Какие индексы есть на Московской Бирже
Для определения общей динамики какого-либо класса финансовых инструментов Московской биржей рассчитывается ряд биржевых индексов.
Индексы акций
Индекс ММВБ (MICEXINDEXCF) и Индекс РТС (RTSI) — основные индексы Московской Биржи. Представляют собой ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных в ПАО Московская Биржа. Индекс ММВБ рассчитывается в рублях, а индекс РТС — в долларах США.
Наибольшую долю в индексе занимают Сбербанк, Газпром и Лукойл.
Индекс голубых фишек RTSSTD является индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний. Рассчитывается на основании рублевых цен сделок с акциями 15-ти наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка.
Наибольшую долю в индексе занимают Сбербанк, Газпром и Лукойл.
MICEXSC и RTS2 — индексы акций второго эшелона. Включают ценные бумаги, составляющие базу расчета Индексов широкого рынка, но не вошедшие в Основные индексы. MICEXSC рассчитывается в рублях, RTS2 — в долларах США.
Наибольшие доли в индексе занимают Башнефть ап, Оргсинтез ао, Уралкалий и ВСМПО Ависма.
MICEXBMI и RUBMI — индексы акций широкого рынка. Включают ТОП 100 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении (free-float не менее 5%). Список Индексов акций широкого рынка объединяет базы расчета Основных индексов и Индексов второго эшелона. Расчет MICEXBMI осуществляется в рублях, RUBMI — в долларах США.
Список Индексов акций широкого рынка объединяет базы расчета Основных индексов и Индексов второго эшелона. Списки отраслевых индексов формируются на основе разделения базы индексов широкого рынка по отраслевой принадлежности.
MCXSM и RTSSM — индексы компаний средней и малой капитализации. Представляют собой ценовые, взвешенные по рыночной капитализации композитные индексы российского фондового рынка, в состав которых входят ликвидные акции компаний среднего и малого уровня капитализации. Расчет MCXSM осуществляется в рублях, RTSSM — в долларах США.
Отраслевые индексы акций*:
MICEXO&G — Нефтегазовый сектор. Включает 13 компаний, наибольшие доли занимают Газпрома, Лукойла, Новатэка, Роснефти и Татнефти.
MICEXPWR — Сектор электроэнергетики. Включает 23 компании, наибольшие доли занимают ФСК ЕЭС, Русгидро и Интер РАО.
MICEXTLC — Телекоммуникационный сектор. Включает 5 компаний. Наибольшую долю (около 68%) занимает МТС.
MICEXM&M — Металлургический и добывающий сектор. Включает 21 компанию. Наибольшие доли занимают Алроса, Норильский никель и Северсталь.
MICEXMNF — Машиностроительный сектор. Включает 4 компании, наибольшую долю (около 59%) занимает Объединенная Вагонная Компания (UWGN).
MICEXFNL — Финансовый сектор. Включает 10 компаний. Наибольшую долю занимают Сбербанк, ВТБ и Мосбиржа.
MICEXCGS — Индекс сектора потребительских товаров и торговли. Включает 9 компаний. Наибольшую долю занимают Дикси и МВидео.
MICEXCHM — Индекс сектора химического производства. Включает 5 компаний. Наибольшую долю занимают Оргсинтез и Фосагро.
MICEXTRN — Транспортный сектор. Включает 4 компании. Наибольшую долю (около 72%) занимает Аэрофлот.
* Данные на 26 сентября 2017
Индексы облигаций
Методикой расчета индексов облигаций Московской Биржи предусмотрен прозрачный механизм формирования базы расчета индексов, в том числе включающий ежеквартальный пересмотр индексов. Отбор облигаций для включения в индекс осуществляется на основе цен облигаций, выраженных в рублях Российской Федерации. Для каждого индекса осуществляется также расчет показателей дюрации и доходности к погашению.
RUABICP и RUABITR — композитные индексы облигаций. Являются самыми широкими с точки зрения базы расчета облигационными индексами российского долгового рынка. Индекс рассчитывается по методикам чистых цен и совокупного дохода, отражая динамику и доходность всего облигационного рынка России.
RUABICP — ценовой индекс, рассчитывается на основе цен облигаций в рублях без учета накопленного купонного дохода.
RUABITR —индекс совокупного дохода, рассчитывается на основе стоимости облигаций, определяемой как сумма цены и НКД облигации в рублях, с учетом реинвестирования купонных платежей.
RGBI и RGBITR — индекс государственных облигаций является основным индикатором рынка российского государственного долга и рассчитывается в рублях. Включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода (RGBITR) и чистых цен (RUABITR) в рублях.
MICEXCBICP и MICEXCBITR — индексы корпоративных облигаций. Являются основными индикаторами рынка российского корпоративного долга. Включает в себя наиболее ликвидные облигации российских заемщиков, допущенные к торгам на Московской Бирже, с дюрацией более одного года. Рассчитываются в режиме реального времени по методам совокупного дохода (MICEXCBITR) и чистых цен (MICEXCBICP).
MICEXMBICP и MICEXMBITR — индекс муниципальных облигаций. Является основным индикатором рынка российского субфедерального и муниципального долга. Он включает в себя наиболее ликвидные облигации с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода (MICEXMBITR) и чистых цен (MICEXMBICP) в рублях.
Дополнительные индексы облигаций
Помимо основных индексов облигаций Московской биржей рассчитывается большое количество индексов, позволяющих отслеживать динамику долговых бумаг, сортируя их по дюрации, рейтингу и уровню котировального листа. Данные по индексу необходимого подмножества облигаций можно посмотреть здесь.
Прочие индексы
Индексы активов пенсионных накоплений. Представляют из себя индексы консервативных (RUPCI), сбалансированных (RUPMI) и агрессивных (RUPAI) стратегий инвестирования. Включают в себя акций и облигаций, допущенных к обращению на Бирже, и в которые могут инвестироваться средства пенсионных накоплений. Начальное значение индексов на 28 декабря 2007 года составляет 1000 пунктов.
Индекс волатильности RVI — рассчитывается с 18 ноября 2013 года. Принцип расчета основан на волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. Индекс рассчитывается в течение основной и вечерней торговых сессий (первые значения с 19:00 до 23:50 МСК и далее с 10:00 до 18:45 МСК). При расчёте индекса, используются ближайший и следующий за ним опционы (только квартальные или месячные серии) со сроком до экспирации более 30 дней.
Индикаторы ставки междилерского РЕПО. Рассчитываются отдельно для рынка РЕПО с акциями и рынка РЕПО с облигациями. В расчет междилерского РЕПО принимаются сделки, совершаемые с акциями, включенными в базу расчета индекса ММВБ, а также сделки с облигациями, включенными в ломбардный список Банка России.
В зависимости от сроков исполнения сделок, индикаторы классифицируются на однодневные индикаторы «overnight», индикаторы «1 неделя» и «2 недели». Расчет и публикация значений индикаторов ставки РЕПО для операций «overnight» производится один раз в час, начиная с 12:00. Значения индикаторов ставки РЕПО для операций со сроком «1 неделя» и «2 недели» публикуются один раз в день в 19:00.
