Фишера уравнение — Энциклопедия по экономике
См. Количественная теория денег, Монетаризм, Фишера уравнение. [c.143]Фискальная политика 37, 342, 376 Фишера «идеальный индекс» 124 Фишера индекс 376 Фишера уравнение 376 Фишера эффект 377 Фонд накопления 83, 377 Фонд накопления в национальном доходе [c.494]
УРАВНЕНИЕ ФИШЕРА уравнение обмена, главное уравнение количественной теории денег, положенной в основу современного монетаризма, который трактует деньги как основной элемент рыночного хозяйства. Согласно уравнению Фишера произведение величины денежной массы на скорость обращения денег равно произведению уровня цен на объем национального продукта [c.547]
Фишер Ирвинг (1867-1947) — американский экономист, статистик, виднейший представитель неоклассической школы, в его честь названы индекс Фишера , уравнение Фишера [c.823]
УРАВНЕНИЕ ФИШЕРА — уравнение обмена, т. е. главное уравнение количественной теории денег, положенной в основу современного монетаризма, который трактует деньги как основной элемент рыночного хозяйства.
При реализации кредитно-денежной политики ЦБ воздействует прежде всего на денежную массу -полный объем выпущенных в обращение наличных и безналичных денег. В соответствии с уравнением обмена И. Фишера (уравнением количественной теории денег) обращающаяся в стране денежная масса (М) должна соответствовать сумме цен выпущенных товаров и услуг (PQ), с учетом того, что одни и те же денежные знаки могут обслуживать товарообмен несколько раз (F) в году. Таким образом [c.69]
Дайте определение следующим ключевым понятиям денежная масса, денежный агрегат, денежная база, денежный агрегат МО, денежный агрегат Ml, денежный агрегат М2, денежный агрегат МЗ, денежный агрегат М4 (i), скорость обращения денег, эмпирические законы естественного отбора денег, худшие деньги, лучшие деньги, монетарное правило, ценовой индекс Ласпейреса, ценовой индекс Пааше, ценовой индекс Фишера, уравнение обмена ( формула Фишера ), количество полноценных денег, необходимое для обращения, методы регулирования обращения денег.
Вычисление парных коэффициентов корреляции между исследуемыми факторами, построение уравнения регрессии, проверка его надежности по критериям Фишера и Стьюдента, исключение из исходной матрицы ненадежных факторов. [c.34]
Анализ проведенных расчетов по Миннефтепрому показал, что основное влияние на величину удельного расхода оказывают затраты времени на работы по проводке скважин t, Р Так, коэффициент парной корреляции Z/yz 0, 983. Это свидетельствует с достоверностью 0, 99 о наличии между ними линейной связи. Влияние же остальных двух факторов для данного объема наблюдений оказалось несущественным. Это подтвердилось и полученными значениями функции Фишера, характеризующими влияние факторов. (Методика использования критерия Фишера изложена в статье ( 1 ) этого же сборника). Соответствующее уравнение регрессии для Миннефтепрома имеет следующий вид [c.50]
Отбор значимых факторов приведенных выше уравнений регрессии осуществлялся на основе применения критерия Фишера, а коэффициенты регрессии найдены с точностью, определяемой функцией Стьюдента (3).
[c.54]Операторы 86—88. Проверка надежности уравнения регрессии для объединенной совокупности с помощью, критерия Фишера. [c.75]
Обратим внимание, что при решении этого примера можно было воспользоваться и формулой (46). Очевидно, и формула Фишера позволяет ответить на вопросы примера. В частности, подставляя в нее значения процентной ставки и инфляции первого случая (в обозначениях формулы Фишера F = 0,45, /г=ОД5), получим уравнение 0,45 = г + ОД5 + 0,15г, откуда [c.239]
Если эмпирическое, расчетное значение / -критерия окажется выше табличного (Рэ > FT), то уравнение регрессии надо признать адекватным, надежным, правомерным для использования в практических целях, поскольку чем выше величина критерия Фишера, тем точнее в уравнении связи представлена зависимость, сложившаяся между факторными и результативными показателями. [c.76]
Эти сведения вводятся в ПЭВМ и рассчитываются матрицы парных и частных коэффициентов корреляции, уравнение множественной регрессии, а также показатели, с помощью которых оценивается надежность коэффициентов корреляции и уравнения связи критерий Стьюдента, критерий Фишера, средняя ошибка аппроксимации, множественные коэффициенты корреляции и детерминации.
