Индикатор скользящая средняя в Бинарных Опционах – Бинарные опционы
Сегодня для анализа рынка в биржевом трейдинге разработано огромное количество технических индикаторов, однако нет ни одного трейдера, который бы не слышал о Скользящих средних. С виду простой, но очень эффективный Moving Average (сокращенно МА) является не только отдельным средством анализа, но и базовой составляющей многих других алгоритмов оценки рынка, что свидетельствует о его высокой результативности и универсальности. Среди предлагаемых в Интернете стратегий, включая системы торговли Бинарными Опционами, больше половины имеют в составе МА, а значит каждому трейдеру необходимо знать все возможности этого, без преувеличения, легендарного средства анализа рынка.
Характеристики индикатора
- Терминал: любой
- Таймфрейм: любой интервал
- Тип индикатора: трендовый
- Торговые активы: любые инструменты
- Экспирация опционов: в зависимости от таймфрейма
- Тип опциона: Put /Call
- Время торговли: круглосуточно
- Рекомендуемый брокер: Binomo
Что такое Скользящее среднее?
Moving Average является биржевым трендовым индикатором, отображающим на графике котировок среднюю стоимость базового актива за определенный период времени.
В его механизм работы заложена математическая формула, по которой МА усредняет цену актива за указанный в его настройках временной промежуток и выводит полученное значение на график в виде одного мувинга.
Почему индикатор называется именно «скользящим»? Суть в том, что так разработчик обозначил постоянное изменение значений в его расчетах – при поступлении новых цен, старые автоматически отбрасываются, то есть цифры в его формуле постоянно «скользят» и сам индикатор находится в постоянной зависимости от колебаний цены. Соответственно, мувинг средства «скользит» на графике, а его приближенность к котировкам зависит от установленного в настройках количества учитываемых свечей.
Современным трейдерам повезло – сегодня на графике котировок МА рассчитывается автоматически:
Для примера используется платформа компании Binomo
Одинокая красная линия на скриншоте и является скользящим средним. В данном примере в её настройках установлен период 50.
Виды скользящих средних
Сегодня существуют три основных вида средних:
- Simple Moving Average – арифметическое простое скользящее среднее, сокращенно SMA или просто МА;
- Exponential Moving Average – экспоненциальное скользящее среднее, сокращенно EMA;
- Weighted Moving Average – взвешенное скользящее среднее – WMA.
Также придумано множество производных вышеуказанных видов, которые, в основном, отличаются только сглаженностью: Time Series, Welles Wilder, Triangular, Vidya, Veriable и используются для совмещения точности настроек в комбинациях с другими техническими средствами анализа.
Индикатор, в зависимости от вида и периода настроек, может использоваться, как для простого определения тренда, так и для определения моментума. Кроме того, благодаря специальным настройкам, сам мувинг может выступать в роли линии поддержки или сопротивления тренда.
- SMA просчитывает среднюю арифметическую стоимость актива, плюсуя определенное количество предыдущих значений цены и разделяя их сумму на период, указанный в настройках;
- EMA в расчетах основывается на более поздних значениях цены, почти не принимая во внимание ранние цены, что позволяет ему быстрее реагировать на изменение тенденции рынка. То есть экспоненциальная средняя наиболее динамичная;
- WMA также считает значимыми более поздние цены, однако свои расчеты взвешенное скользящее осуществляет более выражено. Каждое значение цены WMA умножает на настроенный ему период, после чего разделяет на значение периода общую полученную сумму всех цен.
Каждое значение цены WMA умножает на настроенный ему период, после чего разделяет на значение периода общую полученную сумму всех цен.Специалисты финансового трейдинга рекомендуют EMA использовать на самых коротких интервалах, а простое и взвешенное – на более длинных.
Периоды скользящих средних
Несмотря на то, что периоды длинны скользящего среднего не имеют ограниченного диапазона, чаще всего индикатор применяется в торговле с периодами 200, 100, 50, 21, 7, что зависит не только от используемого таймфрейма графика и цели использования индикатора, а и от комбинации с другим индикаторами. Кроме того, мувинги с данными периодами часто комбинируются между собой для определения краткосрочных разворотов тренда или зарождения новой долгосрочной тенденции.
Например, применив SМА c периодами 7 и 21, можно видеть краткосрочные развороты рынка:
Для примера используется платформа компании Binomo
Значения 200 и 100 используются, чтобы продемонстрировать более глобальную картину рынка.
Круглые значения средних часто применяются для отображения мувингом линий поддержки и сопротивления тренда. А короткие параметры позволят быстрее видеть изменение стоимости актива, но при этом не позволяют в необходимой мере фильтровать шумы рынка.
Скользящие средние в стратегиях Бинарных Опционов
Как и говорилось, на основе МА построено несметное количество торговых стратегий, как простого, так и сложного формата использования. Рассмотрим несколько самых интересных:
- Пересечение с ретестом
Для использования стратегии понадобятся две скользящие средние, одна из которых будет тяжелой и почти не будет реагировать на импульсивные скачки котировок, а вторая — динамическая. В качестве примера воспользуемся уже ранее взятыми значениями 21 и 7. Основной сигнал стратегии отобразится пересечением медленного (синего) мувинга МА быстрым красным мувингом.
Конечно, входить в рынок только по одному такому сигналу индикаторов довольно рискованно, но, если вы не используете дополнительных фильтрующих осцилляторов, необходимо дожидаться откатов котировок и входить в рынок на ретестах, то есть когда цена сделает попытку пробить уровень тренда – в момент касания котировками длинного (синего) мувинга МА.
Например, скользящие мувинги пересеклись в нисходящем направлении, сообщив о зарождении тенденции снижения. Сделка с прогнозом ВНИЗ заключается в момент пересечения и при каждом касании ценой линии с длинным периодом:
Для примера используется платформа компании Binomo
Сделки заключаются на каждом ретесте в направлении основного сигнала, который показали скользящие средние.
- Отскок от средней
В данном варианте стратегии используется только один мувинг EМА (экспоненциальная средняя) с длинным периодом 200, который выполняет роль уровня сопротивления/поддержки тренда. Соответственно, принцип торговли построен на классической закономерности отскоков котировок от трендового уровня, то есть от мувинга.
Например, расположение котировок под мувингом, который движется вниз, говорит о нисходящем тренде, соответственно пробой и закрытие ценовой свечи над мувингом используется в качестве сигнала на торговлю с прогнозом отскока котировок по направлению вниз:
Для примера используется платформа компании Binomo
Сделки заключаются только в направлении тренда.
В данном случае рынок нисходящий, поэтому ставки совершаются каждый раз с прогнозом снижения стоимости актива.
- Канал из средних
Эта стратегия по механизму работы напоминает предыдущую, однако в ней с помощью длинных средних рисуются одновременно два трендовых уровня и один средний между ними, то есть формируется ценовой канал, который
методы и стратегии использования индикатора
Балансовый объем – это ведущий индикатор, используемый для прогнозирования движения цены на основании уровней объема.
Индикатор балансового объема (OBV) был представлен в 1963 году Джо Гранвиллом в его книге «Новый ключ к прибыли на фондовом рынке».
Гранвиль основал концепцию индикатора на идее, что объем часто предшествует движению цены и может подсказать трейдерам, что вскоре последует изменение направления рынка. Именно по этой причине данный индикатор часто называют «индикатором умных денег», так как он показывает шаги, предпринимаемые крупными игроками до того, как остальная часть участников рынка осознает, что происходит на самом деле.
Объем играет важную роль в движении цены и его можно использовать для прогнозирования потенциальных изменений рыночных настроений:
- Когда объем ценной бумаги или актива уменьшается без одновременного снижения цены, вы можете ожидать снижения цены.
- Когда объем увеличивается без сопутствующего увеличения цены, ожидается повышение цены.
