Разное

Числа фибоначчи форекс: виды и способы их применения в трейдинге

31.10.1978

Содержание

виды и способы их применения в трейдинге


Уровни Фибоначчи основаны на математической теории, которую разработал итальянский ученый Леонардо Пизанский еще в 12 веке. Эта теория широко используется и за пределами биржевого анализа, кроме того, закономерность Фибоначчи встречается во многих природных элементах. В техническом анализе используется как минимум 6 производных инструментов, которые наносятся на график в соответствии с формулой Фибоначчи. В этой статье мы разберем все 6 Фибо-индикаторов, доступных в торговой платформе Meta Trader 4, а также выясним, в каких системах они работают наиболее эффективно.

Оглавление:

Фибо-уровни: что это такое и какие они бывают

В основе каждого из инструментов Фибоначчи лежит последовательность вида 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Каждое число в этой последовательности равно сумме двух предыдущих. При делении любого числа последовательности на предыдущее получается примерно 1,61, и это значение используется как основной коэффициент при построении всех графических Фибо-инструментов.

Уровни Фибоначчи используются для прогнозирования дальнейшего движения цены актива. Как правило, при работе с такими индикаторами используется привязка к уже существующему тренду, чтобы затем спрогнозировать либо его дальнейшее развитие, либо коррекцию. Индикаторы Фибоначчи дают ориентиры по целям движения: до какого ценового уровня цена, скорее всего, дойдет, где развернется и т. д. На основании этих целей трейдеры устанавливают отложенные ордера на ввод в рынок, а также стоп лоссы и тейк профиты.

Уровни Фибоначчи, в целом, выполняют одну и ту же функцию, однако различаются между собой как внешне, так и по принципу действия.

Уровни (линии) Фибоначчи

Самый основной и популярный Фибо-инструмент. На графике он выглядит как сетка из нескольких линий, расположенных друг от друга на расстоянии, рассчитанном с помощи коэффициента Фибоначчи. Как правило, эти линии являются ключевыми уровнями для цены, она стремится к ним, часто меняет свое направление при приближении к такому уровню, а его пробой, наоборот, сигнализирует о наличии сильного тренда.

При построении линий Фибоначчи привязка осуществляется к последнему явному тренду. От начала и до конца тренда растягивается сетка от уровня 100 (конец тренда) до уровня 0 (начало тренда). Таким образом, уровни, расположенные внутри этого диапазона (61,8, 38,3 и др.) становятся ориентирами для возможной коррекции, а уровни, идущие после 100 (161,8, 261,8 и др.) – ориентирами для продолжения тренда.

При открытии сделки по тренду на внутренние уровни можно ставить стоп лосс, а на внешние – тейк профит. При торговле на коррекции целями станут уже внутренние уровни. Также можно открывать сделки на пробой уровней, устанавливая на них отложенные ордера.

Временные зоны Фибоначчи

Временные зоны стоят особняком от других Фибо-инструментов. Этот индикатор позволяет спрогнозировать время формирования следующей волны (коррекционной или трендовой) на основании протяженности предыдущего импульса. В отличие от линий, временные зоны растягиваются от экстремума начала тренда до точки разворота.

Временные зоны используются довольно редко, так как для каждой валютной пары на каждом таймфрейме характерна отдельная длина волны. К тому же, этот инструмент не дает конкретных сигналов на вход по той или иной цене, а значит, торговля отложенными ордерами с ним невозможна.

Канал Фибоначчи

Канал Фибоначчи – это усовершенствованный вариант линий. В отличие от линий, которые всегда представляют собой горизонтальные уровни, канал может располагаться под наклоном. Это свойство инструмента позволяет строить сетку трендовых линий, определяя следующие цели для цены с учетом угла наклона тренда.

Фибо-канал выстраивается по двум экстремумам (от первого ко второму по направлению тренда): если текущий тренд – восходящий, то индикатор привязывается к минимумам, если нисходящий – к максимумам. По этим точкам строится первая линия тренда, которая становится основным сопротивлением или поддержкой. Двигая вторую линию, можно настроить положение остальной сетки.

Чтобы использовать канал для определения коррекций, нужно начать растягивать канал против направления тренда, от второго экстремума к первому.

Дуги Фибоначчи

Дуги – инструмент, который наиболее эффективен при флетовом движении цены, и используется для того, чтобы поймать коррекцию. Как и другие Фибо-индикаторы, дуги растягиваются от начальной до конечной точки тренда или волны. Причем допустимо строит дуги как с начала до конца, так и с конца до начала тренда – от этого зависит лишь направление закругления.

В классическом варианте инструмента присутствует всего три дуги, расположенные внутри диапазона исходного тренда. Однако, по мере удаления цены от ключевых точек, линии расходятся, несколько расширяя диапазон целевых.

Веер Фибоначчи

Веер – еще один динамичный Фибо-инструмент. Выглядит как несколько лучей, расходящихся из одной точки в разные стороны. Веер растягивается по двум точкам тренда или волны, начиная с первой (из нее и будут исходить лучи).

При восходящем тренде веер выстроится под графиком цены, при нисходящем – над ним, давая ориентир для коррекции. Также веер Фибоначчи можно использовать для при работе с динамичным стоп лоссом, передвигая защитный ордер по одной из линий веера вдоль движения цены.

Расширения Фибоначчи

Расширения часто используются как вспомогательный инструмент при волновом анализе. Этот индикатор строится по трем точкам, которые образуют две волны: трендовую и коррекционную. Расширения указывают следующие цели в направлении тренда. Этот инструмент эффективнее всего использовать для выставления тейк профита.

Инструменты типа временных зон, веера и дуг довольно специфичны, и редко используются трейдерами (за исключением торговых систем, специально заточенных под эти индикаторы). Уровни (линии) Фибоначчи – довольно популярный инструмент, который считается базовым и часто применяется в комплексе с другими системами (например, для поиска дополнительных сигналов или подтверждения существующих).

Установка и настройка уровней Фибоначчи

На торговой платформе Мета Трейдер 4 Фибо-уровни можно установить на график двумя способами:

Выбрать в главном меню терминала вкладку «Вставка», а в ней – «Фибоначчи». В этой категории будет 5 из 6 Фибо-инструментов, канал Фибоначчи находится в категории «Каналы».

Также можно выбрать нужный инструмент сразу на панели быстрого доступа вверху терминала. По умолчанию на этой панели доступны только линии Фибоначчи, остальные инструменты можно добавить, кликнув на ней правой кнопкой и выбрав «Настроить». В открывшемся окне можно выбрать все инструменты, которые затем будут добавлены в быстрый доступ.

В каждый из инструментов можно внести дополнительные настройки после нанесения его на график. Помимо изменения цвета, можно подкорректировать параметры исходных точек, а также добавить дополнительные уровни.

Торговля по уровням Фибоначчи

Уровни (линии) Фибоначчи используются для торговли как в составе стратегий, так и в качестве самодостаточных инструментов. Один из самых простых способов открытия сделки по Фибо-уровням – установка отложенного ордера на пробой уровня 100 после коррекции.

Для этого нужно растянуть сетку Фибоначчи после формирования трендовой волны от экстремума-конечной точки до экстремума-начала импульса.

После этого ниже/выше уровня 100 устанавливается ордер на пробой. Тейк профит можно заранее установить чуть ближе уровня 161,8. Стоп лосс можно установить либо на том же расстоянии от уровня 100, что и отложенный ордер (осторожный вариант), либо в районе уровня 61,8 (агрессивная тактика).

При установке стоп лосса на уровень 61,8 соотношение риск/прибыль получается примерно 1:1,5, при более осторожном стоп лоссе – примерно 1:5.

Торговая стратегия с Фибо-уровнями

Уровни Фибоначчи часто используются для подтверждения точек входа или для установки стоп лоссов и тейк профитов. Для примера рассмотрим стратегию торговли с Фибо-уровнями, а также скользящей средней и MACD.

Для начала необходимо нанести трендовый индикатор и осциллятор на график. Период МА – 10, настройки MACD стандартны.

Далее торговля ведется по следующему алгоритму (на примере открытия позиции на продажу):

  1. Цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
  2. Гистограмма MACD пересекает линию в том же направлении.
  3. По последней явной трендовой волне растягивается сетка Фибоначчи. Если момент пересечения ценой скользящей средней совпадает с отскоком от уровня или его пробоем в нужном направлении – открывается сделка на продажу.
  4. Тейк профит можно выставить на одном из следующих Фибо-уровней. Стоп лосс – на предыдущем, либо в нескольких пунктах от локального исследования.

Эта стратегия подходит для торговли всеми ликвидными парами Forex. Оптимальные таймфреймы – Н1-D1.

Плюсы и минусы уровней Фибоначчи как инструмента

Главное преимущество уровней Фибоначчи заключается в их универсальности. Самой теории, лежащей в основе этих инструментов, уже более сотни лет, и она уже десятки лет активно применяется для анализа на фондовом рынке, рынке Форекс, а с недавних пор – еще и для торговли криптовалютами. Однако универсальность инструмента позволяет ему быть актуальным вне зависимости от того, как изменился рынок, стал ли он более волатильным или, наоборот, спокойным.

Кроме того, в пользу инструмента играет широкий спектр его применения. Фибо-уровни можно использовать как для открытия новых ордеров, так и для поиска точек выхода из рынка.

Главным же недостатком индикаторов Фибоначчи является необходимость проведения предварительного анализа. Если другие компьютерные индикаторы достаточно лишь запустить на графике, и они устанавливаются в автоматическом режиме и сами начинают искать сигналы, то уровни устанавливаются вручную, и трейдер сам принимает решение, к каким точкам ему привязаться.

Уровни Фибоначчи станут отличным средством для получения прибыль на финансовых рынках для опытных трейдеров. Новичкам же не помешает для начала изучить основы волновой теории, а также освоить базовые приемы торговли от уровней, и только после этого начинать использовать различные инструменты Фибо.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Уровни Фибоначчи | Форекс-библиотека для начинающих трейдеров

Как Вы уже знаете, уровни поддержки и сопротивления – это один из самых важных инструментов в арсенале любого трейдера.

В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Как же она образуется?

На самом деле все очень просто. Каждое последующее число в этой последовательности является суммой двух предыдущих. Приведем пример:

1+1=2
2+1=3
3+2=5 и так далее…

Далее Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и высчитать соотношение меньшего числа к большему, то в итоге получится 0.618.