Индикаторы сделок РЕПО с ЦК (центральным контрагентом). Рассчитываются каждый день и делятся на дневные и вечерние, в зависимости от времени расчета. Дневные индикаторы рассчитываются и публикуются в 12:30 (в расчете участвуют все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 9:30 до 12.30). Вечерние индикаторы рассчитываются и публикуются по окончании торгов в 19:00 (в расчете участвуют все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 12:30 до 19.00).
По материалам Московской биржи
Открыть счет
БКС Экспресс
Российские фондовые индексы падают на новостях из Украины и внешнем фоне, теряют порядка 0,6-1,2% | 25.06.14
Российские фондовые индексы в среду теряют порядка 0,6-1,2 проц. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже снизился на 0,64 проц до 1509,05 пункта, а индекс РТС упал на 1,17 проц до 1404,43 пункта /по состоянию на 12:45 мск/, показывая более слабую динамику за счет коррекции рубля.«Вчера вечером появились сообщения о том, что соглашение о прекращении огня на юго-востоке Украины не соблюдается. Эти новости наряду с негативным закрытием рынка акций в США являются тревожными сигналами для российского рынка в среду», — говорит аналитик ИГ «Норд-Капитал» Витай Манжос.
«Сегодня российские акции снижаются в рамках коррекционного движения из-за падения биржевых индексов США накануне. В фокусе внимания станут окончательные данные по ВВП крупнейшей экономики мира за первый квартал, а в начале следующего месяца — квартальные отчетности ведущих мировых корпораций. Позитивом для российского фондового рынка остаются высокие дивидендные выплаты /по акциям МТС дивидендная доходность составляет порядка 7,5 проц/», — отмечают аналитики Банка Русский Стандарт.
Аналитики ИК «Витус» при этом указывают на возможности индекса ММВБ пойти к новым максимумам, но предупреждают и об опасности краткосрочной коррекции. «С технической точки зрения ближайшим сопротивлением для индекса ММВБ выступает уровень 1524-1528 пунктов, преодоление которого может открыть индексу дорогу к двухлетним локальным максимумам вблизи уровня 1550 пунктов. При этом помешать продолжению роста индекса может его локальная перекупленность, наличие «медвежьей» дивергенции по индикатору RSI, а также приближение дивидендных отсечек», — считают в ИК «Витус».
Главный аналитик ООО «Управление Сбережениями» Александр Потавин отмечает, что в среднесрочной перспективе «температуру» на российском фондовом рынке будут определять уже макроэкономические и корпоративные события, а также внешний фон. «По технике», среда больше подходит для остановки роста и формирования разворотной формации. Тем более что ключевые акции нашего рынка достигли своих целевых ориентиров», — говорит Потавин, при этом не исключает попыток индексов продолжить рост в среду днем.
В лидерах роста к середине дня пребывали акции «ФосАгро» /+1,13 проц/ и обыкновенные акции «Ростелекома»/+1,03 проц/. Лидируют в снижении после повышения накануне бумаги «Алросы» /-2,48 проц/ и котировки Polymetal /-1,49 проц/.
ВНЕШНИЙ ФОН УМЕРЕННО НЕГАТИВЕН
Фондовые индексы США во вторник завершили день потерями порядка 0,4-0,7 проц, подвергнувшись как технической коррекции, так и опасениям разгара беспорядков на Ближнем Востоке. На биржах Азии к концу торгов сформировались преимущественно отрицательные настроения, в то время как цены на нефть марки Brent и драгоценные металлы к середине торгов в России идут вниз.
Сегодня в первой половине дня фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1 проц. Торги в Европе начались с продаж. Давление на рынки оказывают опасения ухудшения ситуации в Ираке после сообщений о новых жертвах. В Германии также был опубликован индекс потребительского доверия GfK за июль, который подскочил с 8,6 до 8,9 пункта /ожидалось 8,5 пункта/.
Среда на мировой арене отметится публикацией окончательной оценки изменения ВВП США в 1-м квартале /16:30 мск/, динамикой заказов на товары длительного пользования за май /16.30/ и еженедельным отчетом Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю /18:30 мск/.
Информация предоставлена агентством экономической информации «Прайм»
Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3–4% :: Новости :: РБК Инвестиции
23 мар 2020, 19:010
Цены российских акций снизились вслед за негативной динамикой мировых торговых площадок и падением цены нефти. Новые стимулирующие меры ФРС США остались незамеченными рынком, считают эксперты
Фото: РБК Quote
Индекс Мосбиржи упал в понедельник на 3,36%, до 2253,35 пункта. Индекс РТС снизился на 4,38%, до 883,78 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Российские фондовые индексы завершили сессию снижением вслед за падением мировых фондовых индексов и негативной динамикой цен на нефть. Сильнее остальных подешевели бумаги ЛУКОЙЛа (-6,6%), TCS Group (-6,4%) и «Яндекса» (-6,3%). В плюсе смогли закрыться акции «РусГидро» (+6,9%), X5 Retail Group (+5,8%) и НОВАТЭКа (+3,1%).
В центре внимания участников торгов оставались новости о распространении коронавируса и стимулирующие меры правительств и центральных банков по всему миру.
ФРС, выполняющая функции центрального банка США, в понедельник, 23 марта, объявила о новых масштабных программах для смягчения последствий влияния вспышки вируса для американской экономики. Регулятор будет проводить неограниченные по объему покупки казначейских и ипотечных облигаций, а также запустит программу кредитования потребителей и бизнеса.
Что ждет фондовый рынок во вторник?
ФРС пока не удалось восстановить аппетит к риску, считает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. Торги закрылись умеренным снижением индексов Мосбиржи и РТС, что не исключает возможности возвращения индикаторов российского рынка к подъему позже в течение недели. Снижение индексов будет ограничено отметками 2100 и 800 пунктов. Ориентиром для индекса Мосбиржи во вторник станет диапазон 2100–2400 пунктов.
По мнению аналитика «Фридом Финанса» Валерия Емельянова, риск падения индекса Мсобиржи ниже отметки 2100 пунктов сохраняется, однако более вероятным сценарием на ближайшую перспективу выглядит возвращение фондового индикатора в диапазон 2300–2400 пунктов.
«Несмотря на действия монетарных властей, предотвращающие панические распродажи на мировых площадках, в среднесрочном плане мы можем увидеть еще одну волну снижения», — предупредил эксперт «БКС Брокера» Дмитрий Бабин. Снижение может быть вызвано началом мирового экономического кризиса, который способны спровоцировать последствия пандемии и меры по борьбе с ней.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование. ПодробнееРоссийские фондовые индексы в первой половине торгов не удержались в плюсе и идут вниз
МОСКВА, 4 августа. /ИТАР-ТАСС/. Российские фондовые индексы в понедельник в первой половине торгов не удержались в плюсе и сейчас идут вниз на ожиданиях дальнейших шагов Запада. Индекс ММВБ (MICEX) на Московской бирже теряет менее 0,1%, составив 1373,48 пункта, а индекс РТС снижается на 0,27% до 1209,47 пункта (по состоянию на 14:10 мск), отступив от максимумов дня 1386 и 1224 пункта соответственно.