Следующий этап корреляционного анализа — расчет уравнения связи (регрессии). Решение проводится обычно шаговым способом. Сначала в расчет принимается один фактор, который оказывает наиболее значимое влияние на результативный показатель, потом второй, третий и т.д. И на каждом шаге рассчитываются уравнение связи, множественный коэффициент корреляции и детерминации, /»»-отношение (критерий Фишера), стандартная ошибка и другие показатели, с помощью которых оценивается надежность уравнения связи. Величина их на каждом шаге сравнивается с предыдущей. Чем выше величина коэффициентов множественной корреляции, детерминации и критерия Фишера и чем ниже величина стандартной ошибки, тем точнее уравнение связи описывает зависимости, сложившиеся между исследуемыми показателями. Если добавление следующих факторов не улучшает оценочных показателей связи, то надо их отбросить, т.е. остановиться на том уравнении, где эти показатели наиболее оптимальны. [c.149]
Для того чтобы убедиться в надежности уравнения связи и правомерности его использования для практической цели, необходимо дать статистическую оценку надежности показателей связи.
Для этого используются критерий Фишера (F-отношение), средняя ошибка аппроксимации ( ), коэффициенты множественной корреляции (/ ) и детерминации (D).
[c.151]
Напомним, что экономисты -классики считали, что k в долгосрочном периоде — величина постоянная. В соответствии с уравнением (18-13) это допущение означает, что в классической модели скорость обращения денег постоянна. И. Фишер и другие последователи классической школы в действительности не считали, что это всегда так. (Это действительно очень большая редкость для любой экономики.) Однако они полагали, что эта величина стабильна (предсказуема) в течение долгосрочного периода, имеющего значение для их теории. [c.478]
Таким образом, монетаристы понимали, что классическая теория совокупного спроса объективно отражает процесс функционирования экономики. Поэтому они, как и Ирвинг Фишер, согласны с ролью коэффициента k в кембриджском уравнении и с мнением, что скорость обращения денег в кругообороте доходов является постоянной или, по крайней мере, прогнозируемой величиной.
Как мы видели в главе 18, если сделать такое допущение, то совокупный спрос на товары и услуги целиком зависит от номинальной денежной массы.
[c.578]
В рамках количественной теории денег спрос на деньги определяли в соответствии /с уравнением (моделью) И. Фишера [c.164]
Блок 16 — оценка адекватности уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера. Для сравнения расчетного значения F с допустимым Fa fj предусмотрен нормативно-справочный массив В 121. [c.176]
Совокупный спрос обычно представляется как спрос на валовой национальный продукт. Из уравнения Фишера можно получить, что [c.55]
Оцените значимость уравнения рефессии через F-критерий Фишера. Сделайте выводы. [c.34]
Оцените значимость каждого уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера. [c.35]
Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.
[c.38]
Оцените статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование. 7. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости а = 0,05. [c.47]
Значимость уравнения множественной регрессии в целом оценивается с помощью F-критерия Фишера [c.53]
С помощью частных F-критериев Фишера оценить, насколько целесообразно включение в уравнение множественной регрессии фактора х после фактора х2 и насколько целесообразно включение хг после хь [c.61]
Оценка с помощью f-критерия Стьюдента значимости коэффициентов Ь и Ъг связана с сопоставлением их значений с величиной их случайных ошибок т й] и т . Расчет значений случайных ошибок достаточно сложен и трудоёмок. Поэтому предлагается более простой способ расчет значения -критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии линейного уравнения как квадратного корня из соответствующего частного F-критерия Фишера [c.
64]
С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора xi после Х2 и фактора х2 после х. [c.66]
Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи R дает / критерий Фишера [c.76]
ФИШЕРА УРАВНЕНИЕ [Fisher s equation] — одно из исходных уравнений количественной теории денег, основы которой были заложены американским экономистом и математиком Ирвингом Фишером [c.376]
После выбора типа уравнения и расчета его параметров следует проверка выбранной функции на адекватность. Сущность этогог этапа заключается в том, адекватно ли характеризует выбранная функция развитие исследуемого экономического явления и нет ли среди факторов таких, которые можно исключить из-за незначительности в изучении данного явления. Для исследования используют коэффициент детерминации и критерий Фишера. [c.81]
Такого рода характеристика явлений, влияющих на уровень и динамику валютного курса, является непременным этапом, предшествующим самостоятельному статистическому анализу факторов на основе конкретного цифрового материала.