Давайте проверим:
34/55 = 0.618
55/89 = 0.618
89/144 = 0.618.

Есть еще одна закономерность — если любой член ряда последовательности Фибоначчи разделить не на следующее число, а на число через один, то получится соотношение, приближенное к 0.382.

В случае если взять третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно равно 0.236.

На основе этих зависимостей были созданы уровни Фибоначчи, с помощью которых можно проводить анализ и прогнозировать динамику различных финансовых инструментов.

На практике Вы поймете, что ни один тренд не может длиться вечно и рано или поздно наступит коррекция (или откат).

Уровни Фибоначчи позволяют трейдеру определить возможные цели коррекции, а так же сильные уровни сопротивления и поддержки.

Давайте рассмотрим, как это выглядит на практике…

 

Уровни Фибоначчи

По австралийскому доллару на часовом графике мы видим ярко выраженный восходящий тренд, но курс валюты встретил сильное сопротивление возле уровня 0.7800, после чего началась коррекция.

Соответственно первая цель коррекции – это 61.8% уровень Фибоначчи, который в свою очередь является сильным уровнем поддержки. В случае если бы курс валюты пробил этот уровень, то логично было бы предположить, что коррекция продолжится и ее следующей целью станет 50% уровень Фибоначчи. Но как видим, курс валюты отбился от 61.8% уровня Фибоначчи, после чего направился на повторное тестирование 100% уровня Фибоначчи (сильный уровень сопротивления).

Подчеркнем, что ключевыми уровнями принято считать 38.2%, 50% и 61.8% уровни Фибоначчи. Эти уровни оказывают наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса.

С помощью уровней Фибоначчи можно определить не только возможные цели коррекции, но и возможные цели в случае продолжения тренда – это 161.8%, 261.8% и 423.6% уровни Фибоначчи.

 

Определение уровней сопротивления, поддержки и целей по уровням Фибоначчи

В случае с евродолларом после коррекции к 61.8% уровню Фибоначчи, курс валюты продолжил расти и пробил 100% уровень Фибоначчи, который автоматически стал уровнем поддержки. Соответственно следующей целью восходящего тренда стал 161.8% уровень Фибоначчи.

Когда курс валюты достиг этого уровня, можно было наблюдать очередную коррекцию, после завершения которой и пробоя 161.8% уровня Фибоначчи, курс валюты направился ко второй цели — 261.8% уровню.

Итак, подведем итог. С помощью уровней Фибоначчи, трейдер может определить:

  • — возможные цели коррекции
  • — возможные цели продолжения тренда
  • — сильные уровни поддержки
  • — сильные уровни сопротивления.

Оценка: 3.7

уровни и линии в графическом анализе

Автором последовательности Фибоначчи считается итальянский математик Леонардо Пизано, хотя и до него эта последовательность была известна на протяжении многих веков. Числа Фибоначчи представляют собой постоянно возрастающий цифровой ряд, где каждая следующая цифра – это сумма двух предыдущих чисел. В итоге, получается следующая последовательность: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и так далее до бесконечности.

Пример вычисления: 1 + 1 = 2 или 3 + 5 = 8

Это численное соотношение используется на внебиржевых рынках Форекс уже более ста лет. Особенно важным является золотой номер Фи. Фи был создан по золотому сечению. Золотое сечение – это отношение любых двух последовательных чисел из последовательности Фибоначчи, где большее число является числителем, а меньшее — знаменателем. Результат всегда примерно равен 1,618, как показано ниже:

a = 0.618

b = 0.382

0.618/0.382 = 1.618

Золотое сечение: 0.618 + 0.382 = 1.000

Есть множество вариантов и методов расчета Фибоначчи, но мы остановимся на практическом использовании данных цифр, чтобы вы могли применить знания при вашем совершении инвестиционных операций.

Коррекции Фибоначчи помогают в определении потенциальных уровней сопротивления и поддержки на графике цены актива. Такой метод основан на гипотезе о том, что после импульсного движения, цена будет возвращаться на определенный процент первоначального движения, после чего продолжит двигаться в прежнем направлении. Часто величина коррекции равна проценту Фибоначчи от предшествующей волны. Исторически сложилось, что наиболее важные области, в районе которых происходят коррекции – это 38,2%, 50% и 61,8%. Эти именно те уровни, на которые обращает внимание большинство аналитиков, поскольку они могут стать потенциальными точками разворота рынка.

Например, ниже мы видим график цены на золото, где произошел рост цен в район $ 1190. Затем цена упала именно на 38,2% от предыдущего роста, после чего рынок стабилизировался и ралли продолжилось.

На следующем графике показана пара GBP/USD на 15-минутном графике. Как мы видим, после восходящего движения рынки начали возвращаться в район 38,2% но не удержались на данной отметке и продолжили падать до следующей цифры 50%. Затем рынок восстановился и продолжил прежнюю тенденцию к росту.

Анализ чисел Фибоначчи позволяет клиентам прогнозировать уровни поддержки и сопротивления на ценовой коррекции, а также помогает определять цели и потенциальные поворотные моменты на рынке.

Как нарисовать сетку (уровни) Фибоначчи на графике:

Проводя линию импульсного движения, предпочтительно использовать тени свечей, так как исследование включает в себя экстремумы рынка. В принципе, зачастую разница между телами и тенями свеч невелика, но иногда это может иметь решающее значение. В приведенных ниже примерах, вы можете увидеть, что во время коррекции рынка, тени свечей часто касались уровней Фибоначчи перед изменением направления движения.

Уровни Фибоначчи на Форекс могут стать эффективным инструментом для оптимизации трендовых стратегий. Например, в рамках такого метода, клиенты наблюдают за важными ценовыми уровнями, формирующимися в рамках тренда. А затем они открывают позиции во время коррекционных движений (такие сделки считаются менее рискованными). При этом клиенты ожидают, что цена с большой вероятностью будет отталкиваться от уровней Фибоначчи, прежде чем пойдет дальше в направлении основного тренда. На примере ниже цена вернулась к уровню 61,8% прежде чем продолжить свое падение. Шансы на разворот рынка вблизи уровней Фибоначчи еще более возрастают, если они совпадут с заранее намеченными вами графическими уровнями поддержки или сопротивления по конкретному инструменту.

В этом уроке мы дали лишь краткую информацию о стратегиях, основанных на числах Фибоначчи, хотя на самом деле этот инструмент можно использовать в гораздо большем количестве случаев. Более подробно узнать об этом инструменте, а также научиться работать с ним вы сможете на наших очных курсах обучения Форекс рынку.

Применение чисел Фибоначчи на Форекс


Вебинар проводит Богдан Заруцкий, аналитик компании FIBO Group

План вебинара:

1. Последовательность чисел Фибоначчи на форекс. «Золотое сечение»;

2. Инструменты технического анализа, основанные на числах Фибоначчи:

— уровни коррекции,
— расширения,
— веер;

3. Применение инструментов Фибоначчи вместе с фигурами технического анализа;

4. Числа Фибоначчи в торговой стратегии «Три касания»;

5. Примеры торговли

Торговля на Форекс, во всяком случае, стабильная и прибыльная, требует достаточно большого количества знаний, притом знаний не только индикаторов и стратегий, которых сейчас распространено великое множество, а знаний основ, то есть теорий и законов рынка, на которых базируются все популярные индикаторы и стратегии. Любой трейдер может найти удачную стратегию форекс, которая будет работать на том или ином коротком промежутке времени, но вот торговать в плюс на протяжении многих лет может только тот, кто знает базовые теории. Таких теорий несколько, каждую из них по отдельности можно изучать очень долго, мы же поговорим в этой статье лишь об одной, о числах Фибоначчи, и их применении на валютном рынке Форекс.

Последовательность чисел Фибоначчи

Числа Фибоначчи — это числовая последовательность, ряд, каждое последующее число в котором равно сумме двух предыдущих. Ряд бесконечен, нас же интересуют первоначальные его значения 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. Придуманная итальянским математиком последовательность нашла применение во многих сферах, от астрономии до искусства. Не миновала она и Форекс. Путём наблюдений были выведены определённые соотношения волн тренда, импульсных волн и коррекций и других величин. Соотношения эти часто приближены к значениям чисел Фибоначчи, благодаря чему с их помощью можно с определённой точностью предсказывать движения цены. Числа Фибоначчи стали основой для создания большого числа торговых инструментов.

Числа Фибоначчи на форекс

Самым распространённым на рынке инструментом являются уровни Фибоначчи. Они строятся исходя из того, что длина той или иной оцениваемой волны равна ста процентам, а различные числа Фибоначчи — это процентные уровни относительно длинны этой волны. Таким образом, при правильном построении, мы получаем несколько потенциальных уровней коррекции и несколько «целей», к которым стремиться текущий тренд. Это позволит нам установить уровни Stop Loss и Take Profit, определить возможные границы движения цены.

Помимо уровней Фибоначчи на форекс существуют и другие инструменты, такие как веер Фибоначчи, расширение Фибоначчи, дуги Фибоначчи, временные зоны и другие. Механизмы применения всех описывать пришлось бы долго.

Если говорить о конкретных торговых сигналах, даваемых инструментом, то они могут быть аналогичными сигналам уровней поддержки и сопротивления. То есть, при подходе к уровню, скажем, снизу, вероятен разворот цены, стоит открывать сделку на продажу, располагая Stop Loss выше уровня. И, наоборот, при подходе сверху. В случае пробоя уровня вероятно сильное движение цены в сторону пробоя, Stop Loss нужно располагать за пробитым уровнем. Цена движется от уровня к уровню, зная это, и имея уровни, можно разметить вероятное движение цены. Но не стоит забывать про влияние других факторов, например, тех же уровней сопротивления и поддержки, которые не всегда совпадают с уровнями Фибоначчи. Используя уровни Фибоначчи в комбинации с другими инструментами, мы повышаем качество прогноза.

Главным преимуществом инструментов Фибоначчи является то, что они относятся к той немногочисленной категории инструментов и индикаторов технического анализа, которые не следуют за ценой, а дают упреждающие сигналы, что позволяет реагировать на них своевременно. При торговле только отстающими инструментами, получая сигнал и ожидая его подтверждение, мы теряем самые драгоценные минуты, когда цена делает основное движение. Именно следование за ценой и неумение предугадать её движение является самой распространённой причиной неудач трейдеров.

