Спотовая цена это: Цена спот — это… Что такое Цена спот?

Спот

Спот – это способ расчета по сделке, при котором деньги перечисляются незамедлительно. Противоположными спотовым являются срочные сделки (например, форвардные), при которых расчет производится через некоторое время после заключения договора. Сделки спот могут быть заключены как на фондовых и валютных биржах, так и на внебиржевом рынке.

Контрагенты способны приобретать и продавать валюту, требуя перечисления денежных средств по сделке не позднее, чем на второй день после ее заключения. Стоимость, по которой происходит покупка, называется ценой спот. При этом спотовые валютные сделки могут быть одного из трех видов:

• TOD (сокращение от today) – деньги перечисляются в тот же день, когда и была оформлена сделка.

• TOM (tomorrow) – перечисление происходит на следующий день.

• T+2 или сделки спот – деньги поступают на счет продавца через два дня после заключения договора.

Дата, когда продавцу поступают деньги, называется датой валютирования.

Валютный курс спот выступает основным атрибутом спот-рынка. Курс представляет собой цену одной валюты, выраженную в другой валюте. На курс спот оказывают воздействие такие факторы, как:

• Состояние государственного платежного баланса.

• Уровень инфляции и степень деловой активности в стране.

• Политика и военные факторы.

• Размер принятых банковских ставок.

• Степень развития телекоммуникаций в государстве.

• Государственное регулирование.

Спот курс отражает соотношение уровней спроса и предложения на финансовый актив. Технически курс спот может быть разбит на множество возобновляемых котировок, которые называются

тиками. На межбанковском рынке курс спот изменяется в среднем по 50-60 раз за минуту.

Ключевыми участниками спот-рынка выступают коммерческие банки, которые заключают сделки с разными контрагентами и разными способами:

• С государственными и частными компаниями путем прямых переговоров.

• С другими коммерческими банками через брокеров.

• С Центральными банками других государств (как правило, развивающихся).

• С другими коммерческими банками, действуя напрямую (на межбанковском рынке).

При этом рынок спот обслуживает как частные запросы, так и спекулятивные от банков и предприятий.

У неподготовленного трейдера многие термины, используемые на рынке спот, могут вызвать затруднение. Рассмотрим некоторые из них – почти все они связаны с котировкой:

• Большая фигура (big figure) – та часть цены, которая традиционно остается неизменной. Поясним на примере:

Большой фигурой этой котировки может быть названа единица или часть 1.41. Так как эта часть редко меняется, дилерами она указывается, только если рынок крайне неустойчив. На американских рынках эта часть может называться Handle.

• Пипсы. Наиболее подвижная часть котировки. Пипсами трейдеры называют две заключительные цифры цены. На примере пипсы это 23/33.

• Цена бид – стоимость, по которой трейдер способен продать валюту. На примере это 1.4123.

• Цена оффер – цена, по которой трейдер может купить валюту (1.4133). Цена оффер всегда выше стоимости бид – за счет этого маркетмейкеры получают выгоду.

• Спред – разница между ценами бид и оффер. Величина спреда зависит в первую очередь от ликвидности торгуемого актива.

Важно понимать, что спот-котировки на межбанковском рынке и котировки, которые можно увидеть на экранах дилинговых центров – вовсе не одно и то же. Рядовой трейдер видит так называемые индикативные цены – такие цены не говорят о том, что тот или иной банк готов заключить сделку именно по этой стоимости.

Спот-рынок имеет следующие преимущества перед производными:

• Нет централизации. Трейдер способен сам выбирать, какому брокеру доверить свои финансы. Это может привести к манипуляциям, однако, в большей степени выгодно для клиента из-за наличия конкуренции.

• Большие рычаги. Для рынка спот кредитное плечо 400:1 не выглядит чем-то удивительным. Поэтому можно начинать торговать стандартными лотами с минимальной суммой на счету. 

• Минимальное регулирование. Доступ к торговле на рынке спот может получить практически каждый, однако, если возникает спор с брокером, трейдеру просто некуда обратиться за поддержкой, потому как регулирующего органа нет.

Ставка спотовая — Энциклопедия по экономике

Различают енотовую процентную ставку и форвардную ставку. Спотовая ставка для периода в п лет — это ставка для облигации с нулевым купоном, до погашения которой остается п лет. Например, эмитируется дисконтная облигация на 1 год с доходностью 10%. Это означает, что ставка спот на один год равна 10%. Выпускается облигация на 2 года с доходностью 11%. Это означает, что енотовая процентная ставка на два года равна 11% и т. д. График зависимости между енотовыми ставками и временем до погашения облигации, называется кривой доходности спот.  [c.142]
Различают спотовую процентную ставку и форвардную ставку. Спотовая процентная ставка для периода в п лет — это ставка для облигации с нулевым купоном, до погашения которой остается п лет. Например, эмитируется дисконтная облигация на 1 год с доходностью 10%. Это означает, что ставка процента енот на один год равна 10%. Выпускается облигация на 2 года с доходностью 11%. Это означает, что енотовая процентная ставка на два года равна 11% и т.д. График, который отражает зависимость между существующими енотовыми ставками и временем до погашения облигации, называется кривой доходности енот. Для построения кривой берутся значения доходности реально обращающихся на рынке облигаций с нулевым купоном.  [c.38]

В том случае, если российская компания выходит со своими ценными бумагами на международный рынок или пытается привлечь западных инвесторов, ее аналитикам приходится дополнительно овладеть некоторыми специфическими методами анализа, включая анализ взаимосвязей между обменными курсами и инфляцией, спотовыми и форвардными процентными ставками, процентными ставками и инфляцией, анализ эффективности применения тех или иных финансовых инструментов, анализ операций хеджирования и др. Особенности соответствующих методик анализа описаны к литературе по международным финансам и учету.  [c.526]

Противоположная гипотеза утверждает, что в целом хеджеры хотят покупать фьючерсные контракты и поэтому они будут поощрять спекулянтов продавать фьючерсные контракты. Поскольку продажа контракта связана с риском, то можно высказать гипотезу, что хеджеры будут стимулировать спекулянтов ожидаемой доходностью по короткой позиции, превышающей безрисковую ставку. Это требует, чтобы фьючерсная цена была выше ожидаемой спотовой цены  [c.

706]

Следовательно, если текущий обменный спотовый курс для марки равен 0,60, а годичные безрисковые ставки в США и Германии равны соответственно 4 и 5%, то годичная фьючерсная цена марки составит 0,5943 [ 0,60 х (1,04/1,05)].  [c.713]

На рис. 21.1 показано, что 13 декабря 1993 г. структура 90-дневных форвардных ставок имела наклон вверх, изменяясь от 3,24% для поставки в марте 1994 г. до 3,80% для поставки в сентябре 1994 г. Если исходить из гипотезы ожиданий (обсуждалась в гл. 5), то данные форвардные ставки можно объяснить как среднюю величину представлений инвесторов о будущих спотовых ставках. Конкретно, форвардную ставку в 3,52% по 90-дневному векселю с поставкой в июне 1994 г. можно понять таким обра-  [c.714]

В общем виде фьючерсная цена / должна равняться спотовой цене PS плюс неполученный процент /, как это представлено в уравнении (21.2), поскольку выгода (В) и издержки (С) от владения таким активом равны нулю. Если обозначить через R безрисковую ставку для казначейских векселей, которые гасятся в день поставки, то фьючерсная цена равна  [c.

