Стохастики: Стохастика (стохастический осциллятор) — Берг

30.12.1985 alexxlab

Содержание

Стратегия Stochastic. Основные правила торговли по Стохастику

В торговом терминале существует множество классических индикаторов. Многие инвесторы, не добившись ощутимых результатов в трейдинге, сделали ошибочный вывод о невозможности заработка с использованием этих инструментов. Однако детальное изучение классических индикаторов помогает трейдеру неплохо зарабатывать на финансовых рынках.

Одним из наиболее распространенных представителей стандартного набора в МТ4 является стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator). Популярность этого инструмента не вызывает никаких сомнений, однако многие начинающие трейдеры пользуются им неправильно.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор — индикатор с большим стажем использования на практике. Разработан он еще в конце 1950-х годов известным успешным трейдером Д. Лэйном.

Фактически Stochastic Oscillator анализирует скорость рынка. За определенное число дней он высчитывает относительное положение цен закрытия непосредственно в диапазоне между максимумом и минимумом. Инструмент помогает трейдеру определить изменение направления движения ценового тренда.

При правильном использовании стохастика инвестор заранее может увидеть момент выхода из торгов, сохранив заработанную прибыль. Аналогичным образом заранее можно увидеть и благоприятный момент для входа в рынок при зарождении нового тренда. Stochastic Oscillator без проблем используется в торговле на любых таймфреймах.

Стохастический осциллятор на графике представлен двумя линиями:

Быстрая сплошная %К. Она называется основной.
Медленная пунктирная %D. Является средней скользящей %К.

В настройках осциллятора на рисунке эти линии присутствуют с настройками 14 и 3 соответственно. Их дополнительное сглаживание отражено параметром «Замедление». Помимо этого, в настройках присутствует выбор цен для расчета индикатора и метод расчета скользящей средней.

Настройки стохастика следует производить экспериментальным путем, поскольку они индивидуальны для различных валютных пар и для различных таймфреймов (до М30, Н1, Н4 и выше).

Уровни перекупленности и перепроданности

Stochastic Oscillator во многом схож с индикатором RSI (индексом относительной силы). Отличие состоит в дополнительной пунктирной линии. Так же как и RSI, стохастик имеет зоны перекупленности (выше уровня 80) и перепроданности (ниже уровня 20). Это является основным сигналом осциллятора. Зона перекупленности показывает быстрый рост цены и вероятность того, что покупательская активность скоро пойдет на спад. Перепроданность, напротив, отражает резкое ценовое падение и вероятность снижения активности продавцов в ближайшем будущем.

Когда %К заходит в эти уровни, возможен разворот тренда или его коррекция. Классическим моментом для открытия ордера на покупку/продажу считается выход этой линии из вышеуказанных зон. Иными словами, продавать следует, как только %К пересек уровень 80 сверху вниз, а покупать — сразу после пересечения быстрой сплошной уровня 20 снизу вверх.

Однако здесь есть и свои недостатки:

Сигнал поступает с запаздыванием.
Как ни странно, но возможность изменять ширину зон перекупленности и перепроданности считается недостатком. Уменьшение зон не только фильтрует ложные сигналы, но и блокирует благоприятные моменты для заключения сделок. При расширении вышеуказанных областей, вместе с количеством благоприятных моментов для входа в рынок увеличивается и количество убыточных сделок.

По поводу первого недостатка можно добавить, что, хотя сигналы и приходят с некоторым запозданием, они все же поступают быстрее, чем сигналы от трендовых индикаторов, например, MACD.

Уровень 50 трейдеры могут использовать в качестве буферной зоны. Когда линии индикатора пересекают его, то предполагается, что они доберутся до уровня 20 или 80 (в зависимости от того, в каком направлении произошло пересечение).

Дивергенция

По праву одним из наиболее ценных сигналов стохастического осциллятора можно назвать дивергенцию. Это расхождение в поведении индикатора и цены. Дивергенция может быть бычьей или медвежьей.