Недостатки же инструментов Фибоначчи также очевидны. Их использование в качестве самостоятельных индикаторов даёт слишком неточные и неоднозначные сигналы. Особенностью рынка Форекс является то, что предсказать движение цены со 100% уверенностью нельзя никогда, особенно если опираться только на сигналы упреждающих индикаторов. Панацеей от этого может быть использование инструментов Фибоначчи в комплексе с индикатором, следующим за ценой, сигнал которого будет подтверждающим. Это поможет избежать значительной части ложных сигналов.

Числа Фибоначчи на Форекс — это лишь одна из базовых теорий. Для успешной торговли и гибкости торговой стратегии необходимо использовать как минимум несколько, так как все они имеют недостатки, а достоинства одних компенсируют недостатки других. Помимо всего прочего, не стоит забывать и про фундаментальный анализ. Каким бы полным и качественным ни был проводимый технический анализ, влияние информации на валютный рынок в современном мире колоссально, поэтому необходимо отслеживать все свежие новости и изменения в мировых экономиках, чтобы своевременно на них реагировать.

Запись вебинара ниже

Фибоначчи Форекс – это очень важные числа!


— Числа Фибоначчи. История возникновения
— Анализ рынка при помощи чисел Фибоначчи
— Стратегия торговли. Используем Фибоначчи на Форексе
— Заключение сделки на покупку
— Заключение сделки на продажу
— Видео

Всё началось в 12 веке в средневековой Италии, когда отец Леонардо (купец) решил приобщить сына к своему ремеслу и стал его брать с собой в путешествия. Именно это событие и стало отправной точкой для раскрытия потенциала будущей легенды, поскольку в Алжире молодой человек стал получать образование у арабских учителей (на тот момент в Европе знания были доступны лишь лицам дворянского сословия и знатным семействам).

Со временем, когда Леонардо познал основные нюансы точных наук, он стал интересоваться трудами древнегреческих и египетских математиков, в которых и увидел некоторые интересные закономерности.

Например, сумма двух соседних чисел последовательности дает значение следующего за ними (например, 1+1=2; 2+3=5 и т.д.), что подтверждает существование постоянных соотношений.

Каждое число этого ряда равно сумме предыдущих двух чисел, а при делении любого числа из ряда последовательности на число предыдущее всегда получается соотношение 1,618, которое получило определение «золотого сечения», определяющего гармоническую пропорцию.

Есть еще одна закономерность — если любой член ряда последовательности Фибоначчи разделить не на следующее число, а на число через один, то получится соотношение, приближенное к 0.382.

В случае если взять третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно равно 0.236.

Чем более отдаленны два числа друг от друга, тем большим получается отношение между ними.

Дело в том, что число 1,618 было известно задолго до рождения Леонардо Пизанского и называлось оно ФИ. В литературе данная пропорция также известна под термином «золотое сечение», которое в будущем вдоль и поперёк изучил знаменитый тёзка Фибоначчи Леонардо да Винчи.

В настоящее время в популярной литературе по финансовым рынкам часто встречается путаница, так как некоторые авторы считают Фибоначчи первооткрывателем этой «божественной пропорции». На самом же деле, данный коэффициент назван в честь древнегреческого архитектора Фидия, который его активно использовал при строительстве сооружений.

Но это ещё не все загадки, судя по всему, сам Фидий лишь позаимствовал знания из более древних источников. Данная гипотеза напрашивается сама собой, поскольку аналогичные пропорции встречаются в египетских пирамидах на плато Гизы, которые были построены задолго до появления греческой «научной» мысли.

///////////////
Читайте о линиях Фибоначчи.
///////////////

Анализ рынка при помощи чисел Фибоначчи

Из предыдущего раздела мы узнали, что числа Фибоначчи или последовательность Фибоначчи — это числовая последовательность, обладающая рядом свойств.

Она начинается так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

На основе этих зависимостей были созданы уровни Фибоначчи, с помощью которых можно проводить анализ и прогнозировать динамику различных финансовых инструментов.

На практике Вы поймете, что ни один тренд не может длиться вечно и рано или поздно наступит коррекция (или откат).

Уровни Фибоначчи позволяют трейдеру определить возможные цели коррекции, а так же сильные уровни сопротивления и поддержки.

Для практического применения в торговле значение имеют всего несколько чисел – коррекционных уровней Фибоначчи – 23,6%, 38.2%, 61.8%, 76,4% и расширений Фибоначчи – 38.2%, 61.8%, 100%, 138.2%, 161.8% (соотношения чисел для удобства применения переведены в проценты). На их основе создан ряд инструментов технического анализа: уровни коррекции и расширения, линии, веерные дуги и временные периоды Фибоначчи. Практически все торговые терминалы имеют встроенные функции для построения инструментов Фибоначчи и торговый терминал MetaTrader 4 в том числе.

///////////////
Советую почитать статью о торговле по Фибоначчи.
///////////////

Стратегия торговли. Используем Фибоначчи на Форексе

Сейчас Фибоначчи является достаточно популярным техническим инструментом на валютном рынке Форекс. Его популярность возросла после того, как трейдеры провели ряд экспериментов с его тайной математикой и обнаружили достаточно много достоинств этого метода.

Один из интересных способов применения линий Фибоначчи состоит в том, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления и посмотреть, согласуются ли они с линиями Фибоначчи. Если линии Фибоначчи уже являются поддержкой или сопротивлением, и вы комбинируете их с другими ценовыми областями, которые наблюдают много других трейдеров, то вероятность отскока цены от этих областей гораздо выше.

Существует куча торговых стратегий на основе уровней Фибоначчи. Рассмотрим более подробно одну из них:

Стратегия форекс «На прорыве».

///////////////
Вам может быть интересно почитать об уровнях Фибоначчи.
///////////////

Заключение сделки на покупку

Заключение сделки на покупку от уровня поддержки в зоне между предпоследним пиком цены и первыми Fibo-уровнем последнего завершенного рыночного движения на рынке вниз.

На растущем валютном рынке мы часто видим движение цен вверх, которые развиваются зигзагообразно. Обычно, в первой третьей части тренда, как только он уже обозначился и быки на рынке перешли к наступлению, медведи (желающие продать) все еще обладают большой силой, поэтому у них очень часто получается после каждого всплеска цены наверх понизить цены настолько, что они при этом опускаются до уровня предпоследнего пика на рынке.

В результате — иногда падение цен прекращается, после чего нужен новый всплеск, который выталкивает цены выше. Однако рынок – это совершенно не то место, где все размеченные уровни стоят и будут стоять на своих местах, и именно поэтому на уровне последней вершины, цены могут вовсе и не найти поддержки, опустившись при этом еще ниже. Если тренд на рынке достаточно сильный, то глубина снижения цен очень редко превышает 23%-ный уровень Фибоначчи, а еще реже – 38%-ный уровень Фибоначчи от последнего, полностью завершенного движения цен вниз.

Вот именно данная зона, которая ограничена предпоследней вершиной на графике и 38%-ным уровнем Фибоначчи последнего завершенного движения цены вниз, является более благоприятным местом для совершения сделки на покупку. На рисунке показан поиск точки для совершения сделки на покупку.


Заключение сделки на покупку в ценовом диапазоне между вершиной 1 и уровнем 23.6% по Фибоначчи от движения 1-2 – наиболее удачный момент для желающих встать в длинную торговую позицию. Следует обратить внимание, что уровень Фибоначчи 38.6% — уровень движения цены 1-3 от вершины 1, он совпадает с 23.6%-ным уровнем Фибоначчи 1-2 от вершины 1. Отрезок 1-2 либо 1-3, которые относительно похожи, определяется в виде последнего завершенного движения цены вниз. Движение к точке 4 – завершенное движение цены наверх, а от точки 4 в направлении стрелки – незавершенное движение цены вниз, которое остается таковым до момента разворота.

///////////////
Также читайте статью Веер Фибоначчи.
///////////////

Заключение сделки на продажу

Заключение сделки на продажу от сопротивления в зоне между предпоследним основанием и первыми Fibo-уровнем завершенного рыночного движения цены вверх.

Аналогично случаю с точками 1 и 2, точка 4 – зеркальное отображение точки 3, предназначена для того, чтобы заключить сделку на продажу при корректировочном возврате цен на рынке наверх. На валютном рынке, который собрался идти вниз, прорывы иногда определяются в момент прорыва уровней, которые были достигнуты в предшествовавших ценовых минимумах.

Очень часто, в основном на ранних стадиях формирования тренда вниз, восстановление на рынке возвращает цены до уровня пробития поддержки с возможными дальнейшими проколами выше. Тут – как раз и есть то место, где нужно заключать сделку на продажу. Найти зону сопротивления поточнее помогут Fibo-уровни, среди которых лучше всех работает уровень Фибоначчи 38%. Но иногда достаточно хорошим бывает и уровень на 23.6% по Фибоначчи, который свидетельствует об явно выраженной слабости рынка и его желании идти вниз.

На рисунке ниже вы увидите, как можно применить выше изложенные правила к торговле: уровень А был определен по ценовому основанию точки 1; уровень В – по уровню 23.6% по Фибоначчи отрезка 1-2; уровень С – по уровня 38.6% по Фибоначчи отрезка 1-2.

Продажа в ценовой области, которая была определенна между основанием 1 и уровнем 38% по Фибоначчи движения 1-2 – лучшее место для заключения короткой торговой позиции. Отрезок 1-2 был определен как последнее завершенное движение цены вверх. Движение к точке 3 – завершенное движение цены вниз, а от точки на графике 3 в направлении стрелки – незавершенное движение цены вверх, которое длится до момента нового разворота цены на графике.

Итоги

Числа Фибоначчи сочетаются на рынках после роста с уровнями коррекции цен активов. Также они могут предсказывать, какой будет цена, после коррекции. Именно поэтому их используют для того, чтобы найти место остановки движения цены и уровни коррекции тренда.

Тем самым с их помощью инвестор может определить:

— предполагаемые цели коррекции;
— предполагаемое продолжение тренда;
— уровни поддержки;
— уровни сопротивления.