Увеличение объема часто говорит о том, что институциональные инвесторы и «умные деньги» накапливают свои позиции. В сочетании с линиями тренда индикатор балансового объема часто может предсказать значительные движения на рынке, прежде чем они произойдут.
Балансовый объем: расчет показаний индикатора
Балансовый объем – это так называемый кумулятивный индикатор. Когда цена увеличивается, она добавляет объем, а во время снижения цены объем вычитается. Соответственно, индикатор будет рассчитываться следующим образом:
Если сегодняшняя цена выше, чем вчерашняя цена:
OBV = OBV (вчера) + объем сегодня
Когда обе цены равны (вчерашняя цена закрытия и сегодняшняя цена закрытия):
OBV = OBV (вчера)
Когда сегодняшняя цена закрытия меньше, чем вчерашняя цена:
OBV = OBV (вчера) – объем сегодня
Индикатор может быть положительным или отрицательным, колебаясь вокруг линии нулевого значения, а также между положительными и отрицательными значениями.
Значения OBV могут быть высокими или низкими и перемещаться дальше от линии, но в некоторой точке они могут пересекаться выше или ниже нулевой линии.
Балансовый объем будет иметь положительное значение, если сегодняшняя цена будет выше предыдущей цены закрытия, а отрицательное значение будет отображаться, если сегодняшняя цена ниже последней цены закрытия.
Индикатор представляет собой совокупный объем, как положительный, так и отрицательный, отображающий приток или отток денег в акции, форекс или криптовалюты. Поскольку объем возрастает до того, как цена на графиках начинает двигаться, он считается опережающим индикатором.
Одно из самых больших ограничений индикатора связано с ложными срабатываниями, которые он дает. Трейдеры всегда должны включать линии тренда или скользящие средние в сочетании с индикатором OBV при выполнении технического анализа и тщательно контролировать свои риски.
Как читать показания индикатора?
Индикатор OBV выглядит как линия внизу графика:
Синяя линия – это линия объема.
Вы можете видеть, индикатор принимает положительные и отрицательные значения.
Если последняя цена закрытия выше, чем предыдущая цена закрытия, то дневной объем называется восходящим. Если цена актива закрытия ниже цены закрытия предыдущего дня, то объем уменьшается.
Вы можете увидеть конкретное значение для индикатора OBV, но ваше внимание должно быть направлено на его направление. Оно может сказать вам, есть ли на рынке давление покупателей или продавцов. Балансовый объем потенциально показывает, накапливают ли свои позиции участники рынка, которые открывают короткие или длинные сделки.
Поскольку индикатор представляет собой простой линейный график, который перемещается вверх и вниз по положительному или отрицательному объему в зависимости от цены закрытия актива, его можно лекго интерпретировать.
Цена должна следовать за показаниями индикатора, и любой внезапный разворот в значениях балансового объема может указывать на то, что разворот цены близок. Но поскольку OBV считается ведущим индикатором, дающим ранние сигналы, иногда целесообразно дождаться подтверждения его сигнала с проблем линии тренда или показаний другого индикатора.
Как использовать балансовый объем в трейдинге?
Трейдеры используют индикатор для прогнозирования ценовых движений или когда они хотят подтвердить существующие тренды. Расчет основан на дивергенции между ценой и объемом.
Когда цена и индикатор достигают более высоких максимумов и более низких минимумов, актив находится в восходящем тренде, который, вероятно, продолжится в обозримом будущем. Противоположность верна для нисходящих трендов. Когда торговый инструмент торгуется в узком диапазоне, повышение OBV может сигнализировать о накоплении позиций, в то время как падение OBV может сигнализировать о распределении позиций.
Бычья дивергенция возникает, когда цена снижается и одновременно увеличиваются показания индикатора. Вы можете ожидать восходящее движение цены на рынке. Соответственно, для бычьей дивергенции цена будет показывать более низкие минимумы, тогда как индикатор показывает более высокие минимумы.
Медвежья дивергенция возникает, когда цена продолжает расти, в то время как индикатор балансового объема снижается.
Когда цена показывает более высокие максимумы, а индикатор имеет более низкие максимумы – это признак медвежьей дивергенции.
Подтверждение тренда. Чтобы подтвердить направление тренда, посмотрите, движется ли линия OBV в том же направлении, что и цена. Если объем баланса увеличивается при увеличении цены, вы можете подтвердить восходящую тенденцию, и объем должен увеличиваться, чтобы поддержать рост цены.
Во время рыночных условий консолидации вы должны быть в поиске растущих или убывающих значений индикатора, поскольку это может сигнализировать о потенциальном пробое цены. Увеличивающаяся линия OBV может предупредить потенциальный пробой вверх.
Вы можете видеть, что цена движется вверх, формируя более высокие максимумы, что является признаком восходящего тренда. Трейдеры подтверждают это направление тренда, глядя на направление индикатора OBV. Очевидно, что линия индикатора увеличивается и движется в том же направлении, что и цена.
На следующем графике показано, как будет выглядеть предупреждение о потенциальной дивергенции при использовании индикатора торгового баланса.
Дивергенция возникает, когда цена и индикатор не движутся в одном и том же направлении. Следовательно, на графике можно увидеть сигнал бычьей дивергенции – цена имеет более низкие минимумы, а индикатор OBV показывает более высокие минимумы.
Трейдеры обычно подтверждают свои торговые объемные сигналы с помощью дополнительных индикаторов. Вы можете комбинировать его со скользящими средними, облаком Ишимоку, полосами Боллинджера и так далее.
Торговые стратегии по индикатору
В отличие от многих других индикаторов, индикатор балансового объема – это простой инструмент, представляющий собой не что иное, как однолинейный график, основанный на объеме в течение торгового периода. Таким образом его сигналы могут быть легко интерпретированы трейдерами. Более продвинутые стратегии включают объединение индикатора с линиями тренда или скользящими средними.
Обнаружение основных разворотов тренда с бычьей дивергенцией
На недельном графике цены видна большая многомесячная бычья дивергенция, когда индикатор балансового объема дает ранний сигнал о том, что происходит разворот.
Сильный тренд и растущие показания индикатора
Балансовый объем также может быть использован для определения силы тренда и вероятности продолжения этого тренда. Трейдеры могут наблюдать за серией более высоких минимумов и более высоких максимумов, которые сигнализируют о том, что восходящий тренд будет продолжаться.
Медвежья дивергенция
Когда торговый баланс обеспечивает более одной медвежьей дивергенции, сигнал является исключительно сильным. В этом примере OBV показывает не одну, а две медвежьи дивергенции. Несмотря на то, что ралли было чрезвычайно мощным и установило рекорды для самого большого однодневного прироста актива за всю историю, оно не смогло пробить уровень сопротивление, и рынок вскоре развернулся.
Торговля на пробое линии тренда
Индикатор OBV называется индикатором «умных денег», потому что он может предупредить трейдера о том, что крупные игроки занимают ранние позиции на рынках в преддверии значительных изменений тренда или пробоя уровня.
Эти движения могут быть замечены на индикаторе иногда за несколько дней до того, как они происходят. Когда цена, наконец, пробьет линию тренда, трейдер примет это как подтверждение сигнала индикатора балансового объема и начнет торговлю, основываясь на направлении пробоя.
В приведенном примере пробой можно увидеть на графике OBV за несколько дней до того, как цена актива отреагировала на давление покупателей.
Построение линий поддержки и сопротивления
Индикатор реагирует на уровни поддержки и сопротивления раньше, чем цена, помогая трейдерам лучше понять, где именно лучше открывать свои позиции.
Использование скользящих средних
Поскольку индикатор OBV считается ведущим индикатором, он может привести к ложным сигналам. Для трейдеров, которые хотят получить более ранние сигналы, которые предоставляет индикатор OBV, но предпочитают соблюдать осторожность и ждать подтверждения, трейдеры могут комбинировать инструмент с различными скользящими средними.
