Разное

Trailing stop: Что такое трейлинг стоп | Альфа-Форекс

08.08.1987

Содержание

Что такое скользящий стоп-ордер | Binance Support

Что такое трейлинг-стоп-ордер?

Скользящий стоп-ордер позволяет разместить ордер при достижении определенного процента от рыночной цены в условиях повышенной волатильности рынка. Это помогает ограничить убытки и защитить прибыль, когда сделка движется в неблагоприятном направлении.

Трейлинг-стоп перемещается вслед за ценой, когда она движется в благоприятном направлении. Ордер гарантирует прибыль, оставляя позицию открытой и передвигаясь за ценой в прибыльном направлении. Скользящий стоп-ордер не перемещается в обратном направлении. Если цена осуществит разворот в убыточном направлении на определенный процент, трейлинг-стоп закроет сделку по рыночной цене.

Как работает трейлинг-стоп-ордер?

Разместить скользящий стоп-ордер можно при открытии сделки, хотя это встречается редко. Он может быть размещен как ордер на сокращение с целью уменьшения или закрытия позиции.

Для длинной позиции скользящий стоп-ордер на продажу будет размещен выше цены последней транзакции.   Когда цена поднимается, скользящий стоп-ордер растет на определенный скользящий процент, образуя  новую скользящую стоп-цену. Когда цена движется вниз, скользящий стоп-ордер перестает перемещаться. Если цена изменится на большее значение, чем заданный процент отклонения от пиковой цены, и достигнет цены скользящего стоп-ордера, то будет размещен ордер на продажу. Для закрытия сделки будет размещен ордер на продажу по рыночной цене.

Схема срабатывания скользящего стоп-ордера на продажу прямо противоположна схеме срабатывания ордера на покупку.

Для короткой позиции будет размещен скользящий стоп-ордер на покупку ниже цены последней транзакции. Когда цена падает, скользящий стоп-ордер перемещается вниз на определенный скользящий процент, образуя новую скользящую стоп-цену. Когда цена движется вверх, скользящий стоп-ордер перестает перемещаться. Если цена изменится на большее значение, чем заданный процент отклонения от своей самой низкой цены, и достигнет цены скользящего стоп-ордера, то будет размещен ордер на покупку. Для закрытия сделки будет размещен ордер на покупку по рыночной цене.

Обратите внимание, что скользящий стоп-ордер будет активирован для закрытия/выхода из сделки с помощью рыночного ордера, только если удовлетворены оба условия: цена активации и процент отклонения.

Разница между трейлинг-стоп и стоп-лосс

1. Стоп-лосс ордер помогает уменьшить убытки, в то время как скользящий стоп-ордер одновременно фиксирует прибыль и ограничивает убытки.

2. Стоп-лосс ордер фиксирован и должен переставляться вручную, в то время как скользящий стоп-ордер — более гибкий инструмент, автоматически отслеживающий направление цены.

Как разместить скользящий стоп-ордер

Для активации трейлинг-стоп-ордера необходимо соблюдение двух условий.

Трейлинг-стоп на покупку будет размещен при следующих условиях:

  • Цена активации ≥ самая низкая цена
  • Процент отскока ≥ процент отклонения

Трейлинг стоп на продажу будет размещен при следующих условиях:

  • Цена активации ≤ максимальная цена
  • Процент отскока ≥ процент отклонения

1. Процент отклонения

Процент отклонения — это процент отклонения цены в направлении, противоположном вашей позиции. Процент отклонения устанавливается вручную в поле «Процент отклонения» от 0,1% до 5%. Вы можете выбрать предложенные значения, например 1% или 2%.

2. Цена активации

Цена активации — это желаемый уровень цены, по достижении которого срабатывает скользящий стоп-ордер.

Для размещения скользящего стоп-ордера на покупку цена активации должна быть ниже рыночной. И наоборот, для размещения скользящего стоп-ордера на продажу цена активации должна быть выше текущей рыночной цены.

Максимальная/минимальная цена на рынке должна быть равна или больше/меньше цены активации.

3. Типы триггеров

В качестве триггера можно выбрать последнюю цену или цену маркировки. Если вы выберете цену маркировки, то скользящий стоп-ордер будет размещен, когда она будет достигнута, даже если последняя цена не достигла цены активации.