Закупаться можно, когда цена доходит до уровня Фибо и вполне возможен отскок. А если больше никаких сигналов, кроме того, что цена дошла до уровня коррекции, ничего делать не надо.
Важно помнить, что использовать числа Фибоначчи следует совместно с другими стратегиями или инструментам.

Видео:

Уровни (Числа) Фибоначчи на Форекс

Интересно, что последовательность чисел Фибоначчи связана с математической задачей о размножении кроликов. На рубеже XII-XIII ученый Леонардо из итальянского города Пиза опубликовал трактат “Книга об абаке” (абак – вид счетов). В нем была описана задача, по условиям которой двух кроликов изолировали, где они рожали еще одного кролика каждый месяц, который и сам мог стать родителем через месяц. Вопрос задачи – сколько кроликов сможет появиться на свет при таких условиях. Бесконечный ряд, который мы получаем, называется числа Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Цифры в этом ряде взаимосвязаны, то есть, числа Фибоначчи растут в определенной последовательности. Каждая цифра, если начать с 5, больше предыдущего в 1,618 раза. В то же время, любая цифра, где бы она не стояла в это последовательности, равняется 0,618 следующей. Это и есть число Фибоначчи, золотое сечение, которое является основой последовательности, повсеместно представлено в природе, начиная с панциря улитки и заканчивая солнечными системами в галактиках. Но какое отношение числа Фибоначчи, которые, в том числе, использовал для загадочности Дэн Браун в своих книгах, имеют к Форексу?

Уровни Фибоначчи на Форексе

Разумно предположить, что если ряд чисел Фибоначчи можно увидеть и применить во многих научных дисциплинах – от биологии до архитектуры и астрономии, то и к Форексу, где числа играют не последнюю роль, они могут иметь отношение. Так и есть – трейдеры заметили, что цены на тот или иной актив колеблются, дублируя данную последовательность.

Эти повторения можно было настолько четко отследить и ясно спрогнозировать, что был разработан отдельный инструмент, показывающий уровни Фибоначчи – индикатор, который интегрировали в терминал MetaTrader 4.

Таким образом, описанные 800 лет назад числа Фибоначчи показывают современным трейдерам границы ценового колебания. Как минимум, моменты наиболее вероятного разворота тренда проходят очень близко к уровням Фибоначчи.

Для чего используют последовательность чисел Фибоначчи

Метод, основанный на это последовательности, применяются для разных целей на Форекс. Например, ближайшие линии используют в качестве поддержки и сопротивления.Также Фибо, как часто называют уровни Фибоначчи в сообществе, помогают определить глубину коррекции. Например, перед вами тренд, имеющий тенденцию к восхождению уже длительное время. Вы уже решили войти в это движение и купить по наивысшей стоимости. Конечно же, с риском, поэтому вы еще обдумываете, что делать. Здесь и придет на выручку наша последовательность. На график накладывается сетка Фибоначчи, которая даст возможность довольно точно рассчитать момент, где цена, вероятно, совершит откат и отсюда входите на рынок.

Числа Фибоначчи, в данном случае, помогут произвести расчет глубины коррекции и войти в наиболее подходящий момент. Вот для чего нужны уровни фибоначчи. Как пользоваться – к примеру, на основании вышеописанного устанавливают отложенные ордера, стоп лоссы и тейк профиты.

Коррекции Фибоначчи

Часто во время движения рынка происходит его разворот или он отскакивает. Эти события соотносятся со значениями, которые нам дают уровни Фибоначчи. в контексте трейдинга принято считать наиболее важными такие значения: 23.6, 38.2, 61.8. Бывает, в этот список входит значение 50%, но обычно оно относится к слабому уровню и зачастую игнорируется.

Принято также считать, что во время мощного движения рынка откат может доходить до 38,2%. Практически явным сигналом о предстоящем ценовом развороте считается достижение уровня 61,8%. Эти цифры прямо коррелируются с последовательностью числа Фибоначчи, формула здесь помогла нам рассчитать вероятные события динамики рынка.

Конечно, нельзя отталкиваться только от чисел Фибоначчи в прогнозировании ситуации с трендом, необходимо использовать также другие инструменты анализа. Один из наилучших способов – свечные модели разворота с учетом Фибоначчи.

Как строятся уровни

Рассмотрим, как сумма чисел Фибоначчи помогает построить уровни на графике и получить прибыль на ценовом колебании. Сначала мы определяем тренд. Далее, используя инструменты нашего торгового терминала, наносим сетку на график, точку 0 ставим на то место, где начинается тренд. Не отпуская клавишу мыши, ведем сетку Фибоначчи до противоположного экстремума.

Если мы хотим добавить или наоборот, удалить какой-либо уровень, кликаем правой клавишей и выбираем это действие в контекстном меню.

Все трейдеры в той или иной степени применяют методы, основанные на числах Фибоначчи, в своей работе. Одни выбирают его в качестве основного инструмента, другие – как один из действенных вспомогательных, ведь они помогают лучше оценить происходящее на рынке и сделать прогноз ценовых колебаний.

Что такое уровни Фибоначчи? Как их использовать на Форекс?

Введение

Одним из наиболее известных и популярных инструментов для торговли на Forex являются «уровни Фибоначчи» или «линии Фибоначчи«. Появились они благодаря известному итальянскому математику – Леонардо Пизанскому (из города Пизы), который был больше известен по прозвищу – Фибоначчи (сын Боначчи). Он исследовал бесконечную математическую последовательность, названную позднее его именем – числа Фибоначчи.

Выглядит эта последовательность следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д., где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Отношения чисел в этой последовательности оказались очень интересными – при делении предыдущего числа из последовательности на последующее получается соотношение 0,618, при делении числа из последовательности на число через один, получается соотношение 0,382. Эти соотношения считаются основными, есть еще дополнительные – 0,236 и 0,764.

Было замечено, что числа Фибоначчи и их соотношения проявлены в окружающем мире – в природе, в искусстве, музыке. Например – известное «золотое сечение» в процентном округленном значении – это деление какой-либо величины в отношении 62% и 38%. С появлением биржевой торговли последовательность Фибоначчи стали использовать и в трейдинге. Практически в любом торговом терминале можно найти инструмент под названием «линии Фибоначчи». На шкале располагаются следующие уровни: 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0. Эти числа выражены в процентах и показывают, насколько скорректировалась цена после очередного движения.

Настройки индикатора «уровни Фибоначчи»

В терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на панели инструментов для быстрого доступа есть специальная кнопка – «Рисование линий Фибоначчи». В настройках инструмента «линии Фибоначчи» автоматически заданы следующие уровни: 0.0, 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 100.0, 161.8, 261.8, 423.6. Уровни от 0.0% до 100.0% используются как ориентир для коррекции, уровни от 100.0% до 423.6% – это возможный ориентир для дальнейшего движения по тренду после завершения коррекции.

Для лучшего визуального восприятия можно настроить под себя цвет и вид линий, после чего инструмент готов к использованию. Наносятся линии на график нужного инструмента левой кнопкой мыши, сначала указывается первая точка – начало ценового движения, затем, придерживая левую кнопку, появившиеся уровни коррекции растягивают до второй точки – завершения ценового движения. После этого можно приступать к поиску сигналов для торговли.

Уровни Фибоначчи

Классическая торговля по индикатору «уровни Фибоначчи»

Классический вариант торговли по индикатору заключается в следующем: на последний завершившийся ценовой импульс на каком-либо финансовом инструменте накладываются линии Фибоначчи.

Где:

  • первая точка – это начало движения,
  • вторая точка – завершение импульса, локальный максимум/минимум.

Затем ждем коррекцию цены к уровням Фибоначчи и смотрим, от какого из них сформируется отскок (завершится коррекция), чтобы войти в рынок на продолжение тренда.

Наиболее значимыми являются уровни коррекции 38.2%, 50%, 61.8%, остальные считаются второстепенными. Если коррекция уверенно уходит дальше уровня 61.8%, то, скорее всего, продолжения предыдущего импульса уже не будет и направление тенденции сменится.

Покупка после восходящего импульса

После завершения восходящего импульса накладываем на него линии Фибоначчи, растягивая их от минимума до максимума, и следим за коррекцией. После формирования отскока от уровня 38.2% можно открыть позицию на покупку, стоп ниже локального минимума, ориентир для профита – возврат к уровню 0.0% с возможным пробитием и дальнейшим движением вверх.

Покупка после восходящего импульса (Фибоначчи)

Продажа после нисходящего импульса

Находим завершившийся нисходящий импульс, накладываем линии Фибоначчи, растянув их от максимума до минимума, ждем коррекцию. После отскока котировок от уровня 50% и формирования локального максимума в этой области можно открыть позицию на продажу, стоп за максимум, цель для профита – возврат к уровню 0% и, в случае его пробития, дальнейшее движение вниз.

Продажа после нисходящего импульса (Фибоначчи)

«Уровни Фибоначчи» + Ишимоку

Для повышения эффективности можно добавлять к уровням Фибоначчи какие-нибудь дополнительные инструменты, которые будут давать подтверждающие торговые сигналы. В данном примере помимо сильного уровня коррекции 61.8% дополнительно используется индикатор Ichimoku Kinko Hyo со стандартными настройками. Узнать более подробно про индикатор Ишимоку можно в статье «Как пользоваться индикатором Ишимоку».

Покупка после коррекции к уровню 61.8% + Ишимоку

После завершения восходящего импульса цены ждем нисходящую коррекцию к уровню Фибоначчи 61.8%, дополнительным фильтром будет совпадение этого уровня с нижней границей «облака» индикатора Ишимоку. Если дополнительное условие выполняется – открываем позицию на покупку, стоп за ближайший минимум, профит можно зафиксировать у верхней границы «облака» Ишимоку.

Покупка после коррекции к уровню 61.8% + Ишимоку

Продажа после коррекции к уровню 61.8% + Ишимоку

После окончания нисходящего импульса растягиваем от максимума к минимуму «уровни Фибоначчи», ждем восходящую коррекцию в область 61.8%, подтверждающим сигналом будет совпадение этого уровня с верхней границей «облака» индикатора Ишимоку. Если сигнал подтверждается – открываем позицию на продажу, Стоп Лосс за локальный максимум, Тейк Профит можно будет зафиксировать у нижней границы «облака» Ишимоку.