В приведенном примере мы дожидаемся пробоя 50-дневной скользящей средней, прежде чем открывать позицию.
Преимущества и недостатки торгового баланса
Преимущества:
- Расчет индикатора довольно простой.
- В качестве опережающего индикатора OBV может давать сигналы для потенциального пробоя, когда цена движется в консолидации.
- Балансовый объем можно использовать для подтверждения направления тренда.
- Его можно использовать для поиска дивергенций.
Недостатки:
- Большой всплеск активности рынка в течение торгового дня может вызвать скачок показания индикатора.
- Один и тот же объем будет добавлен или вычтен независимо от того, движется цена на пару центов или пару долларов. Следовательно, OBV не учитывает степень движения цены.
- Балансовый объем не включает в себя все соответствующие данные, необходимые для анализа движения цены.
- Индикатор может показывать вводящие в заблуждение показания, если вы строите график на меньшем временном интервале. Причина в том, что на более низких таймфреймах цена имеет шум из-за более высокой волатильности. Вам следует избегать торговли по данному индикатору на более низких таймфреймах или пытаться комбинировать его с показаниями других индикаторов.
Причина в том, что на более низких таймфреймах цена имеет шум из-за более высокой волатильности. Вам следует избегать торговли по данному индикатору на более низких таймфреймах или пытаться комбинировать его с показаниями других индикаторов.15 Важных принципов торговли по скользящим средним [оптимальные параметры]
Сегодня мы рассмотрим 15 основных принципов торговли на Скользящих средних (основы торговли по Мувингам).
Анализ торговых ценовых графиков без использования Скользящих средних (Moving Average или просто Мувингов) немного схоже на езду на автомобиле без колес. Эти, на первый взгляд, простые извилистые линии, которые располагаются выше либо ниже текущей цены на рынке, могут очень многое рассказать трейдеру, и их правильное использование при анализе рынка форекс на самом деле очень безценно. Или проще говоря, они на самом деле являются более ценными индикаторами для трейдинга в техническом анализе, чем остальные.
Вы конечно можете торговать и без Мувингов, но, так торгуя, вы довольно серьезно рискуете, т.
к. эти линии представляют из себя ничто иное, как срединные уровни, где большенство профессиональных трейдеров принимают для себя важные решения, заключая сделки на покупку либо продажу.
Поэтому, и Вам, как трейдеру, желающему не просто торговать на форекс, а прежде всего зарабатывать, следует прогнозировать, что большенство игроков (трейдеров) собираются делать, при приближении к данному среднему значению.
Ниже я приведу 15 основных принципов, которые советую вам использовать при торговле на финансовых рынках (и форекс / FOREX, в том числе) при помощи Скользящих средних (Мувингов). Т.е. для успешной торговли, советую вам разместить на графике торгового терминала Metatrader 4 (который я считаю по праву самым удобным для торговли на финансовых рынках) индикатор Moving Average следующих модификаций:
20-дневная, 50-дневная, 200-дневная (EMA — в вкладке «Параметры» выбираете Метод МА — Exponential) — на Интервалах начиная от дневного: D1, W1, MN
- 5-ти, 8-и и 13-и периодные скользящие средние (SMA — в вкладке «Параметры» выбираете Метод МА — Simple) — нa графиках внутри дня: M1, M5, M15, M30, h2, h5
и для внутредневных интервалов:
И так приступим к рассмотрению 15 основных принципов:
1-й принцип) 20-дневным Мувингом обычно отмечает краткосрочный рыночный тренд, 50-дневным — среднесрочный рыночный тренд, а 200-дневным — долгосрочный рыночный тренд.
2-й) Эти три основные Скользящие средние представляют из себя ничто иное, как естественные границы для коррекций на рынке. Нужно заметить два немаловажных аргумента в пользу этих значений:
они определяют важные уровни, где фиксация прибыли и потери должны ослабеть после давольно сильного движения.
признание этих уровней рыночными игроками, побуждает трейдеров совершать самореализацию данной стратегии каждый раз, как только цена начинает приближаться к этим важным уровням.
3) Средние часто предоставляют трейдеру ложные сигналы во время бокового тренда, т.к. они являются индикаторами, которые следуют за трендом и измеряют восходящий либо нисходящий импульс. Они совершенно теряют свою могучую эффективность на финансовых рынках, показывающих слабое либо отсутствующее движение цен (боковое движение или иными словами консолидация).
4) Характеристика Мувингов изменяется, сразу после того, как они сглаживаются и переворачиваются. Разворот средней линии в горизонтальном положении указывает на то, что импульса для данного временного интервала потерян.
И это в свою очередь значительно увеличивает шансы того факта, что цена довольно легко пересечет Moving Average. Когда же Скользящие средние разных периодов выстраиваются в горизонтальную линию очень близко друг к другу, это указывает на то, что на рынке в данный момент времени — боковое движение или иными словами «консолидация», который говорит нам о том, что в данный момент времени не следует воспринимать сигналы от средних. А так же чем дольше происходит эта консалидация цены или флэт, тем сильнее будет выход в импульсное движение в последствии.
5) Moving Average нам выдают постоянные сигналы, т.к. они формируются именно на вершине цены. Их относительная корреляция с дальнейшим развитием цены изменяется с каждым прорисованным баром. Они также указывают нам на активную связь в виде схождения и расхождения с другими видами поддержки и сопротивления.
6) Рекомендую Вам использовать экспоненциальные Скользящие средние (ЕМА), для больших временных интервалов. Но так же не забывайте переходить к простым Moving Average (SMA), для более малых временных интервалов.
ЕМА способны придавать больший вес для недавнего изменения цены. А SMA способно рассматривать любое ценовое движение одинаково.
7) Краткосрочные SMA помогают трейдеру понять, как вскоре будут действовать другие игроки на рынке. Профессиональные трейдеры использует простые средние (SMA), т.к. они в принципе не понимают экспоненциальные. Хорошие сигналы внутри дня больше полагаются именно на то, что думают другие трейдеры, чем на сложившуюся ситуацию с технической точки зрения.
8) Рекомендую Вам разместить 5-ти, 8-и и 13-и периодные средние (SMA) нa графиках внутри дня для определения силы краткосрочного тренда. При сильных трендах, средние будут выстраиваться в линию и укажут вам в одном и том же направлении. Но помните, что они разделяются по отдельности на максимумах и минимумах цены, пока эта цена не пойдет в ином направлении.
9) Тот факт, как цена расположена относительно 200-дневной Скользящей средней показывает нам долгосрочную стратегию профессиональных инвесторов и трейдеров.
Говорят — «Быки живут только выше 200-дневной МА, а медведи живут ниже 200-дневной». Покупать следует выше нее, а продавать ниже.
10) В тот момент, когда 50-дневная МА пересекает 200-дневную абсолютно в любом направлении, это указывает нам на значительное изменение в поведении медведей и быков. Если 50-дневная средняя, пересекает 200-дневную снизу вверх, это явление иногда называют «Золотым Крестом«, а движение сверху вниз называется «Смертельным Крестом«.
11) Запомните, что для цены значительно труднее прорваться снизу вверх через снижающуюся Скользящую среднюю, чем снизу вверх через повышающуюся МА! И также наоборот, значительно труднее для цены прорваться сверху вниз через повышающийся мувинг, чем прорваться сверху вниз через снижающийся !
12) Moving Average, которые установлены на разных временных интервалах, будут показывать вам скорость изменения тренда, путем отношения их друг относительно друга. Измерить данное отношение можно при помощью индикатора MACD, либо применяя множество Мувингов к вашим ценовым графикам и наблюдая при этом, как они расходятся либо сходятся относительно друг друга через определенный промежуток времени.
13) Так же разместите 60-дневный Moving Average объема на гистограмме объема красно-зеленного цвета в окне, расположенном ниже графика цены, что бы вы могли определять, когда определенные торговые сессии показывают вам неожиданный интерес. Наклон Скользящей также будет идентифицировать давление покупателей либо продавцов в определенный момент времени.