На рисунке приведен пример медвежьей дивергенции — ситуация, когда на восходящем тренде графика цены можно выделить последовательно повышающиеся максимумы, а на графике индикатора наблюдаются снижающиеся пики.

В данном случае инвесторы наблюдают сигнал о возможности открытия короткой позиции.

Пересечение линий %К и %D

Немаловажными сигналами являются пересечения этих линий между собой. От того, как и где это происходит, зависит открытие длинной или короткой позиции.

При выходе из зоны перепроданности, %К пересекает %D снизу вверх — сигнал к покупке актива. При выходе из зоны перекупленности, %К пересекает %D — сигнал к продаже.

Использование стохастика с другими индикаторами

Поскольку Stochastic Oscillator и RSI похожи, то и совместное использование их в трейдинге будет неплохим фильтром от рыночных шумов. Существует довольно простая стратегия сочетания этих индикаторов. Для этого стохастик берется со стандартными настройками (5,3,3). В RSI рекомендуется выставить период, равный 7. Помимо осцилляторов на график выбранного актива наносится трендовый индикатор Moving Average с периодом 21. В большей степени он служит для выявления направления и силы существующей тенденции.

На 4-х часовом графике GBPUSD можно проследить стратегию открытия ордеров на покупку/продажу этого актива. Наиболее благоприятным моментом для открытия длинной позиции является ситуация, когда стохастик пересекает уровень 20, выходя из зоны перепроданности, а RSI пересекает снизу вверх уровень 30. Для входа в продажу следует дождаться пересечения стохастиком уровня 80 при выходе из зоны перекупленности, одновременно с пересечением RSI уровня 70 сверху вниз.

Следует отметить, что сторонники агрессивной торговли не дожидаются пересечения осцилляторами вышеуказанных уровней, а открывают ордера при смене направления сигнальных линий обоих инструментов. В этом случае есть возможность заработать гораздо больше прибыли.

В качестве трендового индикатора можно применять полосы Боллинджера. Когда стохастик и RSI находятся в зоне перекупленности, а тренд в верхней части Боллинджера — это благоприятный момент для продаж. Если же оба осциллятора находятся в зоне перепроданности, а цена откатывается от середины Боллинджера — момент для открытия длинных позиций.

Стохастик: индикатор импульсной торговли — блог NinjaTrader

Автор: NinjaTrader | 21 , 2016 декабря

Стохастический осциллятор — это индикатор импульсной торговли, который использует скорость колебания цены финансового инструмента для подачи сигналов на покупку / продажу. Стохастик обычно движется до того, как цена изменится, и расхождения в стохастике можно использовать для прогнозирования разворота цен финансовых инструментов.

Для расчета стохастика используются следующие контрольные показатели:

Цена последнего закрытия
Самая низкая цена за последние X торговых периодов
Самая высокая цена за последние X торговых периодов
3 дневная простая скользящая средняя

Экстремумы перекупленности и перепроданности

Осциллятор стохастик часто используется в качестве торгового индикатора для экстремальных рыночных условий перекупленности и перепроданности. Согласно общей теории стохастика, тренд текущего рыночного цикла определяет, будет ли цена закрытия торговой сессии ближе к дневному максимуму (восходящий тренд) или минимуму (нисходящий тренд).

Ниже приведен график, показывающий, что стохастик используется на графике S&P 500 :

Вы можете видеть выше на графике, где порог сигнала покупки пересекает фиолетовую линию ( 20 ), а сигнал продажи пересекает желтую линию ( 80 ).

Стохастик и индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) — еще один широко используемый индикатор ценового импульса, который помогает трейдерам определять рыночные тенденции. Оба технических индикатора используют заранее установленные пороги для определения уровней покупки / продажи.

Некоторые трейдеры предпочитают использовать оба торговых индикатора в тандеме, чтобы получить более широкий технический анализ:

Индекс относительной силы (RSI) — значение по шкале от 0 до 100 ниже 30 или выше 70 является уровнями сигнала покупки / продажи.
Стохастик — значение ниже 20 или выше 80 является сигнальными уровнями покупки / продажи.