Российские индексы после положительного начала дня свели на нет весь прирост ввиду отсутствия новых драйверов восходящего движения. Аналитики отмечают, что внимание на нашем рынке могут в ближайшее время привлечь дивидендные истории.
Инвесторы в целом ждут дальнейших шагов Запада, связанных с геополитической обстановкой, а спасение португальского кредитора Banco Espirito Santo, состояние которого в последние недели волновало биржи по всему миру, оказывает сдержанную поддержку мировым настроениям.
«Небольшое улучшение внешнего фона может поспособствовать ликвидации накопленной перепроданности на нашем рынке. Тем более что частичное реинвестирование дивидендных выплат российских компаний (уже пришли деньги от «Газпрома») способно подтолкнуть котировки акций отечественных компаний чуть выше с текущих отметок, — сказал главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев. — Но вряд ли это приведет к изменению позиции инвесторов в отношении российских активов, сформированной ожиданиями постоянного ужесточения санкций со стороны Запада. Район 1400 пунктов по индексу ММВБ продолжает выступать в качестве сопротивления для любых попыток роста», — предупреждает он.
Аналитики банка БФА отмечают, что, по-видимому, в ближайшие дни индекс ММВБ продолжит колебания в диапазоне 1360-1410 пунктов в отношении геополитических трений и экономических санкций.
В выходные Португалия объявила о плане спасения Banco Espirito Santo стоимостью 4,9 млрд евро, что может поддержать европейские площадки. В фокусе внимания внешних рынков на этой неделе — заседания Банка Англии и ЕЦБ в четверг, указывают специалисты.
Лучше рынка к середине дня чувствуют себя акции МРСК Центра (4,25%) и МТС (1,79%). Котировки ГМК «Норильский никель» прибавляют 0,12%. Аналитик информационно-аналитического отдела АКБ Пробизнесбанк Ирина Ладыгина отмечает, что поводом для спроса на акции МТС и «Норникеля» могут стать дивидендные истории.
В лидерах снижения — бумаги «Системы» (-3,02%), а котировки «Аэрофлота» снижаются на 0,53% По словам Ладыгиной, акции «Аэрофлота» сегодня под давлением в связи с приостановкой деятельности дочерней компании — «Добролета».
Аналитики ИК «Витус» считают, что с технической точки зрения ближайшими поддержками для индекса ММВБ выступают уровни 1362 пункта и 1349 пунктов. «При этом мы не исключаем, что российский рынок может скорректироваться до уровня 1331 пункт, где на данный момент проходит нисходящий тренд с апреля 2011 года. При закреплении индекса выше 1400 пунктов будет открыта дорога к уровню 1428 пунктов», — комментируют эксперты.
Внешний фон нейтрален
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились умеренным снижением основных индексов, которые потеряли 0,2-0,4%, по-прежнему оставаясь под давлением геополитических факторов, а также более негативной, нежели ожидалось, статистики по рынку труда за июль. Сегодня фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,3%.
На биржах Азии к концу торгов сформировались преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы к середине торгов в России находятся в небольшом плюсе. Торги в Европе начались незначительными изменениями основных индексов.
Новости о том, что проблемный португальский банк Banco Espirito Santo, ранее вызвавший волнения по всему миру, спасен государством, не вызвали большого ажиотажа среди инвесторов. Опубликованная сегодня в Европе статистика показала замедление производственной дефляции еврозоны в августе с 1% до 0,8% в годовом выражении, а также падение индекса доверия инвесторов Sentix в регионе за август с 10,1 до 2,7 пункта (ожидалось 9 пунктов).
Сегодня публикации важной статистики как в Европе, так и США не ожидается. На мировых площадках на неделе стоит отметить публикацию окончательных индексов деловой активности в секторах услуг Китая, стран Европы и США за июль (вторник), заседания Банка Англии и ЕЦБ (четверг), а также торговый баланс Китая (пятница). В США продолжится сезон квартальных отчетностей.
Российские фондовые индексы открылись снижением в пределах 0,1%
МОСКВА, 30 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Индекс ММВБ (MICEX) в первые минуты торгов на Московской бирже в среду снизился на 0,01% и составил 1304,71 пункта. Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, уменьшился на 0,2%, до уровня 1151,10 пункта.
Российские фондовые индексы закрылись во вторник ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,43%, до 1304,78 пункта. Индекс РТС вырос на 1,23%, до уровня 1153,36 пункта.
Аналитик ФГ БКС Василий Карпунин называет ключевым событием среды публикацию итогов очередного заседания ФРС США (22.00 мск). «Сюрпризов не ожидается, регулятор, скорее всего, снизит объем покупок еще на $10 млрд. То есть объем стимулирования теперь будет на уровне $45 млрд в месяц (выкуп с рынка Treasuries и MBS). Стоит напомнить, что итоги заседания мы будем отыгрывать лишь в пятницу, так как завтра на российском рынке выходной», — отмечает эксперт.
Заместитель начальника управления торговых операций ИГ «Олма» Дмитрий Лобанов ожидает снижения российского фондового рынка в ожидании итогов заседания ФРС США. «Инвесторы предпочтут фиксацию прибыли перед длительными выходными и решениями комитета по открытым рынкам ФРС США, которые объявят после закрытия основной торговой сессии Московской фондовой биржи», — считает он.
В США торги во вторник завершились ростом котировок. Индекс Dow Jones — основной показатель деловой активности в США — вырос на 86,63 пункта (0,53%) до отметки 16535,37 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, прибавил 8,90 пункта (0,48%), достигнув значения 1878,33 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 29,14 пункта (0,72%) и оказался на отметке 4103,54 пункта.
Азиатские фондовые индексы в среду утром умеренно растут. Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, увеличился на 0,17%, до 2023,85 пункта. Основной японский фондовый индекс Nikkei-225 к 9.30 мск подрос на 0,11%, до 14303,49 пункта.
Российские фондовые индексы — это… Что такое Российские фондовые индексы?
Российские фондовые индексы молоды как и рынок ценных бумаг. При этом число их растет, а методика расчета прогрессирует. Их количество увеличивается в первую очередь за счет появления отраслевых индексов. Так сейчас биржи рассчитывают индексы акций нефтяных, металлургических, энергетических, телекоммуникационных компаний. В перспективе появление акций банковского (финансового) сектора. Кроме того, что инвесторы могут по этим индексам оценивать состояние определенной отрасли, отраслевые индексы имеют и другое практическое значение. В ближайшей перспективе следует ожидать появление индексных ПИФов на фондовые отраслевые индексы. При этом ситуация с индексами, характеризующими состояние российского фондового рынка, по сути, будет оставаться стабильной.
Индекс РТС
Рассчитывается как взвешенный по капитализации индекс наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к торгам на Фондовой бирже РТС. Индекс рассчитывается с 1 сентября 1995 года. При расчете капитализации учитывается количество акций, находящихся в свободном обращении.
В 2005 году методика расчета индекса была измененая — он стал рассчитываться в реальном времени, что позволило в FORTS (секция срочного рынка в РТС) запустить торговлю фьючерсным контрактом на индекс РТС, а впоследствии и опционов.
