Торговые индикаторы: Четыре лучших торговых индикатора для трейдера

Четыре лучших торговых индикатора для трейдера

В четверг в нашей группе амбассадоров Bybit в Telegram прошло очередное обсуждение Bybit Engage. Наш амбассадор из Израиля, Авигад, рассказал о лучших криптоиндикаторах и сигналах, на которые следует обращать внимание при торговле биткоином и криптовалютой.

Что такое индикаторы?

Индикаторы представляют собой модели поведения цен, подсказывающие трейдерам, как будет развиваться ситуация на рынке. Затем с помощью этой информации разрабатываются торговые стратегии. Также индикаторы используются отслеживания новостей и изменений на других рынках, которые могут повлиять на цену.

Какие индикаторы лучше всего подходят для технического анализа?

Технический анализ – это метод прогнозирования движения цены актива на основе прошлой рыночной цены и объёма торгов активом. Для технического анализа подходят далеко не все индикаторы, поэтому к их выбору нужно подходить основательно.  

Вот несколько примеров индикаторов, идеально подходящих для технического анализа: Расхождение и сходимость скользящих средних (MACD), Индекс относительной силы (RSI), Полосы Боллинджера и Балансовый объём (OBV). В этой статье мы рассмотрим каждый из них.

MACD

MACD используется для определения силы тренда. Вот как рассчитывается этот индикатор:

26-дневная EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – 12-дневная EMA (на цене закрытия)

Если MACD положительный, то это указывает на восходящий импульс. Когда MACD идёт вверх и пересекает сигнальную линию (как на картинке ниже), это называется бычьим пересечением. Обычно такое время лучше всего подходит для покупки. 

Если MACD отрицательный, это указывает на отрицательный импульс. Когда MACD идёт вниз, пересекает сигнальную линию и уходит за неё, это называется медвежьим пересечением. В этом случае актив стоит продавать.

RSI

RSI используется для определения слабости или силы актива на основе недавних изменений его цены. С помощью этого индикатора можно определить, был ли актив перекуплен или перепродан. Вот как рассчитывается этот индикатор:

RSI = 100-100 / (1 + RS)

RS = среднее значение изменения цены в сторону повышения / среднее значение изменения цены в сторону понижения

Обычно количество используемых периодов равно 14, но трейдер сам решает, какое количество задать.

Как правило, значение меньше 30 указывает на то, что актив был перепродан. Если значение превышает 70, то это указывает на то, что актив был перекуплен.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – это индикатор, который используется для определения движения цены актива в пределах полос. Расстояние между верхней и нижней полосами изменяется вместе с колебаниями цены. Если цена актива выходит за пределы верхней и нижней полос, то, скорее всего, скоро произойдёт разворот цены. Данные индикатора можно интерпретировать следующим образом:

λСредняя полоса – простая скользящая средняя за 20 дней (SMA)

λВерхняя полоса – SMA за 20 дней + (стандартное отклонение цены за 20 дней × 2)

λНижняя полоса – SMA за 20 дней – (стандартное отклонение цены за 20 дней × 2)

OBV

OBV – это индикатор, который использует поток объёма актива для прогнозирования изменений цены цифровой валюты и определения силы сигнала к покупке или продаже актива. Он используется в качестве кумулятивного индикатора. Это означает что:

λЕсли цена актива растёт, то объём за этот день добавляется к общей сумме OBV.

λОднако, если цена актива падает, то объём за этот день вычитается из общей суммы OBV.

λЕсли же цена не меняется, то никакие операции не производятся.

Идея на самом деле довольно проста: если есть более высокий максимум, который не находится в зоне сопротивления, то это означает, что наблюдается положительное давление объёма биржевой торговли, и цена скорее всего вырастет. Если наблюдается более низкий максимум, то всё работает с точностью до наоборот (только если цена не в зоне поддержки). Такое положение дел означает, что в данный момент давление объёма отрицательно, и цена актива скорее всего снизится.

Вывод

Мы рассказали вам лишь о нескольких хороших индикаторах. Конечно же, их гораздо больше. Каждый трейдер и участник рынка должен подбирать индикаторы именно под свои нужды, поэтому стоит сначала попробовать как можно больше различных вариантов, чтобы понять, какие из них лучше подходят вам.  

Топ-7 лучших индикаторов для трейдинга на Форекс

Трейдеры, которые только начинают торговать на рынке Форекс, зачастую пугаются технического анализа, когда впервые узнают о нем. Существуют сотни различных технических индикаторов, которые можно использовать на графиках во время торговли на финансовых рынках, и выбор правильных индикаторов, подходящих для вашего торгового стиля и стратегии, имеет решающее значение. 

В этой статье мы расскажем об одних из лучших технических индикаторов трейдинга и покажем, как они работают. Мы также приведем пример стратегии внутридневной торговли с применением трех технических индикаторов. 

Содержание

• Что такое технические индикаторы? 
• Виды технических индикаторов Форекс 
• Индикаторы тренда 
• Импульсные индикаторы (Осцилляторы) 
• Индикаторы волатильности 
• Индикаторы объема Форекс 
• Индикаторы трейдинг: сколько индикаторов нужно использовать? 
• Какой индикатор Форекс считается лучшим? 
• Как использовать индикаторы для внутридневной торговли? 
• Часто задаваемые вопросы о технических индикаторах 

Что такое технические индикаторы?