Продажа после коррекции к уровню 61.8% + Ишимоку

Заключение

«Уровни Фибоначчи» очень популярный и полезный инструмент для трейдера, хорошо работает и на больших, и на малых временных периодах. Нанесенные на график цены линии Фибоначчи позволяют видеть ориентиры для коррекции и, после ее завершения, открывать позиции в сторону действующего тренда. Для большей эффективности «уровни Фибоначчи» желательно дополнять подтверждающими сигналами теханализа (сильные уровни поддержки/сопротивления, ценовые фигуры), свечного анализа (свечные паттерны), других индикаторов (Ишимоку и т.д.).

Открыть торговый счёт


Материал подготовил

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.


Теория Фибоначчи | FOREX.com

Немного истории Фибоначчи

Прежде чем мы углубимся в подробности того, что такое Фибоначчи, давайте сначала ответим на вопрос «кто такой Фибоначчи?» Леонардо Пизано, или Леонардо Фибоначчи, как он наиболее известен, был европейским математиком в средние века, который написал Liber Abaci (Книгу расчетов) в 1202 году нашей эры. В этой книге он обсудил множество тем, в том числе о том, как конвертировать валюты и измерения для торговли, расчет прибыли и процентов, а также ряд математических и геометрических уравнений.Однако есть две вещи, которые выходят на передний план нашего обсуждения в сегодняшнем мире. Во-первых, в первых частях Liber Abaci он обсуждал преимущества использования арабской системы счисления. В то время влияние несуществующей Римской империи было все еще сильным, и большинство европейских граждан предпочитали использовать римские цифры. Однако в Liber Abaci Фибоначчи представил очень мощный, влиятельный и простой для понимания аргумент в пользу использования арабской системы счисления. С этого момента арабская система счисления прочно закрепилась в европейском сообществе и вскоре стала доминирующим методом математики в регионе и, в конечном итоге, во всем мире.Она была настолько сильной, что мы до сих пор используем арабскую систему счисления.

Второй важный раздел Liber Abaci, который мы используем сегодня, — это последовательность Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи — это последовательность чисел, каждое из которых эквивалентно сумме двух предшествующих ей чисел.

Как видно из этой последовательности, нам нужно начать с двух «начальных» чисел, которые равны 0 и 1. Затем мы складываем 0 и 1, чтобы получить следующее число в последовательности, равное 1.Затем вы берете это значение и добавляете его к предыдущему числу, чтобы получить следующее число в последовательности. Если мы продолжим следовать этому шаблону, мы получим это:

Последовательность Фибоначчи так важна для этого обсуждения, потому что нам нужны эти числа, чтобы получить наши соотношения Фибоначчи. Без последовательности Фибоначчи не существовало бы соотношений Фибоначчи.

Что делает соотношение Фибоначчи?

С появлением Интернета появилось много дезинформации о том, какие значения составляют отношения Фибоначчи.Распространение анализа Фибоначчи, особенно в сфере торговли, способствовало неправильному толкованию и непониманию того, как и что составляет соотношение Фибоначчи. Давайте посмотрим, что такое отношение Фибоначчи, как оно создается, и некоторые примеры тех, которые на самом деле вообще не являются отношениями Фибоначчи.

Соотношения Фибоначчи

Математика, лежащая в основе соотношений Фибоначчи, довольно проста. Все, что нам нужно сделать, это взять определенные числа из последовательности Фибоначчи и следовать схеме деления на всем протяжении ее.В качестве примера возьмем число в последовательности и разделим его на число, которое следует за ним.

0 ÷ 1 = 0
1 ÷ 1 = 1
1 ÷ 2 = 0,5
2 ÷ 3 = 0,67
3 ÷ 5 = 0,6
5 ÷ 8 = 0,625
8 ÷ 13 = 0,615
13 ÷ 21 = 0,619
21 ÷ 34 = 0,618
34 ÷ 55 = 0,618
55 ÷ 89 = 0,618

Заметили, что здесь развивается закономерность? Начиная с 21, разделенного на 34 и до бесконечности, вы ВСЕГДА получите 0,618!

Мы могли бы сделать то же самое с другими числами в последовательности Фибоначчи.Например, если взять число в последовательности и разделить его на число, которое ему предшествует, мы увидим другое постоянное число, которое развивается.

1 ÷ 0 = 0
1 ÷ 1 = 1
2 ÷ 1 = 2
3 ÷ 2 = 1,5
5 ÷ 3 = 1,67
8 ÷ 5 = 1,6
13 ÷ 8 = 1,625
21 ÷ 13 = 1,615
34 ÷ 21 = 1,619
55 ÷ 34 = 1,618
89 ÷ 55 = 1,618
144 ÷ 89 = 1,618

Другой паттерн развивается из чисел последовательности Фибоначчи. На самом деле 1,618 имеет еще большее значение, потому что его также называют золотым сечением, золотым числом или божественным сечением, но я мог бы продолжить еще много страниц по этой теме.

Вот еще несколько примеров паттернов, которые развиваются путем взятия чисел в последовательности Фибоначчи и их деления по паттерну с другими числами внутри последовательности.

Разделить на 2 после Разделить на 2 до Разделить на 3 после Разделить на 3 перед
0 ÷ 1 = 0 1 ÷ 0 = 0 0 ÷ 2 = 0 2 ÷ 0 = 0
1 ÷ 2 = 0.5 2 ÷ 1 = 2 1 ÷ 3 = 0,33 3 ÷ 1 = 3
1 ÷ 3 = 0,33 3 ÷ 1 = 3 1 ÷ 5 = 0,2 5 ÷ 1 = 5
2 ÷ 5 = 0,4 5 ÷ 2 = 2,5 2 ÷ 8 = 0,25 8 ÷ 2 = 4
3 ÷ 8 = 0,375 8 ÷ 3 = 2.67 3 ÷ 13 = 0,231 13 ÷ 3 = 4,33
5 ÷ 13 = 0,385 13 ÷ 5 = 2,6 5 ÷ 21 = 0,238 21 ÷ 5 = 4,2
8 ÷ 21 = 0,381 21 ÷ 8 = 2,625 8 ÷ 34 = 0,235 34 ÷ 8 = 4,25
13 ÷ 34 = 0,382 34 ÷ 13 = 2.615 13 ÷ 55 = 0,236 55 ÷ 13 = 4,231
21 ÷ 55 = 0,382 55 ÷ 21 = 2,619 21 ÷ 89 = 0,236 89 ÷ 21 = 4,231
34 ÷ 89 = 0,382 89 ÷ 34 = 2,618 34 ÷ 144 = 0,236 144 ÷ 34 = 4,235
55 ÷ 144 = 0,382 144 ÷ 55 = 2.618 55 ÷ 233 = 0,236 233 ÷ 55 = 4,236
89 ÷ 233 = 0,382 233 ÷ 89 = 2,618 89 ÷ 377 = 0,236 377 ÷ 89 = 4,236
144 ÷ 377 = 0,382 377 ÷ 144 = 2,618 144 ÷ 610 = 0,236 610 ÷ 144 = 4,236

Как видите, мы могли бы получить много разных чисел, просто взяв числа в последовательности Фибоначчи и разработав шаблон деления внутри последовательности.Однако это не единственный способ вычислить соотношения Фибоначчи. Получив числа от деления, мы можем извлечь квадратные корни из каждого из этих чисел, чтобы получить больше чисел. См. Таблицу ниже для некоторых примеров этих значений.

Коэффициент Фибоначчи Эксплуатация Результат
0,236 Корень квадратный из 0,236 0,486
0.382 Корень квадратный из 0,382 0,618
0,618 Корень квадратный из 0,618 0,786
1,618 Корень квадратный из 1,618 1,272
2,618 Корень квадратный из 2,618 1,618
4,236 Корень квадратный из 4.236 2,058

Последняя часть построения этих чисел из соотношений Фибоначчи — просто превратить их в проценты. Используя это обоснование, 0,236 становится 23,6%, 0,382 становится 38,2% и т. Д. Итак, глядя на наш анализ, мы можем увидеть, что 23,6%, 38,2%, 48,6%, 61,8%, 78,6%, 127,2%, 161,8%, 205,8%, 261,8 % и 423,6% — это наши истинные коэффициенты Фибоначчи.

А как насчет 50%?

Хотя соотношение 50% часто используется в анализе Фибоначчи, это не соотношение Фибоначчи.Некоторые говорят, что уровень 50% — это коэффициент Ганна, созданный У.Д. Ганном в начале 1900-х годов. Другие называют уровень 50% инверсией «священного соотношения». Как и в случае с соотношениями Фибоначчи, многие люди извлекают либо обратную величину, либо квадратный корень из «священных соотношений», чтобы получить больше значений. Некоторые примеры можно найти в таблице ниже.

Священное отношение Эксплуатация Результат Обратное священного отношения
1 Корень квадратный из 1 1 1
2 Корень квадратный из 2 1.414 0,5
3 Корень квадратный из 3 1,732 0,333
4 Корень квадратный из 4 2 2,236
5 Корень квадратный из 5 0,25 0,2

Независимо от источника, соотношение 50% кажется довольно важным и актуальным уровнем при торговле, поэтому часто его включают в анализ Фибоначчи, как если бы это было соотношение Фибоначчи.Некоторые из других чисел, включенных в таблицу, также были ошибочно приняты за отношения Фибоначчи, но, очевидно, это не так.

Независимо от источника, соотношение 50% кажется довольно важным и актуальным уровнем при торговле, поэтому часто его включают в анализ Фибоначчи, как если бы это было соотношение Фибоначчи. Некоторые из других чисел, включенных в таблицу, также были ошибочно приняты за отношения Фибоначчи, но, очевидно, это не так.

Уровни коррекции Фибоначчи

Что такое уровни восстановления Фибоначчи?

Уровни коррекции Фибоначчи — это горизонтальные линии, которые указывают, где поддержки и сопротивления могут возникнуть.Они происходят из последовательности Фибоначчи, математической формулы, появившейся в 13 веке.

Каждый уровень связан с процентом. Процент — это то, насколько цена откатилась от предыдущего движения. Уровни коррекции Фибоначчи составляют 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%. Хотя это официально не соотношение Фибоначчи, также используется 50%.

Индикатор полезен, потому что его можно провести между любыми двумя значимыми ценовыми точками, такими как максимум и минимум. Затем индикатор создаст уровни между этими двумя точками.