Этот инструмент оказался очень востребован игроками и быстро стал лидером по оборотам на FORTS. Индекс РТС по прежнему основан на «классическом» РТС, где происходит торговля акциями за доллар США.
Индекс ММВБ
Основной индикатор российского фондового рынка — рассчитывается с 22 сентября 1997 года (базовое значение 100 пунктов) и представляет собой ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 30 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Фондовой бирже ММВБ (ФБ ММВБ).
Индекс ММВБ 10
Самый простой российский фондовый индекс. Рассчитывается по ценам 10 наиболее ликвидных акций, обращающихся на ММВБ. Данный индекс не взвешивает компании по капитализации с учетом free-float (акций в свободном обращении), а рассчитывается вычислением простого среднего арифметического цен акций так, как происходит расчет американского индекса Dow Jones Industrial Average.
Индекс корпоративных облигаций ММВБ (MICEX CBI)
Представляет собой взвешенный по объемам выпусков индекс облигаций корпоративных эмитентов, допущенных к обращению на Фондовой бирже ММВБ. Индекс рассчитывается с 1 января 2003 года (базовое значение 100 пунктов). Для расчета индекса и включения облигаций в базу расчета учитываются сделки, заключенные в Режиме основных торгов и Режиме переговорных сделок со сроком исполнения до 3—х дней (используемые коды расчетов — T0, B0-B3). Расчет индекса производится по трем методикам: совокупного дохода (total return), «чистых» цен (clean price) и «валовых» цен (gross price).
Индекс муниципальных облигаций ММВБ (MICEX MBI)
Представляет собой взвешенный по объемам выпусков индекс облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, допущенных к обращению на Фондовой бирже ММВБ (ФБ ММВБ). Индекс рассчитывается с 1 января 2006 года (базовое значение 100 пунктов). Для расчета индекса и включения облигаций в базу расчета учитываются сделки, заключенные в Режиме основных торгов и Режиме переговорных сделок со сроком исполнения до 3—х дней (используемые коды расчетов — T0, B0-B3). Расчет индекса производится по трем методикам: совокупного дохода (total return), «чистых» цен (clean price) и «валовых» цен (gross price).
Индекс государственных облигаций ММВБ (RGBI)
Индекс RMX
Основная статья: RMXИндекс рассчитывается совместно агентством Reuters и ММВБ, начиная с 4 сентября 2002 г. Значения индекса были пересчитаны в обратную сторону (это обычная практика при введении новых индексов), и история индекса ведётся с 31 декабря 1997 г. — на эту дату значение индекса принято за 1000.
Индекс RMX взвешен по капитализации. Он является интегральным, в его расчёте используются данные с трех торговых площадок (ММВБ, РТС, МФБ). Данный индекс рассчитывался в режиме реального времени (при появлении каждой новой сделки). Индекс рассчитывается как в долларах, так и в рублях.
Впрочем, этот индекс оказался не востребован участниками рынка. Сейчас его данных в российском интернете нет, и скорее всего, REUTERS прекратила его расчёт.
См. также
Ссылки
Развитие промышленности в США укрепило фондовые индексы России
По состоянию на 11:30 утренних торгов 3 августа индекс Мосбиржи поднимается на 0,07% — до отметки в 3790,71 пункта, в то время как индекс РТС растет на 0,23%, достигая значения в 1639,68 пункта.
По итогам торгов 2 августа индекс Мосбиржи укрепился на 0,44% — до 3788,11 пункта, а индекс РТС повысился на 0,62%, достигнув 1635,91 пункта. В центре внимания инвесторов находилась публикация макроэкономической статистики.
Отечественный рынок акций показывал положительную динамику на фоне позитивных финансовых отчетов компаний и макроэкономических данных. Индекс деловой активности в производственном секторе США в июле текущего года снизился до 59,5 пункта по сравнению с 60,6 пункта месяцем ранее. Значение стало минимальным за последние шесть месяцев, а падение индекса фиксируется уже второй месяц подряд, однако показатель все еще остается на довольно высоком уровне, свидетельствуя о продолжающемся восстановлении американской экономики.
При этом значение индекса в промышленной отрасли в отчетном периоде составило рекордные 63,4 пункта, а не 63,1, тогда как июне 2021 года он находился на отметке 62,1 пункта. Данные указывают на то, что промышленный сектор продолжает активно развиваться, несмотря на угрозу распространения дельта-штамма COVID-19 в стране.
Дополнительного позитива на мировые рынки добавило то, что американские сенаторы согласовали проект инфраструктурных расходов объемом порядка 1 трлн долларов, он может быть одобрен в ближайшие дни. Столь масштабное вливание средств сильно подтолкнет развитие экономики США, хоть и будет производиться постепенно.
Однако член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер заявил, что регулятор может начать сокращение стимулирующих мер уже в октябре этого года, если два ближайших отчета по рынку труда покажут рост числа рабочих мест в диапазоне от 800 тысяч до 1 млн, что может уравновесить объем ликвидности на финансовом рынке.
Сдерживающим фактором для российских индексов стала слабость нефти на фоне опасений увеличения числа заболевших в Китае и других азиатских регионах, которые могут привести к повторным введениям ограничений и существенному сокращению спроса на рынке сырья, так как КНР считается вторым крупнейшим импортером нефти в мире.
Индексы Мосбиржи и РТС в течение дня сохранят диапазон колебаний на отметках в 3770–3820 и 1610–1670 пунктов соответственно, отмечают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.
* Данный прогноз является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовых рынках.