Обратите внимание, что на Binance цена маркировки используется в качестве триггера для ликвидации и подсчета нереализованной прибыли и убытков. Цена маркировки в целом совпадает с последней ценой, но последняя цена может резко и значительно отклоняться от цены маркировки при больших скачках цен. Поэтому важно отслеживать разницу между последней ценой и ценой маркировки. Размещенный ордер всегда можно отменить или заменить, если вы хотите изменить триггер с цены маркировки на последнюю цену или наоборот.

Важные примечания

Установить оптимальный процент отклонения и цену активации может быть непросто.

Для эффективного применения скользящего стоп-ордера процент отклонения не должен быть слишком маленьким или слишком большим, а цена активации не должна находиться слишком близко или слишком далеко от текущей. Когда процент отклонения слишком мал или цена активации слишком близка к текущей, скользящий стоп-ордер находится слишком близко к цене открытия позиции и легко срабатывает при нормальных рыночных движениях. Сделка не может постоянно двигаться в благоприятном для трейдера направлении до тех пор, пока не произойдет какое-либо существенное изменение цены. Сделка будет закрыта в точке, где рынок на время упал, а затем восстановился, что приведет к убытку.

Когда процент отклонения слишком большой, скользящий стоп-ордер активируется только при резких движениях на рынке. Таким образом трейдеры подвергают себя неоправданно большим рискам. Более высокий процент отклонения лучше устанавливать во время волатильности на рынке, а низкий — при спокойных условиях.

Не существует идеального процента отклонения и цены активации. Из-за постоянных колебаний на рынке трейдерам рекомендуется время от времени пересматривать свою стратегию использования скользящих стоп-ордеров.Вы всегда должны оценивать, соответствует ли сделка риску вашего портфеля, инвестиционному опыту, финансовому состоянию и другим факторам, которые могут иметь для вас значение. Помимо диапазона колебания цен, всегда устанавливайте процент отклонения и цену активации в пределах своих финансовых возможностей, на основе запланированного уровня прибыльности и приемлемых потерь.

Примеры

(1) Размещение скользящего стоп-ордера на продажу для длинной позиции.

Последняя цена бессрочного контракта BTCUSDT составляет 10 000 USDT. Пользователь А размещает скользящий стоп-ордер со следующими параметрами:

  • Процент отклонения: 5%.
  • Цена активации: 10 500 USDT.
  • Триггер: последняя цена.

Скользящая стоп-цена на уровне 9 500 USDT, при этом последняя цена — 10 000 USDT. Когда цена увеличится до 10 500 USDT, сформируется новая скользящая стоп-цена на уровне 9 975 USDT (Последняя цена * (1 — процент отклонения)).

Скользящая стоп-цена останавливается при движении цены вниз. Когда цена достигает своего пика в 11 000 USDT, формируется новая скользящая цена на уровне 10 450 USDT. При падении цены актива скользящая цена останавливается. Если цена снизится более чем на 5%, достигнув и пробив скользящую стоп-цену на уровне 10 450 USDT, то будет исполнен ордер на продажу по рыночной цене для закрытия позиции.

Условия активации ордера:

  • Цена активации (10 500 USDT) < максимальная цена (11 000 USDT).
  • Процент отскока (9,09%) > процент отклонения (5%).

Примечание

Процент отскока = (максимальная цена — цена отскока) / максимальная цена

= (11 000 — 10 000) / 11 000

= 9,09%

(2) Размещение скользящего стоп-ордера на продажу для длинной позиции.

Последняя цена бессрочного контракта BTC/USDT составляет 10 500 USDT. Пользователь А размещает скользящий стоп-ордер со следующими параметрами:

  • Процент отклонения: 2%
  • Цена активации: 11 000 USDT
  • Триггер: последняя цена.

Ситуация A: оба условия соблюдены

Последняя цена резко увеличивается с 10 500 до 11 500 USDT (максимальная цена), а затем падает до 11 200 USDT.

Трейлинг-стоп-ордер исполняется, и ордер на продажу размещается при соблюдении следующих условий:

  • Цена активации (11 000 USDT) < максимальная цена (11 500 USDT) —> условия соблюдены.
  • Процент отскока (2,61%) > процент отклонения (2%) —> условия соблюдены.