14) Не следует использовать долгосрочные средние для определения краткосрочных прогнозов, т.к. их сигналы будет значительно отставать от ситуации на рынке. В таких ситуациях тренд на графике цены может быть в завершающей стадии к тому моменту, когда он подаст вам сигнал на покупку либо продажу.
15) Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются МА, в тот момент, когда они расходятся и сходятся вместе. Нужно учитывать, когда одна средняя оттолкнется от другой, вместо того, чтобы быстро прорваться через нее, еще раз указывая при этом на наличие, таким образом, поддержки либо сопротивления. После того факта, что пересечение Moving Average состоялось, этот уровень теперь будет поддержкой либо сопротивлением для будущего движения цены.
Установка Скользящих средних на график:
Вот, в принципе, и есть ВСЕ ОСНОВНЫЕ принципы торговли по скользящим средним. Далее Вам нужно просто понаблюдать за их поведением на графике цены и понять на примерах о чем здесь было написано… А так же не забывайте просмотреть стратегии форекс на MA, в том числе и для Бинарных опционов!Фунтовая стратегия на основе скользящих средних
Ниже представлена эффективная методика для фунтосодержащих валютных пар и не только. Построена данная стратегия на основе скользящих средних, неоднократно проверена на практике и отлично подойдет для начинающих трейдеров. Получаемые от нее сигналы говорят о наличии мощного однонаправленного и уже резвившегося тренда, к которому довольно безопасно можно присоединится для получения весьма солидной прибыли.
Несмотря на свою простоту и результативность, эта фунтовая стратегия на основе скользящих средних почему-то известна и используется довольно ограниченным количеством трейдеров. Учитывая, что сигналы по ней проходят довольно часто, тейк-профит весьма значителен, а количество ложных сигналов довольно мало, это, как минимум, странно. Поэтому стоит исправить эту несправедливость и описать возможности рассматриваемой стратегии широкому кругу валютных спекулянтов.
Выбор торгового инструмента
Причем EUR/GBP тут не подходит, потому что евро-фунт является все же достаточно низко-волатильной валютной парой, а рассматриваемая методика заточена как раз именно под валютные инструменты с высоким уровнем волатильности на рынке. Вследствие этого данная стратегия на основе скользящих средних очень хорошо себя проявляет на любой валютной паре, которая может в течение, к примеру, одной недели пройти 1500-2000 пунктов. Именно для таких торговых инструментов эта методика покажет лучшие результаты с минимальным количеством ложных сигналов. Поэтому EUR/CHF и другие подобные валютные пары, которые колеблются в очень узком ценовом коридоре, тут не подходят, так как прибыль на них получить попросту не получится.
Учитывая специфику описываемой стратегии на основе скользящих средних, можно расширить круг торговых инструментов, добавив такие высоко-волатильные валютные пары, как EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD и так далее.
Торговые условия
Для торговли лучше всего подходят торговые периоды h2-h5.
То есть, по умолчанию в MetaTrader5 можно выбрать два периода h2 и h5, а те трейдеры, которые уже перешли на новый терминал от MetaQuots – MetaTrader5, могут еще использовать h3. Первая пара скользящих средних состоит из одной moving average с периодом 144 и другой с периодом 169, взятых с настройками экспоненциального расчета (Exponential), примененного к ценам закрытия (Close). Все это хорошо видно на представленном скриншоте.
Вторая пара скользящих также состоит из двух пар moving average с периодами 144 и 169, но для их расчета используется метод взвешенного среднего Linear Weighted, примененный к Weighted Close.
Если наложить на ценовой график эти четыре скользящие средние, то можно увидеть, что все они идут довольно близко друг к другу (хорошо видно на ниже размещенном скриншоте) .
Где искать сигналы на открытие сделки
Поскольку каждая эффективная торговая система, и рассматриваемая здесь стратегия на основе скользящих средних не исключение, должна обладать четким руководством по идентификации сигналов на вход и выход, следует рассмотреть, что же предлагают трейдеру авторы данной методики.
Стоит отметить, что тут все очень легко, поэтому эта рассматриваемая система и входит в раздел «Стратегии Форекс для начинающих». Сигнал к продаже формируется после нисходящего движения, когда рисунок свечей опускается, пробивая поочередно все четыре moving average. Точка входа располагается в зоне закрытия той свечи, которая последней пересечет веер из скользящих средних. На представленном ниже скриншоте на точку входа для продажи указывает красная стрелка.
Тоже самое, только наоборот, справедливо для сигнала на покупку. Заметив восходящее движение, можно входить в рынок после закрытия той свечи, которая последней пересечет веер из скользящих снизу вверх. На выше размещенном скриншоте момент сигнала на покупку отмечен зеленой стрелочкой.
То есть трейдер должен терпеливо ждать, пока цены зайдут в область веера скользящих, после чего ему остается только дождаться выхода котировок из него, чтобы разместить в этом направлении торговый ордер. На скриншотах выше видны четкие сигналы, которые приведут к взятию хорошей прибыли. Только не нужно забывать, что цена могла, к примеру, подойти к вееру «мувингов» снизу, зайти в их область и снова выйти из нее вниз. В этом случае также работает сигнал на продажу, так как происходит отбой от скользящих средних, выступающих в описываемой ситуации своеобразным уровнем сопротивления. В общем, главное в этой стратегии, чтобы хотя бы одна свеча закрылась выше или ниже крайней скользящей средней.
Идеальный сигнал
Для того чтобы сигнал, получаемый от данной фунтовой стратегии на основе скользящих средних, считался идеальным, нужно всегда обращать внимание на дистанцию от цены закрытия пробойной свечи до ближайшего «мувинга». Это помогает отбрасывать большое число ложных сигналов, возникающих вследствие резкого импульсного движения – после которого обычно наступает откат.
Чтобы сигнал на вход в рынок считался надежным, расстояние между крайней скользящей и точкой закрытия свечи должно быть не менее 10 старых пунктов (100 пипсов для пятизнака) и не более 40 старых пунктов (400 пипсов для пятизнака).
Определив ключевые составляющие простой стратегии для начинающих на основе скользящих средних, следует описать последовательность действий после получения сигнала. Ниже будет описана ситуация для сделки на покупку, а ее алгоритм может аналогичным образом использоваться и в случае сделки на продажу, только, естественно, в обратном направлении.
Итак, получив сигнал на покупку, трейдер открывает сразу три сделки, у каждой из которых будет три различных профита. Как вариант, можно разместить большой ордер, закрывая 1/3 от него при прохождении определенных уровней. Конечно, всегда нужно помнить про риск-менеджмент, поэтому лот в каждом случае необходимо соизмерять со своим депозитом.
Разобравшись с лотом, следует пояснить, почему открывается три сделки. Дело в том, что все они преследуют разные цели – для первой из них тейк-профит будет составлять 30 пунктов (здесь и далее имеются в виду старые пункты), для второй тейк-профит – 60 пунктов и для третьей – 90 пунктов. Как показывает практика, в большинстве случаев третий тейк-профит легко достигаем, однако при желании его можно даже не дожидаться, переводя сделку в безубыток, как только цена пройдет 60 пунктов. В том случае, если сделка открыта одним, так сказать утроенным лотом, то 1/3 его закрывают после 30 пунктов, еще 1/3 после 60 и последнюю треть на отметке в 90 пунктов.
Стоп-лосс
Если же цена в рассматриваемом примере не дойдет даже до первого тейк-профита, то необходимо перестраховать свои открытые позиции и закрыть размещенные buy-ордера. Для этого трейдер должен смотреть за дальнейшем развитием событием и в случае неблагоприятного их стечения зафиксировать убытки, как только первая свеча выйдет в обратном направлении из веера скользящих средних и закроется ниже их уровня. Это крайне важный момент, так как иногда трейдеры спешат, закрывая сделки, не дожидаясь завершения временного периода новой пробойной свечи. В результате они терпят убыток, хотя цена, совершив откатные колебания, затем вновь ложится на свой первоначальный курс.