| Прямые инвестиции за границу (млн долл. США) | 3 157,9 Декабрь 2020 | ежеквартальный | Март 1994 — декабрь 2020 |
| Остаток на текущем счете (млн долл. США) | 3700.0 Март 2021 г. | ежемесячно | Янв 2012 — март 2021 |
| Сальдо текущего счета:% ВВП (%) | 6.5 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Прямые иностранные инвестиции (млн долл. США) | 3,885.6 Декабрь 2020 | ежеквартальный | Март 1994 — декабрь 2020 |
| Прямые иностранные инвестиции:% ВВП (%) | 1.4 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Иностранные портфельные инвестиции (млн долл. США) | 675.260 Декабрь 2020 | ежеквартальный | Март 1994 — декабрь 2020 |
| Иностранные портфельные инвестиции:% ВВП (%) | 0,2 Декабрь 2020 | ежеквартальный | Март 1994 — декабрь 2020 |
| Иностранные портфельные инвестиции: долевые ценные бумаги (млн долл. США) | -1,973.6 Декабрь 2020 | ежеквартальный | Март 1994 — декабрь 2020 |
| Иностранные портфельные инвестиции: долговые ценные бумаги (млн долл. США) | 2 648 860 Декабрь 2020 | ежеквартальный | Март 1994 — декабрь 2020 |
| Внешний долг (млн долл. США) | 471 385.0 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Декабрь 2000 — июнь 2021 |
| Внешний долг:% ВВП (%) | 31,5 2020 г. | ежегодно | 1993-2020 гг. |
| Внешний долг: краткосрочный (млн долл. США) | 62 189.0 Декабрь 2020 | ежеквартальный | Декабрь 2001 — декабрь 2020 |
| Внешний долг: краткосрочный:% ВВП (%) | 4.2 2020 г. | ежегодно | 2001-2020 гг. |
| Прогноз: остаток на текущем счете (млрд долларов США) | 42.379 2026 г. | ежегодно | 1992 — 2026 гг. |
| Чистая международная инвестиционная позиция (млн долл. США) | 504 533 200 Декабрь 2020 | ежеквартальный | Декабрь 2013 — декабрь 2020 |
| RU: Банк платежей: Финансовый счет: Официальные резервные активы (млн долл. США) | 15 384.980 Декабрь 2019 | ежеквартальный | Март 1994 — декабрь 2019 |
| RU: BoP: Чистые ошибки и пропуски (млн долл. США) | 1 003 680 Декабрь 2019 | ежеквартальный | Март 1994 — декабрь 2019 |
| RU: Банк платежей: Финансовый счет: Прочие инвестиции: Обязательства (млн долл. США) | 261.490 Декабрь 2019 | ежеквартальный | Март 1994 — декабрь 2019 |
| Расчетный платеж: Расчетный счет: sa: Товары: Экспорт (млн долл. США) | 95 117 000 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Платежный платеж: Текущий счет: sa: Первичный доход (млн долл. США) | -7748.000 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Платежный платеж: текущий счет: sa: Вторичный доход: к оплате (млн долл. США) | 4 242 000 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Платежный платеж: Расчетный счет: sa: Товары: Импорт (млн долл. США) | 70 237.000 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Платежный платеж: Текущий счет: sa: Первичный доход: Дебиторская задолженность (млн долл. США) | 13 762 000 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Платежный платеж: Расчетный счет: sa: Товары (млн долл. США) | 24 880.000 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Платежный платеж: Расчетный счет: sa: Услуги: Импорт (млн долл. США) | 15,650,000 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Банк платежей: Текущий счет: sa: Вторичный доход: Дебиторская задолженность (млн долл. США) | 3010.000 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Расчетный платеж: Расчетный счет: sa: Услуги: Экспорт (млн долл. США) | 12 369 000 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Платежный платеж: Текущий счет: sa: Вторичный доход (млн долл. США) | -1,232.000 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Банк платежей: Текущий счет: sa: Услуги (млн долл. США) | -3 281 000 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Платежный платеж: Текущий счет: sa: Первичный доход: Кредиторская задолженность (млн долл. США) | 21 510.000 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Расходы на платеж: AP: CA: Услуги: Экспорт (млн долл. США) | 13 300 000 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 2000 г. — июн 2021 г. |
| Платежный платеж: AP: Финансовый счет без резервных активов (FA) (млн долл. США) | 10 500.000 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 2000 г. — июн 2021 г. |
| Расходы на платеж: AP: CA: Товары (млн долл. США) | 34 000 000 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 2000 г. — июн 2021 г. |
| Платежный платеж: AP: CA: Услуги (млн долл. США) | -1,300.000 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 2000 г. — июн 2021 г. |
| Платежный платеж: AP: CA: Товары: Экспорт (млн долл. США) | 110 300 000 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 2000 г. — июн 2021 г. |
| Платежный платеж: AP: CA: Товары: Импорт (млн долл. США) | 76 200.000 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 2000 г. — июн 2021 г. |
| Платежный платеж: AP: Баланс текущего счета и счета операций с капиталом (млн долл. США) | 19 800 000 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 2000 г. — июн 2021 г. |
| Платежный платеж: Аналитическая презентация (AP): Текущий счет (CA) (млн долл. США) | 19 900.000 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 2000 г. — июн 2021 г. |
| Платежный платеж: AP: Счет операций с капиталом (млн долл. США) | -100,000 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 2000 г. — июн 2021 г. |
| Платежный платеж: AP: CA: Услуги: Импорт (млн долл. США) | 14 500.000 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 2000 г. — июн 2021 г. |
| Платежный платеж: AP: чистые ошибки и пропуски (млн долл. США) | -1,000,000 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 2000 г. — июн 2021 г. |
| Платежный платеж: NP: FA: Прямые инвестиции: чистое возникновение обязательств (млн долл. США) | 1,416.580 Декабрь 2018 | ежеквартальный | Март 2000 — декабрь 2018 |
| Банк платежей: CA: Вторичный доход: FC: Личные переводы: Кредит (млн долл. США) | 1,195,990 Декабрь 2018 | ежеквартальный | Март 1994 — декабрь 2018 |
| BoP: CA: Вторичный доход: FC: Персональные переводы (Текущие переводы между рез… (млн долл. США) | -2 497 700 Декабрь 2018 | ежеквартальный | Март 1994 — декабрь 2018 |
| Платежный платеж: CA: Вторичный доход: FC: Личные переводы: Дебет (млн долл. США) | 3 693 690 Декабрь 2018 | ежеквартальный | Март 1994 — декабрь 2018 |
| Прямые иностранные инвестиции: данные платежного баланса: вывоз (млн долл. США) | 8,607.193 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| ПИИ: данные платежного баланса: приток (млн долл. США) | 4 987 029 Март 2021 г. | ежеквартальный | Март 1994 г. — март 2021 г. |
| Внешний долг: долгосрочный (млн долл. США) | 396 084.000 Март 2021 г. | ежеквартальный | Декабрь 2002 г. — март 2021 г. |
RTS.RU | Индекс Российской торговой системы (РТС) Цены на акции и графики
Акции: Котировки акций США в реальном времени отражают сделки, зарегистрированные только через Nasdaq; подробные котировки и объем отражают торговлю на всех рынках и задерживаются не менее чем на 15 минут. Котировки международных акций задерживаются в соответствии с требованиями биржи.Основные данные компании и оценки аналитиков предоставлены FactSet. © FactSet Research Systems Inc. Все права защищены. Источник: FactSet
Индексы: Котировки индексов могут отображаться в режиме реального времени или с задержкой в соответствии с требованиями биржи; обратитесь к отметкам времени для информации о любых задержках. Источник: FactSet
Дневник рынков: Данные на странице обзора США представляют торговлю на всех рынках США и обновляются до 20:00. См. Таблицу «Дневники закрытия» на 16:00. закрытие данных.Источники: FactSet, Dow Jones
Динамика акций: Таблицы роста, падения и наиболее активных участников рынка представляют собой комбинацию списков NYSE, Nasdaq, NYSE American и NYSE Arca. Источники: FactSet, Dow Jones
Двигатели ETF: Включает ETF и ETN с объемом не менее 50 000. Источники: FactSet, Dow Jones
Облигаций: Котировки облигаций обновляются в режиме реального времени. Источники: FactSet, Tullett Prebon
Валюты: Котировки валют обновляются в режиме реального времени.Источники: FactSet, Tullett Prebon
Товары и фьючерсы: Цены на фьючерсы задерживаются не менее чем на 10 минут в соответствии с требованиями биржи. Значение изменения в течение периода между расчетом открытого протеста и началом торговли на следующий день рассчитывается как разница между последней сделкой и расчетом предыдущего дня. Стоимость изменения в другие периоды рассчитывается как разница между последней сделкой и самым последним расчетом. Источник: FactSet
Данные предоставляются «как есть» только в информационных целях и не предназначены для торговых целей.FactSet (а) не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий любого рода в отношении данных, включая, помимо прочего, любые гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели или использования; и (b) не несет ответственности за любые ошибки, неполноту, прерывание или задержку, действия, предпринятые на основе любых данных, или за любой ущерб, возникший в результате этого. Данные могут быть намеренно задержаны в соответствии с требованиями поставщика.
Паевые инвестиционные фонды и ETF: Вся информация о взаимных фондах и ETF, содержащаяся на этом экране, за исключением текущих цен и истории цен, была предоставлена Lipper, A Refinitiv Company, при соблюдении следующих условий: Авторские права © Refinitiv.Все права защищены. Любое копирование, переиздание или распространение контента Lipper, в том числе путем кэширования, фреймирования или аналогичных средств, категорически запрещено без предварительного письменного согласия Lipper. Lipper не несет ответственности за какие-либо ошибки или задержки в содержании, а также за любые действия, предпринятые в связи с этим.
Криптовалюты: Котировки криптовалют обновляются в режиме реального времени. Источники: CoinDesk (Биткойн), Kraken (все другие криптовалюты)
Календари и экономика: «Фактические» числа добавляются в таблицу после публикации экономических отчетов.Источник: Kantar Media
ВТБ в индексах
Банк ВТБ входит в список крупнейших российских компаний по рыночной капитализации. Акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР) Банка включены в ряд российских и мировых индексов, отражающих динамику фондового рынка. Включение в фондовые индексы важно для любого эмитента, поскольку оно отражает размер рыночной капитализации компании, ликвидность акций и лидерство в конкретном секторе или регионе.
Индексы Московской биржи
акций ВТБ входят в состав основных индексов Московской биржи, включая Индекс Московской биржи России и Индекс РТС. Индексы Московской Биржи — это взвешенные по капитализации композитные индексы, которые рассчитываются на основе цен наиболее ликвидных российских акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, торгуемых на Московской бирже. Помимо Индекса Московской биржи и Индекса РТС, акции ВТБ входят в Фондовый субиндекс, Индекс MOEX 10, Индекс широкого рынка, Финансовый индекс, Индекс РТС Финансов и Индекс широкого рынка РТС.
Индексы LSE
Лондонская фондовая биржа (LSE) использует динамику котировок GDR банка ВТБ для расчета индекса FTSE All-World Index и индекса FTSE EMEA. Индекс FTSE — ключевой индекс Лондонской фондовой биржи среди «пятерки» индексов, отражающих фундаментальные показатели мировой экономики.
Индексы MSCI
90 486 акций ВТБ также включены в индексы MSCI Emerging Markets и MSCI Russia. MSCI Emerging Markets Index — это глобальный индекс развивающихся рынков, который включает 26 различных фондовых рынков развивающихся стран (Китай, Бразилия, Индия, Россия и др.)). Индексы MSCI Emerging Markets и MSCI Russia — два самых важных индекса MSCI для российских компаний.Индексы MVIS
ГДР банка ВТБ также используются для расчета индекса MVIS RUSSIA. MVIS RUSSIA или модифицированный индекс рыночной капитализации отслеживает результаты деятельности крупнейших и наиболее ликвидных компаний России. Он распространяется как на российские компании, так и на зарегистрированные за границей, которые приносят не менее 50% своих доходов в России.
Российские фондовые индексы MOEX и РТС растут к концу торгового дня — Бизнес и экономика
МОСКВА, 21 мая./ ТАСС /. Индексы российского рынка завершили торговую сессию пятницы в плюсе. Индекс Московской биржи России вырос на 0,67% до 3 660,48 пункта на момент закрытия Московской биржи. Индекс РТС прибавил 0,69% до 1569,55 пункта.
По состоянию на 19:24 мск курс доллара к рублю вырос на 0,07% до 73,60 рубля, курс евро снизился на 0,28% до 89,63 рубля.
«Публикация сильных предварительных индексов PMI в производственном секторе и секторе услуг еврозоны и США в мае стала причиной роста оптимизма на зарубежных площадках.В то же время данные по продажам на вторичном рынке жилья США в апреле оказались слабее ожиданий. Уверенные данные по розничным продажам за апрель и предварительные индексы PMI за май в производственном секторе и секторе услуг также были представлены Великобританией », — говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег BCS World of Investments.
Фьючерсы на нефть марки Brent навыросли на 2,53% до 66,5 долларов за баррель на лондонской бирже ICE.
В пятницу лидерами на российском рынке являются акции следующих компаний: Ozon (+ 2.91%), Mail Ru (+ 1,26%), Headhunter (+ 0,03%), которые растут вместе с мировыми акциями, говорит генеральный директор VTB Capital Investments Владимир Потапов.
«Это связано с более низкими инфляционными ожиданиями после коррекции цен на сырьевые товары на этой неделе. Однако существует риск того, что инфляционное давление может снова усилиться в краткосрочной перспективе. Предварительные данные по деловой активности в США, опубликованные в мае, были значительно выше ожиданий: Индекс деловой активности в сфере услуг достиг рекордного значения 70.1 балл », — пояснил он.
В начале следующей недели внимание инвесторов по-прежнему будет приковано к «сигналам» регуляторов, статистике, отчетам ВОЗ, геополитике и ценам на сырье. «В понедельник инвесторы обратят внимание на выступления представителей ФРС. Ожидается, что Росстат предоставит данные об объемах розничных продаж и уровне безработицы в апреле», — говорит Александр Бахтин.
По данным BCS Investments World, индекс Московской биржи в понедельник может находиться в диапазоне 3600–3700 пунктов, курс рубля к доллару составит 73–74 рубля.
По мнению аналитика Freedom Finance Александра Осина, в понедельник шансы на рост рынка преобладают. Тем не менее, к концу недели шансы на снижение котировок российского сегмента акций превалируют, добавил он. Целевые диапазоны закрытия торгов понедельника для индекса Московской биржи и курса доллара и евро по отношению к рублю составляют 3 580-3 670 пунктов, а также 73,20-73,90 рубля и 89,40-90,15 рубля соответственно.
