в приведенном выше примере, вы можете купить RSI с низким значением, но должны согласиться с высоким значением в 50 или 60 секунд, чтобы закрыть позицию.

        Заключение

        • RSI - это индикатор импульса.
        • RSI колеблется между 0 и 100, сигнализируя о перекупленности и перепроданности.
        • Показания выше 70 считаются оптимистичными.
        • Значения ниже 30 считаются медвежьими.
        • Джон Хайден продвигает два ключевых уровня 33,33 и 66,66.
        • Формула RSI по умолчанию рассчитывается на основе:
        • Прибыли за последние 13 периодов
        • Текущий прирост
        • Средний убыток за последние 13 периодов
        • Текущий убыток
        • При торговле с RSI рекомендуется использовать стоп-лосс.
        • RSI следует комбинировать с другими торговыми инструментами для лучшей интерпретации сигналов.
        • Вот некоторые из успешных торговых стратегий RSI:
        • MACD + RSI
        • MA Cross + RSI
        • RVI + RSI
        • Price Action + RSI

        Для получения дополнительной информации о RSI посмотрите это видео на YouTube, которое предоставляет дальнейшее уточнение.

        Чтобы применить все торговые стратегии, описанные в этой статье, посетите нашу домашнюю страницу tradingsim.com.

        Действительно легко увидеть идеальные настройки RSI, но настоящий успех начинается, когда вы попрактикуетесь в том, как справляться с ситуациями, которых вы не ожидаете произойти.

        Внешние ссылки

        1. Индекс относительной прочности. Википедия
        2. Хайден, Джон. (2004). «Джон Хайден в своей книге под названием« RSI: The Complete Guide ». Traders Press, Inc. стр. 66
        3. Белый, Рокки. (2019). Торговля по индексу относительной силы (RSI): работает ли это ?. moneyshow.com
        Проверьте свои новые знания

        Хотите применить на практике информацию из этой статьи?
        получите торговый опыт без риска с нашим торговым симулятором.

        Посетите TradingSim.com

        Эл Хилл - один из соучредителей Tradingsim. У него более 18 лет опыта дневной торговли как на рынках США, так и на рынках Nikkei. Ал ежедневно применяет свои глубокие навыки в области системной интеграции и разработки стратегии для разработки функций, которые помогут розничным трейдерам стать прибыльными. Когда Ал не работает над Tradingsim, его можно найти проводящим время с семьей и друзьями.

        ПОПУЛЯРНЫЕ УРОКИ КУРСА: Основы дневной торговли Индикатор RSI

        для дневной торговли: как использовать

        В этой статье рассматривается, как торговать с помощью индекса относительной силы (RSI), подчеркивается, почему трейдеры используют этот индикатор, что это за индикатор и для чего он нужен, а также рассматриваются такие темы. как трендовые линии RSI и двухпериодная дивергенция RSI.

        Что такое технический анализ?

        Прежде чем мы начнем обсуждать лучшие стратегии и настройки для использования индикатора RSI для дневной торговли, мы должны обсудить некоторые основы. Технический анализ - это метод прогнозирования движения цен и будущих рыночных тенденций путем изучения графиков прошлых рыночных действий и сравнения их с текущими. Технический анализ касается того, что на самом деле произошло на рынке и что может произойти. Он учитывает цену инструментов и создает графики из этих данных для использования в качестве основного инструмента.

        Одним из основных преимуществ технического анализа является то, что опытные аналитики могут одновременно следить за множеством рынков и рыночных инструментов. В техническом анализе есть три основных принципа, которые следует изучить перед тем, как внимательно взглянуть на индикатор RSI:

        Тренд - ваш друг

        Технический анализ используется для выявления моделей поведения рынка, которые уже давно признаны важными. Для многих заданных шаблонов существует высокая вероятность того, что они могут дать ожидаемые результаты.Кроме того, есть также признанные закономерности, которые постоянно повторяются.

        История повторяется

        Графические модели Forex распознаются и классифицируются на протяжении более 100 лет, и то, как повторяются многие модели, позволяет сделать вывод о том, что человеческая психология мало изменилась с течением времени.

        Price Action делает скидку на все

        Это означает, что фактическая цена отражает все, что известно рынку, что может повлиять на него, например, спрос и предложение, политические факторы и настроения рынка.Однако чисто технических аналитиков интересуют только движения цен, а не причины каких-либо изменений, которые могут произойти. Одним из индикаторов, от которого очень зависит технический анализ, является RSI - индикатор индекса относительной силы. Торговля по индикаторам RSI становится все более популярной благодаря своей мощной формуле и возможному использованию дивергенции RSI.