Технические индикаторы – это инструменты, которые на основе математических вычислений анализируют один из пяти аспектов: цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия и объем. В результате расчетов технические индикаторы строятся на графиках в виде графических паттернов. 

Иногда они накладываются на график цены, а иногда рисуются в отдельном окне. Существуют буквально тысячи технических индикаторов Форекс. Более того, любой, кто разбирается в программирования, может написать свой собственный индикатор. 

Кроме этого, стоит помнить о том, что большинство технических индикаторов были разработаны задолго до появления Интернета и предназначались для фондовых или товарных рынков и для длинных таймфреймов, поскольку торговые графики, как правило, обновлялись раз в 24 часа.  

Виды технических индикаторов Форекс 

Технические индикаторы делятся на четыре основные категории:  

• трендовые 
• импульсные (осцилляторы) 
• волатильности 
• объема 

Некоторые индикаторы по своим характеристикам подходят в две группы. Например, некоторые аналитики предполагают, что MACD (схождение-расхождение скользящих средних) является одновременно индикатором тренда и импульса, а RSI (индекс относительной силы) является индикатором импульса и волатильности.  

Далее мы более подробно рассмотрим четыре категории индикаторов и приведем примеры для каждой из них. 

К слову, мы проводим обучающие вебинары каждую неделю совершенно бесплатно. Вы откроете для себя много нового о финансовых рынках, анализе, инвестировании и торговле. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы ознакомиться с предстоящими вебинарами и принять участие! 

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Индикаторы тренда 

Торговля по тренду – метод, который, по мнению многих опытных трейдеров, дает оптимальные шансы на успех. Идея получения прибыли при торговле по тренду, а не против него, звучит логично. 

Это не значит, что контртрендовые стратегии не работают. Они работают в определенных обстоятельствах. Тем не менее, определение тренда и торговля в его направлении (а не против него) имеет большие шансы на успех.  

Торговая мудрость гласит, что рынки находятся в тренде 30% времени, а 70% – двигается в рамках флета (боковое движение). Если это утверждение верно, вы можете торговать по тренду только 30% времени и только, когда рынки открыты. Поэтому, если вы торгуете по тренду, вам нужно успеть воспользоваться данным феноменом, пока он не завершился. Помочь в этом вам могут трендовые индикаторы. 

Индекс среднего направления движения (Average Directional Movement Index или ADX) 

Индикатор ADX представляет собой запаздывающий технический индикатор Форекс, предназначенный для определения силы тренда, строящийся на основе двух индикаторов направления: +DI и -DI.

Индикаторы DI (Directional Movements) рассчитывают, как максимумы, минимумы и цены закрытия текущего дня соотносятся с максимумами, минимумами и ценами закрытия предыдущего дня. Затем сумма этих цифр делится на значение индикатора ATR (Средний истинный диапазон), который мы рассмотрим позже.  

+DI говорит нам, насколько сегодня сильны быки по сравнению со вчерашним днем, а -DI информирует нас о том, насколько сегодня сильны медведи по сравнению со вчерашним днем. ADX в свою очередь на основе значений +DI и -DI указывает, кто по сравнению со вчерашним днем сегодня сильнее – быки или медведи. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, h5 – Диапазон данных: с 15 февраля 2021 г. по 23 апреля 2021 г. по состоянию на 23 апреля 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.    

Индикатор состоит из трех линий: сам ADX (сплошная зеленая линия), +DI (синяя пунктирная линия) и -DI (красная пунктирная линия), все они движутся по шкале от 0 до 100.  

➤ Если значение ADX: 

• ниже 20 – тренд слабый 
• порог в 40 – тренд нормальный 
• выше 50 – тренд сильный 

Если +DI выше -DI, быки доминируют на рынке. Наклон линий также имеет значение, демонстрируя, насколько высока скорость изменений.  

Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence или MACD) 

Индикатор MACD предназначен для определения изменений силы, направления, импульса и продолжительности тренда.

Индикатор отображает взаимосвязь между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA), путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA. 

Индикатор обычно состоит из: 

• Линия MACD, которая строится в результате приведенного выше расчета. 
• 9-периодная EMA линии MACD, известная как сигнальная линия и используемая для генерации сигналов на покупку и продажу. 
• Гистограмма, отображающая расстояние между линией MACD и сигнальной линией. 

Однако в торговых платформах MetaTrader MACD отображается в виде гистограммы, а не линии, и в качестве сигнальной линии используется 9-периодная простая скользящая средняя (SMA), как видно на графике ниже.  

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDJPY, Daily – Диапазон данных: с 3 марта 2020 г. по 26 апреля 2021 г. по состоянию на 26 апреля 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов

Независимо от различий индикатор MACD часто используется для выявления схождений/расхождений (дивергенции). Дивергенция возникает, когда цена устанавливает более высокие максимумы или более низкие минимумы, но на гистограмме не формируются аналогичные максимумы и минимумы. Например, цена установила новый максимум, а новый пик индикатора не превышает предыдущий экстремум, и наоборот.  

➤ Дивергенция предупреждает о развороте (смене направления движения) цены. 

Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная информация о трейдинге, базовые знания и принципы, у нас есть отличный, и что более важно, совершенно бесплатный обучающий курс, который поможет вам разобраться в трейдинге как следует! 

Zero to Hero

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Импульсные индикаторы (Осцилляторы) 

Индикаторы импульса, также известные как осцилляторы, помогут вам точно определить условия перекупленности и перепроданности на рынке.  

Они отражают скорость и величину ценовых движений ценной бумаги. При использовании вместе с трендовыми индикаторами вы сможете определять начало и конец тренда. 

Индекс относительной силы (Relative Index Strength или RSI) 

Индикатор индекс относительной силы (RSI) – очень популярный импульсный индикатор, который дает представление о том, сколько относительной силы осталось в движении рынка, когда импульс ослаб.

RSI сравнивает цены закрытия текущей и предыдущей свечи для восходящего и нисходящего трендов, а затем представляет результат в виде EMA (или, в некоторых случаях, SMA), а затем вычисляет соотношение EMA восходящего тренда к EMA нисходящего тренда по шкале от 1 до 100. Чем больше разница между сегодняшним и вчерашним днем – тем сильнее импульс. 

Поэтому, если значение каждой цены закрытия выше предыдущего, линия RSI будет направлена вверх. И наоборот, если значение каждой цены закрытия ниже предыдущего, RSI будет направлена вниз.  

• Как только RSI достигает значения 70, рынок считается перекупленным и вскоре может произойти разворот тренда.  
• И наоборот, значение RSI 30 указывает на то, что рынок перепродан. 

➤ Для RSI также характерна дивергенция. Если цена формирует более высокий максимум, а RSI более низкий максимум, генерируется медвежий сигнал. Верно и обратное. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDCHF, Daily – Диапазон данных: с 3 марта 2020 г. по 26 апреля 2021 г. по состоянию на 26 апреля 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Стохастик (Stochastic Oscillator)

Стохастический осциллятор или Стохастик помогает определить сигналы о перекупленности и перепроданности путем измерения импульса, сравнивая конкретную цену закрытия с диапазоном цен за определенный период времени.

При восходящем тренде цена должна закрываться вблизи максимумов торгового диапазона, а при нисходящем – вблизи минимумов. Как и RSI, Стохастик строится в пределах диапазона от 0 до 100.  

➤ Как правило, значение выше 80 говорит о перекупленности, а значение ниже 20 – о перепроданности. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, AUDUSD, Daily – Диапазон данных: с 3 марта 2020 г. по 26 апреля 2021 г. по состоянию на 26 апреля 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

MetaTrader Supreme Edition 

Admirals предлагает эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition, который содержит множество дополнительных функций, как, например, матрица корреляции, которая позволяет просматривать и сравнивать различные валютные пары в режиме реального времени, или мини-терминал. Нажмите на баннер ниже, чтобы скачать плагин БЕСПЛАТНО: 

Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition

Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!

СКАЧАТЬ

Индикаторы волатильности 

Индикаторы волатильности отображают объем и силу ценовых движений. Они сообщают трейдерам о текущем направлении рынка и могут использоваться для прогнозирования движения цен в будущем. Внезапное изменение рыночных настроений зачастую генерирует сигнал для входа. 

Как и все ранее описанные технические индикаторы Форекс, индикаторы волатильности отслеживают изменения рыночной цены и сравнивают их с историческими значениями. 

Средний истинный диапазон (Average True Range или ATR) 

Индикатор Средний истинный диапазон – индикатор, который измеряет волатильность рынка на основе текущего максимума и минимума, а также предыдущей цены закрытия.

«Истинный диапазон» определяется как наибольшая из следующих величин: 

• разность между текущими максимумом и минимумом 
• разность между значением текущего максимума и предыдущей цены закрытия 
• разность между значением текущего минимума и предыдущей цены закрытия 

ATR отображается в виде скользящей средней значений истинного диапазона (по умолчанию 14-периодная).  

➤ Чем выше ATR, тем выше волатильность на рынке и наоборот. 

Применение ATR с целью генерации торговых сигналов носит ограниченный характер, однако является полезным инструментом для оценки силы предстоящего движения рынка. Это, в свою очередь, дает достаточно информации для принятия важных торговых решений, таких как размер позиции и размещение лимитных и стоп-ордеров. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDCAD, Daily – Диапазон данных: с 3 марта 2020 г. по 26 апреля 2021 г. по состоянию на 26 апреля 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) 

Полосы Боллинджера – индикатор волатильности, состоящий из трех полос – линии SMA (с периодом 20 по умолчанию), окруженной двумя линиями тренда, рассчитывающимися следующим образом:

• Нижняя полоса = SMA минус две величины стандартного отклонения 
  
• Верхняя полоса = SMA плюс две величины стандартного отклонения 
  

В результате образуется динамический коридор, внутри которого торгуется цена. Любое значение составляющих индикатора может быть скорректировано в соответствии с предпочтениями трейдера. 

➤ Когда цены находятся вблизи верхней линии отклонения, рынок считается перекупленным, когда у нижней – перепроданным. Кроме того, на более волатильном рынке полосы Боллинджера будут расширяться, а на менее волатильном рынке они сужаются. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURGBP, Daily – Диапазон данных: с 3 марта 2020 г. по 26 апреля 2021 г. по состоянию на 26 апреля 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Индикаторы объема Форекс 

Индикаторы объема предоставляют информацию об объеме сделок, стоящем за движением цены. Если больше трейдеров открывают позиции на рынке, значит на то есть общие причины. Может это была публикация экономического события или экстренные новости? 