Предположим, цена акции вырастает на 10 долларов, а затем падает на 2,36 доллара. В этом случае он откатился на 23,6%, что является числом Фибоначчи. Числа Фибоначчи встречаются повсюду в природе. Поэтому многие трейдеры считают, что эти цифры также имеют отношение к финансовым рынкам.

Ключевые выводы

  • Уровни коррекции Фибоначчи соединяют любые две точки, которые трейдер считает важными, обычно это высокая и низкая точка.
  • Представленные процентные уровни — это области, в которых цена может остановиться или развернуться.
  • Наиболее часто используемые коэффициенты включают 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%.
  • На эти уровни не следует полагаться исключительно, поэтому опасно предполагать, что цена развернется после достижения определенного уровня Фибоначчи.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Формула уровней коррекции Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи не имеют формул. Когда эти индикаторы применяются к графику, пользователь выбирает две точки.После выбора этих двух точек линии рисуются в процентах от этого движения.

Предположим, цена повышается с 10 до 15 долларов, и эти два ценовых уровня являются точками, используемыми для построения индикатора восстановления. Тогда уровень 23,6% будет на уровне 13,82 доллара (15 долларов — (5 долларов x 0,236) = 13,82 доллара). Уровень 50% будет составлять 12,50 долларов (15 долларов — (5 долларов x 0,5) = 12,50 долларов).

Как рассчитать уровни коррекции Фибоначчи

Как обсуждалось выше, когда дело доходит до уровней коррекции Фибоначчи, вычислять нечего.Это просто проценты от выбранного диапазона цен.

Однако происхождение чисел Фибоначчи удивительно. Они основаны на так называемом золотом сечении. Начните последовательность чисел с нуля и единицы. Затем продолжайте складывать предыдущие два числа, чтобы получить такую ​​числовую строку:

  • 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 … со строкой, продолжающейся бесконечно.

Все уровни коррекции Фибоначчи выводятся из этой числовой строки.После начала последовательности деление одного числа на следующее число дает 0,618, или 61,8%. Разделите число на второе число справа от него, и результат будет 0,382 или 38,2%. Все отношения, за исключением 50% (поскольку это не официальное число Фибоначчи), основаны на некоторых математических вычислениях с использованием этой числовой строки.

Интересно, что золотое сечение 0,618 или 1,618 встречается у подсолнухов, галактических образований, раковин, исторических артефактов и архитектуры.

Что вам говорят уровни восстановления Фибоначчи?

Уровни коррекции Фибоначчи можно использовать для размещения ордеров на вход, определения уровней стоп-лосса или установки ценовых целей.Например, трейдер может увидеть, как акции движутся вверх. После роста он возвращается к уровню 61,8%. Затем он снова начинает расти. Поскольку отскок произошел на уровне Фибоначчи во время восходящего тренда, трейдер решает купить. Трейдер может установить стоп-лосс на уровне 61,8%, поскольку возврат ниже этого уровня может указывать на провал ралли.

Уровни Фибоначчи возникают и другими способами в рамках технического анализа. Например, они преобладают в паттернах Гартли и теории волн Эллиотта.После значительного движения цены вверх или вниз эти формы технического анализа обнаруживают, что развороты, как правило, происходят вблизи определенных уровней Фибоначчи.

Уровни восстановления Фибоначчи — это статические цены, которые не меняются, в отличие от скользящих средних. Статический характер ценовых уровней позволяет быстро и легко идентифицировать. Это помогает трейдерам и инвесторам предвидеть и благоразумно реагировать на тестирование уровней цен. Эти уровни являются точками перегиба, где ожидается какое-то ценовое действие, либо разворот, либо прорыв.

Коррекции Фибоначчи против расширений Фибоначчи

В то время как уровни восстановления Фибоначчи применяют проценты к откату, расширения Фибоначчи применяют проценты к движению в трендовом направлении. Например, цена акции упала с 5 до 10 долларов, а затем снова до 7,50 долларов. Движение от 10 до 7,50 долларов — это откат. Если цена снова начнет расти и дойдет до 16 долларов, это расширение.

Ограничения использования уровней коррекции Фибоначчи

Хотя уровни восстановления указывают, где цена может найти поддержку или сопротивление, нет никаких гарантий, что цена действительно остановится на этом.Вот почему часто используются другие подтверждающие сигналы, например, когда цена начинает отскакивать от уровня.

Другой аргумент против уровней восстановления Фибоначчи состоит в том, что их так много, что цена, вероятно, довольно часто развернется около одного из них. Проблема в том, что трейдерам сложно понять, какой из них будет полезен в конкретный момент. Когда это не срабатывает, всегда можно утверждать, что трейдеру следовало вместо этого смотреть на другой уровень восстановления Фибоначчи.

Что вам говорят уровни восстановления Фибоначчи?

В техническом анализе уровни восстановления Фибоначчи указывают ключевые области, в которых акция может развернуться или остановиться. Общие коэффициенты включают, среди прочего, 23,6%, 38,2% и 50%. Обычно это происходит между верхней и нижней точкой для ценной бумаги, предназначенной для прогнозирования будущего направления движения ее цены.

Каковы соотношения Фибоначчи?

Соотношения Фибоначчи выводятся из последовательности Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и так далее.Здесь каждое число равно сумме двух предыдущих чисел. Отношения Фибоначчи сообщаются математическими соотношениями, найденными в этой формуле. В результате они дают следующие соотношения: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8% и 423,6%. Хотя 50% не является чистым соотношением Фибоначчи, оно по-прежнему используется в качестве индикатора поддержки и сопротивления.

Как вы применяете уровни коррекции Фибоначчи на графике?

В качестве одной из наиболее распространенных технических торговых стратегий трейдер может использовать уровень восстановления Фибоначчи, чтобы указать, где он войдет в сделку.Например, если трейдер замечает, что после значительного импульса акция упала на 38,2%. Когда акция начинает расти, он решает войти в сделку. Поскольку акция достигла уровня Фибоначчи, считается, что это подходящее время для покупки, поскольку трейдер предполагает, что акция затем откатится или восстановит свои недавние потери.

Определение расширений Фибоначчи

Что такое расширения Фибоначчи?

Расширения Фибоначчи — это инструмент, который трейдеры могут использовать для установления целевых показателей прибыли или оценки того, как далеко цена может продвинуться после завершения отката.Уровни расширения также являются возможными областями, в которых цена может развернуться.

Ключевые выводы

  • Общие уровни расширения Фибоначчи составляют 61,8%, 100%, 161,8%, 200% и 261,8%.
  • Расширения Фибоначчи показывают, как далеко может продвинуться следующая ценовая волна после отката.
  • Соотношения Фибоначчи распространены в повседневной жизни, их можно увидеть в формациях галактик, архитектуре, а также в том, как растут некоторые растения. Поэтому некоторые трейдеры считают, что эти общие коэффициенты также могут иметь значение на финансовых рынках.
  • Уровни расширения указывают на возможные важные области, но не следует полагаться исключительно на них.

Формула для расширений Фибоначчи

У расширений Фибоначчи нет формулы. Когда индикатор применяется к графику, трейдер выбирает три точки. Первая выбранная точка — это начало движения, вторая точка — конец движения, а третья точка — конец отката против этого движения. Затем расширения помогают спрогнозировать, где цена может пойти дальше.После выбора трех точек линии рисуются в процентах от этого движения.

Расширения отображаются на графике, отмечая возможные уровни цен. Эти уровни основаны на соотношениях Фибоначчи (в процентах) и величине ценового движения, к которому применяется индикатор.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Как рассчитать уровни коррекции Фибоначчи

  1. Умножьте разницу между точками один и два на любое из желаемых соотношений, например 1.618 или 0,618. Это дает вам сумму в долларах.
  2. Если прогнозируется повышение цены, добавьте указанную выше сумму в долларах к цене в третьей точке. Если прогнозируется снижение цены, вычтите сумму в долларах, полученную на первом шаге, из цены в третьей точке.

Например, если цена изменится с 10 до 20 долларов и вернется к 15 долларам, 10 долларов могут быть точкой один, 20 долларов — второй точкой, а 15 долларов — третьей точкой. Затем уровни Фибоначчи будут спроектированы выше 15 долларов, обеспечивая уровни вверх, где цена может пойти дальше.Если вместо этого цена упадет, индикатор придется перерисовать, чтобы учесть более низкую цену в третьей точке.

Если цена повышается с 10 до 20 долларов, и эти два ценовых уровня являются точками один и два, используемыми в индикаторе, то уровень 61,8% будет на 6,18 доллара (0,618 x 10 долларов) выше цены, выбранной для точки три. В этом случае третий пункт равен 15 долларам, поэтому уровень расширения 61,8% составляет 21,18 доллара (15 долларов + 6,18 доллара). Уровень 100% составляет 10 долларов выше третьего пункта для уровня расширения в 25 долларов ((1,0 x 10 долларов) + 15).

Сами соотношения основаны на так называемом золотом сечении. Чтобы узнать об этом соотношении, начните последовательность чисел с нуля и единицы, а затем сложите два предыдущих числа, чтобы в итоге получилась числовая строка, подобная этой:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 …

Уровни расширения Фибоначчи выводятся из этой числовой строки. Исключая первые несколько чисел, по мере развития последовательности, если вы разделите одно число на предыдущее, вы получите отношение, приближающееся к 1.618, например, деление 233 на 144. Разделите число на два знака влево, и соотношение приблизится к 2,618. Разделите число на три слева, и получится 4,236.

Уровни 100% и 200% не являются официальными числами Фибоначчи, но они полезны, поскольку проецируют движение, аналогичное (или кратному) тому, что только что произошло на ценовом графике.

Что вам говорят расширения Фибоначчи?

Расширения Фибоначчи — это способ установить ценовые цели или найти спроектированные области поддержки или сопротивления, когда цена движется в область, где другие методы поиска поддержки или сопротивления неприменимы или очевидны.

Если цена проходит через один уровень расширения, она может продолжить движение к следующему. Тем не менее, расширения Фибоначчи представляют собой области возможных интересов. Цена может не остановиться или развернуться прямо на уровне, но область вокруг него может иметь значение. Например, цена может пройти сразу за уровень 1,618 или подняться, не доходя до него, прежде чем сменить направление.