715]

Обратите внимание на то, что фьючерсная цена будет больше спотовой цены до тех пор, пока безрисковая ставка положительна, а цена доставки будет равна  [c.716]

Данные две стратегии имеют одинаковую стоимость, поэтому в состоянии равновесия цены установятся на таком уровне, что они принесут одинаковые потоки средств. Пусть у обозначает ставку дивиденда на акции в индексе, Р — текущую цену фьючерсного контракта на индекс, Р — текущую спотовую цену индекса (т.е. Ps обозначает текущую величину индекса), тогда чистый приток средств по первой стратегии равен  [c.720]

Уравнение (21.12) показывает, что разность между ценой фьючерсного контракта и текущим уровнем индекса зависит от (1) текущего значения индекса Ps (2) разности между процентной ставкой казначейских векселей и ставкой дивиденда для индекса R — у. По мере приближения даты поставки разность между ставкой процента и ставкой дивиденда уменьшается и на дату поставки подходит к нулю. Поэтому по мере приближения даты поставки фьючерсная цена Р.

приближается к текущей спотовой цене Pf Уравнение (21.13) показывает, что оценка фьючерсных контрактов на индекс происходит в соответствии с моделью цены доставки, представленной выше в уравнении (21.4), когда издержки владения (С) равны нулю. Процент, от которого отказывается инвестор (/), здесь равен RPs, тогда как выгода от владения (В) — это дивиденд yPf Поэтому цена доставки равна  [c.720]

Предположим, что текущий обменный курс между британским фунтом и американским долларом составляет 1,80 за фунт. Какой должна быть шестимесячная фьючерсная цена американского доллара в британских фунтах, если шестимесячная безрисковая ставка равна 3% в США и 3,5% в Великобритании Почему обменный фьючерсный курс больше или меньше текущего спотового обменного курса  [c.729]

Какой должна быть цена трехмесячного фьючерсного контракта на 90-дневный казначейский вексель, если спотовая цена шестимесячного казначейского векселя равна сейчас 98, а трехмесячная безрисковая ставка составляет 1%  [c. 729]

После того как мы обсудили обоснованное теорией полезности понятие сегодняшней стоимости, заложен фундамент для использования этого понятия также при изучении многопериодных гарантированных платежей. Расширение обсуждаемых видов кредитных сделок до многопериодных спотовых, а также до одно- и многопериодных форвардных сделок приводит к тому, что кредитные контракты уже нельзя охарактеризовать суммой возврата и одной-единственной спотовой ставкой процента. Цена (сегодняшняя стоимость) в этом случае зависит от того, когда должна быть выплачена сумма кредита и какие существуют периодичные спотовые и форвардные ставки процента. Поэтому следующие задачи связаны с анализом  [c.39]

Спотовые и форвардные ставки процента  [c.39]

Составьте таблицу со всеми здесь существующими спотовыми и форвардными ставками процента.  [c.39]

Если мы подставим в это соотношение данные первой облигации и известные уже спотовые ставки процента, то получим  [c.40]

Характерным для имевшейся здесь нормальной структуры ставки процента является рост спотовых ставок процента при увеличении срока погашения. При пологой структуре ставки процента существует лишь одна не зависящая от срока действия спотовая ставка. Если имеется обратная структура ставки процента, то спотовые ставки повышаются при уменьшении срока действия.  [c.40]

Существующие три спотовые ставки процента уже были рассчитаны нами в задаче 1. Помимо этого, в задаче дана подразумеваемая форвардная ставка процента для периода времени между t = 1 и t = 3, так что мы должны определить лишь г 2 и ггз- Чтобы стали более ясными используемые обозначения, рассмотрим форвардный кредит более внимательно. Он имеет такое свойство, что лицо, предлагающее кредит, к любому моменту времени, который мы обозначим ti, выдает кредит, а получатель кредита к какому-то более позднему моменту времени, который мы обозначим t2, осуществляет единственный возвратный  [c.40]

Спотовые ставки процента и цены примитивных ценных бумаг  [c.41]

После преобразования и подстановки уже известных цен примитивных ценных бумаг мы получаем зависящие от срока действия спотовые ставки  [c. 43]

На этом рынке существует нормальная структура ставки процента. С ростом срока к погашению спотовая ставка процента повышается.  [c.43]

Если мы хотим решить задачу со спотовыми ставками, вначале нам необходимо дисконтировать сумму выплаты к t = 0 и после этого определить конечное значение дисконтированной суммы. Получаем  [c.43]

Вы сталкиваетесь со следующими спотовыми ставками процента  [c.44]

Ожидается, что в будущем годовые спотовые ставки процента изменятся. Они либо повысятся, либо снизятся до 10% (см. рис. 1.18). Аналогичные изменения ожидаются для двухгодичных спотовых ставок процента.  [c.44]

Рис. 1.18. Возможные годовые спотовые ставки процента

Для вычисления форвардных ставок процента мы можем использовать формулу (1.38) со с. 41. Расчет этого уравнения приводит к представленным в табл. 1.2 значениям действующих сегодня спотовых и форвардных ставок процента. Динамика будущих одногодичных спотовых ставок процента описана в задаче (ср. рис. 1.18). Если двухгодичные спотовые ставки процента изменяются аналогично, то это означает, что  [c.45]

Представьте себе, что вы находитесь во времени на один период позднее. Изменились как одногодичные, так и двухгодичные спотовые ставки. Так как обе ставки процента могут независимо друг от дру га снизиться или повыситься, возможны четыре ситуации. Для расчета этих условных форвардных ставок процента мы снова обратимся к (1.38). Результаты даны в табл. 1.3.  [c.45]

Так как мы знаем все действующие сегодня спотовые ставки процента, можно вывести сегодняшние цены трех облигаций с нулевым купоном  [c.45]

В момент времени t = 1 с рынка исчезает первая бескупонная облигация. Поэтому мы оцениваем лишь вторую и третью облигации. Для оценки второй (третьей) облигации нам нужна одногодичная (двухгодичная) спотовая ставка. В зависимости от ситуации мы получаем для второй облигации или  [c.46]

Спотовые ставки процента общая формула, с помощью которой мы определяем спотовые ставки процента, если известны цены примитивных ценных бумаг, выглядит как  [c.124]

Если мы дисконтируем возвратные потоки инвестиции со спотовыми ставками процента, мы получим цену, которую максимально выгодно заплатить Петру за инвестицию  [c.124]

Между существующими спотовыми ставками процента и форвардной ставкой процента при условии свободы от арбитража должно выполняться следующее соотношение  [c.124]

Спотовые и форвардные ставки процента при свободе от арбитража  [c.125]

Определите существующие спотовые и форвардные ставки. Какая структура ставок процента скрывается за ними  [c.125]

Распространение фьючерсного принципа на чисто финансовые продукты, вероятно, было неизбежно. Это позволяет участникам сделки сделать ставку (или защитить себя от этого) на рост или падение стоимости базовых товаров. Этими товарами могли быть государственные облигации, процентные ставки, валюты или акции. Хотя стоимость фьючерса на процентную ставку звучит немного странно, не сильно переживайте о деталях. Фактически создается гипотетический фьючерсный контракт, чья спотовая цена растет или падает в соответствии с тем, двигается ли рассматриваемая процентная ставка вверх или вниз (рыночная цена контракта на будущую поставку, разумеется, определяется обычным взаимодействием продавцов и покупателей).  [c.335]