        Торговля с MetaTrader 4

        MetaTrader 4 - это элитная торговая платформа, которая предлагает профессиональным трейдерам ряд эксклюзивных преимуществ, таких как: многоязычная поддержка, расширенные возможности построения графиков, автоматическая торговля, возможность полностью настраивать и изменять платформу в соответствии с вашими индивидуальными торговыми предпочтениями, бесплатные графики в реальном времени, торговые новости, технический анализ и многое другое! Нажмите на баннер ниже, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ загрузку MetaTrader 4!

        Перед тем, как начать использовать индикатор RSI - основы

        Что такое индикатор RSI?

        RSI измеряет соотношение восходящих и нисходящих движений и нормализует расчет так, чтобы индекс выражался в диапазоне от 0 до 100.Первоначально он был разработан Дж. Веллесом Уайлдером. Если RSI составляет 70 или больше, предполагается, что инструмент перекуплен (ситуация, при которой цены выросли больше, чем ожидания рынка). RSI, равный 30 или меньше, считается сигналом того, что инструмент может быть перепродан (ситуация, при которой цены упали больше, чем ожидалось рынком). Обладая этой информацией, мы можем использовать индикатор RSI для дневной торговли в наших интересах.

        Вопреки распространенному мнению, RSI является опережающим индикатором.Формула индикатора RSI принимает два уравнения, которые участвуют в ее решении. Уравнение первого компонента получает начальное значение относительной силы (RS), которое представляет собой отношение среднего значения закрытия «вверх» к среднему значению закрытия «вниз» за N периодов, представленных следующей формулой:

        • RS = Среднее значение закрытия N-го дня вверх / Среднее значение закрытия N-го дня вниз

        Фактическое значение RSI рассчитывается путем индексации индикатора до 100 по следующей формуле:

        • RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

        Если вы используете MetaTrader (MT4), вы можете прикрепить индикатор к своему графику MT4 и просто перетащить его в главное окно графика.Представленный ниже GIF демонстрирует этот процесс:

        Источник: MetaTrader 4 - Выбор индикатора RSI

        Лучшая настройка индикатора RSI для дневной торговли

        Для многих трейдеров использование индикатора RSI для дневной торговли очень выгодно. Настройка RSI по умолчанию в 14 периодов подходит для большинства трейдеров, особенно для свинг-трейдеров.

        Но некоторые внутридневные трейдеры используют другие настройки при использовании индикатора RSI для дневной торговли. Им не нравится использовать настройку 14, потому что они считают, что она генерирует нечастые торговые сигналы.В результате некоторые трейдеры предпочитают уменьшить свои временные рамки, в то время как другие предпочитают устанавливать период RSI немного ниже, чтобы повысить чувствительность осциллятора. Некоторые трейдеры решают эту проблему, уменьшая свои временные рамки. Другие снижают настройку периода RSI, чтобы получить более чувствительный осциллятор.

        В целом:

        • Краткосрочные внутридневные трейдеры (дневная торговля) часто используют более низкие настройки с периодами в диапазоне 9-11.
        • Среднесрочные свинг-трейдеры часто используют значение периода по умолчанию 14.
        • Долгосрочные позиционные трейдеры часто устанавливают его на более высокий период в диапазоне 20-30.

        Какие настройки выбрать при использовании индикатора RSI для дневной торговли, зависит от вашей стратегии.

        Индикатор RSI Торговые стратегии

        Вот несколько примеров торговых стратегий, которые вы можете использовать с индикатором RSI:

        Уровни RSI OBOS

        Если RSI меньше 30, это означает, что рынок перепродан, и что цена может со временем вырасти.После подтверждения разворота можно разместить сделку на покупку. И наоборот, если RSI больше 70, это означает, что он перекуплен и цена может вскоре снизиться. После подтверждения разворота можно разместить сделку на продажу. Уровень 50 - это средняя линия, разделяющая верхнюю (бычью) и нижнюю (медвежью) территории. При восходящем тренде RSI обычно выше 50, а при нисходящем - ниже 50.