Уравнение обмена (equation of ex hange) — тождество, в соответствии с которым номинальны и объем всех денежных сделок на приобретение конечных товаров и услуг равен номинальной стоимости приобретенных товаров и услуг. В наиболее полном виде представ ено американским экономистом Ирвингом Фишером. [c.488]
F-me m — оценивание качества уравнения регрессии — состоит в проверке гипотезы Яо о статистической незначимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи.
Для этого выполняется сравнение фактического F, и критического (табличного) F значений F-критерия Фишера. Р определяется из соотношения значений факторной и остаточной дисперсий, рассчитанных на одну степень свободы [c.7]
С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и R2 . Сравнить значения скорректи- [c.66]
Левченко Е.А., Трифонов А.Ю., Шаповалов А.В. Асимптотические решения нелокального уравнения Фишера–Колмогорова–Петровского–Пискунова на больших временах
[ Switch to English ]
Асимптотические решения нелокального уравнения Фишера–Колмогорова–Петровского–Пискунова на больших временах
Левченко Е.А., Трифонов А.Ю., Шаповалов А.В.
pdf (210K) / Список литературы
Для одномерного нелокального уравнения Фишера–Колмогорова–Петровского–Пискунова построены асимптотические решения, позволяющие описывать квазистационарные структуры. Построены асимптотические решения динамической системы Эйнштейна–Эренфеста для двумерного уравнения Фишера–Колмогорова–Петровского–Пискунова.
Эти решения описывают свойства двумерных структур, локализованных на одномерных многообразиях.
Ключевые слова: нелокальное уравнение Фишера–Колмогорова–Петровского–Пискунова, асимптотическое решение, образование структур, система Эйнштейна–Эренфеста
Цитата: Левченко Е.А., Трифонов А.Ю., Шаповалов А.В. Асимптотические решения нелокального уравнения Фишера–Колмогорова–Петровского–Пискунова на больших временах // Компьютерные исследования и моделирование, 2013, т. 5, № 4, с. 543-558
Citation in English: Levchenko E.A., Trifonov A.Y., Shapovalov A.V. Large-time asymptotic solutions of the nonlocal Fisher–Kolmogorov–Petrovskii–Piskunov equation // Computer Research and Modeling, 2013, vol. 5, no. 4, pp. 543-558
DOI: 10.20537/2076-7633-2013-5-4-543-558
Компьютерные исследования и моделирование — 2013 — Номер 4
Статья доступна по лицензии
Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.
0 Unported License.
Информация о цитировании статьи по данным Crossref:
- Evgeny Anatolevich Levchenko, Andrey Yur’evich Trifonov, Aleksandr Vasilievich Shapovalov. Semiclassical approximation for the nonlocal multidimensional Fisher-Kolmogorov-Petrovskii-Piskunov equation. // Computer Research and Modeling. — 2015. — V. 7, no. 2. — P. 205. DOI: 10.20537/2076-7633-2015-7-2-205-219
Сведения о цитировании могут быть существенно неполными, так как они базируется только на информации, полученной от партнёров программы Crossref cited-by.
Просмотров за год: 1. Цитирований: 3 (РИНЦ).
Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
Журнал входит в систему Российского индекса научного цитирования.
Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук ВАК, группы специальностей: 01.
01.00, 01.02.00.
Международная Междисциплинарная Конференция «Математика. Компьютер. Образование»
Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science
Журнал индексируется в Scopus
Эффект Фишера — Intelligent Economist
Последнее обновление: by Prateek Agarwal
Эффект Фишера демонстрирует связь между реальными процентными ставками, номинальными процентными ставками и уровнем инфляции. Согласно эффекту Фишера, реальная процентная ставка равна номинальной процентной ставке за вычетом ожидаемого уровня инфляции (обратите внимание, что в этом уравнении все используемые ставки должны быть объединены).
На практике результатом является то, что по мере роста темпов инфляции реальные процентные ставки снижаются, тогда как номинальные процентные ставки не растут со скоростью, равной темпам инфляции.