В этой главе подробно рассматривались различные товарные индексы. Мы сравнили индекс фьючерсных цен СКВ с индексом енотовых цен СКВ и показали, что последний может быть далее разделен на индекс спотовых цен на промышленное сырье и индекс спотовых цен на продукты питания. Если индекс спотовых цен СКВ в большей степени определяется ценами на промышленное сырье, то индекс фьючерсных цен СКВ имеет более сильную корреляцию с индексом спотовых цен на продукты питания. Сравнение индекса Journal of ommer e (JO ), составленного только по ценам промышленного сырья, с более сбалансированным индексом фьючерсных цен СКВ выявило более сильную корреляцию последнего с процентными ставками. Мы обосновали опасность полного исключения цен на продукты питания из инфляционной картины и наглядно продемонстрировали, что помимо необходимости отслеживать все товарные индексы важно также знать состав каждого из них.  [c.140]

Известный экономист Джон Мейнард Кейнс заметил, что гипотеза ожиданий неправильно объясняла формирование фьючерсных цен10. Он утверждал, что в целом хеджеры продают фьючерсные контракты, тем самым побуждая спекулянтов покупать их. Поскольку приобретение контрактов связано с риском, то Кейнс выдвинул гипотезу, что хеджеры стимулируют спекулянтов с помощью ожидаемой доходности, которая должна быть больше безрисковой ставки. Это потребует того, чтобы фьючерсная цена была меньше ожидаемой спотовой цены  [c.705]

Уравнение (21.4) показывает, что фьючерсная цена будет меньше текущей спото-вой цены, когда цена доставки отрицательна. Это произойдет, когда безрисковая ставка США меньше зарубежной безрисковой ставки, так как в такой ситуации числитель правой части уравнения (21. 7) будет отрицательным, в то время как знаменатель -положительным. Напротив, фьючерсная цена будет больше текущей спотовой цены, когда цена доставки положительна. Это произойдет тогда, когда безрисковая ставка в США будет больше зарубежной безрисковой ставки. Таким образом, причина отличия фьючерсных цен от спотовых заключается в различии безрисковых ставок разных стран.  [c.714]

Однако покупатель не согласится на цену выше 98,10, поскольку он мог бы купить девятимесячный казначейский вексель на спотовом рынке сегодня за 95,24 и получить 100 через девять месяцев или мог бы инвестировать 95,24 на шесть месяцев под безрисковую ставку в 3% и затем использовать полученные 98,10 для оплаты фьючерсной цены 90-дневного казначейского обязательства, которое гасится за 100. Если бы фьючерсная цена была выше 98,10 (например, 99), то покупателю сегодня пришлось бы инвестировать больше, чем 95,24 (например, сегодня необходимо было бы инвестировать 96,12 ( 99/1,03)), чтобы через шесть месяцев суммы номинала и 3% дохода было бы достаточно для оплаты фьючерсной цены в 99. В такой ситуации никто не купил бы фьючерсный контракт, поскольку получил бы лучший результат, купив девятимесячный казначейский вексель на спотовом рынке за 95,24, вместо того чтобы на шесть месяцев инвестировать сумму под 3% с целью оплатить фьючерсную цену при поставке казначейского векселя. Поэтому фьючерсная цена должна составлять 98,10, поскольку это единственная цена, приемлемая для обеих сторон фьючерсного контракта.  [c.715]

Годичная фьючерсная цена денежной единицы страны Утопии — дармы — равна 2,03 за дарму. Процент, которым жертвуют, продавая дармы на фьючерсном рынке вместо спотового, составляет 0,0591. Выгода от владения дармами вместо их продажи равна 0,0788. Какой должна быть безрисковая ставка в этой стране согласно паритету процентных ставок, если годичная безрисковая ставка составляет 3%  [c.729]

Предположим также, что вы можете поместить деньги на депозит в Британии, чтобы получить 6% и в Швейцарии всего под 2%. За три месяца вы бы получили прибыль от более высоких английских процентных ставок в случае, если бы вы купили швейцарские франки немедленно и положили бы деньги под более низкую ставку в Швейцарии, пока они вам не потребуются. Поэтому цена, которую вы платите за франки с доставкой через три месяца, будет выше, чем цена спот, на ту величину, которая отражает это преимущество в процентных ставках. Другими словами, за трехмесячную цену вы получите меньше швейцарских франков в обмен на ваши фунты, чем по спотовой цене. Но если валюта, которую вы хотите купить на форвардном рынке, предлагает более высокие процентные ставки, чем Британия, форвардная цена будет ниже спотовой цены (с дисконтом вместо премии). Форвардные валютные курсы публикуются в Finan ial Times вместе с разницей в годовых процентных ставках, которую они отражают.  [c.307]

Соглашение о будущей процентной ставке (FRA — Forward rate agreement) — это соглашение между двумя сторонами, в соответствии с которым, они берут на себя обязательство обменяться в определенную дату в будущем платежами на основе краткосрочных процентных ставок, одна из которых является твердой, а другая — плавающей. Платежи рассчитываются относительно контрактного номинала. Сторона, которая обязуется выплатить твердую ставку, именуется покупателем FRA, сторона, выплачивающая плавающую ставку, — продавцом FRA. Осуществление сделки сводится к перечислению одним из контрагентов другой стороне суммы дисконтированной стоимости разности между ставкой, зафиксированной в соглашении и енотовой ставкой в момент истечения срока FRA. В качестве ставки дисконтирования применяется спотовая процентная ставка, а период дисконтирования равен времени, на который была рассчитана ставка, зафиксированная в контракте. В рамках FRA осуществляется только один платеж в размере указанной суммы по окончании соглашения  [c.429]

Чем различаются срочный рынок и рынок спот?

В мире существует множество рынков и их классификаций. В финансовом мире рынки принято делить на спотовые и срочные.

Срочный рынок – совокупность всех видов сделок, по которым реализация производится по истечении определенного срока. Спотовый или кассовый рынок – это рынок наличных сделок.

Общие черты спотового и срочного рынков:

1. Рыночные отношения строятся на общих принципах и законах рыночной экономики (законы спроса и предложения, конкурентная борьба, принципы ценообразования).
2. У спотового и срочного рынка общая инфраструктура – система государственных, частных и общественных институтов и технических средств, которые обслуживают интересы субъектов рыночных отношений, обеспечивают их эффективное взаимодействие и регулируют движение товарно-денежных потоков, различают организационно техническую (биржи и аукционы, торговые дома и торговые палаты, холдинговые и брокерские компании, ассоциации предпринимателей и потребителей, транспортные коммуникации и средства оперативной связи), финансово-кредитную (банки, фондовые и валютные биржи, страховые и инвестиционные компании) и научно-исследовательскую инфраструктуру рынка (научные институты из изучения рыночных проблем, информационно консультативные фирмы, аудиторские организации, специальные учебные заведения).
3. Существует взаимосвязь между спотовым и срочным рынком. Впервые исследование сущности срочного рынка, определение срочной цены и ее соотношение по спотовой осуществил Дж. Кейнс. Он установил, что для производителя, который собирается выпускать товар в будущем, главную роль играет срочная цена. Она позволяет производителю определять масштабы своих операций в будущем, избегать ценового риска путем реализации товара на срок до того момента, как он его произведет. Кейнс обосновал различные соотношения, в которых могут находиться спотовая и срочная цены. Он доказал, что если на спотовом рынке излишка товарных запасов нет, то спотовая цена превышает срочную; при наличии такового избытка – срочная цена превышает спотовую. В целом Дж. Кейнс сделал вывод, что срочный рынок оказывает стабилизирующее воздействие на финансовое положение субъектов рыночной экономики.
4. Выполняют функции саморегулирования производства, стимулирующая функция, регулирующая функция , функция демократизации экономической жизни.
5. Государство регулирует деятельность участников рынков через систему законодательства (Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и тд.).