Если трейдер имеет длинную позицию по акции и происходит новый максимум, трейдер может использовать уровни расширения Фибоначчи для представления о том, куда может пойти акция.То же самое верно и для трейдера, у которого короткие позиции. Уровни расширения Фибоначчи могут быть рассчитаны, чтобы дать трейдеру представление о целевом размещении прибыли. Затем трейдер может решить, закрывать ли позицию на этом уровне.

Расширения Фибоначчи можно использовать для любого таймфрейма и на любом рынке. Обычно кластеры уровней Фибоначчи указывают на ценовую область, которая будет иметь значение для акций, а также для трейдеров при принятии решений. Поскольку уровни расширения могут быть нарисованы на разных волнах цены с течением времени, когда несколько уровней этих разных волн сходятся по одной цене, это может быть очень важной областью.

Разница между расширениями Фибоначчи и коррекциями Фибоначчи

В то время как расширения показывают, куда пойдет цена после коррекции, уровни коррекции Фибоначчи показывают, насколько глубокой может быть коррекция. Другими словами, уровни коррекции Фибоначчи измеряют откаты в рамках тренда, а расширения Фибоначчи измеряют импульсные волны в направлении тренда.

Ограничения использования расширений Фибоначчи

Расширения Фибоначчи не должны быть единственным фактором, определяющим, покупать или продавать акции.Инвесторы должны использовать расширения вместе с другими индикаторами или паттернами, когда хотят определить одну или несколько ценовых целей. Свечные модели и ценовое действие особенно информативны при попытке определить, может ли акция развернуться по целевой цене.

Нет никакой гарантии, что цена достигнет или изменится на данном уровне продления. Даже если это так, до открытия сделки не очевидно, какой уровень расширения Фибоначчи будет важен. Цена могла легко пройти через многие уровни или не достичь ни одного из них.

Определение волновой теории Эллиотта

Что такое теория волн Эллиотта?

Теория волн Эллиотта — это теория технического анализа, используемая для описания движения цен на финансовом рынке. Теория была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом после того, как он наблюдал и идентифицировал повторяющиеся фрактальные волновые модели. Волны можно обнаружить в движении цен акций и в поведении потребителей. Инвесторов, пытающихся извлечь выгоду из рыночного тренда, можно охарактеризовать как движущихся по волне.Большое и сильное движение домовладельцев по замене существующих ипотечных кредитов новыми с более выгодными условиями называется волной рефинансирования.

Ключевые выводы

  • Теория волн Эллиотта — это форма технического анализа, который ищет повторяющиеся долгосрочные ценовые модели, связанные с постоянными изменениями настроений и психологии инвесторов.
  • Теория определяет импульсные волны, которые создают модель, и корректирующие волны, которые противостоят более крупному тренду.
  • Каждый набор волн вложен в более крупный набор волн, которые придерживаются одного и того же импульсного или корректирующего паттерна, который описывается как фрактальный подход к инвестированию.
Основы волновой теории Эллиотта

Понимание теории волн Эллиотта

Теория волн Эллиотта была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. Вынужденный уйти на пенсию из-за болезни, Эллиоту нужно было чем-то занять свое время, и он начал изучать годовые, месячные, недельные, дневные и самодельные ежечасные и 30-минутные графики по различным индексам за 75 лет.

Эта теория получила известность в 1935 году, когда Эллиотт сделал невероятное предсказание дна фондового рынка.С тех пор он стал основным продуктом для тысяч управляющих портфелем, трейдеров и частных инвесторов.

Эллиотт описал конкретные правила, определяющие, как идентифицировать, прогнозировать и извлекать выгоду из этих волновых паттернов. Эти книги, статьи и письма включены в R.N. Elliott’s Masterworks , опубликованная в 1994 году. Elliott Wave International — крупнейшая в мире независимая фирма, занимающаяся финансовым анализом и прогнозированием рынка, чей рыночный анализ и прогнозирование основаны на модели Эллиотта.

Он был осторожен, чтобы отметить, что эти модели не обеспечивают какой-либо уверенности в отношении будущего движения цены, а, скорее, помогают упорядочить вероятности для будущих действий рынка. Их можно использовать в сочетании с другими формами технического анализа, включая технические индикаторы, для выявления конкретных возможностей. Трейдеры могут по-разному интерпретировать структуру волн Эллиотта на рынке в определенный момент времени.

Как работают волны Эллиотта

Некоторые технические аналитики пытаются извлечь выгоду из волновых моделей на фондовом рынке, используя волновую теорию Эллиотта.Эта гипотеза гласит, что движения цен на акции можно предсказать, потому что они движутся в повторяющихся восходящих и нисходящих паттернах, называемых волнами, которые создаются психологией или настроениями инвестора.

Теория выделяет два разных типа волн: движущие волны (также известные как импульсные волны) и корректирующие волны. Это субъективно, то есть не все трейдеры одинаково интерпретируют теорию или соглашаются с тем, что это успешная торговая стратегия.

В отличие от большинства других ценовых формирований, сама идея волнового анализа не приравнивается к обычному построению чертежей, в котором вы просто следуете инструкциям.Волновой анализ позволяет лучше понять динамику тренда и глубже понять движение цен.

Изображение Джули Банг © Investopedia 2020

В основе принципа волн Эллиотта лежат импульсные и корректирующие волны.

Импульсные волны

Импульсные волны состоят из пяти подволнов, которые совершают чистое движение в том же направлении, что и тренд следующей по величине степени. Этот паттерн — наиболее распространенная движущая волна, и ее легче всего обнаружить на рынке.Как и все движущие волны, он состоит из пяти суб-волн — три из них также являются движущими волнами, а две — корректирующими волнами. Это обозначено как структура 5-3-5-3-5, которая была показана выше.

У него есть три нерушимых правила, которые определяют его формирование:

  • Вторая волна не может откатиться более чем на 100% от первой волны
  • Третья волна никогда не может быть самой короткой из волн первой, третьей и пятой
  • Четвертая волна не может выйти за пределы третьей волны в любое время

При нарушении одного из этих правил структура не является импульсной волной.Трейдеру потребуется перемаркировать предполагаемую импульсную волну.

Корректирующие волны

Корректирующие волны, которые иногда называют диагональными волнами, состоят из трех — или комбинации трех — суб-волн, которые совершают чистое движение в направлении, противоположном тренду следующей по величине степени. Как и все движущие волны, его цель — двигать рынок в направлении тренда.

Коррекционная волна состоит из пяти подволн. Разница в том, что диагональ выглядит как расширяющийся или сжимающийся клин.Подволны диагонали могут не иметь счет до пяти, в зависимости от того, какой тип диагонали наблюдается. Как и в случае движущей волны, каждая подволна диагонали никогда полностью не повторяет предыдущую под-волну, а третья подволна диагонали может не быть самой короткой волной.

Эти импульсные и корректирующие волны вложены в самоподобный фрактал для создания более крупных паттернов. Например, однолетний график может находиться в разгаре корректирующей волны, а 30-дневный график может отображать развивающуюся импульсную волну.Таким образом, трейдер с такой интерпретацией волн Эллиотта может иметь долгосрочный «медвежий» прогноз с краткосрочным бычьим прогнозом.

Особые соображения

Эллиотт признал, что последовательность Фибоначчи обозначает количество волн в импульсах и коррекциях. Волновые отношения в цене и времени также обычно показывают отношения Фибоначчи, такие как 38% и 62%. Например, коррекционная волна может иметь откат на 38% от предыдущего импульса.

Другие аналитики разработали индикаторы, вдохновленные принципом волн Эллиотта, в том числе осциллятор волн Эллиотта, который изображен на изображении выше.Осциллятор предоставляет компьютеризированный метод прогнозирования будущего направления цены на основе разницы между пятипериодным и 34-периодным скользящим средним. Система искусственного интеллекта Elliott Wave International, EWAVES, применяет все волновые правила и рекомендации Эллиотта к данным для создания автоматического анализа волн Эллиотта.

Что такое волновая теория Эллиотта?

В техническом анализе теория волн Эллиотта — это анализ долгосрочных тенденций в ценовых моделях и того, как они соотносятся с психологией инвестора.Эти ценовые модели, называемые «волнами», построены на определенных правилах, разработанных Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. В частности, они были разработаны для выявления и прогнозирования волновых моделей на фондовых рынках. Важно отметить, что эти модели не предназначены для того, чтобы быть уверенными, но вместо этого обеспечивают вероятные результаты для будущих движений цен.

Как работают волны Эллиотта?

В рамках теории волн Эллиотта существуют различные формы волн или ценовых образований, из которых инвесторы могут почерпнуть понимание.Импульсные волны, например, включают в себя как восходящий, так и нисходящий тренд, который несет пять подволнов, которые могут длиться часы или даже десятилетия. У них есть три правила: вторая волна не может откатиться более чем на 100% от первой волны; третья волна не может быть короче первой, третьей и пятой волн; четвертая волна никогда не может превзойти третью волну. Наряду с импульсными волнами есть корректирующие волны, которые образуют тройку.

Как вы торгуете, используя волновую теорию Эллиотта?

Предположим, трейдер замечает, что акция движется вверх по импульсной волне.Здесь они могут открывать длинную позицию по акции, пока она не завершит свою пятую волну. В этот момент, ожидая разворота, трейдер может открыть короткую позицию по акции. В основе этой торговой теории лежит идея о том, что фрактальные модели повторяются на финансовых рынках. В математике фрактальные узоры повторяются в бесконечном масштабе.

Определение паттерна Гартли

Что такое паттерн Гартли?

Паттерн Гартли — это паттерн гармонического графика, основанный на числах и соотношениях Фибоначчи, который помогает трейдерам определять максимумы и минимумы реакции.В своей книге «Прибыль на фондовом рынке » Х. Гартли заложил основу для гармонических графических паттернов в 1935 году. Паттерн Гартли является наиболее часто используемым гармоническим графическим паттерном. Позднее Ларри Песавенто применил отношения Фибоначчи к паттерну в своей книге «Отношения Фибоначчи с распознаванием образов ».

Ключевые выводы

  • Паттерны Гартли — наиболее распространенные гармонические графические паттерны.
  • Точка стоп-лосса часто устанавливается в точке 0 или X, а тейк-профит часто устанавливается в точке C.
  • Паттерны Гартли следует использовать вместе с другими формами технического анализа, которые могут служить подтверждением.