Составные части Индекса РТС России
Полные компоненты Индекса РТС России по состоянию на 1 января 2020 года:
| S.№ | Название компании |
|---|---|
| 1 | Аэрофлот |
| 2 | АФК Система |
| 3 | АК Транснефть Прив |
| 4 | АЛРОСА ао |
| 5 | Детский мир |
| 6 | ФСК ЕЭС |
| 7 | ПАО Газпром |
| 8 | Группа ЛСР |
| 9 | Inter rao ees |
| 10 | ООО «Лента» |
| 11 | Лукойл |
| 12 | Магнит |
| 13 | ГМК «Норильский никель» |
| 14 | MMK |
| 15 | Московская Биржа, ОАО |
| 16 | Московский кредитный банк ОАО |
| 17 | МТС |
| 18 | MVideo |
| 19 | НК Роснефть |
| 20 | НК РуссНефть |
| 21 | НЛМК ао |
| 22 | НОВАТЭК |
| 23 | ФосАгро ао |
| 24 | ПИК |
| 25 | Полиметалл |
| 26 | Полюс |
| 27 | Ростелеком |
| 28 | РусГидро, ОАО |
| 29 | Safmar Fin |
| 30 | Сбербанк России |
| 31 | Сбербанк России прив. |
| 32 | Северсталь — ао |
| 33 | Сургут |
| 34 | Сургут преф |
| 35 | Татнефть Прив. |
| 36 | Татнефть-3 |
| 37 | Трубная Металлургическая |
| 38 | Unipro |
| 39 | United Company Rusal |
| 40 | ВТБ |
| 41 | X5 Retail Group |
| 42 | Яндекс |
Источник: Московская Биржа
Загрузить:
Загрузить — Информационный бюллетень:
Примечание: Для эталонного индекса ММВБ для России перейдите в раздел «Компоненты индекса ММВБ для России»
Ссылки по теме:
- Котировки РТС в реальном времени (Bloomberg)
- Котировки РТС в реальном времени (Yahoo Finance)
- Котировки RTS в реальном времени (FT)
- Котировка РТС в реальном времени (Фондовая биржа)
- Индекс РТС (Википедия)
Вернуться к индексам
Технологический сектор способствует диверсификации российского фондового рынка
Александр Марроу, Андрей Остроух
* Вес технологического сектора на Московской бирже удвоился в 2020 году
* Вес энергетического сектора снизился из-за падения цен на нефть
* Mail.Ru заменит АЛРОСА на индексе голубых фишек Московской биржи
* Headhunter, Ozon будут добавлены на Московскую биржу с 18 декабря
МОСКВА, 17 декабря (Рейтер) — Россия добавит два новых имени из онлайн-сектора на свой эталонный фондовый рынок индекс в пятницу, поскольку технологические компании возглавляют движение по диверсификации на фондовом рынке, долгое время смещавшееся в сторону доминирующих сырьевых отраслей.
Россия медленнее осваивала эту глобальную тенденцию, чем США, Китай и другие развивающиеся рынки.Но в этом году вес ИТ-компаний в рублевом индексе «голубых фишек» Московской биржи увеличится более чем вдвое.
В пятницу технологическая компания Mail.Ru заменит алмазодобывающую компанию АЛРОСА в индексе Московской биржи, заявила Московская биржа, что означает символический отход от сырьевых товаров.
Депозитарные расписки двух последних российских компаний, участвующих в первичном публичном размещении акций в Нью-Йорке, рекрутера Headhunter и компании электронной коммерции Ozon, будут также добавлены к индексам MOEX биржи и индексам РТС, торгуемым в долларах.
По оценкам ITI Capital, российский ИТ-сектор близок к среднему европейскому уровню и составляет около 8% фондового рынка. Но он все еще относительно невелик по сравнению с 27% в США и 17% в Китае.
Интернет-компания «Яндекс», известная как российский Google, в этом году вошла в индекс MSCI Russia, который учитывает российские ценные бумаги с большой и средней капитализацией, что ускорило переход к компаниям новой экономики.
СДВИГ ВЕСОВ
В 2013 году, когда цены на нефть, ключевой экспорт России, колебались выше 100 долларов за баррель, а Москва была освобождена от санкций, которые Запад наложил через год после аннексии Крыма, энергетические компании составили более половина индекса Московской биржи.
В 2020 году на фоне исторического падения цен на нефть ниже нуля и пандемии COVID-19 доля нефтегазовых компаний, энергетических компаний и поставщиков коммунальных услуг упала до 40%.
MOEX с тех пор поднялась до рекордных высот, и компании, ориентированные на онлайн-бизнес, процветают, поскольку из-за блокировки коронавируса потребители остаются дома.
В этом году на волне открытия счетов для частных инвесторов на своей платформе рыночная капитализация TCS Group, котирующейся на биржах в Москве и Лондоне и управляющей только онлайн-банком Тинькофф, превысила капитализацию ВТБ, второго по размеру капитала банка в России. .
Фрагментация и низкий уровень проникновения индустрии онлайн-услуг в России отличает их от развитых рынков, заявила аналитик TMT Газпромбанка Анна Куприянова, которая видит большие возможности для роста акций технологических компаний в ближайшие годы.
Хотя в этом году переход в онлайн-сектор был стремительным, дальнейшее развитие технологических компаний может столкнуться с проблемами, характерными для России.
«Трансформация российского рынка в ненефтяной и газовый секторы будет долгой из-за низкой гибкости экономики», — сказал Искандер Луцко, главный инвестиционный стратег ITI Capital.
«В то же время санкции и отказ от традиционной энергетики во всем мире могут ускорить этот процесс».
Breakingviews
Reuters Breakingviews — это ведущий мировой источник финансовой информации, определяющей повестку дня. Как бренд Reuters для финансовых комментариев, мы ежедневно анализируем истории большого бизнеса и экономики, которые появляются во всем мире. Глобальная команда из 30 корреспондентов в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге и других крупных городах предоставляет экспертный анализ в режиме реального времени.
Подпишитесь на бесплатную пробную версию нашего полного сервиса на https://www.breakingviews.com/trial и подпишитесь на нас в Twitter @Breakingviews и на www.breakingviews.com. Все высказанные мнения принадлежат авторам.
Влияние макроэкономических факторов на доходность фондовых индексов Российской Федерации
Автор
Abstract
В последние годы наблюдается тенденция к усилению влияния макроэкономики на финансовые рынки. Публикация статистической информации, касающейся макроэкономики, может легко повлиять на цены товаров и их производных на финансовых рынках.Поскольку исследований, посвященных рынкам развивающихся стран, мало, предметом настоящего исследования является российский финансовый рынок. Целью данного анализа является оценка влияния макроэкономических факторов на доходность индексов, торгуемых на Московской бирже. Продолжительность периода исследования составляет 129 месяцев, и в общей сложности выбрано 12 макроэкономических переменных (6 из них связаны с российской экономикой, а 6 — с мировой экономикой), чтобы объяснить доходность 4 индексов. Выбранный метод этого исследования — анализ главных компонент.Он реализован для трех групп макроэкономических факторов: внутренних, внешних и сразу для обеих групп факторов. Результаты показывают, что действительно существует определенное влияние макроэкономики на доходность индексов, торгуемых на Московской бирже. Более 10% всех изменений доходности можно отнести к факторам, связанным с российской экономикой. Объясняющая сила всех построенных моделей также довольно высока.
Предлагаемое цитирование
DOI: 10.31107 / 2075-1990-2019-4-75-87
Скачать полный текст от издателя
Ссылки на IDEAS
- Келли, Брайан Т. и Прюитт, Сет и Су, Инань, 2019. « Характеристики ковариации: унифицированная модель риска и доходности », Журнал финансовой экономики, Elsevier, vol. 134 (3), страницы 501-524.
- Каан Селеби и Микаэла Хениг, 2019 г.» Влияние макроэкономических факторов на фондовый рынок Германии: свидетельства кризиса, пред- и посткризисного периодов ,» Международный журнал финансовых исследований, MDPI, Open Access Journal, vol. 7 (2), страницы 1-13, март.