Измерение общего объема рынка Форекс невозможно на скорости и глубине, требуемым трейдерами, в отличие, скажем, от акций, товаров или даже фьючерсов на Форекс. Это связано с тем, что рынок Форекс является внебиржевым, т.е. нет единого клирингового центра для пересчета объемов. 

Объем, доступный в вашей торговой платформе, формируется из потока данных вашего брокера. Хотя эти цифры и близко не отражают общий мировой объем торгов, есть трейдеры, которые используют индикаторы объема и ведут успешную торговлю на Форекс. 

Балансовый объем (On-Balance Volume или OBV) 

Индикатор OBV используется для измерения увеличения или уменьшения объема торгуемого инструмента относительно его цены.

Эта концепция основана на идее о том, что объем появляется раньше цены и, следовательно, его можно использовать для подтверждения ценовых движений. 

Суммарному дневному объему присваивается положительное значение, если он больше объема предыдущего дня. Аналогично индикатору отрицательное значение присваивается, если общий объем уменьшился по сравнению с предыдущим днем.  

➤ Когда наблюдается сильное ценовое движутся в одном направлении, линия индикатора OBV должна двигаться таким же образом. Расхождение между ценой и OBV указывает на слабость рынка. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, GBPJPY, Daily – Диапазон данных: с 3 марта 2020 г. по 26 апреля 2021 г. по состоянию на 26 апреля 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

С торговым демо-счетом от Admirals вы можете практиковать использование всех вышеперечисленных индикаторов и проверять свои торговые идеи и стратегии на рынках в реальной рыночной среде, не рискуя при этом реальными средствами. Откройте демо-счет уже сегодня совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже! 

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Индикаторы трейдинг: сколько индикаторов нужно использовать? 

Часто начинающие трейдеры считают “чем больше, тем лучше”, но большое количество индикаторов на графике не всегда дает больше информации и помогает принимать лучшие торговые решения. Многие технические индикаторы являются альтернативами или дубликатами. 

Если на вашем графике очень много индикаторов, информация становится запутанной и невозможной для интерпретации, а, соответственно, их применение становится контрпродуктивным. 

Технические индикаторы – это лишь инструменты, и в неумелых руках они могут давать неточные результаты. 

⚠️ Смысл использования технических индикаторов состоит в том, чтобы генерировать сигналы, подсказывающие, когда следует войти в рынок, скорректировать стоп-лоссы, зафиксировать частичную прибыль или закрыть сделку. 

Какой индикатор Форекс считается лучшим? 

Выбор лучшего технического индикатора – дело субъективное. Технические индикаторы, которые вы выберете, будут зависеть от многих факторов, включая ваш стиль и метод торговли, а также общую стратегию.

Поэтому лучшим индикатором (или их комбинация) является тот, который соответствует вашим целям: 

Если вы свинг-трейдер и хотите определить начало и конец колебания или тренда, то индикаторы тренда и импульса могут оказаться для вас бесценными. Напротив, скальперу, работающему на одноминутном таймфрейме, ни тот, ни другой большой пользы не принесет. 

Дневные трейдеры больше всего полагаются на технические индикаторы. Многие внутридневные трейдеры используют комбинации индикаторов для генерации сигналов, которые могут появиться на выходе новостей. 

Как использовать индикаторы для внутридневной торговли? 

Комбинации индикаторов идеально подходят для многих стратегий дневной торговли. В нашем примере мы используем полосы Боллинджера, RSI и MACD на таймфрейме h2. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, h2 – Диапазон данных: с 19 марта 2021 г. по 24 марта 2021 г. по состоянию на 24 марта 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

В рассматриваемый период появилось несколько возможностей для дневной торговли. Но, пожалуй, самое заметное, соответствующее требуемым критериям, появилось утром 23 марта. 

Пара EURUSD резко упала, сигнальная линия MACD опустилась ниже нуля, а гистограмма развернулась вниз, что указывает на возможность открытия позиции на продажу и установление нисходящего тренда. Линия RSI опустилась ниже 50, но не смогла пробить уровень 30, указывающий на перепроданность рынка. Полосы Боллинджера расширились, отметив увеличение объема торгов и уверенности в устойчивости повышенной волатильности. 

В такой ситуации трейдер мог бы войти в сделку и спокойно удерживать открытую позицию до полудня или даже до следующей торговой сессий.

➤ Открыв короткую позицию на таймфрейме h2 после закрытия 8-часовой свечи утром (отмечена вертикальной красной линией на графике выше), трейдер вошел бы в рынок по цене примерно 1,1920. 24 марта в 16:00 цена достигла уровня 1,1827, т.е. потенциальная прибыль в 93 пункта. 

Если вы хотите попробовать торговлю с индикаторами самостоятельно, вы можете скачать MetaTrader 5 совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже: 

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Часто задаваемые вопросы о технических индикаторах 

Что такое трендовый индикатор?

Трендовый индикатор — инструмент технического анализа, который помогает точно определить направление (восходящее или нисходящее) тренда на рынке.  