Примечание

Процент отскока = (максимальная цена — цена отскока) / максимальная цена

= (11 500 — 11 200) / 11 500

= 2,61%

Ситуация Б: только одно условие соблюдено.

Цена маркировки резко увеличивается с 10 500 до 11 500 USDT (максимальная цена), а затем падает до 11 450 USDT.

Трейлинг-стоп-ордер не исполнится, и ордер на продажу не будет размещен, так как соблюдено только одно из следующих условий:

  • Цена активации (11 000 USDT) < максимальная цена (11 500 USDT) —> условия соблюдены.
  • Процент отскока (0,43%) > процент отклонения (2%) —> условия соблюдены.

Примечание

Процент отскока = (максимальная цена — цена отскока) / максимальная цена

= (11 500 — 11 450) / 11 500

= 0,43%

(2) Размещение скользящего стоп-ордера на покупку для короткой позиции.

Текущая цена маркировки бессрочного контракта BTC/USDT составляет 10 500 USDT. Пользователь А размещает скользящий стоп-ордер со следующими параметрами:

  • Процент отклонения: 3%.
  • Цена активации: 10 000 USDT.
  • Триггер: цена маркировки.

Ситуация A: оба условия соблюдены

Цена маркировки резко уменьшается с 10 500 до 9 500 USDT (минимальная цена), а затем поднимается до 9 800 USDT.

Трейлинг-стоп-ордер исполняется, и ордер на покупку размещается по рыночной цене при соблюдении следующих условий:

  • Цена активации (10 000 USDT) > минимальная цена (9 500 USDT) —> условия соблюдены.
  • Процент отскока (3,16%) > процент отклонения (3%) —> условия соблюдены.

Примечание

Процент отскока = (цена отскока — минимальная цена) / минимальная цена

= (9 800 — 9 500) / 9 500

= 3,16%

Ситуация Б: только одно условие соблюдено.

Цена маркировки резко уменьшается с 10 500 до 9 900 USDT (минимальная цена), а затем поднимается до 9 950 USDT.

Трейлинг-стоп-ордер не исполнится, и ордер на покупку не будет размещен, так как соблюдено только одно из следующих условий:

  • Цена активации (10 000 USDT) > минимальная цена (9 900 USDT) —> условия соблюдены.
  • Процент отскока (0,51%) < процент отклонения (3%) —> условия соблюдены.

Примечание

Процент отскока = (цена отскока — минимальная цена) / минимальная цена

= (9 950 — 9 900) / 9 900

= 0,51%

Трейлинг-стопы: зачем использовать трейлинг-стоп? — Блог NinjaTrader

Автор: NinjaTrader | 18 , 2020 февраля

Трейлинг-стопы — это динамические приказы на выход, которые сочетают в себе управление рисками и автоматизацию торговли. Этот расширенный тип ордера автоматически отслеживает вашу позицию по мере продвижения рынка в вашу пользу, помогая минимизировать потери.

Главное отличие между стандартным стоп — лосс и трейлинг — стоп, что трейлинг стоп имеет потенциал , чтобы двигаться, или след, как цена движется в вашу пользу.

Отмеченная наградами платформа NinjaTrader предоставляет трейдерам возможность размещать скользящие стоп-приказы, используя стратегии банкоматов . Используя этот инструмент, вы можете создавать собственные трейлинг-стопы, от базовых до сложных.

  • Узнайте, как установить трейлинг-стоп с NinjaTrader.

Как работает трейлинг-стоп?

Трейлинг-стопы размещаются на заданном расстоянии от вашей цены входа и начинают трейлинг только в том случае, если цена движется в вашу пользу. Кроме того, скользящие стопы могут двигаться только в благоприятном направлении вашей торговли, а не против нее.

Например, скользящий стоп для длинной позиции будет запускаться как статический ордер на продажу ниже цены входа. Если цена движется вверх до определенной точки, срабатывание прибыли , скользящий стоп перемещается вверх с заранее определенной частотой. Однако, если цена движется вниз, скользящий стоп остается на месте.