- Теренс Тай-Люн Чонг, Наша Ли и Линь Цзоу, 2017. « Новый подход к моделированию доходности акций сектора в Китае », Китайская экономика, журналы Тейлора и Фрэнсиса, т. 50 (5), страницы 305-322, сентябрь.
- Леттау, Мартин и Пелгер, Маркус, 2020 г.» Оценка скрытых факторов ценообразования активов ,» Журнал эконометрики, Elsevier, т. 218 (1), страницы 1-31.
- Артуро Эстрелла и Фредерик С. Мишкин, 1996. « Кривая доходности как предиктор рецессии в США », Текущие проблемы экономики и финансов, Федеральный резервный банк Нью-Йорка, вып. 2 (июн).
- Фама, Юджин Ф. и Френч, Кеннет Р., 1993. « Общие факторы риска доходности акций и облигаций ,» Журнал финансовой экономики, Elsevier, vol.33 (1), страницы 3-56, февраль.
- Яковлев Игорь Александрович, Швандар Кристина Валерьевна, 2018. « Финансовый рынок Армении: развитие, текущее состояние и перспективы », Финансовый журнал — Финансовый журнал, Институт финансовых исследований, Москва 127006, Россия, выпуск 4, стр. 90-102, август.
Самые популярные товары
Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и эта, и цитируются в тех же работах, что и эта.- Чинко, Алекс и Нойерль, Андреас и Вебер, Майкл, 2021 г. « Оценка базовой скорости аномалии ,» Журнал финансовой экономики, Elsevier, vol. 140 (1), страницы 101-126.
- Седербург, Скотт и О’Догерти, Майкл С. и Ван, Фейфей и Ян, Сюэминь (Стерлинг), 2020. « Об эффективности портфелей с управляемой волатильностью ,» Журнал финансовой экономики, Elsevier, vol. 138 (1), страницы 95-117.
- Гальярдини, Патрик и Оссола, Элиза и Скайлет, Оливье, 2019.« Диагностический критерий приближенной факторной структуры ,» Журнал эконометрики, Elsevier, т. 212 (2), страницы 503-521.
- Козак, Сергей и Нагель, Стефан и Сантош, Шрихари, 2020.
« Усадка поперечного сечения ,»
Журнал финансовой экономики, Elsevier, vol. 135 (2), страницы 271-292.
- Сергей Козак, Стефан Нагель и Шрихари Сантош, 2017. « Уменьшение поперечного сечения », Рабочие документы NBER 24070, Национальное бюро экономических исследований, Inc.
- Козак, Сергей и Нагель, Стефан и Сантош, Шрихари, 2017. « Уменьшение поперечного сечения », Документы для обсуждения CEPR 12463, C.E.P.R. Документы для обсуждения.
- Гу, Шихао и Келли, Брайан и Сю, Дачэн, 2021 г. « Модель ценообразования для автоэнкодера «, Журнал эконометрики, Elsevier, т. 222 (1), страницы 429-450.
- Тайссен, Эрик и Иланси, Кан, 2020. « Momentum? Какой Momentum? ,» Рабочие документы CFR 20-09, Кельнский университет, Центр финансовых исследований (CFR).
- Ge, S. & Li, S. & Linton, O., 2020. « Динамическая сеть характеристик арбитража ,» Кембриджские рабочие документы по экономике 2060 г., экономический факультет Кембриджского университета.
- Боруп, Даниил, 2019. « Неопределенность модели ценообразования активов », Журнал эмпирических финансов, Elsevier, vol. 54 (C), страницы 166-189.
- Bartram, Söhnke M. & Grinblatt, Mark, 2021. « Неэффективность глобального рынка », Журнал финансовой экономики, Elsevier, vol.139 (1), страницы 234-259.
- М. Хашем Песаран и Рон П. Смит, 2021 г. « Сильные стороны фактора, ошибки ценообразования и оценка премии за риск », Серия рабочих документов CESifo 8947, CESifo.
- Уддин, Аджим и Ю, Даньтун, 2020. « Модель скрытого фактора для оценки активов «, Журнал поведенческих и экспериментальных финансов, Elsevier, vol. 27 (С).
- Луян Чен, Маркус Пелгер и Джейсон Чжу, 2019 г. « Deep Learning in Asset Pricing ,» Статьи 1904 г.00745, arXiv.org, отредактировано в мае 2020 г.
- Солен Колло и Тобиас Хемауэр, 2021 год. « Обзор литературы о новых методах эмпирического ценообразования активов: систематическая ошибка пропущенных переменных и ошибок в переменной », Финансовые рынки и управление портфелем, Springer; Швейцарское общество исследований финансовых рынков, т. 35 (1), страницы 77-100, март.
- Ким, Хвагюн и Пак, привет, 2013. « Динамика структуры терминов с макрофакторами с использованием высокочастотных данных ,» Журнал эмпирических финансов, Elsevier, vol.22 (C), страницы 78-93.
- Лиуи, Абрахам и Тарелли, Андреа, 2020. « Факторное инвестирование в долгосрочной перспективе », Журнал экономической динамики и управления, Elsevier, vol. 117 (С).
- Гуаньхао Фэн, Стефано Джильо и Даченг Сю, 2020.
« Укрощение факторного зоопарка: испытание новых факторов »,
Журнал финансов, Американская финансовая ассоциация, т. 75 (3), страницы 1327-1370, июнь.
- Гуаньхао Фэн, Стефано Джилио и Даченг Сю, 2019. « Укрощение факторного зоопарка: испытание новых факторов », Рабочие документы NBER 25481, Национальное бюро экономических исследований, Inc.
- Фэн, Гэвин и Джильо, Стефано В и Сю, Дачэн, 2020. « Укрощение факторного зоопарка: испытание новых факторов », Документы для обсуждения CEPR 14266, C.E.P.R. Документы для обсуждения.
- Атиф Эллахи, 2021 г. « бета прибыли «, Обзор бухгалтерских исследований, Springer, vol. 26 (1), страницы 81-122, март.
- Валентин Хаддад, Сергей Козак и Шрихари Сантош, 2020. « Фактор времени ,» Рабочие документы NBER 26708, Национальное бюро экономических исследований, Inc.
- Наталья Бейли и Джордж Капетаниос и М. Хашем Песаран, 2020. « Измерение силы фактора: теория и практика ,» Рабочие документы Monash по эконометрике и бизнес-статистике 7/20, Университет Монаша, факультет эконометрики и бизнес-статистики.
- Беллони, Александр и Чен, Мингли и Мадрид Падилья, Оскар Эрнан и Ван, Цзысюань (Кевин), 2019. « Высокомерная квантильная регрессия скрытой панели с приложением к ценообразованию активов », Серия статей по экономическим исследованиям Warwick (TWERPS) 1230, Уорикский университет, факультет экономики.
Исправления
Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления, пожалуйста, укажите идентификатор этого элемента: RePEc: fru: finjrn: 1
По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, заголовка, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь:.Общие контактные данные провайдера: https://edirc.repec.org/data/frigvru.html .
Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которого мы не уверены.
Если CitEc распознал библиографическую ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с этой формой .
Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого элемента ссылки. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле службы авторов RePEc, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.