Для чего нужны индикаторы в трейдинге?

Индикаторы анализируют рынок и строятся на графиках в виде графических паттернов. Это помогает трейдерам лучше понять процессы на рынках и принять соответствующее торговое решение. Выбор того или иного индикатора будет зависеть от вашей торговой стратегии и других аспектов. 

Какие индикаторы использовать для криптовалют? 

Продолжайте свое обучение

• Обзор лучших индикаторов MT4
• Price Action в трейдинге: 4 лучших паттерна прайс экшен
• DeMarker индикатор и определение разворота тренда

Ссылки

• Investopedia
• Wall Street Journal
• Wikipedia
• Financial Conduct Authority
• Forbes

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.  Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.  

10 лучших технических индикаторов, которые должен знать каждый трейдер

Источник: Блумберг.

Объяснение торговых индикаторов

Независимо от того, интересуетесь ли вы торговлей на рынке Форекс, сырьевыми товарами или торговлей акциями, может быть полезно использовать технический анализ как часть вашей стратегии, включая изучение различных торговых индикаторов. Торговые индикаторы представляют собой математические расчеты, которые отображаются в виде линий на ценовом графике и могут помочь трейдерам определить определенные сигналы и тенденции на рынке.

Существуют различные типы торговых индикаторов, в том числе опережающие индикаторы и запаздывающие индикаторы. Опережающий индикатор — это прогностический сигнал, который предсказывает будущие движения цены, в то время как запаздывающий индикатор анализирует прошлые тенденции и указывает импульс.

Лучшие торговые индикаторы

1. Скользящая средняя (MA)
2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
3. Стохастический осциллятор
4. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)
5. Полосы Боллинджера
6. Индекс относительной силы (RSI)
7. Восстановление Фибоначчи
8. Облако Ишимоку
9. Стандартное отклонение
10. Средний индекс направления

Вы можете использовать свои знания и склонность к риску в качестве критерия, чтобы решить, какой из этих торговых индикаторов лучше всего подходит для вашей стратегии. Обратите внимание, что перечисленные здесь индикаторы не являются ранжированными, но они являются одними из самых популярных среди розничных трейдеров.

Скользящая средняя (MA)

MA — или «простая скользящая средняя» (SMA) — это индикатор, используемый для определения направления текущего ценового тренда без вмешательства краткосрочных скачков цен. Индикатор MA объединяет ценовые точки финансового инструмента за указанный период времени и делит их на количество точек данных, чтобы представить единую линию тренда.

Используемые данные зависят от длины MA. Например, для 200-дневной скользящей средней требуются данные за 200 дней. Используя индикатор MA, вы можете изучать уровни поддержки и сопротивления и видеть предыдущее поведение цены (историю рынка). Это означает, что вы также можете определить возможные будущие модели.

Узнайте больше о скользящих средних (MA)

Источник: графики IG.

Источник: графики IG.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

EMA — еще одна форма скользящей средней.

В отличие от SMA, он придает больший вес последним точкам данных, делая данные более чувствительными к новой информации. При использовании с другими индикаторами EMA могут помочь трейдерам подтвердить значительные движения рынка и оценить их законность.

Наиболее популярными экспоненциальными скользящими средними являются 12- и 26-дневные EMA для краткосрочных средних значений, тогда как 50- и 200-дневные EMA используются в качестве индикаторов долгосрочного тренда.

Источник: графики IG.

Источник: графики IG.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор — это индикатор, который сравнивает конкретную цену закрытия актива с диапазоном его цен во времени, показывая импульс и силу тренда. Он использует шкалу от 0 до 100. Значение ниже 20 обычно представляет собой перепроданность рынка, а значение выше 80 — рынок перекупленности. Однако, если присутствует сильный тренд, не обязательно последует коррекция или ралли.

Как торговать на стохастическом осцилляторе

Источник: графики IG.

Источник: графики IG.

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

MACD — это индикатор, обнаруживающий изменения моментума путем сравнения двух скользящих средних. Это может помочь трейдерам определить возможные возможности покупки и продажи вблизи уровней поддержки и сопротивления.

«Конвергенция» означает, что две скользящие средние сходятся, а «Дивергенция» означает, что они удаляются друг от друга. Если скользящие средние сходятся, это означает, что импульс уменьшается, тогда как если скользящие средние расходятся, импульс увеличивается.

Подробнее о схождении-расхождении скользящих средних (MACD)

Источник: графики IG.

Источник: графики IG.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — это индикатор, показывающий диапазон, в котором обычно торгуется цена актива. Ширина полосы увеличивается и уменьшается, чтобы отразить недавнюю волатильность. Чем ближе полосы друг к другу или чем они «уже», тем ниже воспринимаемая волатильность финансового инструмента. Чем шире полосы, тем выше воспринимаемая волатильность.

Полосы Боллинджера полезны для распознавания, когда актив торгуется за пределами своих обычных уровней, и используются в основном как метод прогнозирования долгосрочных движений цены. Когда цена постоянно выходит за пределы верхних параметров полосы, это может быть перекупленность, а когда она движется ниже нижней полосы, она может быть перепродана.

Узнайте больше о полосах Боллинджера здесь

Источник: графики IG.