Вы заинтересованы в использовании стохастика или RSI в симуляторе торговли ?

Загрузите БЕСПЛАТНО NinjaTrader, чтобы использовать программное обеспечение для торговли и начать создавать и тестировать свои торговые стратегии уже сегодня!

Предыдущий пост Используйте тиковые полосы, чтобы по-новому взглянуть на рынки

Следующее сообщение Настройка дневной торговли: тестирование с помощью индикаторов

Календарь Трейд Деска

Софт для чартинга
Технические индикаторы
Тестируйте
Торгуйте
Купить Платформу
Сравнение Лицензий
Обновление платформы
Бесплатные реальные данные

Микро e-mini фьючерсы
Микрофьючерсы на биткоин
Микро фьючерсы на сырую нефть

Нано фьючерсы на биткойн

Фьючерсный брокер
Гарантийное Обеспечение

Связь с поддержкой
Основы фьючерсов
Форум Поддержки
Наиболее Частые Вопросы

Контакты
Карьера

Защита личных данных | Предупреждения | Карта сайта

Twitter Facebook Канал на YouTube LinkiedIn Instagram

Аффилиаты NinjaTrader Group, LLC: NinjaTrader LLC — компания, занимающаяся созданием программного обеспечения, которая является владельцем пропраетарной технологии, имеющей отношениe и включающую в себя торговую платформу NinjaTrader. NinjaTrader Brokerage™ является зарегистрированным в NFA независимым представляющим брокером ( NFA #0339976) и предоставляет брокерские услуги на рынке торговли фьючерсами и форекс.

Торговля фьючерсами, валютными инструментами, и опционами очень рискованна и подходит не всем. Инвестор может потенциально потерять весь начальный капитал и более. Рисковый (свободный) капитал — это деньги, потеря которых не отразится на вашем финансовом благополучии и стиле жизни. Для торговли должен использоваться только рисковый капитал, и только людям, обладающим достаточным количеством торгового капитала, следует участвовать в такой торговле. Исторические результаты не являются показателями или гарантиями будущих результатов. Ознакомиться с полным предупреждением о рисках.

Торговля виртуальными валютами и фьючерсами на биткойны сопряжена с дополнительным риском. Перед тем, как начать торговать виртуальными валютами, просмотрите рекомендации NFA и CFTC, в которых содержится дополнительная информация об этих потенциально значительных рисках.

Точный индикатор покупки и продажи

В конце 1950-х годов Джордж Лейн разработал стохастик, индикатор, который измеряет взаимосвязь между ценой закрытия выпуска и ее ценовым диапазоном в течение заранее определенного периода времени. По сей день стохастик является предпочтительным техническим индикатором, потому что он довольно прост для понимания и имеет хороший послужной список с точки зрения точности определения того, пора ли покупать или продавать ценную бумагу.

Ключевые выводы

Стохастик является предпочтительным техническим индикатором, потому что он прост для понимания и имеет относительно высокую степень точности.
Он относится к классу технических индикаторов, известных как осцилляторы.
Индикатор подает трейдерам сигналы на покупку и продажу для входа или выхода из позиций в зависимости от импульса.
Стохастик используется, чтобы показать, когда акция перешла в позицию перекупленности или перепроданности.
полезно использовать стохастик в сочетании с другими инструментами, такими как индекс относительной силы (RSI), для подтверждения сигнала.

Стохастик: точный индикатор покупки и продажи

Ценовое действие

Предпосылка стохастика заключается в том, что, когда акция движется вверх, ее цена закрытия имеет тенденцию торговаться на верхней границе дневного диапазона. Например, если акция открылась на уровне 10 долларов, торговалась от 9,75 до 10,75 доллара, а затем закрылась по 10,50 доллара в течение дня, ценовое действие или диапазон будет между 9,75 доллара (минимум дня) и 10,75 доллара (максимум). дня). И наоборот, если цена имеет нисходящее движение, цена закрытия имеет тенденцию торговаться на уровне минимума дневной торговой сессии или около него.