Различия между спотовым и срочным рынком заключаются в следующем:

• спотовый и срочный рынок – можно сказать различный вид экономической деятельности;
• срочный рынок – это совокупность сделок, в результате которых продаются и покупаются не только реальные активы, а права и обязанности в отношении реальных активов; спотовый рынок – это только кассовые, наличные, валютные сделки;
• срочный рынок предоставляет возможность торговли фьючерсами и опционами, что нельзя сказать о спотовом рынке;
• в технике расчётов спотовые сделки противопоставляются срочным сделкам, когда расчеты совершаются немедленно, а не отсрочены.

что это такое и как его использовать?

Данное название имеет достаточно много определений, и вы сейчас поймете почему. Давайте сначала разберёмся – что такое хот-спот? Хот-спот или по английский Hot-Spot состоит из двух слов. Первое слово обозначает – «горячий», а второе – «точка». Вот и выходит «Горячая точка». Тут у обычного человека сразу начинается путаница, ведь этим названием можно обозвать всё что угодно. И он будет прав! – Ведь значение этого слова зависит от контекста, и где оно встречается.

На сегодняшний момент двадцать первого века это слово чаще используется в беспроводных сетях. Wi-Fi Хот-спот (HotSpot) – если говорить обычным языком, то это стандартная точка доступа, которая раздаёт WiFi. Но подробнее об этом я расскажу чуть ниже в статье.

Как он работает?

На самом деле ничего сложного нет. Давайте разберём работу этого устройства по шагам.

1. Сначала устройство получает извне интернет пакеты. То есть он подключен к глобальной сети интернет. Доступ к которой предоставляет провайдер. Подключиться он может разными способами, как по проводу, так и по воздуху.
2. На устройстве настроена вай-фай сеть. К ней можно подключить любые аппараты с Wi-Fi модулем: ноутбуки, телефоны, планшеты, телевизор и т. д. В настройках есть ключ, с помощью которого и подключается внешнее устройство.
3. После коннекта, подключившийся клиент может иметь доступ как к интернету, так и к локальной сети Wi-Fi.

Многие путают вайфай и интернет, но это разные вещи. Дело в том, что Хот-пот может существовать и без интернета, я просто его ввёл в понятие для понятности. По сути, хотспот это маленькая коробочка, которая строить по воздуху беспроводную, или понятнее будет сказать – Wi-Fi сеть. А вот если настроить интернет и правильно подключить – то по беспроводной сети будет гулять ещё и интернет.

Разновидности

Если говорить строго, то хотспотов бывает три вида:

1. Стационарный — это ваш обычный домашний или рабочий роутер, который раздаёт Wi-Fi. С собой его никуда не возьмешь, и он постоянно стоит на одном месте. Данные коробочки имеют более серьезную производительность чем остальные.

2. Переносной — это роутеры, которые работают на аккумуляторной батарее. А интернет получают от мобильного провайдера по стандартам 2G, 3G, 4G, LTE и скоро появится 5G. Те же стандарты, которые используются у вас на мобильнике.

3. Мобильный – здесь в качестве раздающего Wi-Fi устройства может выступать любой аппарат с Wi-Fi модулем: всё те же смартфоны, ноутбуки, планшеты и т.д.

Более подробно про мобильный

Представьте себе, что у вас есть ноутбук, на котором вы хотите посмотреть сериал или фильм. А провайдер как на зло задерживается и проведет к вам интернет-провод только завтра. А вам скучно, и вы хотите себя занять. Но у вас есть мобильный телефон с интернетом.

Так вот – вы можете с лёгкостью превратить ваш смартфон в роутер и раздать с него интернет на ноутбук, чтобы скачать программы, посмотреть видео, фильмы, сериалы и т.д. Это очень удобно, когда другим устройствам срочно требуется интернет. Также вы можете раздать вай-фай сеть с интернетом, чтобы поделиться им со своими друзьями.

Настройка

Чуть ниже я кратко приведу инструкции по настройке этой функции на телефонах, планшетах и ноутбуках. Для начала убедитесь, что на устройстве, которое будет выступать как хот-спот включен и работает интернет. После того как вы всё настроите, уже можно будет подключаться к сети этого устройства. Но будьте готовы, что скорость может немного упасть.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если вы будете раздавать беспроводную сеть с мобильным интернетом, то провайдер может начать ругаться, после того как вы зайдёте в браузер. Но у меня такое было только с YOTA, с MTS – всё было в порядке. Если данная проблема возникнет и с вас будут просить деньги – прочтите эту
статью. Там написана инструкция по МТС, но она подойдёт под всех мобильных операторов.

Android

1. «Настройки»;

2. «Сеть и интернет» или любой раздел, связанный с интернетом;

3. «Точка доступа и модем»;

4. Теперь надо запустить точку доступа Wi-Fi. И ниже нажимаем на настройки.

5. Теперь вводим имя сети и пароль от неё.

IPhone, IPad с iOS

1. «Настройки»;

2. «Режим модема»;

3. Включаем режим модема;

4. Выбираем первый вариант, если у вас был отключен Wi-Fi;

5. Вы увидите пароль от сети. Но можно его спокойно поменять, просто нажав на него и введя новое значение.

Windows 10

Для ноутбуков или компьютеров с WiFi адаптером.

1. «Пуск» – «Настройки»;

2. Выбираем раздел меню сети;

3. «Мобильный хот-спот»;

4. Теперь просто устанавливаем имя и пароль. Но можно эти значения поменять.

5. Вверху надо будет запустить службу с помощью бегунка, а также выбрать соединение, по которому идёт интернет: кабель, беспроводная сеть или 3G/4G модем.

Другие версии Windows

Более детальная инструкция уже написана мною в другой статье. Её вы можете прочесть тут. Для операционных систем Виндовс 7 и 8 лучше использовать программы или командную строку – обо всём этом я подробно и с картинками написал там же. Также в той статье описан ряд решений проблем, если устройства не подключаются.

Что такое спотовый рынок

Не секрет, что при проведении сделок на любом рынке, будь то валютный, товарный или биржевой – контракты могут выполняться как сразу, так и через определенное время. По времени исполнения контрактов (т.е., реальных поставок оговоренных в контракте товаров и\или денежных средств) рынки можно разделить на форвардные и спотовые.

На форвардных рынках исполнение сделок отложено во времени и может происходить и через неделю, и через месяц, и даже через год после заключения. Под спотовыми же рынками принято подразумевать рынки с мгновенным исполнением сделок, хотя это и не совсем так.

Дело в том, что в международной торговле (а Forex – это международный, глобальный рынок) проведение взаиморасчетов нередко сталкивается с определенными задержками, связанными с особенностями функционирования финансовых учреждений разных стран, а также со сложностями, вызванными возможным размещением контрагентов в разных временных зонах. Различают дату заключения сделки и дату физического поступления средств на счет контрагентов. Последнюю из них называют датой валютирования.

На спотовом рынке проводятся сделки с датой валютирования не позднее, чем на второй рабочий день после дня заключения контракта. При этом сделки делятся на:

— tod (сокращение от today): когда расчет происходит в тот же день;

— tom (сокращение от tomorrow): когда расчет производится на следующий день после заключения сделки;

— spot: когда дата валютирования – это второй рабочий день после заключения сделки.