скользящие средние
Любителям Технического Анализа, посвящается
Наверное, один из самых вечных споров на фондовом рынке, является спор о «Работает Технический анализ (ТА) или нет!»
Уж сколько было сломано копий, сколько исписано бумаги, сколько различных доказательств приводилось в поддержку той и другой точки зрения. Моё личное отношение к ТА менялось несколько раз. От восторженного в самом начале своего обучения, далее — крайне негативного в середине своей инвестиционной деятельности, и к умеренному восприятию в текущих реалиях. Моя ошибка, как и ошибка многих, заключалась в том, что мне очень хотелось найти «грааль», который позволит мне прыгнуть из «грязи в князи», быстро и с минимум трудовых и денежных затрат. Молодо – зелено, как говорится. На самом же деле, как и практически во всём остальном в нашей жизни, всё дело в статистике и в упорном труде. Я не буду здесь писать очередную книгу по техническому анализу, но расскажу о том, что требуется сделать трейдеру или техническому аналитику, чтобы получить своё «статистическое преимущество» (я эту фразу применительно к фондовому рынку прочёл в книге Тимофея Мартынова «Механизм трейдинга» и почему-то подумал, что эти слова принадлежат Александру Горчакову).
Я продемонстрирую важность нахождения «статистического преимущества» на самом простом индикаторе – скользящей средней МА, называемой на биржевом слэнге — Машкой. Принцип проверки полезности индикатора очень прост – когда цена пересекает МА снизу вверх открывается длинная позиция (на покупку), когда цена пересекает МА сверху вниз, то считается открытой короткая позиция. Это неполноценная торговая система, поэтому здесь нет никаких стоп-лосс и т.п. Задача состоит в том, чтобы продемонстрировать как технический аналитик должен подготовить к работе инструментарий, прежде чем делать какие-то прогнозы или выводы.
Параметры индикаторов, которые известны всем на фондовом рынке и написаны почти во всех книгах – далеко не всегда работают. Я протестировал много различных индикаторов, и могу с уверенностью сказать – что это действительно так. Например, можно часто услышать такое мнение «цена пресекла 200 дневную скользящую среднюю, и поэтому рынок перешёл….» а дальше зависит от того, куда цена пересекла.
График 1
Если мы возьмём, например, индекс Московской биржи (история которого доступна с 2003 года), и посмотрим какое математическое ожидание нам дало использование простой 200 дневной МА, то увидим, что историческая доходность индикатора составила 4.6% годовых, ожидаемая доходность равна 7.5 % годовых, а волатильность результатов индикатора составляет 24.6 % годовых!
И всё бы ничего, если бы не два «ужаснейших» обстоятельства:
- Первое. Не применяя индикатор (так называемый вариант Buy&Hold) мы имели историческую доходность 13,57 % годовых, ожидаемую – 16% при практически той же волатильности в 24%.
- Второе. Форма графика доходности индикатора повергает в шок любого здравомыслящего человека (График 2 – синяя линяя).
В книге «Малая энциклопедия трейдера» Эрик Нейман предлагает нам использовать Экспоненциальную скользящую среднею для дневных графиков со следующими периодами усреднения 21, 55, 89, 144, 200
Давайте ради интереса сравним результаты для всех этих вариантов.
Таблица 1
Из таблицы видно, что практической пользой может обладать только параметр в 21, потому что даёт преимущество примерно в 1% над B&H, однако если наложить налоги и транзакционные издержки, с очень большой вероятностью всё преимущество исчезнет, а скорее всего приведёт к худшему результату. К тому же профиль графика доходности индикатора тоже оставляет желать лучшего (смотрите график 3 и таблицу со значениями по годам)
График 3
Таблица 2
Что же тогда делать техническому аналитику? Как минимум, постараться найти те параметры Машки, которые бы давали наибольшую доходность.
Оказывается, для случая EMAи по отношению к Индексу Московской биржи таким будет «18», оно даст 18,8% годовых против 13.6 на B&H, однако несмотря на конечный неплохой результат индикатор давал кучу ложных сигналов в период с 2014 по 2019 год.
График 4
Этот аспект подталкивает к рассуждениям на тему, что искать лучшие показатели, только на основании расхождения конечных результатов – не есть получение рабочего устойчивого значения.
Хотелось бы найти такой показатель МА, который бы приводил линии доходности индикатора к более прямой линии, уменьшал его колебания и был, конечно лучше или равен конечному результату B&H. То есть нужна уже целевая функция, по который мы бы искали наш параметр.
Написав такую функцию и присвоив каждому из её элементов одинаковый вес, мы получим следующие показатели.
Таблица 3
График 5
Получили ли мы сейчас значения, которые помогли бы нам строить надежные прогнозы? Нет, мы только начали. Хотя уже существенно продвинулись вперед. По крайней мере мы уже понимаем, что далеко недостаточно взять какой-то индикатор с его стандартными показателями и строить на нём прогнозы или искать подтверждения на нём своим выводам.
Дальше стоит провести тестирование индикатора на предмет его отработки значений с прогнозированием в будущее, посмотреть на статистическую устойчивость получаемых результатов и т.д. и т.п. Только после таких экспериментов можно будет сказать с какой долей вероятности, наш индикатор предсказывает рост/падение рынка или что-то другое.
И это только один индикатор! А представьте себе если мы решили построить торговую систему, которая будет включать в себя несколько индикаторов, элементы управления позицией, риск-менеджмент. Там вероятности могут перемножаться, вычитаться, ошибки могут плодиться с огромной скоростью, потому что они напрямую зависят от количества параметров, которые использует аналитик/трейдер.
На этом я пока, пожалуй, остановлюсь. Если меня посетить вдохновение, может я двинусь дальше в своём рассказе.
Надеюсь, Вам было интересно! Удачи на фондовом рынке и в приумножении Вашего капитала.
Три скользящие средние стратегия: стоил ли её использовать
Чтобы получать максимально высокий и стабильный доход от работы с торговыми рынками, спекулянту необходимы не только определённая база знаний и практический опыт работы. Максимально эффективно проводить торговые операции можно только при наличии эффективной торговой стратегии и инструментов, при помощи которых можно качественно её реализовать.
Проблема использования является не самой значимой в работе трейдера: намного сложнее отыскать действительно качественные алгоритмы, торговля по которым действительно будет приносить прибыль.
Во многом это объясняется тем, что в открытом доступе спекулянт может найти огромное множество различных торговых систем разной степени эффективности. Увы, но большая часть из подобных методик является неэффективной: торговля по ним вряд ли принесёт хорошие деньги, а в некоторых случаях и вовсе может быть убыточной для трейдера. Запутаться в обилии различных индикаторов могут не только начинающие спекулянты, но и вполне опытные спекулянты, которые ищут эффективные алгоритмы для своих стратегий.
Чтобы не терять свои деньги и нервы, пользователям рекомендуется обращать внимание на «классические» торговые индикаторы. Их знаковой особенностью является то, что они интегрированы в большую часть популярных торговых платформ. То есть, спекулянту не нужно будет самостоятельно искать их в интернете и устанавливать в свою торговую платформу: достаточно просто найти в рабочем клиенте соответствующее меню со стандартными алгоритмами.
Начать ознакомление с данным типом торговых индикаторов следует с такого инструмента, как скользящая средняя линия. Она представляет собой один из наиболее популярных трендовых алгоритмов. Её широкий спрос среди пользователей объясняется тем, что на протяжении не одного десятилетия скользящая средняя линия активно используется самыми опытными спекулянтами для проведения успешных сделок.