Плюсы трейлинг-стопов

  • Ордер на выход корректируется автоматически, обеспечивая гибкость трейдерам, которые их используют.
  • Трейлинг-стопы могут помочь уменьшить эмоциональное потрясение и позволить трейдерам сосредоточиться на рынке, а не на отдельных ордерах на выход.
  • Прибыль можно зафиксировать, если цена изменилась в лучшую сторону, но затем развернулась.
  • Трейлинг-стоп может предотвратить превращение прибыльной сделки в убыточную.
  • Ордер с целью получения прибыли не всегда нужен, поскольку ваш стоп всегда отстает от цены.
  • Трейлинг-стопы позволяют вашим прибыльным сделкам открываться на трендовых рынках.

Минусы трейлинг-стопов

  • Изменчивые рынки могут сделать скользящие стопы неэффективными и привести к убыточным сделкам.
  • Если скользящий стоп установлен слишком близко к рыночной цене, небольшой откат может остановить вас раньше, когда на самом деле общее движение цены благоприятное.
  • Если трейлинг-стоп начинает движение слишком рано с триггером небольшой прибыли, это может не дать торговле достаточно «передышки» для развития.

Платформа NinjaTrader поддерживает как расширенные, так и базовые типы ордеров и всегда бесплатна для использования для расширенного построения графиков, тестирования стратегий и моделирования торговли. Начните отслеживать свои любимые рынки с помощью ведущей в отрасли торговой платформы !

Предыдущий пост 2020 марта: дата изменения фьючерсов на сырую нефть

Следующее сообщение NinjaTrader признан лучшим торговым программным обеспечением для 2020

  • Календарь Трейд Деска
  • Софт для чартинга
  • Технические индикаторы
  • Тестируйте
  • Торгуйте
  • Купить Платформу
  • Сравнение Лицензий
  • Обновление платформы
  • Бесплатные реальные данные
  • Микро e-mini фьючерсы
  • Микрофьючерсы на биткоин
  • Микро фьючерсы на сырую нефть
  • Нано фьючерсы на биткойн
  • Фьючерсный брокер
  • Гарантийное Обеспечение
  • Связь с поддержкой
  • Основы фьючерсов
  • Форум Поддержки
  • Наиболее Частые Вопросы
  • Контакты
  • Карьера

Защита личных данных | Предупреждения | Карта сайта

Twitter Facebook Канал на YouTube LinkiedIn Instagram

Copyright©2022. Все права защищены. NinjaTrader и логотип NinjaTrader. Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Аффилиаты NinjaTrader Group, LLC: NinjaTrader LLC — компания, занимающаяся созданием программного обеспечения, которая является владельцем пропраетарной технологии, имеющей отношениe и включающую в себя торговую платформу NinjaTrader. NinjaTrader Brokerage™ является зарегистрированным в NFA независимым представляющим брокером ( NFA #0339976) и предоставляет брокерские услуги на рынке торговли фьючерсами и форекс.

Торговля фьючерсами, валютными инструментами, и опционами очень рискованна и подходит не всем. Инвестор может потенциально потерять весь начальный капитал и более. Рисковый (свободный) капитал — это деньги, потеря которых не отразится на вашем финансовом благополучии и стиле жизни. Для торговли должен использоваться только рисковый капитал, и только людям, обладающим достаточным количеством торгового капитала, следует участвовать в такой торговле. Исторические результаты не являются показателями или гарантиями будущих результатов.

Ознакомиться с полным предупреждением о рисках.

Торговля виртуальными валютами и фьючерсами на биткойны сопряжена с дополнительным риском. Перед тем, как начать торговать виртуальными валютами, просмотрите рекомендации NFA и CFTC, в которых содержится дополнительная информация об этих потенциально значительных рисках.

Скользящие стоп-приказы: основные типы ордеров

Скользящий стоп-приказ — это вариант стандартного стоп-приказа, который может помочь биржевым трейдерам, которые хотят следовать за трендом, управляя своей стратегией выхода. Здесь мы объясним скользящие стоп-ордера, рассмотрим, почему, когда и как их можно использовать, а также обсудим их потенциальные риски.

Что такое трейлинг-стоп?