        Изображено: Пример MetaTrader 4 - Мини-терминал - EURUSD - Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не является советом по торговле или предложением купить или продать какие-либо финансовые инструменты, предоставляемые Admiral Markets (CFD, ETF, акции).Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

        Двухпериодная дивергенция RSI

        Примените короткий 5-периодный RSI (RSI 5) к более длинному (по умолчанию) 14-периодному RSI (RSI 14) и следите за пересечениями. С RSI 14 бывают случаи, когда рынок не достигает уровней перепроданности или перекупленности до того, как происходит смещение направления. RSI с более коротким периодом более реагирует на недавние изменения цен, поэтому может показывать ранние признаки разворота. Когда RSI 5 пересекает RSI 14, это означает, что недавние цены растут.

        Затем генерируется сигнал на покупку, и должно произойти пересечение 5 против 14, когда период 5 (синий) перепродан (ниже 30). Когда RSI 5 пересекает нижнюю границу и становится ниже, чем RSI 14, это означает, что недавние цены снижаются. Это сигнал на продажу. Пересечение 5 против 14 должно произойти, когда период 5 (синий) перекуплен (выше 80). Опытные трейдеры могут обнаружить, что их торговые показатели значительно выигрывают от сочетания торговой стратегии RSI с точками разворота.

        Изображено: Пример MetaTrader 4 - EURUSD - Часовой график ECN - Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets ( CFD, ETF, акции).Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

        Линии тренда RSI

        Соедините вершины и основания на самом графике RSI и торгуйте на прорыве линии тренда. Чтобы нарисовать линию восходящего тренда RSI, соедините три или более точек на линии RSI по мере ее роста. Линия нисходящего тренда строится путем соединения трех или более точек на линии RSI по мере ее падения. Прорыв линии тренда RSI может указывать на возможное продолжение цены или разворот. Имейте в виду, что прорыв линии тренда RSI обычно предшествует прорыву линии тренда на ценовом графике, таким образом обеспечивая предварительное предупреждение и очень раннюю возможность для торговли.

        Изображено: Пример MetaTrader 4 - EURUSD - Часовой график ECN - Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets ( CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

        Классическая дивергенция RSI

        Медвежья дивергенция RSI формируется, когда цена формирует более высокий максимум, и в то же время RSI уменьшается и образует более низкий максимум.Обычно вы видите дивергенцию RSI, формирующуюся на вершине бычьего рынка, и это известно как паттерн разворота. Трейдеры ожидают разворота, когда сформируется дивергенция RSI. Это предварительное предупреждение о развороте, поскольку оно появляется на нескольких свечах до того, как восходящий тренд изменит свое направление и сломается ниже своей линии поддержки.

        И наоборот, бычья дивергенция RSI образуется, когда цена формирует более низкий минимум, а RSI - более высокий минимум. Это предварительный предупреждающий знак о том, что направление тренда может измениться с нисходящего на восходящий.Дивергенция RSI широко используется в техническом анализе Форекс. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более высокие таймфреймы (h5, Daily) для торговли дивергенцией RSI. Используя эти стратегии, вы можете получать различные сигналы на покупку и продажу индикатора RSI.

        Изображено: Пример MetaTrader 4 - EURUSD - Ежедневный график ECN - Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets ( CFD, ETF, акции).Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

        Какой индикатор лучше всего работает с RSI?

        Наряду со стратегией и настройками, мы можем комбинировать другие технические индикаторы для дополнения RSI при использовании индикатора RSI для дневной торговли. Некоторые из лучших - индикаторы импульса. Мы рекомендуем использовать расхождение конвергенции скользящих средних (MACD) и пересечения скользящих средних.

        RSI может поддерживать значения перекупленности в течение некоторого времени, в то время как MACD может показывать дивергенцию, разворачиваясь вниз по мере роста цены, что дополнительно указывает на то, что рынок перенапряжен и может откатиться.

        Экспоненциальные скользящие средние могут помочь подтвердить индикаторы RSI. Например, EMA 5, пересекающая EMA 10, очень эффективно дополняет индикатор RSI.

        Чтобы получить более полное представление о том, как трейдеры используют индикатор RSI в видеоформате, посмотрите это видео:

        Заключение: RSI Forex Trading

        Так легко начать использовать индикатор Forex RSI для Дневная торговля, которую начинающие трейдеры часто начинают без тестирования различных параметров или обучения правильной интерпретации индикатора из-за желания быстро захватить деньги! В результате RSI стал одним из наиболее часто неправильно используемых индикаторов MT4.

        После понимания и правильного применения, использование индикатора RSI для дневной торговли поможет вам развить способность определять, являются ли цены трендовыми, когда рынок перекуплен или перепродан, а также лучшую цену для входа или выхода из сделки.