Стохастик используется, чтобы показать, когда акция перешла в позицию перекупленности или перепроданности. Четырнадцать — математическое число, наиболее часто используемое в режиме времени. В зависимости от цели технического специалиста он может представлять собой дни, недели или месяцы. Чартист может захотеть изучить весь сектор. Для долгосрочного обзора сектора диаграммист должен начать с просмотра 14-месячного торгового диапазона всей отрасли.

Стохастический индикатор классифицируется как осциллятор, термин, используемый в техническом анализе для описания инструмента, который создает полосы вокруг некоторого среднего уровня. Идея состоит в том, что ценовое действие будет иметь тенденцию ограничиваться полосами и со временем возвращаться к среднему значению.

Индекс относительной силы (RSI)

Примером такого осциллятора является индекс относительной силы (RSI) — популярный индикатор импульса, используемый в техническом анализе, который имеет диапазон от 0 до 100.

Обычно он устанавливается либо в диапазоне от 20 до 80, либо в диапазоне от 30 до 70. . Независимо от того, смотрите ли вы на сектор или на отдельную проблему, может быть очень полезно использовать стохастик и RSI в сочетании друг с другом.

Формула

Стохастик измеряется линиями K и линиями D. Но мы внимательно следим за линией D, поскольку она будет указывать на любые основные сигналы на графике. Математически линия К выглядит так:

% K =100× CP − L 14/ H 14− L 14

где:

CP = Самая последняя цена закрытия

L 14 = Самая низкая цена из 14 предыдущих торговых сессий

H 14 = Самая высокая цена за те же 14 предыдущих торговых сессий

Формула для более важной линии D выглядит так:

Д знак равно 100 ( ЧАС 3 л 3 ) куда: ЧАС 3 знак равно Самая высокая из трех предыдущих торговых сессий л 3 знак равно Самая низкая цена, торгуемая в течение одного и того же трехдневного периода период \begin{aligned}&\text{D} = 100\bigg(\frac{h4}{L3}\bigg) \\&\textbf{где:} \\&h4 = \text{Максимальная из трех предыдущих торговых сессий }\\&L3 = \text{Самая низкая цена за те же три дня}\\&\qquad\text{ \, период}\end{выровнено} D=100(L3h4), где:h4=самая высокая из трех предыдущих торговых сессийL3=самая низкая цена, торгуемая в течение того же трехдневного периода

Мы показываем вам эти формулы только ради интереса. Современное программное обеспечение для построения графиков выполняет все расчеты, делая весь процесс технического анализа намного проще и, следовательно, более увлекательным для среднего инвестора.

%K иногда называют быстрым стохастическим индикатором. «Медленный» стохастик, или %D, рассчитывается как 3-периодное скользящее среднее %K.

Чтение диаграммы

Линия K быстрее, чем линия D; линия D медленнее из двух. Инвестор должен наблюдать, как линия D и цена выпуска начинают изменяться и перемещаться либо в позиции перекупленности (выше 80-й линии), либо в области перепроданности (ниже 20-й линии). Инвестор должен рассмотреть возможность продажи акций, когда индикатор поднимается выше уровня 80. И наоборот, инвестору необходимо подумать о покупке выпуска, который находится ниже 20-й линии и начинает двигаться вверх с увеличением объема.

На протяжении многих лет во многих статьях исследовалась «настройка» этого индикатора. Но новые инвесторы должны сосредоточиться на основах стохастика.

На приведенном выше графике eBay за весенние и летние месяцы 2001 г. появилось несколько явных возможностей для покупки. Есть также ряд индикаторов продаж, которые привлекли бы внимание краткосрочных трейдеров. Сильный сигнал на покупку в начале апреля дал бы как инвесторам, так и трейдерам отличный 12-дневный пробег, в диапазоне от середины 30 долларов до середины 50 долларов.

Что такое стохастик?