Таким образом, спотовыми называют контракты с датой валютирования на второй рабочий день. В свою очередь, те контракты, дата валютирования по которым отстоит от даты заключения сделки более чем на 2 рабочих дня – называются форвардными.

Как известно, текущие цены товаров (а в случае Forex – текущие котировки валютных пар) часто называют спотовыми (в отличие от форвардных или фьючерсных, т.е., цен при поставках через некоторое оговоренное время). Однако даже цены Tod, Tom и Spot на один и тот же товар (валютную пару) могут отличаться друг от друга. Но, во-первых, отличие это, как правило, весьма невелико. А, во-вторых, большинство сделок на спотовом рынке происходит по условиям и по ценам Spot. Поэтому именно цену Spot принято считать текущей ценой на товар, ценную бумагу или валютную пару.

Разумеется, фьючерсы и опционы также играют свою роль на рынке Forex. И есть немало трейдеров, в чьей торговле они занимают существенную долю. Но в основной своей массе валютный рынок – это рынок спотовый, так как оборот сделок на условиях Spot намного превышает объем торговли форвардными валютными инструментами.

Спотовая цена

Спотовая цена или спотовая цена товара, ценной бумаги или валюты — это цена, котируемая для немедленного (спот) расчета (оплаты и доставки). Расчет спот обычно составляет один или два рабочих дня с даты сделки. Это отличается от форвардной цены, установленной в форвардном контракте или фьючерсном контракте, где условия контракта (цена) устанавливаются сейчас, но поставка и оплата произойдут в будущем. Спотовые ставки оцениваются с помощью метода бутстрэппинга, который использует цены ценных бумаг, торгуемых в настоящее время на рынке, то есть на основе денежной или купонной кривой.Результатом является спот-кривая, которая существует для каждого из различных классов ценных бумаг.

Для ценных бумаг чаще используется синоним наличная цена .

Спотовые цены и будущие ценовые ожидания

В зависимости от торгуемого товара спотовые цены могут по-разному указывать рыночные ожидания в отношении будущих движений цен. Для ценной бумаги нескоропортящегося товара (например, золота) спотовая цена отражает рыночные ожидания в отношении будущих колебаний цен.Теоретически разница в спотовых и форвардных ценах должна равняться финансовым расходам плюс любая прибыль, причитающаяся держателю ценной бумаги, в соответствии с моделью стоимости переноса. Например, разница в цене акции по спотовой и форвардной цене обычно почти полностью учитывается любыми дивидендами, выплачиваемыми в течение периода, за вычетом процентов, подлежащих уплате с покупной цены. Любая другая цена даст возможность арбитража и безрисковую прибыль (см. Рациональное ценообразование для арбитражной механики).

Напротив, скоропортящийся товар не допускает такого арбитража — стоимость хранения фактически выше ожидаемой будущей цены товара. В результате спотовые цены будут отражать текущее предложение и спрос, а не будущую динамику цен. Поэтому спотовые цены могут быть довольно волатильными и изменяться независимо от форвардных цен. Согласно беспристрастной форвардной гипотезе, разница между этими ценами будет равна ожидаемому изменению цен на товар за период.

Простой пример: даже если вы знаете, что помидоры дешевы в июле и будут дорогими в январе, вы не можете купить их в июле и доставить их в январе, поскольку они испортятся, прежде чем вы сможете воспользоваться высокими ценами января. Июльская цена будет отражать спрос и предложение на помидоры в июле. Форвардная цена на январь будет отражать ожидания рынка в отношении спроса и предложения в январе. Июльские помидоры фактически отличаются от январских помидоров (контрастное контанго и бэквордация).

См. Также

* Форвардная цена
* Форвардный контракт
* Рациональное ценообразование

Внешние ссылки

* [ http://insidegold.com/wikipedia/ Текущая спотовая цена на золото — долл. США / унция ]

Фонд Викимедиа. 2010.

Новая спотовая модель ценообразования Amazon EC2: упрощенная покупка без торгов и меньшее количество прерываний

Предоставлено Deepthi Chelupati и Roshni Pary

Спотовые инстансы Amazon EC2 предлагают резервные вычислительные мощности в облаке AWS с большими скидками. Заказчики, в том числе Yelp, NASA JPL, FINRA и Autodesk, используют спотовые экземпляры, чтобы сократить расходы и получить более быстрые результаты. Спотовые инстансы обеспечивают ускорение, масштабирование и значительную экономию средств для рабочих нагрузок с большими данными, контейнерных приложений, таких как веб-службы, тестирование / разработка, и многих типов высокопроизводительных вычислений и пакетных заданий.

На re: Invent 2017 мы запустили новую модель ценообразования, которая упростила процесс спотовой покупки. Новая модель предлагает предсказуемые цены, которые медленно меняются в течение дней и недель, с типичной экономией 70-90% по сравнению с ценами по запросу.При использовании предыдущей модели ценообразования некоторым из вас пришлось потратить время и усилия на анализ исторических цен, чтобы определить свою стратегию назначения ставок и максимальную цену предложения. Уже нет.

Как работает новая модель ценообразования?

Вам не нужно делать ставки за спотовые инстансы в новой модели ценообразования, вы просто платите спотовую цену, которая действует в текущий час для запускаемых вами инстансов. Это так просто. Теперь вы можете запросить спотовую мощность так же, как вы запрашиваете мощность по требованию, без необходимости тратить время на анализ рыночных цен или установку максимальной цены предложения.

Ранее спотовые инстансы завершались в порядке возрастания заявок, а спотовая цена была установлена ​​на уровне максимальной невыполненной заявки. Из-за этого рыночные цены часто колебались. В новой модели спотовые цены более предсказуемы, обновляются реже и определяются спросом и предложением на резервные мощности Amazon EC2, а не ценами предложения. Вы можете найти цену, действующую на текущий час, в консоли EC2.

Как видно из приведенного выше графика истории цен на спотовые инстансы (доступен в консоли EC2 в разделе Спотовые запросы ), спотовые цены были нестабильными до обновления модели ценообразования.Однако после обновления модели ценообразования цены стали более предсказуемыми и меняются реже.

В новой модели у вас по-прежнему есть возможность дополнительно контролировать расходы, указав «максимальную цену», которую вы готовы заплатить в консоли при запросе спотовых инстансов:

Вы также можете установить максимальную цену в вызовах EC2 RunInstances или RequestSpotFleet API, или в запросах командной строки:

  aws ec2 run-instance -instance-market-options
'{"MarketType": "spot", "SpotOptions": {"MaxPrice": "0.12 "}} '\
 --image-id ami-1a2b3c4d --count 1 --instance-type c3.large  

Максимальная цена по умолчанию — это цена по запросу, и вы можете по-прежнему устанавливать максимальную спотовую цену, которая в 10 раз превышает цену по запросу. Это означает, что если вы запускали приложения на спотовых экземплярах и использовали операции RequestSpotInstances или RequestSpotFleet, вы можете продолжать это делать. Новая спотовая модель ценообразования обратно совместима, и вам не нужно вносить какие-либо изменения в существующие приложения.

Меньше прерываний

Спотовые инстансы

получают уведомление о двухминутном перерыве, когда эти инстансы собираются освободить EC2, потому что EC2 необходимо вернуть емкость. Благодаря новой модели ценообразования мы значительно сократили количество прерываний. Теперь инстансы не прерываются из-за более высоких конкурирующих ставок, и вы можете наслаждаться более длительным временем выполнения рабочей нагрузки. Типичная частота прерывания работы спотовых инстансов за последние 30 дней в среднем составляла менее 5%.

Чтобы уменьшить влияние сбоев и оптимизировать спотовые инстансы, диверсифицируйте и запускайте свое приложение в нескольких пулах емкости. Каждое семейство инстансов, каждый размер инстанса в каждой зоне доступности, в каждом регионе представляет собой отдельный спотовый пул. Вы можете использовать операцию API RequestSpotFleet для запуска тысяч спотовых инстансов и автоматической диверсификации ресурсов. Чтобы еще больше снизить влияние прерываний, вы также можете настроить спотовые инстансы и спотовые группы для ответа на уведомление о прерывании путем остановки или перехода в спящий режим, а не завершения инстансов, когда емкость больше не доступна.

спотовых инстансов теперь доступны в 18 регионах и 51 зоне доступности и предлагают сотни вариантов инстансов. Мы исключили торги, упростили модель ценообразования и упростили начало работы со спотовыми инстансами Amazon EC2, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами самого большого в мире пула экономичных вычислительных мощностей. См. Страницу сведений о спотовых инстансах для получения дополнительной информации и создайте здесь свой спотовый инстанс.

Что такое спотовые инстансы AWS?

Спотовые инстансы — отличный способ значительно снизить затраты на EC2 до 90%.Все большее число компаний, от малого и среднего бизнеса до предприятий, используют спотовые инстансы даже для критически важных и производственных рабочих нагрузок. Это помогло им значительно оптимизировать свои расходы на облако.

Прочтите, чтобы узнать, как вы тоже можете извлечь выгоду из спотовых инстансов.

Основы ценообразования EC2

AWS предлагает четыре основные модели ценообразования для оплаты и использования инстансов EC2 (Elastic Compute Cloud). Важно понимать их все, поскольку оптимизированный облачный портфель выиграет от сбалансированного сочетания всех моделей ценообразования AWS EC2.

Примечание: Независимо от того, какую модель ценообразования вы выберете, нет абсолютно никакой разницы в фактических вычислительных ресурсах, которые вы получаете (т.е. базовые виртуальные машины будут одинаковыми). Единственная разница — это сумма, которую вы платите, и соответствующий уровень доступности облачных вычислений, который вы получаете.

Спотовые инстансы AWS

Эта опция обеспечивает снижение затрат до 90% по сравнению с ценой по запросу. Эти спотовые инстансы EC2 представляют собой избыточную емкость AWS, которая, как поставщик облачных услуг, абсолютно необходима для любых всплесков спроса со стороны клиентов.Чтобы компенсировать потерю простаивающей инфраструктуры, AWS предлагает эту избыточную емкость с огромной скидкой для стимулирования использования. Однако эта скидка на спотовые инстансы EC2 включает оговорку, что AWS может «отключить» и завершить спотовые инстансы всего за 2 минуты. Эти прерывания возникают, когда AWS необходимо использовать избыточную мощность для обслуживания клиентов, которые приобрели зарезервированные инстансы, планы сбережений или инстансы по требованию (см. Ниже). Конечно, внезапное прерывание работы спотовых инстансов EC2 может привести к потере данных, ухудшению качества обслуживания, недоступности сервисов и т.п., что делает спотовые инстансы проблемой для критически важных производственных рабочих нагрузок.Подробнее о спотовых инстансах AWS на веб-сайте AWS.

По запросу

Этот вариант, по сути, является платным, позволяя вам по желанию вращать и останавливать инстансы EC2 при условии, что нужный вам тип инстанса доступен тогда, когда вы этого хотите. EC2 on-demand — самый дорогой вариант из трех. Подробнее об инстансах по требованию на веб-сайте AWS.

Зарезервированные инстансы

Этот вариант ценообразования на AWS EC2 включает авансовое финансовое обязательство в течение 1 или 3 лет использования EC2, что, в свою очередь, обеспечивает пользователям гарантированную емкость для выбранного типа инстанса.Экономия по сравнению с оплатой по требованию составляет примерно 75%. Однако зарезервированные экземпляры создают финансовую блокировку, поэтому, если вы не используете то, что обещали, вы потенциально можете получить отрицательную рентабельность инвестиций. Узнайте больше о зарезервированных инстансах на веб-сайте AWS.

Сберегательные планы

Этот вариант аналогичен зарезервированным инстансам со сроком действия 1 или 3 года, но не требует выбора конкретного инстанса и может применяться к любому инстансу EC2 (а также к другим сервисам AWS).Например, вы можете взять на себя обязательство потратить желаемую сумму в час, например 35 долларов в час на 1 или 3 года. Все, что потрачено на сумму до 35 долларов, будет взиматься в соответствии с тарифами сберегательных планов (экономия 66-72%). Любые расходы, превышающие обещанную сумму, будут взиматься по ставкам по запросу. Дополнительные сведения о сберегательных планах см. На веб-сайте AWS. Вы также можете узнать больше о сберегательных планах и зарезервированных инстансах в блоге Cloud Academy.

Когда следует использовать спотовые инстансы

По общему мнению, спотовые экземпляры идеальны для веб-сервисов, , , контейнерных приложений или других отказоустойчивых рабочих нагрузок без сохранения состояния.Однако на самом деле они также могут использоваться для гораздо более широкого набора сценариев использования без какого-либо значительного влияния на доступность или производительность. Вот несколько примеров:

• Приложениям с отслеживанием состояния обычно требуются данные и постоянство IP. С помощью автоматизированных решений, даже в случае замены спотового экземпляра, ваша рабочая нагрузка будет немедленно перезапущена в желаемой зоне доступности с той же точной точки данных, сохраняя корневой каталог и тома данных, а также частные и общедоступные IP-адреса.
• Машинное обучение — еще одна область, в которой на прогресс глубокого обучения и обучения могут негативно повлиять незапланированные прерывания работы спотовых экземпляров. Но с правильными инструментами вы можете успешно запускать все свои проекты машинного обучения на спотовых экземплярах.
Операции
• CI / CD, будь то Jenkins, Chef, Gitlab или другие, могут быть легко запущены в масштабе на спотовых экземплярах.
• Big Data, работающие на AWS EMR, Hadoop или Spark, являются отличными кандидатами для спотовых инстансов.
• Распределенные БД, такие как Elasticsearch, Cassandra, Mongo, которые могут обрабатывать «перезагрузку» одного экземпляра без потери данных и влияния на обслуживание, также могут работать на спотовых экземплярах.

Развитие рынка спотовых инстансов AWS

На заре спотовых инстансов цена определялась фактическими ставками в реальном времени и доступными спотовыми инстансами. Скажем, например, было 5 доступных спотовых экземпляров с 6 участниками торгов (каждый предлагал цену для одного экземпляра). Пять лучших участников конкурса получат свои спотовые экземпляры, цена которых будет определяться самой низкой из пяти лучших ставок. Шестой участник, предложивший самую низкую цену, потеряет свой спотовый экземпляр. Конечно, были и другие переменные, но этот пример показывает, как в прошлом вы могли избежать перерывов, предлагая ставки намного выше ставки по запросу, так что вы, вероятно, останетесь в группе участников, предлагающих максимальную цену (тогда вы могли предлагать ставки до В 10 раз больше по запросу).

Сегодня цена устанавливается AWS на основе «долгосрочных тенденций спроса и предложения на мощность спотовых инстансов». Кроме того, максимальная цена, которую вы можете заплатить за спотовый инстанс, — это его ставка по запросу. Так что вам не нужно беспокоиться о потере экземпляра из-за того, что вас перебили. Однако одним из последствий этого является то, что AWS случайным образом выбирает спотовые инстансы для завершения в ответ на скачки рыночной потребности в ресурсах по запросу или зарезервированных мощностях. Таким образом, участие в торгах больше не обеспечивает никакой защиты от прерывания работы спотовых инстансов.

С другой стороны, поскольку рынки или пулы спотовых инстансов зависят от типа, размера, ОС и зоны доступности инстансов, у вас есть огромное количество потенциальных рынков спотовых инстансов для выполнения вашей рабочей нагрузки, каждый из которых имеет свои уникальные и постоянные возможности. изменение схемы прерываний.

Как проверить и выбрать цены для спотовых инстансов

Цены на спотовые инстансы можно найти на странице цен на спотовые инстансы AWS, а также на странице советника по спотовым инстансам. Это поможет вам определить экономию, которую вы можете достичь по сравнению с оплатой по запросу.

Что касается выбора цены вашего спотового инстанса, нет никакой реальной выгоды от назначения ставок выше цены по запросу по умолчанию.

Это правда, потому что:

• AWS определяет фактическую цену на основе общих тенденций рынка, а не на основе конкретных заявок в режиме реального времени
• Перебои в работе спотовых инстансов определяются AWS случайным образом независимо от цены вашего предложения

Таким образом, вы можете спокойно оставить максимальную цену на любом уровне, установленном AWS по умолчанию.

Однако, если вы хотите потратить только очень конкретную сумму, ниже ставки по запросу или даже ниже текущей ставки на спотовые инстансы, вы можете проверить исторические цены на спотовые инстансы и указать желаемую цену. Таким образом, вы будете запускать свой спотовый инстанс EC2 только тогда, когда фактическая рыночная цена совпадает с вашей конкретной ставкой или ниже.

Управление спотовыми инстансами Сделай сам (своими руками)

В то время как AWS Spot Fleet позволяет управлять большой группой или парком спотовых инстансов с различными стратегиями распределения (т.е. самая низкая цена, разнообразие, оптимизация емкости и т. д.) наряду со многими другими опциями, чтобы все это работало хорошо, требует большого объема ручной настройки, настройки и обслуживания.

Если вы ищете готовое решение для более простого и надежного переноса большего количества рабочих нагрузок на точечные экземпляры, вот контрольный список дополнительных функций, которые вы можете получить с помощью Spot.io.

Рабочие нагрузки Для управления жизненным циклом узла

Пример использования	Характеристика	Сделай сам	Пятно.io
Все	SLA для доступности	Нет	99,99% доступность
Контейнерные рабочие нагрузки	Автоматическое масштабирование и упаковка в контейнерах	Требуется значительная настройка. Кроме того, требуется несколько групп ASG для поддержки диверсификации экземпляра и размера .	Готовое решение с оптимизированной упаковкой контейнеров, встроенной поддержкой переменных и динамических размеров / типов / жизненных циклов экземпляров, автоматическим масштабированием контейнеров на основе требований Pod / Task.
Рабочие нагрузки с отслеживанием состояния	Постоянное хранение	тома EBS можно сохранить. Повторное присоединение к заменяющему экземпляру возможно только в том случае, если емкость доступна на том же рынке и при условии, что спотовый запрос определен как «постоянный» или для спотового парка включено «обслуживание».	Упреждающая идентификация завершения позволяет надежно и автоматически повторно подключать тома EBS (в том же состоянии) к заменяющим экземплярам для разных типов и размеров инстансов или даже зон доступности.
Все	Изящный слив	После двухминутного предупреждения о завершении работы спотового экземпляра приложения и службы могут быть прерваны в середине процесса.	Раннее прогнозирование завершения работы спотовых экземпляров позволяет плавно осушать и автоматически перемещать рабочую нагрузку на новые экземпляры.
Все	Автоматический переход на режим по требованию	Не поддерживается	Полностью автоматизирован для сценариев, в которых нет доступных спотовых экземпляров.
Все	Автоматический возврат из по запросу в спотовые инстансы	Не поддерживается	Рабочая нагрузка будет автоматически перенесена из режима «по требованию», как только станет доступен соответствующий тип спотового инстанса.
Контейнерные рабочие нагрузки	Распределение затрат на облачные технологии для Kubernetes и ECS	Не поддерживается	Распределение затрат и возврат на уровне контейнера по пространствам имен, ресурсам, меткам и аннотациям.
Все	Активное использование доступных планов бронирования и сбережений	Не поддерживается	всегда будут иметь приоритет для выполнения на доступных планах экономии AWS и зарезервированных инстансах и будут возвращаться к спотовым инстансам для увеличения экономии, когда это применимо.
Контейнерные рабочие нагрузки	Вертикальное выравнивание контейнера	Требуется дополнительный сбор показателей и ручной анализ.	Измерение в реальном времени потребления ЦП и памяти модулями и задачами позволяет определить требования для экономичного развертывания кластера.
Контейнерные рабочие нагрузки	Настраиваемый буфер резервных узлов для рабочих нагрузок, которые не могут дождаться масштабирования	Не поддерживается	Полностью поддерживается
Контейнерные рабочие нагрузки	Централизованное управление несколькими группами узлов	Требуется управление несколькими группами автомасштабирования, по одной на группу узлов.	Единая точка управления для нескольких групп рабочих узлов, каждая из которых имеет свои собственные характеристики запуска.
Контейнерные рабочие нагрузки	Декларативная инфраструктура	для модулей требуется ручная настройка Labels & Taints для каждой группы узлов, а также согласование допусков для модулей.	Просто объявите требования к инфраструктуре из спецификаций Pod, используя одну этикетку.
Автоматическое масштабирование рабочих нагрузок	Автоматическое восстановление экземпляра	AWS обеспечивает обратное восстановление после прекращения работы спотового инстанса (уведомление за 2 мин.) Только со статусом «Поддерживать» и в зависимости от доступности.	Упреждающее обнаружение прекращения работы спотовых инстансов запускает развертывание замещающих инстансов с возможностью восстановления на других рынках, если это необходимо.
Рабочие нагрузки с отслеживанием состояния	Устойчивость IP	Поддерживается, только если экземпляр или группа определены как «постоянные» или «обслуживаемые» соответственно.	Полностью поддерживается на рынках спотовых инстансов.
Все	Предпочтительный пул вычислений и приоритизация сетевой подсети	Можно настроить структурированный иерархический список приоритетов, но он будет следовать точному определенному порядку, даже если он не является оптимальным.	Может определять приоритеты зон доступности и типов инстансов в рамках стратегии распределения спотовых инстансов для динамического сопоставления рабочих нагрузок с оптимальными ресурсами.
Все	Поддержка сервисов AWS и сторонних интеграций	Доступно через группы автоматического масштабирования (ECS, EKS, Beanstalk).	Доступно с Beanstalk, EMR, CodeDeploy, OpsWorks, ELB / ALB, Route53, Chef, Jenkins, GitLab, Rancher, Docker Swarm, RightScale, D2iQ, а также с автоматически созданными шаблонами для Terraform, CloudFormation и JSON
Рабочие нагрузки с отслеживанием состояния	Автоматическое восстановление экземпляра	Уведомление за 2 минуты до прерывания работы спотового экземпляра, ограничивает продолжительность любых процессов завершения работы.Кроме того, восстанавливается только на том же спотовом рынке инстансов.	Расширенное прогнозирование прерывания, обеспечивает плавное завершение и восстановление для альтернативных типов спотовых инстансов и даже по запросу, обеспечивает высочайшую доступность

Чтобы сделать спотовые инстансы реальной частью стратегии оптимизации затрат в облаке, см. Нашу страницу продукта Ocean для Kubernetes и контейнерных рабочих нагрузок и нашу страницу продукта Elastigroup для неконтейнерных приложений.