        Он также может указать, какой торговый период наиболее активен, и предоставляет информацию для определения ключевых ценовых уровней поддержки и сопротивления. RSI может предоставить вам техническую информацию о тренде, а также сигналы на покупку и продажу RSI.Крайне важно, чтобы вы сначала практиковали торговые стратегии RSI на демо-счете, а затем применяли их к реальному счету. Кроме того, стратегии RSI могут дополнять любую торговую стратегию Forex, которую вы, возможно, уже использовали.

        Торговля без риска с демо-счетом

        Профессиональные трейдеры, выбирающие Admiral Markets, будут рады узнать, что они могут торговать без риска с БЕСПЛАТНЫМ демо-счетом. Вместо того, чтобы идти прямо на реальные рынки и подвергать риску свой капитал, вы можете полностью избежать риска и просто практиковаться, пока не будете готовы перейти к реальной торговле.Возьмите под свой контроль свой опыт торговли, нажмите на баннер ниже, чтобы открыть БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет сегодня!

        Найдите больше интересных статей:

        Об Admiral Markets

        Admiral Markets - это всемирно регулируемый брокер Forex и CFD, удостоенный множества наград, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

        Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, рекомендации по инвестированию, предложения или приглашения на совершение каких-либо операций с финансовыми инструментами.Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.

        Индекс относительной силы (RSI) Определение

        Акция считается перекупленной, когда RSI выше 70, и перепроданной, когда RSI ниже 30.

        Индекс относительной силы (RSI) - это импульсный осциллятор, используемый для измерения текущего состояния перекупленности или перепроданности финансового инструмента по шкале от 0 до 100.Цены считаются перепроданными, когда RSI опускается ниже 30, и перекупленными, когда RSI поднимается выше 70.

        Формула RSI = 100 - 100 / (1 + RS).

        RS - это относительная сила, которая рассчитывается путем деления средней цены закрытия восходящего закрытия на среднюю цену закрытия нисходящего закрытия. Формула: RS = средняя прибыль / средний убыток. Импульс - это скорость и величина роста и падения цен. RSI показывает, насколько сильна ценовая динамика в настоящее время.Он указывает, когда импульс замедляется или набирает обороты, сравнивая с предыдущим импульсом.


        Наиболее часто используемые настройки для RSI - длина 14 и закрытие периода. Это рекомендованная настройка создателем Дж. Уэллсом Уайлдером. Осциллятор можно использовать для покупки, когда он отскакивает вверх или от полосы перепроданности 30, или для продажи / короткой продажи, когда он падает ниже или отклоняется назад от полосы перекупленности 70.

        Обычно осциллятор RSI поднимается, когда цена базовой акции растет, и падает, когда цены на акции падают.Сигнал дивергенции формируется, когда RSI и цены на акции движутся в противоположных направлениях. Когда цена акции (или любого финансового инструмента) растет, но осциллятор RSI падает, это указывает на надвигающееся падение реверсии. Когда цена акции падает, а RSI растет, это указывает на надвигающийся отскок реверсии. Это лучше всего использовать, когда новые максимумы или минимумы достигаются в базовой акции, а RSI находится на уровне или выше полос перекупленности / перепроданности 70/30 для создания более надежного разворота / разворота.

        По мере того, как акция достигает новых максимумов, RSI также должен делать более высокие пики. Дивергенция сигнализирует, когда RSI начинает формировать более низкий максимум, когда акция достигает новых максимумов. RSI указывает на то, что импульс замедляется, и приближается надвигающаяся реверсивная распродажа.

        Линии тренда более четко проясняют случаи расхождения. Во время восходящего тренда это помогает провести линии тренда, соединяющие более высокие максимумы акции и более высокие максимумы RSI, чтобы определить, когда образуется дивергенция. Во время нисходящего тренда нарисуйте линии тренда, соединяющие более низкие минимумы акций и более низкие минимумы RSI.Триггеры на покупку формируются при отскоке вверх через полосу 30, а триггеры на продажу / продажу формируются, когда RSI падает ниже полосы 70. Как и в случае с любым другим индикатором, на рынках нет ничего 100%. Сильные восходящие тенденции могут сигнализировать о множественных медвежьих расхождениях до того, как может начаться существенный разворот, и наоборот, при сильных нисходящих трендах.

        Большинство платформ для построения графиков включают индикатор RSI для графиков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *