Минимальные обязательные резервы означают: Норма обязательных резервов банка и их международные нормативы

15.06.2021 alexxlab

Содержание

Норма обязательных резервов банка и их международные нормативы

Минимальные резервные требования являются одним из основных инструментов денежно-кредитного регулирования и позволяют центральным банкам путем влияния на ликвидность банковской системы контролировать выполнение своей операционной цели (процентной ставки), содействуя тем самым достижению конечной цели монетарной политики. Несмотря на то, что за последние десятилетия значимость резервных требований в регулировании ликвидности банковских систем развитых государств существенно ослабла, в странах с переходной экономикой они остаются весьма востребованными.

Проанализируем современные подходы к организации системы обязательного резервирования в ведущих центральных банках мира.

Европейский монетарный союз (ЕМС).

Центральным банком Европейского монетарного союза является Европейский центральный банк (ЕЦБ). Начиная с 1 января 1999 г. он осуществляет эмиссию евро и отвечает за проведение монетарной политики в странах зоны евро.

В состав институтов — субъектов резервных требований в европейской системе входят кредитные организации, учрежденные на территории стран — участниц Европейского союза (ЕС), а также расположенные на данной территории филиалы кредитных организаций, организованные вне ЕС, и учреждения электронных денег. Вместе с тем филиалы европейских кредитных организаций, расположенные вне пространства Европы, а также кредитные организации, решающие особые задачи и находящиеся в стадии реорганизации, освобождены от обязательного резервирования.

Обязательства, входящие в базу резервирования, норматив отчислений по которым положительный и составляет в настоящее время 2%, охватывают депозиты овернайт, депозиты на срок до двух лет, а также условные депозиты на срок до двух лет, ценные бумаги денежного рынка, долговые ценные бумаги со сроком погашения до двух лет. Обязательства, по которым установлен нулевой норматив, включают: срочные депозиты на срок более двух лет; условные депозиты на срок более двух лет; долговые ценные бумаги со сроком погашения более двух лет; сделки РЕПО. Из базы резе

Коэффициент усреднения обязательных резервов — это…

Коэффициент усреднения обязательных резервов

— это показатель, имеющий значимость для кредитных организаций, в качестве одной из обязанностей для которых установлена необходимость создания резерва в Банке России (ЦБ РФ). Рассмотрим, какие документы регулируют вопросы, имеющие отношение к этому коэффициенту, какова его величина и как он применяется.

Зачем кредитной организации резерв

Обязанность кредитных организаций по созданию резервов (фондов) закреплена в ст. 24 закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1. Здесь же указана цель их формирования: резервы служат одним из инструментов обеспечения финансовой надежности кредитной организации.

Детализация вопросов, регулирующих процесс работы с резервами, поручена Банку России (ст. 24, 25 закона от 02.12.1990 № 395-1). В их числе:

разработка процедуры формирования резерва;
установление его минимального размера;
определение порядка использования.

О том, как банки оценивают своих клиентов, читайте в материале «Методы оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка».

Законодательные основы резервирования

Необходимую информацию для работы кредитных организаций с обязательными резервами содержат:

закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ст. 38), возлагающий основные функции по установлению необходимых для резервирования процедур на Совет директоров ЦБ РФ и определяющий основные принципы резервирования;
положение ЦБ РФ «Об обязательных резервах кредитных организаций» от 01.12.2015 № 507-П, детально описывающее процедуру создания резервов и поддержания их объемов, а также иные вопросы, относящиеся к обязательным резервам;
положение ЦБ РФ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 16.07.2012 № 385-П, определяющее перечень счетов бухучета, остатки на которых задействуются для расчета объема резервируемых обязательств;

письмо ЦБ РФ «Об отражении в бухгалтерском учете кредитной организации операций по депонированию обязательных резервов в Банке России» от 11.08.2010 № 113-Т, разъясняющее порядок учета операций, проводимых в кредитной организации в отношении созданного резерва;
указания ЦБ РФ об установлении (изменении) числовых показателей (резервных требований), существенных для расчета размера образуемого резерва.

К числу одного из таких числовых показателей, устанавливаемых ЦБ РФ, относится и коэффициент усреднения.

Принципы формирования резерва

В число общих принципов, которыми кредитные организации руководствуются при образовании резервов, входят:

обязательность наличия резервов у всех кредитных организаций на всем протяжении их существования;
формирование резервов в отношении обязательств, имеющихся как перед юридическими, так и перед физлицами, в т. ч. перед иностранными;

возможность исключения из перечня обязательств, в отношении которых создаются резервы:
- со сроком погашения более 3 лет;
- выраженных в неденежной форме;
- между обособленными подразделениями;
- перед иными кредитными организациями, международной финансовой организацией, созданной при участии РФ, Внешэкономбанком, ЦБ РФ, Агентством по страхованию вкладов, перед инвесторами, не являющимися кредитными организациями;
- необходимость формирования резервов в валюте обязательств, т. е. как в российских рублях, так и в инвалюте;
- создание резервов на счетах, открытых в ЦБ РФ.

Однако вариантов создания резервов существует два (п. 1.3 положения ЦБ РФ от 01.12.2015 № 507-П):

На особых счетах, открытых в ЦБ РФ специально для хранения средств созданного резерва. Величина такого резерва определяется посредством применения установленных ЦБ РФ нормативов к среднему объему обязательств, в отношении которых осуществляется резервирование. Размер обязательств берется за отчетный период (обычно равный месяцу). Резерв уменьшается на остаток имеющихся в кассе организации наличных денег в российских рублях, но не больше чем на 25% (п. 3.5 положения ЦБ РФ от 01.12.2015 № 507-П).

Путем поддержания на корреспондентских счетах, имеющихся у организации в ЦБ РФ, усредненной величины обязательного резерва на протяжении отчетного периода. Объем такого резерва рассчитывают, применяя к нормативному значению резерва коэффициент, называемый коэффициентом усреднения. Размер коэффициента устанавливается в пределах от 0 до 1 (ст. 38 закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ), т. е. он является понижающим. Отсутствие обязанности перечисления средств на особый счет (т. е. их извлечения из оборота) позволяет организации, по существу, полноценно использовать все имеющиеся у нее средства, контролируя лишь величину остатка на счетах в ЦБ РФ. Поэтому право на усреднение получает не каждая из кредитных организаций. Невыполнение обязанности по поддержанию уровня остатков на счетах приводит к доначислению суммы резерва до объема, рассчитанного по нормативу.

Выбранный способ создания утверждается в ЦБ РФ на основании представленного ему расчета резерва (после проверки кредитной организации на соответствие необходимым требованиям, если выбран вариант усреднения).

О том, по каким правилам создают резервы по обязательствам организации, не относящиеся к кредитным, читайте в статье «Резерв по сомнительным долгам дебиторской задолженности».

Коэффициент усреднения: зачем и для кого

Таким образом, коэффициент усреднения обязательных резервов — это показатель, позволяющий снизить объем обязательного резерва той кредитной организации, которой доступен способ создания такого резерва без осуществления обязательных отчислений на особые счета, открываемые в ЦБ РФ.

Вправе воспользоваться таким способом резервирования кредитная организация, которая (п. 5.2 положения ЦБ РФ от 01.12.2015 № 507-П):

по своим экономическим показателям классифицируется как относительно благополучная;
не имеет неоплаченных долгов по резерву или штрафов за невыполнение требований по созданию и поддержанию резерва;
имеет не больше чем одно неисполнение обязанности по поддержанию уровня остатков на корреспондентских счетах;
не имеет обязательств перед ЦБ РФ, характеризующихся как просроченные.

Как устанавливают величину коэффициента

Оба показателя, влияющие на размер создаваемого резерва (норматив и коэффициент усреднения), устанавливает ЦБ РФ документами, издаваемыми с регулярностью, обусловленной изменением текущей экономической ситуации в стране. Последним таким документом является указание ЦБ РФ от 27.06.2016 № 4052-У. Действие его началось с отчетного периода, определяемого как «1 августа — 1 сентября 2016 года».

Нормативы обязательных резервов, указанные в нем, дифференцируются по видам лиц, перед которыми имеются обязательства, и видам валюты, в которой эти обязательства существуют (российский рубль или инвалюта). Значения нормативов составляют 5, 6 и 7%.

Коэффициенты усреднения, приведенные в указании ЦБ РФ от 27.06.2016 № 4052-У, сохраняют свою величину с сентября 2015 года, несмотря на издание в имеющемся промежутке времени нескольких аналогичных документов, опубликованных в связи с корректировкой в сторону увеличения значения норматива. Величина коэффициента усреднения составляет:

0,8 — для банков;
1 — для небанковских кредитных организаций.

Итоги

За кредитными организациями законодательно закреплена обязанность создания резервов в отношении имеющихся у них краткосрочных (до 3 лет) обязательств. Способов создания такого резерва существует два: накопление средств на особом счете в ЦБ РФ и поддержание определенного уровня остатков на корреспондентских счетах кредитной организации. Второй способ для расчета объема обязательного резерва требует применения коэффициента усреднения.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Резервы банков и их виды

Деньги, банки, страхование, экономика и бизнес

Банковские резервы (Reserves) — запас чего-нибудь на случай необходимости, часть ресурсов, временно исключенных из оборота, источник, из которого используют ресурсы, хранящиеся на случай крайней необходимости (от лат. Reservo — храню).

Банковские резервы — часть банковского капитала, которую используют для страхования (компенсации) кредитов, погашение которых ставится под сомнение.

Различают следующие основные виды банковских резервов:

оперативные — легко доступные активы на случай внезапного предъявления значительных платежных требований вкладчиков банков;

наличные — часть капитала или активов, которые можно легко превратить в наличные;
общие — средства на покрытие сомнительных долгов, непредвиденных расходов, убытков и другие потребности, устанавливаются в размере фиксированного процента от общей суммы активов, которые они покрывают;
обязательные — платежные средства, хранящиеся на специальных резервных счетах в центральных банках и нормативы которых устанавливаются в законодательном порядке.

Банковские резервы используются для обеспечения надлежащего уровня ликвидности и платежеспособности банка.

Обязательные резервы банка представляют собой инструмент регулирования общей ликвидности банковской системы, используемый Центральным банком для контроля денежных средств посредством снижения денежного накопления коммерческими банками. Подобный механизм устанавливается в целях ограничения кредитных возможностей финансовых организаций и поддержания на определенном уровне денежной массы в обращении.

Обязательные резервы банка — это, по сути, средства коммерческих банков и иных кредитных институтов, которые они обязаны хранить в Центральном банке в качестве гарантийного финансового фонда, обеспечивающего надлежащее выполнение своих обязательств перед клиентами. В принципе, задача создания обязательных резервов лежит вне интересов отдельно взятого банка, по сути — это инструмент осуществления денежно-кредитной политики государства.

Резервный фонд банка — часть собственного капитала, образуемая за счет ежегодных отчислений от прибыли. Резервный фонд служит для покрытия убытков банка, возникающих в результате его деятельности, а также создается для увеличения уставного фонда. Норматив отчислений в резервный фонд устанавливается общим собранием акционеров, однако не может составлять менее определенной величины уставного капитала. Резервный фонд включается в расчет капитала банка.

Резерв на возможные потери по кредитным операциям представляет собой специальный резерв банка, формирование которого обусловлено кредитными рисками в деятельности финансовых организаций. Этот резерв позволяет избегать колебаний величины прибыли банков в связи со списанием потерь по ссудам, тем самым воздействуя на величину капитала. Данный резерв формируется за счет отчислений, относимых на расходы банков, причем отдельно по каждой выданной ссуде. Резерв банка на возможные потери по ссудам используется только для покрытия не погашенной клиентами ссудной задолженности. За счет указанного резерва банка производится списание потерь по неосуществимым для взыскания ссудам.

Резерв банка под обесценение ценных бумаг формируется в том случае, если рыночная стоимость ценной бумаги на последний рабочий день отчетного месяца (т.е. на дату оценки) окажется ниже балансовой стоимости ценной бумаги.

Также банки формируют и ряд других резервов, в частности: резерв под просроченную и сомнительную к взысканию дебиторскую задолженность, резерв по просроченным и сомнительным начисленным доходам (процентам, комиссиям), резерв по некоторым видам внебалансовых обязательств и т.п.

Основная цель создания резервов

Ни одна кредитная организация не застрахована на сто процентов от незапланированных финансовых потерь, поэтому в процессе своего функционирования и регулирования банковского риска, финансовый институт должен отводить важную роль формированию резервов банка.

В целях обеспечения своей финансовой надежности, банк обязан создавать разного рода резервы на покрытие возможных убытков, порядок формирования и использования которых устанавливается в большинстве случаев Банком России и законодательными актами. Минимальные размеры резервов банка определяются Центральным Банком РФ. Размеры отчислений в резервы банка из прибыли до налогообложения устанавливаются федеральными законами о налогах.

В законах ФОРы понимаются как важный инструмент денежной и кредитной политики государства, но не сказано, зачем именно нужен данный инструмент. Ответ на этот вопрос содержится в Положении № 342 и звучит так (п. 1.1): «Резервные требования применяются в целях регулирования общей ликвидности банковской системы РФ и контроля денежных агрегатов посредством снижения денежного мультипликатора». Другими словами, резервные требования устанавливаются в целях ограничения кредитных возможностей КО (чтобы они не могли «закачать» в экономику слишком много денег) и поддержания на определенном уровне денежной массы в обращении (забота об обеспечении устойчивости рубля).

Таким образом, использование резервных требований уместно не постоянно, а только в следующих случаях: когда, во-первых, есть объективная необходимость сократить количество денег в обращении (остановить либо сделать его рост контролируемым), чтобы не допустить «перегрева» экономики, и когда, во-вторых, наиболее подходящим для этого средством будет признано ограничение кредитных возможностей коммерческих банков путем изымания у них определенной части привлеченных ими средств (или увеличения такой части). Следовательно, средства ФОР, аккумулируемые в Центральном банке как бессрочные вклады коммерческих банков, должны жестко исключаться из всякого оборота.

Виды резервов банка

Надо понимать, что резервы банка хоть и имеют одно общее назначение – как то: на случай острой необходимости, ожидаемых расходов или убытков, но, тем не менее, подразделяются на определенные виды.

Обязательные резервы банка или резервные требования

Обязательные резервы банка или резервные требования – представляют собой инструмент регулирования общей ликвидности банковской системы, используемый Банком России для контроля денежных средств посредством снижения денежного накопления коммерческими банками. Подобный механизм устанавливается в целях ограничения кредитных возможностей финансовых организаций и поддержания на определенном уровне денежной массы в обращении.

Обязательные резервы банка – это, по сути, средства коммерческих банков и иных кредитных институтов, которые они обязаны хранить в Центральном Банке в качестве гарантийного финансового фонда, обеспечивающего надежное выполнение своих обязательств перед клиентами. В принципе, задача создания обязательных резервов лежит вне интересов отдельно взятого банка, по сути – это инструмент осуществления денежно-кредитной политики государства.

Обязательные резервы, являясь высоколиквидными активами, тем не менее, не могут быть в полной мере использованы при возникновении у банка неблагоприятных обстоятельств. Например, если в банке начался отток денежных средств вкладчиков, то обязательные резервы могут быть использованы для финансирования этого процесса только в границах установленного норматива. И даже повышение суммы обязательных резервов вследствие изменения норматива не увеличивает надежность отдельного банка, т. к. в этом случае из оборота изымаются дополнительные денежные средства.

Резервный фонд банка

Резервный фонд банка – часть собственного капитала, образуемая за счет ежегодных отчислений от прибыли. Резервный фонд служит для покрытия убытков банка, возникающих в результате его деятельности, а также создается для увеличения уставного фонда. Норматив отчислений в резервный фонд устанавливается общим собранием акционеров, однако не может составлять менее определенной величины уставного капитала.

Резервный фонд включается в расчет капитала банка. Кредитная организация имеет возможность по итогам года сделать отчисления в резервный фонд только в том случае, если имеется прибыль. Таким образом, резервный фонд банка создается за счет прироста чистых активов.

Тем самым в резервном фонде накапливаются активы, полученные банком в результате его деятельности. Делая перечисления из прибыли в резервный фонд, финансовый институт предусматривает использование части своих активов только на определенные цели, основная из которых – покрытие убытков.

Резервы банка на возможные потери по ссудам

Резерв на возможные потери по ссудам представляет собой специальный резерв банка, формирование которого обусловлено кредитными рисками в деятельности финансовых организаций. Этот резерв позволяет избегать колебаний величины прибыли банков в связи со списанием потерь по ссудам, тем самым воздействуя на величину капитала.

Данный резерв формируется за счет отчислений, относимых на расходы банков, причем отдельно по каждой выданной ссуде. Резерв банка на возможные потери по ссудам используется только для покрытия не погашенной клиентами ссудной задолженности по основному долгу. За счет указанного резерва банка производится списание потерь по неосуществимым для взыскания ссудам.

При этом ссудная задолженность, безнадежная и (или) признанная нереальной для взыскания, списывается с баланса кредитной организации за счет резерва на возможные потери по ссудам, а при его недостатке списывается на убытки отчетного года, тем самым происходит уменьшение налогооблагаемой базы банка. Правда, при формировании подобного резерва банка не используются никакие ресурсы, обладающие ценностью.

Резервы банка под обесценение ценных бумаг

В последний рабочий день каждого месяца производится переоценка по рыночной стоимости вложений кредитной организации в ценные бумаги. В данном случае, под рыночной ценой понимается средневзвешенная стоимость одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение последнего торгового дня отчетного месяца на фондовой бирже или через организатора торгов. В исключительных случаях за рыночную стоимость по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца принимается фактическая цена покупки ценной бумаги, уменьшенная в два раза.

В том случае, если рыночная стоимость ценной бумаги на последний рабочий день отчетного месяца (т.н. цена переоценки) окажется ниже балансовой стоимости ценной бумаги, то коммерческий банк или кредитное учреждение обязано создать резерв под обесценение вложений в ценные бумаги в размере снижения средней рыночной цены (цены переоценки) относительно балансовой стоимости. При этом сумма резерва не должна превышать 50 % от ее балансовой стоимости.

Данный резерв банка формируется в последний рабочий день месяца, в котором была приобретена ценная бумага, и списывается одновременно с выбытием ценной бумаги. Резервы банка создаются отдельно для каждой ценной бумаги, независимо от сохранения или увеличения стоимости всех ценных бумаг.

Переоценка вложений в ценные бумаги приводит к созданию резервов банка под их обесценение, но не меняет балансовой стоимости этих ценных бумаг. Поэтому резерв банка под обесценение ценных бумаг, по сути, является скорее не резервом, а корректировкой стоимости ценной бумаги для учета ее в балансе банка. Кредитные организации по итогам отчетного месяца должны производить корректировку созданных ранее резервов под обесценение вложений в ценные бумаги с учетом количества ценных бумаг и рыночной стоимости.

Иные виды резервов банка

Помимо перечисленных выше основных резервов банка, существуют и другие, объединенные в группу возможных потерь по прочим активам – к ним относятся:

· резерв банка под балансовые активы, по которым существует риск потерь

· резерв банка по некоторым инструментам, отраженным на внебалансовых счетах бухгалтерского учета

· резерв банка по срочным сделкам

· резерв банка под прочие потери

Следует понимать, что под возможными потерями финансового института применительно к формированию резерва подразумевают гипотетические убытки в будущем по причине возникновения следующих обстоятельств:

· снижение стоимости активов кредитной организации

· увеличение объема обязательств и (или) расходов банка по сравнению с ранее отраженными в бухгалтерском учете

· неисполнение обязательств контрагентами кредитной организации по заключенным ею сделкам (совершенным операциям) или вследствие неисполнения обещаний лицом, надлежащее исполнение обязательств которого обеспечивается принятым на себя кредитной организацией обязательством.

В принципе, из рассмотренных резервов банка, эффективным является только его резервный фонд, т.к. только за счет этого фонда банк может влиять на свои расходы. Все остальные резервы не являются для банка эффективными, потому что их увеличение не способствует усилению способности банка противостоять неблагоприятному развитию событий.

Общие положения «Об обязательных резервах кредитных организаций»

1. Обязанность выполнения резервных требований возникает у любого банка с момента получения им лицензии и исполнение этой обязанности является необходимым условием ведения банковской деятельности.

2. Обязательные резервы формируются только в рублях на специальных счетах, открытых кредитной организации в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, средства на которые перечисляются в безналичном порядке.

3. Указанные резервы формируются отдельно по обязательствам банка (привлеченным им средствам), подлежащим резервированию, в рублях и отдельно по обязательствам, подлежащим резервированию, в иностранной валюте.

4. На обязательные резервы, депонированные кредитными организациями в Банке России, проценты не начисляются.

5. Размер обязательных резервов Банк России (его уполномоченное учреждение) регулирует ежемесячно. На основании соответствующего решения Совета директоров ЦБ либо по особым основаниям, применимым к отдельным банкам (см. п. 8.4 Положения № 342), может быть проведено внеочередное регулирование размера данных резервов.

Основные моменты действующего порядка резервирования средств в ФОРы зафиксированы в Положении ЦБ № 342 от 7.08.2009 г.

С появлением ЦБ и развитием системы финансового регулирования на государственном уровне были созданы резервы коммерческих банков, а также кредитных организаций. За их счет контролируется величина остатков на соответствующих (запасных) счетах либо условия их пополнения. Рассмотрим далее, что собой представляют обязательные резервы банка.

Общие сведения

Резервы банков обеспечивают наличие денежных средств для бесперебойного исполнения платежных обязательств, касающихся возврата вкладчикам депозитов и проведения расчетов с иными финансовыми структурами. Другими словами, они выступают в качестве гарантии. Резервы должны храниться в наличной денежной форме как вклады в Центральном банке либо в виде ценных бумаг для обеспечения обязательств.

Требования

Сегодня практически во всех государствах с рыночной экономикой вводится норма обязательных резервов банка. Эффективность данного инструмента финансово-кредитного регулирования подтверждена и фундаментальными исследованиями, и мировой практикой. В РФ минимальные требования выступают также в качестве источника погашения обязательств перед кредиторами и вкладчиками в случае отзыва лицензии у организации на осуществление операций. На практике возврат средств, составляющих резерв Центрального банка, четко регламентируется. Минимальные требования, главным образом, используются в рамках финансово-кредитного регулирования при решении проблем долгосрочного характера по стабилизации оборота денег и в борьбе с инфляцией. Этот инструмент выступает в качестве ограничителя темпов роста наличной массы и регулирования спроса на резервы банков. Его конкретное назначение приводится в Положении №342. В соответствии с определением, приведенном в этом акте, применение данного инструмента обеспечивает регулирование общей ликвидности банковской структуры РФ. Контроль наличных масс осуществляется за счет уменьшения денежного мультипликатора.

Основная цель

В практике деятельности финансовых организаций всегда существует риск незапланированных потерь. Ни одно учреждение не застраховано от них на 100 %. В этой связи, в ходе функционирования и в процессе регулирования рисков каждому финансовому институту необходимо обеспечить формирование резервов банка. Для гарантирования своей надежности организация обязана создавать различные фонды, средства из которых будут направлены на покрытие вероятных убытков. Порядок, в соответствии с которым осуществляется формирование и последующее их использование, в большинстве случаев устанавливается законодательными актами и ЦБ. Величина отчислений из прибыли до обложения регламентируется ФЗ о налогах. Минимальная сумма резервов банков устанавливается ЦБ. Как показывает практика, использование «запаса» уместно при наличии объективной необходимости сократить денежную массу в обращении (приостановить либо контролировать рост) для недопущения «перегрева» экономики, если для достижения этой цели будет использоваться ограничение кредитных возможностей финансовых учреждений через изъятие у них определенной доли привлеченных средств (либо увеличения этой части). Из этого следует, что резерв Банка России – средства финансовых организаций, аккумулирующиеся в качестве бессрочных вкладов, которые должны быть исключены из любого оборота.

Классификация

Резервы банков, в целом, имеют одно предназначение – компенсировать вероятные расходы или убытки в случае необходимости. Однако они разделяются на виды. Так, обязательный резерв представляет собой инструмент, посредством которого регулируется общая ликвидность системы. Он используется ЦБ для обеспечения контроля средств путем уменьшения денежного накопления в коммерческих банках. Этот механизм ограничивает кредитные возможности финансовых компаний и поддерживает на определенном уровне денежную массу в обращении. По своей сути, обязательные резервы – это средства, которые коммерческие банки должны хранить в ЦБ. Они выступают как гарантийный финансовый фонд, обеспечивающий надежность при исполнении обязательств перед своими клиентами. Такие резервы банков создаются не столько в интересах самой организации. Они выступают как инструмент государственной денежно-кредитной политики. Являясь высоколиквидными, эти активы не могут использоваться финансовыми учреждениями в полной мере при появлении неблагоприятных обстоятельств. К примеру, если в учреждении начался отток средств вкладчиков, то резерв может использоваться исключительно в рамках установленного норматива.

Он представлен в качестве части собственного капитала, образованной ежегодными отчислениями с прибыли. Фонд резерва необходим для покрытия убытков, возникающих в процессе деятельности финансовой организации. Он также создается для увеличения уставного капитала. Норматив отчислений определяется на общем собрании акционеров. Величина может быть любой в пределах установленного размера уставного капитала. Финансовое предприятие вправе отчислять средства в резервный фонд только тогда, когда есть прибыль. Его пополнение, таким образом, осуществляется за счет прироста чистого актива. В фонде накапливаются средства, полученные финансовым институтом в ходе своей деятельности. Осуществляя перечисления от прибыли в фонд, банковская организация предусматривает использование доли своих активов исключительно в определенных направлениях. В качестве основного из них выступает покрытие убытка.

Резервы банков на вероятные потери по ссудам

Их создание обуславливается кредитными рисками, которые могут возникнуть в процессе деятельности. Такие резервы позволяют предотвратить колебание прибыли при списании убытков по ссудам. Таким образом, осуществляется воздействие на размер капитала. Формирование таких резервов происходит из отчислений, которые относят на расходы по каждой ссуде. Эти средства используются только при покрытии непогашенной задолженности по основному обязательству. За счет данных резервов осуществляется списание потерь по ссудам, неосуществимым для взыскания. При недостатке средств задолженность, признанная нереальной либо безнадежной, включается в убытки отчетного периода. За счет этого уменьшается налогооблагаемая база финансового института.

Средства под обесценение бумаг

Ежемесячно в последний рабочий день осуществляется переоценка вложений в акции по рыночной стоимости. Под последней следует понимать средневзвешенную цену одной бумаги по сделкам, которые совершены на протяжении последнего дня на бирже или с помощью организатора торгов. В ряде случаев в качестве рыночной может приниматься фактическая стоимость покупки ценной бумаги на последнюю рабочую дату, уменьшенная вдвое. Если она будет ниже балансовой цены, то финансовая организация должна создать резерв под обесценение. Его величина не должна быть более 50 % от указанной стоимости. Формирование осуществляется в последнюю рабочую дату того месяца, в котором была куплена ценная бумага. Ее списание осуществляется одновременно с выбытием акции. Создание данных резервов, как выше было сказано, осуществляется отдельно по каждой бумаге, вне зависимости от увеличения или сохранения их общей стоимости.

Специфика запаса под обесценение

При переоценке вложений возникает необходимость формирования резервов. Однако при этом балансовая стоимость бумаг остается неизменной. В этой связи данные средства, скорее, считаются не столько резервом, сколько выступают в качестве корректировки цены акции для учета. По окончании отчетного месяца кредитные учреждения должны переоценить созданные ранее запасы под обесценение вложений с учетом рыночной стоимости и количества бумаг.

Прочие виды

Кроме перечисленных, существуют и другие резервы банков. Они объединены в группу вероятных потерь по остальным активам. К ним, в частности, относят резервы:

Под балансовые активы с риском потерь.
По ряду инструментов, отраженных по внебалансовым счетам бухучета.
По срочным сделкам.
Под иные потери.

Классификация убытков

Под возможными потерями финансовой организации, обуславливающими формирование резервов, следует понимать гипотетические риски в предстоящих периодах, связанные с возникновением следующих обстоятельств:

Увеличение объема расходов или обязательств по сравнению с отраженными ранее в бухучете.
Уменьшение стоимости активов кредитной компании.
Неисполнение обязательств, принятых контрагентами финансового института по совершенным операциям (заключенным сделкам) либо в связи с невыполнением обещания субъектов, надлежащее погашение задолженности которого обеспечивается обслуживающей банковской организацией.

Золотовалютные резервы банка

Они представляют собой финансовые активы, отличающиеся высокой ликвидностью. Золотовалютные резервы находятся в ведении ЦБ и Минфина. В их состав включается:

Монетарное золото.
Спецправа заимствования.
Резервная позиция в Мировом ВФ.
Иностранная валюта.

Стоимость этих запасов приводится на отчетную дату в пересчете на американский доллар.

Назначение

Золотовалютные резервы выступают в качестве финансового запаса, за счет которого при необходимости могут производиться выплаты государственной задолженности или выполняться бюджетные расходы. Их наличие, кроме этого, позволяет Центробанку осуществлять контроль над динамикой курса рубля посредством интервенций на валютных рынках. Размер этого запаса должен в значительной степени перекрывать объем массы денег, находящейся в обращении, обеспечивать как частные, так и суверенные платежи по внешней задолженности и гарантировать 3-х-месячный импорт. В случае достижения такой величины золотовалютных резервов ЦБ получает возможность осуществлять эффективное контролирование движения курса рубля и процентных ставок.

Сможете ли вы запустить его | Могу я запустить его

System Requirements Lab анализирует ваш компьютер за считанные секунды, и это БЕСПЛАТНО.

Убедитесь сами, занимает меньше минуты. На вопрос «Могу ли я запустить компьютерную игру» здесь сотни миллионов раз отвечали с 2005 года. Узнайте, может ли ваш компьютер запускать любую популярную компьютерную игру.

Вы работаете из дома? Мы можем помочь, нажмите здесь .

Можете ли вы запустить его? Требования к наиболее популярным играм для ПК

System Requirement Labs отследила более 6000 новейших требований к компьютерным играм. Просматривайте страницы отдельных игр, чтобы ответить на самый важный вопрос: МОГУ ЛИ Я ЭТО ЗАПУСТИТЬ? Это самые популярные игры за последние 30 дней.

Испытания за 30 дней

Процент пройден

751 823

53%

290 405

56%

189 404

39%

154 602

78%

148 706

44%

133 777

61%

107 579

56%

105,726

59%

98,569

63%

95 823

61%

81 656

34%

81 183

92%

69 875

57%

65 049

17%

62 819

44%

60,454

75%

53 166

22%

51 202

48%

49 305

46%

47 244

36%

45 283

76%

41,993

35%

39 441

75%

38 596

95%

37 212

47%

37 163

54%

36,730

53%

36 179

60%

36 011

54%

35,797

69%

34 963

46%

34 822

51%

33,334

68%

33 221

79%

32 475

30%

30 656

25%

25 219

50%

24 684

40%

22 261

46%

21 985

48%

20 543

38%

19,608

58%

19,601

23%

14 235

27%

11 252

69%

9,202

50%

Ознакомьтесь с полным списком игр для ПК

Сколько игр может запустить мой компьютер

Новинка от Can You Run It, теперь вы можете один раз протестировать свой компьютер и увидеть все игры, которые он может запускать.Мы проанализируем ваш компьютер по сравнению с 6000+ новейших и самых популярных игр на рынке. И для минимальных, и для рекомендуемых требований.

Сколько игр я могу запустить?

Системные требования

Вот ответ на вопрос, могу ли я запустить PUBG или Destiny 2? Достаточно ли быстр мой компьютер для запуска CoD WW2? Системные требования GTA 5 лучше моего компьютера? Может ли моя видеокарта соответствовать минимальным или рекомендуемым требованиям для Assassin’s Creed: Origins или Fortnite Battle Royal? Сложные вопросы.Но наша специальность — оценка того, соответствует ли ваш компьютер требованиям к оборудованию или нет. Трудно вспомнить точные характеристики аппаратного обеспечения вашего ПК, расшифровать значение минимальных требований к компьютерным играм сложно, а объединение этих задач вместе для простых смертных практически невозможно. Но можете ли вы БЕЖАТЬ? Это происходит миллионы раз в месяц. Убедитесь сами, занимает меньше минуты. На вопрос, могу ли я запустить игру для ПК, с 2005 года сотни миллионов раз отвечали.

Получите полный отчет за секунды, включая предложения по обновлению вашего компьютера.
Оценивается только аппаратное обеспечение вашей системы и системное программное обеспечение.
Никакая личная информация не собирается.
Работает в Windows XP, 2000, 2003, Vista, 7, 8, 8.1 и 10.
Работает с браузерами Internet Explorer, Firefox и Chrome.
Java НЕ требуется.

Отвечаете ли вы системным требованиям игры или превышаете их? — Как это работает

Этот сайт предоставляет решение «в один щелчок», которое проверяет оборудование вашего компьютера и системное программное обеспечение, чтобы определить, может ли ваша текущая система работать с продуктом.Каждый из компонентов вашего компьютера оценивается на предмет соответствия минимальным требованиям. и рекомендуемые требования к конкретным продуктам. Рекомендации даны по как обновить или обновить каждый компонент, который не соответствует перечисленным требованиям. Иногда достаточно простой бесплатной загрузки программного обеспечения. Иногда ты обнаружите, что вам нужна другая видеокарта, чтобы полностью испытать то, что есть в игре предлагать.

Для получения дополнительной информации см. Наш FAQ

Эта самая продаваемая технология называется «Мгновенный экспертный анализ», и она предоставляется от System Requirements Lab.

scipy.optimize.minimize — Справочное руководство SciPy v1.6.0

Минимизация скалярной функции одной или нескольких переменных.

Параметры

fun callable

Целевая функция, которую нужно минимизировать.

, где x — это одномерный массив с формой (n,) и аргументов представляет собой набор фиксированных параметров, необходимых для полного укажите функцию.

x0 ndarray, shape (n,)

Первоначальное предположение.Массив реальных элементов размером (n,), где «n» — количество независимых переменных.

args кортеж, необязательно

Дополнительные аргументы, переданные целевой функции и ее производные (функции fun , jac и hess ).

method str or callable, optional

Тип решателя. Должно быть одно из

Если не указано, выбран один из BFGS , L-BFGS-B , SLSQP , в зависимости от того, есть ли у проблемы ограничения или границы.

jac {вызываемый, «2-точечный», «3-точечный», «cs», bool}, необязательный

Метод вычисления вектора градиента. Только для CG, BFGS, Ньютон-CG, L-BFGS-B, TNC, SLSQP, dogleg, trust-ncg, trust-krylov, доверие-точное и доверие-констр. Если это вызываемый объект, это должна быть функция, возвращающая градиент. вектор:

jac (x, * args) -> array_like, shape (n,)

, где x — это массив с формой (n,), а args — это кортеж с фиксированные параметры.Если jac является логическим и истинно, fun будет Предполагается, что он возвращает и объект, и градиент как кортеж (f, g) . Методы «Newton-CG», «trust-ncg», «dogleg», «trust -ight» и «Траст-крылов» требует, чтобы либо был предоставлен вызываемый объект, либо fun возвращает цель и градиент. Если None или False, градиент будет оцениваться с использованием 2-точечного конечного оценка разницы с абсолютным размером шага. В качестве альтернативы можно использовать ключевые слова {«2 точки», «3 точки», «cs»}. выбрать конечно-разностную схему для численной оценки градиент с относительным размером шага.Эти конечно-разностные схемы подчиняться любым указанным границам .

hess {вызываемый, «2-точечный», «3-точечный», «cs», HessianUpdateStrategy}, необязательный

Метод вычисления матрицы Гессе. Только для Newton-CG, доглег, траст-нкг, траст-крылов, траст-точный и траст-констр. Если это вызываемый, он должен вернуть матрицу Гессе:

hess (x, * args) -> {LinearOperator, spmatrix, array}, (n, n)

, где x — это (n,) ndarray, а args — кортеж с фиксированным параметры.Возвращаемые значения LinearOperator и sparse matrix: разрешено только для метода trust-constr. В качестве альтернативы ключевые слова {«2-точечный», «3-точечный», «cs»} выберите схему конечных разностей для численной оценки. Или объекты, реализующие HessianUpdateStrategy интерфейс может использоваться для приблизительного Гессен. Доступные квазиньютоновские методы, реализующие этот интерфейс:

Когда градиент оценивается с помощью конечных разностей, гессен нельзя оценить опционами {«2-балл», «3-балл», «cs»} и должен быть оценивается с помощью одной из квазиньютоновских стратегий.Варианты конечной разности {«2-точечный», «3-точечный», «cs»} и HessianUpdateStrategy доступны только для метода trust-constr.

hessp callable, optional

Гессиан целевой функции, умноженный на произвольный вектор p. Только для Ньютон-CG, траст-нкг, траст-крылов, траст-констр. Необходимо предоставить только один из hessp или hess . Если hess — это при условии, что hessp будет проигнорирован. hessp должен вычислить Гессен, умноженный на произвольный вектор:

hessp (x, p, * args) -> форма ndarray (n,)

где x — это a (n,) ndarray, p — произвольный вектор с Dimension (n,) и args — это кортеж с фиксированным параметры.

ограничивает последовательность или границы , необязательно

границы переменных для L-BFGS-B, TNC, SLSQP, Powell и методы trust-constr. Есть два способа указать границы:

Экземпляр класса Bounds class.
Последовательность из (мин., Макс.) пар для каждого элемента размером x . Никто используется для указания отсутствия границ.

ограничений {Constraint, dict} или Список {Constraint, dict}, необязательно

Определение ограничений (только для COBYLA, SLSQP и trust-constr).

Ограничения для «trust-constr» определяются как один объект или список объектов, задающих ограничения к задаче оптимизации. Доступные ограничения:

Ограничения для COBYLA, SLSQP определены как список словарей. Каждый словарь с полями:

typestr
Тип ограничения: «eq» для равенства, «ineq» для неравенства.
funcallable
Функция, определяющая ограничение.
jaccallable, дополнительно
Якобиан fun (только для SLSQP).
argssequence, необязательно
Дополнительные аргументы, передаваемые функции и якобиану.

Ограничение равенства означает, что результат функции ограничения должен быть нулевым, тогда как неравенство означает, что оно должно быть неотрицательным. Обратите внимание, что COBYLA поддерживает только ограничения неравенства.

tol поплавок, опционально

Допуск для заделки.Для подробного управления используйте специальный решатель параметры.

options dict, необязательно

Словарь параметров решателя. Все методы допускают следующее универсальные варианты:

maxiterint
Максимальное количество выполняемых итераций. В зависимости от На каждой итерации может использоваться несколько оценок функций.
dispbool
Установите значение True для печати сообщений о конвергенции.

Для опций, специфичных для метода, см. show_options .

обратный вызов вызываемый, необязательный

Вызывается после каждой итерации. Для «trust-constr» это вызываемый с подпись:

обратный вызов (xk, состояние OptimizeResult) -> bool

, где xk — текущий вектор параметров. и состояние это объект OptimizeResult с теми же полями как те из возвращения. Если обратный вызов возвращает True выполнение алгоритма прекращается.Для всех остальных методов подпись:

, где xk — текущий вектор параметров.

Возвращает

res OptimizeResult: Результат оптимизации, представленный как объект OptimizeResult . Важными атрибутами являются: x массив решений, успех a Логический флаг, указывающий, успешно ли завершился оптимизатор и сообщение , которое описывает причину прерывания.Видеть OptimizeResult для описания других атрибутов.

См. Также

minim_scalar: Интерфейс к алгоритмам минимизации для скалярных функций одной переменной
show_options: Дополнительные опции, принимаемые решателями

Банкноты

В этом разделе описаны доступные решатели, которые могут быть выбраны Параметр «метод».Метод по умолчанию — BFGS .

Безусловная минимизация

Метод Нелдер-Мид использует Симплексный алгоритм [1], [2]. Этот алгоритм надежен во многих Приложения. Однако, если численное вычисление производной может быть доверенные, другие алгоритмы, использующие первую и / или вторую производные информация может быть предпочтительнее для их лучшей работы в генеральный.

Метод CG использует нелинейное сопряжение алгоритм градиента Полака и Рибиера, вариант Метод Флетчера-Ривза описан в [5] с.120-122. Только используются первые производные.

Метод BFGS использует квазиньютон метод Бройдена, Флетчера, Гольдфарба и Шанно (BFGS) [5] С. 136. Используются только первые производные. BFGS зарекомендовал себя хорошо производительность даже при негладкой оптимизации. Этот метод также возвращает приближение обратной функции Гессе, хранящейся как hess_inv в объекте OptimizeResult.

Метод Newton-CG использует Алгоритм Ньютона-CG [5] с. 168 (также известный как усеченный Метод Ньютона).Он использует метод компьютерной графики для вычисления поиска направление. См. Также метод TNC для рамочного ограничения минимизация аналогичным алгоритмом. Подходит для крупномасштабных проблемы.

Метод изогнутой ноги использует собачью ногу Алгоритм доверительной области [5] для неограниченной минимизации. Этот алгоритм требует градиента и гессиана; кроме того Гессен должен быть положительно определенным.

Метод trust-ncg использует Алгоритм доверительной области сопряженного градиента Ньютона [5] для безусловная минимизация.Для этого алгоритма требуется градиент и либо гессиан, либо функция, вычисляющая произведение гессиан с заданным вектором. Подходит для масштабных задач.

Метод Траст-Крылов использует алгоритм Newton GLTR trust-region [14], [15] для неограниченного минимизация. Для этого алгоритма требуется градиент и либо гессиан, либо функция, вычисляющая произведение гессиан с заданным вектором. Подходит для масштабных задач. В неопределенных задачах обычно требуется меньше итераций, чем trust-ncg и рекомендуется для средних и крупных задач.

Метод точного доверия это метод доверительной области для неограниченной минимизации, в котором квадратичные подзадачи решаются почти точно [13]. Этот алгоритм требует градиента и гессиана (который , а не , чтобы быть положительно определенным). Во многих ситуаций, метод Ньютона сходится за меньшее количество итераций и наиболее рекомендуемый для небольших и средних задач.

Ограниченная минимизация

Метод L-BFGS-B использует L-BFGS-B алгоритм [6], [7] для минимизации с ограничениями.

Method Powell является модификацией метода Пауэлла [3], [4], который является сопряженным направлением метод. Он выполняет последовательные одномерные минимизации вдоль каждый вектор набора направлений (поле direc в опциях и info ), который обновляется на каждой итерации основного цикл минимизации. Функция не обязательно должна быть дифференцируемой, и нет берутся производные. Если границы не указаны, то будет использоваться неограниченный линейный поиск. Если указаны границы и первоначальное предположение находится в пределах границ, тогда каждая функция оценка на протяжении всей процедуры минимизации будет в пределах границы.Если указаны границы, первоначальное предположение находится за пределами границы, а direc — полный ранг (по умолчанию — полный ранг), тогда некоторые оценки функций во время первой итерации могут быть вне границ, но каждая оценка функции после первой итерация будет в установленных пределах. Если direc не является полным рангом, тогда некоторые параметры могут не быть оптимизированы, и решение не гарантированно будет в рамках.

Метод TNC использует усеченный Ньютон алгоритм [5], [8] минимизации функции с переменными при условии к границам.Этот алгоритм использует информацию о градиенте; это также называется сопряженным градиентом Ньютона. Он отличается от Newton-CG метод, описанный выше, поскольку он является оболочкой для реализации C и позволяет каждой переменной должны быть даны верхняя и нижняя границы.

Ограниченная минимизация

Метод COBYLA использует Оптимизация с ограничениями методом линейного приближения (COBYLA) [9], [10], [11]. Алгоритм основан на линейном приближения к целевой функции и каждому ограничению.В является оболочкой для реализации алгоритма на ФОРТРАНЕ. В функции ограничений «fun» могут возвращать либо одно число или массив или список чисел.

Метод SLSQP использует последовательный Программирование наименьшего количества SQuares для минимизации функции нескольких переменные с любой комбинацией границ, равенства и неравенства ограничения. Этот метод является оболочкой для подпрограммы оптимизации SLSQP. первоначально реализован Дитером Крафт [12]. Обратите внимание, что оболочка обрабатывает бесконечные значения в границах, конвертируя их в большие плавающие значения.

Метод trust-constr — это Алгоритм доверительной области для ограниченной оптимизации. Это swiches между двумя реализациями в зависимости от постановки проблемы. Это наиболее универсальный алгоритм минимизации с ограничениями. реализован в SciPy и наиболее подходит для крупномасштабных задач. Для задач с ограничениями равенства это реализация Byrd-Omojokun Метод Trust-Region SQP описан в [17] и [5], с. 549. Когда также накладываются ограничения неравенства, это распространяется на доверительный регион метод внутренней точки, описанный в [16].Этот алгоритм внутренней точки, в свою очередь, решает ограничения неравенства, вводя резервные переменные и решение последовательности барьерных задач с ограничениями на равенство для все меньших значений параметра барьера. Ранее описанный метод SQP с ограничениями равенства: используется для решения подзадач с повышенным уровнем точности по мере приближения итерации к решению.

Опции с конечной разностью

для метода trust-constr градиент и гессиан могут быть аппроксимированы с помощью три конечно-разностные схемы: {«2-точечная», «3-точечная», «cs»}.Схема «cs» потенциально является наиболее точной, но она требует, чтобы функция правильно обрабатывала сложные входные данные и быть дифференцируемым в комплексной плоскости. Схема «3-х точечная» больше точнее, чем «2 точки», но требует вдвое больше операций.

Индивидуальные минимизаторы

Может быть полезно передать собственный метод минимизации, например при использовании внешнего интерфейса для этого метода, например scipy.optimize.basinhopping или другую библиотеку. Вы можете просто передать вызываемый объект как метод параметр.

Вызываемый объект называется методом (fun, x0, args, ** kwargs, ** options) где kwargs соответствует любым другим параметрам, переданным в Minimize (например, обратный вызов , hess и т. д.), за исключением options dict, который имеет его содержимое также передается как пара за парой параметров метода . Кроме того, если jac передан как тип bool, jac и fun искажены так, что fun возвращает только значения функции, а jac преобразуется в функцию возвращение якобиана.Метод должен вернуть OptimizeResult объект.

Предоставляемый метод вызываемый объект должен иметь возможность принимать (и, возможно, игнорировать) произвольные параметры; набор параметров принят минимизировать может расширить в будущих версиях, а затем эти параметры будут переданы в метод. Вы можете найти пример в учебнике scipy.optimize.

Список литературы

1: Nelder, JA, and R Mead. 1965. Симплексный метод определения функций. Минимизация.Компьютерный журнал 7: 308-13.
2: Райт М. Х. 1996. Прямые методы поиска: когда-то презирали, теперь респектабельный, в Числовом анализе 1995: Труды 1995 Двухгодичная конференция по численному анализу в Данди (ред. Д. Ф. Гриффитс и Дж. А. Уотсон). Эддисон Уэсли Лонгман, Харлоу, Великобритания. 191-208.
3: Пауэлл, М. Дж. Д. 1964. Эффективный метод нахождения минимума функция нескольких переменных без вычисления производных.В Компьютерный журнал 7: 155-162.
4: Press W, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling и B.P. Flannery. Числовые рецепты (любое издание), Cambridge University Press.
5 (1,2,3,4,5,6,7,8): Nocedal, J, and S.J Wright. 2006. Численная оптимизация. Springer Нью-Йорк.
6: Byrd, RH and P Lu and J. Nocedal. 1995. Ограниченная память Алгоритм оптимизации с ограничениями. SIAM Журнал на Научные и статистические вычисления 16 (5): 1190-1208.
7: Zhu, C and R H Byrd and J Nocedal. 1997. L-BFGS-B: Алгоритм. 778: L-BFGS-B, подпрограммы FORTRAN для больших масштабов с ограничениями оптимизация. Транзакции ACM на математическом программном обеспечении 23 (4): 550-560.
8: Нэш, С. Г. Минимизация ньютоновского типа с помощью метода Ланцоша. 1984. SIAM Journal of Numerical Analysis 21: 770-778.
9: Powell, MJ D. Метод прямой поисковой оптимизации, моделирующий функции цели и ограничения путем линейной интерполяции.1994. Достижения в области оптимизации и численного анализа, ред. С. Гомес и Дж. П. Хеннарт, Kluwer Academic (Дордрехт), 51–67.
10: Пауэлл М. Дж. Алгоритмы прямого поиска для оптимизации расчеты. 1998. Acta Numerica 7: 287-336.
11: Powell M J D. Обзор алгоритмов оптимизации без производные. 2007 Технический отчет Кембриджского университета DAMTP 2007 / NA03
12: Крафт, Д.Программный комплекс для последовательной квадратичной программирование. 1988. Тех. Представитель DFVLR-FB 88-28, DLR German Aerospace Центр — Институт механики полета, Кельн, Германия.
13: Конн, А. Р., Гулд, Н. И., и Тоинт, П. Л. Методы доверительного региона. 2000. Сиам. С. 169-200.
14: F. Lenders, C. Kirches, A. Potschka: «trlib: A vector-free реализация метода GLTR для итеративного решения проблема доверительного региона », arXiv: 1611.04718
15: Н. Гулд, С. Люциди, М. Рома, П. Тоинт: «Решение Подзадача Trust-Region с использованием метода Ланцоша », SIAM J. Optim., 9 (2), 504–525, (1999).
16: Берд, Ричард Х., Мэри Э. Хрибар и Хорхе Нокедал. 1999 г. Алгоритм внутренней точки для крупномасштабного нелинейного программирования. Журнал SIAM по оптимизации 9.4: 877-900.
17: Лали, Маруча, Хорхе Нокедал и Тодд Плантега.1998. О реализация алгоритма крупномасштабного равенства с ограничениями оптимизация. Журнал SIAM по оптимизации 8.3: 682-706.

Примеры

Рассмотрим задачу минимизации функции Розенброка. Этот функция (и ее производные) реализована в rosen (соответственно, rosen_der , rosen_hess ) в scipy.optimize .

 >>> из scipy.optimize import minim, rosen, rosen_der

Простое применение метода Nelder-Mead :

 >>> x0 = [1.3, 0,7, 0,8, 1,9, 1,2]
>>> res = минимизировать (rosen, x0, method = 'Nelder-Mead', tol = 1e-6)
>>> res.x
массив ([1., 1., 1., 1., 1.])

Теперь используем алгоритм BFGS , используя первую производную и несколько варианты:

 >>> res = минимизировать (rosen, x0, method = 'BFGS', jac = rosen_der,
... options = {'gtol': 1e-6, 'disp': True})
Оптимизация успешно завершена.
         Текущее значение функции: 0,000000
         Итераций: 26
         Оценок функций: 31
         Оценок градиента: 31
>>> рез.Икс
массив ([1., 1., 1., 1., 1.])
>>> print (res.message)
Оптимизация успешно завершена.
>>> res.hess_inv
array ([[0,00749589, 0,01255155, 0,02396251, 0,04750988, 0,09495377], # может отличаться
       [0,01255155, 0,02510441, 0,04794055, 0,09502834, 0,18996269],
       [0,02396251, 0,04794055, 0,09631614, 0,19092151, 0,38165151],
       [0,04750988, 0,09502834, 0,19092151, 0,38341252, 0,7664427],
       [0,09495377, 0,18996269, 0,38165151, 0,7664427, 1.53713523]])

Затем рассмотрим задачу минимизации с несколькими ограничениями (а именно Пример 16.4 из [5]). Целевая функция:

 >>> fun = lambda x: (x [0] - 1) ** 2 + (x [1] - 2.5) ** 2

Есть три ограничения, определенные как:

 >>> cons = ({'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x [0] - 2 * x [1] + 2},
... {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: -x [0] - 2 * x [1] + 6},
... {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: -x [0] + 2 * x [1] + 2})

А переменные должны быть положительными, отсюда следующие границы:

 >>> bnds = ((0, Нет), (0, Нет))

Задача оптимизации решается методом SLSQP как:

 >>> res = минимизировать (fun, (2, 0), method = 'SLSQP', bounds = bnds,
... ограничения = минусы)

Он должен сходиться к теоретическому решению (1.4, 1.7).

Освобождение от минимальной заработной платы в соответствии с FLSA

Неизвестный многим американским рабочим, Министерство труда определило десятки исключений из Федерального закона о минимальной заработной плате. Хотя многие из этих исключений предназначены для защиты работодателей, они все еще являются предметом горячих споров на протяжении десятилетий. Кто может получать меньше минимальной заработной платы и почему?

Сельскохозяйственные рабочие, сезонные рабочие, прочие освобожденные рабочие места

Федеральный закон о справедливых трудовых стандартах (FLSA) объявил определенные рабочие места, в том числе сельскохозяйственных рабочих, сезонных рабочих, распространителей газет, «неформальных» работников (няни и т. Д.), И ряд других освобожденных от закона штата и федерального закона о минимальной заработной плате.Вы можете найти больше освобожденных вакансий в полном списке освобождений от минимальной заработной платы ниже. Эти исключения предназначены для того, чтобы позволить определенным типам бизнеса нанимать работников на временные или объемные должности, которые они в противном случае не могли бы себе позволить заполнить, тем самым помогая экономике, создавая больше рабочих мест.

Сотрудников, получивших чаевые

Любой работник, который регулярно зарабатывает чаевые (согласно определению FLSA как получающий чаевые не менее 30 долларов в месяц), имеет право на специальную минимальную ставку чаевых. Работодателям разрешается выплачивать работникам, получающим чаевые, почасовую заработную плату в размере всего 2 доллара.13 / час — однако, если эта заработная плата и чаевые, полученные в течение этого часа, не составляют в сумме, по крайней мере, применимую минимальную заработную плату, работодатель должен компенсировать разницу наличными. Таким образом, сотрудники, получающие чаевые, гарантированно получают как минимум минимальную заработную плату, а чаевые могут зарабатывать больше минимальной заработной платы.

Несовершеннолетние и молодые работники

«Программа минимальной заработной платы для молодежи» позволяет молодым работникам в возрасте до 20 лет получать специальную минимальную заработную плату в размере 4,25 доллара в час в течение первых 90 дней работы у любого работодателя.По прошествии первых 90 дней (или когда сотруднику исполнится 20 лет, в зависимости от того, что наступит раньше) сотруднику необходимо повысить минимальную заработную плату до полного размера. Это исключение разработано, чтобы служить «программой обучения» для молодых рабочих, хотя многие работники и организации считают его ненужным и несправедливым.

Учащиеся дневной и профессиональной формы обучения

Многие льготы применяются к студентам-работникам как из средней школы, так и из колледжа. Определенным работодателям, включая магазины розничной торговли или услуг, сельское хозяйство, колледжи и университеты, разрешается платить студентам очного отделения всего 85% минимальной заработной платы, если они являются зарегистрированными студентами (предприятие должно получить сертификат, позволяющий им делать это. так из Министерства труда в рамках «Студенческой программы очного отделения»).Кроме того, «Программа студент-учащийся» позволяет любому учащемуся в возрасте 16 лет и старше, зачисленному в профессионально-техническое училище, быть нанятым всего за 75% от обычной минимальной заработной платы (работодатели также должны иметь справку из DOL).