Источник: графики IG.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI в основном используется, чтобы помочь трейдерам определить моментум, рыночные условия и предупреждающие сигналы об опасных движениях цены. RSI выражается числом от 0 до 100. Актив на уровне около 70 часто считается перекупленным, а актив на уровне 30 или около того часто считается перепроданным.

Сигнал перекупленности предполагает, что краткосрочная прибыль может достичь точки погашения, и активы могут скорректироваться в цене. Напротив, сигнал перепроданности может означать, что краткосрочное снижение достигает зрелости, и активы могут расти.

Подробнее об индексе относительной силы читайте здесь

Источник: графики IG.

Источник: графики IG.

Коррекция Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи — это индикатор, который может точно определить, в какой степени рынок будет двигаться против своего текущего тренда. Откат — это когда рынок испытывает временное падение — это также известно как откат.

Трейдеры, которые думают, что рынок вот-вот совершит движение, часто используют восстановление Фибоначчи, чтобы подтвердить это. Это потому, что это помогает определить возможные уровни поддержки и сопротивления, которые могут указывать на восходящий или нисходящий тренд. Поскольку с помощью этого индикатора трейдеры могут определять уровни поддержки и сопротивления, он может помочь им решить, где применять стопы и лимиты или когда открывать и закрывать свои позиции.

Узнайте больше о восстановлении Фибоначчи здесь

Источник: графики IG.

Источник: графики IG.

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку, как и многие другие технические индикаторы, определяет уровни поддержки и сопротивления. Однако он также оценивает ценовой импульс и предоставляет трейдерам сигналы, помогающие им принимать решения. Перевод «Ишимоку» означает «диаграмма равновесия с одним взглядом» — именно поэтому этот индикатор используется трейдерами, которым требуется много информации с одного графика.

В двух словах, он определяет рыночные тенденции, показывая текущие уровни поддержки и сопротивления, а также прогнозируя будущие уровни.

Источник: графики IG.

Стандартное отклонение

Стандартное отклонение — это индикатор, который помогает трейдерам измерять размер ценовых движений. Следовательно, они могут определить, как волатильность может повлиять на цену в будущем. Он не может предсказать, пойдет ли цена вверх или вниз, только то, что на нее повлияет волатильность.

Стандартное отклонение сравнивает текущее движение цены с историческим движением цены. Многие трейдеры считают, что большие ценовые движения следуют за небольшими ценовыми движениями, а маленькие ценовые движения следуют за большими ценовыми движениями.

Источник: графики IG.

Источник: графики IG.

Индекс среднего направления (ADX)

ADX показывает силу ценового тренда. Он работает по шкале от 0 до 100, где значение более 25 считается сильной тенденцией, а число ниже 25 считается дрейфом. Трейдеры могут использовать эту информацию, чтобы понять, будет ли продолжаться восходящий или нисходящий тренд.

ADX обычно основан на скользящей средней ценового диапазона за 14 дней, в зависимости от частоты, которую предпочитают трейдеры. Обратите внимание, что ADX никогда не показывает, как может развиваться ценовой тренд, он просто показывает силу тренда. Средний индекс направления может расти, когда цена падает, что сигнализирует о сильном нисходящем тренде.

Источник: графики IG.

Источник: графики IG.

Что нужно знать перед использованием торговых индикаторов

Первое правило использования торговых индикаторов заключается в том, что вы никогда не должны использовать индикатор изолированно или использовать слишком много индикаторов одновременно. Сосредоточьтесь на нескольких из них, которые, по вашему мнению, лучше всего подходят для того, чего вы пытаетесь достичь. Вы также должны использовать технические индикаторы наряду с собственной оценкой движения цены актива с течением времени («ценовое действие»).

Важно помнить, что вы должны каким-то образом подтвердить сигнал. Если вы получаете сигнал на покупку от индикатора и сигнал на продажу от движения цены, вам нужно использовать разные индикаторы или разные временные рамки, пока ваши сигналы не подтвердятся.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что вы никогда не должны упускать из виду свой торговый план. Ваши правила торговли всегда должны выполняться при использовании индикаторов.

Чтобы попрактиковаться в использовании торговых индикаторов, попробуйте демо-счет IG.

Или, если вы готовы начать торговать, откройте реальный счет.

Настоящая информация подготовлена ​​компанией IG, торговой маркой IG US LLC. Этот материал не содержит записей о наших торговых ценах, а также предложений или ходатайств о сделках с любыми финансовыми инструментами. Вы не должны рассматривать любое мнение, выраженное в этом материале, как конкретное побуждение к каким-либо инвестициям или следованию какой-либо стратегии, а только как выражение мнения. Этот материал не рассматривает ваши инвестиционные цели, финансовое положение или потребности и не предназначен для рекомендаций, подходящих для вас. Мы не даем никаких заверений или гарантий в отношении точности или полноты вышеуказанной информации. IG не несет ответственности за любое использование этих комментариев и за любые вытекающие из этого последствия. Любое предоставленное исследование следует рассматривать как рекламное, оно было подготовлено в соответствии с CFTC 1.71 и предназначено для продвижения независимости инвестиционных исследований. См. нашу Политику суммарных конфликтов, доступную на нашем веб-сайте.