Объяснение паттернов Гартли

Паттерн Гартли — наиболее распространенный паттерн гармонических графиков. Гармонические паттерны основаны на предпосылке, что последовательности Фибоначчи могут использоваться для построения геометрических структур, таких как прорывы и откаты цен. Отношение Фибоначчи широко распространено по своей природе и стало популярной областью внимания технических аналитиков, которые используют такие инструменты, как ретрейсменты Фибоначчи, расширения, вееры, кластеры и часовые пояса.

Многие технические аналитики используют паттерн Гартли в сочетании с другими графическими моделями или техническими индикаторами. Например, паттерн может предоставить общую картину того, где цена, вероятно, будет развиваться в долгосрочной перспективе, в то время как трейдеры сосредотачиваются на выполнении краткосрочных сделок в направлении прогнозируемого тренда. Цели прорыва и пробоя также могут использоваться трейдерами в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Ключевым преимуществом этих типов графических моделей является то, что они дают конкретное представление о времени и величине ценовых движений, а не просто рассматривают одно или другое.

Другие популярные геометрические графические модели, используемые трейдерами, включают волны Эллиотта, которые делают аналогичные прогнозы тенденций в будущем на основе внешнего вида ценовых движений и их отношения друг к другу.

Идентификация паттернов Гартли

Вот как устроен паттерн Гартли:

Изображение Джули Банг © Investopedia 2020

Вышеупомянутый паттерн Гартли показывает восходящий тренд от точки 0 к точке 1 с разворотом цены в точке 1.Используя соотношения Фибоначчи, восстановление между точками 0 и 2 должно составить 61,8%. В точке 2 цена снова разворачивается к точке 3, которая должна быть на 38,2% от точки 1. В точке 3 цена возвращается к точке 4. В точке 4 модель завершается, и сигналы на покупку генерируются с восходящей стороной. цель, которая соответствует точке 3, точке 1 и на 161,8% больше по сравнению с точкой 1 в качестве окончательной целевой цены. Часто точка 0 используется в качестве уровня стоп-лосса для всей сделки. Эти уровни Фибоначчи не обязательно должны быть точными, но чем они ближе, тем надежнее паттерн.

Медвежья версия паттерна Гартли просто противоположна бычьему паттерну и предсказывает медвежий нисходящий тренд с несколькими ценовыми целями, когда паттерн завершается к четвертой точке.

Пример паттерна Гартли в реальном мире

Вот пример паттерна Гартли, появляющегося в валютной паре AUD / USD:

На приведенном выше графике за паттерном Гартли следует бычье движение вверх. Точка X или 0,70550 может использоваться в качестве точки стоп-лосса для сделки.Точка тейк-профита может быть установлена ​​в точке C, или около 0,71300.

форекс-стратегий, использующих коррекции Фибоначчи

Трейдеры Форекс используют уровни коррекции Фибоначчи, чтобы точно определить, где разместить ордера на вход в рынок, фиксацию прибыли и стоп-лосс. Уровни Фибоначчи обычно используются в торговле на Форекс, чтобы определять и находить компромисс между уровнями поддержки и сопротивления. После значительного движения цены вверх или вниз новые уровни поддержки и сопротивления часто находятся на этих линиях тренда или около них.

Ключевые выводы

  • Торговая стратегия Фибоначчи использует «золотое сечение» для определения точек входа и выхода для сделок всех таймфреймов.
  • Этот тип торговли является очень спорным, поскольку он основан на коэффициентах, которые не обязательно коррелируют с отдельной сделкой.
  • Приверженность цифровой торговой стратегии, такой как стратегия Фибоначчи, поможет ограничить или устранить эмоциональную предвзятость в сделках.

Что такое ретрейсменты Фибоначчи?

Уровни коррекции Фибоначчи определяют ключевые уровни поддержки и сопротивления.Уровни Фибоначчи обычно рассчитываются после того, как рынок совершил большое движение вверх или вниз и, похоже, выровнялся на определенном уровне цен.

Трейдеры рисуют ключевые уровни восстановления Фибоначчи 38,2 процента, 50 процентов и 61,8 процента, рисуя горизонтальные линии на графике на этих ценовых уровнях, чтобы определить области, в которых рынок может вернуться, прежде чем возобновить общий тренд, сформированный начальным большим движением цены.

Уровни

Фибоначчи считаются особенно важными, когда рынок приблизился или достиг основного ценового уровня поддержки или сопротивления.

Уровень 50 процентов на самом деле не является частью последовательности чисел Фибоначчи, но он включен из-за широко распространенного опыта торговли, когда рынок откатывается примерно на половину основного движения, прежде чем возобновить и продолжить свой тренд.

Стратегии Форекс, разработанные трейдерами с использованием уровней Фибоначчи

Стратегия каждого трейдера будет отличаться, поэтому как инвестору вам необходимо подумать о том, как каждая из приведенных ниже стратегий может вписаться в ваш общий взгляд на рынок. Не каждый трейдер использует приведенные ниже варианты, и ничего страшного, если ни один из них не соответствует вашей стратегии.Стратегии, использующие ретрейсменты Фибоначчи, включают следующее:

  • Вы можете купить около 38,2-процентного уровня восстановления, установив стоп-лосс немного ниже 50-процентного уровня.
  • Вы можете покупать около уровня 50 процентов, установив стоп-лосс немного ниже уровня 61,8 процента.
  • При входе в позицию на продажу около вершины большого движения вы можете использовать уровни восстановления Фибоначчи в качестве целей фиксации прибыли.
  • Если рынок откатывается близко к одному из уровней Фибоначчи, а затем возобновляет свое предыдущее движение, вы можете использовать более высокие уровни Фибоначчи 161.8 процентов и 261,8 процента для определения возможных будущих уровней поддержки и сопротивления, если рынок выйдет за пределы максимума / минимума, который был достигнут до отката.

Стиль торговли

Почти у всех трейдеров есть стиль торговли или набор стратегий, которые они используют, чтобы максимизировать потенциал прибыли и держать свои эмоции под контролем. Торговая стратегия Фибоначчи использует достоверные данные, и если трейдер придерживается своей стратегии, эмоциональное вмешательство должно быть минимальным.

Обсуждаемые выше торговые стратегии Фибоначчи могут применяться как к долгосрочным, так и к краткосрочным сделкам, от нескольких минут до нескольких лет. Однако из-за характера валютных изменений большинство сделок выполняется на более коротком временном горизонте.

Фибоначчи для торговли на Форекс — BabyPips.com

Мы будем часто использовать отношения Фибоначчи в нашей торговле, чтобы вам лучше изучить его и полюбить его, как домашнюю еду вашей матери.

Фибоначчи — огромная тема, и существует множество различных исследований Фибоначчи со странно звучащими названиями, но мы собираемся придерживаться двух: ретрейсмент и расширение .

Давайте сначала познакомим вас с самим человеком Фибоначчи… Леонардо Фибоначчи.

Нет, Леонардо Фибоначчи не какой-то известный шеф-повар. Фактически, он был известным итальянским математиком, также известным как супер-пупер-супер-компьютерщик.

У него было «Ага!» момент, когда он обнаружил простой ряд чисел, которые создали отношения, описывающие естественные пропорции вещей во Вселенной.

Соотношения возникают из следующего числового ряда: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Этот ряд чисел получается путем начала с 0, за которым следует 1, а затем прибавления 0 + 1, чтобы получить 1, третье число.

Затем складывая второе и третье числа (1 + 1), получаем 2, четвертое число и так далее.

После нескольких первых чисел в последовательности, если вы измерите отношение любого числа к последующему более высокому числу, вы получите , 618 .

Например, 34, разделенное на 55, равняется 0,618.

Если измерить соотношение между альтернативными числами, получится ,382 .

Например, 34 разделить на 89 = 0,382.

Вы только что познакомились с последовательностью Фибоначчи!

Последовательность Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи формируется путем взятия двух чисел, любых двух чисел, и их сложения, чтобы получить третье число.

Затем второе и третье числа снова складываются, чтобы получить четвертое число.

И вы можете продолжать это до тех пор, пока это не перестанет быть интересным.

Отношение последнего числа к предпоследнему примерно равно 1,618 .

Это соотношение можно найти во многих природных объектах, поэтому это соотношение называется золотым сечением .

Он много раз появляется в геометрии, искусстве, архитектуре и даже в Sonic the Hedgehog.

Золотое сечение на самом деле является иррациональным числом, таким как пи, и часто обозначается греческой буквой фи ( φ ).

Ладно, хватит болтовни.

Со всеми этими числами вы могли бы усыпить слона. Мы просто перейдем к делу; это коэффициенты, которые вы ДОЛЖНЫ знать:

Уровни коррекции Фибоначчи

0,236, 0,382, 0,618, 0,764

Уровни расширения Фибоначчи

0, 0.382, 0,618, 1.000, 1.382, 1.618

Вам действительно не нужно знать, как все это рассчитывать. Ваше программное обеспечение для построения графиков сделает всю работу за вас.

Однако всегда полезно знать основную теорию, лежащую в основе индикатора, чтобы у вас были знания, чтобы произвести впечатление на свидание.

Уровни восстановления

Фибоначчи основаны на теории, согласно которой после того, как большая цена двинется в одном направлении, цена на вернется назад на или частично вернется к предыдущему ценовому уровню, прежде чем возобновить движение в исходном направлении.

Трейдеры используют уровни восстановления Фибоначчи как потенциальные области поддержки и области сопротивления .

Поскольку так много трейдеров следят за этими уровнями и размещают на них ордера на покупку и продажу для входа в сделки или размещения стопов, уровни поддержки и сопротивления имеют тенденцию становиться самореализующимися пророчествами.

Трейдеры используют уровни расширения Фибоначчи как уровней фиксации прибыли .

Опять же, поскольку очень многие трейдеры наблюдают за этими уровнями, чтобы выставлять ордера на покупку и продажу для фиксации прибыли, этот инструмент чаще срабатывает из-за самореализующихся ожиданий.

Большинство программ для построения графиков включает в себя как уровни коррекции Фибоначчи, так и инструменты уровней расширения.

Чтобы применить уровни Фибоначчи к вашим графикам, вам необходимо определить точки максимума и минимума колебания.

A Swing High — это свеча с минимум двумя нижними максимумами слева и справа от себя.

A Swing Low — это свеча с минимум двумя более высокими минимумами слева и справа от себя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.