Данный инструмент по праву является одним из самых эффективных трендовых алгоритмов для работы с финансовыми рынками. Скользящая средняя линия крайне универсальна, так как может одинаково качественно анализировать как краткосрочные, так и долгосрочные временные отрезки, вне зависимости от волатильности ценного актива, выбранного трейдером для проведения торговых операций.
Следует отметить, что данный индикатор применяется не только на финансовых рынках: помимо них можно выделить фондовые биржи, бинарные опционы и товарные рынки.
Ещё одной причиной того, что данный индикатор пользуется широкой популярностью, является то, что он крайне прост в использовании.
Единственное, что требуется от пользователя, – это освоить основные принципы настройки рабочего периода данного индикатора, а также подбора наиболее подходящей для тех или иных условий версии инструмента.
Следует отметить, что рассматриваемый торговый инструмент является основой для множества различных торговых стратегий: можно найти как и весьма эффективные методики, так и крайне посредственные, не способные принести значимой прибыли. Логично, что обращать внимание следует только на первые. В данной статье будет разобрана одна из таких методик, подразумевающая торговлю при помощи трёх скользящих средних линий. Данная стратегия является стабильным методом для получения высокой прибыли.
Три скользящие средние стратегия
Для начала следует отметить, что большая часть спекулянтов знакома с другой популярной методикой торговли по скользящим средним линиям, подразумевающей использование сразу двух мувингов. В целом, она является весьма эффективной и может приносить хороший доход, однако весьма часто пользователь может столкнуться с ложными сигналами, генерируемыми при пересечении двух индикаторных линий.
Суть стратегии состоит в том, чтобы открывать торговые ордеры при пересечении быстрой (обладающей низким показателем рабочего периода) и медленной (обладающей высоким показателем рабочего периода) скользящих средних линий. В данном случае может сгенерироваться 2 типа торговых сигналов:
- При восходящем пересечении двух линий, можно утверждать, что на рынке присутствует мощная тенденция, движущаяся вверх. При таких условиях рекомендуется открывать торговый ордер на покупку валюты;
- При нисходящем пересечении двух линий, можно утверждать, что на рынке присутствует мощная тенденция, движущаяся вниз. При таких условиях рекомендуется открывать торговый ордер на продажу валюты;
- Также следует учесть, что периодически данные линии могут двигаться в горизонтальном положении, что свидетельствует о том, что на рынке в данный момент времени отсутствует ярко выраженная тенденция. В таком случае предпринимать какие-либо торговые действия крайне не рекомендуется.
Как было сказано ранее, стратегия с двумя скользящими средними линиями является не особо стабильной, так как весьма часто на графике генерируются недостоверные торговые сигналы.
Ввиду этого опытные пользователи пришли к выводу, что для данной стратегии требуется дополнительная фильтрация. Многие трейдеры выбрали вариант с использованием дополнительных фильтрующих алгоритмов. К примеру, спекулянты часто комбинируют две скользящие средние линии и индикатор Vortex, разработанный для анализа рыночного настроения.
Другая категория пользователей пришла к иному выводу: для отсеивания большей части ложных сигналов не нужны дополнительные инструменты – достаточно просто установить на график не две, а три скользящих средних линии. В результате получилась крайне эффективная методика, благодаря которой можно значительно увеличить эффективность и без того качественного инструмента.
В большинстве случаев данная стратегия применяется на обычных свечных графиках. Конечно, спекулянт может выбирать и другой тип отображения, однако максимально наглядным всё же является свечной. Следует отметить, что свечной анализ сам по себе является весьма результативным. Однако при сочетании его с другими торговыми инструментами можно добиться значительно большей прибыли.
3 скользящие средние стратегия
В первую очередь следует отметить, что рассматриваемая торговая система не всегда может работать эффективно. Это объясняется тем, что она разработана для работы только во время определённых торговых сессий. Наилучшая результативность наблюдается в периоды европейской и американской сессий работы рынка. Как правило, в эти периоды рынок максимально изменчив, что является максимально благоприятным условием для работы.
Это объясняется тем, что скользящая средняя линия является трендовым индикатором: логично, что чем сильнее рыночная тенденция, тем лучше он работает. Во время утренних и вечерних сессий рынок, как правило, пребывает в фазе флетового движения, из-за чего процедура технического анализа становится затруднительной.
Всем, кто желает лучше ориентироваться в фазах рынка и без лишнего труда находить наиболее благоприятные для торговли моменты следует ознакомиться с тем, как пользоваться индикатор MACD, который также является «классическим» торговым алгоритмом, весьма эффективно проявляющим себя на финансовых рынках.
Для начала работы со стратегией трейдеру необходимо разместить на рабочем графике три индикаторных линии с различными значениями рабочего периода. Оптимальными являются следующие показатели:
- 5;
- 10;
- 15.
Также следует настроить различное цветовое отображение для всех линий: таким образом трейдер сможет без лишнего труда находить их на графике. На представленном выше изображении пятипериодная линия выделена красным цветом, десятипериодная выделена зелёным, а пятнадцатипериодная – синим.
Используемые для торговли сигналы генерируются в момент того, как пятипериодная и десятипериодная скользящие средние начинают постепенно приближаться друг к другу. После этого может образоваться один из двух типов входного сигнала:
- В случае, если данная пара линий пересекла самую старшую скользящую среднюю в восходящем направлении, спекулянту следует открывать сделку на покупку ценного актива;
- При обратных условиях, когда данная пара линий пересекла самую старшую скользящую среднюю в нисходящем направлении, спекулянту следует открывать сделку на продажу ценного актива.
Как было сказано, оптимальным условием для торговли является наличие ярко выраженной рыночной тенденции. В случае, если все три индикаторных линии двигаются очень близко друг к другу и часто пересекаются, можно утверждать, что на рынке в данный момент присутствует низкая волатильность. В таком случае следует воздержаться от проведения торговых операций, так как большинство генерируемых инструментами сигналов будет ложным. Пример подобных условий показан на картинке снизу.
Стратегия 3 скользящие средние
При работе с методикой следует крайне внимательно относиться к выбору временного отрезка, на графике которого будут проводиться финансовые операции. Большая часть спекулянтов применяет для торговли краткосрочные временные отрезки, однако конкретно для данной стратегии они не подходят, так как в таком случае стоимость меняется крайне быстро, из-за чего индикатор не успевает анализировать её динамику.
Оптимальным для работы будет любой таймфрейм, старше пятнадцатиминутного.
Он обладает на таким высоким уровнем рыночного шума и предоставляет трейдеру оптимальное для получения стабильно высокой прибыли количество торговых сигналов. Разобравшись с основными теоретическими тонкостями, можно переходить непосредственно к практическим примерам.
На представленной выше картинке можно увидеть 2 примера проведённых по данной стратегии торговых операций:
- Первая из них проводилась на покупку ценного актива. В данном случае пользователю нужно было дождаться, пока между собой пересекутся пятипериодная и пятнадцатипериодная индикаторные линии;
- Вторая торговая операция была направлена на продажу ценного актива. Аналогично предыдущей, трейдеру нужно было дождаться пересечения двух скользящих средних, но на этот раз оно было нисходящим.
Многие спекулянты добавляют в данную стратегию различные модификации. Это сугубо индивидуальный вопрос: набравшись определённого опыта, даже начинающий трейдер сможет найти для себя дополнительные способы улучшить данную стратегию.
Также следует отметить, что существует альтернативная версия данной методики.
Её суть заключается в том, чтобы в качестве основных торговых сигналов применять скользящие средние линии с периодами, равными 5 и 15, а для дополнительной фильтрации – мувинг с рабочим периодом 50. Благодаря наличию медленной индикаторной линии, спекулянт сможет наблюдать за текущей рыночной тенденцией и относительно неё корректировать свои торговые сделки:
- Если медленная линия направляется вверх, то следует обращать внимание только на сигналы к покупке валюты, игнорируя возможности для входа на продажу;
- Если же медленная линия направляется вниз, то, соответственно, следует обращать внимание только на сигналы к продаже валюты, игнорируя возможности для входа на покупку.
Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что данная торговая методика является предельно простой и одновременно прибыльной.
Спекулянт сможет очень быстро освоить её и применять для получения хорошего дохода.
Однако, как и любая другая система, три скользящие средние могут периодически генерировать ложные показания, хотя случается это крайне редко.В качестве дополнительного инструмента для фильтрации её сигналов можно применять индикатор DOT MMS, который позволит практически полностью исключить возможность ложного входа в торговлю.
Стратегия скользящего среднего(советник для MetaTrader)
Как правило, для создания стратегии форекс (советник для MT4) можно использовать две скользящие средние по следующим правилам:
- Покупать, когда краткосрочная скользящая средняя выше долгосрочной скользящей средней
- Продавать, когда длиннопериодная скользящая средняя выше краткосрочной скользящей
На следующем графике терминала MetaTrader желтая линия — это короткопериодная скользящая средняя (период = 9), а красная линия — длиннопериодная скользящая средняя (период = 18).
Анализируя график, мы могли бы переписать торговые правила или сигналы форекс как:
- Покупать, когда желтая линия находится выше красной
- Продавать, когда желтая линия ниже красной
Вместо того, чтобы тратить много времени на кодирование этой стратегии форекс, с помощью Molanis Strategy Builder вы можете создать торговую диаграмму, которая представляет стратегию скользящего среднего за считанные минуты.
Просто перетащите два блока технического анализа, один блок покупки и один блок продажи. Соедините их и установите параметры блока, чтобы получить диаграмму, подобную следующей:
Эта торговая диаграмма имеет два торговых пути. Левый выделен. Он идет от блока СТАРТ к блоку КОНЕЦ.
Это можно было бы прочитать так: Купить 1 лот EURCAD (с тейк-профитом в 100 пунктов и стоп-лоссом в 50 пунктов), когда короткопериодная скользящая средняя (9) выше длинной скользящей средней (18).Не забудьте читать торговую диаграмму в направлении, противоположном потоку торговли.
Правильный торговый путь можно прочитать так: Продайте 1 лот EURCAD (с тейк-профитом в 100 пунктов и стоп-лоссом в 50 пунктов), когда длиннопериодная скользящая средняя (18) выше краткосрочной скользящей средней (9).
Создание MQL-кода для MetaTrader одним щелчком мыши
В меню торговой диаграммы нажмите «Создать код MQL4», чтобы открыть окно кода MQL4.
Конструктор стратегий Molanis позволяет вам открывать советник непосредственно в MetaTrader или сохранять его в виде файла MQ4.
Не пропустите наш видеоурок по
Стратегия скользящей средней!
Загрузите скользящую среднюю ea на странице наших примеров
Узнайте о скользящих средних — MA. Свободный запас…
Один из самых популярных инструментов в торговле, скользящие средние, существует с самого начала технического анализа.Они легко рассчитываются (до пакетов автоматизированных графиков), что является ключевым фактором его популярности. Он сглаживает данные, облегчая определение тенденции. Это также помогает отфильтровывать «шум» на волатильных рынках.
Они в основном рассчитываются с использованием «цены закрытия» бара, но также можно рассчитать ее с помощью «цены открытия или максимальной-минимальной цены».
Этот бар может быть тиковым баром, минутным баром, дневным баром и т. Д. . Раньше люди использовали только дневные графики, поэтому многие люди называют индикаторы скользящих средних дневными.С момента введения внутридневной торговли люди теперь называют скользящие скользящие средние значения периода, например 20 период МА.
Научитесь понимать, как и когда использовать эту стратегию технического анализа
ИндикаторыMA работают как динамические уровни поддержки / сопротивления. Трейдеры часто следят за этими скользящими средними, что частично приводит к самопророчеству.
Простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA) являются наиболее распространенными скользящими средними и описаны ниже.
Простая скользящая средняя (SMA)
SMA создается путем вычисления средней цены акции за определенное количество баров / периодов.Таким образом, 20 SMA на 5-минутном внутридневном графике показывает среднюю цену за последние 20 5-минутных баров.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Одна из проблем SMA заключается в том, что она отстает от цены. EMA решает эту проблему, придавая большее значение цене недавних баров. Затем EMA быстрее адаптируется к текущему ралли или падению, предупреждая трейдера.
Какой тип МА использовать и какой длины?
Это личное предпочтение трейдера.Лично я рекомендую использовать SMA для анализа и EMA для сигналов входа. На мой взгляд, SMA лучше всего отфильтровывает шум и помогает мне сосредоточиться на тенденции.
EMA даст мне более быстрый сигнал на вход при пересечении EMA или закрытии бара над / под EMA.
Длина — это то, что трейдер должен проверить, чтобы увидеть, какая длина дает наилучшие результаты в случае определения тренда и сигналов входа.
Советы и идеи
Индикаторыскользящих средних могут использоваться для 4 вещей: тренд, значение, вход и стоп-лосс.
1. Тренд — MA — отличный инструмент, помогающий определить тренд акции, будущего и т.
Д.
а. Наклон скользящей средней определяет тренд
г. Когда ценовое действие сравнивается с MA, например над или под.
г. При использовании нескольких скользящих средних вы можете определить тренд по короткой скользящей средней и длинной скользящей средней, а затем, когда короткая скользящая средняя находится ниже долгосрочной скользящей средней, тренд идет вниз, и наоборот.
Использование 2 скользящих средних для определения тренда
2.Стоимость — всякий раз, когда цена приближается к скользящей средней, она будет иметь «справедливую» стоимость и может быть местом для открытия позиции по акциям, фьючерсам и т. Д. Конечно, слово «справедливая» следует понимать как проигрышный термин. Но после ралли и отката цены к скользящей средней вы можете представить, что это средняя цена, по которой купили последние покупатели, и поэтому она кажется «справедливой».
Использование скользящих средних для торговли на откате
3.
Вход — многие трейдеры используют скользящие средние для входа, и это можно сделать несколькими способами.
а. Пересечение двух скользящих средних (предпочтительно очень краткосрочной скользящей средней, такой как период 9, и промежуточной скользящей средней, такой как период 20.
b. Закрытие выше / ниже средней скользящей средней
c. Лимитный ордер на скользящей средней
Способы использования скользящих средних для входа в сделку
4. Стоп-лосс. МА также очень хорошо подходят для использования в качестве стоп-лосса и скользящего стоп-лосса.Это когда MA действует как динамическая поддержка / сопротивление. Закрытие выше / ниже скользящей средней активирует стоп-лосс / скользящий убыток.
Использование скользящих средних для стоп-лоссов
Наша реализация
MA — отличный инструмент в сочетании с другими индикаторами. Идея заключается в использовании скользящих средних для определения тренда, а затем с помощью осциллятора для точного определения точек входа на откатах.
МА также являются отличным дополнением для трейдеров, использующих графические модели. Лично я предпочитаю модели продолжения выше / ниже моей скользящей средней с периодом x. Это помогает мне торговать только «настоящими паттернами», поскольку паттерны продолжения «требуют» тренда, предшествующего паттерну.
Длина скользящей средней — что мне использовать?
При правильном использовании скользящая средняя может чрезвычайно помочь вам предсказать поворотные моменты на акции или рынке.
Учить большеПонимание скользящих средних
Скользящие средние — это обычный способ для технических трейдеров начать процесс анализа цен. Часто это один из первых индикаторов, которые трейдеры добавляют на свои графики и который служит мерой самостоятельно или в сравнении с другими индикаторами.
Скользящее среднее — это средняя цена фьючерсного контракта или акции за определенный период времени.
Трейдеры могут добавить только одну скользящую среднюю или иметь несколько разных таймфреймов на одном графике.
Например, 14-дневная скользящая средняя фьючерса CL WTI будет средней ценой закрытия контракта CL за последние 14 дней.