7 технических индикаторов для создания торгового инструментария

Технические индикаторы используются трейдерами, чтобы получить представление о спросе и предложении ценных бумаг и психологии рынка. Вместе эти индикаторы составляют основу технического анализа. Метрики, такие как объем торгов, дают представление о том, продолжится ли движение цены. Таким образом, индикаторы можно использовать для генерации сигналов на покупку и продажу.

Семь лучших индикаторов для внутридневной торговли:

• Балансовый объем (OBV)
• Линия накопления/распределения
• Индекс среднего направления
• Осциллятор Aroon
• Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)
• Индекс относительной силы (RSI)
Осциллятор Stochastic 90astic

Вам не нужно использовать их все, лучше выберите несколько, которые, по вашему мнению, помогут вам принимать лучшие торговые решения. Узнайте больше о том, как работают эти индикаторы и как они могут помочь вам успешно торговать внутри дня.

Ключевые выводы

• Технические трейдеры и специалисты по графикам имеют в своем наборе инструментов широкий набор индикаторов, паттернов и осцилляторов для генерации сигналов.
• Некоторые из них учитывают историю цен, другие — объем торгов, а третьи — индикаторы моментума. Часто они используются в тандеме или в сочетании друг с другом.
• Здесь мы рассмотрим семь лучших инструментов, которые используют специалисты рынка, и с которыми вам следует ознакомиться, если вы планируете торговать на основе технического анализа.

Торговые инструменты

Торговые инструменты для внутридневных трейдеров и технических аналитиков состоят из инструментов построения графиков, которые генерируют сигналы на покупку или продажу или указывают тенденции или закономерности на рынке. Вообще говоря, существует два основных типа технических индикаторов:

1. Наложения: Технические индикаторы, использующие тот же масштаб, что и цены, наносятся поверх цен на биржевом графике. Примеры включают скользящие средние и полосы Боллинджера® или линии Фибоначчи.
2. Осцилляторы:  Технические индикаторы, которые колеблются между локальным минимумом и максимумом, не накладываются на ценовой график, а отображаются выше или ниже ценового графика. Примеры включают стохастический осциллятор, MACD или RSI. В этой статье мы рассмотрим в основном технические индикаторы второго типа.

Трейдеры часто используют несколько различных технических индикаторов в тандеме при анализе ценной бумаги. Имея буквально тысячи различных вариантов, трейдеры должны выбрать индикаторы, которые лучше всего подходят для них, и ознакомиться с тем, как они работают. Трейдеры также могут комбинировать технические индикаторы с более субъективными формами технического анализа, такими как просмотр графических моделей, для выработки торговых идей. Технические индикаторы также могут быть включены в автоматизированные торговые системы, учитывая их количественный характер.

1. Балансовый объем

Во-первых, используйте индикатор балансового объема (OBV), чтобы измерить положительный и отрицательный поток объема в ценной бумаге с течением времени.

Индикатор представляет собой промежуточную сумму увеличения объема минус объем снижения. Восходящий объем — это объем в день, когда цена выросла. Нисходящий объем — это объем в день, когда цена падает. Каждый день объем добавляется или вычитается из индикатора в зависимости от того, пошла ли цена вверх или вниз.

Когда OBV растет, это показывает, что покупатели готовы вмешаться и подтолкнуть цену выше. Когда OBV падает, объем продаж опережает объем покупок, что указывает на более низкие цены. Таким образом, он действует как инструмент подтверждения тренда. Если цена и OBV растут, это указывает на продолжение тренда.

Трейдеры, которые используют OBV, также следят за дивергенцией. Это происходит, когда индикатор и цена идут в разных направлениях. Если цена растет, а OBV падает, это может указывать на то, что тренд не поддерживается сильными покупателями и вскоре может развернуться.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

2. Линия накопления/распределения

Одним из наиболее часто используемых индикаторов для определения потока денег в ценной бумаге и из нее является линия накопления/распределения (линия A/D).

Он аналогичен индикатору балансового объема (OBV), но вместо того, чтобы учитывать только цену закрытия ценной бумаги за период, он также учитывает торговый диапазон за период и то, где закрытие находится по отношению к этому диапазону. . Если акция закрывается около своего максимума, индикатор придает объему больший вес, чем если бы она закрылась около середины своего диапазона. Различные расчеты означают, что OBV будет работать лучше в одних случаях, а A/D — в других.

Если линия индикатора направлена ​​вверх, это показывает покупательский интерес, поскольку акция закрывается выше середины диапазона. Это помогает подтвердить восходящий тренд. С другой стороны, если A/D падает, это означает, что цена находится в нижней части своего дневного диапазона, и поэтому объем считается отрицательным. Это помогает подтвердить нисходящий тренд.

Трейдеры, использующие линию A/D, также следят за дивергенцией. Если A/D начинает падать, когда цена растет, это сигнализирует о том, что у тренда проблемы и он может развернуться. Точно так же, если цена движется вниз, а A/D начинает расти, это может сигнализировать о повышении цен.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

3. Средний индекс направления

Индекс среднего направления (ADX) — это индикатор тренда, используемый для измерения силы и импульса тренда. Когда ADX выше 40, считается, что тренд имеет сильную направленность, восходящую или нисходящую, в зависимости от направления движения цены.

Когда индикатор ADX ниже 20, тренд считается слабым или бестрендовым.