Этот эффект не всегда виден сразу, но с течением времени он представляет собой устойчивую экономическую закономерность.
Уравнение эффекта Фишера
Вот снова уравнение эффекта Фишера, описанное выше, в самых упрощенных терминах:
r = i – π
В этом уравнении i – номинальная процентная ставка; r – реальная процентная ставка; а π — уровень инфляции. Более точная и сложная формула для уравнения Фишера выглядит следующим образом:
(1 + i) = (1 + r) (1 + π)
Уравнение эффекта Фишера Пример
Если, например, инфляция составляет 4% в год, а номинальная процентная ставка равна 10%, каждый доллар в банке в следующем году становится 1,10 доллара. Но поскольку инфляция составляет 4%, на эти 1,10 доллара можно купить только на 6% больше товаров и услуг (а не на 10%), что делает реальную процентную ставку равной 6%. Здесь он подставлен в приведенное выше уравнение:
6% [r] = 10% [i] – 4% [π]
r = 6% (реальная процентная ставка)
i = 10 % (номинальная процентная ставка)
π = 4% (уровень инфляции)
Связь между инфляцией и номинальными процентными ставками
Номинальные процентные ставки, как правило, идут параллельно темпам инфляции, так что денежно-кредитная политика эффективно нейтрализуется.
В частности, когда денежная масса увеличивается центральным банком и ожидаемая инфляция растет, этот центральный банк также увеличивает процентные ставки. А когда номинальные процентные ставки растут одновременно с темпами инфляции, это означает, что практический эффект невелик.
Ограничения эффекта Фишера
Одним из существенных ограничений этой концепции является то, что когда возникают ловушки ликвидности (когда нормы сбережений высоки, а процентные ставки низки, а потребители воздерживаются от использования облигаций), снижение номинальных процентных ставок может не помочь в достаточной степени. увеличить расходы и инвестиции.
Другой проблемой является эластичность спроса по отношению к процентным ставкам: когда активы растут в цене и когда уверенность потребителей высока, высокие реальные процентные ставки не обязательно уменьшат спрос, поэтому центральным банкам придется увеличить реальную процентную ставку. далее для этого.
Наконец, иногда процентные ставки, которые используют банки, отличаются от базовой ставки, установленной центральными банками.
Важность в отношении денежной массы
Эффект Фишера показывает, как денежная масса вместе влияет на уровень инфляции и номинальную процентную ставку. Например, когда денежно-кредитная политика меняется таким образом, что уровень инфляции увеличивается на 5 процентов, в результате номинальная процентная ставка также увеличивается на тот же процент.
В то время как изменения денежной массы не меняют реальной процентной ставки, изменения номинальной процентной ставки связаны с изменениями денежной массы.
Похожие сообщения:
Рубрики МакроэкономикаSCIRP Open Access
Издательство научных исследований
Журналы от A до Z
Журналы по темам
- Биомедицинские и биологические науки.
- Бизнес и экономика
- Химия и материаловедение.
- Информатика. и общ.
- Науки о Земле и окружающей среде.
- Машиностроение
- Медицина и здравоохранение
- Физика и математика
- Социальные науки. и гуманитарные науки
Журналы по теме
- Биомедицина и науки о жизни
- Бизнес и экономика
- Химия и материаловедение
- Информатика и связь
- Науки о Земле и окружающей среде
- Машиностроение
- Медицина и здравоохранение
- Физика и математика
- Социальные и гуманитарные науки
Публикация у нас
- Представление статей
- Информация для авторов
- Ресурсы для экспертной оценки
- Открытые специальные выпуски
- Заявление об открытом доступе
- Часто задаваемые вопросы
Публикуйте у нас
- Представление статьи
- Информация для авторов
- Ресурсы для экспертной оценки
- Открытые специальные выпуски
- Заявление об открытом доступе
- Часто задаваемые вопросы
Подпишитесь на SCIRP
Свяжитесь с нами
клиент@scirp. org | |
| +86 18163351462 (WhatsApp) | |
| 1655362766 | |
| Публикация бумаги WeChat |
| Недавно опубликованные статьи |
| Недавно опубликованные статьи |
Подпишитесь на SCIRP
Свяжитесь с нами
клиент@scirp. |