Есть несколько способов математически вычислить среднее значение набора чисел. Каждый метод дает немного разные результаты и делает упор на определенную часть вычисляемых данных.
Два обычных вычисления скользящих средних — это простые скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние.Эти скользящие средние будут отображаться на графике в виде линии выше или ниже цены. Трейдеры могут иметь несколько скользящих средних на своих графиках одновременно и использовать разные линии для обозначения различных действий, которые вы можете предпринять со своими сделками
Простое скользящее среднее
Простая скользящая средняя, самая базовая из скользящих средних, рассчитывается путем суммирования цен закрытия последних x дней и деления на количество дней.
Например, если контракт WTI (CL) закрылся по цене 45 долларов.50, 45,25 и 46,10 доллара за последние три дня скользящая средняя будет рассчитана следующим образом:
Сумма цен закрытия = 45,50 + 45,25 + 46,10 = 136,85
Простая скользящая средняя = сумма цен закрытия, деленная на количество дней
= 136,85 / 3
= 45,62 доллара США
Экспоненциальные скользящие средние
Экспоненциальные скользящие средние дают большее влияние на недавние числа и меньшее — на старые данные из-за весовой переменной в вычислениях.Это делает их более чувствительными к изменениям цены, а также способствует сглаживанию линии.
Экспоненциальные скользящие средние вычисляют среднее значение ряда чисел с использованием весового множителя, который обычно присваивает больший вес более поздним данным. EMA можно рассчитать в три этапа.
1. Определите SMA или используйте вчерашнюю цену закрытия для начала
.2. Рассчитайте множитель
3.
Используя цену, множитель (период времени) и предыдущее значение EMA.
Вот расчет для 14-дневной EMA
1. SMA = 46,60 доллара, цена закрытия сегодня 46,75 доллара
2. Множитель = 2 / (1 + n) = 2 / (1 + 14) = 0,133
3. Рассчитайте EMA = (Цена сегодня x множитель) + (EMA вчера x (1 — множитель)
EMA = (46,75 x 0,133) + (46,60 x 0,867)
EMA = 46,63 доллара США
Обратите внимание, что первый день расчета EMA может начинаться либо со вчерашней цены закрытия, либо со вчерашней SMA. Вам просто нужно выбрать начальное значение для расчета EMA.
Как и в случае с простыми скользящими средними, никаких вычислений с вашей стороны не требуется, индикатор скользящего среднего рассчитает их за вас и покажет результаты в виде линии на вашем графике.
Хотя существуют и другие более сложные вычисления скользящей средней, помимо EMA и SMA, эти два являются наиболее распространенными. Другие скользящие средние в основном представляют собой EMA, которая присваивает вычислениям различные весовые и сглаживающие переменные.
Скользящие средние часто используются для сравнения, где текущая цена базового инструмента находится по отношению к поддержке и сопротивлению на графике.Когда цена движется вниз к линии скользящей средней или вверх к линии скользящей средней, трейдеры могут использовать это как сигнал о том, что цена может остановиться или откатиться в этой точке.
Например, если цена опустилась до 200 ЕМА, трейдер может подумать, что цена может перестать двигаться оттуда вниз, поскольку 200 ЕМА будет выступать в качестве поддержки для движения цены обратно вверх.
Трейдеры также могут визуализировать краткосрочные и долгосрочные уровни поддержки и сопротивления на графике, добавляя линии скользящих средних различных периодов времени.
Например, трейдер может использовать 13EMA как краткосрочный индикатор и 200 EMA как долгосрочный индикатор на одном графике. Чем больше EMA, тем сильнее поддержка и сопротивление и тем более вероятно, что цена изменит направление по мере движения к этой EMA.
Особый интерес для трейдеров может представлять пересечение скользящих средних, поскольку эти пересечения обычно представляют собой сдвиг цены. Пересечение, которое происходит, когда одна линия скользящей средней пересекает другую линию скользящей средней, используется для подачи бычьих и медвежьих сигналов.
Краткосрочные скользящие средние, пересекающие более долгосрочные скользящие средние, обычно рассматриваются как бычьи, а пересечение долгосрочных скользящих средних ниже краткосрочных скользящих средних обычно рассматривается как медвежьи.
Например, если трейдер видит, что 50-ЕМА пересекает 200-ЕМА, это обычно признак того, что цена может продолжить движение вверх. Трейдер, использующий скользящие средние в качестве сигнала для входа в сделки, может покупать контракты или увеличивать позицию из-за этого сигнала пересечения.
Скользящие средние — это простые, но мощные инструменты, которые трейдеры могут использовать, чтобы помочь визуализировать, где была цена и куда она может двигаться дальше.
Две MA (сглаженные скользящие средние) и ADX — Стратегии Форекс — Ресурсы Форекс
Представлено Emi 11.09.2013 (независимый финансовый технический аналитик)
Две MA и ADX — это колебательный тренд, следующий за стратегией форекс.
Стратегия форекс использует пересечение скользящих средних, открывая длинную позицию, когда MA 9
пересекает МА 21 и открывает короткую позицию, когда МА 9 пересекает МА 21.
Временные рамки h2 и h5.
Валютные пары: основная валюта пары
Индикаторы форекс:
1. Скользящая средняя (МА сглаженная) с периодом 9 (МА 9).
2. МА с периодом 21 (МА сглаженная 21).
3. Значение по умолчанию индекса среднего направленного движения (ADX 14).
Добавлен 33 уровень.
Правила для двух скользящих средних (скользящие средние раздавлены) и ADX
купить
1. Подождите, пока МА 9 не пересечет МА 21 и ADX будет> 33 уровня.
2. Сделайте вход, когда цена вернется вниз, чтобы коснуться МА 9.
3. Установите начальный стоп-лосс на 15 пипсов ниже МА 21 и после 30 пипсов переместите стоп-лосс по цене входа (Временной интервал 60 мин — для временного интервала 240 переместите начальный стоп-лосс после 45 пунктов прибыли)
4. Цель по прибыли с соотношением стоп-лосс 1: 2 или выход из позиции при пересечении скользящей средней в противоположном направлении.
Продать
1. Подождите, пока МА 9 не пересечется ниже МА 21 и ADX окажется> 33 уровня.
2. Сделайте вход, когда цена вернется вниз, чтобы коснуться МА 9.
3. Установите начальный стоп-лосс на 15 пипсов выше МА 21 и после 30 пипсов переместите стоп-лосс по цене входа (Временной интервал 60 мин — для временного интервала 240 переместите начальный стоп-лосс после 45 пунктов прибыли).
4. Цель по прибыли с соотношением стоп-лосс 1: 2 или выход из позиции при пересечении скользящей средней в противоположном направлении.
Эта торговая система тоже хороша для торговли опционами и бинарными опционами .
Опционы на покупку колл или продажу пут
Подождите, пока МА 9 пересечется выше 21 МА, и ADX будет> 33 уровня.
Это событие является предупреждением о покупке или продаже.
Положить.
Нарисуйте на графике линию на уровне предыдущего максимума колебания, этот уровень страйк или фиксированная цена.
Когда цена вернется вниз, чтобы коснуться МА 9, Купить Колл или продавать пут со страйком на уровне предыдущего высокого колебания (в данном примере колл на покупку или продажу пут со страйком 1,3700, фиксированная цена).
Купить опционы пут или продать колл
Подождите, пока МА 9 пересечется ниже МА 21, и ADX будет> 33 уровня.
Это событие является предупреждением о покупке, пут или продаже. Вызов.
Нарисуйте на графике линию на уровне предыдущего минимального колебания. страйк или фиксированная цена.
Когда цена вернется вниз, чтобы коснуться МА 9, Купить
Put или Sell Call со страйком (фиксированной ценой) на уровне предыдущего низкого колебания (в примере Sell call или Buy put со страйком 1,3700, фиксированная цена).