SPOT Цена по акции | Котировка акций Spotify Technology S.A. (США: NYSE)

• Последний
• Коронавирус
• Список наблюдения
• Рынки
• Инвестиции
• Barron’s
• Личные финансы
• Экономика
• Выход на пенсию
• Видеоцентр
• Комментарий
• Больше

• Настройки учетной записи
• Войти
• Зарегистрироваться

Виртуальных машин Azure Spot по цене

• Продажи: : Найдите местный номер
• Мой счет
• Портал
• Войти в систему
• Бесплатный аккаунт
• Обзор
• Решения
• Продукты
  • • Рекомендуемые Рекомендуемые Изучите некоторые из самых популярных продуктов Azure
    • AI + машинное обучение AI + машинное обучение Создавайте приложения следующего поколения с использованием возможностей искусственного интеллекта для любого разработчика и любого сценария
    • Аналитика Аналитика Сбор, хранение, обработка, анализ и визуализация данных любого разнообразия, объема и скорости
    • Блокчейн Блокчейн Создавайте приложения на основе блокчейнов и управляйте ими с помощью набора интегрированных инструментов
    • Вычислить Вычислить Получите доступ к облачным вычислительным ресурсам и масштабируйтесь по запросу — и платите только за используемые ресурсы.
    • Контейнеры Контейнеры Ускорение разработки и управления контейнерными приложениями с помощью интегрированных инструментов
    • Базы данных Базы данных Поддерживайте быстрый рост и ускоряйте внедрение инноваций с помощью безопасных, полностью управляемых сервисов баз данных корпоративного уровня

Понимание спотовых цен на золото и серебро

По оценкам, средний дневной объем транзакций с золотом составляет чуть более 200 миллиардов долларов.Из этой суммы более 76 процентов всех физических сделок приходится на лондонский рынок драгоценных металлов, оптовый внебиржевой (OTC) рынок. Лондонские внебиржевые торги торгуются на таких биржах, как COMEX, и трейдеры являются членами Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), деятельность которой контролируется Банком Англии. Цена каждой сделки основана на текущей спотовой цене на золото. Но какова спотовая цена? Это стоимость, которая постоянно оценивается онлайн трейдерами и держателями золота, включая инвесторов, которые покупают золотые инструменты, такие как ETF и золотые монеты.

Что такое спотовая цена на золото?

Как бы важна ни была спотовая цена, многие люди не имеют четкого представления о том, что это такое и как она используется для определения цены на золото. Фактически, многие небольшие фирмы, покупающие золото у частных лиц, считают, что спотовая цена — это цена последней физической сделки или текущая цена физического слитка.

Это не так. Спотовая цена на золото состоит из двух основных компонентов. Каждый день LBMA устанавливает цену, «Лондонский фикс», на основе цен сделок с фьючерсами на золото.Фьючерсы на золото — это контракты на физическую поставку золота в определенное время в будущем. По мере того, как торговля по всему миру перемещается из Лондона в Нью-Йорк, фиксированная цена в Лондоне корректируется с учетом торговли фьючерсами на золото на COMEX, которая является частью Нью-Йоркской товарной биржи, и других бирж. Поскольку подавляющее большинство всех сделок являются электронными и не предполагают немедленной физической поставки золота, сделки по фьючерсным контрактам играют основную роль в определении последней актуальной и котируемой спотовой цены на золото.

С технической точки зрения, спотовая цена — это фактически средняя чистая приведенная стоимость расчетной будущей цены на золото, основанная на торгуемых фьючерсных контрактах и ​​ближайшем месяце, называемом предварительным месяцем.

Если вы намереваетесь купить золотые монеты или слитки для своего портфеля, вы фактически покупаете по спотовой цене, рассчитанной на электронном / бумажном рынке, независимо от текущего физического предложения. Аналогичным образом, цена на золото, по которой вы продаете золотые монеты или слитки, основана на том же расчете текущей спотовой цены на золото.

Все, что вам нужно знать, чтобы начать работу с драгоценными металлами

Узнайте, как драгоценные металлы могут укрепить ваш портфель, защитить ваши активы и снизить инфляцию.

Запросить бесплатный справочник

История спотовой цены на золото

Существует веская историческая причина, по которой основная часть мировой торговли слитками осуществляется из Лондона. В 1933 году президент Рузвельт заявил, что частное владение золотом американцами больше не является законным. Это так называемая «великая конфискация золота». Граждане должны были обменять всю свою золотую валюту и слитки на бумажные доллары.Это означало, что большая часть торговли физическим золотом переместилась из США в Лондон. Когда в 1970-х годах в законы были внесены изменения, чтобы американцы снова могли покупать золото и держать его, рынок золота просто слишком укоренился в LBMA.

При инвестировании в золотые монеты вы покупаете физический предмет с ценой в золоте, на которую влияют фьючерсные рынки, помимо обычных проблем со спросом и предложением. Это связано с тем, что по таким фьючерсным контрактам можно произвести оплату наличными, а не физическим количеством золота.Другими словами, когда вы покупаете золотые монеты по текущей спотовой цене на золото, вы платите цену, которая фактически представляет это ожидание будущей стоимости, а не фактическую текущую цену физической сделки. Хотя это может показаться не основным фактором, важно понимать, что цена на золото будет больше колебаться в зависимости от ожиданий будущих цен, чем от текущего спроса и предложения.

Спотовая цена против Долгосрочное инвестирование

Когда вы понимаете, что цена на золото меняется с точностью до секунды в обычный торговый день, вы можете увидеть, что есть возможности получить прибыль или потерять деньги, как и в случае с любой ценной бумагой или товаром.Активные трейдеры и спекулянты золотом будут покупать и продавать контракты на протяжении всего торгового цикла, иногда представляющие тысячи унций золота. Колебания рынка могут быть значительными, с пропорциональными возможностями для прибыли и убытков. В этих случаях даже небольшие новостные события или другие факторы могут резко изменить текущую спотовую цену на золото.

Однако, если вы действительно инвестируете в золотые монеты или слитки, ваш интерес будет сосредоточен на промежуточных и долгосрочных ценовых факторах золота.Например, растущий промышленный спрос на золото указывает на больший спрос на золото в будущем. Когда это связано с растущей стоимостью на унцию поиска, извлечения и переработки золота, вы можете увидеть повышательное давление, которое это создает. Это называется фундаментальным влиянием на цену золота, и есть ряд цифр, на изучение которых стоит потратить время.

Все это означает, что в некоторой рыночной алхимии спотовая цена на самом деле представляет собой сочетание этих долгосрочных и краткосрочных факторов и влияний.Трейдеры и спекулянты фьючерсами пытаются использовать свои лучшие знания, инстинкты и опыт, чтобы рассчитать эту будущую цену и соответственно купить фьючерсные контракты. Когда эти транзакции объединяются, у вас есть текущая спотовая цена на золото.

Чтобы научиться покупать золото, необходимо понимать эти факторы и то, как они влияют на цену золота.

No related posts.