ADX — это основная линия индикатора, обычно окрашенная в черный цвет. Есть две дополнительные строки, которые могут быть показаны по желанию. Это DI+ и DI-. Эти линии часто окрашены в красный и зеленый цвета соответственно. Все три линии работают вместе, чтобы показать направление тренда, а также импульс тренда.

• ADX выше 20 и DI+ выше DI-: это восходящий тренд.
• ADX выше 20 и DI- выше DI+: это нисходящий тренд.
• ADX ниже 20 — это период слабого тренда или диапазона, часто связанный с быстрым пересечением DI- и DI+.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

4. Индикатор Арун

Осциллятор Aroon — это технический индикатор, используемый для измерения того, находится ли ценная бумага в тренде, а точнее, достигает ли цена новых максимумов или минимумов за расчетный период (обычно 25).

Индикатор также можно использовать для определения начала нового тренда. Индикатор Aroon состоит из двух линий: линии Aroon Up и линии Aroon Down.

Когда Aroon Up пересекает Aroon Down, это первый признак возможного изменения тренда. Если Aroon Up достигает 100 и остается относительно близко к этому уровню, в то время как Aroon Down остается около нуля, это положительное подтверждение восходящего тренда.

Обратное также верно. Если Aroon Down пересекается выше Aroon Up и остается около 100, это указывает на то, что нисходящий тренд в силе.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

5. MACD

Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) помогает трейдерам видеть направление тренда, а также импульс этого тренда. Он также предоставляет ряд торговых сигналов.

Когда MACD выше нуля, цена находится в восходящей фазе. Если MACD ниже нуля, он вступил в медвежий период.

Индикатор состоит из двух линий: линии MACD и сигнальной линии, которая движется медленнее. Когда MACD пересекает сигнальную линию ниже, это указывает на то, что цена падает. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, цена растет.

Глядя на то, с какой стороны от нуля находится индикатор, помогает определить, каким сигналам следовать. Например, если индикатор выше нуля, следите за тем, чтобы MACD пересекал сигнальную линию для покупки. Если MACD ниже нуля, пересечение MACD ниже сигнальной линии может послужить сигналом для возможной короткой сделки.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

6. Индекс относительной прочности

Индекс относительной силы (RSI) имеет как минимум три основных применения. Индикатор колеблется между нулем и 100, отображая недавний рост цен по сравнению с недавними потерями. Таким образом, уровни RSI помогают оценить импульс и силу тренда.

Самое простое использование RSI — это индикатор перекупленности и перепроданности. Когда RSI поднимается выше 70, актив считается перекупленным и может снизиться. Когда RSI ниже 30, актив перепродан и может расти. Однако делать такое предположение опасно; поэтому некоторые трейдеры ждут, пока индикатор поднимется выше 70, а затем упадет ниже перед продажей, или упадет ниже 30, а затем снова поднимется выше перед покупкой.

Дивергенция — еще одно применение RSI. Когда индикатор движется в направлении, отличном от направления цены, это показывает, что текущий ценовой тренд ослабевает и вскоре может развернуться.

Третье использование RSI — это уровни поддержки и сопротивления. Во время восходящего тренда акция часто держится выше уровня 30 и часто достигает 70 или выше. Когда акция находится в нисходящем тренде, RSI обычно держится ниже 70 и часто достигает 30 или ниже.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

7. Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор – это индикатор, который измеряет текущую цену относительно ценового диапазона за несколько периодов. Идея графика между 0 и 100 состоит в том, что при восходящем тренде цена должна достигать новых максимумов. При нисходящем тренде цена стремится к новым минимумам. Стохастик отслеживает, происходит ли это.

Стохастик движется вверх и вниз относительно быстро, поскольку цена редко достигает непрерывных максимумов, удерживая стохастик около 100, или непрерывных минимумов, удерживая стохастик около нуля. Поэтому стохастик часто используется как индикатор перекупленности и перепроданности. Значения выше 80 считаются перекупленными, а уровни ниже 20 считаются перепроданными.

Учитывайте общий ценовой тренд при использовании уровней перекупленности и перепроданности. Например, во время восходящего тренда, когда индикатор падает ниже 20 и снова поднимается выше него, это возможный сигнал на покупку. Но ралли выше 80 менее значимы, потому что мы ожидаем, что индикатор будет регулярно двигаться к 80 и выше во время восходящего тренда. Во время нисходящего тренда следите за тем, чтобы индикатор поднялся выше 80, а затем опустился ниже, чтобы сигнализировать о возможной короткой сделке. Уровень 20 менее важен при нисходящем тренде.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Надежен ли технический анализ?

Технический анализ — это чтение рыночных настроений с помощью графических моделей и сигналов. Различные эмпирические исследования указывают на его эффективность, но диапазон успеха варьируется, а его точность остается неопределенной. Лучше всего использовать набор технических инструментов и индикаторов в сочетании с другими методами, такими как фундаментальный анализ, для повышения надежности.

Какой технический индикатор лучше всего определяет условия перекупленности/перепроданности?

Индекс относительной силы (RSI) является одним из самых популярных технических индикаторов для определения перекупленности или перепроданности акций. RSI колеблется между 0 и 100. Традиционно значение выше 70 указывает на перекупленность или перепроданность ниже 30.

Сколько существует инструментов технического анализа?

Существует несколько десятков инструментов технического анализа, включая ряд индикаторов и графических моделей.