Скользящий стоп-ордер — это условный ордер, в котором используется скользящая сумма, а не конкретно указанная стоп-цена, для определения момента подачи рыночного ордера. Конечная сумма, обозначенная либо в пунктах, либо в процентах, затем следует (или «следит») за ценой акции, когда она движется вверх (для ордеров на продажу) или вниз (для ордеров на покупку).

После подачи скользящий стоп-ордер остается в силе до тех пор, пока он не будет активирован определенным изменением внутренней цены предложения (для ордеров на продажу) или внутренней цены предложения (для ордеров на покупку). После срабатывания он становится рыночным ордером и отправляется на немедленное исполнение.

После того, как рыночный ордер отправлен, он обычно приводит к исполнению, но нет гарантии, что вы получите конкретную цену исполнения или диапазон цен. Результирующая цена исполнения может быть выше, на уровне или ниже цены срабатывания трейлинг-стопа.

Использование процента в качестве конечной суммы

При использовании процента в качестве конечной суммы помните, что фактический спред в пунктах между текущей ценой и ценой срабатывания будет меняться по мере пересчета цены срабатывания.

  • Для ордеров на продажу, в которых в качестве конечной суммы используется процент, расстояние в пунктах между ценой ценной бумаги и ценой срабатывания будет увеличиваться по мере роста цен.
  • Для ордеров на покупку, в которых в качестве конечной суммы используется процент, расстояние в пунктах между ценой ценной бумаги и ценой срабатывания будет сужаться по мере снижения цены, поскольку процент будет основываться на новой, более низкой цене.

Почему я должен использовать скользящие стоп-ордера?

Трейлинг-стопы могут обеспечить эффективные способы управления рисками. Трейдеры чаще всего используют их как часть стратегии выхода.

Трейлинг-стоп ордера на продажу

Для скользящих стоп-ордеров на продажу, когда внутренний бид увеличивается до новых максимумов, цена срабатывания пересчитывается на основе нового максимума бида.

Начальный «максимум» — это внутренний бид при первой активации трейлинг-стопа, поэтому «новый» максимум — это самая высокая цена, которую акция достигает выше этого начального значения. Когда цена поднимается выше начальной ставки, цена срабатывания сбрасывается до нового максимума за вычетом скользящей суммы.

Если цена остается прежней или падает по сравнению с начальным бидом или наивысшим последующим максимумом, трейлинг-стоп сохраняет свою текущую цену срабатывания. Если падающая цена предложения достигает триггерной цены или пересекает ее вниз, трейлинг-стоп запускает рыночный ордер на продажу.

Когда следует использовать скользящие стоп-ордера?

Скользящие стоп-приказы срабатывают только во время стандартной рыночной сессии с 9:30 до 16:00. ЕТ. Они не будут запускаться или направляться для исполнения во время расширенных сессий, таких как предрыночные или нерабочие сессии, или когда акции не торгуются (например, во время остановок акций или в выходные или рыночные праздники).

Вы можете решить, как долго будет действовать ваш трейлинг-стоп — только для текущей или будущих рыночных сессий. Скользящие стоп-ордера, которые были обозначены как дневные, истекают в конце текущей рыночной сессии, если они не были активированы. Но трейлинг-стоп-ордера «годен до отмены» (GTC) будут перенесены на будущие стандартные сессии, если они не сработали. В Schwab заказы GTC остаются в силе до 60 календарных дней или до отмены, в зависимости от того, что наступит раньше.

Каковы риски трейлинг-стоп ордеров?

Скользящие стоп-ордера отправляют рыночный ордер при срабатывании, обычно предлагая исполнение. Управление позицией имеет важное значение в торговле, и важно понимать риски, с которыми вы сталкиваетесь при использовании трейлинг-стопов.