В техническом анализе стохастики относятся к группе индикаторов-осцилляторов, которые указывают на возможности покупки или продажи на основе импульса. В статистике слово стохастический относится к чему-то, что подвержено распределению вероятностей, например к случайной величине. В трейдинге использование этого термина означает, что текущая цена ценной бумаги может быть связана с диапазоном возможных результатов или относительно ее ценового диапазона за некоторый период времени.

Как использовать стохастик в торговле?

Стохастический индикатор устанавливает диапазон со значениями, проиндексированными от 0 до 100. Значение 80+ указывает на перекупленность ценной бумаги и является сигналом к продаже. Показания 20 и ниже считаются перепроданными и указывают на покупку.

Что такое стохастический график акций?

Технические трейдеры могут добавить стохастический осциллятор поверх ценового графика ценной бумаги, который часто появляется в отдельном окне под ценой. Обычно горизонтальная линия проводится на уровнях индекса 80 и 20, а также на среднем уровне (50). Когда стохастическая линия падает ниже 20 или поднимается выше 80, это подает торговый сигнал.

Как построить стохастический график в Excel?

Если у вас есть данные о ценах закрытия ценных бумаг, вы можете импортировать их в Excel, чтобы вычислить %K. В частности, вы должны вычесть самый высокий максимум, наблюдаемый в ретроспективном периоде, из последней цены закрытия и подставить полученное значение в числитель дроби. В знаменателе вы возьмете разницу между самой высокой и самой низкой ценой за тот же период. Затем умножьте на 100.

Итог

Стохастик является любимым техническим индикатором из-за точности его результатов. Его легко воспринимают как опытные ветераны, так и новички, и он, как правило, помогает всем инвесторам принимать правильные решения о входе и выходе из своих активов.

Быстрый стохастический осциллятор — Верность

Описание

Стохастический осциллятор — это индикатор импульса, который показывает положение закрытия относительно диапазона максимумов и минимумов в течение заданного количества периодов. Показатель может принимать значения от 0 до 100.

Цена закрытия имеет тенденцию закрываться около максимума при восходящем тренде и около минимума при нисходящем тренде. Если цена закрытия затем ускользает от максимума или минимума, импульс замедляется. Стохастик наиболее эффективен в широких торговых диапазонах или медленных трендах. На графике изображены две линии: быстро колеблющаяся %K и скользящая средняя %K, обычно называемая %D.

Как работает этот индикатор

Обычно область выше 80 указывает на зону перекупленности, а область ниже 20 считается зоной перепроданности. Сигнал на продажу подается, когда осциллятор находится выше уровня 80, а затем снова пересекает его ниже 80. И наоборот, сигнал на покупку подается, когда осциллятор находится ниже 20, а затем снова пересекается выше 20. Уровни 80 и 20 используются чаще всего, но можно регулировать по мере необходимости.
Сигнал пересечения возникает, когда две линии пересекаются в области перекупленности или перепроданности. Сигнал на продажу возникает, когда нисходящая линия %K пересекает линию %D ниже линии перекупленности. И наоборот, сигнал на покупку возникает, когда растущая линия %K пересекает линию %D в области перепроданности.
Расхождения формируются, когда новый максимум или минимум цены не подтверждается стохастическим осциллятором. Бычья дивергенция формируется, когда цена формирует более низкий минимум, но стохастический осциллятор формирует более высокий минимум. Это указывает на меньший нисходящий импульс, который может предвещать бычий разворот. Медвежья дивергенция формируется, когда цена формирует более высокий максимум, но стохастический осциллятор формирует более низкий максимум. Это показывает меньший восходящий импульс, который может предвещать медвежий разворот.

Расчет для %К

%K= 100[(C — L14) / h24 – L14)]
Где:
C = последнее закрытие
L14 = Самый низкий минимум за последние 14 периодов.
h24 = Самый высокий максимум за те же 14 периодов

Расчет для %D

%D = простая скользящая средняя %K (простая скользящая средняя за 3 периода является наиболее распространенной)

Технический анализ фокусируется на движении рынка, в частности, на объеме и цене.