  • Разделение акций. Срабатывание скользящего стоп-ордера зависит от рыночных данных от третьих лиц. Ваш ордер может быть зачтен преждевременно в результате разделения акций, изменения символа, корректировки цены и/или неправильного значения или значения вне рынка, отправленного одной из третьих сторон.
  • Зазоры. Трейлинг-стопы уязвимы для ценовых разрывов, которые иногда могут возникать между торговыми сессиями или во время пауз в торговле, например приостановки торговли. Цена исполнения может быть выше или ниже суммы трейлинг-стопа или цены срабатывания; скользящая сумма или триггерная цена указывают только то, по какой цене вы хотите отправить рыночный ордер.
  • Закрытие рынка. Трейлинг-стоп может срабатывать только во время обычной рыночной сессии. Если рынок по какой-либо причине закрыт, трейлинг-стоп не сработает до тех пор, пока рынок не откроется снова.
  • Быстрые рынки. Скорость движения цен также может влиять на цену исполнения. Когда рынок колеблется, особенно в периоды большого объема торгов, цена, по которой исполняется ваш ордер, может не совпадать с ценой, которую вы видели в момент направления ордера на исполнение.
  • Ликвидность. Вы можете получить разные цены на части вашего заказа, особенно для заказов, которые включают большое количество акций.
  • Нет рынка ценной бумаги. Если для акции нет рынка (это означает, что нет доступного спроса или предложения) или если сама акция не открыта для торговли, рыночный ордер, активированный вашим трейлинг-стопом, не может быть выполнен.

Что дальше?

В то время как стандартные стоп-приказы могут помочь инвесторам либо ограничить убытки, либо сохранить прибыль, скользящие стоп-приказы дают возможность сделать и то, и другое с помощью одной установки. Ознакомьтесь с рисками и узнайте, как скользящие стоп-приказы могут помочь поддержать вашу стратегию выхода.

Хотите узнать больше о типах ордеров?

похожие темы

Трейдинг Типы заказов

Информация, представленная здесь, предназначена только для общих информационных целей и не должна рассматриваться как индивидуальная рекомендация или индивидуальный совет по инвестированию. Упомянутые здесь инвестиционные стратегии могут подойти не всем. Каждый инвестор должен пересмотреть инвестиционную стратегию для своей конкретной ситуации, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение.

Все выражения мнений могут быть изменены без предварительного уведомления в ответ на меняющиеся рыночные условия. Содержащиеся здесь данные от сторонних поставщиков получены из источников, которые считаются надежными. Однако его точность, полнота или надежность не могут быть гарантированы.

Примеры предоставлены только в иллюстративных целях и не предназначены для отражения ожидаемых результатов.

0921-1RNJ

ордеров со скользящим стопом | ООО «Интерактив Брокерс»

Скользящий стоп-ордер на продажу устанавливает стоп-цену на фиксированную сумму ниже рыночной цены с прикрепленной «скользящей» суммой. По мере роста рыночной цены стоп-цена увеличивается на оставшуюся сумму, но если цена акции падает, стоп-лосс не меняется, и при достижении стоп-цены выставляется рыночный ордер. Этот метод предназначен для того, чтобы позволить инвестору указать предел максимально возможного убытка, не устанавливая предел максимально возможной прибыли. Скользящие стоп-ордера на покупку являются зеркальным отражением трейлинг-стоп-ордеров на продажу и наиболее подходят для использования на падающих рынках.

IB может имитировать стоп-приказы на биржах. Для получения подробной информации о том, как IB управляет стоп-ордерами, нажмите здесь.

Примечания:

IB может имитировать рыночные ордера на биржах. Для получения подробной информации об обработке рыночных ордеров с помощью смоделированных ордеров нажмите здесь.

Справочная таблица справа содержит общую сводку характеристик типа заказа. Отмеченные функции применимы в некоторой комбинации, но не обязательно работают вместе со всеми другими отмеченными функциями. Например, если выбраны опционы и акции, американские и неамериканские, а также умные и прямые, из этого не следует, что все американские и неамериканские смарт-акции и акции с прямым маршрутом поддерживают этот тип ордера. Возможно, поддерживаются только американские акции с интеллектуальной маршрутизацией, неамериканские акции с прямой маршрутизацией и американские опционы с интеллектуальной маршрутизацией.

Товары Наличие Маршрутизация СПЦ
EFP Продукция США Смарт Атрибут
Форекс Продукция за пределами США Режиссер Тип заказа
ФОП Лайт Время действия
Фьючерсы
Опции
Акции
Гарантии
Посмотреть поддерживаемые биржи|Открыть руководство пользователя

Трейлинг-стоп ордера Короткое видео